华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要

2015年6月30日
基金管理人:华富基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2015年8月29日
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 2 页 共 46 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 3 页 共 46 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录..................................................................................................................................2
1.1 重要提示.....................................................................................................................................2
1.2 目录.............................................................................................................................................3
§2 基金简介..............................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5
2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7
§4 管理人报告..........................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................12
§5 托管人报告........................................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................12
§6 半年度财务会计报告(未经审计).................................................................................................13
6.1 资产负债表...............................................................................................................................13
6.2 利润表.......................................................................................................................................14
6.3 所有者权益(基金净值)变动表............................................................................................15
6.4 报表附注...................................................................................................................................16
§7 投资组合报告....................................................................................................................................30
7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................30
7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................31
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................31
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................32
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................36
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................36
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................36
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................36
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................36
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................36
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................36
7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................36
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 4 页 共 46 页
§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................37
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................37
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................37
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................38
§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................38
§10 重大事件揭示..................................................................................................................................38
10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................38
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................38
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................39
10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................39
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................39
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................40
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................40
10.8 其他重大事件..........................................................................................................................41
§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................46
§12 备查文件目录..................................................................................................................................46
12.1 备查文件目录..........................................................................................................................46
12.2 存放地点.................................................................................................................................46
12.3 查阅方式.................................................................................................................................46
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 5 页 共 46 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
华富智慧城市灵活配置混合
基金主代码
000757
交易代码
000757
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年10月31日
基金管理人
华富基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
739,472,662.59份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过深入研究并积极投资与智慧城市相关的优质上市公司,分享其发展和成长的机会,力求获取超额收益与长期资本增值。
投资策略
本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济、证券市场以及智慧城市相关行业的发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华富基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
满志弘
蒋松云
联系电话
021-68886996
(010)66105799
电子邮箱
manzh@hffund.com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-700-8001
95588
传真
021-68887997
(010)66105798
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层
北京市西城区复兴门内大街55号
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 6 页 共 46 页
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层
北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码
200120
100140
法定代表人
章宏韬
姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.hffund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
华富基金管理有限公司
上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2015年1月1日 - 2015年6月30日 )
本期已实现收益
529,836,686.50
本期利润
683,411,357.40
加权平均基金份额本期利润
0.7027
本期加权平均净值利润率
50.46%
本期基金份额净值增长率
72.00%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2015年6月30日 )
期末可供分配利润
333,904,672.12
期末可供分配基金份额利润
0.4515
期末基金资产净值
1,133,590,959.76
期末基金份额净值
1.533
3.1.3 累计期末指标
报告期末( 2015年6月30日 )
基金份额累计净值增长率
69.08%
注:1)本基金合同生效未满一年。
2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3)以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 7 页 共 46 页
4)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日,即6月30日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-18.50%
4.10%
-3.36%
1.74%
-15.14%
2.36%
过去三个月
22.88%
3.11%
6.80%
1.31%
16.08%
1.80%
过去六个月
72.00%
2.47%
15.16%
1.13%
56.84%
1.34%
自基金合同生效起至今
69.08%
2.17%
39.16%
1.08%
29.92%
1.09%
注:业绩比较基准收益率=沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 8 页 共 46 页
注:根据《华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%,投资于本合同界定的智慧城市相关证券不低于非现金基金资产的80%;其余资产投资于债券、权证、货币市场工具、资产支持证券等金融工具;权证投资比例不得超过基金资产净值的3%;保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金合同生效未满一年。本基金建仓期为2014年10月31日到2015年4月31日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内,本基金严格执行了《华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47 号文核准开业,4月19日在上海正式注册成立,注册资本1.2亿元,公司股东为华安证券股份有限公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股(集团)有限公司。截止2015年6月30日,本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金、华富保本混合型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富分级债券型证券投资基金、华富恒财分级债券型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、华富旺财保本混合型证券投资基金和华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金十九只基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
龚炜
华富智慧城市灵活配置混合型基金基
2014年10月31日
-
十一年
安徽财经大学金融学硕士,研究生学历。
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 9 页 共 46 页
金经理、华富竞争力优选混合型基金基金经理、华富成长趋势股票型基金基金经理、华富国泰民安灵活配置混合型基金基金经理、公司公募投资决策委员会主席、公司总经理助理、投研总监兼基金投资部总监
历任湘财证券有限责任公司研究发展部行业研究员、中国证监会安徽监管局机构处科员、天治基金管理有限公司研究发展部行业研究员、投资管理部基金经理助理、天治创新先锋股票型基金和天治成长精选股票型基金的基金经理、权益投资部总监,2012年9月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部金融工程研究员、公司投研副总监、2014年8月7日至2015年2月11日任华富灵活配置混合型基金基金经理。
刘文正
华富智慧城市灵活配置混合型基金基金经理、华富国泰民安灵活配置混合型基金基金经理、研究发展部总监助理
2014年11月17日
-
十一年
工商管理硕士,研究生学历。历任天治基金管理有限公司系统管理员、行业研究员,2010年9月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部行业研究员、华富竞争力优选混合型基金基金经理助理,2013年6月7日至2015年5月27日任华富策略精选混合型基金基金经理。
王翔
华富智慧城市灵活配置混合型基金基金经理,华富成长趋势股票型基金基金经理
2014年11月19日
-
五年
墨尔本大学工程管理学硕士、研究生学历。2010年3月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、2014年5月12日至2014年11月18日任华富智慧城市灵活配置混合型
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 10 页 共 46 页
基金基金经理助理。
注:龚炜的任职日期指该基金成立之日,刘文正、王翔的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规,对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规,未发现异常情况;相关信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年上证指数跌32.23%,深圳成分指数30.1%,创业板指数涨94.23%,上半年市场总体表现总体呈现了较大涨幅,上证综指最高达到5178.19点。总体看蓝筹股和周期品涨幅相对较小,以创业板中互联网为主的新兴产业出现较大涨幅,在实体经济相对较差,GDP增速放缓的大背景下,随着流动性不断宽松。总体市场呈现了较好的机会,牛市热情得到不断蔓延,场外杠杆和融资不断方段。从投资机会看,年初的主题投资,体育、环保、军工等行业得到了较好表现。计算机板块累计涨幅较大。市场增量量资金不断涌入,成交量不断放大,上海和深圳日均成交都在近万亿。总体看在经济转型调结构的大背景下,创业板表现仍然相对较好,上半年投资机会也优于
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 11 页 共 46 页
主板。 回顾上半年看经济数据相对表现一直都较差,PMI和GDP增速一路下行,政府容忍度也不断下移,政府更多的工作仍然在反腐。因此总体看前周期品种不断创出新低;大行情的机会没有明显显现。
本基金上半年配置主要是主题加成长的框架,延续了一直以来的是“一轴加两翼”的格局,上半年主要配置了体育、医药、互联网、信息安全、军工和环保。操作层面看换手较高是由于加强了对热点和主题的捕捉力度,总体收效还可以。由于经济下行数据较为确定和政府反腐力度较大,经济刺激方案迟迟没有退出,因此对于强周期品的配置基本上没有。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金基金合同2014年10月31日生效,截止2015年6月30日,本基金份额净值为1.533元,累计份额净值为1.733元。本报告期,本基金份额净值增长率为72.00%,同期业绩比较基准收益率为15.16%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
最新公布的经济数据看 ,显示经济在底部逐步企稳,目前在政府对经济表现出来稳增长的意愿,政府工作的重点下半年有望在稳增长上采取刺激手段,上半年国企改革有序推进,总体看相关标的都有较好表现,下半年国企改革有望进一步发酵,另外,新一届政府围绕民生有望有较大的刺激政策。最新的政府工作会议流露出对于下半年经济稳增长的决心以及国家对于金融市场的重视,为经济大环境的持续改善提供了更大的想象空间。海外看希腊债务稳定成为了欧元区最不稳定的因素。在短期证监会去杠杆和融资,短期密集刺激政策的呵护下,市场有望进入慢牛行情。因此就总体的宏观经济环境看,前周期品面临着较好的左侧投资机会,但具体空间有待于未来确定的刺激政策。资金面看也在持续改善中。
结合宏观环境看是市场,在政府稳增长的预期下,市场预期会有微刺激和强刺激的政策出台,主要可能国企改革、一带一路等。目前看地产政策逐步松动,很多地方销量出现了较大的快速增长。目前看周期品和地产等具有一定投资价值和估值修复空间。短期超跌成长股有较强反弹需求,长期看确定成长的优质成长股仍然是本基金配置的重点。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为了有效控制基金估值流程,按照相关法律法规的规定,成立了估值委员会,并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允、合理,保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主席为公司总经理,成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 12 页 共 46 页
核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本报告期内共实施一次利润分配,分配金额为175,097,848.41元,本期利润为683,411,357.40元,期末可供分配利润为333,904,672.12元,滚存至下一期进行分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的管理人——华富基金管理有限公司在华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配,分配金额为175,097,848.41元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华富基金管理有限公司编制和披露的华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 13 页 共 46 页
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2015年6月30日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
资 产:
银行存款
6.4.7.1
130,245,385.49
550,186,410.20
结算备付金
4,734,603.67
14,120,730.96
存出保证金
1,245,806.22
283,548.81
交易性金融资产
6.4.7.2
1,065,225,803.97
1,014,068,791.57
其中:股票投资
1,065,225,803.97
1,014,068,791.57
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
6.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
6.4.7.4
-
-
应收证券清算款
-
-
应收利息
6.4.7.5
30,947.94
130,312.54
应收股利
-
-
应收申购款
462,616.97
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
6.4.7.6
-
-
资产总计
1,201,945,164.26
1,578,789,794.08
负债和所有者权益
附注号
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
6.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
63,882,501.06
应付赎回款
61,765,642.21
-
应付管理人报酬
1,992,322.34
2,000,378.00
应付托管费
332,053.73
333,396.31
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
6.4.7.7
3,922,338.85
1,879,163.35
应交税费
-
-
应付利息
-
-
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 14 页 共 46 页
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
6.4.7.8
341,847.37
90,000.00
负债合计
68,354,204.50
68,185,438.72
所有者权益:
实收基金
6.4.7.9
739,472,662.59
1,537,351,831.89
未分配利润
6.4.7.10
394,118,297.17
-26,747,476.53
所有者权益合计
1,133,590,959.76
1,510,604,355.36
负债和所有者权益总计
1,201,945,164.26
1,578,789,794.08
注:报告截止日2015年6月30日,基金份额净值1.533元,基金份额总额739,472,662.59份。后附报表附注为本财务报表的组成部分。
6.2 利润表
会计主体:华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
一、收入
708,302,725.52
1.利息收入
684,828.55
其中:存款利息收入
6.4.7.11
684,828.55
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
546,294,111.77
其中:股票投资收益
6.4.7.12
543,836,645.84
基金投资收益
-
债券投资收益
6.4.7.13
-
资产支持证券投资收益
6.4.7.13.1
-
贵金属投资收益
6.4.7.14
-
衍生工具收益
6.4.7.15
-
股利收益
6.4.7.16
2,457,465.93
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
6.4.7.17
153,574,670.90
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
6.4.7.18
7,749,114.30
减:二、费用
24,891,368.12
1.管理人报酬
6.4.10.2.1
10,029,490.95
2.托管费
6.4.10.2.2
1,671,581.88
3.销售服务费
-
4.交易费用
6.4.7.19
12,964,442.95
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 15 页 共 46 页
5.利息支出
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
6.其他费用
6.4.7.20
225,852.34
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
683,411,357.40
减:所得税费用
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
683,411,357.40
注:本基金合同于2014年10月31日生效,无上年度可比期间。后附报表附注为本财务报表的组成部分。
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
1,537,351,831.89
-26,747,476.53
1,510,604,355.36
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
683,411,357.40
683,411,357.40
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-797,879,169.30
-87,447,735.29
-885,326,904.59
其中:1.基金申购款
1,028,833,007.01
485,350,627.93
1,514,183,634.94
2.基金赎回款
-1,826,712,176.31
-572,798,363.22
-2,399,510,539.53
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-175,097,848.41
-175,097,848.41
五、期末所有者权益(基金净值)
739,472,662.59
394,118,297.17
1,133,590,959.76
注:本基金合同于2014年10月31日生效,无上年度可比期间。后附报表附注为本财务报表的组成部分。
本报告6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______章宏韬______ ______姚怀然______ ____陈大毅____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 16 页 共 46 页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金(以下简称本基金)由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发起,经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]771号文核准募集设立。本基金自2014年9月17日起公开向社会发行,至2014年10月28日募集结束。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资并出具《验资报告》(天健验(2014)6-75号)后,向中国证监会报送基金备案材料。本次募集的净认购金额为人民币1,536,733,141.19元,有效认购款项在基金募集期间产生的利息共计人民币618,690.70元,折成基金份额,归投资人所有。本基金为契约型开放式,存续期限不定期,基金管理人为华富基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司;有关基金设立文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案;基金合同于2014年10月31日生效,该日的基金份额为1,537,351,831.89份基金单位。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金根据《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2015半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
本报告期对持有的上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种,自2015年3月30日起主要依据第三方估值机构中证指数有限公司提供的价格数据进行估值。其他交易品种的会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期本基金会计政策无变更。
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 17 页 共 46 页
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期对持有的上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种,自2015年3月30日起主要依据第三方估值机构中证指数有限公司提供的价格数据进行估值。其他交易品种的会计估计无变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本报告期本基金无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国税总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项如下:
以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
基金买卖股票、债券的差价收入,从2004年1月1日起,继续免征收营业税。
对基金买卖股票、债券的差价收入,从2004年1月1日起,继续免征收企业所得税;对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20.00%的个人所得税。
根据财政部、国税总局、证监会发布之《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》,从2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
基金买卖股票,经国务院批准,从2008年4月24日起证券(股票)交易印花税税率由3‰调整为1‰。经国务院批准,从2008年9月19日起,对证券交易印花税政策进行调整,由双边征收改为向卖方单边征收,税率保持1‰。
基金作为流通股股东,在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 18 页 共 46 页
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
活期存款
130,245,385.49
定期存款
-
其中:存款期限1-3个月
-
其他存款
-
合计:
130,245,385.49
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
项目 本期末
2015年6月30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
947,492,287.32
1,065,225,803.97
117,733,516.65
贵金属投资-金交所黄金合约
-
-
-
债券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
-
-
-
合计
-
-
-
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
947,492,287.32
1,065,225,803.97
117,733,516.65
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 19 页 共 46 页
6.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末2015年6月30日
应收活期存款利息
28,256.74
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
2,130.60
应收债券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
560.60
合计
30,947.94
注:本表列示的其他为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
交易所市场应付交易费用
3,922,338.85
银行间市场应付交易费用
-
合计
3,922,338.85
6.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
133,574.29
预提信息披露费
158,684.51
预提审计费
49,588.57
合计
341,847.37
6.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 20 页 共 46 页
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
基金份额(份)
账面金额
上年度末
1,537,351,831.89
1,537,351,831.89
本期申购
1,028,833,007.01
1,028,833,007.01
本期赎回(以"-"号填列)
-1,826,712,176.31
-1,826,712,176.31
本期末
739,472,662.59
739,472,662.59
注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末
9,093,677.72
-35,841,154.25
-26,747,476.53
本期利润
529,836,686.50
153,574,670.90
683,411,357.40
本期基金份额交易产生的变动数
-29,927,843.69
-57,519,891.60
-87,447,735.29
其中:基金申购款
262,849,750.64
222,500,877.29
485,350,627.93
基金赎回款
-292,777,594.33
-280,020,768.89
-572,798,363.22
本期已分配利润
-175,097,848.41
-
-175,097,848.41
本期末
333,904,672.12
60,213,625.05
394,118,297.17
6.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
活期存款利息收入
620,036.63
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
57,323.22
其他
7,468.70
合计
684,828.55
注:其他为结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
卖出股票成交总额
4,509,545,823.38
减:卖出股票成本总额
3,965,709,177.54
买卖股票差价收入
543,836,645.84
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 21 页 共 46 页
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益
2,457,465.93
基金投资产生的股利收益
-
合计
2,457,465.93
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
1.交易性金融资产
153,574,670.90
——股票投资
153,574,670.90
——债券投资
- ——资产支持证券投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
合计
153,574,670.90
6.4.7.18 其他收入
单位:人民币元
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 22 页 共 46 页
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
基金赎回费收入
7,711,712.90
转换费收入
37,401.40
合计
7,749,114.30
6.4.7.19 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
交易所市场交易费用
12,964,442.95
银行间市场交易费用
-
合计
12,964,442.95
6.4.7.20 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
审计费用
49,588.57
信息披露费
158,684.51
银行汇划费用
14,579.26
债券帐户维护费
3,000.00
合计
225,852.34
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

6.4.8.2 资产负债表日后事项

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 23 页 共 46 页
华富基金管理有限公司
基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构
中国工商银行股份有限公司
基金托管人、代销机构
华安证券股份有限公司(“华安证券”)
基金管理人的股东、代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华安证券
2,105,588,569.05
25.15%
-
-
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
华安证券
1,911,568.81
25.45%
1,084,859.13
27.66%
注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 24 页 共 46 页
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
10,029,490.95
-
其中:支付销售机构的客户维护费
3,961,263.30
-
注:基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提,按月支付。计算方法H=E×年管理费率÷当年天数(H 为每日应计提的基金管理费,E 为前一日基金资产净值)。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
1,671,581.88
-
注:基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提,按月支付。计算方法H=E×年托管费率÷当年天数(H 为每日应计提的基金托管费,E 为前一日基金资产净值)。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内和上年度可比期间本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末和上年度末没有其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行股份有限公司
130,245,385.49
620,036.63
-
-
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 25 页 共 46 页
注:本表仅列示活期存款余额及产生利息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

6.4.11 利润分配情况
金额单位:人民币元
序号
权益
登记日除息日
每10份
基金份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内
场外
1
2015年5月28日
-
2015年5月28日
2.0000
152,843,576.67
22,254,271.74
175,097,848.41
合计
-
-
2.0000
152,843,576.67
22,254,271.74
175,097,848.41
6.4.12 期末( 2015年6月30日 )本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注
002018
华信国际
2015年6月15日
重大事项停牌
32.84
-
-
1,197,354
44,904,543.14
39,321,105.36
-
002292
奥飞动漫
2015年5月18日
重大事项停牌
37.29
2015年8月28日
34.07
2,000,000
45,299,269.33
74,580,000.00
-
002727
一心堂
2015年4月13日
重大事项停牌
82.62
2015年8月17日
70.42
450,025
24,682,858.85
37,181,065.50
-
300113
顺网科技
2015年5月5日
重大事项停牌
53.60
2015年8月6日
51.93
695,524
38,580,323.62
37,280,086.40
-
600153
建发股份
2015年6月29日
重大事项停牌
16.95
-
-
5,941,269
85,444,331.23
100,704,509.55
-
603939
益丰药房
2015年6月8日
重大事项停牌
78.16
2015年8月17日
89.89
6,000
6,000.00
468,960.00
-
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 26 页 共 46 页
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
董事会下设风险管理委员会,负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理下设投资决策委员会和风险控制委员会,负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和监控。公司设督察长,组织、指导公司监察稽核工作,监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门,监察稽核部有权对公司各部门内部风险控制制度的建立和落实情况进行检查,对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析,提出改进意见,上报总经理,通报督察长。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
短期信用评级
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
A-1
0.00
0.00
A-1以下
0.00
0.00
未评级
0.00
0.00
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 27 页 共 46 页
合计
0.00
0.00
注:数据按摊余成本计算,未包括应收利息。列示对象包括短期融资券、一年期以内的资产支持证券等货币基金可投资的短期信用产品。信用等级按期末评级结果列示。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
长期信用评级
本期末 2015年6月30日
上年度末 2014年12月31日
AAA
0.00
0.00
AAA以下
0.00
0.00
未评级
0.00
0.00
合计
0.00
0.00
注:数据按摊余成本计算,未包括应收利息。列示对象包括期末本基金所投资的所有信用产品,具体包括短期融资券、企业债、资产支持证券、商业银行债、非银行金融债等货币基金可投资的信用产品。短期信用产品的长期信用评级指主体评级,长期信用产品的长期信用评级指债券评级。信用等级按期末评级结果列示。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可银行间同业市场交易。因此除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 28 页 共 46 页
大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2015年6月30日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
130,245,385.49
-
-
-
-
-
130,245,385.49
结算备付金
4,734,603.67
-
-
-
-
-
4,734,603.67
存出保证金
1,245,806.22
-
-
-
-
-
1,245,806.22
交易性金融资产
-
-
-
-
-
1,065,225,803.97
1,065,225,803.97
应收利息
-
-
-
-
-
30,947.94
30,947.94
应收申购款
-
-
-
-
-
462,616.97
462,616.97
资产总计
136,225,795.38
-
-
-
-
1,065,719,368.88
1,201,945,164.26
负债
应付赎回款
-
-
-
-
-
61,765,642.21
61,765,642.21
应付管理人报酬
-
-
-
-
-
1,992,322.34
1,992,322.34
应付托管费
-
-
-
-
-
332,053.73
332,053.73
应付交易费用
-
-
-
-
-
3,922,338.85
3,922,338.85
其他负债
-
-
-
-
-
341,847.37
341,847.37
负债总计
-
-
-
-
-
68,354,204.50
68,354,204.50
利率敏感度缺口
136,225,795.38
-
-
-
-
997,365,164.38
1,133,590,959.76
上年度末
2014年12月31日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
550,186,410.20
-
-
-
-
-
550,186,410.20
结算备付金
14,120,730.96
-
-
-
-
-
14,120,730.96
存出保证金
283,548.81
-
-
-
-
-
283,548.81
交易性金融资产
-
-
-
-
-
1,014,068,791.57
1,014,068,791.57
应收利息
-
-
-
-
-
130,312.54
130,312.54
资产总计
564,590,689.97
-
-
-
-
1,014,199,104.11
1,578,789,794.08
负债
应付证券清算款
-
-
-
-
-
63,882,501.06
63,882,501.06
应付管理人报酬
-
-
-
-
-
2,000,378.00
2,000,378.00
应付托管费
-
-
-
-
-
333,396.31
333,396.31
应付交易费用
-
-
-
-
-
1,879,163.35
1,879,163.35
其他负债
-
-
-
-
-
90,000.00
90,000.00
负债总计
-
-
-
-
-
68,185,438.72
68,185,438.72
利率敏感度缺口
564,590,689.97
-
-
-
-
946,013,665.39
1,510,604,355.36
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 29 页 共 46 页
注: 本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
除利率外其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
本期末( 2015年6月30日 )
上年度末( 2014年12月31日 )
市场利率下降25 基点
0.00
0.00
市场利率上升25 基点
0.00
0.00
6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
公允价值
占基金资产净值比例(%)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
交易性金融资产-股票投资
1,065,225,803.97
93.97
1,014,068,791.57
67.13
交易性金融资产-基金投资
-
-
-
-
交易性金融资产-债券投资
-
-
-
-
交易性金融资产-贵金属投资
-
-
-
-
衍生金融资产-权证投资
-
-
-
-
其他
-
-
-
-
合计
1,065,225,803.97
93.97
1,014,068,791.57
67.13
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除沪深300 指数外其他市场变量保持不变
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 30 页 共 46 页
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
本期末( 2015年6月30日 )
上年度末( 2014年12月31日 )
沪深300 指数上升5%
41,197,929.18
5,144,821.52
沪深300 指数下降5%
-41,197,929.18
-5,144,821.52
6.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险
假设
1.置信区间 95%
2.观察期 1年
分析
风险价值
(单位:人民币元)
本期末(2015年6月30日)
上年度末(2014年12月31日)
合计
26,706,177.44
20,193,796.33
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本报告期对持有的上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种,自2015年3月30日起主要依据第三方估值机构中证指数有限公司提供的价格数据进行估值。其他交易品种的会计估计无变更。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
1,065,225,803.97
88.63
其中:股票
1,065,225,803.97
88.63
2
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
134,979,989.16
11.23
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 31 页 共 46 页
7
其他各项资产
1,739,371.13
0.14
8
合计
1,201,945,164.26
100.00
注:本表列示的其他各项资产详见7.12.3 期末其他各项资产构成。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
699,855,456.46
61.74
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
187,312,286.61
16.52
G
交通运输、仓储和邮政业
66,892,474.50
5.90
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
37,280,086.40
3.29
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
73,885,500.00
6.52
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
1,065,225,803.97
93.97
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
600153
建发股份
5,941,269
100,704,509.55
8.88
2
002030
达安基因
1,823,906
80,799,035.80
7.13
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 32 页 共 46 页
3
002396
星网锐捷
2,399,940
77,038,074.00
6.80
4
002292
奥飞动漫
2,000,000
74,580,000.00
6.58
5
002400
省广股份
2,925,000
73,885,500.00
6.52
6
600594
益佰制药
1,025,161
59,592,608.93
5.26
7
600079
人福医药
1,581,635
58,599,576.75
5.17
8
300038
梅泰诺
1,300,000
58,474,000.00
5.16
9
300016
北陆药业
1,299,914
55,519,326.94
4.90
10
600834
申通地铁
1,877,550
39,484,876.50
3.48
11
002018
华信国际
1,197,354
39,321,105.36
3.47
12
002247
帝龙新材
1,427,668
37,404,901.60
3.30
13
600729
重庆百货
1,158,872
37,292,500.96
3.29
14
300113
顺网科技
695,524
37,280,086.40
3.29
15
002727
一心堂
450,025
37,181,065.50
3.28
16
600146
大元股份
1,200,000
36,840,000.00
3.25
17
300039
上海凯宝
2,224,080
34,584,444.00
3.05
18
000938
紫光股份
376,230
34,045,052.70
3.00
19
601908
京运通
1,500,000
31,470,000.00
2.78
20
300013
新宁物流
1,057,800
27,407,598.00
2.42
21
300041
回天新材
600,096
21,585,453.12
1.90
22
600203
福日电子
738,307
11,665,250.60
1.03
23
603939
益丰药房
6,000
468,960.00
0.04
24
300011
鼎汉技术
53
1,877.26
0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600153
建发股份
151,867,653.71
10.05
2
600079
人福医药
122,085,769.76
8.08
3
600594
益佰制药
104,816,088.88
6.94
4
000712
锦龙股份
97,308,665.01
6.44
5
601288
农业银行
78,304,311.50
5.18
6
002197
证通电子
74,673,978.63
4.94
7
002396
星网锐捷
74,482,058.93
4.93
8
601628
中国人寿
73,909,900.98
4.89
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 33 页 共 46 页
9
600739
辽宁成大
73,015,018.54
4.83
10
002292
奥飞动漫
72,740,726.19
4.82
11
601169
北京银行
71,026,851.87
4.70
12
600259
广晟有色
69,435,838.02
4.60
13
002030
达安基因
69,253,774.10
4.58
14
600729
重庆百货
66,603,234.88
4.41
15
601258
庞大集团
66,475,029.89
4.40
16
002229
鸿博股份
64,654,208.83
4.28
17
002450
康得新
64,473,036.24
4.27
18
600867
通化东宝
63,362,142.18
4.19
19
600150
中国船舶
60,079,389.05
3.98
20
600109
国金证券
59,620,928.44
3.95
21
300039
上海凯宝
56,552,731.19
3.74
22
601600
中国铝业
55,890,990.00
3.70
23
002081
金 螳 螂
55,694,491.54
3.69
24
300295
三六五网
54,871,799.44
3.63
25
002236
大华股份
53,226,287.77
3.52
26
002247
帝龙新材
51,017,335.63
3.38
27
600535
天士力
46,531,970.38
3.08
28
002018
华信国际
44,904,543.14
2.97
29
002400
省广股份
44,499,371.11
2.95
30
300013
新宁物流
43,906,693.90
2.91
31
300088
长信科技
41,422,159.65
2.74
32
300246
宝莱特
40,746,419.25
2.70
33
600019
宝钢股份
40,688,345.36
2.69
34
000938
紫光股份
40,382,615.78
2.67
35
601908
京运通
39,755,213.00
2.63
36
002474
榕基软件
39,643,834.37
2.62
37
000961
中南建设
39,554,550.13
2.62
38
600685
广船国际
39,285,080.44
2.60
39
300041
回天新材
38,890,841.63
2.57
40
300113
顺网科技
38,580,323.62
2.55
41
600108
亚盛集团
37,975,662.08
2.51
42
601233
桐昆股份
37,332,420.64
2.47
43
600146
大元股份
36,328,574.70
2.40
44
300016
北陆药业
36,297,671.26
2.40
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 34 页 共 46 页
45
000987
广州友谊
35,440,357.19
2.35
46
600834
申通地铁
35,254,197.40
2.33
47
002332
仙琚制药
35,059,114.73
2.32
48
000793
华闻传媒
34,428,939.72
2.28
49
002727
一心堂
32,788,533.64
2.17
50
000861
海印股份
31,150,476.94
2.06
51
000401
冀东水泥
31,142,002.86
2.06
52
002117
东港股份
30,880,163.61
2.04
注:本表列示“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600158
中体产业
127,610,747.12
8.45
2
002197
证通电子
104,949,552.53
6.95
3
002229
鸿博股份
103,853,855.82
6.87
4
000712
锦龙股份
102,599,637.74
6.79
5
600109
国金证券
100,497,182.64
6.65
6
601288
农业银行
84,575,436.40
5.60
7
600153
建发股份
82,637,035.25
5.47
8
600739
辽宁成大
79,785,149.18
5.28
9
601169
北京银行
76,831,220.64
5.09
10
600108
亚盛集团
75,615,037.76
5.01
11
002383
合众思壮
75,278,513.84
4.98
12
600259
广晟有色
74,727,030.68
4.95
13
601628
中国人寿
72,750,148.25
4.82
14
600867
通化东宝
72,382,996.32
4.79
15
600690
青岛海尔
71,522,208.80
4.73
16
601258
庞大集团
70,285,668.80
4.65
17
002450
康得新
67,026,810.99
4.44
18
300020
银江股份
65,880,135.28
4.36
19
601600
中国铝业
65,414,820.90
4.33
20
300209
天泽信息
64,187,402.36
4.25
21
300088
长信科技
63,736,502.27
4.22
22
600150
中国船舶
63,678,423.21
4.22
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 35 页 共 46 页
23
300295
三六五网
61,795,965.72
4.09
24
600594
益佰制药
61,428,606.10
4.07
25
002081
金 螳 螂
61,186,094.45
4.05
26
000793
华闻传媒
59,875,106.75
3.96
27
002474
榕基软件
59,212,354.20
3.92
28
002439
启明星辰
58,182,857.64
3.85
29
300369
绿盟科技
56,015,985.43
3.71
30
600126
杭钢股份
53,732,123.14
3.56
31
601233
桐昆股份
51,723,485.61
3.42
32
300246
宝莱特
51,607,561.80
3.42
33
300162
雷曼光电
50,929,335.42
3.37
34
600535
天士力
50,335,931.97
3.33
35
601318
中国平安
49,413,567.16
3.27
36
600837
海通证券
49,190,871.88
3.26
37
600079
人福医药
47,447,283.04
3.14
38
600685
广船国际
45,578,799.91
3.02
39
002445
中南重工
42,963,259.88
2.84
40
002332
仙琚制药
42,720,180.27
2.83
41
601018
宁波港
42,578,630.55
2.82
42
600019
宝钢股份
42,220,445.00
2.79
43
000961
中南建设
41,036,787.89
2.72
44
600335
国机汽车
40,784,850.81
2.70
45
002236
大华股份
39,787,774.50
2.63
46
000987
广州友谊
39,773,838.99
2.63
47
300038
梅泰诺
38,910,729.33
2.58
48
000861
海印股份
37,549,450.04
2.49
49
300212
易华录
36,820,116.41
2.44
50
002698
博实股份
36,698,260.30
2.43
51
600276
恒瑞医药
35,358,871.77
2.34
52
002117
东港股份
35,200,454.03
2.33
53
002711
欧浦钢网
32,920,941.74
2.18
54
002292
奥飞动漫
32,539,222.11
2.15
55
300039
上海凯宝
32,093,648.13
2.12
56
002098
浔兴股份
31,653,217.91
2.10
57
600061
中纺投资
31,569,632.35
2.09
注:本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 36 页 共 46 页
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
3,863,291,519.04
卖出股票收入(成交)总额
4,509,545,823.38
注:本表列示“买入股票成本(成交)总额”及“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。买入包括新股、配股、债转股及行权等获得的股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 37 页 共 46 页
1
存出保证金
1,245,806.22
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
30,947.94
5
应收申购款
462,616.97
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,739,371.13
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明
1
600153
建发股份
100,704,509.55
8.88
重大事项停牌
2
002292
奥飞动漫
74,580,000.00
6.58
重大事项停牌
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
7,252
101,968.10
538,409,005.22
72.81%
201,063,657.37
27.19%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 38 页 共 46 页
基金管理人所有从业人员持有本基金
0.00
0.0000%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日( 2014年10月31日 )基金份额总额
1,537,351,831.89
本报告期期初基金份额总额
1,537,351,831.89
本报告期基金总申购份额
1,028,833,007.01
减:本报告期基金总赎回份额
1,826,712,176.31
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
本报告期期末基金份额总额
739,472,662.59
注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,王光力先生不再担任华富成长趋势股票型证券投资基金基金经理的职务。
2、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘陈启明先生为华富竞争力优选混合型证券投资基金基金经理。
3、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘王翔先生为华富
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 39 页 共 46 页
成长趋势股票型证券投资基金基金经理。
4、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,刘文正先生不再担任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
5、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,龚炜先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
6、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,胡伟先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
7、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘王夏儒先生为华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
8、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,聘任龚炜先生为华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
9、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,聘任刘文正先生为华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
10、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘张亮先生为华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
11、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,聘任胡伟先生为华富旺财保本混合型证券投资基金基金经理。
12、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,聘任张惠女士为华富旺财保本混合型证券投资基金基金经理。
13、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内,本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 40 页 共 46 页
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券
2
373,546,393.94
4.46%
340,076.98
4.53%
-
长城证券
1
422,597,764.20
5.05%
384,730.04
5.12%
-
华安证券
2
2,105,588,569.05
25.15%
1,911,568.81
25.45%
-
长江证券
1
396,275,184.84
4.73%
350,664.08
4.67%
-
华泰证券
2
1,417,592,250.85
16.93%
1,289,180.57
17.16%
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
华创证券
1
2,308,452,700.48
27.57%
2,042,751.17
27.19%
-
方正证券
1
533,906,388.42
6.38%
472,453.96
6.29%
-
宏源证券
1
-
-
-
-
-
浙商证券
1
-
-
-
-
-
国海证券
1
-
-
-
-
-
国金证券
1
814,855,120.64
9.73%
721,065.95
9.60%
-
注:1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号), 我公司修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序,在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的券商租用了基金专用交易单元。
2)本报告期本基金新增招商证券、长江证券、华泰证券、长城证券、申万宏源证券、国金证券等六个交易单元。
3)此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交金额
占当期债
成交金额
占当期权证
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 41 页 共 46 页
成交总额的比例
券回购
成交总额的比例
成交总额的比例
招商证券
-
-
-
-
-
-
长城证券
-
-
-
-
-
-
华安证券
-
-
-
-
-
-
长江证券
-
-
-
-
-
-
华泰证券
-
-
-
-
-
-
东方证券
-
-
-
-
-
-
华创证券
-
-
-
-
-
-
方正证券
-
-
-
-
-
-
宏源证券
-
-
-
-
-
-
浙商证券
-
-
-
-
-
-
国海证券
-
-
-
-
-
-
国金证券
-
-
-
-
-
-
注:债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计,可转债的成交金额按全价统计。
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
《华富基金管理有限公司关于网上直销交易平台上海银联支付渠道暂停部分服务的通知》
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告
2015年1月13日
2
《华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行“2015倾心回馈”基金定投优惠活动的公告》
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告
2015年1月16日
3
《华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2014年第4季度报》
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告
2015年1月22日
4
《华富基金管理有限公司关于旗下基金增加上海联泰资产管理有限公司为代销机构的公告》
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告
2015年3月3日
5
《华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加上海联泰
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
2015年3月3日
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 42 页 共 46 页
资产管理有限公司基金申购费率优惠活动的公告》
券时报》上公告
6
《华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加上海天天基金销售有限公司基金申购费率优惠活动的公告》
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告
2015年3月17日
7
《华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告(杭钢股份)》
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告
2015年3月19日
8
《华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加齐鲁证券有限公司网上交易申购费率优惠活动的公告》
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告
2015年3月21日
9
《华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告(梅泰诺)》
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告
2015年3月24日
10
《华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2014年年度报告》及摘要
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告
2015年3月31日
11
《华富基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告》
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告
2015年3月31日
12
《华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告》
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告
2015年3月31日
13
《华富基金管理有限公司关于恢复网上直销交易平台上海银联通
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
2015年4月8日
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 43 页 共 46 页
支付渠道服务的公告》
券时报》上公告
14
《关于华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金参加恒丰银行股份有限公司开放式基金申购费率优惠活动的公告》
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告
2015年4月8日
15
《华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加深圳众禄基金销售有限公司基金申购费率优惠活动的公告》
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告
2015年4月8日
16
《关于华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金增加恒丰银行股份有限公司为代销机构的公告》
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告
2015年4月8日
17
《华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与华龙证券股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告》
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告
2015年4月21日
18
《华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015年第1季度报告》
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告
2015年4月21日
19
《华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015年第1季度报告》
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告
2015年4月21日
20
《华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告》(合众思壮)
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告
2015年5月12日
21
《华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
2015年5月12日
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 44 页 共 46 页
法变更的提示性公告》(顺网科技——价值、量子、智慧城市)
券时报》上公告
22
《华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告》(一心堂)
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告
2015年5月14日
23
《华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告》(长信科技)
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告
2015年5月21日
24
《华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告》(奥飞动漫)
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告
2015年5月22日
25
《关于华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015年分红公告》
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告
2015年5月26日
26
《华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加一路财富(北京)信息科技有限公司网上费率优惠活动的公告》
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告
2015年5月28日
27
《华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加北京钱景财富投资管理有限公司为代销机构的公告》
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告
2015年6月5日
28
《华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加北京钱景财富投资管理有限公司基金申购费率优惠活动的公告》
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告
2015年6月5日
29
《华富基金管理有限公司关于旗
在《中国证券报》、
2015年6月11日
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 45 页 共 46 页
下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告》(益丰药房)
《上海证券报》、《证券时报》上公告
30
《华富基金管理有限公司关于系统暂停服务的通知》
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告
2015年6月12日
31
《华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(2015年第1号)》及摘要
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告
2015年6月13日
32
《华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与华安证券股份有限公司基金申购及定投费率优惠活动的公告》
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告
2015年6月17日
33
《华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告》(华信国际)
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告
2015年6月17日
34
《华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告》(星网锐捷)
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告
2015年6月19日
35
《华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告》(国金证券)
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告
2015年6月20日
36
《华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与中信建投证券基金申购费率优惠活动的公告》
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告
2015年6月25日
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 46 页 共 46 页
37
《华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告》(建发股份)
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告
2015年6月30日
§11 影响投资者决策的其他重要信息

§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金合同
2、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金托管协议
3、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
4、报告期内华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。

关闭窗口