富国中证移动互联网指数分级证券投资基金二0一五年半年度报告摘要

基金管理人: 富国基金管理有限公司  基金托管人: 招商证券股份有限公司  送出日期: 2015年08月27日    重要提示及目录 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。  本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。        基金简介 基金基本情况 基金简称 富国中证移动互联网指数分级  场内简称 移动互联  基金主代码 161025  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2014年09月02日  基金管理人 富国基金管理有限公司  基金托管人 招商证券股份有限公司  报告期末基金份额总额 11,469,582,480.08份  基金合同存续期 不定期  基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所  上市日期 2014年9月22日  下属三级基金的基金简称 互联网A 互联网B 富国中证移动互联网指数分级  下属三级基金场内简称 互联网A 互联网B 移动互联  下属三级基金的交易代码 150194 150195 161025  报告期末下属三级基金的份额总额 (单位:份) 4,305,564,757.00 4,305,564,757.00 2,858,452,966.08  注:根据《富国基金管理有限公司关于旗下部分指数证券投资基金变更场内简称的公告》,富国中证移动互联网指数分级证券投资基金自2015年4月13日起变更基础份额的场内简称(交易代码不变),场内简称由“富国互联”变更为“移动互联”。 基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证移动互联网指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。  投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资平台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成份股在中证移动互联网指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证移动互联网指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。  业绩比较基准 95%×中证移动互联网指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)   风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。  下属三级基金的风险收益特征 富国互联网A份额具有低风险、收益相对稳定的特征。 富国互联网B份额具有高风险、高预期收益的特征。 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。  基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人  名称 富国基金管理有限公司 招商证券股份有限公司  信息披露负责人 姓名 范伟隽 郭杰   联系电话 021-20361818 0755-82943666   电子邮箱 public@fullgoal.com.cn zctg@cmschina.com.cn  客户服务电话 95105686、4008880688 95565  传真 021-20361616 0755-82960794  信息披露方式  登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn  基金半年度报告备置地点 富国基金管理有限公司  上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17楼 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大厦 38楼-45楼   主要财务指标、基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2015年01月01日至2015年06月30日)  本期已实现收益 522,275,388.78  本期利润 -611,227,242.86  加权平均基金份额本期利润 -0.1911  本期基金份额净值增长率 65.75%  3.1.2期末数据和指标 报告期末(2015年06月30日)  期末可供分配基金份额利润 0.1052  期末基金资产净值 8,849,466,353.57  期末基金份额净值 0.772  注:本基金合同生效日为2014年9月2日,截至报告期末本基金合同生效不满一年。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去一个月 -19.75% 4.01% -19.23% 4.28% -0.52% -0.27%  过去三个月 7.55% 3.12% 11.95% 3.27% -4.40% -0.15%  过去六个月 65.75% 2.57% 77.73% 2.67% -11.98% -0.10%  自基金合同生效日起至今 77.26% 2.14% 105.21% 2.24% -27.95% -0.10%  注:根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定,本基金业绩比较基准为: 95%×中证移动互联网指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后) 由于本基金投资标的指数为中证移动互联网指数,且每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%,因此,本基金将业绩比较基准定为95%×中证移动互联网指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)。 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率(benchmarkt)按下列公式计算: benchmarkt =95%* [中证移动互联网指数t/(中证移动互联网指数t-1)-1] +5%*银行人民币活期存款利率(税后)/360; 其中,t=1,2,3,···, T,T表示时间截至日; 期间T日收益率(benchmarkT)按下列公式计算: benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1 其中,T=2,3,4,···;∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )数学连乘。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:1、截止日期为2015年6月30日。本基金合同生效日为2014年9月2日,截至报告期末本基金合同生效不满一年。 2、本基金建仓期6个月,即从2014年9月2日起至2015年3月1日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 其他指标                                                   单位:人民币元 其他指标 本期末(2015年06月30日)  互联网A与互联网B基金份额配比 1:1  期末互联网A份额参考净值 1.005  期末互联网A份额累计参考净值 1.048  期末互联网B份额参考净值 0.539  期末互联网B份额累计参考净值 2.555  富国互联网A的预计年收益率 5.75%  管理人报告 基金管理人及基金经理 基金管理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截至2015年6月30日,本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国消费主题混合型证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金(LOF)、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利回报分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈债券型证券投资基金(LOF)、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国信用增强债券型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国医疗保健行业股票型证券投资基金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富国恒利分级债券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富国高端制造行业股票型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国收益宝货币市场基金、富国中小盘精选混合型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基金、富国国家安全主题混合型证券投资基金、富国改革动力混合型证券投资基金、富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分级证券投资基金、富国中证体育指数分级证券投资基金等六十四只证券投资基金。 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    王保合 本基金基金经理兼任量化投资总监、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金基金经理 2015-04-15 - 9年 博士,曾任富国基金管理有限公司研究员、富国沪深300增强证券投资基金基金经理助理;2011年3月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2013年9月起任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月起任富国中证军工指数分级证券投资基金基金经理,2015年4月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金经理,2015年5月起任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金基金经理;兼任量化投资总监。具有基金从业资格。  牛志冬 本基金基金经理兼任富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金经理 2015-05-13 - 8年 硕士,自2007年7月至2010年8月任华夏基金管理有限公司研究员;自2010年8月至2012年4月任富国基金管理有限公司基金经理助理;自2012年4月至2015年3月任富国基金管理有限公司投资经理;自2015年5月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金的基金经理。具有基金从业资格。  章椹元 本基金前任基金经理 2014-09-02 2015-05-13 7年 硕士,自2008年7月至2011年5月在建信基金管理有限责任公司任研究员助理、初级研究员、研究员;自2011年5月至2013年12月在富国基金管理有限公司任基金经理助理,自2013年12月至2015年5月任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月至2015年5月任富国中证军工指数分级证券投资基金基金经理,2014年9月至2015年5月任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金经理,2014年12月至2015年5月任富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金经理,2015年3月至2015年5月任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金经理,2015年4月至2015年5月任富国中证银行指数分级证券投资基金。具有基金从业资格。  注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司决定确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期,富国基金管理有限公司作为富国中证移动互联网指数分级证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险、确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。  公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间,因组合流动性管理或投资策略调整需要,出现14次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2015年二季度,在场内券商融资及场外配资等杠杆资金的作用下,A股市场出现了大幅波动,特别是6月份以后主要指数日最高振幅超过10%。4、5月份,在股市财富效应的驱动下,股市新增开户数大幅增加,资金加速流入A股市场,上证综指最高达到5178点,创业板指数持续创出新高,最高达到4037点。进入6月中旬以后,随着市场去杠杆,部分股票的快速下跌对投资者造成恐慌,从而引发“下跌—杠杆平仓—下跌”的负向循环,上证综指自高点快速回落超过15%,创业板指数自高点快速回落近30%。总体来看,中证移动互联指数二季度整体上涨12.4%。 在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。本基金在报告期内遇到多次大额申购赎回,在一定程度上增加了本基金的交易成本,我们仍然较好地将跟踪误差控制在合理水平之内。 报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日,本基金份额净值为0.772元,份额累计净值为1.802元;本报告期,本基金份额净值增长率65.75%,同期业绩比较基准收益率77.73%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015三季度,随着两融余额的快速下降和场外配资的收紧,由于强制平仓导致的市场快速下跌时刻已经过去,资金供需发生积极变化。资金供给方面,救市资金频频出手,证券公司联合出资1200亿投资蓝筹ETF,证金公司获得央行流动性支持;资金需求方面,新股发行暂停,大股东受到证监会限制6个月内不得减持。总体来看,本轮由改革与转型驱动的牛市基础仍在,在去杠杆背景下,A股市场将迎来慢牛行情。经历二季度末的市场调整,投资者风险偏好下行,将更加注重对价值的判断,个股走向分化是必然。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关,由主管运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作,保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议,提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题,参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同约定,“在存续期内,本基金(包括富国移动互联网份额、富国移动互联网A份额、富国移动互联网B份额)不进行收益分配。”因此本报告期内本基金未进行收益分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期无需要说明的相关情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务报表(未经审计) 资产负债表 会计主体:富国中证移动互联网指数分级证券投资基金 报告截止日:2015年06月30日 单位:人民币元 资 产 本期末 (2015年06月30日) 上年度末 (2014年12月31日)   资 产:    银行存款 1,418,159,550.36 85,232,874.67  结算备付金 4,124,321.41 700,210.87  存出保证金 3,734,481.30 356,818.72  交易性金融资产 7,372,483,095.43 905,341,883.66  其中:股票投资 7,360,538,613.43 903,548,156.40  基金投资 - -  债券投资 11,944,482.00 1,793,727.26  资产支持证券投资 - -        贵金属投资 - -  衍生金融资产 - -  买入返售金融资产 - -  应收证券清算款 - 6,002,613.67  应收利息 440,811.00 45,672.47  应收股利 - -  应收申购款 247,031,680.54 1,951,252.31  递延所得税资产 - -  其他资产 - -  资产总计 9,045,973,940.04 999,631,326.37  负债和所有者权益 本期末 (2015年06月30日) 上年度末 (2014年12月31日)   负 债:    短期借款 - -  交易性金融负债 - -  衍生金融负债 - -  卖出回购金融资产款 - -  应付证券清算款 - -  应付赎回款 176,651,438.46 13,109,059.41  应付管理人报酬 7,130,107.01 805,824.10  应付托管费 855,612.84 96,698.90  应付销售服务费 - -  应付交易费用 10,586,634.58 1,471,945.00  应交税费 - -  应付利息 - -  应付利润 - -  递延所得税负债    - -  其他负债 1,283,793.58 235,049.73  负债合计 196,507,586.47 15,718,577.14  所有者权益:    实收基金 4,991,472,753.81 920,242,321.94  未分配利润 3,857,993,599.76 63,670,427.29  所有者权益合计 8,849,466,353.57 983,912,749.23  负债和所有者权益总计 9,045,973,940.04 999,631,326.37  注:报告截止日2015年06月30日,基金份额净值0.772元,基金份额总额11,469,582,480.08份。其中:富国中证移动互联网指数分级份额净值0.772元,份额总额2,858,452,966.08份;互联网A份额净值1.005元,份额总额4,305,564,757.00份;互联网B份额净值0.539元,份额总额4,305,564,757.00份。 利润表 会计主体:富国中证移动互联网指数分级证券投资基金 本报告期:2015年01月01日至2015年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期 (2015年01月01日至2015年06月30日)  一、收入 -573,936,426.19  1.利息收入 2,852,498.46  其中:存款利息收入 2,814,819.78  债券利息收入 907.01  资产支持证券利息收入 -  买入返售金融资产收入 36,771.67  其他利息收入 -  2.投资收益(损失以“-”填列) 550,179,024.44  其中:股票投资收益 537,557,214.43  基金投资收益 -  债券投资收益 580,737.79  资产支持证券投资收益 -  贵金属投资收益 -  衍生工具投资收益 -  股利收益 12,041,072.22  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -1,133,502,631.64  4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -  5.其他收入(损失以“-”号填列) 6,534,682.55  减:二、费用 37,290,816.67  1.管理人报酬 16,694,751.01  2.托管费 2,003,370.13  3.销售服务费 -  4.交易费用 18,080,282.03  5.利息支出 -  其中:卖出回购金融资产支出 -  6.其他费用 512,413.50  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -611,227,242.86  减:所得税费用 -  四、净利润(净亏损以“-”号填列) -611,227,242.86  注:本基金合同生效日为2014年09月02日,无上年度同期对比数据。 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:富国中证移动互联网指数分级证券投资基金 本报告期:2015年01月01日至2015年06月30日                                                            单位:人民币元 项目 本期 (2015年01月01日至2015年06月30日)   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益(基金净值) 920,242,321.94 63,670,427.29 983,912,749.23  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -611,227,242.86 -611,227,242.86  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 4,071,230,431.87 4,405,550,415.33 8,476,780,847.20  其中:1.基金申购款 6,933,424,270.29 6,770,837,959.37 13,704,262,229.66  2.基金赎回款 -2,862,193,838.42 -2,365,287,544.04 -5,227,481,382.46  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -  五、期末所有者权益(基金净值) 4,991,472,753.81 3,857,993,599.76 8,849,466,353.57  注: 本基金合同生效日为2014年09月02日,无上年度同期对比数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署;     陈戈                  林志松                  雷青松 —————————       —————————       ———————— 基金管理公司负责人       主管会计工作负责人         会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 富国中证移动互联网指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]745号文《关于核准富国中证移动互联网指数分级证券投资基金募集的批复》的核准,由富国基金管理有限公司作为管理人于2014年08月13日到2014年08月27日止期间向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2014)验字第60467606_B11号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2014年9月2日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币409,771,670.81元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币125,590.66元,以上实收基金(本息)合计为人民币409,897,261.47元,折合409,897,261.47份基金份额。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为招商证券股份有限公司。 本基金的基金份额包括富国中证移动互联网指数分级证券投资基金之基础份额(简称“富国互联网份额”)、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(简称“富国互联网A份额”)与富国中证移动互联网指数分级证券投资基金之积极收益类份额(简称“富国互联网B份额”)。其中,富国互联网A份额、富国互联网B份额的基金份额配比始终保持 1∶1 的比例不变。基金发售结束后,本基金将投资人在场内认购的全部富国互联网份额按照 1:1 的比例自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别,即富国互联网A份额和富国互联网B份额。富国互联网份额只可以进行场内与场外的申购和赎回,不上市交易,富国互联网A份额和富国互联网B份额在深圳证券交易所分别上市和交易,不可单独进行申购或赎回。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证移动互联网指数的成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。   未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单、期权、优先股的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与同业存单、期权、优先股的投资,不需召开基金份额持有人大会。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证移动互联网指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金的业绩比较基准为95%×中证移动互联网指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下文6.4.5.2会计估计变更的说明中的变更外,本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。  会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定, 交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 税项 1.印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。  3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 根据证监许可[2015]95号《关于核准设立申万宏源证券有限公司及其2家子公司的批复》的批准,中国证券监督管理委员会同意申银万国证券股份有限公司以吸收合并宏源证券股份有限公司后的全部证券类资产及负债出资设立全资证券子公司申万宏源证券有限公司。相应的,本公司的股东自2015年1月16日起由申银万国证券股份有限公司变更为申万宏源证券有限公司。相关变更手续尚在办理当中。变更后,本公司的股东为海通证券股份有限公司,出资比例为27.775%;申万宏源证券有限公司,出资比例为27.775%;蒙特利尔银行,出资比例为27.775%;山东省国际信托有限公司,出资比例为16.675%。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系  富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构  海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构  申万宏源证券有限公司(“申万宏源”) 基金管理人的股东、基金代销机构  招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金托管人、基金代销机构  注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。关联方申万宏源证券有限公司(简称“申万宏源”)是由原关联方申银万国证券股份有限公司与宏源证券股份有限公司于2015年1月16日合并组建而成。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。本基金合同生效日为2014年09月02日,无上年度同期对比数据。 权证交易 注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。本基金合同生效日为2014年09月02日,无上年度同期对比数据。 债券交易 注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。本基金合同生效日为2014年09月02日,无上年度同期对比数据。 回购交易 注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。本基金合同生效日为2014年09月02日,无上年度同期对比数据。 应支付关联方的佣金 注:本基金本报告期无应支付关联方的佣金。本基金合同生效日为2014年09月02日,无上年度同期对比数据。 关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期(2015年01月01日至2015年06月30日)  当期发生的基金应支付的管理费 16,694,751.01  其中:支付销售机构的客户维护费 2,209,256.74  注:基金管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。计算方法如下:       H=E×年管理费率÷当年天数       H为每日应计提的基金管理费       E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。本基金合同生效日为2014年09月02日,无上年度同期对比数据。 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期(2015年01月01日至2015年06月30日)  当期发生的基金应支付的托管费 2,003,370.13  注:基金托管费按前一日基金资产净值的0.12%年费率计提。计算方法如下:       H=E×年托管费率÷当年天数       H为每日应计提的基金托管费       E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。本基金合同生效日为2014年09月02日,无上年度同期对比数据。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。本基金合同生效日为2014年09月02日,无上年度同期对比数据。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。本基金合同生效日为2014年9月2日,无上年度同期对比数据。   报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末未投资本基金。本基金合同生效日为2014年9月2日,无上年度同期对比数据。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 注:本基金本报告期在招商证券股份有限公司无存款余额,同时也无相应存款利息收入。本基金合同生效日为2014年09月02日,无上年度同期对比数据。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。本基金合同生效日为2014年09月02日,无上年度同期对比数据。  其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无其他关联方交易事项。 期末(2015年06月30日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注  002223 鱼跃医疗 2015-06-25 筹划重大事项 67.20 2015-07-13 60.48 1,420,248 67,842,284.69 95,440,665.60   002325 洪涛股份 2015-06-03 筹划重大事项 31.15  - 1,185,300 23,494,527.32 36,922,095.00   002375 亚厦股份 2015-06-17 筹划重大事项 29.21 2015-07-20 26.29 3,144,559 83,322,339.46 91,852,568.39   002404 嘉欣丝绸 2015-06-10 筹划重大事项 14.37 2015-07-23 12.93 1,396,200 17,639,843.58 20,063,394.00   002414 高德红外 2015-05-13 筹划重大事项 39.36  - 631,902 16,300,085.94 24,871,662.72   002602 世纪华通 2014-12-05 筹划重大事项 13.24  - 138,200 1,551,296.67 1,829,768.00   300028 金亚科技 2015-06-10 筹划重大事项 34.51  - 1,237,795 48,237,019.47 42,716,305.45   300074 华平股份 2015-06-29 筹划重大事项 15.39 2015-07-14 16.00 1,680,060 32,423,884.35 25,856,123.40   300113 顺网科技 2015-05-05 筹划重大事项 57.70 2015-08-06 51.93 384,010 13,895,338.45 22,157,377.00   300291 华录百纳 2015-06-30 筹划重大事项 37.76 2015-07-13 34.65 1,771,825 91,843,002.04 66,904,112.00   600335 国机汽车 2015-06-15 筹划重大事项 37.93 2015-07-21 34.14 1,061,373 32,499,529.77 40,257,877.89   600978 宜华木业 2015-06-18 筹划重大事项 22.44  - 5,649,258 90,409,219.46 126,769,349.52   期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 注:截至本报告期末2015年6月30日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1公允价值  6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2015年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币6,776,841,796.46元,属于第二层次的余额为人民币595,641,298.97元,属于第三层次余额为人民币0.00元。 6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动  对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 6.4.14.2承诺事项  截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3其他事项  截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)   权益投资 7,360,538,613.43 81.37   其中:股票 7,360,538,613.43 81.37   固定收益投资 11,944,482.00 0.13   其中:债券 11,944,482.00  0.13         资产支持证券 - -   贵金属投资 - -   金融衍生品投资 - -   买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -   银行存款和结算备付金合计 1,422,283,871.77 15.72   其他各项资产 251,206,972.84 2.78   合计 9,045,973,940.04 100.00  期末按行业分类的股票投资组合 积极投资按行业分类的股票投资组合:   金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 - -  C 制造业 21,893,162.00 0.25  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -  J 金融业 - -  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 21,893,162.00 0.25  指数投资按行业分类的股票投资组合: 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 41,171,097.60 0.47  B 采矿业 - -  C 制造业 2,039,771,402.57 23.05  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 256,032,554.87 2.89  F 批发和零售业 398,255,208.97 4.50  G 交通运输、仓储和邮政业 73,674,852.36 0.83  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,572,656,246.29 40.37  J 金融业 222,438,198.14 2.51  K 房地产业 273,711,903.58 3.09  L 租赁和商务服务业 275,941,861.77 3.12  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 22,965,903.00 0.26  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 162,026,222.28 1.83  S 综合 - -   合计 7,338,645,451.43 82.93  期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 300104 乐视网 4,490,303 232,418,083.28 2.63  2 002024 苏宁云商 14,760,660 225,838,098.00 2.55  3 300059 东方财富 3,505,824 221,182,436.16 2.50  4 600570 恒生电子 1,881,760 210,851,208.00 2.38  5 600839 四川长虹 18,970,801 186,672,681.84 2.11  6 600271 航天信息 2,843,076 183,975,447.96 2.08  7 000503 海虹控股 3,686,876 180,656,924.00 2.04  8 300168 万达信息 3,598,692 176,767,751.04 2.00  9 600588 用友网络 3,596,919 165,026,643.72 1.86  10 002230 科大讯飞 4,343,993 151,779,115.42 1.72  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 002404 嘉欣丝绸 1,396,200 20,063,394.00 0.23  2 002602 世纪华通 138,200 1,829,768.00 0.02  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 300059 东方财富 487,138,844.90 49.51  2 300104 乐视网 292,192,273.63 29.70  3 002024 苏宁云商 277,440,357.62 28.20  4 600570 恒生电子 267,379,446.21 27.18  5 600271 航天信息 256,295,079.77 26.05  6 000503 海虹控股 252,657,690.66 25.68  7 300168 万达信息 246,563,136.38 25.06  8 000100 TCL集团 232,154,380.85 23.60  9 002230 科大讯飞 227,059,325.81 23.08  10 600588 用友网络 222,489,309.35 22.61  11 601555 东吴证券 206,923,345.90 21.03  12 600839 四川长虹 200,052,458.35 20.33  13 600037 歌华有线 163,104,776.08 16.58  14 600446 金证股份 159,773,973.57 16.24  15 002241 歌尔声学 158,855,432.11 16.15  16 600718 东软集团 156,049,573.32 15.86  17 002081 金螳螂 152,079,796.61 15.46  18 002385 大北农 150,783,169.61 15.32  19 300002 神州泰岳 148,244,773.82 15.07  20 002065 东华软件 146,781,551.82 14.92  21 000540 中天城投 142,813,460.91 14.51  22 601519 大智慧 140,297,638.48 14.26  23 300253 卫宁软件 139,144,593.41 14.14  24 600060 海信电器 135,744,405.38 13.80  25 300003 乐普医疗 127,643,673.83 12.97  26 300315 掌趣科技 125,741,032.20 12.78  27 300017 网宿科技 125,480,561.80 12.75  28 600158 中体产业 124,258,495.42 12.63  29 000997 新大陆 122,488,523.85 12.45  30 002153 石基信息 121,376,963.15 12.34  31 300033 同花顺 116,101,418.13 11.80  32 000712 锦龙股份 114,525,697.55 11.64  33 603000 人民网 112,328,158.32 11.42  34 600978 宜华木业 108,756,866.26 11.05  35 002410 广联达 106,170,352.07 10.79  36 300085 银之杰 105,636,175.10 10.74  37 002266 浙富控股 102,649,668.97 10.43  38 002285 世联行 98,138,335.13 9.97  39 002195 二三四五 96,998,871.98 9.86  40 002701 奥瑞金 92,557,581.65 9.41  41 002104 恒宝股份 92,145,991.65 9.37  42 300291 华录百纳 91,843,002.04 9.33  43 002375 亚厦股份 91,451,413.61 9.29  44 300010 立思辰 90,002,408.82 9.15  45 600373 中文传媒 87,442,824.15 8.89  46 300273 和佳股份 87,225,612.56 8.87  47 002344 海宁皮城 85,315,002.14 8.67  48 002223 鱼跃医疗 81,194,718.21 8.25  49 600138 中青旅 79,012,863.39 8.03  50 000901 航天科技 78,465,208.02 7.97  51 300178 腾邦国际 78,110,122.30 7.94  52 600270 外运发展 72,028,989.01 7.32  53 002215 诺普信 69,656,145.11 7.08  54 002049 同方国芯 69,619,482.89 7.08  55 002467 二六三 68,470,245.38 6.96  56 002095 生意宝 68,274,247.88 6.94  57 002690 美亚光电 66,870,663.57 6.80  58 300005 探路者 65,688,283.46 6.68  59 600699 均胜电子 65,654,585.68 6.67  60 002475 立讯精密 65,336,702.10 6.64  61 002462 嘉事堂 63,527,410.78 6.46  62 600728 佳都科技 62,873,343.09 6.39  63 300359 全通教育 62,351,604.05 6.34  64 600571 信雅达 61,910,095.37 6.29  65 002273 水晶光电 61,847,858.33 6.29  66 002261 拓维信息 60,064,177.86 6.10  67 000851 高鸿股份 59,387,729.60 6.04  68 600998 九州通 57,733,636.51 5.87  69 300183 东软载波 57,569,770.05 5.85  70 002642 荣之联 57,201,365.62 5.81  71 300166 东方国信 57,112,147.24 5.80  72 300028 金亚科技 55,500,269.42 5.64  73 002477 雏鹰农牧 54,539,755.84 5.54  74 002373 千方科技 54,186,038.21 5.51  75 002138 顺络电子 51,933,558.88 5.28  76 300295 三六五网 49,183,046.09 5.00  77 300288 朗玛信息 49,167,378.29 5.00  78 000555 神州信息 46,480,209.15 4.72  79 600661 新南洋 45,635,196.83 4.64  80 002181 粤传媒 45,363,768.42 4.61  81 600109 国金证券 44,961,571.20 4.57  82 002405 四维图新 44,199,117.99 4.49  83 002315 焦点科技 43,774,653.07 4.45  84 002429 兆驰股份 43,471,119.15 4.42  85 002432 九安医疗 41,274,181.52 4.19  86 000910 大亚科技 40,344,263.43 4.10  87 002707 众信旅游 40,215,746.03 4.09  88 300027 华谊兄弟 40,161,596.39 4.08  89 000048 康达尔 39,083,615.64 3.97  90 300378 鼎捷软件 38,316,958.56 3.89  91 300130 新国都 38,213,778.94 3.88  92 300205 天喻信息 37,917,546.05 3.85  93 600335 国机汽车 36,167,720.39 3.68  94 600640 号百控股 35,779,552.32 3.64  95 002488 金固股份 35,645,436.40 3.62  96 002117 东港股份 35,615,308.40 3.62  97 601801 皖新传媒 35,590,472.99 3.62  98 300074 华平股份 35,364,166.50 3.59  99 000523 广州浪奇 35,318,122.68 3.59  100 603555 贵人鸟 34,518,020.11 3.51  101 002174 游族网络 33,923,690.62 3.45  102 002539 新都化工 30,376,448.05 3.09  103 600313 农发种业 28,519,541.46 2.90  104 603128 华贸物流 27,755,757.08 2.82  105 002618 丹邦科技 27,342,932.54 2.78  106 601933 永辉超市 27,222,303.52 2.77  107 300226 上海钢联 26,727,807.14 2.72  108 002325 洪涛股份 24,664,744.49 2.51  109 600637 东方明珠 23,797,717.53 2.42  110 601216 内蒙君正 22,646,354.41 2.30  111 300298 三诺生物 21,074,497.46 2.14  112 002404 嘉欣丝绸 20,178,801.07 2.05  注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 000100 TCL集团 302,842,255.36 30.78  2 300059 东方财富 258,098,983.89 26.23  3 002475 立讯精密 88,748,085.20 9.02  4 002690 美亚光电 84,017,110.53 8.54  5 600271 航天信息 79,663,156.08 8.10  6 600570 恒生电子 78,831,054.90 8.01  7 002024 苏宁云商 76,998,937.58 7.83  8 600109 国金证券 76,462,113.76 7.77  9 002230 科大讯飞 74,973,506.33 7.62  10 300027 华谊兄弟 74,052,092.23 7.53  11 600839 四川长虹 68,243,300.39 6.94  12 300168 万达信息 66,668,088.98 6.78  13 601555 东吴证券 62,758,037.12 6.38  14 600637 东方明珠 61,018,272.15 6.20  15 000503 海虹控股 58,781,666.13 5.97  16 601933 永辉超市 55,245,304.37 5.61  17 300002 神州泰岳 54,364,527.43 5.53  18 600718 东软集团 50,292,589.48 5.11  19 000910 大亚科技 48,594,437.19 4.94  20 000540 中天城投 48,554,248.79 4.93  21 300253 卫宁软件 43,931,084.58 4.46  22 600060 海信电器 43,423,939.35 4.41  23 000048 康达尔 42,281,043.52 4.30  24 300003 乐普医疗 42,154,854.19 4.28  25 600446 金证股份 40,852,066.82 4.15  26 601519 大智慧 40,479,425.38 4.11  27 600158 中体产业 40,251,417.76 4.09  28 600037 歌华有线 39,992,541.06 4.06  29 000712 锦龙股份 39,475,122.68 4.01  30 600978 宜华木业 38,215,517.98 3.88  31 002539 新都化工 37,309,334.92 3.79  32 300130 新国都 37,249,327.58 3.79  33 000997 新大陆 36,511,669.96 3.71  34 603000 人民网 36,432,734.11 3.70  35 002153 石基信息 36,027,328.68 3.66  36 002266 浙富控股 34,614,533.34 3.52  37 600313 农发种业 33,127,671.76 3.37  38 600770 综艺股份 31,422,933.02 3.19  39 300273 和佳股份 31,397,388.45 3.19  40 601216 内蒙君正 31,306,536.75 3.18  41 002223 鱼跃医疗 31,048,263.11 3.16  42 300077 国民技术 30,297,848.59 3.08  43 000829 天音控股 29,462,726.93 2.99  44 002285 世联行 29,159,040.95 2.96  45 600138 中青旅 27,119,626.16 2.76  46 002344 海宁皮城 26,686,632.97 2.71  47 002195 二三四五 26,666,741.89 2.71  48 002081 金螳螂 26,542,762.65 2.70  49 000901 航天科技 25,464,220.86 2.59  50 300010 立思辰 23,878,025.60 2.43  51 600373 中文传媒 21,389,871.98 2.17  52 000719 大地传媒 21,356,808.08 2.17  53 002467 二六三 20,963,225.20 2.13  54 300017 网宿科技 20,554,803.39 2.09  55 300100 双林股份 20,322,401.68 2.07  56 002277 友阿股份 20,254,892.15 2.06  57 002104 恒宝股份 20,012,770.17 2.03  58 002095 生意宝 20,007,867.45 2.03  59 002215 诺普信 19,983,968.63 2.03  60 002269 美邦服饰 19,862,410.50 2.02  61 600699 均胜电子 19,714,979.17 2.00  注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 10,730,932,583.98  卖出股票收入(成交)总额 3,674,616,455.00  注:买入股票成本(成交)总额 和卖出股票收入(成交)总额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 - -   其中:政策性金融债 - -  4 企业债券 - -  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 - -  7 可转债 11,944,482.00 0.13  8 其他 - -  9 合计 11,944,482.00 0.13  期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 110031 航信转债 82,200 11,944,482.00 0.13  期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 3,734,481.30  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 440,811.00  5 应收申购款 247,031,680.54  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 251,206,972.84  期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明  1 002404 嘉欣丝绸 20,063,394.00 0.23 筹划重大事项  2 002602 世纪华通 1,829,768.00 0.02 筹划重大事项  投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。  基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构     机构投资者 个人投资者     持有份额 占总份额比例(%) 持有份额 占总份额比例(%)  互联网A 9023 477,176.63 3,071,429,613.00 71.34 1,234,135,144.00 28.66  互联网B 125804 34,224.39 212,980,169.00 4.95 4,092,584,588.00 95.05  富国中证移动互联网指数分级 122883 23,261.58 301,972,699.00 10.56 2,556,480,267.08 89.44  合计 257710 44,505.77 3,586,382,481.00 31.27 7,883,199,999.08 68.73  期末上市基金前十名持有人 互联网A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%)  1 中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 161,615,243 1.88  2 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 124,843,847 1.45  3 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 106,795,230 1.24  4 华润深国投信托有限公司-景林点金2号集合资金信托计划 88,185,343 1.02  5 长江证券-招商银行-长江证券超越理财基金管家II集合资产管 77,312,578 0.90  6 广发证券资管-广发银行-广发多添富5号集合资产管理计划 69,999,910 0.81  7 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 64,278,653 0.75  8 永安财产保险股份有限公司-传统保险产品2号 62,499,759 0.73  9 中航信托股份有限公司-天玑权益(稳健型)证券投资集合资金信 59,010,020 0.69  10 全国社保基金二零二组合 58,999,919 0.69  互联网B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%)  1 张美芳 46,397,000 0.54  2 王孝安 34,596,370 0.40  3 鹏华资产-工商银行-以太十二号1期资产管理计划 31,754,632 0.37  4 王斌 29,851,735 0.35  5 陈红武 24,000,071 0.28  6 李怡名 22,316,788 0.26  7 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 21,000,000 0.24  8 清华大学教育基金会 20,194,699 0.23  9 中国人寿保险股份有限公司 19,999,934 0.23  10 宋伟铭 18,571,000 0.22  期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)  基金管理公司所有从业人员持有本基金 互联网A - -   互联网B - -   富国中证移动互联网指数分级 1,641,386.69 0.0574   合计 1,641,386.69 0.0143  期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 互联网A 0   互联网B 0   富国中证移动互联网指数分级 >100   合计 >100  本基金基金经理持有本开放式基金 互联网A 0   互联网B 0   富国中证移动互联网指数分级 0   合计 0   开放式基金份额变动 单位:份 项目 互联网A 互联网B 富国中证移动互联网指数分级  基金合同生效日(2014年09月02日)基金份额总额 - - 409,897,261.47  报告期期初基金份额总额 328,138,544.00 328,138,544.00 270,695,071.10  本报告期基金总申购份额 - - 13,183,693,883.27  减:本报告期基金总赎回份额 - - 4,695,060,692.80  本报告期基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列) 3,977,426,213.00 3,977,426,213.00 -5,900,875,295.49  报告期期末基金份额总额 4,305,564,757.00 4,305,564,757.00 2,858,452,966.08  注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和折算调整的份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 本报告期内,本基金管理人已于2015年1月10日发布公告,李笑薇女士、朱少醒先生自2015年1月9日起担任公司副总经理。 本基金管理人已于2015年1月31日发布公告,薛爱东先生自2015年1月30日起担任公司董事长。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注    成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 成交金额 占当期债券成交总额的比例(%) 成交金额 占当期债券成交总额的比例(%) 成交金额 占当期权证 成交总额的比例(%) 佣金 占当期佣金 总量的比例(%)   安信证券 2 5,946,941,980.09 41.28 - 0.00 - 0.00 - 0.00 5,289,474.81 41.28   国海证券 2 521,921,044.24 3.62 - 0.00 - 0.00 - 0.00 464,115.82 3.62   国金证券 2 3,696,494,405.58 25.66 - 0.00 - 0.00 - 0.00 3,289,021.79 25.67   中信建投 2 4,240,173,249.07 29.43 2,030,777.88 100.00 56,000,000.00 100.00 - 0.00 3,769,567.00 29.42   注:1.我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。 2.本期内本基金租用的券商交易单元无变更。

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