信诚中证800金融指数分级证券投资基金2020年第四季度报告

基金管理人:中信保诚基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:2021年 01月 22日 
  
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年第四季度报告 

§1 重要提示 
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 01月 21日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。   
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。   
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书。 
  本报告中财务资料未经审计。 
  本报告期自 2020年 10月 01日起至 2020年 12月 31日止。 
§2 基金产品概况 
2.1基金基本情况 
基金简称 信诚中证 800金融指数分级 
场内简称 信诚金融 
基金主代码 165521 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2013年 12月 20日 
报告期末基金份额总额 491,247,985.78份 
投资目标 
本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪
律约束,实现对中证 800 金融指数的有效跟踪,为投资者提供
一个有效的投资工具。 
投资策略 
本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指
数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数
成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基
金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原
则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,
参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组
合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特
殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申
购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪
标的指数的风险。 
业绩比较基准 95%×中证 800金融价格指数收益率+5%×金融同业存款利率。 
风险收益特征 
本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预
期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债
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券型基金和混合型基金。 
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 
下属分级基金的基金简称 
信诚中证 800金融指
数分级 A 
信诚中证 800 金
融指数分级 B 
信诚中证 800 金融
指数分级 
下属分级基金场内简称 金融 A 金融 B 信诚金融 
下属分级基金的交易代码 150157 150158 165521 
报告期末下属分级基金的份额总额 214,304,427.00份 
214,304,428.00
份 
62,639,130.78份 
下属分级基金的风险收益特征 
金融 A份额具有预期
风险、预期收益较低
的特征。 
金融 B 份额具有
预期风险、预期收
益较高的特征。 
本基金为跟踪指数
的股票型基金,具
有较高预期风险、
较高预期收益的特
征,其预期风险和
预期收益高于货币
市场基金、债券型
基金和混合型基
金。 
注:本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 
本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的
公告。 
2021年 1月 1日,《中信保诚中证 800金融指数型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,《信诚中证 800
金融指数分级证券投资基金基金合同》失效,基金名称变更为“中信保诚中证 800金融指数型证券投资
基金(LOF)”。2021年 1月 4日,信诚中证 800金融指数分级证券投资基金之信诚金融 A份额和信诚金融
B份额终止上市。 
§3 主要财务指标和基金净值表现 
3.1 主要财务指标 
单位:人民币元 
主要财务指标 报告期(2020年 10月 01日-2020年 12月 31日) 
1.本期已实现收益 25,066,735.36 
2.本期利润 48,633,339.28 
3.加权平均基金份额本期利润 0.0836 
4.期末基金资产净值 565,046,615.34 
5.期末基金份额净值 1.150 
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。 
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后
的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 
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3.2 基金净值表现 
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
 
阶段 
净值增长率
① 
净值增长率
标准差② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
①-③ ②-④ 
过去三个月 7.23% 1.17% 6.18% 1.19% 1.05% -0.02% 
过去六个月 21.05% 1.63% 15.25% 1.66% 5.80% -0.03% 
过去一年 8.72% 1.54% 2.74% 1.55% 5.98% -0.01% 
过去三年 20.96% 1.38% 9.12% 1.40% 11.84% -0.02% 
过去五年 30.35% 1.25% 16.03% 1.27% 14.32% -0.02% 
自基金合同生效起
至今 
113.94% 1.54% 89.88% 1.56% 24.06% -0.02% 
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 
 
 
§4 管理人报告 
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 
姓名 职务 
任本基金的基金经理期
限 
证券从
业年限 
说明 
任职日期 离任日期 
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年第四季度报告 

HAN YILING 本基金基金经理 
2018年 04
月 10日 
- 7 
计算机学硕士、信息技
术硕士。曾任职于澳大
利亚国立信息通信技
术研究院,担任研究
员;于中信保诚基金管
理有限公司,担任量化
投资部金融工程师;于
华宝兴业基金管理有
限公司,担任量化部投
资经理。2016年 6月重
新加入中信保诚基金
管理有限公司,历任投
资经理、基金经理助
理。现任量化二部副总
监,信诚沪深 300指数
分级证券投资基金、信
诚中证 800金融指数分
级证券投资基金的基
金经理。 
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。  
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
  在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚中
证 800金融指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证 800金融指数分级证券投资基金招募说明书》
的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构
和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额
持有人利益的行为。  
4.3 公平交易专项说明 
4.3.1 公平交易制度的执行情况 
  根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基
金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易
执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策
机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程
序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进
公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交
易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。  
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
  本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告
期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易
(完全复制的指数基金除外)。 
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4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 
  回顾 2020年经济,疫情对经济的影响越来越小,全球经济复苏趋势形成。随着全球范围内的复产复
工拉动上游原材料价格不断上扬,最终将传递到下游消费品。四季度,有色金属、电气设备、食品饮
料、休闲服务(主要是免税板块)是领涨行业;传媒、商贸、TMT等板块表现不佳。2020年,沪深 300
指数涨幅约 27.2%;中证 500指数涨幅约 21.5%;创业板指数涨幅约 65%。从资产结构来看,各行业的龙
头股涨幅较大。 
  报告期内,本基金在严格控制与指数跟踪偏离的基础上,利用数量化方法构建投资组合进行指数化
投资,实现对标的指数的有效跟踪。同时,积极参与网下新股申购,以提高基金净值。 
  展望未来,总体来说我们更加看好估值处于合理区间的行业龙头。从疫情中复工是中国相对世界其
他国家更具确定性的情况,因此全球资本流入是大势所趋。风险在于中美的大国博弈或能产生对中国较
为负面的影响。 
  从行业角度看,下半年我们持续看好消费、医药以及电子科技对股市的带动作用,同时会关注低估
值行业的中短期回暖,比如金融板块中的非银板块,以及周期性。对于科创板以及未来创业板的改革抱
有正向预期,未来将长期持有在科创板及创业板上市的科技龙头企业。 
  我们坚持以“价值”作为投资,看好未来在各行业聚集效用,做价值股的长期投资。 
4.5 报告期内基金的业绩表现 
  本报告期内,本基金份额净值增长率为 7.23%,同期业绩比较基准收益率为 6.18%。 
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 
  本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二
百人)的情形。  
§5 投资组合报告 
5.1 报告期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 
1 权益投资 536,564,625.46 94.36 
 其中:股票 536,564,625.46 94.36 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投资 1,258,002.20 0.22 
 其中:债券 1,258,002.20 0.22 
 资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产 - - 
 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 
7 银行存款和结算备付金合计 30,660,328.98 5.39 
8 其他资产 144,845.29 0.03 
9 合计 568,627,801.93 100.00 
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
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5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值(元) 
占基金资产净值比例
(%) 
A 农、林、牧、渔业 - - 
B 采矿业 - - 
C 制造业 - - 
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - 
E 建筑业 - - 
F 批发和零售业 - - 
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - 
J 金融业 523,783,884.55 92.70 
K 房地产业 - - 
L 租赁和商务服务业 - - 
M 科学研究和技术服务业 - - 
N 水利、环境和公共设施管理业 - - 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 523,783,884.55 92.70 
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值(元) 
占基金资产净值比例
(%) 
A 农、林、牧、渔业 - - 
B 采矿业 - - 
C 制造业 12,184,853.35 2.16 
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - 
E 建筑业 - - 
F 批发和零售业 16,322.72 0.00 
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 149,613.63 0.03 
J 金融业 230,662.78 0.04 
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K 房地产业 8,975.14 0.00 
L 租赁和商务服务业 - - 
M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00 
N 水利、环境和公共设施管理业 145,783.33 0.03 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 28,880.76 0.01 
S 综合 - - 
 合计 12,780,740.91 2.26 
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
  本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 
5.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
5.1.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 
占基金资产净值比例
(%) 
1 601318 中国平安 892,033 77,589,030.34 13.73 
2 600036 招商银行 1,217,880 53,525,826.00 9.47 
3 601166 兴业银行 1,432,856 29,903,704.72 5.29 
4 600030 中信证券 840,750 24,718,050.00 4.37 
5 300059 东方财富 680,320 21,089,920.00 3.73 
6 000001 平安银行 958,550 18,538,357.00 3.28 
7 601398 工商银行 3,464,472 17,287,715.28 3.06 
8 601601 中国太保 339,609 13,040,985.60 2.31 
9 601328 交通银行 2,720,092 12,186,012.16 2.16 
10 600000 浦发银行 1,165,668 11,283,666.24 2.00 
5.1.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 
占基金资产净值比例
(%) 
1 688981 中芯国际 157,140 8,889,409.80 1.57 
2 688311 盟升电子 4,182 482,435.52 0.09 
3 688686 奥普特 1,864 404,115.20 0.07 
4 688336 三生国健 12,459 302,629.11 0.05 
5 300894 火星人 6,279 300,116.16 0.05 
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年第四季度报告 

5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 
1 国家债券 - - 
2 央行票据 - - 
3 金融债券 - - 
 其中:政策性金融债 - - 
4 企业债券 - - 
5 企业短期融资券 - - 
6 中期票据 - - 
7 可转债(可交换债) 1,258,002.20 0.22 
8 同业存单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 1,258,002.20 0.22 
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 
占基金资产净值比例
(%) 
1 110073 国投转债 4,680 539,791.20 0.10 
2 113037 紫银转债 3,310 359,399.80 0.06 
3 113043 财通转债 3,040 358,811.20 0.06 
注:本基金本报告期末仅持有上述债券。 
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
  本基金本报告期末未持有贵金属。 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
  本基金本报告期末未持有权证。 
5.7 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
5.7.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
  本基金本报告期内未进行股指期货投资。 
5.7.2 本基金投资股指期货的投资政策 
  基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资
中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,
以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情
况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年第四季度报告 
10 
  基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事
项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外,基金管理人还
将做好培训和准备工作。 
5.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
5.8.1 本期国债期货投资政策 
  本基金投资范围不包括国债期货投资。 
5.8.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
  本基金本报告期内未进行国债期货投资。 
5.8.3 本期国债期货投资评价 
  本基金本报告期内未进行国债期货投资。 
5.9 投资组合报告附注 
5.9.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明 
  兴业银行股份有限公司于 2020年 8月 31日、2020年 9月 4日分别受到中国银保监会福建监管局、
中国人民银行福州中心支行处罚(闽银保监罚决字〔2020〕24号、福银罚字〔2020〕35号),兴业银行
因向同业投资用途不合规等违法违规行为被没收违法所得 6,361,807.97元,并合计处以罚款
15,961,807.97元;因向无证机构提供转接清算服务等违法违规行为被给予警告,没收违法所得
10,875,088.15元,并处 13,824,431.23元罚款。 
  平安银行股份有限公司分别于 2020年 1月 20日、2020年 10月 16日收到深圳银保监局、宁波银保
监局的两份处罚(深银保监罚决字[2020]7号、甬银保监罚决字〔2020〕66号),平安银行因汽车金融事
业部将贷款调查的核心事项委托第三方完成等违法违规行为被罚款 720万元;因贷款资金用途管控不到
位、借贷搭售、对房地产开发贷及预售资金监管不力等被合计罚款人民币 100万元。 
  中国工商银行股份有限公司于 2020年 4月 20日收到中国银行保险监督管理委员会处罚(银保监罚
决字〔2020〕7号),因数据质量及数据报送存在违法违规行为被罚款合计 270万元;于 2020年 11月 6
日收到中国人民银行衡水市中心支行处罚(衡银罚字[2020]第 1号),因违反反洗钱法被处以 21万元罚
款,高管及直接责任人各处 1万元罚款,共计 23万元。 
  交通银行股份有限公司于 2020年 4月 20日收到中国银行保险监督管理委员会的处罚(银保监罚决
字[2020]6号),交通银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为被罚款
合计 260万元。 
  上海浦东发展银行股份有限公司于 2020年 8月 10日收到上海银保监局的处罚(沪银保监银罚决字
[2020]12号),浦发银行因于 2013年至 2019年期间存在未按专营部门制规定开展同业业务等多项违法违
规事实被责令改正,并处罚款共计 2100万元。 
  对“兴业银行”,“平安银行”、“工商银行”、“交通银行”和“浦发银行”的投资决策程序的说明:兴
业银行、平安银行、工商银行、交通银行和浦发银行均为中证 800金融指数的成分股。该些银行分别于
2020年间发生的违规事件受到监管部门处罚。基金经理对事件的影响做了分析后认为,此些类型的处罚
事件不会对公司的企业经营和投资价值产生太大的影响;另外,根据量化模型,基金经理也控制了其在
投资组合中的占比,防止意外风险发生。因此我们认为投资策略没有决策性问题。 
  除此之外,其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。 
5.9.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 
  本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年第四季度报告 
11 
5.9.3 其他资产构成 
序号 名称 金额(元) 
1 存出保证金 75,551.73 
2 应收证券清算款 - 
3 应收股利 - 
4 应收利息 3,710.74 
5 应收申购款 65,582.82 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 144,845.29 
5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
5.9.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 
  本基金本报告期末持有的指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 
5.9.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 
序号 股票代码 股票名称 
流通受限部分的公允
价值 
占基金资产净
值比例(%) 
流通受限情况说明 
1 688981 中芯国际 8,889,409.80 1.57 锁定期股票 
2 688311 盟升电子 482,435.52 0.09 锁定期股票 
3 688336 三生国健 302,629.11 0.05 锁定期股票 
4 300894 N火星人 23,217.16 0.00 锁定期股票 
5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 
  因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 
 
§6 开放式基金份额变动 
单位:份 
项目 
信诚中证 800金融
指数分级 A 
信诚中证 800金融
指数分级 B 
信诚中证 800金融
指数分级 
报告期期初基金份额总额 302,062,072.00 302,062,073.00 41,638,595.06 
报告期期间基金总申购份额 - - 6,777,804.89 
减:报告期期间基金总赎回份额 - - 172,368,220.52 
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年第四季度报告 
12 
报告期期间基金拆分变动份额(份额
减少以“-”填列) 
-87,757,645.00 -87,757,645.00 186,590,951.35 
报告期期末基金份额总额 214,304,427.00 214,304,428.00 62,639,130.78 
注:1.拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及基金份额折算变动份额。 
2.根据《信诚中证 800金融指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证 800金融指数分级证券投资基
金招募说明书》、《中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证 800金融指数分级证券投资基金办理定期份
额折算业务的公告》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,基金管理人
中信保诚基金管理有限公司于 2020年 12月 15日(折算基准日)对本基金进行了基金份额折算。 
3.本报告期因折算导致的份额拆分变动情况,详见本管理人届时发布的折算结果公告。 
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 
  本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 
 
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 
  无 
§9 影响投资者决策的其他重要信息 
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 
9.2 影响投资者决策的其他重要信息 
  本报告期内,本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,会议投票表决起止时间自 2020年 9月
24日起至 2020年 10月 23日 17:00止。本次会议未达到法定召开条件,会议详情请见 2020年 10月 28
日在规定媒介发布的《中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证 800金融指数分级证券投资基金基金份
额持有人大会会议情况的公告》。 
  根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等有关规定,基金管理人于 2020年 11月 18日
发布《关于信诚中证 800金融指数分级证券投资基金修订基金合同的公告》,就信诚金融 A份额与信诚金
融 B份额的终止运作、终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。 
2020年 12月 2日,基金管理人发布《信诚中证 800金融指数分级证券投资基金之 A类份额和 B类份额终
止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,向深圳证券交易所申请本基金两级子份额退市。根据上述安
排,基金管理人于 2020年 12月 31日(基金折算基准日)对信诚金融 A份额和信诚金融 B份额办理向场
内信诚金融份额的折算业务,《中信保诚中证 800金融指数型证券投资基金(LOF)基金合同》于基金折
算基准日次一日即 2021年 1月 1日生效,《信诚中证 800金融指数分级证券投资基金基金合同》同时失
效。 
§10 备查文件目录 
10.1 备查文件目录 
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年第四季度报告 
13 
1、信诚中证 800金融指数分级证券投资基金相关批准文件 
2、中信保诚基金管理有限公司营业执照 
3、信诚中证 800金融指数分级证券投资基金基金合同 
4、信诚中证 800金融指数分级证券投资基金招募说明书 
5、本报告期内按照规定披露的各项公告 
10.2 存放地点 
  中信保诚基金管理有限公司办公地—中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心汇丰
银行大楼 9层。 
10.3 查阅方式 
  投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。 
  亦可通过公司网站查阅,公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 
 
 
中信保诚基金管理有限公司 
2021年 01月 22日

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