国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金2015年年度报告摘要

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 送出日期:2016年3月28日 §1  重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。     基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。       基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。       基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。     本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文     本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。   §2  基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 国投瑞银瑞源保本混合  基金主代码 121010  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2011年12月20日  基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司  基金托管人 中国民生银行股份有限公司  报告期末基金份额总额 1,703,245,555.18  基金合同存续期 不定期   2.2 基金产品说明 投资目标 本基金追求在有效控制风险的基础上,运用投资组合保险技术,为投资人提供保本周期到期时保本金额安全的保证,并力求获得高于业绩比较基准的投资收益。  投资策略 本基金持有的保本资产占基金资产的比例不低于60%。本基金持有的收益资产占基金资产的比例不高于40%,其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 在保证资产配置符合《基金合同》规定的前提下,基金管理人将按照CPPI(Constant Proportation Portfolio Insurance)恒定比例组合保险策略和TIPP(Time Invariant Portfolio Protection)时间不变性投资组合保险策略的要求动态调整收益资产与保本资产的投资比例,在力求收益资产可能的损失额不超过安全垫的基础上,实现基金资产最大限度的增值。如在本基金存续期内市场出现新的金融衍生品且在开放式基金许可的投资范围之内,本基金管理人可以相应调整上述投资策略。 保本资产主要投资策略包括: ①持有相当数量剩余期限与保本周期相近的债券,主要按买入并持有方式进行投资以保证组合收益的稳定性,同时兼顾收益性和流动性,尽可能地控制利率、收益率曲线等各种风险。 ②综合考虑收益性、流动性和风险性,进行积极投资。主要包括根据利率预测调整组合久期、选择低估值债券进行投资,严格控制风险,增强盈利性,以争取获得适当的超额收益,提高整体组合收益率。 收益资产主要投资策略包括:一级市场新股申购策略、二级市场股票投资策略、权证投资管理、股指期货投资管理。  业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后)  风险收益特征 本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。   2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人  名称 国投瑞银基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司  信息披露负责人 姓名 刘凯 罗菲菲   联系电话 400-880-6868 010-58560666   电子邮箱 service@ubssdic.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn  客户服务电话 400-880-6868 95568  传真 0755-82904048 010-58560798   2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ubssdic.com  基金年度报告备置地点 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层   §3  主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年  本期已实现收益 213,178,997.91 25,146,089.58 15,006,310.23  本期利润 247,830,795.70 28,505,433.02 8,872,991.61  加权平均基金份额本期利润 0.1200 0.1766 0.0402  本期基金份额净值增长率 11.13% 18.17% 3.33%  3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末  期末可供分配基金份额利润 0.1011 0.0041 0.0522  期末基金资产净值 1,893,153,090.45 210,197,631.72 191,036,440.99  期末基金份额净值 1.111 1.004 1.052  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 3.73% 0.21% 0.71% 0.01% 3.02% 0.20%  过去六个月 3.06% 0.25% 1.51% 0.01% 1.55% 0.24%  过去一年 11.13% 0.22% 3.42% 0.01% 7.71% 0.21%  过去三年 35.69% 0.23% 12.56% 0.01% 23.13% 0.22%  自基金合同生效日起至今 40.17% 0.20% 18.06% 0.01% 22.11% 0.19%  注:1、本基金是保本型基金,保本周期为三年,保本但不保证收益率。以三年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准,能够使本基金保本受益人理性判断本基金的风险收益特征,合理地衡量比较本基金保本保证的有效性。  2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较  注:本基金合同于2011年12月20日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配 合计 备注  2014年 2.295 41,421,231.65 - 41,421,231.65   2013年 0.150 3,965,473.50 - 3,965,473.50   合计 2.445 45,386,705.15 - 45,386,705.15    §4  管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国投瑞银基金管理有限公司(简称"公司"),原中融基金管理有限公司,经中国证券监督管理委员会批准,于2002年6月13日正式成立,注册资本1亿元人民币。公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司,公司股东为国投泰康信托有限公司(国家开发投资公司的控股子公司)及瑞士银行股份有限公司(UBS AG)。公司拥有完善的法人治理结构,建立了有效的风险管理及控制架构,以"诚信、创新、包容、客户关注"作为公司的企业文化。截止2015年12月底,公司有员工207人,其中118人具有硕士或博士学位;公司管理53只基金,其中包括2只创新型分级基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    李怡文 本基金基金经理,固定收益部副总监 2011年12月20日 - 15 中国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任Froley Revy Investment Company分析师、中国建设银行(香港)资产组合经理。2008年6月加入国投瑞银,现任国投瑞银优化增强债券基金、国投瑞银瑞源保本混合基金、国投瑞银纯债基金、国投瑞银新机遇混合基金、国投瑞银岁增利基金、国投瑞银招财保本和国投瑞银境煊保本基金基金经理。  注:1、任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 2、基金管理人于2016年1月19日发布关于本基金基金经理变更的公告,增聘董晗先生为本基金基金经理。 董晗先生,中国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任易方达基金管理有限公司金属、非金属行业研究员,2007年9月加入国投瑞银。曾任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF) 基金经理。现任国投瑞银景气行业证券投资基金、国投瑞银美丽中国混合型基金、国投瑞银创新动力混合型基金、国投瑞银成长优选混合型基金、国投瑞银瑞源保本混合型基金及国投瑞银境煊保本混合型基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 管理人依据证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,制定了公平交易管理相关的《公平交易管理规定》、《交易管理办法》、《异常交易管理规定》等系列制度,并建立和完善了相应的控制措施和业务流程。 管理人公平交易管理坚持以下原则: 1、当管理人利益和基金持有人利益发生冲突时,坚持基金持有人利益优先; 2、当不同资产委托人利益发生冲突时,应公平的对待不同的资产委托人; 3、公平对待管理人旗下管理的不同投资组合; 4、严禁直接或者通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 管理人有关公平交易控制制度的要点如下: 1、不断完善投资决策、研究支持、交易管理的制度和流程,提高投资管理的科学性和客观性,确保在公司内建立适用于所有投资组合的公平交易环境。 2、公平交易的范围覆盖所有投资品种,以及一级市场申购、二级市场交易和公司内部证券分配等所有投资管理活动,同时涵盖研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 3、合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 4、建立科学的投资决策体系,加强交易分配的内部控制,通过严格的制度、流程、技术手段等保证公平交易原则的实现,同时通过监察稽核,事后分析及信息披露来加强对公平交易的监督。 管理人有关公平交易控制方法的要点如下: 1、以系统强制控制为优先措施。公司通过不断完善投资决策、研究支持、交易执行相关的信息管理系统,充分发挥系统的自动控制功能,根据公平交易管理的要求,在系统中设置相应业务流转顺序、控制阀值或者触发机制,对触及阀值的行为视情况分别采取警告、强制禁止等控制措施或对特定业务自动执行必要的后续流程。如:符合交易条件的不同投资组合的同向交易指令在交易系统中强制采用公平委托功能进行交易,内部研究报告在研究系统中一经发布会自动推送到所有基金经理、投资经理,控制阀值的修改必须经监察稽核部通过系统进行复核并点击同意才能生效等。 2、以双人复核、集体决策为控制的辅助手段。对于无法通过系统进行强制控制的业务活动,通过建立明确的业务规则和流程,在关键控制点采取双人复核或集体决策等控制机制,通过分别对控制事项签署意见并顺序流转的要求,实现对关键业务风险的管理。如:以公司名义进行的一级市场申购结果分配,需要经过严格的公平性审核,由交易部负责人、运营部负责人、监察稽核部负责人以及投资组合经理共同确认对分配结果无异议并签署后才为有效。 3、以日常监控为督促手段。公司交易部、监察稽核部、运营部设置专门岗位,分别在交易过程中、日中、清算后对有关公平交易规则的执行情况进行监控,并按既定的报告要求及时揭示违反规定的情况,监督督促公平交易制度的执行。如:交易部对相同投资经理管理不同投资组合指令时间差的监督,监察稽核部对日中不同组合交易相同证券的价差分析以及运营部对银行间指令要素和签署情况的检查等。 4、以事后专项稽核和定期公平交易分析为完善措施。内部审计专员负责不定期对公司执行公平交易的情况进行专项稽核,监察稽核部分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。通过事后的专项稽核和定期分析,发现控制薄弱环节或交易价差异常,将重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制,针对潜在问题完善公平交易制度和流程。 5、加强信息披露和接受外部监督。公司在各投资组合的定期报告中,披露公司整体公平交易制度执行情况以及异常交易行为专项说明,接受社会监督。公司定期接受外部审计的检查,公平交易管理一直是外部审计的重点之一。基金评价机构在开展基金评价业务时,将公平交易制度的完善程度、执行情况及信息披露作为评价内容之一。公司每季度会向证监会报告经投资组合经理、督察长、总经理签署后的公平交易制度执行情况,并对特定资产管理业务与证券投资基金之间的业绩比较、异常交易行为做专项说明。公司内部稽核或定期分析中发现公平交易管理中的异常问题,也将在向证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中做专项说明。证监会通过现场检查和非现场监管等方式,也会对公司公平交易制度的执行情况进行检查和分析,并会同证券交易所等对公司异常交易行为进行监控。对于发现的不公平交易和利益输送行为,将依法采取相关监管措施。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现,确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效地公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。 报告期内,管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本年度同向交易价差专项分析的情况如下: 1、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差的溢价率进行分析,对两两组合同向交易成交价格均值的溢价率是否趋近于零进行T检验,检验在95%的可信水平下,价格均值的溢价率趋近于零是否存在检验不通过的情况。 2、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差优劣进行比较,区分买优、卖优、买次、卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时是否存在显著优于另一方的异常情况,  3、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差区分两两组合进行利益输送的模拟测算,检查在过去四个季度内,是否存在显著异常的情况。 检验分析结果显示,公司管理的所有投资组合,在过去连续四个季度内未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年中国债券市场收益率继续下行,2014年的债券牛市得以延续。从宏观经济来看,2015年中国经济增速较为疲软,各项经济数据在低位震荡,未见明显起色。其中,11月工业生产同比增速为6.2%,增速环比反弹0.6个百分点,仍处在本轮下行周期的低位。受房地产开发投资增速下滑的拖累,固定资产投资增速在2015年再次下探,处在10%的历史低位。2015年面临着一定的通缩压力,尤其是进入3季度以后,大宗商品价格反复下跌,PPI继续同比负增长,12月份PPI下降5.9%,为年内低点。2015年货币政策进一步宽松,央行5次降息、5次降准,流动性保持相对宽松。受疲弱经济和央行宽松货币政策的影响,上半年债券市场收益率震荡下行。进入下半年后,受股市7、8月份大幅下跌的影响,收益率再次进入下行通道。从全年来看,债券市场收益率继续下行,信用利差收窄,收益率曲线走平,债券市场在2015年实现较好收益。 本基金的第二个保本周期在1月份开始运作,在上半年积极参与新股申购的同时也逐步增加了权益类资产的配置,获得了一定收益。进入6月份后随着我们对股票市场的看法变得谨慎,我们对股票资产进行了减仓,降低了市场大幅下跌对基金净资产的负面冲击。进入9月份后,我们也逐步增加了对权益类资产的配置,取得了一定收益。但是下半年我们由于对债券市场较为谨慎,没有抓住下半年的债券牛市,错失一段行情。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末,本基金份额净值为1.111元,本报告期份额净值增长率为11.13%,同期业绩比较基准收益率为3.42%。基金净值增长率高于比较基准,主要是因为择时增加了权益类资产。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来,经济增长逐步、通胀压力有限的情景下,货币政策仍将维持宽松,但近期的人民币贬值压力对未来流动性的影响也需要我们密切跟踪。本基金在债券投资方面,仍将精选个券,将选择适当的时机拉长组合久期。股票市场在经历了4季度的大幅上涨后,在新年伊始则出现了较大的调整,股票市场的风险得到一定程度的释放,我们认为2016年将是风险和机会并存的一年。本基金将灵活调整权益类资产的配置比例,重点精选估值合理、基本面平稳的个股。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估,并对基金估值程序进行监督;估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等事项,估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以及监察稽核部指定人员;运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。 本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果,并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理作为估值小组成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值小组提供估值参考信息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通,在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本期已实现收益为213,178,997.91元,期末可供分配利润为172,185,263.30元。 本基金本期未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5  托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,依法安全保管了基金财产,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,本托管人对本基金管理人—国投瑞银基金管理有限公司在国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金的投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 由国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金管理人-国投瑞银基金管理有限公司编制,并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 §6  审计报告 经普华永道中天会计师事务所审计,注册会计师为本基金出具了无保留意见的审计报告,  投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文 §7  年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 报告截止日:2015年12月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日  资 产:     银行存款  52,107,825.96 132,374,829.45  结算备付金  39,044,791.71 4,581,954.89  存出保证金  72,728,628.11 507,286.48  交易性金融资产  1,503,358,723.39 3,393,236.00  其中:股票投资  148,890,599.11 3,393,236.00        基金投资  - -        债券投资  1,354,468,124.28 -       资产支持证券投资  - -        贵金属投资  - -  衍生金融资产  - -  买入返售金融资产  529,510,957.77 -  应收证券清算款  387,359.77 -  应收利息  23,324,362.95 100,662.66  应收股利  - -  应收申购款  1,082,423.74 70,775,617.25  递延所得税资产  - -  其他资产  - 100,000.00  资产总计  2,221,545,073.40 211,833,586.73  负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日  负 债:     短期借款  - -  交易性金融负债  - -  衍生金融负债  - -  卖出回购金融资产款  299,999,350.00 -  应付证券清算款  24,356,984.54 -  应付赎回款  519,384.81 -  应付管理人报酬  1,958,875.33 128,895.34  应付托管费  326,479.25 21,482.56  应付销售服务费  - -  应付交易费用  332,560.82 677,943.91  应交税费  297,633.20 297,633.20  应付利息  52,765.24 -  应付利润  - -  递延所得税负债  - -  其他负债  547,949.76 510,000.00  负债合计  328,391,982.95 1,635,955.01  所有者权益:     实收基金  1,695,946,975.23 209,333,592.75  未分配利润  197,206,115.22 864,038.97  所有者权益合计  1,893,153,090.45 210,197,631.72  负债和所有者权益总计  2,221,545,073.40 211,833,586.73  注:报告截止日2015年12月31日,基金份额净值1.111元,基金份额总额1,703,245,555.18份。 7.2 利润表 会计主体:国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 本报告期:2015年1月1日至2015年12月31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日  一、收入  286,928,270.80 35,400,251.61  1.利息收入  71,322,069.71 8,748,688.55  其中:存款利息收入  19,598,990.65 204,773.58        债券利息收入  43,718,290.56 7,643,450.14        资产支持证券利息收入  - -        买入返售金融资产收入  8,004,788.50 900,464.83        其他利息收入  - -  2.投资收益(损失以“-”填列)  175,621,738.61 22,952,760.30  其中:股票投资收益  135,776,574.16 10,150,529.82        基金投资收益  - -        债券投资收益  7,665,444.74 12,504,955.70        资产支持证券投资收益  - -        贵金属投资收益  - -        衍生工具收益  30,205,822.15 -        股利收益  1,973,897.56 297,274.78  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  34,651,797.79 3,359,343.44  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)  - -  5.其他收入(损失以“-”号填列)  5,332,664.69 339,459.32  减:二、费用  39,097,475.10 6,894,818.59  1.管理人报酬  25,300,878.53 2,036,171.86  2.托管费  4,216,813.17 339,361.98  3.销售服务费  - -  4.交易费用  4,525,536.97 2,020,641.79  5.利息支出  4,605,016.24 2,085,982.31  其中:卖出回购金融资产支出  4,605,016.24 2,085,982.31  6.其他费用  449,230.19 412,660.65  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)  247,830,795.70 28,505,433.02  减:所得税费用  - -  四、净利润(净亏损以“-”号填列)  247,830,795.70 28,505,433.02   7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 本报告期:2015年1月1日至2015年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益(基金净值) 209,333,592.75 864,038.97 210,197,631.72  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 247,830,795.70 247,830,795.70  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 1,486,613,382.48 -51,488,719.45 1,435,124,663.03  其中:1.基金申购款 2,481,193,848.57 15,751,613.18 2,496,945,461.75        2.基金赎回款 -994,580,466.09 -67,240,332.63 -1,061,820,798.72  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -  五、期末所有者权益 (基金净值) 1,695,946,975.23 197,206,115.22 1,893,153,090.45  项 目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益(基金净值) 181,560,029.69 9,476,411.30 191,036,440.99  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 28,505,433.02 28,505,433.02  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 27,773,563.06 4,303,426.30 32,076,989.36  其中:1.基金申购款 182,148,562.42 8,807,627.96 190,956,190.38        2.基金赎回款 -154,374,999.36 -4,504,201.66 -158,879,201.02  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -41,421,231.65 -41,421,231.65  五、期末所有者权益 (基金净值) 209,333,592.75 864,038.97 210,197,631.72  报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 王彬 ————————— 基金管理人负责人 王彬 ————————— 主管会计工作负责人 冯伟 ————————— 会计机构负责人   7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2011]第1638号《关于核准国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金募集的批复》核准,由国投瑞银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集464,160,314.16元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第492号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金合同》于2011年12月20日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为464,229,182.13份基金份额,其中认购资金利息折合68,867.97份基金份额。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 根据《国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金合同》的有关约定,本基金自基金合同生效之日起至三个公历年后对应日止为基金第一个保本期(如保本周期届满的最后一日为非工作日,则保本周期到期日顺延至下一个工作日)。在保本周期到期日,如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额低于其认购保本金额,则本基金的基金管理人补足该差额,并由担保人中国投资担保有限公司提供不可撤销的连带责任担保。保本周期届满时,在符合保本基金存续条件下,本基金将继续存续并转入下一保本周期;在不符合保本基金存续条件下,本基金将变更为"国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金"。 根据《关于国投瑞银瑞源保本混合型基金转入下一保本周期过渡期折算结果及进入下一保本周期的公告》,本基金自2015年1月22日起进入第二个保本周期,为期三年。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资对象主要分为两类:保本资产和收益资产。保本资产主要包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、次级债、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种。收益资产主要包括股票、权证以及股指期货等权益类品种。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金持有的保本资产占基金资产的比例不低于60%。本基金持有的收益资产占基金资产的比例不高于40%,其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:三年期银行定期存款收益率(税后) 本财务报表由本基金的基金管理人国投瑞银基金管理有限公司于2016年3月25日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明除下述事项外,本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 7.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额,自2015年9月8日起,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系  国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构  中国民生银行股份有限公司("民生银行") 基金托管人、基金销售机构  国投泰康信托有限公司 基金管理人的股东  瑞士银行股份有限公司 基金管理人的股东  国投瑞银资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司  国投瑞银资本管理有限公司 基金管理人的子公司  注:1.根据国投泰康信托有限公司于2015年2月27日发布的公告,国投信托有限公司根据银监复(2014)962号增资扩股并引入新的股东,增资后公司名称由"国投信托有限公司"变更为"国投泰康信托有限公司"。 2.以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日  当期发生的基金应支付的管理费 25,300,878.53 2,036,171.86  其中:支付销售机构的客户维护费 10,730,459.89 574,267.27  注:支付基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值× 1.20% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日  当期发生的基金应支付的托管费 4,216,813.17 339,361.98  注:支付基金托管人民生银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.20% / 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日  银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购   基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出  民生银行 - 20,345,707.12 - - - -   7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日  基金合同生效日(2011年12月20日)持有的基金份额 - -  期初持有的基金份额 30,001,916.67 30,001,916.67  期间申购/买入总份额 - -  期间因拆分变动份额 128,752.79 -  减:期间赎回/卖出总份额 - -  期末持有的基金份额 30,130,669.46 30,001,916.67  期末持有的基金份额 占基金总份额比例 1.77% 14.33%   7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金的情况。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日   期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入  中国民生银行股份有限公司 52,107,825.96 7,596,308.14 54,374,829.45 111,967.10  注:本基金的银行存款由基金托管人民生银行保管,活期存款部分按银行同业利率计息,定期存款部分按协议利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.9 利润分配情况 本基金本期未进行利润分配。 7.4.10 期末(2015年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票  证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额  002778 高科石化 2015-12-28 2016-01-06 新股未上市 8.50 8.50 5,600 47,600.00 47,600.00  300443 金雷风电 2015-04-16 2016-04-22 新股锁定 31.94 193.32 65,566 2,094,178.04 12,675,219.12  300436 广生堂 2015-04-16 2016-04-22 新股锁定 21.47 83.43 94,594 1,015,466.59 7,891,977.42  7.4.12.1.2 受限证券类别:债券  123001 蓝标转债 2015-12-23 2016-01-18 新债未上市 99.99 99.99 2,330 232,984.68 232,984.68  注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 7.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额  000028 国药一致 2015-10-21 重大事项停牌 69.67 2016-03-25 63.05 199,902 13,405,006.51 13,927,172.34  000968 煤气化 2015-12-24 重大事项停牌 8.71  - 808,059 6,285,229.07 7,038,193.89  002483 润邦股份 2015-09-30 重大事项停牌 15.65 2016-03-11 10.38 330,000 4,434,702.52 5,164,500.00  注:本基金截至2015年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.10.3.1 银行间市场债券正回购 截至本期末2015年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币299,999,350.00元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额  011517016 15华电SCP016 2016-01-07 100.20 500,000 50,100,000.00  011534004 15东航股SCP004 2016-01-07 100.38 400,000 40,152,000.00  011599512 15兴蓉环境SCP001 2016-01-07 100.39 500,000 50,195,000.00  011599561 15中航技SCP006 2016-01-07 100.38 500,000 50,190,000.00  011599749 15人福SCP001 2016-01-07 100.30 500,000 50,150,000.00  041553001 15武钢CP001 2016-01-07 100.98 200,000 20,196,000.00  041553006 15云天化CP001 2016-01-07 101.06 400,000 40,424,000.00  合计    3,000,000 301,407,000.00   7.4.10.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为102,145,936.34元,属于第二层次的余额为1,401,212,787.05元,无属于第三层次的余额(2014年12月31日:第一层次3,393,236.00元,无属于第二层次以及第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本基金于2015年3月30日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注7.4.5.2),并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。  (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8  投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 148,890,599.11 6.70   其中:股票 148,890,599.11 6.70  2 固定收益投资 1,354,468,124.28 60.97   其中:债券 1,354,468,124.28 60.97         资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 529,510,957.77 23.84   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 91,152,617.67 4.10  7 其他各项资产 97,522,774.57 4.39  8 合计 2,221,545,073.40 100.00  注:本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 20,747,137.89 1.10  C 制造业 76,097,773.85 4.02  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,282,000.00 0.44  E 建筑业 3,900,820.00 0.21  F 批发和零售业 14,149,476.78 0.75  G 交通运输、仓储和邮政业 15,933,421.80 0.84  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,517,852.18 0.13  J 金融业 - -  K 房地产业 6,170,000.00 0.33  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 109,392.21 0.01  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 982,724.40 0.05  S 综合 - -   合计 148,890,599.11 7.86   8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 000028 国药一致 199,902 13,927,172.34 0.74  2 600028 中国石化 2,763,900 13,708,944.00 0.72  3 300443 金雷风电 65,566 12,675,219.12 0.67  4 000800 一汽轿车 550,000 9,003,500.00 0.48  5 000625 长安汽车 499,939 8,483,964.83 0.45  6 600885 宏发股份 269,934 8,068,327.26 0.43  7 300436 广生堂 94,594 7,891,977.42 0.42  8 000968 煤 气 化 808,059 7,038,193.89 0.37  9 600159 大龙地产 1,000,000 6,170,000.00 0.33  10 002627 宜昌交运 200,000 5,842,000.00 0.31  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于国投瑞银基金管理有限公司网站(http://www.ubssdic.com)的年度报告正文 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 000028 国药一致 53,904,901.53 25.64  2 002510 天汽模 45,018,999.72 21.42  3 600028 中国石化 40,518,873.00 19.28  4 601328 交通银行 37,861,230.27 18.01  5 002217 合力泰 36,957,206.22 17.58  6 002344 海宁皮城 33,881,281.86 16.12  7 600000 浦发银行 33,478,320.00 15.93  8 601288 农业银行 33,329,696.00 15.86  9 601318 中国平安 30,545,525.00 14.53  10 600019 宝钢股份 29,201,771.75 13.89  11 600420 现代制药 28,475,831.38 13.55  12 000999 华润三九 25,213,939.72 12.00  13 601688 华泰证券 25,073,337.70 11.93  14 600535 天士力 25,018,923.48 11.90  15 002126 银轮股份 24,871,630.00 11.83  16 600486 扬农化工 24,863,956.76 11.83  17 002556 辉隆股份 24,697,898.35 11.75  18 002256 彩虹精化 24,539,060.92 11.67  19 002048 宁波华翔 24,467,949.60 11.64  20 601398 工商银行 20,857,694.95 9.92  21 000776 广发证券 20,601,248.00 9.80  22 601601 中国太保 20,172,886.64 9.60  23 600844 丹化科技 19,618,053.22 9.33  24 600159 大龙地产 19,523,868.00 9.29  25 000089 深圳机场 18,365,044.02 8.74  26 600276 恒瑞医药 16,885,754.25 8.03  27 601818 光大银行 16,119,226.00 7.67  28 600030 中信证券 13,144,792.12 6.25  29 002035 华帝股份 13,029,062.68 6.20  30 601166 兴业银行 12,961,171.00 6.17  31 601788 光大证券 12,946,496.02 6.16  32 600262 北方股份 12,680,899.89 6.03  33 000932 华菱钢铁 12,626,498.75 6.01  34 002385 大北农 12,572,530.96 5.98  35 002157 正邦科技 12,548,088.76 5.97  36 600348 阳泉煤业 12,452,610.79 5.92  37 300188 美亚柏科 12,430,896.34 5.91  38 600060 海信电器 12,361,501.45 5.88  39 600038 中直股份 12,357,479.96 5.88  40 002284 亚太股份 12,316,151.26 5.86  41 300314 戴维医疗 12,236,666.99 5.82  42 300439 美康生物 12,221,274.00 5.81  43 601088 中国神华 12,212,626.10 5.81  44 000568 泸州老窖 12,053,943.64 5.73  45 000089 深圳机场 11,642,548.18 5.53  46 000908 景峰医药 11,904,104.60 5.66  47 002483 润邦股份 11,062,064.56 5.26  48 000858 五 粮 液 10,277,138.77 4.89  49 600066 宇通客车 9,450,028.50 4.50  50 000800 一汽轿车 8,774,555.15 4.17  51 000651 格力电器 8,678,543.87 4.13  52 600885 宏发股份 7,970,016.19 3.79  53 000625 长安汽车 7,936,956.29 3.78  54 000402 金 融 街 7,912,020.00 3.76  55 600048 保利地产 7,856,197.00 3.74  56 600009 上海机场 7,649,025.00 3.64  57 002081 金 螳 螂 7,234,264.31 3.44  58 002375 亚厦股份 7,230,791.89 3.44  59 600883 博闻科技 6,945,532.00 3.30  60 601989 中国重工 6,857,102.00 3.26  61 600686 金龙汽车 6,497,499.91 3.09  62 002644 佛慈制药 6,479,128.20 3.08  63 000898 鞍钢股份 6,287,316.00 2.99  64 000418 小天鹅A 6,286,313.67 2.99  65 000968 煤 气 化 6,285,229.07 2.99  66 002053 云南盐化 6,284,418.40 2.99  67 600039 四川路桥 6,196,018.00 2.95  68 000400 许继电气 6,098,743.00 2.90  69 600010 包钢股份 6,040,257.00 2.87  70 000043 中航地产 5,905,316.60 2.81  71 600373 中文传媒 5,883,984.60 2.80  72 000598 兴蓉环境 5,870,000.00 2.79  73 000037 深南电A 5,811,653.32 2.76  74 000488 晨鸣纸业 5,806,859.45 2.76  75 600332 白云山 5,698,961.40 2.71  76 603766 隆鑫通用 5,498,631.00 2.62  77 600406 国电南瑞 5,432,587.00 2.58  78 000338 潍柴动力 5,210,460.63 2.48  79 600660 福耀玻璃 5,203,781.50 2.48  80 002714 牧原股份 5,181,426.50 2.47  81 601899 紫金矿业 5,055,508.00 2.41  82 603993 洛阳钼业 5,010,979.61 2.38  83 000685 中山公用 4,999,705.00 2.38  84 600280 中央商场 4,999,511.80 2.38  85 600820 隧道股份 4,999,214.00 2.38  86 600594 益佰制药 4,994,357.64 2.38  87 002627 宜昌交运 4,961,695.60 2.36  88 600115 东方航空 4,778,117.20 2.27  89 000793 华闻传媒 4,622,217.00 2.20  90 601098 中南传媒 4,604,461.89 2.19  91 601006 大秦铁路 4,483,533.00 2.13  92 600153 建发股份 4,481,544.86 2.13  93 600519 贵州茅台 4,448,027.66 2.12  94 601808 中海油服 4,351,683.76 2.07  95 000063 中兴通讯 4,326,319.83 2.06  96 600795 国电电力 4,239,591.00 2.02  97 600027 华电国际 4,234,532.41 2.01  98 601566 九牧王 4,231,213.00 2.01  99 000027 深圳能源 4,211,822.40 2.00  注:"买入金额"按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 600958 东方证券 50,638,544.30 24.09  2 000028 国药一致 43,503,715.10 20.70  3 002510 天汽模 40,525,386.08 19.28  4 601328 交通银行 40,203,310.61 19.13  5 002217 合力泰 37,257,925.47 17.73  6 002344 海宁皮城 35,444,905.34 16.86  7 600000 浦发银行 31,737,388.94 15.10  8 601288 农业银行 31,402,566.86 14.94  9 601318 中国平安 29,799,111.04 14.18  10 600019 宝钢股份 28,975,925.61 13.79  11 600535 天士力 27,826,456.44 13.24  12 000089 深圳机场 27,758,530.61 13.21  13 600486 扬农化工 27,551,472.26 13.11  14 002256 彩虹精化 25,553,170.80 12.16  15 002126 银轮股份 25,022,178.26 11.90  16 600028 中国石化 23,514,827.59 11.19  17 600420 现代制药 22,935,586.10 10.91  18 002556 辉隆股份 22,792,026.57 10.84  19 002048 宁波华翔 22,787,861.18 10.84  20 601688 华泰证券 22,421,102.40 10.67  21 000999 华润三九 21,178,695.17 10.08  22 000776 广发证券 20,428,464.99 9.72  23 601398 工商银行 19,954,358.92 9.49  24 600276 恒瑞医药 19,419,437.95 9.24  25 601601 中国太保 19,161,613.77 9.12  26 601818 光大银行 17,130,654.00 8.15  27 002284 亚太股份 16,595,540.36 7.90  28 002035 华帝股份 16,335,349.76 7.77  29 600030 中信证券 15,949,970.28 7.59  30 300314 戴维医疗 15,216,095.64 7.24  31 600038 中直股份 14,740,384.92 7.01  32 601166 兴业银行 13,776,610.00 6.55  33 000932 华菱钢铁 13,593,663.63 6.47  34 002385 大北农 13,568,614.00 6.46  35 002157 正邦科技 13,551,595.43 6.45  36 600844 丹化科技 13,109,760.70 6.24  37 600060 海信电器 13,106,811.50 6.24  38 601788 光大证券 12,636,660.00 6.01  39 600262 北方股份 12,465,857.00 5.93  40 000568 泸州老窖 12,197,655.22 5.80  41 601088 中国神华 12,178,769.04 5.79  42 600159 大龙地产 11,307,405.40 5.38  43 600348 阳泉煤业 10,950,293.17 5.21  44 000858 五 粮 液 10,803,526.31 5.14  45 600066 宇通客车 10,640,595.28 5.06  46 002644 佛慈制药 10,080,688.00 4.80  47 000908 景峰医药 9,942,607.01 4.73  48 300439 美康生物 9,679,262.00 4.60  49 000651 格力电器 8,298,983.07 3.95  50 603118 共进股份 8,290,397.32 3.94  51 600009 上海机场 7,979,059.33 3.80  52 000685 中山公用 7,807,006.30 3.71  53 002053 云南盐化 7,584,842.20 3.61  54 000402 金 融 街 7,573,372.09 3.60  55 300188 美亚柏科 7,545,217.00 3.59  56 300426 唐德影视 7,298,372.00 3.47  57 600048 保利地产 7,287,028.17 3.47  58 600686 金龙汽车 7,263,880.20 3.46  59 600820 隧道股份 7,254,787.84 3.45  60 002375 亚厦股份 7,081,349.65 3.37  61 601989 中国重工 7,064,642.73 3.36  62 002081 金 螳 螂 6,936,344.32 3.30  63 000418 小天鹅A 6,791,622.00 3.23  64 600883 博闻科技 6,762,985.70 3.22  65 002714 牧原股份 6,686,444.20 3.18  66 600039 四川路桥 6,667,190.60 3.17  67 000898 鞍钢股份 6,607,380.00 3.14  68 000400 许继电气 6,435,151.50 3.06  69 603789 星光农机 6,343,333.10 3.02  70 600280 中央商场 6,199,295.21 2.95  71 002745 木林森 6,103,191.15 2.90  72 603766 隆鑫通用 6,088,668.59 2.90  73 600373 中文传媒 6,088,508.04 2.90  74 600594 益佰制药 6,039,152.00 2.87  75 000043 中航地产 6,000,130.28 2.85  76 600010 包钢股份 5,320,613.00 2.53  77 002742 三圣特材 5,271,486.75 2.51  78 600406 国电南瑞 5,262,465.81 2.50  79 600660 福耀玻璃 5,231,388.96 2.49  80 603993 洛阳钼业 5,165,598.30 2.46  81 000338 潍柴动力 5,159,789.99 2.45  82 300394 天孚通信 4,983,635.77 2.37  83 603808 歌力思 4,970,473.92 2.36  84 601899 紫金矿业 4,920,549.55 2.34  85 601566 九牧王 4,748,089.42 2.26  86 000915 山大华特 4,708,720.05 2.24  87 000793 华闻传媒 4,561,970.04 2.17  88 601098 中南传媒 4,547,241.21 2.16  89 600153 建发股份 4,529,556.62 2.15  90 601808 中海油服 4,378,919.25 2.08  91 002483 润邦股份 4,363,087.60 2.08  92 601006 大秦铁路 4,359,905.98 2.07  93 600519 贵州茅台 4,332,922.68 2.06  94 000063 中兴通讯 4,276,831.01 2.03  95 002752 昇兴股份 4,250,400.00 2.02  96 600551 时代出版 4,235,155.00 2.01  注:"卖出金额"按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 1,458,719,070.09  卖出股票的收入(成交)总额 1,471,313,976.02  注:"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 49,694,000.00 2.62  2 央行票据 - -  3 金融债券 223,277,000.80 11.79   其中:政策性金融债 223,277,000.80 11.79  4 企业债券 115,735,219.00 6.11  5 企业短期融资券 903,211,000.00 47.71  6 中期票据 55,722,000.00 2.94  7 可转债(可交换债) 6,828,904.48 0.36  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 1,354,468,124.28 71.55   8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 011599625 15中兴通讯SCP001 1,000,000 100,390,000.00 5.30  2 018001 国开1301 600,080 60,014,000.80 3.17  3 088005 08国网债02 500,000 53,005,000.00 2.80  4 150207 15国开07 500,000 51,695,000.00 2.73  5 150309 15进出09 500,000 51,505,000.00 2.72   8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 (买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明  IF1601 沪深300股指期货1601合约 75 82,638,000.00 1,645,260.00   IH1601 上证50股指期货1601合约 55 39,659,400.00 936,000.00   IF1602 沪深300股指期货1602合约 30 32,607,000.00 -1,014,120.00   IC1606 中证500股指期货1606合约 17 22,444,080.00 1,697,680.00   IH1602 上证50股指期货1602合约 5 3,570,300.00 -90,840.00   IC1601 中证500股指期货1601合约 -7 -10,358,600.00 120,397.85   公允价值变动总额合计(元) 3,294,377.85  股指期货投资本期收益(元) 30,205,822.15  股指期货投资本期公允价值变动(元) 3,294,377.85  8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 8.12.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 72,728,628.11  2 应收证券清算款 387,359.77  3 应收股利 -  4 应收利息 23,324,362.95  5 应收申购款 1,082,423.74  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 97,522,774.57   8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况 说明  1 000028 国药一致 13,927,172.34 0.74 重大事项停牌  2 300443 金雷风电 12,675,219.12 0.67 新股锁定  3 300436 广生堂 7,891,977.42 0.42 新股锁定  4 000968 煤气化 7,038,193.89 0.37 重大事项停牌   8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9  基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的基金份额 持有人结构    机构投资者 个人投资者    持有 份额 占总份额比例 持有 份额 占总份额比例  10,850 156,981.16 63,527,629.20 3.73% 1,639,717,925.98 96.27%   9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例  基金管理人所有从业人员持有本基金 1,437,850.15 0.08%   9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 10~50  本基金基金经理持有本开放式基金 10~50   §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2011年12月20日)基金份额总额 464,229,182.13  本报告期期初基金份额总额 209,333,592.75  本报告期基金总申购份额 2,481,864,753.65  减:本报告期基金总赎回份额 998,847,094.15  本报告期基金拆分变动份额 10,894,302.93  本报告期期末基金份额总额 1,703,245,555.18  注:本基金第一个保本周期的到期期间自2014年12月22日(含)起至2014 年12月26日(含)止,第一个保本周期到期期间结束后和第二个保本周期开始日之间设置过渡期,过渡期时间自2014年12月29日(含)起至2015年1月21日止(含),其中,2014年12月29日(含)至2015年1月20日(含)为过渡期申购的限定期限,过渡期最后一个工作日(2015年1月21日)为基金份额折算日,折算后基金份额净值调整为1.00 元。基金份额折算日的下一个工作日为第二个保本周期的起始日,保本周期三年,第二个保本周期自2015年1月22日至2018年1月22日止。 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一六年三月二十八日

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