中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金2015年半年度报告摘要

基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2015年8月25日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。     基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年04月08日起至06月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 南方中证500工业ETF  场内简称 500工业  基金主代码 512310  基金运作方式 交易型开放式  基金合同生效日 2015年4月8日  基金管理人 南方基金管理有限公司  基金托管人 中国农业银行股份有限公司  报告期末基金份额总额 284,889,000.00份  基金合同存续期 不定期  基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所  上市日期 2015-05-08  注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“500工业ETF”。 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。  投资策略 本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。  业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证500工业指数。  风险收益特征 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。    基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人  名称 南方基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司  信息披露负责人 姓名 鲍文革 林葛   联系电话 0755-82763888 010-66060069   电子邮箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com  客户服务电话  400-889-8899 95599  传真 0755-82763889 010-68121816    信息披露方式  登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com  基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址    主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年4月8日 - 2015年6月30日 )  本期已实现收益 76,963,191.82  本期利润 78,036,920.29  加权平均基金份额本期利润 0.1251  本期基金份额净值增长率 4.92%  3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日 )  期末可供分配基金份额利润 0.0492  期末基金资产净值 298,902,373.44  期末基金份额净值 1.0492  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。  2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。  3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4.本基金合同生效日为2015年4月8日,基金合同生效日至本报告期末,本基金运作时间未满一年。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去一个月 -10.36% 3.70% -10.83% 3.84% 0.47% -0.14%  自基金合同生效起至今 4.92% 2.81% 12.94% 3.04% -8.02% -0.23%  注:该基金合同生效日为2015年4月8日,至本报告期末未满三个月。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:该基金合同生效日为2015年4月8日,至本报告期末不满一年。本基金建仓期为三个月,截至报告日本基金建仓期尚未结束。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳,注册资本3亿元人民币。股东结构为:华泰证券股份有限公司(45%);深圳市投资控股有限公司(30%);厦门国际信托有限公司(15%);兴业证券股份有限公司(10%)。目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末,南方基金管理有限公司(不含子公司)管理资产规模超过3,500亿元,旗下管理73只开放式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    雷俊 本基金基金经理 2015年4月8日 - 7年 北京大学工学硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,历任信息技术部投研系统研发员、数量化投资部高级研究员;2014年12月至今,任南方恒生ETF基金经理;2015年4月至今,任南方中证500工业ETF基金经理;2015年4月至今,任南方中证500原材料ETF基金经理;2015年4月至今,任大数据100基金经理;2015年6月至今,任南方国企改革、南方高铁、南方策略优化的金经理。  孙伟 本基金基金经理 2015年5月22日 - 5年 管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员;2014年12月至2015年5月,担任南方恒生ETF的基金经理助理;2015年5月至今,任南方500工业ETF基金经理;2015年5月至今,任南方500原材料ETF基金经理。  注:1. 对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为4次,其中3次是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致,1次是由于投资组合的投资策略需要,相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金自5月8日上市后,市场波动较大,尤其是6月中旬开始出现了快速回调走势,500工业指数也随之先扬后抑,截止报告期末相比历史高点的回撤幅度达到了23.32%。  期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“ETF现金流精算系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本ETF基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下: (1)大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化; (2)报告期内指数成份股的长期停牌证券,叠加基金建仓和指数半年度调整操作影响,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的偏离。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为1.0492元,报告期内,份额净值增长率为4.92%,同期业绩基准增长率为12.94%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2015年,我国经济社会发展的主要预期目标是:国内生产总值增长7%左右,居民消费价格涨幅3%左右,这意味着强刺激不会出台,但货币宽松趋势不改,未来仍有较大降息、降准空间。这也表明今年将继续重视改革转型,扶持新兴行业发展,实现经济的高质量增长,不片面追求增长速度高低。我国政府主导的一系列改革,如国企改革、土地改革、国防改革等,将给经济结构带来深层次的改变,同时创造出众多的投资机会。 本基金为指数基金,作为基金管理人,我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,实现对标的指数的有效跟踪,为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格,借助投资本基金参与市场。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括副总裁、总裁助理兼权益投资总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;每一基金份额享有同等分配权;本基金收益分配采取现金分红方式;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期内本基金未有收益分配事项。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—南方基金管理有限公司2015 年4月8日至2015年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 南方基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,南方基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 半年度财务会计报告(未经审计) 资产负债表 会计主体:中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日: 2015年6月30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2015年6月30日  资 产:   银行存款 2,284,307.25  结算备付金 790,658.11  存出保证金 304,682.66  交易性金融资产 298,122,304.25  其中:股票投资 298,122,304.25  基金投资 -  债券投资 -  资产支持证券投资 -  贵金属投资 -  衍生金融资产 -  买入返售金融资产 -  应收证券清算款 5,031.16  应收利息 753.75  应收股利 -  应收申购款 -  递延所得税资产 -  其他资产 -  资产总计 301,507,737.18  负债和所有者权益 本期末 2015年6月30日  负 债:   短期借款 -  交易性金融负债 -  衍生金融负债 -  卖出回购金融资产款 -  应付证券清算款 690,001.79  应付赎回款 -  应付管理人报酬 165,592.25  应付托管费 33,118.43  应付销售服务费 -  应付交易费用 1,159,085.15  应交税费 -  应付利息 -  应付利润 -  递延所得税负债 -  其他负债 557,566.12  负债合计 2,605,363.74  所有者权益:   实收基金 284,889,000.00  未分配利润 14,013,373.44  所有者权益合计 298,902,373.44  负债和所有者权益总计 301,507,737.18  注:1. 报告截止日2015年6月30日,基金份额净值1.0492元,基金份额总额284,889,000.00份。 2. 本财务报表的实际编制期间为2015年4月8日(基金合同生效日)至2015年6月30日。  利润表 会计主体:中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2015年4月8日(基金合同生效日)至2015年6月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2015年4月8日(基金合同生效日)至2015年6月30日  一、收入 80,825,657.12  1.利息收入 916,207.08  其中:存款利息收入 198,817.33  债券利息收入 -  资产支持证券利息收入 -  买入返售金融资产收入 717,389.75  其他利息收入 -  2.投资收益(损失以“-”填列) 76,425,926.33  其中:股票投资收益 75,521,221.93  基金投资收益 -  债券投资收益 -  资产支持证券投资收益 -  贵金属投资收益 -  衍生工具收益 -  股利收益 904,704.40  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 1,073,728.47  4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -  5.其他收入(损失以“-”号填列) 2,409,795.24  减:二、费用 2,788,736.83  1.管理人报酬 746,796.14  2.托管费 149,359.22  3.销售服务费 -  4.交易费用 1,746,078.55  5.利息支出 -  其中:卖出回购金融资产支出 -  6.其他费用 146,502.92  三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) 78,036,920.29  减:所得税费用 -  四、净利润(净亏损以“-”号填列) 78,036,920.29    所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2015年4月8日(基金合同生效日)至2015年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2015年4月8日(基金合同生效日)至2015年6月30日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益(基金净值) 940,889,000.00 - 940,889,000.00  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 78,036,920.29 78,036,920.29  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -656,000,000.00 -64,023,546.85 -720,023,546.85  其中:1.基金申购款 24,500,000.00 4,050,358.12 28,550,358.12  2.基金赎回款 -680,500,000.00 -68,073,904.97 -748,573,904.97  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -  五、期末所有者权益(基金净值) 284,889,000.00 14,013,373.44 298,902,373.44    报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______杨小松______          ______徐超______          ____徐超____ 基金管理人负责人          主管会计工作负责人          会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]407号《关于核准中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金募集的批复》和中国证监会机构部函[2015]536号《关于中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金延期募集备案的回函》核准,由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集共募集人民币940,889,000.00元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第283号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2015年4月8日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为940,889,000.00份。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2015]第161号文审核同意,本基金940,889,000.00份基金份额于2015年5月8日在上交所挂牌交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数中证500工业指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化;主要投资范围为标的指数的成份股和备选成份股;此外,本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,且不低于非现金基金资产的80%。在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%,年跟踪误差不超过2%。本基金的业绩比较基准为中证500工业指数。 于2015年6月30日本基金仍处于建仓期,因此暂不受上述投资比例的约束。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年4月8日(基金合同生效日)至2015年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年4月8日(基金合同生效日)至2015年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2015年4月8日(基金合同生效日)至2015年6月30日。 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:  (1) 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。  (2)对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。  (3)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。  (4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本报告期无会计政策变更。 会计估计变更的说明 本报告期无会计估计变更。 差错更正的说明 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系  南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构  中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人  华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。  本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年4月8日(基金合同生效日)至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日   成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例  华泰证券 404,074,273.26 27.62% - -    权证交易 无。 应支付关联方的佣金                                                                  金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年4月8日(基金合同生效日)至2015年6月30日   当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例  华泰证券 303,374.72 26.17% 303,374.72 26.17%  注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。权证交易不计佣金。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年4月8日(基金合同生效日)至2015年6月30日  当期发生的基金应支付的管理费 746,796.14  其中:支付销售机构的客户维护费 -  注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.5% / 当年天数。 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年4月8日(基金合同生效日)至2015年6月30日  当期发生的基金应支付的托管费 149,359.22  注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015年4月8日(基金合同生效日)至2015年6月30日   期末余额 当期利息收入  中国农业银行 2,284,307.25 172,076.29  注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 其他关联交易事项的说明 无。 期末(2015年6月30日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注  002183 怡亚通 2015年6月1日 重大事项 73.15 - - 239,400 8,425,586.31 17,512,110.00 -  600879 航天电子 2015年5月15日 重大资产重组 24.50 - - 478,600 10,077,600.95 11,725,700.00 -  002191 劲嘉股份 2015年6月18日 重大事项 19.22 - - 273,666 3,584,369.74 5,259,860.52 -  600499 科达洁能 2015年6月10日 重大资产重组 29.64 - - 171,959 4,325,018.47 5,096,864.76 -  600416 湘电股份 2015年5月22日 重大资产重组 22.64 2015年7月20日 20.35 211,700 3,960,255.37 4,792,888.00 -  600312 平高电气 2015年6月23日 重大事项 22.58 - - 198,069 4,417,978.44 4,472,398.02 -  002325 洪涛股份 2015年6月3日 重大事项 31.15 - - 140,308 2,699,121.10 4,370,594.20 -  600869 智慧能源 2015年5月11日 重大事项 29.14 2015年7月31日 26.23 130,805 3,051,839.87 3,811,657.70 -  002665 首航节能 2015年6月30日 重大事项 27.70 2015年7月1日 30.00 98,850 3,021,270.61 2,738,145.00 -  002091 江苏国泰 2015年6月1日 重大资产重组 26.22 - - 83,300 1,748,545.90 2,184,126.00 -  002143 印纪传媒 2015年6月30日 重大事项 32.01 2015年7月1日 33.50 58,101 2,232,358.42 1,859,813.01 -  注:本基金截至2015年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 298,122,304.25 98.88   其中:股票 298,122,304.25 98.88  2 固定收益投资 - -   其中:债券 - -         资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 3,074,965.36 1.02  7 其他各项资产 310,467.57 0.10  8 合计 301,507,737.18 100.00  注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而8.2的合计项中不含可退替代款估值增值。 期末按行业分类的股票投资组合 期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 - -  C 制造业 159,787,282.83 53.46  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,496,850.00 0.50  E 建筑业 30,022,333.06 10.04  F 批发和零售业 21,714,860.61 7.26  G 交通运输、仓储和邮政业 40,240,291.01 13.46  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -  J 金融业 - -  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 22,701,843.01 7.60  M 科学研究和技术服务业 1,413,016.00 0.47  N 水利、环境和公共设施管理业 7,088,433.72 2.37  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 5,841,902.82 1.95  S 综合 7,815,491.19 2.61   合计 298,122,304.25 99.74    期末积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 002183 怡亚通 239,400 17,512,110.00 5.86  2 600879 航天电子 478,600 11,725,700.00 3.92  3 600435 北方导航 117,209 5,317,772.33 1.78  4 002191 劲嘉股份 273,666 5,259,860.52 1.76  5 600499 科达洁能 171,959 5,096,864.76 1.71  6 600200 江苏吴中 135,000 4,961,250.00 1.66  7 600525 长园集团 236,950 4,874,061.50 1.63  8 600416 湘电股份 211,700 4,792,888.00 1.60  9 600026 中海发展 366,810 4,709,840.40 1.58  10 600320 振华重工 445,510 4,677,855.00 1.57  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.nffund.com的半年度报告正文。  期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)  1 600820 XD隧道股 22,476,274.58 7.52  2 002183 怡亚通 20,401,769.40 6.83  3 600528 中铁二局 18,714,573.79 6.26  4 600755 厦门国贸 17,579,383.84 5.88  5 600169 太原重工 17,326,001.88 5.80  6 601872 招商轮船 16,955,865.60 5.67  7 002266 浙富控股 16,714,480.45 5.59  8 600879 航天电子 16,611,961.33 5.56  9 600026 中海发展 16,160,690.50 5.41  10 600525 长园集团 15,739,903.47 5.27  11 600320 振华重工 15,364,162.04 5.14  12 600312 平高电气 14,580,200.65 4.88  13 600435 北方导航 14,178,865.60 4.74  14 600200 江苏吴中 13,774,799.79 4.61  15 600499 科达洁能 13,733,453.38 4.59  16 600787 中储股份 13,274,125.79 4.44  17 600582 天地科技 13,097,364.41 4.38  18 600765 中航重机 12,878,851.45 4.31  19 601000 唐山港 12,649,651.25 4.23  20 000415 渤海租赁 12,486,220.54 4.18  21 600317 XD营口港 12,393,497.72 4.15  22 600125 铁龙物流 12,291,223.07 4.11  23 600835 上海机电 12,127,970.61 4.06  24 600685 中船防务 11,903,357.35 3.98  25 600545 新疆城建 11,800,671.85 3.95  26 600517 置信电气 11,610,013.57 3.88  27 000528 柳工 11,558,978.14 3.87  28 002191 劲嘉股份 11,500,760.47 3.85  29 002573 清新环境 11,442,704.58 3.83  30 600611 大众交通 11,403,707.93 3.82  31 000777 中核科技 11,370,924.79 3.80  32 600175 美都能源 11,291,055.76 3.78  33 002073 软控股份 11,220,768.98 3.75  34 000652 泰达股份 11,130,844.86 3.72  35 002358 森源电气 10,915,558.75 3.65  36 002665 首航节能 10,822,284.50 3.62  37 600270 外运发展 10,714,298.68 3.58  38 600805 悦达投资 10,543,114.60 3.53  39 000680 山推股份 10,365,500.33 3.47  40 002595 豪迈科技 10,202,390.24 3.41  41 601002 晋亿实业 10,101,376.84 3.38  42 000816 智慧农业 10,058,565.60 3.37  43 600120 浙江东方 9,929,858.29 3.32  44 600110 中科英华 9,905,281.51 3.31  45 002672 东江环保 9,767,534.36 3.27  46 600017 日照港 9,754,484.38 3.26  47 600284 浦东建设 9,745,384.81 3.26  48 000090 天健集团 9,531,371.84 3.19  49 000088 盐田港 9,519,493.05 3.18  50 000681 视觉中国 9,349,026.22 3.13  51 601608 中信重工 9,269,873.04 3.10  52 600894 广日股份 9,150,068.46 3.06  53 600428 中远航运 8,988,448.68 3.01  54 002050 三花股份 8,814,731.15 2.95  55 600112 天成控股 8,792,512.74 2.94  56 601717 郑煤机 8,688,092.64 2.91  57 002013 中航机电 8,585,474.25 2.87  58 002444 巨星科技 8,559,443.85 2.86  59 002168 深圳惠程 8,496,828.39 2.84  60 600580 卧龙电气 8,414,749.72 2.82  61 000961 中南建设 8,309,215.23 2.78  62 600039 四川路桥 8,269,976.00 2.77  63 002276 万马股份 8,136,213.71 2.72  64 601880 大连港 7,982,274.91 2.67  65 600416 湘电股份 7,888,337.69 2.64  66 600970 中材国际 7,847,560.15 2.63  67 002122 天马股份 7,745,898.30 2.59  68 002011 盾安环境 7,701,697.72 2.58  69 000099 中信海直 7,672,354.98 2.57  70 002123 荣信股份 7,592,738.20 2.54  71 600180 瑞茂通 7,589,299.21 2.54  72 002028 思源电气 7,583,811.15 2.54  73 600546 山煤国际 7,430,961.78 2.49  74 002325 洪涛股份 7,365,279.42 2.46  75 601369 陕鼓动力 7,360,857.49 2.46  76 000900 现代投资 7,196,429.14 2.41  77 600761 安徽合力 7,167,068.76 2.40  78 600496 精工钢构 7,078,091.50 2.37  79 002663 普邦园林 7,064,715.44 2.36  80 600826 兰生股份 6,950,354.81 2.33  81 002384 东山精密 6,829,707.95 2.28  82 002204 大连重工 6,689,739.72 2.24  83 002480 新筑股份 6,596,965.14 2.21  84 002482 广田股份 6,498,345.26 2.17  85 600004 白云机场 6,420,344.89 2.15  86 002431 棕榈园林 6,405,627.06 2.14  87 600885 宏发股份 6,349,753.95 2.12  88 600874 创业环保 6,262,799.07 2.10  89 600292 中电远达 5,978,874.56 2.00  注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)  1 002183 怡亚通 17,643,751.72 5.90  2 002266 浙富控股 12,983,657.21 4.34  3 600820 XD隧道股 10,883,715.96 3.64  4 002276 万马股份 10,701,736.22 3.58  5 600765 中航重机 10,537,212.32 3.53  6 002073 软控股份 9,693,338.38 3.24  7 002191 劲嘉股份 9,650,190.62 3.23  8 002358 森源电气 9,122,007.78 3.05  9 002573 清新环境 9,049,172.40 3.03  10 000415 渤海租赁 8,897,349.46 2.98  11 000816 智慧农业 8,625,831.36 2.89  12 002665 首航节能 8,483,542.94 2.84  13 000777 中核科技 8,436,831.16 2.82  14 002672 东江环保 8,392,583.71 2.81  15 000528 柳工 8,094,863.98 2.71  16 000652 泰达股份 7,920,490.30 2.65  17 000681 视觉中国 7,632,678.36 2.55  18 002595 豪迈科技 7,377,345.02 2.47  19 601872 招商轮船 7,287,500.09 2.44  20 000090 天健集团 7,102,976.42 2.38  21 000680 山推股份 7,091,524.09 2.37  22 002168 深圳惠程 6,951,778.06 2.33  23 002050 三花股份 6,868,749.00 2.30  24 000099 中信海直 6,520,644.42 2.18  25 000961 中南建设 6,442,863.17 2.16  26 000088 盐田港 6,424,732.54 2.15  27 002444 巨星科技 6,350,501.54 2.12  28 600169 太原重工 6,255,912.65 2.09  29 002325 洪涛股份 6,104,284.00 2.04  30 002123 荣信股份 6,019,090.31 2.01  注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,039,721,685.16  卖出股票收入(成交)总额 423,399,527.31  注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 304,682.66  2 应收证券清算款 5,031.16  3 应收股利 -  4 应收利息 753.75  5 应收申购款 -  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 310,467.57    期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明  1 002183 怡亚通 17,512,110.00 5.86 重大事项  2 600879 航天电子 11,725,700.00 3.92 重大资产重组  3 002191 劲嘉股份 5,259,860.52 1.76 重大事项  4 600499 科达洁能 5,096,864.76 1.71 重大资产重组  5 600416 湘电股份 4,792,888.00 1.60 重大资产重组    期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构    机构投资者 个人投资者    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  4,830 58,983.23 32,554,900.00 11.43% 252,334,100.00 88.57%   期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例  1 马学芳  10,000,000.00  3.51%  2 银河证券-招商银行-银河金星1号集合资产管理计划   9,505,100.00  3.34%  3 方正证券股份有限公司   5,128,000.00  1.80%  4 杨利萍   4,502,300.00  1.58%  5 江苏江南电机有限公司   4,412,000.00  1.55%  6 中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户   3,500,000.00  1.23%  7 于瑞珊   3,250,000.00  1.14%  8 张记爱   3,000,000.00  1.05%  9 北京市工业技术开发中心   3,000,000.00  1.05%  10 叶秀龙   2,700,000.00  0.95%   期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本公司的所有从业人员(包含高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理)均未持有本基金份额。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2015年4月8日)基金份额总额 940,889,000.00  本报告期期初基金份额总额 -  基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 24,500,000.00  减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 680,500,000.00  基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -  本报告期期末基金份额总额 284,889,000.00    重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。       基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据南方基金管理有限公司第六届董事会第十四次会议审议通过,并向中国基金业协会报备,基金管理人于2015年5月29日发布公告,聘任常克川、李海鹏为公司副总经理。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。      涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。      基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。      为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。      管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。       基金租用证券公司交易单元的有关情况   基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称  交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金  备注    成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例   瑞银证券 1 451,663,245.38 30.87% 411,199.60 35.48% -  华泰证券 3 404,074,273.26 27.62% 303,374.72 26.17% -  招商证券 1 296,569,107.89 20.27% 262,436.67 22.64% -  东方证券 1 186,314,655.49 12.73% 169,623.86 14.63% -  申万宏源 2 111,018,166.61 7.59% 11,101.83 0.96% -  银河证券 2 13,481,763.84 0.92% 1,348.47 0.12% -  英大证券 1 - - - - -  东兴证券 1 - - - - -  高华证券 1 - - - - -  国泰君安 1 - - - - -  注:交易单元的选择标准和程序  根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序:  A:选择标准  1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;  2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;  3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;  4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。  B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位:  1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座;  2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;  3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易   成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例  瑞银证券 - - 1,930,000,000.00 82.83% - -  华泰证券 - - - - - -  招商证券 - - - - - -  东方证券 - - 400,000,000.00 17.17% - -  申万宏源 - - - - - -  银河证券 - - - - - -  英大证券 - - - - - -  东兴证券 - - - - - -  高华证券 - - - - - -  国泰君安 - - - - - -   

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