金鹰策略配置股票型证券投资基金2014年第3季度报告

基金管理人:金鹰基金管理有限公司基金托管人:中信银行股份有限公司报告送出日期:二〇一四年十月二十四日 第1 页共13 页 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014 年10 月23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2014 年7 月1 日起至9 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金鹰策略配置股票  基金主代码 210008   交易代码 210008   基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2011年9月1日  报告期末基金份额总额 77,967,877.77份  投资目标 在对基本面进行深入分析的基础上,制定适当的投资策略,以策略指导投资运作,在充分控制风险的前提下,分享中国经济快速发展的成果以及企业经营绩效提升所带来的股权溢价,力争实现基金资产的长期可持续稳健增值。  投资策略 "防御”与“进取”的权衡与取舍是本基金进行大类资产配置、行业配置过程中的重要决策依据。通过对   宏观经济所处投资时钟象限的判断、对股票市场与资金市场之间套利空间的测度,综合考察国内外宏观经济、财政政策与货币政策新动向、资本市场运行状况,对“防御”与“进取”目标适时、适度地有所侧重,将是本基金在投资策略上的现实选择。  业绩比较基准 沪深300指数增长率×75%+中信标普国债指数增长率×25%   风险收益特征 本基金为主动操作的股票型证券投资基金,属于证券投资基金中的预期收益与风险较高的品种。一般情形下,其风险和预期收益均高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。  基金管理人 金鹰基金管理有限公司  基金托管人 中信银行股份有限公司   §3  主要财务指标和基金净值表现   3.1 主要财务指标        单位:人民币元   主要财务指标 报告期(2014年7月1日-2014 年9月30日)   1.本期已实现收益 8,629,217.95   2.本期利润 12,148,783.84   3.加权平均基金份额本期利润 0.1339   4.期末基金资产净值 86,844,652.41   5.期末基金份额净值 1.1139    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较金鹰策略配置股票型证券投资基金 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④   过去三个月 14.33%  0.98%  10.10%  0.67%  4.23%  0.31%    累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2011 年9 月1 日至2014 年9 月30 日)  注:1、本基金合同于2011 年9 月1 日正式生效;2、截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同规定的各项比例。本基金投资范围:股票资产占基金资产净值的比例为60%~95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券等其他金融工具占基金资产净值的5%~40%;3、本基金业绩比较基准为:沪深300 指数增长率×75%+中信标普国债指数增长率×25%。 §4 管理人报告 4.1  基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期   离任日期  陈晓 基金经理 2012-11-3  2014-9-30  13  陈晓先生,硕士,13年证券业从业经历,曾任香港顺达电子集团公司、上海元创投资有限公司董事长助理,广州证券有限责任公司资产管理部投资总监,华泰联合证券有限公司资产管理部总经理,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司总经理助理及投资总监等职,2012年2月加入金鹰基金管理有限公司。  方超 基金经理 2014-9-30  - 5  方超先生,硕士,曾任朗讯科技有限公司和北电科技有限公司项目工程师。2009 年5月加入金鹰基金管理有限公司,先后担任研究员,基金经理助理、投资经理等职。现任本基金基金经理。   注:1、本基金基金经理陈晓先生已于本报告期内离任,现由方超先生单独管理;2、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期;3、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准则、《金鹰策略配置股票型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期,本基金管理人按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,根据本公司《公平交易制度》的规定,通过规范化的投资、研究和交易流程,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。 本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等;事中重视交易执行环节的公平交易措施,以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则,必要时启用投资交易系统中的公平交易模块;事后加强对不同投资组合的交易价差、收益率的分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日 反向交易的情况;与本公司管理的被动型投资组合发生的同日反向交易,未发生过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014 年3 季度,三季度宏观经济略有下滑,资金面相对宽松,国内央行定向降准释放流动性。市场表现非常好,不管是蓝筹股还是新兴行业,都表现出较多的投资机会。本基金表现尚可,本基金延续了一季度的操作风格,主要布局在一些行业增长较快的个股上面,大类资产配置策略主要采用至下而上的方式对看好的个股进行投资,总体来讲,效果达到了预期。主要在TMT, 医药行业收获较多。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止2014 年9 月30 日,基金份额净值为1.1139 元,本报告期份额净值增长率为14.33%,同期业绩比较基准增长率为10.10%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望预计四季度宏观经济的下滑趋势难以改变,国家推出地产扶持政策也仅能延缓下滑,货币政策缓慢宽松的方向未改。从资金面来看,沪港通,个人财产和产业资本的再配置带来增量资金。总体判断,大盘无系统性风险,机会在于经济转型的方向,改革。四季度,本基金将重点关注以下方向,一是国企改革,混合所有制带来ROE 提升和企业转型。二是新兴产业,如新能源汽车,体育,移动互联网等。三是传 统行业与互联网企业结合带来的新的盈利模式,如移动医疗,医药电商,车联网,券商。希望给基金持有人带来较好的收益。 §5 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末本基金未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)   1  权益投资 81,317,003.39  89.56    其中:股票 81,317,003.39  89.56   2  固定收益投资 - -   其中:债券 - -   资产支持证券 - -  3  贵金属投资 - -  4  金融衍生品投资 - -  5  买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -   6  银行存款和结算备付金合计 7,325,533.38  8.07   7  其他资产 2,154,822.50  2.37   8  合计 90,797,359.27  100.00    代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A  农、林、牧、渔业 - -  B  采矿业 - -  C  制造业 58,216,114.53  67.03   D  电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E  建筑业 2,471,394.00  2.85   F  批发和零售业 - -  G  交通运输、仓储和邮政业 - -  H  住宿和餐饮业 - -  I  信息传输、软件和信息技术服务业 10,896,739.42  12.55   J  金融业 - -  K  房地产业 1,863,503.00  2.15   L  租赁和商务服务业 4,716,180.00  5.43   M  科学研究和技术服务业 - -  N  水利、环境和公共设施管理业 667,204.24  0.77   O  居民服务、修理和其他服务业 - -   P  教育 - -  Q  卫生和社会工作 - -  R  文化、体育和娱乐业 2,485,868.20  2.86   S  综合 - -   合计 81,317,003.39  93.64    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)   1  300178  腾邦国际 199,500  4,716,180.00  5.43   2  300046  台基股份 251,100  4,677,993.00  5.39   3  002616  长青集团 218,200  4,597,474.00  5.29   4  002169  智光电气 401,500  4,199,690.00  4.84   5  600637  百视通 101,914  4,144,842.38  4.77   6  600243  青海华鼎 430,056  4,085,532.00  4.70   7  300351  永贵电器 112,400  4,014,928.00  4.62   8  002090  金智科技 233,065  3,712,725.45  4.28   9  600703  三安光电 226,000  3,489,440.00  4.02   10  002396  星网锐捷 103,800  3,110,886.00  3.58    投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本报告期未投资贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证投资。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末无股指期货持仓。 本基金投资股指期货的投资政策无 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金投资国债期货的投资政策 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末无国债期货持仓。 本基金投资国债期货的投资评价无。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他各项资产构成 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 名称 金额(元)   1  存出保证金  69,341.11   2  应收证券清算款  2,075,178.48   3  应收股利  -   4  应收利息 4,971.90   5  应收申购款 5,331.01   6  其他应收款 -  7  待摊费用 -  8  其他 -  9  合计 2,154,822.50    序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)  流通受限情况说明  1  600637  百视通 4,144,842.38  4.77  重大事项  2  - - - - -  3  - - - - -  4  - - - - -  5  - - - - -  6  - - - - -  7  - - - - -  8  - - - - -  9  - - - - -  10  - - - - -   注: 5.11.6  投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 11  §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 103,340,939.35   报告期期间基金总申购份额 923,231.14   减:报告期期间基金总赎回份额 26,296,292.72   报告期期间基金拆分变动份额 -  报告期期末基金份额总额 77,967,877.77    §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况本报告期,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 1、经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过且经中国证券监督管理委员会许可[2014]797 号文核准批复,公司于2014 年8 月7 日正式聘请刘岩先生担任金鹰基金管理有限公司总经理,原董事长刘东先生不再代行总经理职责。该事项已于2014 年8 月8 日进行了公告。 2、公司第四届董事会于2014 年9 月26 日任期届满,根据公司章程规定,公司于2014 年9 月26 日召开了2014 年第一次临时股东会议,选举公司第五届董事会董事。新一届董事会成员为王静女士、王毅先生、刘岩先生、刘国常先生(独立董事)、吴晓球先生(独立董事)、凌富华先生、谢石松先生(独立董事)、温婉容女士、程宁女士。原公司董事长刘东先生不再担任董事及董事长职务。该事项已于2014 年10 月11 日公告。经公司第五届董事会第一次会议决议通过, 由刘岩总经理代为履行董事长职责,该事项已于2014 年10 月9 日进行了公告。 §9 备查文件目录 9.1  备查文件目录1、中国证监会批准金鹰策略配置股票型证券投资基金发行及募集的文件。2、《金鹰策略配置股票型证券投资基金基金合同》。3、《金鹰策略配置股票型证券投资基金托管协议》。4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。。5、基金托管人业务资格批件和营业执照。6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报 告、半年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。 存放地点广州市天河区体育西路189 号城建大厦22-23 层 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理人网站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn 。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务中心电话:4006-135-888 或020-83936180 。 金鹰基金管理有限公司二〇一四年十月二十四日

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