富国中证移动互联网指数分级证券投资基金二0一五年年度报告摘要

基金管理人: 富国基金管理有限公司  基金托管人: 招商证券股份有限公司  送出日期: 2016年03月26日   重要提示及目录 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。  本报告期自2015年1月1日起至2015年12月31日止。   基金简介 基金基本情况 基金简称 富国中证移动互联网指数分级  基金主代码 161025  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2014年09月02日  基金管理人 富国基金管理有限公司  基金托管人 招商证券股份有限公司  报告期末基金份额总额 2,837,320,663.00份  基金合同存续期 不定期  基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所  上市日期 2014年9月12日  下属三级基金的基金简称 互联网A 互联网B 富国中证移动互联网指数分级  下属三级基金场内简称 互联网A 互联网B 移动互联  下属三级基金的交易代码 150194 150195 161025  报告期末下属三级基金的份额总额 (单位:份) 746,155,740.00 746,155,740.00 1,345,009,183.00  基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证移动互联网指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。  投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资平台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成份股在中证移动互联网指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证移动互联网指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。  业绩比较基准 95%×中证移动互联网指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)   风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。  下属三级基金的风险收益特征 富国移动互联网A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征。 富国移动互联网B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。  基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人  名称 富国基金管理有限公司 招商证券股份有限公司  信息披露负责人 姓名 范伟隽 郭杰   联系电话 021-20361818 0755-82943666   电子邮箱 public@fullgoal.com.cn zctg@cmschina.com.cn  客户服务电话 95105686、4008880688 95565  传真 021-20361616 0755-82960794  信息披露方式  登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn  基金年度报告备置地点 富国基金管理有限公司  上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17楼 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大厦 38楼-45楼   主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 2015年 2014年9月2日(基金合同生效日)至2014年12月31日  本期已实现收益 -2,623,513,096.70 12,058,078.62  本期利润 -2,674,358,794.43 3,266,290.70  加权平均基金份额本期利润 -0.7443 0.0063  本期基金份额净值增长率 28.64% 6.95%  3.1.2期末数据和指标 2015年12月31日 2014年12月31日  期末可供分配基金份额利润 -0.4613 0.0159  期末基金资产净值 2,757,233,429.59 983,912,749.23  期末基金份额净值 0.972 1.061  注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 32.22% 2.42% 31.79% 2.36% 0.43% 0.06%  过去六个月 -22.39% 3.30% -11.73% 3.49% -10.66% -0.19%  过去一年 28.64% 2.98% 56.88% 3.12% -28.24% -0.14%  自基金合同生效日起至今 37.58% 2.65% 81.13% 2.79% -43.55% -0.14%  注:根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定,本基金业绩比较基准为: 95%×中证移动互联网指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后) 由于本基金投资标的指数为中证移动互联网指数,且每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%,因此,本基金将业绩比较基准定为95%×中证移动互联网指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)。 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率(benchmarkt)按下列公式计算: benchmarkt =95%* [中证移动互联网指数t/(中证移动互联网指数t-1)-1] +5%*银行人民币活期存款利率(税后)/360; 其中,t=1,2,3,···, T,T表示时间截至日; 期间T日收益率(benchmarkT)按下列公式计算: benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1 其中,T=2,3,4,···;∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )数学连乘。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:1、截止日期为2015年12月31日。 2、本基金于2014年9月2日成立,建仓期6个月,即从2014年9月2日起至2015年3月1日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较  注:2014年按实际存续期计算。 其他指标                                                   单位:人民币元 其他指标 本期末(2015年12月31日)  互联网A与互联网B基金份额配比 1:1  期末互联网A份额参考净值 1.002  期末互联网A份额累计参考净值 1.076  期末互联网B份额参考净值 0.942  期末互联网B份额累计参考净值 2.202  富国互联网A的预计年收益率 5.75%  过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 年度利润分配合计 备注  2015年 - - - - -  2014年 - - - - -  合计 - - - - -  注:基金自2014年9月2日(基金合同生效日)至2015年12月31日未进行利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理 基金管理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截至2015年12月31日,本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国消费主题混合型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、富国天博创新主题混合型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金(LOF)、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金、富国汇利回报分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈债券型证券投资基金(LOF)、富国全球顶级消费品混合型证券投资基金、富国低碳环保混合型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业混合型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国稳健增强债券型证券投资基金(原富国信用增强债券型证券投资基金)、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富国高端制造行业股票型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国收益宝货币市场基金、富国中小盘精选混合型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基金、富国国家安全主题混合型证券投资基金、富国改革动力混合型证券投资基金、富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分级证券投资基金、富国中证体育指数分级证券投资基金、富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、富国收益宝交易型货币市场基金、富国低碳新经济混合型证券投资基金等六十七只证券投资基金。 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    牛志冬 本基金基金经理兼任富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金经理 2015-05-13 - 8年 硕士,自2007年7月至2010年8月任华夏基金管理有限公司研究员;自2010年8月至2012年4月任富国基金管理有限公司基金经理助理;自2012年4月至2015年3月任富国基金管理有限公司投资经理;自2015年5月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。  王保合 本基金基金经理兼任量化投资总监、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金基金经理 2015-04-15 - 9年 博士,曾任富国基金管理有限公司研究员、富国沪深300增强证券投资基金基金经理助理;2011年3月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2013年9月起任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月起任富国中证军工指数分级证券投资基金基金经理,2015年4月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金经理,2015年5月起任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金基金经理;兼任量化投资总监。具有基金从业资格。  章椹元 本基金前任基金经理 2014-09-02 2015-05-13 7年 硕士,自2008年7月至2011年5月在建信基金管理有限责任公司任研究员助理、初级研究员、研究员;自2011年5月至2013年12月在富国基金管理有限公司任基金经理助理,自2013年12月至2015年5月任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月至2015年5月任富国中证军工指数分级证券投资基金基金经理,2014年9月至2015年5月任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金经理,2014年12月至2015年5月任富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金经理,2015年3月至2015年5月任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金经理,2015年4月至2015年5月任富国中证银行指数分级证券投资基金。具有基金从业资格。  注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期,富国基金管理有限公司作为富国中证移动互联网指数分级证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险、确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。 公平交易制度的执行情况 本报告期,在同向交易价差分析方面,公司采集连续四个季度,不同时间窗口(1日内、3日内、5日内)的同向交易样本,在假设同向交易价差为零及95%的置信水平下,对同向交易价差进行t分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。  公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间,因组合流动性管理或投资策略调整需要,出现15次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年,随着央行连续降息带来流动性宽松,叠加金融改革、经济转型推进降低风险溢价,促使居民的大量资产配置行为发生改变,股市替代房地产,成为居民资产配置的首选。2季度,在场内券商融资及场外配资等杠杆资金的作用下,A股市场迎来加速上涨,但同时指数波动幅度也明显加大,特别是6月份以后主要指数日最高振幅超过10%。6月中旬以后,随着市场资金去杠杆,同时伴随着人民币贬值等事件的出现,3季度A股出现一轮大幅调整行情。在此期间,以证金公司为代表的国家队积极救市,在一定程度上缓解了场外配资强平带来的流动性风险。从6月中旬的高点,到8月下旬的低点,上证综指、创业板指数等代表性指数跌幅分别超过40%、50%。4季度以来,随着两融余额的快速下降和场外配资的清理进入尾声,市场经过充分调整之后迎来一些积极变化,保险公司的频频举牌带动市场逐步震荡反弹。从全年来看,代表未来经济转型创新方向的创业板上涨幅度较大,2015年创业板指数上涨84.41%,而受经济下行压力的影响,银行、资源品等行业占比较高的上证综指反弹幅度相对较小,2015年上证综指上涨9.41%。其中,2015年中证移动互联指数上涨59.54%。 在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。本基金在报告期内遇到多次大额申购赎回,同时受上市公司大面积停牌的影响,明显增加了本基金的交易成本。 报告期内基金的业绩表现 截至2015年12月31日,本基金份额净值为0.972元,份额累计净值为1.623元。本报告期内,本基金份额净值增长率为28.64%%,同期业绩比较基准收益率为56.88%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年,A股经过1年多的大幅波动后,市场的资金供需、投资者信心、估值体系、结构主线都将寻找新的平衡。目前来看,美联储加息、人民币贬值、上市公司大非解禁、注册制增加供给等因素都给市场投资者带来担忧,市场尚未出现较为清晰持续的投资主线,更多机会将来自市场的超跌反弹。从全年来看,需持续观察供给侧改革及其他改革的执行情况,改革的逐步落实将有望使市场投资者信心重新恢复。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关,由主管运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作,保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议,提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题,参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同约定,“在存续期内,本基金(包括富国移动互联网份额、富国移动互联网A份额、富国移动互联网B份额)不进行收益分配。”因此本报告期内本基金未进行收益分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期无需要说明的相关情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,对本基金的投资运作方面进行了监督,发现个别监督指标受市场影响被动超出监督比例,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审计报告 本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。 投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体:富国中证移动互联网指数分级证券投资基金 报告截止日:2015年12月31日 单位:人民币元 资 产 本期末 (2015年12月31日) 上年度末 (2014年12月31日)   资 产:    银行存款 191,796,588.78 85,232,874.67  结算备付金 952,497.76 700,210.87  存出保证金 19,404,226.62 356,818.72  交易性金融资产 2,608,550,653.99 905,341,883.66  其中:股票投资 2,608,550,653.99 903,548,156.40  基金投资 - -  债券投资 - 1,793,727.26  资产支持证券投资 - -  贵金属投资 - -  衍生金融资产 - -  买入返售金融资产 - -  应收证券清算款 - 6,002,613.67  应收利息 112,849.54 45,672.47  应收股利 - -  应收申购款 3,726,985.21 1,951,252.31  递延所得税资产 - -  其他资产 - -  资产总计 2,824,543,801.90 999,631,326.37  负债和所有者权益 本期末 (2015年12月31日) 上年度末 (2014年12月31日)   负 债:    短期借款 - -  交易性金融负债 - -  衍生金融负债 - -  卖出回购金融资产款 - -  应付证券清算款 - -  应付赎回款 61,330,421.80 13,109,059.41  应付管理人报酬 2,668,281.54 805,824.10  应付托管费 320,193.78 96,698.90  应付销售服务费 - -  应付交易费用 2,503,344.31 1,471,945.00  应交税费 - -  应付利息 - -  应付利润 - -  递延所得税负债    - -  其他负债 488,130.88 235,049.73  负债合计 67,310,372.31 15,718,577.14  所有者权益:    实收基金 2,024,669,231.94 920,242,321.94  未分配利润 732,564,197.65 63,670,427.29  所有者权益合计 2,757,233,429.59 983,912,749.23  负债和所有者权益总计 2,824,543,801.90 999,631,326.37  注:报告截止日2015年12月31日,基金份额净值0.972元,基金份额总额2,837,320,663.00份。其中:富国中证移动互联网指数分级份额净值0.972元,份额总额1,345,009,183.00份;互联网A份额净值1.002元,份额总额746,155,740.00份;互联网B份额净值0.942元,份额总额746,155,740.00份。 利润表 会计主体:富国中证移动互联网指数分级证券投资基金 本报告期:2015年01月01日至2015年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 (2015年01月01日至2015年12月31日) 上年度可比期间(2014年9月2日(基金合同生效日)至2014年12月31日)  一、收入 -2,594,419,330.01 7,537,648.37  1.利息收入 6,483,938.87 810,988.77  其中:存款利息收入 6,446,224.15 575,185.73  债券利息收入 943.05 317.70  资产支持证券利息收入 - -  买入返售金融资产收入 36,771.67 235,485.34  其他利息收入 - -  2.投资收益(损失以“-”填列) -2,567,864,527.49 14,806,329.02  其中:股票投资收益 -2,586,227,561.27 14,753,055.77  基金投资收益 - -  债券投资收益 4,839,340.93 -  资产支持证券投资收益 - -  贵金属投资收益 - -  衍生工具投资收益 - -  股利收益 13,523,692.85 53,273.25  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -50,845,697.73 -8,791,787.92  4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -  5.其他收入(损失以“-”号填列) 17,806,956.34 712,118.50  减:二、费用 79,939,464.42 4,271,357.67  1.管理人报酬 34,437,936.67 1,780,202.47  2.托管费 4,132,552.44 213,624.30  3.销售服务费 - -  4.交易费用 40,320,216.65 2,040,112.14  5.利息支出 - -  其中:卖出回购金融资产支出 - -  6.其他费用 1,048,758.66 237,418.76  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -2,674,358,794.43 3,266,290.70  减:所得税费用 - -  四、净利润(净亏损以“-”号填列) -2,674,358,794.43 3,266,290.70  所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:富国中证移动互联网指数分级证券投资基金 本报告期:2015年01月01日至2015年12月31日                                                            单位:人民币元 项目 本期 (2015年01月01日至2015年12月31日)   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益(基金净值) 920,242,321.94 63,670,427.29 983,912,749.23  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -2,674,358,794.43 -2,674,358,794.43  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 1,104,426,910.00 3,343,252,564.79 4,447,679,474.79  其中:1.基金申购款 10,631,242,061.22 8,061,593,566.04 18,692,835,627.26  2.基金赎回款 -9,526,815,151.22 -4,718,341,001.25 -14,245,156,152.47  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -  五、期末所有者权益(基金净值) 2,024,669,231.94 732,564,197.65 2,757,233,429.59  项目 上年度可比期间(2014年9月2日(基金合同生效日)至2014年12月31日)    实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益(基金净值) 409,897,261.47 - 409,897,261.47  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 3,266,290.70 3,266,290.70  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 510,345,060.47 60,404,136.59 570,749,197.06  其中:1.基金申购款 1,053,033,001.25 87,174,345.98 1,140,207,347.23  2.基金赎回款 -542,687,940.78 -26,770,209.39 -569,458,150.17  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -  五、期末所有者权益(基金净值) 920,242,321.94 63,670,427.29 983,912,749.23   报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署;     陈 戈                  林志松                  雷青松 —————————       —————————       ———————— 基金管理公司负责人       主管会计工作负责人         会计机构负责人 报表附注 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。  会计差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系  富国基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构  海通证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构  申万宏源证券有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构  山东省国际信托股份有限公司(原山东省国际信托有限公司) 基金管理人的股东  蒙特利尔银行 基金管理人的股东  招商证券股份有限公司 基金托管人、基金代销机构  富国量化增强1号混合型资产管理计划 基金管理人控制的资产管理计划  注:(1)关联方申万宏源证券有限公司是由原关联方申银万国证券股份有限公司(“申银万国”)与宏源证券股份有限公司于2015年1月16日合并组建而成。 (2)2015年7月,原山东省国际信托有限公司更名为山东省国际信托股份有限公司。 (3)以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 债券交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 回购交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 应支付关联方的佣金 注:本基金本报告期没有应支付的关联方佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期(2015年01月01日至2015年12月31日) 上年度可比期间(2014年9月2日(基金合同生效日)至2014年12月31日)   当期发生的基金应支付的管理费 34,437,936.67 1,780,202.47  其中:支付销售机构的客户维护费 5,005,707.20 281,354.24  注:基金管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。计算方法如下:       H=E×年管理费率÷当年天数       H为每日应计提的基金管理费       E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期(2015年01月01日至2015年12月31日) 上年度可比期间(2014年9月2日(基金合同生效日)至2014年12月31日)   当期发生的基金应支付的托管费 4,132,552.44 213,624.30  注:基金托管费按前一日基金资产净值的0.12%年费率计提。计算方法如下:       H=E×年托管费率÷当年天数       H为每日应计提的基金托管费       E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间都未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 富国中证移动互联网指数分级: 份额单位:份 关联方名称 本期末(2015年12月31日) 上期末(2014年12月31日)   持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例(%) 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例(%)  申万宏源 29,291,194 2.18 - -  富国量化增强1号混合型资产管理计划 19,205,499 1.43 - -   由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未持有由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。  其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。 期末(2015年12月31日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注  000901 航天科技 2015-08-19 重大事项停牌 42.14 2016-02-18 47.59 655,453 37,933,449.39 27,620,789.42 -  002049 同方国芯 2015-12-11 重大事项停牌 60.15 2016-03-11 54.14 424,122 16,845,952.02 25,510,938.30 -  002065 东华软件 2015-12-21 重大事项停牌 25.10 - - 1,558,588 42,877,706.75 39,120,558.80 -  002174 游族网络 2015-07-23 重大事项停牌 89.53 2016-02-15 80.58 156,651 16,768,232.57 14,024,964.03 -  002707 众信旅游 2015-11-16 重大事项停牌 52.62 2016-03-15 47.36 408,542 18,680,543.15 21,497,480.04 -  300010 立思辰 2015-12-30 重大事项停牌 31.90 2016-01-08 28.71 709,617 23,087,465.06 22,636,782.30 -  300028 金亚科技 2015-06-09 重大事项停牌 24.48 - - 1,237,795 48,237,019.47 30,301,221.60 -  300104 乐视网 2015-12-07 重大事项停牌 58.80 - - 1,634,604 89,214,896.75 96,114,715.20 -  300336 新文化 2015-12-24 重大事项停牌 42.00 - - 346,350 13,232,970.18 14,546,700.00 -  600271 航天信息 2015-10-12 重大事项停牌 71.46 - - 965,761 65,821,329.26 69,013,281.06 -  600699 均胜电子 2015-11-04 重大事项停牌 31.25 2016-03-10 29.00 491,557 17,110,158.28 15,361,156.25 -  600978 宜华木业 2015-06-18 重大事项停牌 21.33 2016-01-21 20.10 5,649,258 90,409,219.46 120,498,673.14 -  期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 注:截至本报告期末2015年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值  7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币2,112,303,393.85元,属于第二层次的余额为人民币496,247,260.14元,属于第三层次余额为人民币0.00元(于2014年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币875,547,170.82元,属于第二层次的余额为人民币29,794,712.84元,属于第三层次余额为人民币0.00元)。 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动  对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定,自2015年3月23日起,交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值,相关固定收益品种的公允价值所属层次从第一层次转入第二层次。 7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 7.4.14.2承诺事项  截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3其他事项  截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)   权益投资 2,608,550,653.99 92.35   其中:股票 2,608,550,653.99 92.35   固定收益投资 - -   其中:债券 -  -   资产支持证券 - -   贵金属投资 - -   金融衍生品投资 - -   买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -   银行存款和结算备付金合计 192,749,086.54 6.82   其他各项资产 23,244,061.37 0.82   合计 2,824,543,801.90 100.00  期末按行业分类的股票投资组合 积极投资按行业分类的股票投资组合:   注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。 指数投资按行业分类的股票投资组合: 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 15,264,335.71 0.55  B 采矿业 - -  C 制造业 755,724,831.16 27.41  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 65,594,481.42 2.38  F 批发和零售业 88,428,787.65 3.21  G 交通运输、仓储和邮政业 16,932,767.94 0.61  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,300,583,597.22 47.17  J 金融业 - -  K 房地产业 92,881,802.36 3.37  L 租赁和商务服务业 110,538,767.19 4.01  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 21,441,209.42 0.78  R 文化、体育和娱乐业 141,160,073.92 5.12  S 综合 - -   合计 2,608,550,653.99 94.61  期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 600978 宜华木业 5,649,258 120,498,673.14 4.37  2 300104 乐视网 1,634,604 96,114,715.20 3.49  3 002024 苏宁云商 5,292,375 71,182,443.75 2.58  4 600271 航天信息 965,761 69,013,281.06 2.50  5 300059 东方财富 1,217,581 63,350,739.43 2.30  6 002230 科大讯飞 1,554,549 57,596,040.45 2.09  7 002241 歌尔声学 1,582,278 54,746,818.80 1.99  8 600570 恒生电子 853,877 52,060,880.69 1.89  9 300017 网宿科技 844,376 50,654,116.24 1.84  10 600718 东软集团 1,502,677 46,658,120.85 1.69  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 300059 东方财富 746,099,081.31 75.83  2 300104 乐视网 572,867,692.73 58.22  3 002024 苏宁云商 501,175,302.48 50.94  4 300168 万达信息 440,539,295.81 44.77  5 600839 四川长虹 365,924,242.97 37.19  6 600570 恒生电子 365,252,076.33 37.12  7 601555 东吴证券 335,080,976.33 34.06  8 600271 航天信息 316,211,476.86 32.14  9 002230 科大讯飞 313,318,191.65 31.84  10 000503 海虹控股 300,814,819.45 30.57  11 002385 大北农 292,985,474.77 29.78  12 600588 用友网络 289,873,883.49 29.46  13 002081 金螳螂 288,631,118.04 29.34  14 600037 歌华有线 261,252,838.26 26.55  15 300003 乐普医疗 256,027,035.02 26.02  16 300253 卫宁健康 250,625,341.51 25.47  17 600718 东软集团 236,821,585.22 24.07  18 000100 TCL集团 232,154,380.85 23.60  19 300033 同花顺 225,894,466.45 22.96  20 002241 歌尔声学 223,367,121.91 22.70  21 600158 中体产业 220,623,868.37 22.42  22 000540 中天城投 219,910,300.85 22.35  23 600060 海信电器 215,718,409.17 21.92  24 000997 新大陆 209,401,850.08 21.28  25 300017 网宿科技 198,636,164.20 20.19  26 002153 石基信息 197,865,433.44 20.11  27 002065 东华软件 197,187,896.49 20.04  28 300002 神州泰岳 192,274,406.14 19.54  29 601519 大智慧 188,394,257.91 19.15  30 002405 四维图新 187,978,449.73 19.11  31 300315 掌趣科技 185,839,503.02 18.89  32 603000 人民网 182,055,318.49 18.50  33 600373 中文传媒 176,800,984.10 17.97  34 600446 金证股份 172,390,669.97 17.52  35 002285 世联行 170,995,972.73 17.38  36 002104 恒宝股份 157,810,239.78 16.04  37 600138 中青旅 150,313,199.25 15.28  38 002195 二三四五 144,097,463.79 14.65  39 300178 腾邦国际 139,896,155.93 14.22  40 002266 浙富控股 137,977,690.65 14.02  41 002701 奥瑞金 135,896,567.81 13.81  42 002344 海宁皮城 134,196,483.20 13.64  43 002410 广联达 130,464,600.32 13.26  44 000712 锦龙股份 129,137,571.99 13.12  45 300085 银之杰 127,451,418.70 12.95  46 002049 同方国芯 124,461,416.52 12.65  47 600270 外运发展 120,090,831.85 12.21  48 300273 和佳股份 118,629,917.62 12.06  49 002375 亚厦股份 115,076,899.21 11.70  50 600978 宜华木业 108,756,866.26 11.05  51 300291 华录百纳 106,885,428.41 10.86  52 002223 鱼跃医疗 105,283,069.15 10.70  53 300183 东软载波 101,231,240.59 10.29  54 002467 二六三 99,538,406.49 10.12  55 000901 航天科技 97,965,455.44 9.96  56 002462 嘉事堂 96,389,060.41 9.80  57 002273 水晶光电 96,049,557.39 9.76  58 300010 立思辰 94,435,740.26 9.60  59 002095 生意宝 93,411,561.37 9.49  60 600571 信雅达 93,106,847.83 9.46  61 000851 高鸿股份 90,409,055.03 9.19  62 600699 均胜电子 86,401,028.23 8.78  63 300005 探路者 85,844,143.83 8.72  64 600728 佳都科技 84,800,990.49 8.62  65 300359 全通教育 84,639,801.97 8.60  66 300166 东方国信 82,290,775.11 8.36  67 002261 拓维信息 79,629,372.83 8.09  68 002642 荣之联 78,300,799.48 7.96  69 600998 九州通 76,164,338.25 7.74  70 002315 焦点科技 74,845,144.97 7.61  71 002373 千方科技 72,456,047.98 7.36  72 601801 皖新传媒 72,315,375.26 7.35  73 600640 号百控股 71,447,794.47 7.26  74 600804 鹏博士 71,256,693.92 7.24  75 002215 诺普信 70,117,982.61 7.13  76 002477 雏鹰农牧 68,195,077.13 6.93  77 002138 顺络电子 68,162,432.88 6.93  78 002117 东港股份 67,866,558.45 6.90  79 002690 美亚光电 66,870,663.57 6.80  80 002475 立讯精密 65,336,702.10 6.64  81 300295 三六五网 63,520,463.15 6.46  82 000555 神州信息 61,842,074.93 6.29  83 002707 众信旅游 60,682,166.21 6.17  84 002181 粤传媒 60,238,413.38 6.12  85 300288 朗玛信息 59,559,017.03 6.05  86 002429 兆驰股份 57,971,534.67 5.89  87 300028 金亚科技 55,500,269.42 5.64  88 002488 金固股份 53,242,511.69 5.41  89 600661 新南洋 52,228,087.95 5.31  90 002432 九安医疗 51,337,280.92 5.22  91 300298 三诺生物 48,680,754.27 4.95  92 300378 鼎捷软件 47,609,432.36 4.84  93 300205 天喻信息 46,838,339.25 4.76  94 603555 贵人鸟 46,335,276.26 4.71  95 300226 上海钢联 45,267,561.08 4.60  96 600109 国金证券 44,961,571.20 4.57  97 600335 国机汽车 43,967,345.72 4.47  98 000523 广州浪奇 43,651,836.54 4.44  99 000910 大亚科技 40,344,263.43 4.10  100 300027 华谊兄弟 40,161,596.39 4.08  101 300074 华平股份 39,329,096.71 4.00  102 000048 康达尔 39,083,615.64 3.97  103 603128 华贸物流 38,901,406.94 3.95  104 300130 新国都 38,213,778.94 3.88  105 002174 游族网络 37,153,321.26 3.78  106 002268 卫士通 36,835,239.18 3.74  107 002456 欧菲光 35,293,175.42 3.59  108 002325 洪涛股份 35,097,889.17 3.57  109 002439 启明星辰 33,912,470.58 3.45  110 002618 丹邦科技 33,473,205.10 3.40  111 300015 爱尔眼科 31,522,400.32 3.20  112 002539 新都化工 30,376,448.05 3.09  113 601098 中南传媒 29,100,565.20 2.96  114 600313 农发种业 28,519,541.46 2.90  115 601933 永辉超市 27,222,303.52 2.77  116 300113 顺网科技 26,910,882.64 2.74  117 300367 东方网力 24,528,490.95 2.49  118 600637 东方明珠 23,797,717.53 2.42  119 300271 华宇软件 22,930,580.97 2.33  120 601216 君正集团 22,646,354.41 2.30  121 300133 华策影视 22,548,366.12 2.29  122 002491 通鼎互联 22,289,871.02 2.27  123 002414 高德红外 21,669,359.43 2.20  124 002739 万达院线 21,472,757.47 2.18  125 002055 得润电子 21,444,116.03 2.18  126 002308 威创股份 20,837,722.99 2.12  127 002404 嘉欣丝绸 20,178,801.07 2.05  累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 300059 东方财富 583,468,084.50 59.30  2 002024 苏宁云商 401,290,084.59 40.79  3 300104 乐视网 360,596,563.39 36.65  4 300168 万达信息 355,497,973.25 36.13  5 000100 TCL集团 302,842,255.36 30.78  6 600839 四川长虹 275,546,113.26 28.01  7 601555 东吴证券 264,170,627.73 26.85  8 002230 科大讯飞 259,496,765.54 26.37  9 600271 航天信息 248,052,462.74 25.21  10 600570 恒生电子 240,717,225.23 24.47  11 300003 乐普医疗 222,226,482.90 22.59  12 002081 金螳螂 217,982,700.74 22.15  13 000503 海虹控股 203,155,434.62 20.65  14 002385 大北农 190,304,614.38 19.34  15 300017 网宿科技 176,701,673.45 17.96  16 300253 卫宁健康 169,183,610.61 17.19  17 000540 中天城投 167,706,782.05 17.04  18 600037 歌华有线 160,906,240.52 16.35  19 600588 用友网络 159,155,428.64 16.18  20 600158 中体产业 159,033,555.59 16.16  21 600718 东软集团 155,032,447.82 15.76  22 300002 神州泰岳 152,986,770.50 15.55  23 600060 海信电器 151,701,363.29 15.42  24 000997 新大陆 142,119,553.54 14.44  25 002405 四维图新 137,386,247.00 13.96  26 600373 中文传媒 136,666,795.60 13.89  27 002241 歌尔声学 134,140,998.01 13.63  28 002153 石基信息 130,132,904.84 13.23  29 603000 人民网 128,653,269.60 13.08  30 600446 金证股份 126,892,804.23 12.90  31 002285 世联行 126,473,325.84 12.85  32 300033 同花顺 124,949,165.22 12.70  33 002104 恒宝股份 117,991,018.86 11.99  34 600138 中青旅 115,587,408.95 11.75  35 601519 大智慧 113,760,671.14 11.56  36 000712 锦龙股份 112,393,933.31 11.42  37 002266 浙富控股 108,980,320.31 11.08  38 002701 奥瑞金 106,893,092.49 10.86  39 002065 东华软件 105,596,699.21 10.73  40 002223 鱼跃医疗 93,719,437.37 9.53  41 002195 二三四五 92,891,074.41 9.44  42 002410 广联达 91,990,491.24 9.35  43 002344 海宁皮城 91,114,064.59 9.26  44 300010 立思辰 89,047,035.28 9.05  45 002475 立讯精密 88,748,085.20 9.02  46 300315 掌趣科技 87,135,458.55 8.86  47 002690 美亚光电 84,017,110.53 8.54  48 002049 同方国芯 83,977,146.81 8.54  49 300178 腾邦国际 78,246,966.05 7.95  50 600109 国金证券 76,462,113.76 7.77  51 002375 亚厦股份 74,501,855.96 7.57  52 300027 华谊兄弟 74,052,092.23 7.53  53 600270 外运发展 72,613,437.78 7.38  54 000851 高鸿股份 70,250,628.88 7.14  55 300085 银之杰 67,874,076.62 6.90  56 000901 航天科技 66,794,769.34 6.79  57 300183 东软载波 66,136,882.17 6.72  58 300166 东方国信 63,483,459.83 6.45  59 600699 均胜电子 63,173,340.25 6.42  60 002467 二六三 63,098,866.37 6.41  61 300273 和佳股份 62,727,296.28 6.38  62 002138 顺络电子 62,176,645.39 6.32  63 300005 探路者 61,464,843.96 6.25  64 600637 东方明珠 61,018,272.15 6.20  65 600998 九州通 60,844,007.71 6.18  66 002273 水晶光电 59,653,255.75 6.06  67 002095 生意宝 58,493,854.65 5.95  68 600571 信雅达 55,727,855.78 5.66  69 601933 永辉超市 55,245,304.37 5.61  70 002261 拓维信息 54,839,020.42 5.57  71 002462 嘉事堂 54,707,756.53 5.56  72 600640 号百控股 54,026,725.87 5.49  73 002315 焦点科技 53,942,640.01 5.48  74 601801 皖新传媒 51,424,395.24 5.23  75 300291 华录百纳 50,948,284.51 5.18  76 000555 神州信息 48,878,644.29 4.97  77 000910 大亚科技 48,594,437.19 4.94  78 002429 兆驰股份 46,852,658.65 4.76  79 300359 全通教育 46,785,124.16 4.76  80 002181 粤传媒 46,114,873.48 4.69  81 002432 九安医疗 44,556,028.34 4.53  82 002488 金固股份 44,139,391.77 4.49  83 002215 诺普信 42,387,945.59 4.31  84 000048 康达尔 42,281,043.52 4.30  85 002117 东港股份 40,500,195.10 4.12  86 300205 天喻信息 39,058,591.00 3.97  87 600978 宜华木业 38,215,517.98 3.88  88 002539 新都化工 37,309,334.92 3.79  89 300130 新国都 37,249,327.58 3.79  90 002477 雏鹰农牧 37,167,097.24 3.78  91 300288 朗玛信息 37,120,621.51 3.77  92 000523 广州浪奇 37,107,025.47 3.77  93 300226 上海钢联 36,937,949.08 3.75  94 300298 三诺生物 36,605,818.79 3.72  95 300295 三六五网 36,561,599.87 3.72  96 600728 佳都科技 36,500,845.77 3.71  97 002707 众信旅游 35,690,958.23 3.63  98 300378 鼎捷软件 34,921,925.41 3.55  99 600661 新南洋 33,727,049.00 3.43  100 600313 农发种业 33,127,671.76 3.37  101 300074 华平股份 31,551,317.18 3.21  102 600770 综艺股份 31,422,933.02 3.19  103 601216 君正集团 31,306,536.75 3.18  104 600335 国机汽车 31,179,607.01 3.17  105 300077 国民技术 30,297,848.59 3.08  106 000829 天音控股 29,462,726.93 2.99  107 002373 千方科技 29,173,780.00 2.97  108 603555 贵人鸟 28,440,709.66 2.89  109 002642 荣之联 28,413,974.04 2.89  110 603128 华贸物流 25,215,235.54 2.56  111 600804 鹏博士 24,759,148.48 2.52  112 002618 丹邦科技 23,803,563.51 2.42  113 300113 顺网科技 23,514,220.68 2.39  114 002174 游族网络 21,756,471.92 2.21  115 002404 嘉欣丝绸 21,679,792.61 2.20  116 000719 大地传媒 21,356,808.08 2.17  117 002325 洪涛股份 21,054,810.75 2.14  118 300100 双林股份 20,322,401.68 2.07  119 002277 友阿股份 20,254,892.15 2.06  120 002269 美邦服饰 19,862,410.50 2.02  买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 16,334,468,441.72  卖出股票收入(成交)总额 11,992,736,912.39  注:“买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) -  股指期货投资本期收益(元) -  股指期货投资本期公允价值变动(元) -  注:本基金本报告期末未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) -  国债期货投资本期收益(元) -  国债期货投资本期公允价值变动(元) -  注:本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 19,404,226.62  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 112,849.54  5 应收申购款 3,726,985.21  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 23,244,061.37  期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明  1 600978 宜华木业 120,498,673.14 4.37 筹划重大事项  2 300104 乐视网 96,114,715.20 3.49 筹划重大事项  3 600271 航天信息 69,013,281.06 2.50 筹划重大事项  期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。  基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构     机构投资者 个人投资者     持有份额 占总份额比例(%) 持有份额 占总份额比例(%)  互联网A 3,619 206,177.33 628,153,503.00 84.19 118,002,237.00 15.81  互联网B 53,125 14,045.28 56,334,892.00 7.55 689,820,848.00 92.45  富国中证移动互联网指数分级 95,136 14,137.75 195,496,768.60 14.53 1,149,512,414.40 85.47  合计 151,880 18,681.33 879,985,163.60 31.01 1,957,335,499.40 68.99  期末上市基金前十名持有人 互联网A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%)  1 银华财富资本-工商银行-银华财富资本管理(北京)有限公司 43,320,946 5.81  2 国泰基金-民生银行-中国民生银行股份有限公司 28,130,392 3.77  3 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 25,717,251 3.45  4 全国社保基金二零八组合 25,266,647 3.39  5 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·弘尚资产成长精选 24,297,450 3.26  6 兴业证券股份有限公司 20,000,000 2.68  7 上海平安阖鼎投资管理有限责任公司-平安阖鼎*精英之弘尚资 19,107,617 2.56  8 农银人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 18,486,772 2.48  9 鑫元基金-工商银行-鑫进取1号资产管理计划 18,212,164 2.44  10 上海弘尚资产管理中心(有限合伙)-弘尚资产中国牛全球配置1 16,069,379 2.15  互联网B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%)  1 交银康联人寿保险有限公司-自有1 28,500,000 3.82  2 北方国际信托股份有限公司-北方国际信托股份有限公司盈阳五号 10,509,202 1.41  3 张美芳 9,133,505 1.22  4 宋伟铭 7,860,664 1.05  5 刘柏英 7,016,026 0.94  6 池海祥 4,641,695 0.62  7 谢西就 4,338,981 0.58  8 袁学娟 3,982,908 0.53  9 曾强 3,760,300 0.50  10 何美雄 3,139,923 0.42  期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)  基金管理公司所有从业人员持有本基金 互联网A - -   互联网B - -   富国中证移动互联网指数分级 179,517.52 0.0133   合计 179,517.52 0.0063  期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 互联网A 0   互联网B 0   富国中证移动互联网指数分级 0   合计 0  本基金基金经理持有本开放式基金 互联网A 0   互联网B 0   富国中证移动互联网指数分级 0   合计 0   开放式基金份额变动 单位:份 项目 互联网A 互联网B 富国中证移动互联网指数分级  基金合同生效日(2014年09月02日)基金份额总额 - - 331,398,753.47  报告期期初基金份额总额 328,138,544.00 328,138,544.00 270,695,071.10  本报告期基金总申购份额 - - 18,695,465,918.03  减:本报告期基金总赎回份额 - - 14,061,955,273.38  本报告期基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列) 418,017,196.00 418,017,196.00 -3,559,196,532.75  报告期期末基金份额总额 746,155,740.00 746,155,740.00 1,345,009,183.00  注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和折算调整的份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 本报告期内,本基金管理人已于2015年1月10日发布公告,李笑薇女士、朱少醒先生自2015年1月9日起担任公司副总经理。 本基金管理人已于2015年1月31日发布公告,薛爱东先生自2015年1月30日起担任公司董事长。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所审计报酬为10万元人民币,其已为本公司提供审计服务的连续年限为13年。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2015年7月29日,中国证券监督管理委员会上海监管局向我司下发了《关于对富国基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》,主要涉及投资权限管理、异常交易管理及员工行为管理等问题,并要求我司就上述问题于2015年8月5日前予以改正。对此我司高度重视,成立了整改工作小组,梳理相关制度流程,排查现行内控漏洞,针对性的制定了整改执行方案,完善了公司内部控制措施,并已向中国证券监督管理委员会上海监管局提交了整改报告。 除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注    成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 成交金额 占当期债券成交总额的比例(%) 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例(%) 成交金额 占当期权证 成交总额的比例(%) 佣金 占当期佣金 总量的比例(%)   安信证券 2 8,843,638,312.59 31.44 - - - - - - 8,063,783.64 31.86 -  国海证券 2 1,450,563,273.44 5.16 - - - - - - 1,310,391.65 5.18 -  国金证券 2 6,647,092,270.77 23.63 - - - - - - 5,944,462.64 23.49 -  中信建投 2 11,185,575,147.16 39.77 14,510,101.68 100.00 56,000,000.00 100.00 - - 9,992,136.93 39.48 -  注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金新增券商交易单元:国海证券29431,国海证券395708,国金证券29434,国金证券395708,中信建投29288,中信建投395675。其余租用券商交易单元未发生变动。

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