华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告摘要



基金管理人:华富基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2016 年3 月29 日
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 2 页共 61 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016 年3 月28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2015 年1 月1 日起至2015 年12 月31 日止。
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 3 页共 61 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 .............................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 .......................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 15
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................ 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................ 15
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 15
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 .................................................................................................................................... 17
7.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 17
7.2 利润表 ....................................................................................................................................... 18
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19
7.4 报表附注 ................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 .................................................................................................................................... 39
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 41
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 46
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 46
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 46
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 4 页共 61 页
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 46
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 46
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 47
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 47
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 47
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 48
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 48
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 48
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 48
§11 重大事件揭示 .................................................................................................................................. 49
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 49
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 49
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 50
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 50
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 50
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 50
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 50
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 52
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 61
§13 备查文件目录 .................................................................................................................................. 61
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 61
13.2 存放地点 ................................................................................................................................. 61
13.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 61
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 5 页共 61 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 华富智慧城市灵活配置混合
基金主代码 000757
交易代码 000757
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年10 月31 日
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 632,349,959.60 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过深入研究并积极投资与智慧城市相关的优
质上市公司,分享其发展和成长的机会,力求获取超
额收益与长期资本增值。
投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济、
证券市场以及智慧城市相关行业的发展趋势,评估市
场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此
合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保
持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的
稳定增值。
业绩比较基准 沪深300 指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,
属于中等风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华富基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 满志弘 洪渊
联系电话 021-68886996 (010)66105799
电子邮箱 manzh@hffund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-700-8001 95588
传真 021-68887997 (010)66105798
注册地址 上海市浦东新区陆家嘴环
路1000 号31 层
北京市西城区复兴门内大街55

办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环北京市西城区复兴门内大街55
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 6 页共 61 页
路 1000 号31 层 号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 章宏韬 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.hffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 杭州市西溪路128 号新湖商务大厦
9 楼
注册登记机构 华富基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路1000 号
31 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2015 年
2014 年10 月31 日
(基金合同生效
日)-2014 年12 月31

2013 年
本期已实现收益 559,647,437.10 9,093,677.72 -
本期利润 611,772,334.73 -26,747,476.53 -
加权平均基金份额本期利润 0.7362 -0.0174 -
本期加权平均净值利润率 53.98% -1.72% -
本期基金份额净值增长率 62.24% -1.70% -
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供分配利润 282,030,784.85 -26,747,476.53 -
期末可供分配基金份额利润 0.4460 -0.0174 -
期末基金资产净值 914,380,744.45 1,510,604,355.36 -
期末基金份额净值 1.446 0.983 -
3.1.3 累计期末指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
基金份额累计净值增长率 59.48% -1.70% -
注:1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 7 页共 61 页
2)以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎
回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数,
表中的“期末”均指报告期最后一日,即12 月31 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 30.27% 2.38% 9.64% 0.83% 20.63% 1.55%
过去六个月 -5.68% 3.67% -5.16% 1.33% -0.52% 2.34%
过去一年 62.24% 3.15% 9.22% 1.24% 53.02% 1.91%
自基金合同
生效起至今
59.48% 2.92% 31.98% 1.20% 27.50% 1.72%
注:业绩比较基准收益率=沪深300 指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%,业绩比较基准在
每个交易日实现再平衡。
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 8 页共 61 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:根据《华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金股票投资占基
金资产的比例范围为0-95%,投资于本合同界定的智慧城市相关证券不低于非现金基金资产的
80%;其余资产投资于债券、权证、货币市场工具、资产支持证券等金融工具;权证投资比例不得
超过基金资产净值的3%;保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资
产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。本基金建仓期为2014 年10 月31 日到2015 年4 月30 日。建仓期结束时
各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内,本基金严格执行了基金合同的相关规定。
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 9 页共 61 页
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元


每10 份基金份
额分红数
现金形式发放总

再投资形式发
放总额
年度利润分配合

备注
2015 2.0000 152,843,576.67 22,254,271.74 175,097,848.41
2014 - - - -
合计 2.0000 152,843,576.67 22,254,271.74 175,097,848.41
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人华富基金管理有限公司于2004 年3 月29 日经中国证监会证监基金字 [2004]47
号文核准开业,4 月19 日在上海正式注册成立,注册资本1.2 亿元,公司股东为华安证券股份有
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 10 页共 61 页
限公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股(集团)有限公司。截止 2015 年12
月31 日,本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成
长趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型
证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100 指数证券投资基金、
华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小板指数增强
型证券投资基金、华富保本混合型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富
分级债券型证券投资基金、华富恒财分级债券型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置混合型证
券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、
华富旺财保本混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活
配置混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金二十一只基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限 证券从
业年限
说明
任职日

离任日期
龚炜
华富智慧城市灵活
配置混合型基金基
金经理、华富竞争
力优选混合型基金
基金经理、华富成
长趋势混合型基金
基金经理、华富国
泰民安灵活配置混
合型基金基金经
理,公司公募投资
决策委员会主席、
公司副总经理
2014 年
10 月31

- 十二年
安徽财经大学金融学
硕士,研究生学历。历
任湘财证券有限责任
公司研究发展部行业
研究员、中国证监会安
徽监管局机构处科员、
天治基金管理有限公
司研究发展部行业研
究员、投资管理部基金
经理助理、天治创新先
锋股票型基金和天治
成长精选股票型基金
的基金经理、权益投资
部总监,2012 年9 月加
入华富基金管理有限
公司,曾任研究发展部
金融工程研究员、公司
投研副总监、基金投资
部总监、投研总监、公
司总经理助理,2014
年8 月7 日至2015 年2
月11 日任华富灵活配
置混合型基金基金经
理。
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 11 页共 61 页
刘文正
华富智慧城市灵活
配置混合型基金基
金经理、华富国泰
民安灵活配置混合
型基金基金经理、
基金投资部副总监
2014 年
11 月17

- 十二年
工商管理硕士,研究生
学历。历任天治基金管
理有限公司系统管理
员、行业研究员,2010
年9 月加入华富基金管
理有限公司,曾任研究
发展部行业研究员、华
富竞争力优选混合型
基金基金经理助理,研
究发展部总监助理。
2013 年6 月7 日至2015
年5 月27 日任华富策
略精选混合型基金基
金经理。
王翔
华富智慧城市灵活
配置混合型基金基
金经理,华富成长
趋势混合型基金基
金经理
2014 年
11 月19

- 六年
墨尔本大学工程管理
学硕士、研究生学历。
2010 年3 月加入华富
基金管理有限公司,先
后担任研究发展部助
理行业研究员、行业研
究员、2014 年5 月12
日至2014 年11 月18
日任华富智慧城市灵
活配置混合型基金基
金经理助理。
注:龚炜的任职日期指该基金成立之日,刘文正、王翔的任职日期指公司作出决定之日。证券从
业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、
基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,基金运作合法合规,不存在损害基金
份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华富基金管
理有限公司公平交易管理制度》,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,公司的公平交易制度
所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同
时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。具体
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 12 页共 61 页
控制措施如下:
在研究分析和投资决策环节,公司通过建立规范、完善的研究管理平台,为所有的投资组合
经理提供公平的研究服务和支持。公司的各类投资组合,在保证其决策相对独立的同时,在获取
投资信息、投资建议及决策实施方面均享有公平的机会。各投资组合经理根据其管理的投资组合
的投资风格和投资策略,制定客观、完整的交易决策规则,并按照这些规则进行投资决策,保证
各投资组合投资决策的客观性和独立性。
在交易执行环节,公司设立独立的集中交易部门,通过实行集中交易制度和公平的交易分配
制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。交易执行的公平原则:“价格优先、时间优先、
综合平衡、比例实施”,保证交易在各投资组合间的公正实施,保证各投资组合间的利益公平对待。
公司通过完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度,确保各投资
组合获得公平的交易机会。
在行为监控和分析评估环节,公司将公平交易作为日常交易监控的重要关注内容,加强对投
资交易行为的监察稽核力度,公司集中交易部、监察稽核部等相关部门严格按照公司关于异常交
易的界定规则对违反公平交易原则的异常交易进行识别、监控与分析。每日交易时间结束后,集
中交易部对每一笔公平交易的执行结果进行登记,逐笔备注发生公平交易各指令的先后顺序及实
际执行结果,由具体执行的交易员签字确认留档,并交监察稽核部备案。公司监察稽核部分别于
每季度和每年度对公司管理的不同投资组合整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析,
对连续四个季度期间内、不同时间窗下(如1 日内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差进行分
析。本报告期内,根据纳入样本内的数据分析结果,未发现明显异常情况。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规
要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场申
购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部
纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上
确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 13 页共 61 页
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015 年上证综指上涨9.41%,深圳成分指数上涨14.98%,创业板指数涨84.41%,全年看市场
呈现了较大振幅,上证综指最高达到5178.19。上半年看蓝筹股和周期品涨幅相对较小,以创业
板中互联网为主的新兴产业出现较大涨幅,主要因为实体经济相对较差,GDP 增速放缓的大背景
下,随着流动性不断宽松,新兴产业表现了较好的投资机会。但由于去杠杆和去融资的背景下,
市场跌幅巨大,下半年市场主要在去杠杆和去泡沫,上半年涨幅较大的品种下半年跌幅较大。从
投资机会看,年初的主题投资,如迪斯尼、VR、新能源汽车、精准医疗、军工等行业得到了较好
表现。计算机板块累计涨幅较大。市场增量量资金不断涌入,成交量不断放大,上海和深圳日均
成交都在近万亿。总体看在经济转型调结构的大背景下虽然短期创业板跌幅巨大,但全年看创业
板表现仍然表现较好,投资机会也优于主板。 回顾经济数据相对表现一直都较差,PMI 和GDP 增
速一路下行,政府容忍度也不断下移,政府更多的工作仍然在反腐。因此总体看前周期品种不断
创出新低;大行情的机会没有明显显现。
本基金上配置主要是主题加成长的框架,延续了一直以来的是“一轴加两翼”的格局,全年
主要配置了计算机、体育、医药、互联网、信息安全、军工和环保。操作层面看换手较高是由于
加强了对热点和主题的捕捉力度,并取得了一定受益。由于经济下行数据较为确定和政府反腐力
度较大,经济刺激方案迟迟没有推出,因此前周期品的配置基本上没有。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金于2014 年10 月31 日正式成立。截止到2015 年12 月31 日,华富智慧城市灵活配置
基金份额净值为1.446 元,累计份额净值为1.646 元,本报告期的份额累计净值增长率为62.24%,
同期业绩比较基准收益率为9.22%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
最新政府的供给端改革政策有望得到进一步发酵,在经济持续下行的压力下,目前在政府对
经济表现出来稳增长的意愿,政府工作的有望在稳增长上采取更多刺激手段,国企改革有序推进,
总体看相关标的都有较好表现,个别区域国企改革有望提速。另外,新一届政府围绕民生有望有
较大的刺激政策。最新的政府工作会议流露出对于下半年经济稳增长的决心以及国家对于金融市
场的重视,为经济大环境的持续改善提供了更大的想象空间。海外看由于很多不稳定的因素。在
短期证监会去杠杆和融资引发的快速下跌后,市场情绪短期难以提振,因此市场去泡沫和信心重
建需要时日。新年后由于市场快速超跌和有效的去泡沫后有望进入慢牛行情,由于投资者结构和
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 14 页共 61 页
目前经济转型的大方向,市场仍将围绕新兴产业和一些确定的主题,如迪斯尼、VR、精准医疗等。
短期超跌成长股有较强反弹需求,长期看确定成长的优质成长股仍然是本基金配置的重点。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2015 年度,为加强公司内部控制,监察稽核工作从制度建设和内部监察稽核入手为公司持续
发展奠定坚实的基础。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序,独立、客观、公正地开展基金
运作和公司管理的合规性监察,发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改,同时定期
向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内,基金管理人内部监察稽核主要工作如下:
1、加强内部控制制度建设,完善内部控制环境。2015 年,为配合反洗钱工作风险管理要求,
制定了反洗钱风险自评估管理办法,进一步健全和完善了公司制度体系建设。
2、多方位开展监察稽核工作,不断提高稽核覆盖面和检查力度。通过定期和不定期监察稽核
工作的开展,公司的各个部门、各项业务的规范性和完善性都得到了较大的提高,各部门及时发
现和弥补了制度建设中的漏洞和缺陷,实际业务操作流程更加科学有效。
3、加强风险监控,严格控制投资风险,通过对各基金的运行状况、投资比例、相关指标进行
监控和跟踪,及时报告异常情况,确保基金投资规范运作。
4、扩大风险控制工作的覆盖面。风险控制工作不再局限于投资管理,从公司运营整体规范要
求,风险控制渗透在业务的各个环节和所有部门,每月定时向风险控制委员会报告,进行及时的
风险揭示。
在今后的工作中,本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念,提高内部监察稽核工作的
科学性和有效性,努力防范和控制各种风险,充分保障基金持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为了有效控制基金估值流程,按照相关法律法规的规定,成立了估值委员会,
并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保
基金估值的公允、合理,保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金
估值政策由天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行审核并出具报告,由托管银行进行复核。公
司估值委员会主席为公司总经理,成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部
负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富
的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被
歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 15 页共 61 页
冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
4.9 本基金按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华富智慧城市灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》的有关规定,以2015 年05 月28 日为权益登记日,分配金额为
175,097,848.41 元,符合基金合同相关约定。期末可供分配利润为282,030,784.85 元滚存至下
一期进行分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的管理人——华富基金管理有限公
司在华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购
赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华富基金管理有限公司编制和披露的华富智慧城市灵活配置混合型证券投资
基金2014 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 16 页共 61 页
审计报告编号 天健审〔2016〕6-53 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告
审计报告收件人 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金全体持有人
引言段 我们审计了后附的华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金
(以下简称“华富智慧城市灵活配置混合基金”)财务报表,包
括2015 年12 月31 日的资产负债表,2015 年度的利润表、所有
者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制财务报表是华富智慧城市灵活
配置混合基金的基金管理人华富基金管理有限公司管理层的责
任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相
关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的
重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的
会计估计。
注册会计师的责任段我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和
实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以
设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意
见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出
会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和在财务报表
附注中所列示的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制,在所有重大方面公允反映了华富
智慧城市灵活配置混合基金2015 年12 月31 日的财务状况以及
2015 年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 曹小勤 林晶
会计师事务所的名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦9 楼
审计报告日期2016 年3 月23 日
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 17 页共 61 页
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2015 年12 月31 日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月31 日
上年度末
2014 年12 月31 日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 49,910,292.45 550,186,410.20
结算备付金 5,265,956.42 14,120,730.96
存出保证金 950,229.51 283,548.81
交易性金融资产 7.4.7.2 849,865,582.04 1,014,068,791.57
其中:股票投资 849,865,582.04 1,014,068,791.57
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 46,078.58 130,312.54
应收股利 - -
应收申购款 13,295,092.88 -
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 919,333,231.88 1,578,789,794.08
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年12 月31 日
上年度末
2014 年12 月31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 63,882,501.06
应付赎回款 816,240.18 -
应付管理人报酬 1,144,890.72 2,000,378.00
应付托管费 190,815.13 333,396.31
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 2,378,615.69 1,879,163.35
应交税费 - -
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 18 页共 61 页
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 421,925.71 90,000.00
负债合计 4,952,487.43 68,185,438.72
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 632,349,959.60 1,537,351,831.89
未分配利润 7.4.7.10 282,030,784.85 -26,747,476.53
所有者权益合计 914,380,744.45 1,510,604,355.36
负债和所有者权益总计 919,333,231.88 1,578,789,794.08
注:报告截止日2015 年12 月31 日,基金份额净值1.446 元,基金份额总额632,349,959.60 份。
7.2 利润表
会计主体:华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金
本报告期: 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年10 月31 日(基
金合同生效日)至
2014 年12 月31 日
一、收入 652,796,031.14 -19,463,331.00
1.利息收入 1,134,881.07 2,063,332.53
其中:存款利息收入 7.4.7.11 1,134,881.07 1,104,778.02
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 958,554.51
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 589,668,698.77 14,314,490.72
其中:股票投资收益 7.4.7.12 585,814,831.11 14,030,561.18
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -
贵金属投资收益 7.4.7.15 - -
衍生工具收益 7.4.7.16 - -
股利收益 7.4.7.17 3,853,867.66 283,929.54
3.公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
7.4.7.18 52,124,897.63 -35,841,154.25
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.19 9,867,553.67 -
减:二、费用 41,023,696.41 7,284,145.53
1.管理人报酬 7.4.10.2.1 16,951,641.37 3,893,202.24
2.托管费 7.4.10.2.2 2,825,273.65 648,867.01
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 19 页共 61 页
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7.4.7.20 20,794,570.83 2,651,096.40
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 7.4.7.21 452,210.56 90,979.88
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
611,772,334.73 -26,747,476.53
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填
列)
611,772,334.73 -26,747,476.53
注:本基金合同于2014 年10 月31 日生效,上年度可比期间为2014 年10 月31 日至2014 年12
月31 日。
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
单位:人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
1,537,351,831.89 -26,747,476.53 1,510,604,355.36
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 611,772,334.73 611,772,334.73
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-905,001,872.29 -127,896,224.94 -1,032,898,097.23
其中:1.基金申购款 1,433,103,367.46 616,792,786.13 2,049,896,153.59
2.基金赎回款 -2,338,105,239.75 -744,689,011.07 -3,082,794,250.82
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”
号填列)
- -175,097,848.41 -175,097,848.41
五、期末所有者权益(基
金净值)
632,349,959.60 282,030,784.85 914,380,744.45
项目
上年度可比期间
2014 年10 月31 日(基金合同生效日)至2014 年12 月31 日
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 20 页共 61 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
1,537,351,831.89 - 1,537,351,831.89
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -26,747,476.53 -26,747,476.53
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
- - -
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”
号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
1,537,351,831.89 -26,747,476.53 1,510,604,355.36
注:本基金合同于2014 年10 月31 日生效,募集总金额为1,537,351,831.89 元,上年度可比期
间为2014 年10 月31 日至2014 年12 月31 日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______章宏韬______ ______姚怀然______ ____陈大毅____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金(以下简称本基金或基金)经中国证券监督管理
委员会(以下简称中国证监会)(证监许可[2014]771 号)核准,基金合同于2014 年10 月31 日
生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定期。设立时募集资金到位情况经天健会计师事务所
(特殊普通合伙)审验,并出具《验资报告》(天健验(2014)6-75 号)。有关基金设立文件已按
规定向中国证监会备案。本基金的管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司,基金托
管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资范围为
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监
会核准上市的股票)、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 21 页共 61 页
金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资
其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经营为编制基础。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资
基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作,真实、完整地反映了基金的财
务状况、经营成果和净值变动等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。本期会计报表的实际编制期间为2015
年1 月1 日至2015 年12 月31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币;记账本位币单位为元。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投
资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产,其他金融资产划分为贷款和应收款项,暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至
到期投资。
(2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债)、其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金
融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负
债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 22 页共 61 页
初始确认金额。
本基金按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的
交易费用,但下列情况除外:(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余
成本计量;(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权
益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。
本基金采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1) 以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债
时可能发生的交易费用;(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩
并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3) 不属于指定为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计
入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者
进行后续计量:1) 按照《企业会计准则第13 号——或有事项》确定的金额;2) 初始确认金额扣
除按照《企业会计准则第14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法
处理:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利
得或损失,计入公允价值变动收益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;
处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动
收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的
利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投
资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累
计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该
金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
(1) 估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利
用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使
用的输入值分以下层级,并依次使用:
1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 23 页共 61 页
2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包
括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以
外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入
值等;
3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察
市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据
做出的财务预测等。
(2) 估值方法及关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和
债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
1) 对于特殊事项停牌股票,本基金根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务
的指导意见》(证监会公告〔2008〕38 号),参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股
票估值的参考方法》进行估值。
2) 对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会《关于进一步加强基金投资非公开发
行股票风险控制有关问题的通知》(基金部通知〔2006〕37 号),若在证券交易所挂牌的同一股票
的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的
市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的
初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部
分确认为估值增值。
3) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会《关于证券投资基金执行<企业会计
准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(证监会计字〔2007〕21 号)采用估值技术确定
公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结
果由中央国债登记结算有限公司独立提供。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债
务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于
申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 24 页共 61 页
分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例
计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利
润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的按
直线法近似计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小
的按直线法近似计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式及红利再投资形式分配。 期末可供分
配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。经宣告的拟分配基
金收益于分红除权日从持有人权益转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
无。
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 25 页共 61 页
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期本基金会计政策无变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年1 季度固定收益品种的估值处
理标准》的有关规定,自2015 年3 月20 日起,本基金采用第三方估值机构中证指数有限公司提
供的价格对持有的交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)
进行估值。
7.4.5.3 差错更正的说明
本报告期本基金无重大会计差错。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税〔2002〕
128 号)、《关于证券投资基金税收政策问题的通知》(财税〔2004〕78 号)、《关于股息红利个人所
得税有关政策的通知》(财税﹝2005﹞102 号)、《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》
(财税〔2005〕103 号)、《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》(财税〔2005〕107 号)、
《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》(财税〔2007〕84 号)、《关于企业所得税若干优
惠政策的通知》(财税〔2008〕1 号)、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问
题的通知》(财税〔2012〕85 号)及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
7.4.6.1 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
7.4.6.2 基金买卖股票、债券的差价收入,从2004 年1 月1 日起,继续免征收营业税。
7.4.6.3 对基金买卖股票、债券的差价收入,从2004 年1 月1 日起,继续免征收企业所得税;
对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司和发行债券的企业在
向基金支付上述收入时代扣代缴20.00%的个人所得税。
7.4.6.4 根据财政部、国税总局、证监会发布之《关于实施上市公司股息红利差别化个人所
得税政策有关问题的通知》,从2013 年1 月1 日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的
上市公司股票,持股期限在1 个月以内(含1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;
持股期限在1 个月以上至1 年(含1 年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1 年
的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
7.4.6.5 基金买卖股票,经国务院批准,从2008 年4 月24 日起证券(股票)交易印花税税
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 26 页共 61 页
率由 3‰调整为1‰。经国务院批准,从2008 年9 月19 日起,对证券交易印花税政策进行调整,
由双边征收改为向卖方单边征收,税率保持1‰。
7.4.6.6 基金作为流通股股东,在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现
金等对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2015 年12 月31 日
上年度末
2014 年12 月31 日
活期存款 49,910,292.45 550,186,410.20
定期存款 - -
其中:存款期限1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计: 49,910,292.45 550,186,410.20
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
项目
本期末
2015 年12 月31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 833,581,838.66 849,865,582.04 16,283,743.38
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 833,581,838.66 849,865,582.04 16,283,743.38
项目
上年度末
2014 年12 月31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,049,909,945.82 1,014,068,791.57 -35,841,154.25
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场- - -
银行间市场- - -
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 27 页共 61 页
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,049,909,945.82 1,014,068,791.57 -35,841,154.25
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末和上年度末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2015 年12 月31 日
上年度末
2014 年12 月31 日
应收活期存款利息 13,456.39 123,182.34
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 2,606.67 6,989.84
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息- -
应收申购款利息 29,545.16 -
应收黄金合约拆借孳息- -
其他 470.36 140.36
合计 46,078.58 130,312.54
注:本表列示的其他为应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末和上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2015 年12 月31 日
上年度末
2014 年12 月31 日
交易所市场应付交易费用 2,378,615.69 1,879,163.35
银行间市场应付交易费用 - -
合计 2,378,615.69 1,879,163.35
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 28 页共 61 页
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2015 年12 月31 日
上年度末
2014 年12 月31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 1,925.71 -
预提信息披露费 320,000.00 60,000.00
预提审计费 100,000.00 30,000.00
合计 421,925.71 90,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 1,537,351,831.89 1,537,351,831.89
本期申购 1,433,103,367.46 1,433,103,367.46
本期赎回(以“-”号填列) -2,338,105,239.75 -2,338,105,239.75
本期末 632,349,959.60 632,349,959.60
注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 9,093,677.72 -35,841,154.25 -26,747,476.53
本期利润 559,647,437.10 52,124,897.63 611,772,334.73
本期基金份额交易
产生的变动数
-79,628,497.16 -48,267,727.78 -127,896,224.94
其中:基金申购款 432,012,089.76 184,780,696.37 616,792,786.13
基金赎回款 -511,640,586.92 -233,048,424.15 -744,689,011.07
本期已分配利润 -175,097,848.41 - -175,097,848.41
本期末 314,014,769.25 -31,983,984.40 282,030,784.85
7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度可比期间
2014 年10 月31 日(基金合同生效
日)至2014 年12 月31 日
活期存款利息收入 992,130.29 1,085,332.17
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 29 页共 61 页
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 95,757.62 19,063.06
其他 46,993.16 382.79
合计 1,134,881.07 1,104,778.02
注:其他所列本期金额包括权证保证金利息收入17,448.00 元、申购款停留管理公司清算账户产
生的申购款利息收入29,545.16 元;其他所列上年度可比期间金额为权证保证金利息收入382.79
元。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年10 月31 日(基金
合同生效日)至2014 年12 月
31 日
卖出股票成交总额 7,158,057,016.52 528,947,498.50
减:卖出股票成本总额 6,572,242,185.41 514,916,937.32
买卖股票差价收入 585,814,831.11 14,030,561.18
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期和上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内和上年度期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本报告期内和上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.16 衍生工具收益
本基金本报告期和上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.17 股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度可比期间
2014 年10 月31 日(基金合同生效
日)至2014 年12 月31 日
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 30 页共 61 页
股票投资产生的股利收益 3,853,867.66 283,929.54
基金投资产生的股利收益 - -
合计 3,853,867.66 283,929.54
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年10 月31 日(基金合
同生效日)至2014 年12 月31 日
1.交易性金融资产 52,124,897.63 -35,841,154.25
——股票投资 52,124,897.63 -35,841,154.25
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 52,124,897.63 -35,841,154.25
7.4.7.19 其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度可比期间
2014 年10 月31 日(基金合同生效
日)至2014 年12 月31 日
基金赎回费收入 9,753,164.20 -
转换费收入 114,389.47 -
合计 9,867,553.67 -
7.4.7.20 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度可比期间
2014 年10 月31 日(基金合同生
效日)至2014 年12 月31 日
交易所市场交易费用20,794,570.83 2,651,096.40
银行间市场交易费用- -
合计 20,794,570.83 2,651,096.40
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 31 页共 61 页
7.4.7.21 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
上年度可比期间
2014 年10 月31 日(基金合同
生效日)至2014 年12 月31 日
审计费用 100,000.00 30,000.00
信息披露费 320,000.00 60,000.00
银行汇划费用 20,210.56 79.88
债券帐户维护费 12,000.00 -
其他 - 900.00
合计 452,210.56 90,979.88
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

7.4.8.2 资产负债表日后事项

7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
华安证券股份有限公司(“华安证券”) 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海华富利得资产管理有限公司 基金管理人的子公司
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014年10月31日(基金合同生效日)至2014年
12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比

华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 32 页共 61 页
华安证券 3,069,834,440.96 22.72% - -
7.4.10.1.2 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华安证券 2,800,985.62 22.94% 455,222.03 19.14%
关联方名称
上年度可比期间
2014年10月31日(基金合同生效日)至2014年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华安证券 - - - -
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度可比期间
2014 年10 月31 日(基金合同生效
日)至2014 年12 月31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
16,951,641.37 3,893,202.24
其中:支付销售机构的客
户维护费
5,053,318.51 2,665,691.14
注:基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提,按月支付。计算方法H=E×年
管理费率÷当年天数(H 为每日应计提的基金管理费,E 为前一日基金资产净值)。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度可比期间
2014 年10 月31 日(基金合同生效
日)至2014 年12 月31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,825,273.65 648,867.01
注:基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提,按月支付。计算方法H=E×年
托管费率÷当年天数(H 为每日应计提的基金托管费,E 为前一日基金资产净值)。
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 33 页共 61 页
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期和上年度可比期基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31

上年度可比期间
2014 年10 月31 日(基金合同生效日)至2014
年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
股份有限公司
49,910,292.45 992,130.29 550,186,410.20 1,085,332.17
注:本表仅列示活期存款余额及产生利息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期内和上年度可比期间未参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
金额单位:人民币元


权益
登记日
除息日每 10 份
基金份额分红

现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计备注
场内 场外
1 2015 年5
月28 日
- 2015 年
5 月28

2.0000 152,843,576.67 22,254,271.74175,097,848.41


- - 2.0000 152,843,576.67 22,254,271.74175,097,848.41
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 34 页共 61 页
7.4.12 期末( 2015 年12 月31 日 )本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金没有因认购新发/增发证券而于本报告期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌原

期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末估值总

备注
600153
建发
股份
2015 年6 月29 日
重大事
项停牌
14.69 - - 5,941,269 85,444,331.23 87,277,241.61 -
002018
华信
国际
2015 年6 月15 日
重大事
项停牌
30.60 - - 1,197,354 44,904,543.14 36,639,032.40 -
300365
恒华
科技
2015 年11 月16 日
重大事
项停牌
42.87 2016 年1 月27 日38.58 759,161 25,327,644.95 32,545,232.07 -
600729
重庆
百货
2015 年7 月24 日
重大事
项停牌
29.26 2016 年1 月4 日29.90 979,272 36,078,132.46 28,653,498.72 -
600584
长电
科技
2015 年11 月30 日
重大事
项停牌
22.02 - - 934,100 22,324,489.03 20,568,882.00 -
300220
金运
激光
2015 年12 月10 日
重大事
项停牌
41.10 - - 500,000 13,206,784.25 20,550,000.00 -
600420
现代
制药
2015 年10 月21 日
重大事
项停牌
41.77 2016 年3 月23 日33.44 430,200 14,426,320.00 17,969,454.00 -
600645
中源
协和
2015 年12 月30 日
重大事
项停牌
65.01 2016 年1 月4 日63.90 264,838 14,878,203.55 17,217,118.38 -
002313
日海
通讯
2015 年8 月10 日
重大事
项停牌
14.92 2016 年1 月22 日13.90 669,901 9,792,140.40 9,994,922.92 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系,并设定
适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
董事会下设风险管理委员会,负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理
下设投资决策委员会和风险控制委员会,负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 35 页共 61 页
监控。公司设督察长,组织、指导公司监察稽核工作,监督检查基金及公司运作的合法合规情况
和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门,监察稽核部有权对公司各部门内部
风险控制制度的建立和落实情况进行检查,对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分
析,提出改进意见,上报总经理,通报督察长。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,
因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估
以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注:本报告期末本基金未投资包括短期融资券、一年期以内的资产支持证券等短期金融产品。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
注:本基金本报告期末和上年度末未持有债券。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可银行间同业市场交易。
因此除在附注7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及
时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般
不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 36 页共 61 页
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的
大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立
于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2015 年12 月31

1 个月以内
1-3 个

3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以

不计息 合计
资产
银行存款 49,910,292.45 - - - - - 49,910,292.45
结算备付金 5,265,956.42 - - - - - 5,265,956.42
存出保证金 950,229.51 - - - - - 950,229.51
交易性金融资产 - - - - - 849,865,582.04 849,865,582.04
应收利息 - - - - - 46,078.58 46,078.58
应收申购款 - - - - - 13,295,092.88 13,295,092.88
资产总计 56,126,478.38 - - - - 863,206,753.50 919,333,231.88
负债
应付赎回款 - - - - - 816,240.18 816,240.18
应付管理人报酬 - - - - - 1,144,890.72 1,144,890.72
应付托管费 - - - - - 190,815.13 190,815.13
应付交易费用 - - - - - 2,378,615.69 2,378,615.69
其他负债 - - - - - 421,925.71 421,925.71
负债总计 - - - - - 4,952,487.43 4,952,487.43
利率敏感度缺口 56,126,478.38 - - - - 858,254,266.07 914,380,744.45
上年度末
2014 年12 月31

1 个月以内
1-3 个

3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以

不计息 合计
资产
银行存款 550,186,410.20 - - - - - 550,186,410.20
结算备付金 14,120,730.96 - - - - - 14,120,730.96
存出保证金 283,548.81 - - - - - 283,548.81
交易性金融资产 - - - - -1,014,068,791.571,014,068,791.57
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 37 页共 61 页
应收利息 - - - - - 130,312.54 130,312.54
资产总计 564,590,689.97 - - - -1,014,199,104.111,578,789,794.08
负债
应付证券清算款 - - - - - 63,882,501.06 63,882,501.06
应付管理人报酬 - - - - - 2,000,378.00 2,000,378.00
应付托管费 - - - - - 333,396.31 333,396.31
应付交易费用 - - - - - 1,879,163.35 1,879,163.35
其他负债 - - - - - 90,000.00 90,000.00
负债总计 - - - - - 68,185,438.72 68,185,438.72
利率敏感度缺口 564,590,689.97 - - - - 946,013,665.391,510,604,355.36
注:本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除利率外其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
本期末( 2015 年12 月31 日 )
上年度末( 2014 年12 月31
日 )
市场利率下降25 基

0.00 0.00
市场利率上升25 基

0.00 0.00
7.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券,所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投
资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
项目
本期末
2015 年12 月31 日
上年度末
2014 年12 月31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
交易性金融资产-股票投资 849,865,582.04 92.94 1,014,068,791.57 67.13
交易性金融资产-基金投资 - - - -
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 38 页共 61 页
交易性金融资产-债券投资 - - - -
交易性金融资产-贵金属投

- - - -
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 849,865,582.04 92.94 1,014,068,791.57 67.13
7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深300 指数外其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
本期末( 2015 年12 月
31 日 )
上年度末( 2014 年12 月
31 日 )
沪深300 指数上升5% 50,663,755.59 5,144,821.52
沪深300 指数下降5% -50,663,755.59 -5,144,821.52
7.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险
假设
1.置信区间 ( 95%)
2.观察期 (1 年)
分析
风险价值
(单位:人民币元)
本期末(2015 年12 月
31 日)
上年度末(2014 年12 月31
日)
合计 162,292,630.31 20,193,796.33
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010 年年报工作的通知
(财会〔2010〕25 号)”(以下简称“通知”)要求,本基金对年末持有的以公允价值计量的金
融资产按照公允价值的取得方式分为三层:第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在
活跃市场上报价的,以该报价为依据确定公允价值;第二层次是本基金在计量日能获得类似资产
或负债在活跃市场上的报价,或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的,以该报价为依
据做必要调整确定公允价值;第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的,
以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。根据通知要求,
年末本基金持有的以公允价值计量的资产分层列示如下:
类别 2015 年12 月31 日公允价值 2014 年12 月31 日公允价值
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 39 页共 61 页
第一层次 578,450,199.94 930,958,327.75
第二层次 271,415,382.10 83,110,463.82
第三层次 - -
合计 849,865,582.04 1,014,068,791.57
根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年1 季度固定收益品
种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24 号)的要求,本基金自2015 年3 月30 日起,对
交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种采用第三方估值机构中证指数有限公司提供的价格数
据进行估值(估值标准另有规定的除外),本报告期末本基金持有的以公允价值计量的上述资产计
入第二层次。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 849,865,582.04 92.44
其中:股票 849,865,582.04 92.44
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 55,176,248.87 6.00
7 其他各项资产 14,291,400.97 1.55
8 合计 919,333,231.88 100.00
注:本表列示的其他各项资产详见8.12.3 其他各项资产构成。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 426,479,170.09 46.64
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 40 页共 61 页
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 115,930,740.33 12.68
G 交通运输、仓储和邮政业 25,765,109.22 2.82
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务

209,121,970.02 22.87
J 金融业 - -
K 房地产业 55,351,474.00 6.05
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 17,217,118.38 1.88
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 849,865,582.04 92.94
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 600153 建发股份 5,941,269 87,277,241.61 9.54
2 603333 明星电缆 4,000,000 38,480,000.00 4.21
3 002018 华信国际 1,197,354 36,639,032.40 4.01
4 002405 四维图新 840,330 32,604,804.00 3.57
5 300365 恒华科技 759,161 32,545,232.07 3.56
6 300016 北陆药业 855,638 30,383,705.38 3.32
7 300075 数字政通 969,164 30,383,291.40 3.32
8 300127 银河磁体 1,587,313 28,857,350.34 3.16
9 600729 重庆百货 979,272 28,653,498.72 3.13
10 600391 成发科技 547,627 28,399,936.22 3.11
11 002318 久立特材 1,798,000 27,509,400.00 3.01
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 41 页共 61 页
12 002609 捷顺科技 1,294,540 27,004,104.40 2.95
13 002261 拓维信息 691,079 26,882,973.10 2.94
14 600172 黄河旋风 1,042,430 26,383,903.30 2.89
15 002312 三泰控股 946,100 26,301,580.00 2.88
16 600834 申通地铁 1,329,469 25,765,109.22 2.82
17 300009 安科生物 585,135 25,324,642.80 2.77
18 300367 东方网力 350,600 24,436,820.00 2.67
19 300212 易华录 528,465 24,399,229.05 2.67
20 600862 南通科技 1,061,800 21,119,202.00 2.31
21 002030 达安基因 500,000 20,590,000.00 2.25
22 600584 长电科技 934,100 20,568,882.00 2.25
23 300220 金运激光 500,000 20,550,000.00 2.25
24 300369 绿盟科技 400,000 19,456,000.00 2.13
25 600325 华发股份 1,141,600 18,608,080.00 2.04
26 600420 现代制药 430,200 17,969,454.00 1.97
27 600645 中源协和 264,838 17,217,118.38 1.88
28 600602 仪电电子 1,305,271 16,694,416.09 1.83
29 600536 中国软件 439,200 15,846,336.00 1.73
30 600340 华夏幸福 508,600 15,624,192.00 1.71
31 002117 东港股份 330,042 15,188,532.84 1.66
32 002104 恒宝股份 508,820 12,206,591.80 1.33
33 002313 日海通讯 669,901 9,994,922.92 1.09
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 600153 建发股份 151,867,653.71 10.05
2 600079 人福医药 122,085,769.76 8.08
3 600158 中体产业 120,936,049.39 8.01
4 600594 益佰制药 104,816,088.88 6.94
5 603333 明星电缆 101,622,016.16 6.73
6 000712 锦龙股份 97,308,665.01 6.44
7 002229 鸿博股份 93,692,855.19 6.20
8 300039 上海凯宝 87,928,199.44 5.82
9 002405 四维图新 84,972,978.59 5.63
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 42 页共 61 页
10 600126 杭钢股份 83,750,844.72 5.54
11 300295 三六五网 80,664,648.06 5.34
12 601288 农业银行 78,304,311.50 5.18
13 600109 国金证券 77,912,363.94 5.16
14 002197 证通电子 74,673,978.63 4.94
15 002396 星网锐捷 74,482,058.93 4.93
16 300041 回天新材 74,126,406.34 4.91
17 601628 中国人寿 73,909,900.98 4.89
18 600739 辽宁成大 73,015,018.54 4.83
19 002292 奥飞动漫 72,740,726.19 4.82
20 300246 宝莱特 71,162,093.05 4.71
21 601169 北京银行 71,026,851.87 4.70
22 600259 广晟有色 69,435,838.02 4.60
23 002030 达安基因 69,253,774.10 4.58
24 600203 福日电子 68,882,245.10 4.56
25 300016 北陆药业 67,073,158.78 4.44
26 600729 重庆百货 66,603,234.88 4.41
27 601258 庞大集团 66,475,029.89 4.40
28 300013 新宁物流 64,761,741.94 4.29
29 002450 康得新 64,473,036.24 4.27
30 300369 绿盟科技 64,052,737.95 4.24
31 600867 通化东宝 63,362,142.18 4.19
32 600150 中国船舶 60,079,389.05 3.98
33 601600 中国铝业 55,890,990.00 3.70
34 002081 金 螳 螂 55,694,491.54 3.69
35 002236 大华股份 53,226,287.77 3.52
36 002247 帝龙新材 51,017,335.63 3.38
37 002609 捷顺科技 50,831,305.50 3.36
38 000401 冀东水泥 50,650,680.58 3.35
39 600834 申通地铁 50,630,634.61 3.35
40 600172 黄河旋风 50,384,884.94 3.34
41 002117 东港股份 48,718,185.74 3.23
42 000541 佛山照明 47,623,466.56 3.15
43 600990 四创电子 47,174,734.00 3.12
44 600535 天士力 46,531,970.38 3.08
45 300220 金运激光 45,081,970.30 2.98
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 43 页共 61 页
46 002018 华信国际 44,904,543.14 2.97
47 002400 省广股份 44,499,371.11 2.95
48 600391 成发科技 44,346,242.97 2.94
49 002098 浔兴股份 43,010,804.02 2.85
50 002554 惠博普 42,888,006.25 2.84
51 600118 中国卫星 42,001,670.66 2.78
52 300088 长信科技 41,422,159.65 2.74
53 002008 大族激光 41,341,872.05 2.74
54 600556 慧球科技 40,955,423.68 2.71
55 300431 暴风科技 40,812,298.74 2.70
56 600019 宝钢股份 40,688,345.36 2.69
57 000938 紫光股份 40,382,615.78 2.67
58 601908 京运通 39,755,213.00 2.63
59 002474 榕基软件 39,643,834.37 2.62
60 000961 中南建设 39,554,550.13 2.62
61 601111 中国国航 39,470,322.32 2.61
62 600685 中船防务 39,285,080.44 2.60
63 300113 顺网科技 38,580,323.62 2.55
64 002230 科大讯飞 38,378,165.30 2.54
65 600108 亚盛集团 37,975,662.08 2.51
66 002104 恒宝股份 37,560,484.25 2.49
67 601233 桐昆股份 37,332,420.64 2.47
68 600146 商赢环球 36,328,574.70 2.40
69 300367 东方网力 36,053,699.52 2.39
70 000987 广州友谊 35,440,357.19 2.35
71 002332 仙琚制药 35,059,114.73 2.32
72 000793 华闻传媒 34,428,939.72 2.28
73 300075 数字政通 33,091,103.81 2.19
74 002727 一心堂 32,788,533.64 2.17
75 002312 三泰控股 32,166,885.84 2.13
76 002124 天邦股份 32,111,865.94 2.13
77 000861 海印股份 31,150,476.94 2.06
78 600576 万好万家 30,724,985.20 2.03
注:本表列示“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 44 页共 61 页
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 600158 中体产业 268,626,911.71 17.78
2 600126 杭钢股份 149,386,819.15 9.89
3 002229 鸿博股份 138,994,878.74 9.20
4 600594 益佰制药 123,438,628.65 8.17
5 600109 国金证券 120,291,772.34 7.96
6 600079 人福医药 108,334,027.92 7.17
7 002197 证通电子 104,949,552.53 6.95
8 000712 锦龙股份 102,599,637.74 6.79
9 300369 绿盟科技 95,831,414.44 6.34
10 300295 三六五网 93,381,211.57 6.18
11 300039 上海凯宝 90,299,729.66 5.98
12 300038 梅泰诺 87,023,231.71 5.76
13 601288 农业银行 84,575,436.40 5.60
14 600153 建发股份 82,637,035.25 5.47
15 300041 回天新材 81,427,580.03 5.39
16 002292 奥飞动漫 80,806,126.75 5.35
17 002396 星网锐捷 80,295,597.30 5.32
18 600739 辽宁成大 79,785,149.18 5.28
19 002400 省广股份 79,037,495.49 5.23
20 300246 宝莱特 77,751,396.98 5.15
21 601169 北京银行 76,831,220.64 5.09
22 600108 亚盛集团 75,615,037.76 5.01
23 002383 合众思壮 75,278,513.84 4.98
24 600259 广晟有色 74,727,030.68 4.95
25 603333 明星电缆 72,906,742.44 4.83
26 601628 中国人寿 72,750,148.25 4.82
27 600867 通化东宝 72,382,996.32 4.79
28 600690 青岛海尔 71,522,208.80 4.73
29 601258 庞大集团 70,285,668.80 4.65
30 600203 福日电子 68,355,023.11 4.53
31 002450 康得新 67,026,810.99 4.44
32 002030 达安基因 66,794,028.55 4.42
33 300020 银江股份 65,880,135.28 4.36
34 601600 中国铝业 65,414,820.90 4.33
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 45 页共 61 页
35 300209 天泽信息 64,187,402.36 4.25
36 300088 长信科技 63,736,502.27 4.22
37 600150 中国船舶 63,678,423.21 4.22
38 002081 金 螳 螂 61,186,094.45 4.05
39 000793 华闻传媒 59,875,106.75 3.96
40 002474 榕基软件 59,212,354.20 3.92
41 002439 启明星辰 58,182,857.64 3.85
42 000541 佛山照明 55,772,597.67 3.69
43 300016 北陆药业 55,082,239.66 3.65
44 601233 桐昆股份 51,723,485.61 3.42
45 002230 科大讯飞 51,550,594.50 3.41
46 300162 雷曼股份 50,929,335.42 3.37
47 600535 天士力 50,335,931.97 3.33
48 601318 中国平安 49,413,567.16 3.27
49 600837 海通证券 49,190,871.88 3.26
50 002098 浔兴股份 48,534,847.63 3.21
51 000401 冀东水泥 46,762,294.13 3.10
52 600685 中船防务 45,578,799.91 3.02
53 002405 四维图新 44,840,616.96 2.97
54 600118 中国卫星 43,790,723.85 2.90
55 300013 新宁物流 43,384,918.96 2.87
56 002445 中南重工 42,963,259.88 2.84
57 002332 仙琚制药 42,720,180.27 2.83
58 600146 商赢环球 42,674,229.32 2.82
59 601018 宁波港 42,578,630.55 2.82
60 600556 慧球科技 42,293,349.50 2.80
61 600019 宝钢股份 42,220,445.00 2.79
62 002008 大族激光 41,803,580.67 2.77
63 600990 四创电子 41,720,510.03 2.76
64 000961 中南建设 41,036,787.89 2.72
65 002554 惠博普 40,925,240.71 2.71
66 600335 国机汽车 40,784,850.81 2.70
67 300431 暴风科技 40,177,598.11 2.66
68 002727 一心堂 40,020,257.50 2.65
69 002236 大华股份 39,787,774.50 2.63
70 000987 广州友谊 39,773,838.99 2.63
71 002117 东港股份 38,402,531.22 2.54
72 000861 海印股份 37,549,450.04 2.49
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 46 页共 61 页
73 300212 易华录 36,820,116.41 2.44
74 002698 博实股份 36,698,260.30 2.43
75 600276 恒瑞医药 35,358,871.77 2.34
76 300220 金运激光 35,158,806.82 2.33
77 300329 海伦钢琴 34,697,242.37 2.30
78 601111 中国国航 33,734,654.00 2.23
79 002711 欧浦智网 32,920,941.74 2.18
80 300113 顺网科技 32,508,791.76 2.15
81 600233 大杨创世 32,203,028.80 2.13
82 002123 荣信股份 32,023,772.39 2.12
83 600061 国投安信 31,569,632.35 2.09
84 000783 长江证券 31,097,279.50 2.06
注:本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费
用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 6,355,914,078.25
卖出股票收入(成交)总额 7,158,057,016.52
注:本表列示“买入股票成本(成交)总额”及“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金
额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。买入包括新股、债转股及行权等获得
的股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 47 页共 61 页
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调
查的情况,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 950,229.51
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 46,078.58
5 应收申购款 13,295,092.88
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,291,400.97
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例(%)
流通受限情况说明
1 600153 建发股份 87,277,241.61 9.55 重大事项停牌
2 002018 华信国际 36,639,032.40 4.01 重大事项停牌
3 300365 恒华科技 32,545,232.07 3.56 重大事项停牌
4 600729 重庆百货 28,653,498.72 3.13 重大事项停牌
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 48 页共 61 页
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
5,603 112,859.18 472,882,641.63 74.78% 159,467,317.97 25.22%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
0.00 0.0000%
注:本报告期末基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理未持
有本基金份额。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日( 2014 年10 月31 日 )基金份额总额
1,537,351,831.89
本报告期期初基金份额总额 1,537,351,831.89
本报告期基金总申购份额1,433,103,367.46
减:本报告期基金总赎回份额2,338,105,239.75
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 49 页共 61 页
本报告期期末基金份额总额 632,349,959.60
注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、2015 年2 月3 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,龚
炜先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理职务。
2、2015 年2 月3 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,胡
伟先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理职务。
3、2015 年2 月3 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,聘任张亮先生为
华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
4、2015 年2 月27 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,聘任王夏儒先生
为华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
5、2015 年4 月14 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,聘任王夏儒先生
为华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
6、2015 年4 月14 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,聘任高靖瑜女士
为华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
7、2015 年4 月14 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,聘任陈启明先生
为华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
8、2015 年4 月29 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作原因,王
光力先生不再担任华富成长趋势混合型证券投资基金基金经理。
9、2015 年4 月29 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,聘任王翔先生为
华富成长趋势混合型证券投资基金基金经理。
10、2015 年4 月29 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,聘任陈启明先
生为华富竞争力优选混合型证券投资基金基金经理。
11、2015 年5 月21 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,
刘文正先生不再担任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 50 页共 61 页
12、2015 年9 月22 日,经华富基金管理有限公司董事会会议审议通过,聘任龚炜为公司副
总经理。
13、2015 年9 月22 日,经华富基金管理有限公司董事会会议审议通过,聘任曹华玮为公司
副总经理。
14、2015 年12 月15 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,聘任翁海波先
生为华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内,本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。本基金本年度需支付给审计机
构天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计报酬为10 万元人民币。天健会计师事务所(特殊普
通合伙)从2012 年起为本公司提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比

佣金
占当期佣金
总量的比例
长城证券 1 1,391,815,961.54 10.30% 1,284,829.26 10.52% -
长江证券 1 992,461,813.27 7.34% 890,585.70 7.29% -
东方证券 1 42,571,962.30 0.32% 38,795.74 0.32% -
方正证券 1 1,198,319,154.50 8.87% 1,070,937.71 8.77% -
广发证券 1 687,263,840.44 5.09% 624,027.99 5.11% -
国金证券 1 1,247,871,921.54 9.23% 1,109,343.09 9.08% -
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 51 页共 61 页
华安证券 2 3,069,834,440.96 22.72% 2,800,985.62 22.94% -
华创证券 1 2,382,794,841.41 17.63% 2,110,499.16 17.28% -
华泰证券 2 1,417,592,250.85 10.49% 1,289,180.57 10.56% -
招商证券 2 613,386,589.80 4.54% 563,440.49 4.61% -
浙商证券 1 470,035,348.16 3.48% 428,343.13 3.51% -
宏源证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
注:1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字
[2007]48 号), 我公司修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序,在比较了多家证券
经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服
务能力强的券商租用了基金专用交易单元。
2)本报告期本基金新增华安证券、华创证券、东方证券、方正证券、国海证券、浙商证券、广发
证券等七个交易单元。
3)此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合
计,不单指股票交易佣金。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比

成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
长城证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 52 页共 61 页
注:债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计,可转债的成交金额按全价统计。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
《华富基金管理有限公司关于网
上直销交易平台上海银联支付渠
道暂停部分服务的通知》
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告 2015 年1 月13 日
2
《华富基金管理有限公司关于旗
下部分开放式基金参加中国工商
银行“2015 倾心回馈”基金定投
优惠活动的公告》
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告
2015 年1 月16 日
3
《华富智慧城市灵活配置混合型
证券投资基金2014 年第4 季度
报》
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告 2015 年1 月22 日
4
《华富基金管理有限公司关于旗
下基金增加上海联泰资产管理有
限公司为代销机构的公告》
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告 2015 年3 月3 日
5
《华富基金管理有限公司关于旗
下部分开放式基金参加上海联泰
资产管理有限公司基金申购费率
优惠活动的公告》
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告
2015 年3 月3 日
6
《华富基金管理有限公司关于旗
下部分开放式基金参加上海天天
基金销售有限公司基金申购费率
优惠活动的公告》
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告
2015 年3 月17 日
7
《华富基金管理有限公司关于旗
下基金持有的股票停牌后估值方
法变更的提示性公告(杭钢股
份)》
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告
2015 年3 月19 日
8 《华富基金管理有限公司关于旗在《中国证券报》、2015 年3 月21 日
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 53 页共 61 页
下部分开放式基金参加齐鲁证券
有限公司网上交易申购费率优惠
活动的公告》
《上海证券报》、《证
券时报》上公告
9
《华富基金管理有限公司关于旗
下基金持有的股票停牌后估值方
法变更的提示性公告(梅泰诺)》
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告 2015 年3 月24 日
10
《华富智慧城市灵活配置混合型
证券投资基金2014 年年度报告》
及摘要
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告 2015 年3 月31 日
11
《华富基金管理有限公司关于旗
下基金调整交易所固定收益品种
估值方法的公告》
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告 2015 年3 月31 日
12
《华富基金管理有限公司关于旗
下部分开放式基金参加中国工商
银行个人电子银行基金申购费率
优惠活动的公告》
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告
2015 年3 月31 日
13
《华富基金管理有限公司关于恢
复网上直销交易平台上海银联通
支付渠道服务的公告》
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告 2015 年4 月8 日
14
《关于华富智慧城市灵活配置混
合型证券投资基金参加恒丰银行
股份有限公司开放式基金申购费
率优惠活动的公告》
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告
2015 年4 月8 日
15
《华富基金管理有限公司关于旗
下部分开放式基金参加深圳众禄
基金销售有限公司基金申购费率
优惠活动的公告》
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告
2015 年4 月8 日
16
《关于华富智慧城市灵活配置混
合型证券投资基金增加恒丰银行
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证2015 年4 月8 日
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 54 页共 61 页
股份有限公司为代销机构的公
告》
券时报》上公告
17
《华富基金管理有限公司关于旗
下部分开放式基金参与华龙证券
股份有限公司基金申购费率优惠
活动的公告》
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告
2015 年4 月21 日
18
《华富智慧城市灵活配置混合型
证券投资基金2015 年第1 季度报
告》
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告 2015 年4 月21 日
19
《华富基金管理有限公司关于旗
下基金持有的股票停牌后估值方
法变更的提示性公告》(合众思
壮)
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告
2015 年5 月12 日
20
《华富基金管理有限公司关于旗
下基金持有的股票停牌后估值方
法变更的提示性公告》(顺网科
技)
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告
2015 年5 月12 日
21
《华富基金管理有限公司关于旗
下基金持有的股票停牌后估值方
法变更的提示性公告》(一心堂)
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告 2015 年5 月14 日
22
《华富基金管理有限公司关于旗
下基金持有的股票停牌后估值方
法变更的提示性公告》(长信科
技)
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告
2015 年5 月21 日
23
《华富基金管理有限公司关于旗
下基金持有的股票停牌后估值方
法变更的提示性公告》(奥飞动
漫)
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告
2015 年5 月22 日
24 《关于华富智慧城市灵活配置混在《中国证券报》、2015 年5 月26 日
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 55 页共 61 页
合型证券投资基金2015 年分红
公告》
《上海证券报》、《证
券时报》上公告
25
《华富基金管理有限公司关于旗
下部分开放式基金参加一路财富
(北京)信息科技有限公司网上
费率优惠活动的公告》
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告
2015 年5 月28 日
26
《华富基金管理有限公司关于旗
下部分开放式基金增加北京钱景
财富投资管理有限公司为代销机
构的公告》
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告
2015 年6 月5 日
27
《华富基金管理有限公司关于旗
下部分开放式基金参加北京钱景
财富投资管理有限公司基金申购
费率优惠活动的公告》
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告
2015 年6 月5 日
28
《华富基金管理有限公司关于旗
下基金持有的股票停牌后估值方
法变更的提示性公告》(益丰药
房)
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告
2015 年6 月11 日
29
《华富基金管理有限公司关于系
统暂停服务的通知》
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告 2015 年6 月12 日
30
《华富智慧城市灵活配置混合型
证券投资基金招募说明书(2015
年第1 号)》及摘要
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告 2015 年6 月13 日
31
《华富基金管理有限公司关于旗
下部分开放式基金参与华安证券
股份有限公司基金申购及定投费
率优惠活动的公告》
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告
2015 年6 月17 日
32 《华富基金管理有限公司关于旗在《中国证券报》、2015 年6 月17 日
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 56 页共 61 页
下基金持有的股票停牌后估值方
法变更的提示性公告》(华信国
际)
《上海证券报》、《证
券时报》上公告
33
《华富基金管理有限公司关于旗
下基金持有的股票停牌后估值方
法变更的提示性公告》(星网锐
捷)
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告
2015 年6 月19 日
34
《华富基金管理有限公司关于旗
下基金持有的股票停牌后估值方
法变更的提示性公告》(国金证
券)
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告
2015 年6 月20 日
35
《华富基金管理有限公司关于旗
下部分开放式基金参与中信建投
证券基金申购费率优惠活动的公
告》
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告
2015 年6 月25 日
36
《华富基金管理有限公司关于旗
下基金持有的股票停牌后估值方
法变更的提示性公告》(建发股
份)
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告
2015 年6 月30 日
37
《华富基金管理有限公司关于旗
下部分开放式基金参加杭州数米
基金销售有限公司费率优惠活动
的公告》
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告
2015 年7 月1 日
38
《华富基金管理有限公司关于旗
下基金持有的股票停牌后估值方
法变更的提示性公告》(新宁物
流)
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告
2015 年7 月3 日
39
《华富基金管理有限公司关于旗
下基金增加上海汇付金融服务有
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证2015 年7 月3 日
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 57 页共 61 页
限公司为代销机构的公告》 券时报》上公告
40
《华富基金管理有限公司关于旗
下部分开放式基金参加上海汇付
金融服务有限公司基金申购费率
优惠活动的公告》
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告
2015 年7 月3 日
41
《华富基金管理有限公司关于旗
下基金持有的股票停牌后估值方
法变更的提示性公告》(大元股
份)
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告
2015 年7 月7 日
42
《华富基金管理有限公司关于旗
下基金持有的股票停牌后估值方
法变更的提示性公告》(帝龙新
材)
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告
2015 年7 月7 日
43
《华富基金管理有限公司关于旗
下基金持有的股票停牌后估值方
法变更的提示性公告》(京运通)
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告 2015 年7 月7 日
44
《华富基金管理有限公司关于旗
下基金持有的股票停牌后估值方
法变更的提示性公告》(北陆药
业)
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告
2015 年7 月8 日
45
《华富智慧城市灵活配置混合型
证券投资基金2015 年第2 季度报
告》
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告 2015 年7 月18 日
46
《华富基金管理有限公司关于旗
下基金持有的股票停牌后估值方
法变更的提示性公告》(达安基
因)
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告
2015 年7 月24 日
47
《华富基金管理有限公司关于旗
下基金持有的股票停牌后估值方
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证2015 年7 月28 日
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 58 页共 61 页
法变更的提示性公告》(重庆百
货)
券时报》上公告
48
《华富基金管理有限公司关于旗
下基金持有的股票停牌后估值方
法变更的提示性公告》(绿盟科
技)
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告
2015 年7 月29 日
49
《华富基金管理有限公司关于旗
下部分开放式基金参与浦发银行
基金申购费率优惠活动的公告》
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告 2015 年8 月3 日
50
《华富基金管理有限公司关于旗
下部分开放式基金增加泰诚财富
基金销售(大连)有限公司为代
销机构的公告》
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告
2015 年8 月6 日
51
《华富基金管理有限公司关于旗
下部分开放式基金参加泰诚财富
基金销售(大连)有限公司基金
申购费率优惠活动的公告》
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告
2015 年8 月6 日
52
《华富基金管理有限公司关于旗
下基金持有的股票停牌后估值方
法变更的提示性公告》(日海通
讯)
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告
2015 年8 月26 日
53
《华富智慧城市灵活配置混合型
证券投资基金2015 年半年度报
告》及摘要
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告 2015 年8 月29 日
54
《华富基金管理有限公司关于旗
下基金持有的股票停牌后估值方
法变更的提示性公告》(黄河旋
风)
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告
2015 年8 月29 日
55 《基金管理有限公司关于旗下部在《中国证券报》、2015 年8 月29 日
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 59 页共 61 页
分开放式基金参加恒丰银行股份
有限公司开放式基金申购费率优
惠活动的公告》
《上海证券报》、《证
券时报》上公告
56
《基金管理有限公司关于旗下基
金增加深圳市新兰德证券投资咨
询有限公司为代销机构的公告》
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告 2015 年9 月2 日
57
《基金管理有限公司关于旗下部
分开放式基金参加深圳市新兰德
证券投资咨询有限公司基金申购
费率优惠活动的公告》
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告
2015 年9 月2 日
58
《基金管理有限公司关于旗下基
金持有的股票停牌后估值方法变
更的提示性公告》(东方网力)
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告 2015 年9 月16 日
59
《基金管理有限公司关于旗下部
分开放式基金参加平安证券有限
责任公司基金申购费率优惠活动
的公告》
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告
2015 年9 月23 日
60
《基金管理有限公司关于聘任副
总经理的公告(龚炜)》
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告 2015 年9 月29 日
61
《基金管理有限公司关于聘任副
总经理的公告(曹华玮)》
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告 2015 年9 月29 日
62
《基金管理有限公司关于旗下基
金持有的股票停牌后估值方法变
更的提示性公告》(成发科技)
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告 2015 年10 月14 日
63
《华富智慧城市灵活配置混合型
证券投资基金2015 年第3 季度报
告》
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告 2015 年10 月27 日
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 60 页共 61 页
64
《华富智慧城市灵活配置混合型
证券投资基金招募更新情况说明
(2015 年第2 号)》及其摘要》
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告 2015 年10 月29 日
65
《华富基金管理有限公司关于旗
下基金持有的股票停牌后估值方
法变更的提示性公告(现代制
药)》
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告
2015 年11 月10 日
66
《华富基金管理有限公司关于旗
下基金增加中信期货为代销机构
的公告
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告 2015 年11 月13 日
67
《华富基金管理有限公司关于系
统暂停服务的通知》
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告 2015 年11 月20 日
68
《华富基金管理有限公司关于旗
下部分开放式基金增加上海利得
基金销售有限公司为代销机构的
公告》
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告
2015 年11 月26 日
69
《华富基金管理有限公司关于暂
停网上直销系统银联通支付通道
交易业务的公告》
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告 2015 年11 月25 日
70
《华富基金管理有限公司关于旗
下基金持有的股票停牌后估值方
法变更的提示性公告(北陆药
业)》
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告
2015 年11 月26 日
71
《华富基金管理有限公司关于旗
下部分开放式基金增加北京乐融
多源投资咨询有限公司为代销机
构的公告》
在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》上公告
2015 年12 月28 日
72 《关于指数熔断机制实施后华富在《中国证券报》、2015 年12 月31 日
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告
第 61 页共 61 页
基金管理有限公司旗下相关公募
基金开放时间调整的公告
《上海证券报》、《证
券时报》上公告
§12 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、《华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
2、《华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
3、《华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
4、报告期内华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
13.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站
查阅。

关闭窗口