天治稳定收益债券型证券投资基金更新的招募说明书(摘要)(2014年第1次更新)

基金管理人:天治基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
重要提示
天治稳定收益债券型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《天治稳定收益债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关规定募集,并经中国证监会2011年9月1日证监许可【2011】1379号文核准募集。本基金的基金合同于2011年12月28日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。本基金属于主动管理的债券型基金,为证券投资基金中的较低风险较低收益品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本次更新的招募说明书已经本基金托管人中信银行股份有限公司复核,除特别说明外,本次更新的招募说明书所载内容截止日为2013年12月31日,有关财务数据和净值表现截止日为2013年12月31日(财务数据未经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:天治基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区莲振路298号4号楼231室
设立日期:2003年5月27日
注册资本:1.6亿元人民币
法定代表人:赵玉彪
办公地址:上海市复兴西路159号
电话:021-60371155
联系人:张丽红
股权结构:吉林省信托有限责任公司出资9800万元,占注册资本的61.25%;中国吉林森林工业集团有限责任公司出资6200万元,占注册资本的38.75%。
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理层成员
高福波先生:董事长,研究生学历,高级经济师,历任吉林省白山市人民银行任办公室主任、副行级助理稽察、吉林省白山市农村信用联社任理事长、党委书记、吉林省农村信用联社任资金信贷处负责人、副主任,现任吉林省信托有限责任公司党委书记、董事长、天治基金管理有限公司董事长。
柏广新先生:董事,博士,高级经济师,历任吉林省黄泥河林业局副局长、党委书记,中共吉林省延边朝鲜族自治州委员会宣传部常务副部长,延边州人民政府副秘书长,延边州林业管理局局长兼吉林延边林业集团董事长,现任吉林森工集团有限责任公司董事长、党委书记,全国人大代表。
赵玉彪先生:董事、总经理,博士,历任吉林省信托有限责任公司上海证券业务部交易部经理、吉林省信托有限责任公司上海洪山路证券营业部经理兼驻上海证券交易所出市代表、上海金路达投资管理有限公司总经理、天治基金管理有限公司董事长,现任天治基金管理有限公司总经理。
李洁思女士:独立董事,自1991年7月至2007年12月在吉林省延边朝鲜族自治州政府工作。在工作期间曾任延边州政府副秘书长、副州长、常务副州长,分管过政法、经济、金融等工作,现已退休。
刘星星先生:独立董事,研究生、博士学位,高级咨询师,历任北京大学经济系讲师、The Monitor Company管理顾问、嘉实基金管理有限公司管理顾问,现任北京威兰德企业管理顾问有限公司董事长。
王明义先生:独立董事,研究生,曾任通化市矿务局工程处段长、吉林省白山市房产局技术员、建设银行白山市支行科长、中国银行白山市支行副行长、中国平安保险公司白山支公司总经理、现任吉林省保险行业协会中介部主任。
王刚先生:职工董事,法学学士,具有法律职业资格证书,2005年7月加入天治基金管理有限公司,现任天治基金管理有限公司监察稽核部总监助理。
侯丹宇女士:监事会主席(职工监事),学士,历任吉林省信托有限责任公司上海证券业务部营业部经理、东北证券有限责任公司上海洪山路证券营业部总经理、天治基金管理有限公司督察长、副总经理,现任天治基金管理有限公司监事会主席(职工监事)。
邱荣生先生:监事,研究生学历,高级经济师,历任吉林省财政厅预算处科员、科长、副处长,香港振兴投资公司副总经理,吉林省财政厅副主任,吉林省信托有限责任公司工作办公室主任、财务部经理、总经理助理、副总经理,现任吉林省信托有限责任公司党委副书记、董事、总经理。
姚世家先生:监事,硕士,高级会计师,曾任吉林省天桥岭林业局太阳林场财务处会计、处长、吉林省天桥岭林业局总会计师、副局长、局长、吉林省敦化市林业局局长、吉林省敦化市市长,现任中国吉林森林工业集团有限责任公司副总经理。
白宇先生:职工监事,大学本科学历,助理经济师职称,2003年起就职于天治基金管理有限公司,现任天治基金管理有限公司交易部总监。
许家涵先生:职工监事,经济学、商务英语双学士,2007年起就职于天治基金管理有限公司,现任天治基金管理有限公司交易部副总监。
刘伟先生:督察长,学士,历任吉林省信托有限责任公司星火项目处项目负责人、自营基金业务部副经理、上海全路达创业投资公司董事长,现任天治基金管理有限公司督察长。
常永涛先生:副总经理,学士,历任四川省信托投资公司上海证券总部副总经理、大成基金管理公司交易员、基金经理助理、基金经理、申万巴黎基金管理公司基金经理、投资部总经理,2009年起就职于天治基金管理有限公司,现任天治基金管理有限公司副总经理。
闫译文女士:副总经理,吉林大学法学硕士,高级经济师,注册会计师,曾就职于吉林省信托有限责任公司,任下属公司财务主管、公司行政主管、业务部经理、党委委员、职工董事等职务,现任天治基金管理有限公司副总经理。
赵明女士:副总经理,经济学学士,历任辽宁东方证券公司客户经理、沈阳渤海投资咨询有限责任公司经理、沈阳天和信息技术有限公司市场部经理、天治基金管理有限公司市场营销部总监、宏源证券股份有限公司北京资产管理分公司副总经理,现任天治基金管理有限公司副总经理。
陈志峰先生:副总经理,硕士,历任上海银行会计、北大方正电子有限公司财务部会计、华安基金管理有限公司市场部销售经理、汇丰晋信基金管理有限公司渠道部副总监、光大保德信基金管理有限公司销售部渠道主管、销售部总监,现任天治基金管理有限公司副总经理。
时冰先生:副总经理,在职研究生,历任深圳蛇口经济发展总公司总助、海南新大洲摩托车股份有限公司副总经理、徐州市总工会科员、天相投资顾问有限公司营销策划负责人、天治基金管理有限公司北京分公司负责人、宏源证券股份有限公司营销董事总经理、天治基金管理有限公司总经理助理,现任天治基金管理有限公司副总经理。
2、本基金基金经理
秦娟女士:经济学硕士研究生,具有基金从业资格,证券从业经验9年,历任广东证券股份有限公司债券分析师、东莞银行股份有限公司债券分析师、长信基金管理有限责任公司债券研究员、2010年4月14日至2012年6月29日任天治天得利货币市场基金的基金经理,现任本公司固定收益部总监、自2010年4月14日至今任天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理、自2013年6月4日至今任天治可转债增强债券型证券投资基金的基金经理、自2011年12月28日至今任本基金的基金经理。
吴亮谷先生,金融学硕士研究生,具有基金从业资格,证券从业经验5年,历任福建海峡银行股份有限公司交易员、平安银行股份有限公司交易员、本公司基金经理助理,自2012年6月29日至今任天治天得利货币市场基金的基金经理,自2013年5月6日至今任本基金的基金经理。
3、投资决策委员会成员
天治基金管理有限公司副总经理兼投资总监常永涛先生,权益投资部副总监兼天治创新先锋股票型证券投资基金基金经理陈勇先生,固定收益部总监兼天治稳健双盈债券型证券投资基金、天治稳定收益债券型证券投资基金、天治可转债增强债券型证券投资基金基金经理秦娟女士,研究发展部总监兼天治品质优选混合型证券投资基金基金经理、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理吴战峰先生。
4、上述人员之间无亲属关系。
二、基金托管人
名称:中信银行股份有限公司
住所:北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址:北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:常振明
成立时间:1987年4月7日
注册资本:467.873亿元人民币
联系人:中信银行资产托管部
联系电话:010-65558812
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
名称:天治基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区莲振路298号4号楼231室
办公地址:上海市复兴西路159号
法定代表人:赵玉彪
电话:021-60371155
传真:021-60374934
联系人:王珊珊
客户服务电话:400-098-4800(免长途通话费用)、021-60374800
网址:www.chinanature.com.cn
电子直销:天治基金网上交易平台“E天网”
网址:https://etrade.chinanature.com.cn/
2、代销机构
(1)中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C 座
法定代表人:常振明
电话:010-65558888
传真:010-65550827
联系人:郭伟
客服电话:95558
网址: www.bank.ecitic.com
(2)中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心)
法定代表人:王洪章
电话:010-66275654
传真:010-66275654
联系人:王琳
客服电话:95533
网址:www.ccb.com
(3)交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:牛锡明
电话:021-58781234
传真:021-58408483
联系人:曹榕
客服电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(4)北京银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人:闫冰竹
联系人:王曦
电话:010-66223584
传真:010-66226045
客服电话:95526
网址:www.bankofbeijing.com.cn
(5)中国民生银行股份有限公司
住所: 北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人: 董文标
电话:010-57092615
传真:010-57092611
联系人:杨成茜
客服电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
(6)中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
电话:010-66107900
传真:010-66107914
客服电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(7)中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:蒋超良
传真:010-85109219
联系人:熊奎
客服电话:95599
网址:www.abchina.com 、 www.95599.cn
(8)上海浦东发展银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
电话:021-61618888
传真:021-63604199
联系人:倪苏云
客服电话:95528
网址:http://www.spdb.com.cn
(9)上海银行股份有限公司
住所:上海市银城中路168号
办公地址:上海市银城中路168号
法定代表人:范一飞
电话:021-68475888
传真:021-68476111
联系人:汤征程
客服电话:021-962888
网址:www.bankofshanghai.com
(10)浙商银行股份有限公司
住所:浙江杭州市庆春路288号
办公地址:浙江杭州市庆春路288号
法定代表人:张达洋
电话:0571-87659546
传真:87569188
联系人:毛真海
客服电话:95527
网址:http://www.czbank.com/czbank/
(11)华泰证券股份有限公司
住所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:025-84457777
联系人:万鸣
客服电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
(12)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
电话:010-85130544
联系人:权唐
客服电话:4008888108
网址:www.csc108.com
(13)天相投资顾问有限公司
住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人:林义相
电话:010-66045608
传真:010-66045500
联系人:林爽
客服电话:010-66045678
网址:www.txsec.com、www.jjm. com.cn
(14)国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:万建华
联系人:芮敏祺
客服电话:4008888666
网址: www.gtja.com
(15)中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场二期北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人: 王东明
电话:010-60838696
传真: 010-60833739
联系人:顾凌
客服电话: 95558
网址:www.cs.ecitic.com
(16)申银万国证券股份有限公司
住所:上海市常熟路171号
办公地址:上海市常熟路171号
法定代表人:储晓明
电话:021-33388217
传真:021-33388224
联系人:李清怡
客服电话:021-962505
网址:www.swywg.com.cn
(17)长江证券股份有限公司
住所:武汉新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
电话:027-65799999
传真:027-85481900
联系人:李良
客服电话:95579或4008888999
网址:www.95579.com
(18)万联证券有限责任公司
住所:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
法定代表人:张建军
电话:020- 37865070
传真:020-22373718-1013
联系人:罗创斌
客服电话:4008888133
网址:www.wlzq.com.cn
(19)信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址: 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:高冠江
电话:010-63081000
传真:010-63080978
联系人:唐静
客服电话:4008008899
网址:www.cindasc.com
(20)东北证券股份有限公司
住所:长春市自由大路1138号
办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:矫正中
电话:0431-85096709
联系人: 潘锴
客服电话:4006000686
网址: www.nesc.cn
(21)新时代证券有限责任公司
住所:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人:刘汝军
电话:010-83561149
传真:010-83561094
联系人:孙恺
客服电话:4006989898
网址:www.xsdzq.cn;
(22)平安证券有限责任公司
住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人:杨宇翔
传真:0755-82400826
联系人:郑舒丽
客服电话:95511转8
网址:www.pingan.com
(23)华安证券股份有限公司
住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座
法定代表人:李工
电话:0551-65161666
传真:0551-65161600
联系人:甘霖
客服电话:96518、4008096518
网址:www.hazq.com
(24)齐鲁证券有限责任公司
住所:山东省济南市经七路86号
办公地址:山东省济南市经七路86号23层
法定代表人:李玮
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
联系人:吴阳
客服电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
(25)金元证券股份有限公司
住所:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼
法定代表人:陆涛
电话:0755-83025022
传真:0755-83025625
联系人:马贤清
客服电话:4008888228
网址:www.jyzq.cn
(26)爱建证券有限责任公司
住所:上海市南京西路758号博爱大厦20-25楼
办公地址:上海市南京西路758号博爱大厦20-25楼
法定代表人:郭林
电话:021-32229888
联系人:陈敏
网址:www.ajzq.com
(27)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
电话:010-66568430
传真:010-66568990
联系人:田薇、宋明
客服电话:4008888888
网址:www.chinastock.com.cn
(28)中信证券(浙江)有限责任公司
住所:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19-20层
法定代表人:沈强
电话:0571-87112507
联系人:王霈霈
客服电话:0571-95548
网址:http://www.bigsun.com.cn
(29)中信万通证券有限责任公司
住所:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第21层
法定代表人:杨宝林
电话:0532-85022326
联系人:吴忠超
客服电话:95548
网址:http://www.zxwt.com.cn
(30)光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:袁长清(代行)
联系人:刘晨
客服电话:10108998 ;4008888788
网址:www.ebscn.com
(31)国联证券股份有限公司
住所:无锡市县前东街168号
办公地址:无锡市县前东街168号国联大厦6楼
法定代表人:雷建辉
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
联系人:徐欣
客服电话: 4008885288,0510-82588168
网址:www.glsc.com.cn
(32)东海证券有限责任公司
住所:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:朱科敏
电话:021-20333910
联系人:王一彦
客服电话:95531、4008888588
网址: www.longone.com.cn
(33)华福证券有限责任公司
住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7-10层
法定代表人:黄金琳
电话:0591-87383623
传真:0591-87383610
联系人:张腾
客服电话:96326
网址:www.gfhfzq.com.cn
(34)广发证券股份有限公司
住所:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人:孙树明
电话:020-87555888
联系人:黄岚
客服电话:95575或致电各地营业网点
网址:www.gf.com.cn
(35)海通证券股份有限公司
住所:上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦
办公地址:上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
联系人:李笑鸣
客服电话:95553、4008888001
网址:www.htsec.com
(36)安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼9层
法定代表人:牛冠兴
电话:0755-82558305
传真:0755-82558355
联系人:余江
客服电话:4008001001
网址:www.essences.com.cn
(37)国海证券股份有限公司
住所:广西桂林市辅星路13号
办公地址:广西南宁市滨湖路46号
法定代表人:张雅锋
电话:0755-83709350
传真:0755-83704850
联系人:牛孟宇
客服电话:95563
网址:www.ghzq.com.cn
(38)太平洋证券股份有限公司
住所:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
办公地址:北京市西城区北展北街九号华远企业号D座三单元
法定代表人:李长伟
电话:010-88321818
传真:010-88321763
联系人:陈征
客服电话:致电各地营业网点 0871-8898130
网址:www.tpyzq.com
(39)华龙证券有限责任公司
住所:甘肃省兰州市东岗西路638号
办公地址:甘肃省兰州市东岗西路638号
法定代表人:李晓安
电话:0931-4890619
联系人:曹占强
客服电话:0931-8888088
网址:http://www.hlzqgs.com
(40)中天证券有限责任公司
住所:辽宁省沈阳市和平区光荣街23号甲
办公地址:辽宁省沈阳市和平区光荣街23号甲
法定代表人:马功勋
电话:024-86268007
传真:024-86268016
联系人:袁劲松
客服电话:024-88500828
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(41)西部证券股份有限公司
住所:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17楼
办公地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17楼
法定代表人:刘建武
电话:029-87406649
传真:029-87406710
联系人:刘莹
客服电话:95582
网址:www.westsecu.com
(42)华鑫证券有限责任公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址:上海市肇嘉浜路750号
法定代表人:洪家新
电话:021-64316642
传真:021-54653529
联系人:陈敏
客服电话:4001099918(全国) 021-32109999; 029-68918888
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(43)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人:杨文斌
电话:021-58870011
传真:021-68596916
联系人:张茹
客服电话:4007009665
网址:www.ehowbuy.com
(44)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法定代表人:其实
电话:021-54509988
传真:021-64385308
联系人:潘世友
客服电话:4001818188
网址:www.1234567.com.cn
(45)上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
电话:021-58788678-8201
传真:021-58787698
联系人:敖玲
客服电话:400-089-1289
网址: www.erichfund.com
(46)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室
法定代表人:汪静波
电话:021-38602377
传真:021-38509777
联系人:方成
客服电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
(47)和讯信息科技有限公司
住所:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉??
电话:021-20835789
传真:021-20835885
联系人:周轶
客服电话:400-920-0022
网址:http://licaike.hexun.com/
(48)杭州数米基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
电话:021-60897869
传真:0571-26698533
联系人:张裕
客服电话:4000 766 123
网址: www.fund123.cn
(49)北京万银财富投资有限公司
住所:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内
法定代表人:李招弟
电话:010-59393923
传真:010-59393074
联系人:毛怀营
客服电话:400-808-0069
网址:www.wy-fund.com
(四)审计基金财产的会计师事务所
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
办公地址:上海市世纪大道100号环球金融中心50楼
法定代表人:葛明
电话:021-22288888
经办注册会计师:徐艳、蒋燕华
联系人:蒋燕华
四、基金的名称
天治稳定收益债券型证券投资基金
五、基金的类型
债券型证券投资基金
六、基金的投资目标
在注重资产安全性和流动性的前提下,追求长期的稳定收益。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、资产支持证券、次级债、债券回购等)、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,但可以参与一级市场股票首次公开发行或增发,还可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证资产,本基金应在其可交易之日起的90个交易日内卖出。
本基金固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%,本基金投资于权益类资产的比例不超过基金资产的20%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金封闭期届满转为开放运作后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
八、基金的投资策略
本基金根据宏观经济运行状况、货币政策及利率走势的综合判断,运用自上而下的资产配置与自下而上的品种选择策略,通过目标久期管理合理控制组合久期的波动范围,在全面评估利率风险、信用风险以及流动性风险等基础上,充分运用各种套利策略提升组合的持有期收益率,实现基金的保值增值。同时,本基金将在保证基金资产流动性和安全性的前提下,积极参与新股申购,有效提高基金资产的收益性。
(一)债券投资策略
1、债券资产配置
(1)久期管理
本基金根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,适度增大组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;在预期利率上升时,适度减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。
(2)期限结构配置
本基金将依据收益率曲线变化的预测, 适当选择采用子弹组合、杠铃组合和梯形组合,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。
(3)类属券种配置
本基金根据国债、金融债、企业债、资产支持证券和可转换债券之间的相对价值,以其历史价格关系的数量分析为依据,同时兼顾特定类属收益的基本面分析,确定整个债券组合中类属债券投资比例。
2、债券品种选择
在资产配置比例基本确定的基础上,本基金选择剩余期限和信用等级符合标准、流动性高、价值被低估的投资品种。其中,资产流动性通过二级市场存量、日均交易量、上市时间等指标加以判断,资产价值通过利率期限结构、持有期总收益等指标评价。
具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金重点关注的对象:
(1)在类似信用质量和期限的债券中到期收益率较高的债券;
(2)风险水平合理、有较好的下行保护的债券;
(3)有较好流动性的债券;
(4)预期信用质量将得到改善的金融债或企业(公司)债券;
(5)有较高当期收入的债券;
(6)其他有增值潜力、价格被低估的债券。
3、债券套利策略
本基金将充分利用多种无风险套利机会有效提高债券资产盈利水平:
(1)利用同一债券品种在不同债券市场上的价格差异,通过无风险套利操作,获得由于市场分割带来的超额收益;
(2)利用同期限债券回购品种在不同市场上的利率差异,通过开展无风险套利操作,提高投资组合的盈利能力;
(3)利用同期限债券品种在一、二级市场上的收益率差异,通过投资品种的转换,获得一、二级市场的差价收入。
4、可转债投资策略
可转债兼具债券和股票的特性,本基金将根据可转债在不同市场环境下股性和债性的相对变化进行合理的市场定价分析,选择相应券种,以获取相对较高的投资收益。本基金还将结合可转债发行主体所属行业、财务结构、经营业绩、经营效率等基本面因素对可转债进行债权价值评估和期权价值评估,以作为可转债品种选择的基础。
5、资产支持证券等品种投资策略
资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。
本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,结合蒙特卡洛模拟等数量化方法,对资产支持证券进行定价,评估其内在价值进行投资。
(二)新股投资策略
本基金将把握我国股票一级市场和二级市场定价差异所产生的投资机会,在保证基金资产流动性和安全性的前提下,积极获取新股上市溢价收益,有效提高基金资产的收益性。
本基金通过考察各种定价因素和预期因素决定是否参与新股申购以及参与金额。通过定价因素分析,确定合理的新股预期价格,作为参与新股申购和判断新股上市后股价是否处于合理估值水平的主要依据。通过预期因素分析,避免新股上市后由于市场波动、行业估值水平下降、公司财务状况恶化等情况导致股价产生较大的下跌风险以及新股上市后成交不活跃导致的流动性风险。
在一般情况下,本基金获配新股将在上市首日或者解禁首日卖出,以保证基金整体资产的流动性和安全性;如果获配新股满足二级市场投资标的的特征且价格明显低于合理估值水平,则持有至合理价格卖出。
(三)权证投资策略
本基金不直接从二级市场买入权证,可持有因持股票派发或因参与可分离债券一级市场申购而产生的权证。本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上,结合权证的溢价率、隐含波动率等指标选择权证的卖出时机。
九、业绩比较基准
本基金业绩比较基准:中债综合(全价)指数
中债综合(全价)指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制,是以2001年12月31日为基期,基点为100点,并于2002年12月31日起发布。中债综合(全价)指数的样本具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场(银行间市场、交易所市场等)、不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、短期等),能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势,适合作为本基金的业绩比较基准。
若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或其停止编制,本基金管理人可根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略,履行适当程序后,变更本基金的业绩比较基准,并及时公告。
十、风险收益特征
本基金属于主动管理的债券型基金,为证券投资基金中的较低风险较低收益品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2013年12月31日。所列财务数据未经审计。
1、期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 56,662,098.49 88.86
其中:债券 56,662,098.49 88.86
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 6,348,381.40 9.96
6 其他各项资产 755,110.28 1.18
7 合计 63,765,590.17 100.00
2、期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
3、基金投资前十名股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
4、期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 2,985,300.00 5.05
2 央行票据 - -
3 金融债券 26,625,000.00 45.06
其中:政策性金融债 26,625,000.00 45.06
4 企业债券 402,000.00 0.68
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 26,649,798.49 45.10
8 其他 - -
9 合计 56,662,098.49 95.89
5、基金投资前五名债券明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 120410 12农发10 300,000 26,625,000.00 45.06
2 110018 国电转债 59,330 6,119,889.50 10.36
3 110023 民生转债 57,000 5,502,210.00 9.31
4 113005 平安转债 43,580 4,673,955.00 7.91
5 113003 重工转债 40,000 4,661,200.00 7.89
6、期末基金投资前五名权证明细
本基金本报告期末未持有权证。
7、期末基金投资前十名资产支持证券明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、投资组合报告附注
(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
(3)其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 752,430.29
5 应收申购款 2,679.99
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 755,110.28
(4)期末本基金持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110018 国电转债 6,119,889.50 10.36
2 110023 民生转债 5,502,210.00 9.31
3 113003 重工转债 4,661,200.00 7.89
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表:
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
2011年12月28日(基金合同生效日)—2012年12月31日 7.84% 0.12% 0.49% 0.06% 7.35% 0.06%
2013年1月1日—2013年12月31日 2.38% 0.39% -3.75% 0.08% 6.13% 0.31%
十三、费用概览
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金财产拨划支付的银行费用;
8、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述一、基金费用的种类中第3-8项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金2013年8月12日公布的《天治稳定收益债券型证券投资基金招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“基金管理人”中,对基金管理人概况、董事、监事、经理层成员、投资决策委员会成员进行了更新。
2、在“基金托管人”中,对基金托管人基本情况、基金托管业务经营情况进行了更新。
3、在“相关服务机构”中,更新了代销机构的有关信息。
4、在“基金的投资”中,更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
5、在“基金的业绩”中,更新了基金合同生效以来的投资业绩。
6、在“其他应披露事项”中,列出了自2013年7月1日至2013年12月31日期间与本基金和本基金管理人有关的公告。
天治基金管理有限公司
2014年2月11日

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