长信多利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告摘要

基金管理人:长信基金管理有限责任公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:2016年8月26日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定,于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。  基金简介 基金基本情况 基金简称 长信多利混合  场内简称 长信多利  基金主代码 519959  交易代码 519959  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2015年7月1日  基金管理人 长信基金管理有限责任公司  基金托管人 交通银行股份有限公司  报告期末基金份额总额 809,783,771.57份  基金合同存续期 不定期    基金产品说明 投资目标 本基金通过积极灵活的资产配置,在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。  投资策略 1、资产配置策略 本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究平台等信息资源,基于本基金的投资目标和投资理念,从宏观和微观两个角度进行研究,开展战略资产配置,之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合,实现组合内各类别资产的优化配置,并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调整。  2、股票投资策略  (1)行业配置策略 在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。  (2)个股投资策略 本基金将结合定性与定量分析,主要采取自下而上的选股策略。基金依据约定的投资范围,基于对上市公司的品质评估分析、风险因素分析和估值分析,筛选出基本面良好的股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳健增值。 3、债券投资策略 本基金在债券资产的投资过程中,将采用积极主动的投资策略,结合宏观经济政策分析、经济周期分析、市场短期和中长期利率分析、供求变化等多种因素分析来配置债券品种,在兼顾收益的同时,有效控制基金资产的整体风险。在个券的选择上,本基金将综合运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种方法,结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素,对个券进行积极的管理。 对于中小企业私募债券,本基金将重点关注发行人财务状况、个券增信措施等因素,以及对基金资产流动性的影响,在充分考虑信用风险、流动性风险的基础上,进行投资决策。 4、其他类型资产投资策略  在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将在严格控制投资风险的基础上适当参与权证、资产支持证券、股指期货等金融工具的投资。  业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%  风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。    基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人  名称 长信基金管理有限责任公司 交通银行股份有限公司  信息披露负责人 姓名 周永刚 汤嵩彥   联系电话 021-61009999 95559   电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn tangsy@bankcomm.com  客户服务电话  4007005566 95559  传真 021-61009800 021-62701216   信息披露方式  登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.cxfund.com.cn  基金半年度报告备置地点 上海银城中路68号时代金融中心9楼、上海市浦东新区银城中路188号    主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日 )  本期已实现收益 -18,865,809.51  本期利润 -101,155,388.92  加权平均基金份额本期利润 -0.1232  本期基金份额净值增长率 -11.71%  3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 )  期末可供分配基金份额利润 -0.0354  期末基金资产净值 781,081,117.90  期末基金份额净值 0.965  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。  基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去一个月 3.21% 1.47% 0.01% 0.59% 3.20% 0.88%  过去三个月 -2.82% 1.60% -0.98% 0.61% -1.84% 0.99%  过去六个月 -11.71% 2.29% -8.55% 1.11% -3.16% 1.18%  自基金合同生效起至今 -3.50% 2.17% -15.31% 1.38% 11.81% 0.79%  自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:1、本基金基金合同生效日为2015年7月1日。图示日期为2015年7月1日至2016年6月30日。 2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期,报告期末已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。   管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准,由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为:长江证券股份有限公司占49%、上海海欣集团股份有限公司占34.33%、武汉钢铁股份有限公司占16.67%。 截至2016年6月30日,本基金管理人共管理37只开放式基金,即长信利息收益货币、长信银利精选混合、长信金利趋势混合、长信增利动态策略混合、长信双利优选混合、长信利丰债券、长信恒利优势混合、长信量化先锋混合、长信标普100等权重指数(QDII)、长信利鑫债券(LOF)、长信内需成长混合、长信可转债债券、长信利众债券(LOF)、长信纯债一年定开债券、长信纯债壹号债券、长信改革红利混合、长信量化中小盘股票、长信新利混合、长信利富债券、长信利盈混合、长信利广混合、长信多利混合、长信睿进混合、长信量化多策略股票、长信医疗保健混合(LOF)、长信中证一带一路指数、长信富民纯债一年定开债券、长信富海纯债一年定开债券、长信利保债券、长信富安纯债一年定开债券、长信中证能源互联网指数(LOF)、长信金葵纯债一年定开债券、长信富全纯债一年定开债券、长信利泰混合、长信海外收益一年定开债券(QDII)、长信先锐债券、长信利发债券。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    谈洁颖 本基金、长信双利优选混合基金、长信睿进混合基金的基金经理、公司投资管理部总监、投资决策委员会执行委员 2015年7月1日 - 12年 管理学学士,中国人民大学工商企业管理专业本科毕业,具有基金从业资格。曾就职于北京大学,从事教育管理工作;2004年8月加入长信基金管理有限责任公司,历任研究助理、基金经理助理、专户理财投资经理,现任长信基金管理有限责任公司投资决策委员会执行委员、投资管理部总监,本基金、长信双利优选混合基金、长信睿进混合基金的基金经理。  注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准。 2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,未发现异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年市场先是经历了为期一个月的大幅调整,之后,随着信贷和房地产新开工数据的转好,投资者对货币宽松和经济复苏的预期升温,市场开始反弹;然而,5月份权威人士讲话又打破了2016年经济迅速复苏的逻辑,导致市场反弹夭折,上半年的剩余时间上证指数一直在3000点附近震荡。上半年市场风格也发生了重大变化:周期股在钢铁、煤炭涨价的带动下较为抗跌,食品饮料在高端白酒涨价预期的带动下成为上半年唯一上涨的板块,而去年涨幅较大的TMT则跌幅靠前,这表明去库存和涨价已取代互联网新经济成为2016年最重要的投资主线。 从宏观层面来看,二季度中国GDP同比增长6.7%,与一季度基本持平,尚在政府可以接受的范围之内;CPI同比增速6月份已回落到1.9%,而且由于基数效应,三季度CPI低于二季度是大概率事件,所以通胀压力不大;美联储6月份议息会议鸽派重占上风,加上英国公投意外支持脱欧,人民币贬值压力短期内有所缓解,基本可以排除中国近期收紧货币政策的可能;总体来说,我们对后市的流动性偏乐观,但认为货币政策放松的空间也不会很大。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为0.965元,报告期基金份额净值增长率为-11.71%,成立以来的累计净值为0.965元,本期业绩比较基准增长率为-8.55%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为下半年市场大概率将维持区间震荡,且有较大可能是先涨后跌。在偏宽松货币政策的支持下,我们认为三季度市场将大概率延续6月底以来的反弹行情,并在7、8月份形成一波上攻;不过目前部分投资者对9月份杭州G20会议期待过高,而实际上全球经济已经深陷泥潭多年,很难靠一两次会议就振奋起来,并且中国5月的基建、制造业、地产投资均全面下滑,保增长压力山大,不排除下半年GDP增速会迫近6.5%,所以9月份以后需要警惕经济数据证伪,大盘回落的风险。在行业选择方面,我们认为中期经济难有起色,下半年周期股再有超额收益的概率较小,因此我们将重点关注景气向上行业,如券商、军工、新能源汽车、钢铁等。另外,随着市场风险偏好的提升,下半年市场风格很可能又从周期股切回成长股,我们看好人工智能、现代服务、智能驾驶等领域未来的投资机会;但由于并购借壳监管趋严,主要依赖外延的小盘股明年业绩增速必然放慢,估值中枢也有继续下移的风险,所以下半年需要选择业绩确认性强的真正成长股,规避监管层核准风险和偏主题投资的公司。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的【2008】38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,长信基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)制订了健全、有效的估值政策和程序,成立了估值工作小组,小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、股票交易部总监、量化投资部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验,熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策,如果基金经理认为某证券有更好的证券估值方法,可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策,公司与基金托管人充分沟通,达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。  参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内,未签订与估值相关的定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况,本基金本报告期没有进行利润分配。  本基金收益分配原则如下:  1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2016上半年度,基金托管人在长信多利灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2016上半年度,长信基金管理有限责任公司在长信多利灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2016上半年度,由长信基金管理有限责任公司编制并经托管人复核审查的有关长信多利灵活配置混合型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 半年度财务会计报告(未经审计) 资产负债表 会计主体:长信多利灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2016年6月30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日  资 产:    银行存款 108,694,490.12 157,125,885.04  结算备付金 417,017.90 5,028,414.20  存出保证金 501,216.97 1,305,994.96  交易性金融资产 676,197,719.51 667,496,500.93  其中:股票投资 676,197,719.51 667,496,500.93  基金投资 - -  债券投资 - -  资产支持证券投资 - -  贵金属投资 - -  衍生金融资产 - -  买入返售金融资产 - -  应收证券清算款 - -  应收利息 15,993.16 19,367.32  应收股利 - -  应收申购款 94,191.74 135,035.92  递延所得税资产 - -  其他资产 - -  资产总计 785,920,629.40 831,111,198.37  负债和所有者权益 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日  负 债:    短期借款 - -  交易性金融负债 - -  衍生金融负债 - -  卖出回购金融资产款 - -  应付证券清算款 - -  应付赎回款 2,937,111.12 3,814,678.35  应付管理人报酬 929,779.74 1,032,123.25  应付托管费 154,963.28 172,020.55  应付销售服务费 - -  应付交易费用 617,977.96 2,068,573.85  应交税费 - -  应付利息 - -  应付利润 - -  递延所得税负债 - -  其他负债 199,679.40 211,149.46  负债合计 4,839,511.50 7,298,545.46  所有者权益:    实收基金 809,783,771.57 753,463,010.57  未分配利润 -28,702,653.67 70,349,642.34  所有者权益合计 781,081,117.90 823,812,652.91  负债和所有者权益总计 785,920,629.40 831,111,198.37  注:1、报告截止日2016年6月30日,基金份额净值0.965元,基金份额总额809,783,771.57份。  2、本基金基金合同于2015年7月1日起正式生效,本报告期的财务报表和报表附注均无同期对比数据。 利润表 会计主体:长信多利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日  一、收入 -91,261,661.14  1.利息收入 800,910.24  其中:存款利息收入 800,910.24   债券利息收入 -  资产支持证券利息收入 -  买入返售金融资产收入 -  其他利息收入 -  2.投资收益(损失以“-”填列) -9,952,750.05  其中:股票投资收益 -15,941,251.74  基金投资收益 -  债券投资收益 -  资产支持证券投资收益 -  贵金属投资收益 -  衍生工具收益 -  股利收益 5,988,501.69  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -82,289,579.41  4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -  5.其他收入(损失以“-”号填列) 179,758.08  减:二、费用 9,893,727.78  1.管理人报酬 5,682,061.25  2.托管费 947,010.21  3.销售服务费 -  4.交易费用 3,066,400.35  5.利息支出 -  其中:卖出回购金融资产支出 -  6.其他费用 198,255.97  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -101,155,388.92  减:所得税费用 -  四、净利润(净亏损以“-”号填列) -101,155,388.92  注:本基金本报告期为2016年1月1日至2016年6月30日,本基金基金合同于2015年7月1日起正式生效,本报告期的财务报表和报表附注均无同期对比数据。   所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:长信多利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益(基金净值) 753,463,010.57 70,349,642.34 823,812,652.91  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -101,155,388.92 -101,155,388.92  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 56,320,761.00 2,103,092.91 58,423,853.91  其中:1.基金申购款 112,891,622.03 -247,596.76 112,644,025.27  2.基金赎回款 -56,570,861.03 2,350,689.67 -54,220,171.36  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -  五、期末所有者权益(基金净值) 809,783,771.57 -28,702,653.67 781,081,117.90  注:本基金本报告期为2016年1月1日至2016年6月30日,本基金基金合同于2015年7月1日起正式生效,本报告期的财务报表和报表附注均无同期对比数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______覃波______          ______覃波______          ____孙红辉____ 基金管理人负责人          主管会计工作负责人          会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 长信多利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予长信多利灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2015】1069号文)准予注册,由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信多利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2015年7月1日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司,基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。 本基金募集期自2015年6月15日至2015年6月26日止。经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验资,按照每份基金份额面值人民币1.00元计算,基金募集期共募集长信多利灵活配置混合型证券投资基金(含利息结转份额)1,472,766,279.25份基金份额,有效认购户数为14,339户。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信多利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《长信多利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(更新)的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%;债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况、2016年1月1日至2016年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。 此外本财务报表同时符合如财务报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 差错更正的说明 本基金在本报告期未发生过重大会计差错。 税项 根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。  (2)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。  (3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (4)对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入按根据持有期限计提个人所得税:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额,上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。  (5)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。  (6)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系  长信基金管理有限责任公司 基金管理人  交通银行股份有限公司 基金托管人  长江证券股份有限公司(“长江证券”) 基金管理人的股东  本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日   成交金额 占当期股票 成交总额的比例  长江证券 744,814,599.41 34.84%  债券交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金                                                                 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日   当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例  长江证券 658,149.13 35.46% 446,034.92 72.18%  注:股票交易佣金计提标准如下: 深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰(或0.9‰)-清算库中买(卖)经手费-证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取)  上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰(或0.9‰)-买(卖)经手费-买(卖)证管费-证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取)  上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取,并符合行业标准。  根据《证券交易席位及证券综合服务协议》,本基金管理人在租用长江证券股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票和债券交易的同时,还从长江证券股份有限公司获得证券研究综合服务。 关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日  当期发生的基金应支付的管理费 5,682,061.25  其中:支付销售机构的客户维护费 1,468,641.41  注:1、本基金基金合同于2015年7月1日起正式生效,无上年度可比期间数据。 2、支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率确认,逐日累计至每月月底,按月支付。  计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日  当期发生的基金应支付的托管费 947,010.21  注:1、本基金基金合同于2015年7月1日起正式生效,无上年度可比期间数据。 2、支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率确认,逐日累计至每月月底,按月支付。  计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金在本报告期未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日  基金合同生效日( 2015年7月1日 )持有的基金份额 -  期初持有的基金份额 2,006,279.66  期间申购/买入总份额 -  期间因拆分变动份额 -  减:期间赎回/卖出总份额 -  期末持有的基金份额 2,006,279.66  期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.25%  注:基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元  关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日   期末余额 当期利息收入  交通银行股份有限公司 108,694,490.12 338,430.81  注:1、本基金基金合同于2015年7月1日起正式生效,无上年度可比期间数据。 2、本基金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2016年6月30日的相关余额为人民币417,017.90元。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期未在承销期内购入由关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。 期末(2016年6月30日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.8.1.1 受限证券类别:股票  证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注  601966 玲珑轮胎 2016年6月24日 2016年7月6日 新股流通受限 12.98 12.98 6,026 78,217.48 78,217.48 -  603016 新 宏 泰 2016年6月23日 2016年7月1日 新股流通受限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -  300520 科大国创 2016年6月30日 2016年7月8日 新股流通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -  002805 丰元股份 2016年6月29日 2016年7月7日 新股流通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -  期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注  600581 *ST八钢 2016年2月1日 拟筹划重大资产重组 6.06 2016年7月5日 5.76 1,899,943 16,873,103.81 11,513,654.58 -  601611 中国核建 2016年6月30日 临时停牌 20.92 2016年7月1日 23.01 19,765 68,584.55 413,483.80 -  期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 676,197,719.51 86.04   其中:股票 676,197,719.51 86.04  2 固定收益投资 - -   其中:债券 - -         资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 109,111,508.02 13.88  7 其他各项资产 611,401.87 0.08  8 合计 785,920,629.40 100.00  注:本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合   金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 - -  C 制造业 237,157,628.59 30.36  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 413,483.80 0.05  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 55,644,943.01 7.12  J 金融业 342,744,345.97 43.88  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 4,118,192.04 0.53  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 36,099,000.00 4.62   合计 676,197,719.51 86.57  报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 600990 四创电子 657,882 57,031,790.58 7.30  2 002625 龙生股份 1,253,080 55,110,458.40 7.06  3 000750 国海证券 4,960,650 36,659,203.50 4.69  4 000034 神州数码 1,604,400 36,099,000.00 4.62  5 002736 国信证券 2,075,642 35,804,824.50 4.58  6 002544 杰赛科技 1,099,923 35,274,530.61 4.52  7 601901 方正证券 4,099,984 31,405,877.44 4.02  8 601788 光大证券 1,837,400 31,125,556.00 3.98  9 600109 国金证券 2,301,800 31,028,264.00 3.97  10 002500 山西证券 1,863,100 30,852,936.00 3.95  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于长信基金管理有限责任公司网站(www.cxfund.com.cn)的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 600990 四创电子 51,079,562.28 6.20  2 601198 东兴证券 39,397,930.82 4.78  3 000960 锡业股份 36,690,841.55 4.45  4 600428 中远航运 34,089,518.00 4.14  5 600109 国金证券 33,598,557.00 4.08  6 000034 神州数码 33,109,455.00 4.02  7 000778 新兴铸管 32,626,426.62 3.96  8 000807 云铝股份 32,426,090.71 3.94  9 601919 中国远洋 30,079,235.02 3.65  10 000060 中金岭南 29,494,342.59 3.58  11 000690 宝新能源 25,014,739.91 3.04  12 002500 山西证券 24,988,733.00 3.03  13 600491 龙元建设 21,332,176.20 2.59  14 000933 *ST神火 20,279,094.00 2.46  15 600816 安信信托 19,406,684.91 2.36  16 601377 兴业证券 19,065,528.08 2.31  17 002405 四维图新 18,993,462.67 2.31  18 600188 兖州煤业 18,475,747.72 2.24  19 300078 思创医惠 17,194,276.09 2.09  20 600231 凌钢股份 17,040,793.00 2.07  21 600581 *ST八钢 16,873,103.81 2.05  22 600061 国投安信 16,660,184.59 2.02  23 000157 中联重科 16,624,525.00 2.02  24 601555 东吴证券 16,541,080.59 2.01  25 000758 中色股份 16,536,942.00 2.01  注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 600562 国睿科技 67,480,659.41 8.19  2 600343 航天动力 47,776,980.74 5.80  3 000690 宝新能源 44,739,363.29 5.43  4 002023 海特高新 43,530,470.68 5.28  5 000960 锡业股份 42,979,614.84 5.22  6 600038 中直股份 39,426,045.89 4.79  7 000807 云铝股份 34,668,803.75 4.21  8 000060 中金岭南 32,002,241.16 3.88  9 601919 中国远洋 29,089,621.10 3.53  10 000778 新兴铸管 26,907,955.00 3.27  11 000933 *ST神火 25,742,651.00 3.12  12 600428 中远航运 25,535,513.90 3.10  13 600491 龙元建设 22,760,224.26 2.76  14 600666 奥 瑞 德 20,997,425.95 2.55  15 300078 思创医惠 20,019,143.47 2.43  16 002407 多氟多 20,016,403.00 2.43  17 002026 山东威达 19,727,572.70 2.39  18 300347 泰格医药 18,417,180.60 2.24  19 000758 中色股份 18,110,049.64 2.20  20 601699 潞安环能 17,607,346.83 2.14  21 600188 兖州煤业 17,393,092.93 2.11  22 000425 徐工机械 17,130,852.54 2.08  23 300310 宜通世纪 16,646,468.59 2.02  注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,127,830,342.12   卖出股票收入(成交)总额 1,020,898,292.39  注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券中,四创电子(600990)的发行主体于2015年12月23日收到上海证券交易所下发的《关于对安徽四创电子股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》(纪律处分决定书〔2015〕56号)。通报批评原因为公司办理股票延期复牌事项不审慎,其停牌期间的信息披露不充分,限制了投资者的正当交易权利,违反了《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第2.1条、第7.5条、第12.2条的规定。公司时任董事会秘书作为公司信息披露事务部门负责人,对公司前述违规行为负有责任,其行为违反了《股票上市规则》第2.2条、第3.1.4条、第3.2.2条的规定及其在《董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书》中做出的承诺。 报告期内本基金投资的前十名证券中,国信证券(002736)的发行主体于2015年11月26日收到中国证监会下发的《调查通知书》(稽查总队调查通字[153145]号)。因公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司立案调查。 报告期内本基金投资的前十名证券中,方正证券(601901)的发行主体于2015年7月14日收到中国证监会《调查通知书》(湘证调查字0335号)。因公司涉嫌未披露控股股东与其他股东间关联关系等信息披露违法违规,中国证监会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司立案调查。 对如上股票投资决策程序的说明:研究发展部按照内部研究工作规范对该股票进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决策。该事件发生后,本基金管理人对该股票的发行主体进行了进一步了解与分析,认为此事件未对该股票投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该股票的投资决策过程符合制度规定的投资权限范围与投资决策程序。 报告期内本基金投资的前十名证券中其余七名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 501,216.97  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 15,993.16  5 应收申购款 94,191.74  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 611,401.87  期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构    机构投资者 个人投资者    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  6,063 133,561.57 382,442,735.16 47.23% 427,341,036.41 52.77%    期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例  基金管理人所有从业人员持有本基金 1,984,314.39 0.25%    期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 >=100  本基金基金经理持有本开放式基金 >=100    开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2015年7月1日 )基金份额总额 1,472,766,279.25  本报告期期初基金份额总额 753,463,010.57  本报告期基金总申购份额 112,891,622.03  减:本报告期基金总赎回份额 56,570,861.03  本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -  本报告期期末基金份额总额 809,783,771.57     重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。  基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内本基金管理人的重大人事变动 本报告期内,原董事长叶烨先生离职,总经理覃波先生自2016年6月3日起代为履行董事长(法定代表人)职责。 报告截止日至报告批准送出日期间,自2016年7月30日起,宋小龙先生不再担任本基金管理人副总经理。 上述重大人事变动情况,本基金管理人均已在指定信息披露媒体发布相应的《基金行业高级管理人员变更公告》。  基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动  本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。  涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。   基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未发生改变。   为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金未更换为基金审计的会计师事务所。   管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。  基金租用证券公司交易单元的有关情况   基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称  交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金  备注    成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例   长江证券 2 744,814,599.41 34.84% 658,149.13 35.46% -  华创证券 1 395,891,380.71 18.52% 368,694.02 19.87% -  华泰证券 2 382,935,553.56 17.91% 318,334.76 17.15% -  海通证券 1 344,230,327.34 16.10% 286,160.32 15.42% -  国金证券 1 125,651,844.52 5.88% 104,454.56 5.63% -  兴业证券 2 96,811,226.38 4.53% 80,479.18 4.34% -  中银国际证券 1 47,593,260.59 2.23% 39,564.23 2.13% -  中泰证券 1 - - - - -  申银万国 1 - - - - -  广发证券 2 - - - - -  光大证券 1 - - - - -  天风证券 1 - - - - -  国泰君安 1 - - - - -  注:1、本期租用证券公司交易单元的变更情况 本报告期内本基金新增中银国际证券1个交易单元,中泰证券1个交易单元,天风证券1个交易单元。 2、专用交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字【1998】29号)和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字【2007】48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。 (1)选择标准: 1)券商基本面评价(财务状况、经营状况); 2)券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量); 3)券商每日信息评价(及时性和有效性); 4)券商协作表现评价。 (2)选择程序: 首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。 长信基金管理有限责任公司 2016年8月26日

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