农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告摘要

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2016年3月29日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。   基金简介 基金基本情况 基金简称 农银工业4.0混合  基金主代码 001606  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2015年8月13日  基金管理人 农银汇理基金管理有限公司  基金托管人 中国工商银行股份有限公司  报告期末基金份额总额 136,671,866.01份  基金合同存续期 不定期    基金产品说明 投资目标 本基金通过积极把握中国经济转型升级及工业4.0战略实施所带来的投资机会,精选工业4.0相关行业的优秀上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。  投资策略 1、大类资产配置策略  本基金基于对宏观经济、政策面、市场面、资金面等因素综合分析,并根据股票资产、债券资产、现金类资产等大类资产的收益特征的前瞻性研究,形成对各类别资产未来表现的预判,在严控投资组合风险的前提下,确定并适时调整基金资产中股票资产、债券资产、现金类资产等大类资产的配置比例。 2、股票投资策略 (1)工业4.0主题的界定 本基金所称的工业4.0主题相关股票是指上市公司中属于计算机、通信、传媒、电子、机械设备、家用电器、电力设备、军工、汽车和轻工制造的股票。本基金采用申银万国行业分类标准。 (2)个股投资策略  本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,通过定量方法与定性方法相结合的分析方法甄选个股。 3、债券投资策略  本基金债券投资以分散投资风险、优化组合流动性管理为主要目标,并适当择时积极操作,以提高基金收益。 4、权证投资策略  本基金将从权证标的证券基本面、权证定价合理性、权证隐含波动率等多个维度对拟投资权证进行研究分析,结合权证定价模型寻求合理估值水平,谨慎投资,在风险可控的基础上追求稳健收益。  5、资产支持证券投资策略  本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。  业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+中证全债指数×35%  风险收益特征 本基金为混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。    基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人  名称 农银汇理基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司  信息披露负责人 姓名 翟爱东 蒋松云   联系电话 021-61095588 010—66105799   电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com custody@icbc.com.cn  客户服务电话  021-61095599 95588  传真 021-61095556 010—66105798    信息披露方式  登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.abc-ca.com  基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层。    主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年8月13日(基金合同生效日)-2015年12月31日 2014年 2013年  本期已实现收益 38,088,249.64 - -  本期利润 51,666,397.88 - -  加权平均基金份额本期利润 0.2480 - -  本期加权平均净值利润率 23.23% - -  本期基金份额净值增长率 28.76% - -  3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末  期末可供分配利润 33,820,594.96 - -  期末可供分配基金份额利润 0.2475 - -  期末基金资产净值 175,973,366.78 - -  期末基金份额净值 1.2876 - -  3.1.3 累计期末指标 2015年末  2014年末  2013年末   基金份额累计净值增长率 28.76% - -  注:1、本基金的基金合同于2015年8月13日生效,至2015年12月31日不满一年。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即12月31日。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 33.72% 2.21% 11.70% 1.08% 22.02% 1.13%  自基金合同生效起至今 28.76% 1.84% -2.75% 1.53% 31.51% 0.31%    自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  1、本基金合同生效日为2015年8月13日,至2015年12月31日不满一年。 2、基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例为基金资产的0%-95%,其中投资于本基金界定的工业4.0股票的比例不低于非现金基金资产的80%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 3、根据法律法规规定,本基金建仓期为自基金合同生效日起六个月,至本报告期末尚处于建仓期。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较  基金合同生效当年净值增长率及业绩比较基准收益率按照实际存续期计算,未按整个自然年度折算。 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效以来无利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日,是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币贰亿零壹元,其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67%,东方汇理资产管理公司出资比例为33.33%,中国铝业股份有限公司出资比例为15%。公司办公地址为上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层。公司法定代表人为董事长于进先生。 截止2015年12月31日,公司共管理27只开放式基金,分别为农银汇理行业成长混合型证券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证500指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金和农银汇理天天利货币市场基金。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    颜伟鹏 本基金基金经理 2015年8月13日 - 4 工学硕士。历任交银施罗德基金公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。  注:1、任职、离任日期是指公司作出决定之日,基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况,也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规,制定了《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》、《特定客户资产管理业务公平交易管理办法》,明确各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。 本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易;事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内,各项业务操作根据制度和业务流程进行;事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差,编制投资组合公平交易报告,分析事中控制的效果,并将评价结果报告风险管理委员会。 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2015年,A股市场跌宕起伏。从14 年11 月开始,央行正式宣布降息,本轮宽松周期正式开启,1 年期存款基准利率由此前的3%降至6 月的2%,储蓄开始搬家,股市出现加速上涨的疯牛行情。而同时主导股市的还有风险偏好,“615”之前的各种加杠杆导致了风险偏好的上升,催生了疯牛行情。但6月初宽松预期生变已预示资本市场或有异动,而之后的持续去杠杆则导致了风险偏好持续下降,股市出现大幅暴跌。8 月份的人民币汇改都增加了风险,引起市场大幅动荡。随后下半年央行进行了两次双降,同时配资清理在9 月渐入尾声,此时市场已经不算贵,到了和无风险利率相匹配的合理区域。此时上证指数已到了3000 点以下,市场平均估值回到了18 倍,股市进入了相对合理区域,推动了一波“小牛”行情。 回顾本基金的操作,在9月初之前,一直维持谨慎观点,低仓位运作;在10月初,国家出台明确的汽车产业支持政策,在央行宽松货币的配合下,市场情绪回暖,本基金大幅加仓。在15年取得相对不错的成绩。在投资决策中,通过仓位控制,精选个股,适当考虑风格,进行稳健决策。 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金份额净值增长率为28.76%,业绩比较基准收益率为-2.75%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 开年以来,在熔断机制的助推下,1月无论从跌幅还是下跌的速度看都远远超出市场普遍的预期。除了熔断助推外,私募、专户等绝对收益投资者比例的上升造成的投资者结构变化及两融等杠杆的普遍应用是市场急跌的重要推手。 宏观层面,地产、基建、新经济或边际改善,2016年不宜过度悲观。尽管2015年全年GDP同比增长6.9%,四季度增速进一步下滑至6.8%,符合我们此前强调经济底部徘徊的态势仍将延续,这其中基建与房地产齐下滑,造成投资增速再下台阶是主因。进入2016年,中国经济充斥着“既要又要”的多重调控目标的取舍困境,包括:6.5%的经济增速底线,降低融资成本,人民币汇率保持相对稳定,防范系统性风险发生等。因此,所谓“中国式”的供给侧结构性改革更侧重于两个方面:一是通过鼓励股权融资加杠杆的方式大力发展新兴产业,提供新的供给,以此刺激新的需求。二是渐进稳妥地化解传统产业的过剩产能,以托底失业率和不引致系统性风险为底线,辅以“一带一路”、“消化房地产需求”等扩大新增有效需求等方式。 对证券市场,2016年将是波折中前行的一年,行业层面的差异化会近一步加剧。需要更加精细的选股来应对复杂的2016年。趋势上,把握人口结构变迁及新技术变革推动的消费新趋势,包括医疗美容、体育、休闲旅游等新兴消费子行业值得重点关注。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》(证监会计字[2007]15号)、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(证监会计字[2007]21号)与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件,本公司制订了证券投资基金估值政策和程序,并设立了估值委员会。 公司参与基金估值的机构及人员职责:公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释,并定期对估值政策和程序进行评价,在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时,估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性,必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化,书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部,运营部参考测算结果对估值调整进行试算,并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督,根据法规进行披露。 以上参与估值流程各方为公司各部门人员,均具有基金从业资格,具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求,但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度,如估值委员会表决时,其仅有一票表决权,遵守少数服从多数的原则。 本公司未签约与估值相关的定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1.本基金基金合同约定“在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配”,即本基金本年无应分配利润。 2.报告期内没有实施过利润分配。 3.本报告期没有应分配但尚未实施的利润。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内,本基金未出现上述情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金的管理人——农银汇理基金管理有限公司在农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对农银汇理基金管理有限公司编制和披露的农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 审计报告 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是  审计意见类型 标准无保留意见  审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第20966号    审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告  审计报告收件人 农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人  引言段 我们审计了后附的农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“农银汇理工业4.0混合型基金”)的财务报表,包括2015年12月31日的资产负债表、2015年8月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。  管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是农银汇理工业4.0混合型基金的基金管理人农银汇理基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括: (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映; (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。  注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。  审计意见段 我们认为,上述农银汇理工业4.0混合型基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了农银汇理工业4.0混合型基金2015年12月31日的财务状况以及2015年8月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。  注册会计师的姓名 陈玲  张勇  会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)  会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼  审计报告日期 2016年3月28日    年度财务报表 资产负债表 会计主体:农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2015年12月31日 单位:人民币元 资 产 本期末 2015年12月31日  资 产:   银行存款 30,051,428.71  结算备付金 2,038,787.56  存出保证金 249,258.92  交易性金融资产 145,703,953.21  其中:股票投资 145,703,953.21  基金投资 -  债券投资 -  资产支持证券投资 -  贵金属投资 -  衍生金融资产 -  买入返售金融资产 -  应收证券清算款 637,238.55  应收利息 5,082.23  应收股利 -  应收申购款 7,250,227.85  递延所得税资产 -  其他资产 -  资产总计 185,935,977.03  负债和所有者权益 本期末 2015年12月31日  负 债:   短期借款 -  交易性金融负债 -  衍生金融负债 -  卖出回购金融资产款 -  应付证券清算款 5,342,408.83  应付赎回款 2,955,200.32  应付管理人报酬 225,615.99  应付托管费 37,602.65  应付销售服务费 -  应付交易费用 1,345,330.75  应交税费 -  应付利息 -  应付利润 -  递延所得税负债 -  其他负债 56,451.71  负债合计 9,962,610.25  所有者权益:   实收基金 136,671,866.01  未分配利润 39,301,500.77  所有者权益合计 175,973,366.78  负债和所有者权益总计 185,935,977.03  注: 1. 报告截止日2015年12月31日,基金份额净值1.2876元,基金份额总额136,671,866.01份。。 2. 本财务报表的实际编制期间为2015年8月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间。   利润表 会计主体:农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 本报告期: 2015年8月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2015年8月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日  一、收入 55,965,953.43  1.利息收入 338,030.93  其中:存款利息收入 338,030.93  债券利息收入 -  资产支持证券利息收入 -  买入返售金融资产收入 -  其他利息收入 -  2.投资收益(损失以“-”填列) 41,029,486.33  其中:股票投资收益 41,022,286.33  基金投资收益 -  债券投资收益 -  资产支持证券投资收益 -  贵金属投资收益 -  衍生工具收益 -  股利收益 7,200.00  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 13,578,148.24  4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -  5.其他收入(损失以“-”号填列) 1,020,287.93  减:二、费用 4,299,555.55  1.管理人报酬 1,289,882.02  2.托管费 214,980.34  3.销售服务费 -  4.交易费用 2,619,866.08  5.利息支出 -  其中:卖出回购金融资产支出 -  6.其他费用 174,827.11  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 51,666,397.88  减:所得税费用 -  四、净利润(净亏损以“-”号填列) 51,666,397.88    所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2015年8月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日 单位:人民币元 项目 本期 2015年8月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益(基金净值) 288,328,650.22 - 288,328,650.22  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 51,666,397.88 51,666,397.88  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -151,656,784.21 -12,364,897.11 -164,021,681.32  其中:1.基金申购款 80,684,168.89 15,253,086.95 95,937,255.84  2.基金赎回款 -232,340,953.10 -27,617,984.06 -259,958,937.16  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -  五、期末所有者权益(基金净值) 136,671,866.01 39,301,500.77 175,973,366.78    报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______许金超______          ______王梅华______          ____于意____ 基金管理人负责人          主管会计工作负责人          会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 -农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可?2015]第1305号《关于准予农银汇理主题轮动股票型证券投资基金注册的批复》核准,由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集288,252,980.14元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第299号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年8月13日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为288,328,650.22份基金份额,其中认购资金利息折合75,670.08份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等)、货币市场工具(包括短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等)、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金的股票资产投资比例为基金资产的0%-95%,其中投资于本基金界定的工业4.0股票的比例不低于非现金基金资产的80%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数×65%+中证全债指数×35%。 会计报表的编制基础 -本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 -本基金 2015年8月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年8月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 -本基金在本报告期间无须说明的重大会计政策变更。 会计估计变更的说明 -本基金在本报告期间未发生会计估计变更。 差错更正的说明 -本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额,自2015年9月8日起,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系  农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人  中国工商银行股份有限公司 本基金的托管人  中国农业银行股份有限公司 本基金管理人的股东  东方汇理资产管理公司 本基金管理人的股东  中国铝业股份有限公司 本基金管理人的股东    本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 债券交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易。 债券回购交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 权证交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年8月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日  当期发生的基金应支付的管理费 1,289,882.02 -  其中:支付销售机构的客户维护费 697,133.61 -  注:支付基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年8月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日  当期发生的基金应支付的托管费 214,980.34 -  注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 销售服务费 本基金本期无销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015年8月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日   期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入  中国工商银行 30,051,428.71 326,859.27 - -  注:本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管,按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 本基金本报告期内未进行利润分配。 期末( 2015年12月31日 )本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注  002707 众信旅游 2015年11月16日 公告重大事项 52.62 2016年3月15日 47.36 81,500 3,589,938.32 4,288,530.00 -  000796 凯撒旅游 2015年11月9日 公告重大事项 27.46 - - 69,300 1,819,456.00 1,902,978.00 -  300011 鼎汉技术 2015年12月31日 公告重大事项 29.80 2016年1月12日 26.82 59,500 1,621,715.68 1,773,100.00 -  300431 暴风科技 2015年10月27日 公告重大事项 95.83 2015年3月28日 105.41 2,600 112,577.21 249,158.00 -  300036 超图软件 2016年10月30日 公告重大事项 43.18 2016年1月15日 35.11 3,600 90,478.63 155,448.00 -  000971 高升控股 2015年9月21日 公告重大事项 34.97 2015年12月31日 29.03 12,500 271,938.18 437,125.00 -  注:本基金截至2015年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。   (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为136,897,614.21 元,属于第二层级的余额为8,806,339.00 元,无属于第三层级的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。  投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 145,703,953.21 78.36   其中:股票 145,703,953.21 78.36  2 固定收益投资 - -   其中:债券 - -         资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 32,090,216.27 17.26  7 其他各项资产 8,141,807.55 4.38  8 合计 185,935,977.03 100.00    期末按行业分类的股票投资组合   金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 - -  C 制造业 95,390,839.34 54.21  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,217,860.00 1.83  E 建筑业 3,490,110.00 1.98  F 批发和零售业 3,297,672.00 1.87  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 1,902,978.00 1.08  I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,056,899.39 7.99  J 金融业 - -  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 7,627,132.32 4.33  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 11,218,790.60 6.38  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 5,501,671.56 3.13  S 综合 - -   合计 145,703,953.21 82.80    期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 300279 和晶科技 277,200 13,804,560.00 7.84  2 600593 大连圣亚 184,500 9,481,455.00 5.39  3 300241 瑞丰光电 481,700 8,670,600.00 4.93  4 600083 博信股份 382,600 8,662,064.00 4.92  5 000835 长城动漫 387,400 8,650,642.00 4.92  6 002474 榕基软件 330,200 7,908,290.00 4.49  7 002137 麦达数字 331,400 7,622,200.00 4.33  8 000802 北京文化 162,387 5,501,671.56 3.13  9 002098 浔兴股份 354,500 5,480,570.00 3.11  10 300113 顺网科技 53,713 5,444,886.81 3.09  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于农银汇理基金管理有限公司网站的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动  累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)  1 000802 北京文化 28,513,919.34 16.20  2 300113 顺网科技 18,876,720.76 10.73  3 000700 模塑科技 14,674,985.10 8.34  4 300279 和晶科技 14,589,098.45 8.29  5 300043 互动娱乐 13,486,670.76 7.66  6 002123 荣信股份 12,155,346.73 6.91  7 600570 恒生电子 11,361,153.70 6.46  8 300336 新文化 11,300,195.63 6.42  9 002474 榕基软件 11,215,169.00 6.37  10 002098 浔兴股份 10,938,329.94 6.22  11 000001 平安银行 10,843,821.00 6.16  12 002739 万达院线 10,793,779.00 6.13  13 300059 东方财富 10,294,086.00 5.85  14 300384 三联虹普 10,293,437.10 5.85  15 300011 鼎汉技术 10,278,252.06 5.84  16 000651 格力电器 9,786,851.32 5.56  17 603598 引力传媒 9,753,020.08 5.54  18 600083 博信股份 9,717,155.03 5.52  19 300241 瑞丰光电 9,673,596.36 5.50  20 300033 同花顺 9,514,131.47 5.41  21 600048 保利地产 9,458,142.00 5.37  22 002712 思美传媒 9,302,666.46 5.29  23 002717 岭南园林 9,301,364.00 5.29  24 002142 宁波银行 8,793,358.01 5.00  25 000673 当代东方 8,554,402.61 4.86  26 600816 安信信托 8,479,093.63 4.82  27 000333 美的集团 8,374,336.83 4.76  28 000002 万  科A 8,209,507.98 4.67  29 601009 南京银行 7,985,968.48 4.54  30 300378 鼎捷软件 7,928,777.79 4.51  31 300291 华录百纳 7,802,849.40 4.43  32 002308 威创股份 7,726,374.19 4.39  33 002285 世联行 7,724,642.69 4.39  34 002354 天神娱乐 7,679,041.00 4.36  35 002146 荣盛发展 7,576,726.40 4.31  36 000835 长城动漫 7,391,352.19 4.20  37 603308 应流股份 7,390,515.00 4.20  38 601688 华泰证券 7,314,276.00 4.16  39 000776 广发证券 7,314,248.85 4.16  40 300468 四方精创 7,314,099.00 4.16  41 601788 光大证券 7,291,929.91 4.14  42 000625 长安汽车 7,273,114.13 4.13  43 601377 兴业证券 7,240,711.00 4.11  44 300083 劲胜精密 7,141,464.45 4.06  45 600593 大连圣亚 6,809,680.14 3.87  46 300031 宝通科技 6,382,198.03 3.63  47 002425 凯撒股份 6,288,489.00 3.57  48 002230 科大讯飞 6,182,695.00 3.51  49 002113 天润控股 6,141,801.99 3.49  50 300450 先导智能 6,023,145.00 3.42  51 300359 全通教育 6,005,660.45 3.41  52 002224 三 力 士 5,975,595.00 3.40  53 002137 麦达数字 5,921,129.21 3.36  54 002261 拓维信息 5,860,248.83 3.33  55 002587 奥拓电子 5,812,680.00 3.30  56 300274 阳光电源 5,808,920.62 3.30  57 601599 鹿港科技 5,773,592.00 3.28  58 002292 奥飞动漫 5,730,936.40 3.26  59 300133 华策影视 5,614,978.85 3.19  60 300392 腾信股份 5,529,335.58 3.14  61 300170 汉得信息 5,439,000.15 3.09  62 002152 广电运通 5,315,920.00 3.02  63 600000 浦发银行 5,230,955.00 2.97  64 601998 中信银行 5,110,605.00 2.90  65 002339 积成电子 5,110,314.50 2.90  66 000555 神州信息 5,051,340.40 2.87  67 600030 中信证券 5,029,172.00 2.86  68 000783 长江证券 5,028,674.02 2.86  69 600285 羚锐制药 4,988,674.50 2.83  70 002454 松芝股份 4,921,777.92 2.80  71 000838 财信发展 4,871,135.03 2.77  72 002594 比亚迪 4,843,092.00 2.75  73 002400 省广股份 4,829,267.00 2.74  74 000669 金鸿能源 4,817,340.62 2.74  75 000750 国海证券 4,800,796.00 2.73  76 600109 国金证券 4,800,335.89 2.73  77 000728 国元证券 4,799,123.89 2.73  78 002153 石基信息 4,723,110.92 2.68  79 600837 海通证券 4,705,172.00 2.67  80 601633 长城汽车 4,668,000.00 2.65  81 600104 上汽集团 4,602,809.00 2.62  82 601198 东兴证券 4,546,571.80 2.58  83 300367 东方网力 4,459,361.67 2.53  84 300097 智云股份 4,444,198.57 2.53  85 600588 用友网络 4,390,789.00 2.50  86 002659 中泰桥梁 4,387,100.22 2.49  87 002019 亿帆鑫富 4,258,428.46 2.42  88 002707 众信旅游 4,255,068.00 2.42  89 300292 吴通控股 4,122,953.00 2.34  90 600728 佳都科技 4,096,925.00 2.33  91 000623 吉林敖东 4,048,767.00 2.30  92 002654 万润科技 4,025,242.31 2.29  93 002380 科远股份 3,983,181.60 2.26  94 002445 中南重工 3,963,447.00 2.25  95 002312 三泰控股 3,911,619.93 2.22  96 000681 视觉中国 3,899,615.48 2.22  97 603338 浙江鼎力 3,855,754.50 2.19  98 300379 东方通 3,846,929.00 2.19  99 601766 中国中车 3,846,280.80 2.19  100 601800 中国交建 3,846,227.90 2.19  101 601186 中国铁建 3,845,498.00 2.19  102 002081 金 螳 螂 3,845,170.84 2.19  103 000488 晨鸣纸业 3,789,814.99 2.15  104 300426 唐德影视 3,755,353.00 2.13  105 000607 华媒控股 3,737,543.92 2.12  106 000567 海德股份 3,728,112.00 2.12  107 000793 华闻传媒 3,711,084.00 2.11  108 600369 西南证券 3,697,710.00 2.10  109 300089 文化长城 3,694,943.00 2.10  110 002196 方正电机 3,620,051.00 2.06  111 601021 春秋航空 3,575,278.88 2.03  112 300166 东方国信 3,575,158.80 2.03  113 000024 招商地产 3,524,445.55 2.00  注:买入金额按买入的成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。  累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)  1 000802 北京文化 25,572,336.13 14.53  2 300113 顺网科技 19,610,408.67 11.14  3 600570 恒生电子 12,738,963.85 7.24  4 300043 互动娱乐 12,253,562.23 6.96  5 300033 同花顺 12,106,799.94 6.88  6 300059 东方财富 11,725,565.20 6.66  7 000700 模塑科技 11,627,204.54 6.61  8 002712 思美传媒 11,502,449.57 6.54  9 000001 平安银行 11,470,647.54 6.52  10 002123 荣信股份 11,336,336.11 6.44  11 300336 新文化 11,217,898.30 6.37  12 002739 万达院线 10,946,345.06 6.22  13 300384 三联虹普 10,852,269.00 6.17  14 000651 格力电器 10,313,547.00 5.86  15 002425 凯撒股份 9,975,142.22 5.67  16 600048 保利地产 9,897,555.00 5.62  17 300011 鼎汉技术 9,474,306.98 5.38  18 000002 万  科A 9,281,531.31 5.27  19 002142 宁波银行 9,060,381.00 5.15  20 002717 岭南园林 8,873,040.00 5.04  21 000333 美的集团 8,806,796.17 5.00  22 300468 四方精创 8,782,861.73 4.99  23 300291 华录百纳 8,724,555.68 4.96  24 000673 当代东方 8,608,765.82 4.89  25 603598 引力传媒 8,373,418.96 4.76  26 600816 安信信托 8,353,500.30 4.75  27 000625 长安汽车 7,985,755.52 4.54  28 601688 华泰证券 7,945,427.00 4.52  29 601009 南京银行 7,813,577.75 4.44  30 002308 威创股份 7,775,695.67 4.42  31 002146 荣盛发展 7,737,883.00 4.40  32 002354 天神娱乐 7,526,824.06 4.28  33 002285 世联行 7,506,301.39 4.27  34 601788 光大证券 7,482,904.70 4.25  35 300378 鼎捷软件 7,428,248.92 4.22  36 000776 广发证券 7,360,416.20 4.18  37 002113 天润控股 7,178,167.98 4.08  38 603308 应流股份 7,155,244.00 4.07  39 601377 兴业证券 7,153,133.00 4.06  40 601599 鹿港科技 6,959,660.60 3.95  41 002230 科大讯飞 6,569,275.70 3.73  42 002339 积成电子 6,330,281.00 3.60  43 300450 先导智能 6,310,923.55 3.59  44 002098 浔兴股份 6,301,998.20 3.58  45 002587 奥拓电子 6,255,883.19 3.56  46 300133 华策影视 5,822,724.65 3.31  47 002261 拓维信息 5,754,926.18 3.27  48 600000 浦发银行 5,752,897.00 3.27  49 300359 全通教育 5,741,974.00 3.26  50 002292 奥飞动漫 5,722,818.47 3.25  51 601633 长城汽车 5,653,864.00 3.21  52 300274 阳光电源 5,534,790.30 3.15  53 002153 石基信息 5,507,481.97 3.13  54 000728 国元证券 5,499,947.70 3.13  55 300170 汉得信息 5,477,890.08 3.11  56 600104 上汽集团 5,442,207.74 3.09  57 002454 松芝股份 5,440,542.52 3.09  58 300392 腾信股份 5,418,333.61 3.08  59 000783 长江证券 5,276,641.03 3.00  60 300083 劲胜精密 5,268,301.42 2.99  61 000669 金鸿能源 5,261,267.00 2.99  62 002659 中泰桥梁 5,238,451.00 2.98  63 000838 财信发展 5,204,882.56 2.96  64 600030 中信证券 5,181,411.00 2.94  65 000555 神州信息 5,168,896.50 2.94  66 002152 广电运通 5,133,892.06 2.92  67 300292 吴通控股 5,017,896.95 2.85  68 603338 浙江鼎力 5,006,095.50 2.84  69 600109 国金证券 4,999,968.00 2.84  70 300379 东方通 4,959,199.54 2.82  71 002445 中南重工 4,916,853.00 2.79  72 600837 海通证券 4,914,668.00 2.79  73 002400 省广股份 4,824,870.25 2.74  74 601998 中信银行 4,804,644.61 2.73  75 000567 海德股份 4,668,967.01 2.65  76 002380 科远股份 4,652,674.52 2.64  77 000750 国海证券 4,591,050.00 2.61  78 002196 方正电机 4,562,034.22 2.59  79 002594 比亚迪 4,514,547.00 2.57  80 601198 东兴证券 4,375,709.00 2.49  81 600588 用友网络 4,308,346.00 2.45  82 000607 华媒控股 4,202,652.92 2.39  83 000623 吉林敖东 4,165,632.00 2.37  84 002312 三泰控股 4,098,201.00 2.33  85 300426 唐德影视 3,974,770.50 2.26  86 002081 金 螳 螂 3,969,184.14 2.26  87 600728 佳都科技 3,914,326.00 2.22  88 000024 招商地产 3,900,463.61 2.22  89 300367 东方网力 3,892,117.55 2.21  90 601766 中国中车 3,825,884.00 2.17  91 300339 润和软件 3,813,568.50 2.17  92 000793 华闻传媒 3,811,278.00 2.17  93 000488 晨鸣纸业 3,803,881.00 2.16  94 002019 亿帆鑫富 3,774,875.84 2.15  95 601800 中国交建 3,734,309.30 2.12  96 300097 智云股份 3,709,311.36 2.11  97 601186 中国铁建 3,708,969.00 2.11  98 300166 东方国信 3,595,679.64 2.04  99 002474 榕基软件 3,569,708.00 2.03  100 002517 泰亚股份 3,556,566.00 2.02  101 002426 胜利精密 3,539,388.21 2.01  102 601021 春秋航空 3,529,927.00 2.01  注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 922,328,421.56  卖出股票收入(成交)总额 831,224,902.92  注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注   本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。   本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 249,258.92  2 应收证券清算款 637,238.55  3 应收股利 -  4 应收利息 5,082.23  5 应收申购款 7,250,227.85  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 8,141,807.55    期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构    机构投资者 个人投资者    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  5,508 24,813.34 69,195.76 0.05% 136,602,670.25 99.95%    期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例  基金管理人所有从业人员持有本基金 9,883.82 0.0072%    期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0  本基金基金经理持有本开放式基金 0    开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2015年8月13日 )基金份额总额 288,328,650.22  本报告期期初基金份额总额 -  基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 80,684,168.89  减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 232,340,953.10  基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -  本报告期期末基金份额总额 136,671,866.01    重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。       基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人农银汇理基金管理有限公司(下称农银汇理)于2015年4月29日发布公告,Laurent Tournier(杜明华)先生因任职到期不再担任农银汇理副总经理;于2015年5月28日发布公告,由许金超先生任农银汇理总经理,施卫先生不再代为履行总经理职务;于2015年10月10日发布公告,于进先生担任农银汇理的法定代表人、董事长,刁钦义先生不再担任农银汇理的法定代表人、董事长。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。      涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。      基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略没有改变。      为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内没有改聘会计师事务所,报告期内应支付给会计师事务所的报酬为5万元,该会计师事务所自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。      管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人及其高级管理人员没有受稽查或处罚情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。      基金租用证券公司交易单元的有关情况   基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注    成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例   中信证券 2 - - 356,004.99 - -  兴业证券 2 - - 61,423.04 - -  长江证券 2 - - 42,090.03 - -  申万宏源 2 - - - - -  华泰证券 2 - - 653,368.21 - -  安信证券 2 - - 120,052.89 - -  国泰君安 2 - - 138,762.34 - -  东方证券 2 - - 261,393.88 - -  注:1、交易单元选择标准有: (1)、实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。 (2)、市场形象及财务状况良好。 (3)、经营行为规范,内控制度健全,最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。 (4)、内部管理规范、严格,具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。 (5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 2、上述交易单元均为本报告期内新增交易单元,本报告期内无剔除交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易   成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例  中信证券 - - - - - -  兴业证券 - - - - - -  长江证券 - - - - - -  申万宏源 - - - - - -  华泰证券 - - - - - -  安信证券 - - - - - -  国泰君安 - - - - - -  东方证券 - - - - - -    农银汇理基金管理有限公司 2016年3月29日

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