招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016年半年度报告摘要

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2016 年 8 月 24 日
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016年半年度报告

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§
1
重要提示及目录
1.1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2
目录
§1 重要提示及目录.....................................................................................................................................1
1.1 重要提示........................................................................................................................................ 1
1.2 目录................................................................................................................................................ 2
§2 基金简介................................................................................................................................................. 4
2.1 基金基本情况................................................................................................................................ 4
2.2 基金产品说明................................................................................................................................ 4
2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................5
2.4 信息披露方式................................................................................................................................ 5
2.5 其他相关资料................................................................................................................................ 5
§3 主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................6
3.2 基金净值表现................................................................................................................................ 6
§4 管理人报告............................................................................................................................................. 7
4.1 基金管理人及基金经理情况........................................................................................................7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................. 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..........................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......................................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......................................................... 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................. 13
§5 托管人报告........................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......................... 14
§6 半年度财务会计报告(未经审计).................................................................................................. 14
6.1 资产负债表.................................................................................................................................. 14
6.2 利润表.......................................................................................................................................... 15
6.3 所有者权益(基金净值)变动表..............................................................................................16
6.4 报表附注...................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告....................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金资产组合情况..............................................................................................................33
7.2 期末按行业分类的股票投资组合..............................................................................................34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................. 35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动..........................................................................................36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................38
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................. 39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................39
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................39
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................. 39
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................... 39
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................................... 39
7.12 投资组合报告附注....................................................................................................................40
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§8 基金份额持有人信息...........................................................................................................................43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................43
8.2 期末上市基金前十名持有人......................................................................................................43
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................................... 44
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................. 44
§9 开放式基金份额变动...........................................................................................................................45
§10 重大事件揭示.....................................................................................................................................45
10.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................... 45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................................... 45
10.4 基金投资策略的改变................................................................................................................45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................46
10.8 其他重大事件............................................................................................................................47
§11 备查文件目录..................................................................................................................................... 49
11.1 备查文件目录............................................................................................................................ 49
11.2 存放地点.................................................................................................................................... 49
11.3 查阅方式.................................................................................................................................... 49
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§
2
基金简介
2.1
基金基本情况
基金名称 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金
基金简称 招商中证全指证券公司指数分级
基金主代码 161720
交易代码 161720
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 11 月 13 日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 12,893,276,537.45 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014 年 11 月 28 日
下属分级基金的基金简称 招商中证证券公司
A
招商中证证券公司 B 招商中证证券公司
下属分级基金场内简称: 券商 A 券商 B 券商分级
下属分级基金的交易代码 150200 150201 161720
报告期末下属分级基金份额
总额
5,734,377,182.00

5,734,377,182.00 份 1,424,522,173.45

2.2
基金产品说明
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化
的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收
益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基
准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
投资策略 本基金以中证全指证券公司指数为标的指数,采用完全复制法,按
照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动
式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组
成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重
的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目
标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超
过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个
股将可能采用合理方法寻求替代。
本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、
季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟
踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。
本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金
的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以
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套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资,以
改善组合的风险收益特性。
业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基
准利率(税后)×5%
下属分级基金的风险收益
特征
招商中证证券公司 A
份额具有低风险、收
益相对稳定的特征。
招商中证证券公司 B
份额具有高风险、高
预期收益的特征。
本基金为股票型基
金,具有较高风险、
较高预期收益的特
征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 招商基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 潘西里 王永民
联系电话 0755-83196666 010-66594896
电子邮箱 cmf@cmfchina.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-887-9555 95566
传真 0755-83196475 010-66594942
注册地址 深圳市福田区深南大道
7088 号
北京西城区复兴门内大街 1 号
办公地址 中国深圳深南大道 7088 号
招商银行大厦
北京西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码 518040 100818
法定代表人 李浩 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com
基金半年度报告备置地点 (1)招商基金管理有限公司
地址:中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦
(2)中国银行股份有限公司
地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
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§
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -224,234,497.00
本期利润 -580,618,455.21
加权平均基金份额本期利润 -0.0835
本期加权平均净值利润率 -10.93%
本期基金份额净值增长率 -16.03%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -9,201,923,675.55
期末可供分配基金份额利润 -0.7137
期末基金资产净值 10,195,746,575.73
期末基金份额净值 0.791
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -30.68%
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.38% 1.46% 0.00% 1.51% 0.38% -0.05%
过去三个月 -2.10% 1.67% -2.60% 1.69% 0.50% -0.02%
过去六个月 -16.03% 2.74% -15.80% 2.80% -0.23% -0.06%
过去一年 -33.47% 3.36% -32.86% 3.40% -0.61% -0.04%
自基金合同
生效起至今
-30.68% 3.25% 15.89% 3.45% -46.57% -0.20%
注:业绩比较基准收益率=中证全指证券公司指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准
利率(税后)×5%,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。
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3.2.2
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于中证全指证券公司指数成份股和备
选成份股的资产不低于股票资产的 90%,且不低于非现金资产的 80%;本基金每个交易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年
以内的政府债券。本基金于 2014 年 11 月 13 日成立,自基金成立日起 6个月内为建仓期,建仓期
结束时相关比例均符合上述规定的要求。
§
4
管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1
基金管理人及其管理基金的经验
招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会(2002)100 号文批准设立。目前,
公司注册资本金为 2.1 亿元人民币,其中,招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 55%,招
商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。
截至 2016 年 6 月 30 日,本基金管理人共管理 76 只共同基金,具体如下:
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基金名称 基金类型 基金成立日
招商安泰偏股混合型证券投资基金 混合型基金 2003-04-28
招商安泰平衡型证券投资基金 混合型基金 2003-04-28
招商安泰债券投资基金 债券型基金 2003-04-28
招商现金增值开放式证券投资基金 货币市场型基金 2004-01-14
招商先锋证券投资基金 混合型基金 2004-06-01
招商优质成长混合型证券投资基金 混合型基金 2005-11-17
招商安本增利债券型证券投资基金 债券型基金 2006-07-11
招商核心价值混合型证券投资基金 混合型基金 2007-03-30
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 混合型基金 2008-06-19
招商安心收益债券型证券投资基金 债券型基金 2008-10-22
招商行业领先混合型证券投资基金 混合型基金 2009-06-19
招商中小盘精选混合型证券投资基金 混合型基金 2009-12-25
招商全球资源股票型证券投资基金 国际(QDII)基金 2010-03-25
招商深证 100 指数证券投资基金 股票型基金 2010-06-22
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF) 债券型基金 2010-06-25
上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 股票型基金 2010-12-08
招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金
股票型基金 2010-12-08
招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF) 国际(QDII)基金 2011-02-11
招商安瑞进取债券型证券投资基金 债券型基金 2011-03-17
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指
数证券投资基金
股票型基金 2011-06-27
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金
股票型基金 2011-06-27
招商安达保本混合型证券投资基金 混合型基金 2011-09-01
招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2012-02-01
招商产业债券型证券投资基金 债券型基金 2012-03-21
招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 股票型基金 2012-06-28
招商信用增强债券型证券投资基金 债券型基金 2012-07-20
招商安盈保本混合型证券投资基金 混合型基金 2012-08-20
招商理财 7 天债券型证券投资基金 货币市场型基金 2012-12-07
招商央视财经 50 指数证券投资基金 股票型基金 2013-02-05
招商双债增强债券型证券投资基金(LOF) 债券型基金 2013-03-01
招商安润保本混合型证券投资基金 混合型基金 2013-04-19
招商保证金快线货币市场基金 货币市场型基金 2013-05-17
招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 股票型基金 2013-08-01
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 混合型基金 2013-11-06
招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资
基金
国际(QDII)基金 2013-12-11
招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基

混合型基金 2014-03-20
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016年半年度报告

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招商招钱宝货币市场基金 货币市场型基金 2014-03-25
招商招金宝货币市场基金 货币市场型基金 2014-06-18
招商可转债分级债券型证券投资基金 债券型基金 2014-07-31
招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2014-08-12
招商行业精选股票型证券投资基金 股票型基金 2014-09-03
招商招利 1 个月理财债券型证券投资基金 货币市场型基金 2014-09-25
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 股票型基金 2014-11-13
招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 股票型基金 2014-11-27
招商医药健康产业股票型证券投资基金 股票型基金 2015-01-30
招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 混合型基金 2015-04-17
招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-20
招商中证银行指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-20
招商国证生物医药指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-27
招商中证白酒指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-27
招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-06-11
招商移动互联网产业股票型证券投资基金 股票型基金 2015-06-19
招商国企改革主题混合型证券投资基金 混合型基金 2015-06-29
招商安益保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-07-14
招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金 混合型基金 2015-07-31
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 股票型基金 2015-08-18
招商丰融灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17
招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17
招商丰享灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-02
招商境远保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-15
招商招益一年定期开放债券型证券投资基金 债券型基金 2015-12-25
招商安弘保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-29
招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2016-02-04
招商安德保本混合型证券投资基金 混合型基金 2016-02-18
招商安元保本混合型证券投资基金 混合型基金 2016-03-01
招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金 债券型基金 2016-03-09
招商量化精选股票型发起式证券投资基金 股票型基金 2016-03-15
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 混合型基金 2016-04-13
招商招兴纯债债券型证券投资基金 债券型基金 2016-05-18
招商安博保本混合型证券投资基金 混合型基金 2016-05-25
招商招盈 18 个月定期开放债券型证券投资基金 债券型基金 2016-06-01
招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2016-06-03
招商招恒纯债债券型证券投资基金 债券型基金 2016-06-08
招商安裕保本混合型证券投资基金 混合型基金 2016-06-20
招商财富宝交易型货币市场基金 货币型基金 2016-06-30
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4.1.2
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)
期限
证券从业年

说明
任职日期 离任日期
罗毅
本基金的
基金经理
2014年 11月
13 日
- 8
男,经济学硕士。2007
年加入华润(深圳)有
限公司,从事商业地产
投资项目分析及营运
管理工作;2008 年 4
月加入招商基金管理
有限公司,从事养老金
产品设计研发、基金市
场研究、量化选股研究
及指数基金运作管理
工作,曾任高级经理、
ETF 专员,现任上证消
费 80 交易型开放式指
数证券投资基金及其
联接基金、深证电子信
息传媒产业(TMT)50
交易型开放式指数证
券投资基金及其联接
基金、招商沪深 300 高
贝塔指数分级证券投
资基金、招商沪深 300
地产等权重指数分级
证券投资基金、招商中
证全指证券公司指数
分级证券投资基金的
基金经理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任
基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
4.2
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商中
证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报
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告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作
符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1
公平交易制度的执行情况
基金管理人(以下简称“公司”)已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合
享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、
维护程序。公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不
存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内,本着持有人利益最大化的原则执行了
公平交易。
4.3.2
异常交易行为的专项说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送
的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,公司要求相
关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合
等除外。
本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期
内,公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当
日成交量的 5%的情形,在某指数型投资组合与某主动型投资组合之间发生过两次,原因是指数型
投资组合为满足指数复制比例要求的投资策略需要。报告期内未发现其他有可能导致不公平交易
和利益输送的重大异常交易行为。
4.4
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济边际转弱但总体平稳,货币市场平稳运行,总体
格局维持“稳中偏松”。中证全指证券公司指数报告期内下跌 16.79%,从市场风格来看,报告期
内属于普跌行情,从行业来看,报告期内仅食品饮料有小幅上涨,其他有色金属、银行、电子、
家用电器跌幅较小,公用事业、休闲服务、商业贸易、交通运输、传媒跌幅较大。
关于本基金的运作,报告期内我们对市场走势保持中性的看法,股票仓位总体维持在 94.5%
左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
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4.4.2
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为 0.791 元,本报告期份额净值增长率为-16.03%,同期业绩
比较基准增长率为-15.80%,基金净值表现差于业绩比较基准,幅度为 0.23%。主要原因是组合日
常申购赎回导致仓位变动带来的净值偏离。
4.5
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
1、美国 6 月份经济数据全面回暖:就业、通胀、PMI、零售销售以及工业产出数据在 6 月份
呈现全面回暖,美国经济复苏的坚实程度较强;6 月欧元区宽松货币政策的刺激影响,经济继续
以微弱动能回升,但受英国脱欧公投扰动,未来经济复苏或再受冲击。
2、国内 2016 年上半年在政策的支持下经济运行平稳。目前预计下半年经济增长不容乐观,
主要原因来自于工业去产能带来负面影响,民间投资快速下滑,房地产销售与投资增速的回落,
以及全球经济低迷及外围动荡造成的外需乏力,这些因素是维持下半年经济平稳增长的隐忧,预
计下半年经济面临的下行压力较大,仍需政策给予积极刺激。
3、报告期内市场震荡下行,我们预计 2016 年下半年市场仍以震荡行情为主,需警惕两个风
险点,一是债券市场的信用违约有可能带来整个金融市场的动荡,二是半年报披露业绩有可能不
达预期。至于投资机会,随着国企改革近期有加速迹象,建议重点关注国企改革升温带来的主题
投资机会。
4.6
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限
公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估
值政策。另外,公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基
金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工
作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期评价现有估值政
策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。
投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品
种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了
影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;投资和研究
部门定期审核公允价值的确认和计量;研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者
调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;
基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016年半年度报告

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负责估值委员会工作流程中的风险控制;法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监
督工作;法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。
基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估值程序
的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行
沟通后由基金核算部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行
间同业市场和交易所市场交易的债券品种的估值数据。
4.7
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规的规定和基金合同的约定,以及本基金的实际运作情况,本基金报告期无
需进行利润分配。本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分,将严格按照基金合同的约定适时
向投资者予以分配。
4.8
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
根据证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的相关要求,基金合同生效
后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形
的,基金管理人应当在定期报告中予以披露。
报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§
5
托管人报告
5.1
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在招商中证全指证券公司指数分
级证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽
责地履行了应尽的义务。
5.2
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016年半年度报告

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赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§
6
半年度财务会计报告(未经审计)
6.1
资产负债表
会计主体:招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金
报告截止日: 2016 年 6 月 30 日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 531,667,845.03 327,193,757.93
结算备付金 2,688,043.03 14,920,787.59
存出保证金 5,711,750.65 3,505,171.43
交易性金融资产 6.4.7.2 9,592,333,331.96 3,211,856,889.62
其中:股票投资 9,592,333,331.96 3,211,856,889.62
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 106,194.50 51,033.34
应收股利 - -
应收申购款 545,620,142.72 125,434,479.29
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 10,678,127,307.89 3,682,962,119.20
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
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应付证券清算款 460,997,174.45 137,089,988.79
应付赎回款 7,767,325.29 4,085,021.00
应付管理人报酬 6,502,434.56 2,975,062.81
应付托管费 1,300,486.91 595,012.55
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 5,081,657.68 3,393,005.79
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 731,653.27 441,080.95
负债合计 482,380,732.16 148,579,171.89
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 14,706,760,098.04 4,280,846,218.95
未分配利润 6.4.7.10 -4,511,013,522.31 -746,463,271.64
所有者权益合计 10,195,746,575.73 3,534,382,947.31
负债和所有者权益总计 10,678,127,307.89 3,682,962,119.20
注:报告截止日 2016 年 6 月 30 日,招商中证证券公司份额净值 0.791 元,招商中证证券公司 A
份额参考净值 1.024 元,招商中证证券公司 B 份额参考净值 0.558 元;基金份额总额
12,893,276,537.45 份,其中招商中证证券公司份额 1,424,522,173.45 份,招商中证证券公司 A
份额 5,734,377,182.00 份,招商中证证券公司 B 份额 5,734,377,182.00 份。
6.2
利润表
会计主体:招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金
本报告期:2016 年 1 月 1日至 2016 年 6 月 30 日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1月 1日至 2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入 -538,815,681.11 -364,827,192.51
1.利息收入 1,352,354.30 2,304,843.31
其中:存款利息收入 6.4.7.11 1,352,354.30 2,304,843.31
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -185,765,491.78 931,118,763.24
其中:股票投资收益 6.4.7.12 -257,879,635.25 895,526,726.43
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016年半年度报告

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贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 72,114,143.47 35,592,036.81
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
6.4.7.18 -356,383,958.21 -1,306,375,424.91
4.汇兑收益(损失以“-”号填
列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号填
列)
6.4.7.19 1,981,414.58 8,124,625.85
减:二、费用 41,802,774.10 81,989,058.79
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 26,035,254.44 48,631,311.20
2.托管费 6.4.10.2.2 5,207,050.86 9,726,262.18
3.销售服务费 - -
4.交易费用 6.4.7.20 9,773,642.28 22,400,218.59
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 6.4.7.21 786,826.52 1,231,266.82
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
-580,618,455.21 -446,816,251.30
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号
填列)
-580,618,455.21 -446,816,251.30
6.3
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金
本报告期:2016 年 1 月 1日至 2016 年 6 月 30 日
单位:人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
4,280,846,218.95 -746,463,271.64 3,534,382,947.31
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -580,618,455.21 -580,618,455.21
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
10,425,913,879.09 -3,183,931,795.46 7,241,982,083.63
其中:1.基金申购款 12,835,107,891.72 -4,007,757,890.05 8,827,350,001.67
2.基金赎回款 -2,409,194,012.63 823,826,094.59 -1,585,367,918.04
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016年半年度报告

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四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”
号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
14,706,760,098.04 -4,511,013,522.31 10,195,746,575.73
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
6,948,915,619.70 1,134,754,379.51 8,083,669,999.21
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -446,816,251.30 -446,816,251.30
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
2,419,413,902.14 -297,862,646.00 2,121,551,256.14
其中:1.基金申购款 7,778,612,327.80 842,626,705.44 8,621,239,033.24
2.基金赎回款 -5,359,198,425.66 -1,140,489,351.44 -6,499,687,777.10
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”
号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
9,368,329,521.84 390,075,482.21 9,758,405,004.05
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______金旭______ ______欧志明______ ____何剑萍____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 (以下简称 “本基金” ) 经中国证券监督管
理委员会 (以下简称 “中国证监会” )《关于核准招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金
募集的批复》(证监许可 [2014] 155 号文) 批准,由招商基金管理有限公司依照《中华人民共和
国证券投资基金法》及其配套规则和《招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》
发售,基金合同于 2014 年 11 月 13 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募
集规模为 424,041,784.77 份基金份额。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016年半年度报告

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人为中国银行股份有限公司 ( 以下简称“中国银行” ) 。
本基金于 2014 年 10 月 20 日至 2014 年 11 月 7 日募集,募集期间净认购资金人民币
423,846,542.77 元,认购资金在募集期间产生的利息人民币 195,242.00 元,募集的有效认购份
额及利息结转的基金份额合计 424,041,784.77 份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)验证,并出具了毕马威华振验字第 1400441 号验资报告。
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金的 A 基金份额、B 基金份额于 2014 年 11 月 28
日开始在深圳证券交易所上市交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《招商中证全指证券公司指数分级证
券投资基金基金合同》和截至报告期末最新公告的《招商中证全指证券公司指数分级证券投资基
金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证全指证
券公司指数的成份股、备选成份股、股票、股指期货、债券、债券回购等固定收益投资品种以及
法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基
金投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于中证全指证券公司指数成份股和备选成份股
的资产不低于股票资产的 90%且不低于非现金资产的 80%;本基金每个交易日日终在扣除除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政
府债券。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为: 中证全指证券公司指数收益率×95%+
金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。
6.4.2
会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)
颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第
3 号 <年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》编制。
6.4.3
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本会计报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务
状况、自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4
重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016年半年度报告

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6.4.5
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1
会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2
会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3
差错更正的说明
本基金本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6
税项
根据财税字[1998]55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财
税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证
券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《财政部国家税务总
局证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103 号文
《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券
交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易
所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总
局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面
推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2015] 125 号文《关于内地与香港基金互认有关税收
政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:
(a) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(b) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(c) 自 2016 年 5 月 1 日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点,
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为
缴纳增值税。
证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券收入免征增值税。
(d) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(e) 对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016年半年度报告

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在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1日起,对所取得的股息红
利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1个月以内(含 1个月)
的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的,暂减
按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9
月 7 日期间的,暂减按 25%计入应纳税所得额,股权登记日在 2015 年 9 月 8 日及以后的,暂免征
收个人所得税。
(f) 关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题:
对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得,
暂免征收所得税。
对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认从内地基金分配取得的收益,由内地上
市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照 10%的税率代扣所得税;或发行债券
的企业向该内地基金分配利息时, 对香港市场投资者按照 7%的税率代扣所得税,并由内地上市公
司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所
得税。
内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。
(g) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(h) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企
业所得税。
6.4.7
重要财务报表项目的说明
6.4.7.1
银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 531,667,845.03
定期存款 -
其中:存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计: 531,667,845.03
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016年半年度报告

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项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 10,382,858,381.13 9,592,333,331.96 -790,525,049.17
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 10,382,858,381.13 9,592,333,331.96 -790,525,049.17
6.4.7.3
衍生金融资产
/
负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4
买入返售金融资产
6.4.7.4.1
各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2
期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5
应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 102,792.50
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,088.73
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 2,313.27
合计
106,194.50
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016年半年度报告

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6.4.7.6
其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7
应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 5,081,657.68
银行间市场应付交易费用 -
合计 5,081,657.68
6.4.7.8
其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 29,235.34
预提费用
328,739.42
应付指数使用费
373,678.51
合计 731,653.27
6.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末
3,752,567,320.44 4,280,846,218.95
本期申购 11,252,724,106.96 12,835,107,891.72
本期赎回(以"-"号填列) -2,112,014,889.95 -2,409,194,012.63
本期末
12,893,276,537.45 14,706,760,098.04
注:1、本期申购含红利再投、转换入份(金)额,本期赎回含转换出份(金)额;
2、根据《基金合同》规定,投资者可申购、赎回招商中证证券公司份额,招商中证证券公司
A 份额和招商中证证券公司 B 份额只可在深圳证券交易所上市交易,因此上表不再单独披露招商
中证证券公司 A份额和招商中证证券公司 B份额的情况。
6.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016年半年度报告

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项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -2,465,157,536.98 1,718,694,265.34 -746,463,271.64
本期利润 -224,234,497.00 -356,383,958.21 -580,618,455.21
本期基金份额交易
产生的变动数
-6,512,531,641.57 3,328,599,846.11 -3,183,931,795.46
其中:基金申购款 -7,990,356,993.52 3,982,599,103.47 -4,007,757,890.05
基金赎回款 1,477,825,351.95 -653,999,257.36 823,826,094.59
本期已分配利润 - - -
本期末 -9,201,923,675.55 4,690,910,153.24 -4,511,013,522.31
6.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 1,236,691.83
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 79,281.25
其他 36,381.22
合计 1,352,354.30
6.4.7.12
股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 889,361,842.17
减:卖出股票成本总额 1,147,241,477.42
买卖股票差价收入 -257,879,635.25
6.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016年半年度报告

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6.4.7.16
衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.17
股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 72,114,143.47
基金投资产生的股利收益 -
合计 72,114,143.47
6.4.7.18
公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -356,383,958.21
——股票投资 -356,383,958.21
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -356,383,958.21
6.4.7.19
其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 1,981,414.12
转换费收入 0.46
合计 1,981,414.58
注:1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定,于持有人赎回
基金份额时收取,赎回费总额按一定比例归入基金资产;
2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成,其中赎回费总额按一定比例归入转出
基金的基金资产。
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016年半年度报告

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6.4.7.20
交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1日至 2016 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用
9,773,642.28
银行间市场交易费用
-
合计
9,773,642.28
6.4.7.21
其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1日至 2016 年 6 月 30 日
审计费用 49,726.04
信息披露费 149,178.12
指数使用费 520,705.11
银行费用 28,381.99
上市费 29,835.26
其他费用 9,000.00
合计 786,826.52
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本财务报告批准报出日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
招商基金管理有限公司 基金管理人
中国银行 基金托管人
招商证券股份有限公司(以下简称“招商
证券”)
基金管理人的股东
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016年半年度报告

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6.4.10
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1
通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1
股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月 1日至 2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
招商证券 154,822,994.91 1.78% 1,564,220,030.47 10.11%
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
招商证券 144,185.77 1.78% - -
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
招商证券 1,424,063.53 10.19% 113,451.84 1.30%
注:1、上述交易佣金比例均在合理商业条款范围内收取,并符合行业标准;
2、根据《证券交易单元及证券综合服务协议》,本基金管理人在租用招商证券股份有限公司
证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时,还从招商证券股份有限公司获
得证券研究综合服务。
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016年半年度报告

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6.4.10.2
关联方报酬
6.4.10.2.1
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1日至 2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1月 1日至 2015 年 6
月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 26,035,254.44 48,631,311.20
其中:支付销售机构的客户维护费 599,623.06 558,269.56
注:支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.00%年费
率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1日至 2015 年 6 月 30

当期发生的基金应支付
的托管费
5,207,050.86 9,726,262.18
注:支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提,逐日累
计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016年半年度报告

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中国银行 531,667,845.03 1,236,691.83 526,694,568.43 2,008,140.02
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7
其他关联交易事项的说明
因本基金被动复制指数成分股需要,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规
定要求,经本基金管理人董事会以及本基金托管行同意,报告期内,本基金参与投资了招商证券。
6.4.11
利润分配情况
根据《基金合同》的约定“在存续期内,本基金(包括招商中证证券公司份额、招商中证证
券公司 A 份额、招商中证证券公司 B 份额)不进行收益分配”,故本报告期本基金无需进行收益
分配。
6.4.12
期末(2016 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1
因认购新发
/
增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:
股)
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601966 玲珑轮胎
2016 年 6月
24日
2016 年 7 月
6 日
新股流通
受限
12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 -
603016 新宏泰
2016 年 6月
23日
2016 年 7 月
1 日
新股流通
受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520 科大国创
2016 年 6月
30日
2016 年 7 月
8 日
新股流通
受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805 丰元股份
2016 年 6月
29日
2016 年 7 月
7 日
新股流通
受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
7.4.12.1.2 受限证券类别:债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:
张)
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
- -
- - - - - - - - -
7.4.12.1.3 受限证券类别:权证
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:
份)
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
- -
- - - - - - - - -
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016年半年度报告

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6.4.12.2
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期




期末
估值单

复牌
日期
复牌
开盘单

数量(股)
期末
成本总额
期末估值总额 备注
000728
国元
证券
2016
年 6月
8日
重大
事项
16.72
2016
年 7月
8 日
17.37 9,419,435 197,724,438.19157,492,953.20 -
601611
中国
核建
2016
年 6月
30 日
重大
事项
20.92
2016
年 7月
1 日
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金是股票型基金,本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资 (主要是指数成份股、
备选成份股) 、债券投资等。与这些金融工具有关的风险,以及本基金的基金管理人管理这些风
险所采取的风险管理政策如下所述。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平,保证本基金的
基金资产安全,维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标,本基金的基金管理人风险管理
的基本策略是识别和分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险,确定适当的风险容忍度,并
及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包
括: 市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括市场价格风险和利率
风险。
本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的,监事
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016年半年度报告

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会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层
次的风险管理组织架构体系。
6.4.13.2
信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的
信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。
本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国银行,与该银行存款相关的信用风险不重
大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清
算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信
用评估,以控制相应的信用风险。
对于与债券投资相关的信用风险,本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选
择适当的投资对象,并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。
6.4.13.2.1
按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2
按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.3
流动性风险
流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式
基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因
投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易
性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易,除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自由
转让的基金资产外,本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。除卖出回购金融资产款外,
本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值
(所有者权益)无固定到期日且不计息。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款,设计
了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利
益。日常流动性风险管理中,本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标,通过对
投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时,本基金
通过预留一定的现金头寸,并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金,以缓解流
动性风险。
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016年半年度报告

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6.4.13.4
市场风险
6.4.13.4.1
利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风
险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资;持有的利率敏感性负债主要是卖
出回购金融资产款。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利
率重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.1
利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2016年 6月
30 日
1 个月以内 1-3 个月 3个月
-1 年
1-5 年 5 年以

不计息 合计
资产
银行存款
531,667,845.03 - - - - - 531,667,845.03
结算备付金
2,688,043.03 - - - - - 2,688,043.03
存出保证金
5,711,750.65 - - - - - 5,711,750.65
交易性金融
资产
- - - - - 9,592,333,331.96 9,592,333,331.96
应收利息
- - - - - 106,194.50 106,194.50
应收申购款
- - - - - 545,620,142.72 545,620,142.72
资产总计
540,067,638.71 - - - -10,138,059,669.1810,678,127,307.89
负债
应付证券清
算款
- - - - - 460,997,174.45 460,997,174.45
应付赎回款
- - - - - 7,767,325.29 7,767,325.29
应付管理人
报酬
- - - - - 6,502,434.56 6,502,434.56
应付托管费
- - - - - 1,300,486.91 1,300,486.91
应付交易费

- - - - - 5,081,657.68 5,081,657.68
其他负债
- - - - - 731,653.27 731,653.27
负债总计
- - - - - 482,380,732.16 482,380,732.16
利率敏感度
缺口
540,067,638.71 - - - - 9,655,678,937.0210,195,746,575.73
上年度末
2015 年 12
月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3个月
-1 年
1-5 年 5 年以

不计息 合计
资产
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银行存款
327,193,757.93 - - - - - 327,193,757.93
结算备付金
14,920,787.59 - - - - - 14,920,787.59
存出保证金
3,505,171.43 - - - - - 3,505,171.43
交易性金融
资产
- - - - - 3,211,856,889.62 3,211,856,889.62
应收利息
- - - - - 51,033.34 51,033.34
应收申购款
- - - - - 125,434,479.29 125,434,479.29
资产总计
345,619,716.95 - - - - 3,337,342,402.25 3,682,962,119.20
负债
应付证券清
算款
- - - - - 137,089,988.79 137,089,988.79
应付赎回款
- - - - - 4,085,021.00 4,085,021.00
应付管理人
报酬
- - - - - 2,975,062.81 2,975,062.81
应付托管费
- - - - - 595,012.55 595,012.55
应付交易费

- - - - - 3,393,005.79 3,393,005.79
其他负债
- - - - - 441,080.95 441,080.95
负债总计
- - - - - 148,579,171.89 148,579,171.89
利率敏感度
缺口
345,619,716.95 - - - - 3,188,763,230.36 3,534,382,947.31
注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2
利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末未持有债券投资及资产支持证券投资,因此市场利率变动而导致的利率敏
感性资产的公允价值变动对基金资产净值的影响不重大。
6.4.13.4.2
其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变
动发生波动的风险,该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资品种相关。本基金所
持有的金融资产以公允价值计量,所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在
当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上,通过建立事前和事后跟踪误
差的方式,对基金资产的市场价格风险进行管理。
6.4.13.4.2.1
其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
公允价值
占基金资
产净值比
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值比例
(%)
例(%)
交易性金融资产-股票投资 9,592,333,331.96 94.08 3,211,856,889.62 90.87
交易性金融资产-贵金属投

- - - -
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 9,592,333,331.96 94.08 3,211,856,889.62 90.87
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5%
2.其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
本期末( 2016 年 6 月
30 日 )
上年度末( 2015 年 12 月
31 日 )
1.权益性投资的市场价格上
升 5%
479,616,666.60 160,592,844.48
2.权益性投资的市场价格下
降 5%
-479,616,666.60 -160,592,844.48
6.4.14
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
§
7
投资组合报告
7.1
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 9,592,333,331.96 89.83
其中:股票 9,592,333,331.96 89.83
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
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6 银行存款和结算备付金合计 534,355,888.06 5.00
7 其他各项资产 551,438,087.87 5.16
8 合计 10,678,127,307.89 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 9,390,349,944.44 92.10
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 9,390,349,944.44 92.10
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 1,036,316.74 0.01
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
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E 建筑业 775,274.28 0.01
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
70,492.40 0.00
J 金融业 200,081,178.00 1.96
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00
N
水利、环境和公共设施管理

- -
O
居民服务、修理和其他服务

- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 201,983,387.52 1.98
7.3
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 600030 中信证券 79,758,451 1,294,479,659.73 12.70
2 600837 海通证券 82,000,747 1,264,451,518.74 12.40
3 601688 华泰证券 33,097,738 626,209,202.96 6.14
4 000776 广发证券 29,991,367 502,655,310.92 4.93
5 600999 招商证券 29,429,889 485,593,168.50 4.76
6 600958 东方证券 26,759,638 449,829,514.78 4.41
7 002736 国信证券 24,928,093 430,009,604.25 4.22
8 000783 长江证券 33,637,182 390,191,311.20 3.83
9 000166 申万宏源 45,164,166 379,830,636.06 3.73
10 002673 西部证券 14,163,470 366,267,334.20 3.59
11 601377 兴业证券 47,505,021 351,062,105.19 3.44
12 601901 方正证券 41,709,043 319,491,269.38 3.13
13 601555 东吴证券 21,278,185 285,127,679.00 2.80
14 601099 太平洋 46,054,865 282,316,322.45 2.77
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15 601211 国泰君安 15,456,200 274,965,798.00 2.70
16 601198 东兴证券 10,147,736 248,010,667.84 2.43
17 600109 国金证券 18,390,513 247,904,115.24 2.43
18 600369 西南证券 28,601,136 207,644,247.36 2.04
19 601788 光大证券 11,875,631 201,173,189.14 1.97
20 002500 山西证券 11,465,047 189,861,178.32 1.86
21 000686 东北证券 14,228,566 183,690,787.06 1.80
22 000750 国海证券 21,360,632 157,855,070.48 1.55
23 000728 国元证券 9,419,435 157,492,953.20 1.54
24 000712 锦龙股份 4,539,369 94,237,300.44 0.92
注:因本基金被动复制指数成分股需要,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规
定要求,经本基金管理人董事会以及本基金托管行同意,报告期内,本基金参与投资了招商证券。
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 600061 国投安信 11,227,900 200,081,178.00 1.96
2 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.01
3 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.00
4 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.00
5 601966 玲珑轮胎 15,341 199,126.18 0.00
6 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.00
7 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.00
8 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.00
9 300518 盛迅达 1,306 61,186.10 0.00
10 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00
11 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00
12 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00
13 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
14 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
15 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
7.4
报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016年半年度报告

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值比例(%)
1 600030 中信证券 1,076,974,666.61 30.47
2 600837 海通证券 954,480,810.10 27.01
3 601688 华泰证券 457,808,001.20 12.95
4 600958 东方证券 436,001,231.25 12.34
5 600999 招商证券 405,174,557.11 11.46
6 000776 广发证券 390,911,945.43 11.06
7 002736 国信证券 365,697,606.15 10.35
8 601377 兴业证券 320,497,292.37 9.07
9 000166 申万宏源 312,886,460.09 8.85
10 002673 西部证券 300,789,587.44 8.51
11 000783 长江证券 278,876,333.47 7.89
12 601901 方正证券 257,739,447.91 7.29
13 601099 太平洋 240,152,203.39 6.79
14 601211 国泰君安 231,925,599.02 6.56
15 601555 东吴证券 220,929,883.79 6.25
16 601198 东兴证券 218,950,553.11 6.19
17 600109 国金证券 202,159,860.18 5.72
18 600061 国投安信 199,508,579.68 5.64
19 600369 西南证券 187,214,943.34 5.30
20 601788 光大证券 172,475,619.79 4.88
21 000686 东北证券 135,676,230.08 3.84
22 000728 国元证券 127,934,938.25 3.62
23 000750 国海证券 127,371,170.33 3.60
24 002500 山西证券 120,879,790.53 3.42
25 000712 锦龙股份 77,654,486.61 2.20
注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票;
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项的“累计买入金额”按买卖成交金额(成
交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1
600030
中信证券 128,864,492.25 3.65
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016年半年度报告

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2
600837
海通证券 122,491,847.12 3.47
3
601688
华泰证券 57,133,235.44 1.62
4
600999
招商证券 48,997,694.10 1.39
5
000776
广发证券 48,326,102.69 1.37
6
601377
兴业证券 44,786,774.67 1.27
7
000166
申万宏源 40,150,668.06 1.14
8
000783
长江证券 34,506,771.60 0.98
9
601901
方正证券 32,455,447.36 0.92
10
601211
国泰君安 29,690,716.06 0.84
11
601555
东吴证券 28,174,074.14 0.80
12
002673
西部证券 27,817,019.76 0.79
13
601099
太平洋 27,703,564.75 0.78
14
600369
西南证券 25,256,702.26 0.71
15
600109
国金证券 24,123,726.75 0.68
16
002500
山西证券 21,784,648.26 0.62
17
000728
国元证券 21,290,052.39 0.60
18
601788
光大证券 21,159,596.38 0.60
19
002736
国信证券 21,022,797.23 0.59
20
600958
东方证券 20,381,512.44 0.58
注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项 “累计卖出金额”按买卖成交金额(成
交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 7,884,101,877.97
卖出股票收入(成交)总额 889,361,842.17
注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,
卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;
2、“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成
交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016年半年度报告

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7.6
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2
本基金投资股指期货的投资政策
本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股
指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货
的投资,以改善组合的风险收益特性。
本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值
水平,采用流动性好、交易活跃的期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。此外,本基金还将
运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的
现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
7.11
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1
本期国债期货投资政策
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
7.11.2
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3
本期国债期货投资评价
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016年半年度报告

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7.12
投资组合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券除中信证券(股票代码 600030)、海通证券(股票代码
600837)、华泰证券(股票代码 601688)、广发证券(股票代码 000776)、长江证券(股票代码 000783)
外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处
罚的情形。
1、中信证券(股票代码 600030)
2015 年 11 月 26 日,中信证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书(稽查
总队调查通字 153121 号),其中提及:因公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定,中
国证监会决定对公司进行立案调查。
对该股票的投资决策程序的说明:因复制指数被动持有。
2、海通证券(股票代码 600837)
2015 年 11 月 30 日,公司接到中国证监会通知,公司本次因在融资融券业务中涉嫌违反《证
券公司监督管理条例》第八十四条“未按规定与客户签订业务合同”的规定。公司被证监会立案
调查。
2015 年 9 月 12 日,公司接到证监会通知,经查,涉嫌违法违规的事实如下: 海通证券上海
建国西路营业部和杭州解放路营业部对杭州恒生网络技术服务有限责任公司 HOMS 系统(以下简称
HOMS 系统)开放专线接入,其中第一条专线于 2014 年 3 月由零售与网络金融部、信息技术管理
部、合规与风险管理总部平行审核后接入上线。第二条专线于 2015 年 2 月由零售与网络金融部、
合规与风险管理总部、信息技术管理部平行审核后接入上线。对于上述外部接入的第三方交易终
端软件,海通证券未进行软件认证许可,未对外部系统接入实施有效管理,对相关客户身份情况
缺乏了解。 截止调查日,海通证券客户中,有 120 个使用 HOMS 系统接入的主账户。 证监会处罚
结果如下:一、对海通证券责令改正,给予警告,没收违法所得 28,653,000 元,并处以 85,959,000
元罚款; 二、对丁学清给予警告,并处以 10 万元罚款; 三、对邹二海给予警告,并处以 10 万
元罚款; 四、对高宏杰给予警告,并处以 10 万元罚款; 五、对汪峥给予警告,并处以 5万元罚
款; 六、对方贤明给予警告,并处以 5 万元罚款; 七、对沈云明给予警告,并处以 5 万元罚款;
八、对宋世浩给予警告,并处以 5万元罚款。
对该股票的投资决策程序的说明:因复制指数被动持有。
3、华泰证券(股票代码 601688)
2015 年 9 月 12 日,公司接到证监会通知,经查,涉嫌违法违规的事实如下: 2013 年 7 月
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016年半年度报告

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29 日,华泰证券威宁路营业部应客户上海朝兴置业有限公司(以下简称朝兴置业)的要求,与杭
州恒生网络技术服务有限公司(以下简称恒生网络)共同测试 HOMS 系统接入华泰证券软件系统。
系统连通后,在朝兴置业未使用的情况下,华泰证券并未切断其与 HOMS 系统的连接端口,也未对
此专线设置相应监控。截止调查日,华泰证券客户中有 516 个使用 HOMS 系统和同花顺系统接入的
主账户。对上述客户,华泰证券未按要求采集客户交易终端信息,未能确保客户交易终端信息的
真实性、准确性、完整性、一致性、可读性,未采取可靠措施采集、记录与客户身份识别有关的
信息。证监会处罚结果如下:一、对华泰证券责令改正,给予警告,没收违法所得 18,235,275.00
元,并处以 54,705,825.00 元罚款; 二、对胡智给予警告,并处以 10 万元罚款; 三、对陈栋给
予警告,并处以 10 万元罚款。
对该股票的投资决策程序的说明:因复制指数被动持有。
4、广发证券(股票代码 000776)
2015 年 9 月 12 日,公司接到中国证监会通知,涉嫌违法违规的事实如下: 2014 年 9 月,广
发证券对杭州恒生网络技术服务有限责任公司 HOMS 系统(以下简称 HOMS 系统)开放接入。同年
12 月,广发证券上海分公司对该系统开放专线接入,2015 年 5 月 19 日,专线连通。2015 年 3 月
30 日,广发证券上海分公司为上海铭创软件技术有限公司系统(以下简称铭创系统)安装第三个
交易网关。对于上述外部接入的第三方交易终端软件,广发证券未进行软件认证许可,未对外部
系统接入实施有效管理,对相关客户身份情况缺乏了解。证监会决定处罚如下:一、对广发证券
责令整改,给予警告,没收违法所得 6,805,135.75 元,并处以 20,415,407.25 元罚款; 二、对
王新栋给予警告,并处以 10 万元罚款; 三、对林建何给予警告,并处以 10 万元罚款; 四、对
梅纪元给予警告,并处以 10 万元罚款; 五、对周翔给予警告,并处以 10 万元罚款。
对该股票的投资决策程序的说明:因复制指数被动持有。
5、长江证券(股票代码 000783)
长江证券股份有限公司关于收到中国证监会湖北监管局行政监管措施决定书的公告:
中国证监会湖北监管局认为公司在开展研究报告业务时,存在内部控制不完善的情形,违反
了《证券公司监督管理条例》第二十七条关于"证券公司应当按照审慎经营的原则,建立健全风险
管理与内部控制制度,防范和控制风险"的规定。
根据《证券公司监督管理条例》第七十条的规定,湖北证监局责令公司在 2016 年 2 月 1 日至
2017 年 1 月 31 日期间,每 3 个月对公司研究报告业务增加一次内部合规检查,并在每次检查后
10 个工作日内向湖北证监局报送合规检查报告。
关于对长江证券股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定([2016]3 号):
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016年半年度报告

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公司作为武汉四方交通物流有限责任公司(以下简称四方物流)2014 年中小企业私募债项目
的受托管理人,在履行受托管理职责的过程中未勤勉尽责,未按照《四方物流 2014 年中小企业
私募债券受托管理协议》的约定,如实披露募集资金使用情况。
对该股票的投资决策程序的说明:因复制指数被动持有。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
7.12.3
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,711,750.65
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 106,194.50
5 应收申购款 545,620,142.72
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 551,438,087.87
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情况说明
1 601611 中国核建 775,274.28 0.01 重大事项
2 601966 玲珑轮胎 199,126.18 0.00 新股锁定
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016年半年度报告

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§
8
基金份额持有人信息
8.1
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有人
户数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
券商 A 2,421 2,368,598.59 4,847,457,831.00 84.53% 886,919,351.00 15.47%
券商 B 73,616 77,895.80 731,050,770.00 12.75% 5,003,326,412.00 87.25%
券商分级 39,663 35,915.64 518,354,077.87 36.39% 906,168,095.58 63.61%
合计 115,700 111,437.14 6,096,862,678.87 47.29% 6,796,413,858.58 52.71%
注:机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各
自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
8.2 期末上市基金前十名持有人
券商 A
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额
比例
1 李怡名 557,451,526.00 9.72%
2 中国人寿保险股份有限公司 525,039,703.00 9.16%
3 中国人寿保险(集团)公司 467,641,785.00 8.16%
4 中国太平洋财产保险-传统-普通保
险产品-013C-CT001 深
244,043,628.00 4.26%
5 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛 2
期私募证券投资基金
154,592,116.00 2.70%
6 南方基金-北京银行-河北银行股份
有限公司
150,500,165.00 2.62%
7 工银安盛人寿保险有限公司 145,924,907.00 2.54%
8 银华财富资本-工商银行-银华财富
资本管理(北京)有限公司
134,000,000.00 2.34%
9 申万菱信基金-民生银行-中国民生
银行股份有限公司
123,930,579.00 2.16%
10 中信证券股份有限公司 123,060,000.00 2.15%
券商 B
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额
比例
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016年半年度报告

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1 李怡名 183,912,723.00 3.21%
2 和合控股有限公司 40,629,250.00 0.71%
3 银华基金-民生银行-招商财富资产
管理有限公司
34,697,300.00 0.61%
4 太平人寿保险有限公司-传统-普通
保险产品-022L-CT001 深
29,999,957.00 0.52%
5 银华基金-招商银行-银华基金锐进
27 期 2 号主题投资资产管
28,816,500.00 0.50%
6 安心财产保险有限责任公司-自有资

27,900,000.00 0.49%
7 银华基金-招商银行-银华基金锐进
27 期 1 号主题投资资产管
26,410,307.00 0.46%
8 银华基金-招商银行-银华基金锐进
27 期 3 号主题投资资产管
26,403,000.00 0.46%
9 陈领才 26,395,605.00 0.46%
10 张懿 22,868,157.00 0.40%
注:以上数据由中国证券登记结算公司提供,持有人为场内持有人。
8.3
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
券商 A - -
券商 B - -
券商分级 869.43 0.0001%
合计
869.43 0.0000%
注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的
分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金
份额总额)。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
券商 A 0
券商 B 0
券商分级 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
券商 A 0
券商 B 0
券商分级 0
合计 0
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016年半年度报告

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§
9
开放式基金份额变动
单位:份
项目
招商中证证券公司 A 招商中证证券公司B 招商中证证券公司
基金合同生效日(2014 年 11
月 13 日)基金份额总额
32,465,299.00 32,465,300.00 359,111,185.77
本报告期期初基金份额总额 1,510,733,466.00 1,510,733,466.00 731,100,388.44
本报告期基金总申购份额 - - 11,252,724,106.96
减:本报告期基金总赎回份额 - - 2,112,014,889.95
本报告期基金拆分变动份额
(份额减少以"-"填列)
4,223,643,716.00 4,223,643,716.00 -8,447,287,432.00
本报告期期末基金份额总额
5,734,377,182.00 5,734,377,182.00 1,424,522,173.45
注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及基金份额折算变动份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期没有举行基金份额持有人大会。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的高级管
理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016年半年度报告

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10.7
基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比

佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券 1 1,384,236,726.54 15.89% 1,289,133.45 15.89% -
申万宏源 1 1,190,833,639.63 13.67% 1,109,017.93 13.67% -
中金公司 2 1,051,901,714.43 12.08% 979,634.72 12.08% -
中信证券 2 1,046,776,246.03 12.02% 974,865.25 12.02% -
东兴证券 3 1,001,429,209.46 11.50% 932,635.01 11.50% -
长城证券 2 928,993,265.26 10.67% 865,172.42 10.67% 新增一个交
易单元
广发证券 1 686,560,611.28 7.88% 639,387.97 7.88% -
国泰君安 3 615,184,718.10 7.06% 572,922.27 7.06% -
华创证券 2 283,586,860.53 3.26% 264,104.81 3.26% -
银河证券 1 162,558,098.72 1.87% 151,388.40 1.87% -
招商证券 1 154,822,994.91 1.78% 144,185.77 1.78% -
中信建投 6 113,289,817.51 1.30% 105,506.85 1.30% 新增一个交
易单元
国信证券 2 89,859,737.00 1.03% 83,686.35 1.03% -
国盛证券 1 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
红塔证券 2 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
海通证券 3 - - - - 新增一个交
易单元
第一创业证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016年半年度报告

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东海证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
天风证券 2 - - - - 新增一个交
易单元
方正证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
中银国际 3 - - - - -
大通证券 1 - - - - 新增
注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演
质量、联合调研质量以及销售服务质量打分,从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能
力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。
10.7.2
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期内无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
10.8
其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 招商基金管理有限公司关于在指数熔
断实施期间调整旗下交易所场内基金
开放时间的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2016 年 1 月 4日
2 招商基金管理有限公司关于 1月 4日指
数熔断触发旗下公募基金开放时间调
整的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2016 年 1 月 4日
3 招商基金管理有限公司关于 1月 7日指
数熔断触发旗下公募基金开放时间调
整的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2016 年 1 月 7日
4 招商基金管理有限公司关于养老金账
户通过直销中心申购或转换转入旗下
部分基金产品费率优惠的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2016 年 1 月 8日
5 招商基金旗下部分基金增加乐融多源
为代销机构的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2016 年 1 月 8日
6 招商中证全指证券公司指数分级证券
投资基金 2015 年第 4 季度报告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2016 年 1 月 22 日
7 招商中证全指证券公司指数分级证券
投资基金B类份额交易价格波动提示公

中国证券报、证券时
报、上海证券报
2016 年 1 月 27 日
8 招商中证全指证券公司指数分级证券
投资基金可能发生不定期份额折算的
风险提示公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2016 年 1 月 27 日
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016年半年度报告

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9 招商中证全指证券公司指数分级证券
投资基金可能发生不定期份额折算的
风险提示公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2016 年 1 月 28 日
10 招商基金管理有限公司关于降低旗下
部分开放式基金申购最低金额限制的
公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2016 年 1 月 29 日
11 招商中证全指证券公司指数分级证券
投资基金可能发生不定期份额折算的
风险提示公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2016 年 1 月 29 日
12 招商中证全指证券公司指数分级证券
投资基金可能发生不定期份额折算的
风险提示公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2016 年 2 月 2日
13 招商中证全指证券公司指数分级证券
投资基金可能发生不定期份额折算的
风险提示公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2016 年 2 月 6日
14 招商中证全指证券公司指数分级证券
投资基金可能发生不定期份额折算的
风险提示公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2016 年 2 月 16 日
15 招商中证全指证券公司指数分级证券
投资基金可能发生不定期份额折算的
风险提示公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2016 年 2 月 26 日
16 招商中证全指证券公司指数分级证券
投资基金可能发生不定期份额折算的
风险提示公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2016 年 2 月 27 日
17 招商中证全指证券公司指数分级证券
投资基金可能发生不定期份额折算的
风险提示公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2016 年 3 月 1日
18 招商基金管理有限公司关于旗下相关
基金增加中信期货有限公司为代销机
构的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2016 年 3 月 1日
19 招商中证全指证券公司指数分级证券
投资基金可能发生不定期份额折算的
风险提示公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2016 年 3 月 2日
20 招商中证全指证券公司指数分级证券
投资基金 2015 年年度报告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2016 年 3 月 26 日
21 招商中证全指证券公司指数分级证券
投资基金 2015 年年度报告摘要
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2016 年 3 月 26 日
22 招商基金管理有限公司关于参加深圳
市新兰德证券投资咨询有限公司费率
优惠的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2016 年 3 月 31 日
23 招商基金管理有限公司关于旗下基金
参与招商证券股份有限公司申购场外
开放式基金费率优惠的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2016 年 4 月 20 日
24 招商中证全指证券公司指数分级证券 中国证券报、证券时 2016 年 4 月 21 日
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016年半年度报告

49
页 共
50

投资基金 2016 年第 1 季度报告 报、上海证券报
25 关于淘宝基金理财平台和支付宝基金
支付业务下线的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2016 年 4 月 26 日
26 招商基金管理有限公司关于旗下部分
产品增加宁波银行为代销机构的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2016 年 5 月 16 日
27 招商基金管理有限公司关于旗下部分
产品增加东莞农商银行为代销机构的
公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2016 年 6 月 17 日
28 招商中证全指证券公司指数分级证券
投资基金更新的招募说明书(二零一六
年第一号)
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2016 年 6 月 25 日
29 招商中证全指证券公司指数分级证券
投资基金更新的招募说明书摘要(二零
一六年第一号)
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2016 年 6 月 25 日
30 招商基金旗下部分基金增加陆金所资
管为代销机构及开通定投的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2016 年 6 月 28 日
§
11
备查文件目录
11.1
备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件;
2、中国证券监督管理委员会批准招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金设立的文件;
3、《招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》;
4、《招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金托管协议》;
5、《招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》;
6、《招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016 年第 1 季度报告》;
7、《招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016 年第 2 季度报告》;
8、《招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告》;
9、《招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要》。
11.2
存放地点
招商基金管理有限公司
地址:中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦
11.3
查阅方式
上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到招商基金管理有
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016年半年度报告

50
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50

限公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-887-9555
网址:http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2016 年 8 月 24 日

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