华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)2021年第4季度报告

基金管理人:华宝基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:2022年 1月 24日 
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2021年第 4季度报告 
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§1 重要提示  
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 01月 19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。 
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。 
  本报告中财务资料未经审计。 
  本报告期自 2021年 10月 01日起至 12月 31日止。 
§2 基金产品概况  
基金简称  华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)  
场内简称  红利基金 LOF 
基金主代码  501029 
基金运作方式  契约型开放式 
基金合同生效日  2017年 1月 18日 
报告期末基金份额总额  800,373,013.70份  
投资目标  紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。在正常情况下,本基金力争将基金的净值增长率与
业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在
0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。 
投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及
其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份
股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。对
于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被
限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票
时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股
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个股衍生品等进行替代。 
业绩比较基准  标普中国 A股红利机会指数收益率×95%+同期银行活
期存款利率(税后)×5% 
风险收益特征  本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混
合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金,
跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益
特征。 
基金管理人  华宝基金管理有限公司 
基金托管人  中国银行股份有限公司 
下属分级基金的基金简称  红利基金 LOF  华宝红利基金 C  
下属分级基金的场内简称  红利基金 LOF  -  
下属分级基金的交易代码  501029  005125  
报告期末下属分级基金的份额总额  723,444,165.19份  76,928,848.51份  
§3 主要财务指标和基金净值表现  
3.1 主要财务指标  
单位:人民币元  
主要财务指标  报告期(2021年 10月 1日-2021年 12月 31日)  
 红利基金 华宝红利基金 C 
1.本期已实现收益  5,251,671.91 127,090.46 
2.本期利润  34,344,318.65 1,623,490.96 
3.加权平均基金份额本期利润  0.0461 0.0574 
4.期末基金资产净值  981,976,267.74 102,603,381.19 
5.期末基金份额净值  1.3574 1.3337 
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。 
3.2 基金净值表现  
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较  
红利基金  
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阶段  净值增长率①  
净值增长率标
准差②  
业绩比较基准
收益率③  
业绩比较基准
收益率标准差
④  
①-③  ②-④  
过去三个月 3.63%  0.82%  3.45%  0.84%  0.18%  -0.02%  
过去六个月 15.10%  1.01%  11.92%  1.02%  3.18%  -0.01%  
过去一年 23.73%  0.91%  16.12%  0.92%  7.61%  -0.01%  
过去三年 61.48%  1.12%  35.27%  1.14%  26.21%  -0.02%  
过去五年 - - -  - - - 
自基金合同
生效起至今 
39.54%  1.04%  13.04%  1.06%  26.50%  -0.02%  
华宝红利基金 C  
阶段  净值增长率①  
净值增长率标
准差②  
业绩比较基准
收益率③  
业绩比较基准
收益率标准差
④  
①-③  ②-④  
过去三个月 3.52%  0.82%  3.45%  0.84%  0.07%  -0.02%  
过去六个月 14.87%  1.01%  11.92%  1.02%  2.95%  -0.01%  
过去一年 23.23%  0.91%  16.12%  0.92%  7.11%  -0.01%  
过去三年 59.55%  1.12%  35.27%  1.14%  24.28%  -0.02%  
过去五年 - - -  - - - 
自基金合同
生效起至今 
26.65%  1.09%  4.24%  1.11%  22.41%  -0.02%  
注:(1)基金业绩基准:标普中国 A股红利机会指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)
×5%; 
(2)净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如
非交易日)。  
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较  
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注:按照基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定,截至 2017年 07月 18日,本基金已达到合同规定的资产配置比例  
3.3 其他指标 
无 
§4 管理人报告  
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介  
姓名  职务  
任本基金的基金经理期限  证券从业
年限  
说明  
任职日期  离任日期  
胡洁 本基金基 2017-01-18 - 16年 硕士。2006年 6月加入华宝基金管理有
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金经理、
指数投资
总监、指
数研发投
资部总经
理 
限公司,先后在交易部、产品开发部和量
化投资部工作,现任指数投资总监、指数
研发投资部总经理。2012年 10月至 2018
年 11月任华宝上证 180成长交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金经理,
2012年 10月至 2019年 1月任上证 180
成长交易型开放式指数证券投资基金基
金经理,2015年 5月至 2020年 12月任
华宝中证医疗指数分级证券投资基金基
金经理,2015年 6月至 2018年 8月任华
宝中证 1000指数分级证券投资基金基金
经理,2016年 8月起任华宝中证军工交
易型开放式指数证券投资基金基金经理,
2017年 1月起任华宝标普中国 A股红利
机会指数证券投资基金(LOF)基金经理,
2017年 7月起任华宝中证银行交易型开
放式指数证券投资基金基金经理,2018
年 11月起任华宝中证银行交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金经理,
2019年 1月至 2021年 3月任华宝标普中
国 A股质量价值指数证券投资基金(LOF)
基金经理,2019年 5月起任华宝中证医
疗交易型开放式指数证券投资基金基金
经理,2019年 7月起任华宝中证科技龙
头交易型开放式指数证券投资基金基金
经理,2019年 8月起任华宝 MSCI中国 A
股国际通 ESG通用指数证券投资基金
(LOF)基金经理,2019年 8月起任华宝中
证科技龙头交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金基金经理,2019年
12月起任华宝中证消费龙头指数证券投
资基金(LOF)基金经理,2021年 1月至
2021年 5月任华宝中证医疗指数证券投
资基金基金经理,2021年 3月起任华宝
中证全指证券公司交易型开放式指数证
券投资基金、华宝中证全指证券公司交易
型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金基金经理,2021年 5月起任华宝中
证医疗交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理,2021年 6月起任华
宝中证科创创业 50交易型开放式指数证
券投资基金基金经理,2021年 8月起任
华宝中证科创创业 50交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金基金经理,
2021年 9月起任华宝中证消费龙头交易
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型开放式指数证券投资基金基金经理。 
张奇 
本基金基
金经理 
2021-03-08 - 12年 
硕士。曾任毕博管理咨询有限公司业务顾
问,德邦证券股份有限公司量化投资部投
资经理、董事副总经理。2014年 10月加
入华宝基金管理有限公司,先后担任高级
数量分析师、基金经理助理等职务。2020
年 6月起任华宝红利精选混合型证券投
资基金基金经理,2021年 3月起任华宝
标普中国 A股红利机会指数证券投资基
金(LOF)、华宝标普中国 A股质量价值指
数证券投资基金(LOF)基金经理。 
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明  
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝标普中国 A股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他
相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益
的行为。 
4.3 公平交易专项说明  
4.3.1 公平交易制度的执行情况 
本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股
票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结
果未发现异常情况。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 
  本报告期内,本基金没有发现异常交易行为。 
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4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析  
  2021年四季度,全球经济总体上延续从复苏走向“类滞胀”的格局,全球增长动能边际
弱化,中国经济的主基调强调“稳字当头,稳中求进”。流动性方面,发达经济体货币政策的收
紧操作已经陆续落地,流动性的边际收紧对高成长板块的估值有一定的影响。展望 2022年,在全
球新冠疫情反复及“滞胀”格局蔓延发展的背景下,无风险利率或将有所上行。货币政策将大概
率在 2022年同时兼顾稳健与发展,既要防止流动性局部过剩,也要维持经济发展的总体韧性。证
券市场方面,目前市场总体向好,但波动有所增加,结构性行情或将持续。 
  2021年四季度,传媒、国防军工、通信、汽车、电子等行业表现较好,煤炭、石油石化、钢
铁、消费者服务等行业表现较弱。本报告期中,以上证 50指数和沪深 300指数为代表的大盘蓝筹
股指数分别上涨了 2.42%和 1.52%;而作为成长股代表的中证 500指数和中证 1000指数分别上涨
了 3.60%和 8.17%。标普 A股红利机会指数在 2021年四季度上涨了 3.62%,表现稳健。在稳增长
背景下,投资者可以更多关注低估值风格产品的配置价值。 
  本报告期本基金为正常运作期,我们在操作中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策
略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误
差。 
4.5 报告期内基金的业绩表现  
本报告期基金份额 A净值增长率为 3.63%,本报告期基金份额 C净值增长率为 3.52%;同期业
绩比较基准收益率为 3.45%。 
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明  
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。 
 
§5 投资组合报告  
5.1 报告期末基金资产组合情况  
序号  项目  金额(元)  占基金总资产的比例(%)  
1  权益投资  1,022,008,249.52 92.99 
   其中:股票  1,022,008,249.52 92.99 
2 基金投资  - - 
3  固定收益投资  - - 
   其中:债券  - - 
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         资产支持证券  - - 
4  贵金属投资  - - 
5  金融衍生品投资  - - 
6  买入返售金融资产  - - 
   
其中:买断式回购的买入返售金融资
产  
- - 
7  银行存款和结算备付金合计  76,618,150.24 6.97 
8 其他资产  467,257.35 0.04 
9 合计  1,099,093,657.11 100.00 
注:参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为 107,227,309.00元,占基金资产净值的比例
为 9.89%。 
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合  
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合  
代码  行业类别  公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)  
A  农、林、牧、渔业  16,273,515.00 1.50 
B  采矿业  38,929,377.00 3.59 
C  制造业  395,886,398.51 36.50 
D  
电力、热力、燃气及水生产和
供应业  
84,846,272.00 7.82 
E  建筑业  38,607,666.40 3.56 
F  批发和零售业  20,193,155.90 1.86 
G  交通运输、仓储和邮政业  43,104,425.40 3.97 
H  住宿和餐饮业  - - 
I  
信息传输、软件和信息技术服
务业  
11,015,213.00 1.02 
J  金融业  118,919,581.04 10.96 
K  房地产业  168,828,842.59 15.57 
L  租赁和商务服务业  16,647,819.00 1.53 
M  科学研究和技术服务业  - - 
N  水利、环境和公共设施管理业  9,368,992.00 0.86 
O  居民服务、修理和其他服务业  - - 
P  教育  - - 
Q  卫生和社会工作  - - 
R  文化、体育和娱乐业  44,587,703.65 4.11 
S  综合  12,012,426.00 1.11 
 合计  1,019,221,387.49 93.97 
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合  
代码  行业类别  公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)  
A  农、林、牧、渔业  - - 
B  采矿业  - - 
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C  制造业  2,602,101.75 0.24 
D  
电力、热力、燃气及水生产和
供应业  - - 
E  建筑业  6,806.19 0.00 
F  批发和零售业  46,295.34 0.00 
G  交通运输、仓储和邮政业  - - 
H  住宿和餐饮业  4,608.00 0.00 
I  
信息传输、软件和信息技术服
务业  - - 
J  金融业  - - 
K  房地产业  - - 
L  租赁和商务服务业  - - 
M  科学研究和技术服务业  49,630.82 0.00 
N  水利、环境和公共设施管理业  21,351.71 0.00 
O  居民服务、修理和其他服务业  - - 
P  教育  - - 
Q  卫生和社会工作  18,161.78 0.00 
R  文化、体育和娱乐业  37,906.44 0.00 
S  综合  - - 
 合计  2,786,862.03 0.26 
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合  
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细  
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细 
序号  股票代码  股票名称  数量(股)  公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)  
1 000537 广宇发展 1,580,100 38,080,410.00 3.51 
2 600027 华电国际 3,356,200 17,955,670.00 1.66 
3 002003 伟星股份 1,395,200 17,886,464.00 1.65 
4 002582 好想你 1,795,631 15,621,989.70 1.44 
5 601000 唐山港 5,418,800 14,901,700.00 1.37 
6 600383 金地集团 1,147,700 14,885,669.00 1.37 
7 600863 内蒙华电 3,746,000 14,759,240.00 1.36 
8 600261 阳光照明 3,191,800 13,980,084.00 1.29 
9 601218 吉鑫科技 2,493,800 13,740,838.00 1.27 
10 002088 鲁阳节能 522,060 13,573,560.00 1.25 
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细 
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序号  股票代码  股票名称  数量(股)  公允价值(元)  
占基金资产净值比
例(%)  
1 688798 艾为电子 3,592 755,505.36 0.07 
2 688772 珠海冠宇 12,960 506,606.40 0.05 
3 688107 安路科技 5,705 319,993.45 0.03 
4 688733 壹石通 3,409 256,902.24 0.02 
5 688091 上海谊众 3,294 141,016.14 0.01 
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合  
本基金本报告期末未持有债券投资。 
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细  
本基金本报告期末未持有债券投资。  
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细  
本基金本报告期末未持有资产支持证券。  
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细  
本基金本报告期末未持有贵金属。 
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细  
本基金本报告期末未持有权证。 
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明  
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
本基金未投资股指期货。 
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 
本基金未投资股指期货。 
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明  
5.10.1 本期国债期货投资政策 
 本基金未投资国债期货。  
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细  
本基金未投资国债期货。 
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5.10.3 本期国债期货投资评价 
本基金未投资国债期货。 
5.11 投资组合报告附注  
5.11.1   
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。 
5.11.2   
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 
5.11.3 其他资产构成 
序号  名称  金额(元)  
1  存出保证金  175,145.20 
2  应收证券清算款  - 
3  应收股利  - 
4  应收利息  39,407.10 
5  应收申购款  252,705.05 
6  其他应收款  - 
7 待摊费用 - 
8 其他  - 
9 合计  467,257.35 
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明  
序号  股票代码  股票名称  
流通受限部分的公
允价值(元)  
占基金资产净
值比例(%)  
流通受限情况说
明  
1 000537 广宇发展 8,314,500.00 0.77  转融通流通受限 
2 600027 华电国际 4,336,175.00 0.40  转融通流通受限 
3 601000 唐山港 1,361,250.00 0.13  转融通流通受限 
4 600383 金地集团 1,451,343.00 0.13  转融通流通受限 
5 600863 内蒙华电 3,605,494.00 0.33  转融通流通受限 
6 600261 阳光照明 2,479,518.00 0.23  转融通流通受限 
7 601218 吉鑫科技 3,212,330.00 0.30  转融通流通受限 
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明  
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2021年第 4季度报告 
第 13页 共 14页  
序号  股票代码  股票名称  
流通受限部分的公
允价值(元)  
占基金资产净
值比例(%)  
流通受限情况  
说明  
1 688798 艾为电子 755,505.36 0.07 新股锁定 
2 688772 珠海冠宇 506,606.40 0.05 新股锁定 
3 688107 安路科技 319,993.45 0.03 新股锁定 
4 688733 壹石通 256,902.24 0.02 新股锁定 
5 688091 上海谊众 141,016.14 0.01 新股锁定 
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分  
由于四舍五入的原因,合计数可能不等于分项之和。 
§6 开放式基金份额变动 
单位:份  
项目  红利基金  华宝红利基金 C  
报告期期初基金份额总额  759,284,313.41 22,268,311.98 
报告期期间基金总申购份额  18,800,267.66 56,762,980.82 
减:报告期期间基金总赎回份额  54,640,415.88 2,102,444.29 
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)  
- - 
报告期期末基金份额总额  723,444,165.19 76,928,848.51 
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况  
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。  
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细  
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。  
§8 影响投资者决策的其他重要信息  
无。 
§9 备查文件目录  
9.1 备查文件目录  
中国证监会批准基金设立的文件; 
华宝标普中国 A股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金合同; 
华宝标普中国 A股红利机会指数证券投资基金(LOF)招募说明书; 
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2021年第 4季度报告 
第 14页 共 14页  
华宝标普中国 A股红利机会指数证券投资基金(LOF)托管协议; 
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告; 
基金托管人业务资格批件和营业执照。 
9.2 存放地点  
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 
9.3 查阅方式  
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。 
   
   
华宝基金管理有限公司 
2022年 1月 24日 
   
   

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