华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年半年度报告摘要

基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2016年8月27日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 华泰柏瑞中证500ETF联接  基金主代码 001214  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2015年5月13日  基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司  基金托管人 中国银行股份有限公司  报告期末基金份额总额 359,931,168.25份  基金合同存续期 不定期    2.1.1目标基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金                         基金主代码 512510                       基金运作方式 交易型开放式                     基金合同生效日 2015年5月13日                 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司                基金托管人名称 中国银行股份有限公司                 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。  投资策略 本基金为华泰柏瑞中证500ETF的联接基金。华泰柏瑞中证500ETF是采用完全复制法实现对中证500指数紧密跟踪的全被动指数基金,本基金主要通过投资于华泰柏瑞中证500ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。  业绩比较基准 95%*中证500指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后)  风险收益特征 本基金为华泰柏瑞中证500ETF的联接基金,采用主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证500的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。    2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。  投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。  业绩比较基准 中证500指数  风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金,采用完全复制的被动式投资策略:一方面,相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言,其风险和收益较高;另一方面,相对于采用抽样复制的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。    2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人  名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司  信息披露负责人 姓名 陈晖 王永民   联系电话 021-38601777 010-66594896   电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com  客户服务电话  400-888-0001 95566  传真 021-38601799 010-66594942    2.4信息披露方式  登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.huatai-pb.com  基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所    §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标                                                                   金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日)  本期已实现收益 -9,662,319.98  本期利润 -52,110,718.47  加权平均基金份额本期利润 -0.1347  本期基金份额净值增长率 -18.12%  3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 )  期末可供分配基金份额利润 -0.3969  期末基金资产净值 217,088,386.49  期末基金份额净值 0.6031    3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去一个月 3.11% 1.44% 2.82% 1.47% 0.29% -0.03%  过去三个月 -0.51% 1.55% -0.46% 1.57% -0.05% -0.02%  过去六个月 -18.12% 2.36% -18.57% 2.43% 0.45% -0.07%  过去一年 -30.88% 2.65% -29.57% 2.77% -1.31% -0.12%  自基金合同生效起至今 -39.69% 2.65% -28.28% 2.82% -11.41% -0.17%    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:1、图示日期为2015年5月13日至2016年6月30日。  2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期,截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四部分(四)投资范围中规定的比例,即本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验     本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准,于2004年11月18日成立的合资基金管理公司,注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司(原AIGGIC)和苏州新区高新技术产业股份有限公司,出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金和华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金。截至2016年6月30日,公司的公募基金管理规模为876.50亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    柳军 本基金的基金经理、指数投资部总监 2015年5月13日 - 15年 柳军,15年证券(基金)从业经历,复旦大学财务管理硕士,2000年至2001年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作,2001年至2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月起加入本公司,历任基金事务部总监、基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月1日起任华泰柏瑞指数投资部副总监。2011年1月起担任华泰柏瑞上证中小盘ETF及华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起担任华泰柏瑞沪深300ETF及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年2月起任华泰柏瑞指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证 500 ETF及华泰柏瑞中证500ETF联接基金的基金经理。    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定,在严格控制风险的基础上,忠实履行基金管理职责,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块,确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量5%的同日反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 16年“开门黑”后,国内“保增长”政策加码,以及人民币波动趋稳,A股市场得到修复,结构性机会频现。其中直接受益于“稳增长”的资源、周期类板块,以及符合改革方向、业绩有亮点的食品饮料、教育、医疗保健等行业表现突出。 全球来看,市场对于滞胀风险的担忧和诸如英国脱欧“黑天鹅”事件加剧市场避险情绪,助推大宗商品爆发增长。充足流动性和难寻优质投资标的之间的矛盾仍是投资主要驱动因素。 我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪业绩基准、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的累计跟踪偏离为0.510%,日均绝对跟踪偏离度为0.063%,期间日跟踪误差为0.110%,较好地实现了本基金的投资目标。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金份额净值为0.6031元,累计净值为0.6031元,本报告期内基金份额净值下跌18.12%,本基金的业绩比较基准下跌18.57%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在经济总体低迷和流动性充足仍是主要投资驱动因素的大背景下,三季度A股“吃饭行情”可期:1、从国际上看,美联储推迟加息,英国和欧元区采取措施应对可能的冲击,国际政局基本稳定。G20召开之前各国政策协调性应能得到保障。2、经济增长问题不大。房地产销售的滞后影响叠加政府基建投资发力,预计三季度经济增长仍将保持在6.7%左右。3、人民币正式成为SDR货币之前,人民币国际化力度会加大,深港通、QDII2等政策有望落地。一方面,风险释放充分的大盘蓝筹;两一方面,符合转型、业绩有亮点的行业值得持续关注。 本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与业绩基准基本一致的投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内,基金管理人严格执行基金估值控制流程,定期评估估值技术的合理性,每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人,基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;每次分配比例不低于基金期末可分配利润的10%;基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。报告期内基金未实施收益分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日: 2016年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日  资 产:     银行存款  12,687,704.50 23,679,226.11  结算备付金  - 39,862.32  存出保证金  4,259.24 147,359.80  交易性金融资产  205,207,563.77 267,542,194.96  其中:股票投资  13,026.00 7,112,734.60        基金投资  205,194,537.77 260,429,460.36  债券投资  - -  资产支持证券投资  - -  贵金属投资  - -  衍生金融资产  - -  买入返售金融资产  - -  应收证券清算款  402,304.55 -  应收利息  2,343.28 3,641.17  应收股利  - -  应收申购款  3,399.65 128,442.55  递延所得税资产  - -  其他资产  288.00 399,628.70  资产总计  218,307,862.99 291,940,355.61  负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日  负 债:     短期借款  - -  交易性金融负债  - -  衍生金融负债  - -  卖出回购金融资产款  - -  应付证券清算款  - 5,855,632.63  应付赎回款  1,027,171.39 1,217,793.33  应付管理人报酬  5,513.94 10,631.65  应付托管费  1,102.79 2,126.35  应付销售服务费  - -  应付交易费用  5,696.70 160,444.87  应交税费  - -  应付利息  - -  应付利润  - -  其他负债  179,991.68 302,399.73  递延所得税负债  - -  负债合计  1,219,476.50 7,549,028.56  所有者权益:     实收基金  359,931,168.25 386,097,345.38  未分配利润  -142,842,781.76 -101,706,018.33  所有者权益合计  217,088,386.49 284,391,327.05  负债和所有者权益总计  218,307,862.99 291,940,355.61     6.2 利润表 会计主体:华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年5月13日(基金合同生效日)至2015年6月30日  一、收入  -51,862,332.29 -55,836,166.48  1.利息收入  53,552.04 421,325.25  其中:存款利息收入  53,552.04 363,477.98  债券利息收入  - -  资产支持证券利息收入  - -  买入返售金融资产收入  - 57,847.27  其他利息收入  - -  2.投资收益(损失以“-”填列)  -9,485,930.48 -14,107,554.68  其中:股票投资收益  -3,531,773.71 -14,894,353.03        基金投资收益  -5,955,429.60 -  债券投资收益  - -  资产支持证券投资收益  - -  贵金属投资收益  - -  衍生工具收益  - -  股利收益  1,272.83 786,798.35  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  -42,448,398.49 -42,258,507.48  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)  - -  5.其他收入(损失以“-”号填列)  18,444.64 108,570.43  减:二、费用  248,386.18 1,311,596.79  1.管理人报酬 6.4.8.2.1 44,900.09 414,681.41  2.托管费 6.4.8.2.2 8,980.06 82,936.29  3.销售服务费 6.4.8.2.3 - -  4.交易费用  13,476.14 735,191.34  5.利息支出  - -  其中:卖出回购金融资产支出  - -  6.其他费用  181,029.89 78,787.75  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)  -52,110,718.47 -57,147,763.27  减:所得税费用  - -  四、净利润(净亏损以“-”号填列)  -52,110,718.47 -57,147,763.27    6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益(基金净值) 386,097,345.38 -101,706,018.33 284,391,327.05  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - -52,110,718.47 -52,110,718.47  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -26,166,177.13 10,973,955.04 -15,192,222.09  其中:1.基金申购款 42,146,124.95 -16,914,285.19 25,231,839.76  2.基金赎回款 -68,312,302.08 27,888,240.23 -40,424,061.85  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -  五、期末所有者权益(基金净值) 359,931,168.25 -142,842,781.76 217,088,386.49  项目 上年度可比期间 2015年5月13日(基金合同生效日)至2015年6月30日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益(基金净值) 661,930,408.74 - 661,930,408.74  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - -57,147,763.27 -57,147,763.27  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -163,298,260.97 -6,421,861.88 -169,720,122.85  其中:1.基金申购款 3,852,447.93 138,281.53 3,990,729.46  2.基金赎回款 -167,150,708.90 -6,560,143.41 -173,710,852.31  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -  五、期末所有者权益(基金净值) 498,632,147.77 -63,569,625.15 435,062,522.62    报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______韩勇______          ______房伟力______          ____赵景云____ 基金管理人负责人          主管会计工作负责人          会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2015]508号《关于核准华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及联接基金注册的批复》核准,由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币661,756,456.44元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2015)第455号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2015年5月13日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为661,930,408.74份基金份额,其中认购资金利息折合173,952.30份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金为华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”)的联接基金。目标ETF是采用完全复制法实现对中证500指数紧密跟踪的全被动指数基金,本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争使本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定,本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。正常情况下,本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%;扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。股指期货以套期保值为目的,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为:中证500指数× 95% +银行活期存款税后收益率× 5%。 本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2016年8月27日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年1月1日至2016年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系  华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构  中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构  华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构  华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金 本基金的基金管理人管理的其他基金  注:1、关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。  6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 注:无。 6.4.8.1.2 债券交易    6.4.8.1.3 债券回购交易 注:无。 6.4.8.1.4 基金交易 注:无。 6.4.8.1.5 权证交易 注:无。 6.4.8.1.6 应支付关联方的佣金 注:无。                                                                  6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年5月13日(基金合同生效日)至2015年6月30日  当期发生的基金应支付的管理费 44,900.09 414,681.41  其中:支付销售机构的客户维护费 258,870.67 201,892.73  注:本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费,支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取0)0.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=(前一日基金资产净值–基金财产中目标ETF份额所对应的资产净值)×0.50%÷当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年5月13日(基金合同生效日)至2015年6月30日  当期发生的基金应支付的托管费 8,980.06 82,936.29  注:本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费,支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取0)0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=(前一日基金资产净值–基金财产中目标ETF份额所对应的资产净值) ×0.10%÷当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 注:无。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金本报告期末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年5月13日(基金合同生效日)至2015年6月30日   期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入  中国银行股份有限公司 12,687,704.50 52,641.13 53,441,264.37 357,161.99  注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金报告期末未参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 于本报告期末,本基金持有166,892,670份目标ETF基金份额,占其份额的比例为55.18%。 6.4.9 期末( 2016年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:无。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:无。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 注:无。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 注:无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 13,026.00 0.01   其中:股票 13,026.00 0.01  2 基金投资 205,194,537.77 93.99  3 固定收益投资 - -   其中:债券 - -         资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 12,687,704.50 5.81  8 其他各项资产 412,594.72 0.19  9 合计 218,307,862.99 100.00    7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 - -  C 制造业 - -  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 13,026.00 0.01  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -  J 金融业 - -  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 13,026.00 0.01    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 600120 浙江东方 600 13,026.00 0.01    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 600201 生物股份 46,035.00 0.02  2 600816 安信信托 39,708.00 0.01  3 600635 大众公用 38,038.00 0.01  4 600673 东阳光科 37,632.00 0.01  5 600498 烽火通信 37,144.00 0.01  6 600158 中体产业 35,850.00 0.01  7 600522 中天科技 34,820.00 0.01  8 601012 隆基股份 34,336.00 0.01  9 600525 长园集团 34,188.00 0.01  10 600503 华丽家族 33,363.00 0.01  11 600879 航天电子 32,886.00 0.01  12 600410 华胜天成 32,586.00 0.01  13 600079 人福医药 32,568.00 0.01  14 600138 中青旅 32,560.00 0.01  15 600478 科力远 31,929.00 0.01  16 600664 哈药股份 31,650.00 0.01  17 600388 龙净环保 31,032.00 0.01  18 600645 中源协和 30,634.00 0.01  19 600376 首开股份 30,432.00 0.01  20 600694 大商股份 30,394.00 0.01  注:不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 000748 长城信息 1,155,926.00 0.41  2 002018 华信国际 822,310.50 0.29  3 000066 长城电脑 653,184.00 0.23  4 600978 宜华生活 539,244.00 0.19  5 002219 恒康医疗 402,743.00 0.14  6 002384 东山精密 333,788.50 0.12  7 002174 游族网络 283,992.96 0.10  8 600729 重庆百货 153,098.00 0.05  9 600880 博瑞传播 27,072.00 0.01  10 600699 均胜电子 23,208.00 0.01  11 600219 南山铝业 23,136.00 0.01  12 600759 洲际油气 21,840.00 0.01  13 601000 唐山港 18,370.80 0.01  14 600864 哈投股份 7,830.00 0.00  15 600429 三元股份 6,552.00 0.00  注:不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 3,629,663.08  卖出股票收入(成交)总额 4,472,295.76  注:不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位:人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 ETF500 指数型 交易型开放式 华泰柏瑞基金管理有限公司 205,194,537.77 94.52    7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1           报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2         基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 7.13.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 4,259.24  2 应收证券清算款 402,592.55  3 应收股利 -  4 应收利息 2,343.28  5 应收申购款 3,399.65  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 288.00  9 合计 412,594.72    7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:截至本报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构    机构投资者 个人投资者    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  3,598 100,036.46 18,144,791.04 5.04% 341,786,377.21 94.96%    8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注:本报告期末,基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。 该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2015年5月13日)基金份额总额 661,930,408.74  本报告期期初基金份额总额 386,097,345.38  本报告期基金总申购份额 42,146,124.95  减:本报告期基金总赎回份额 68,312,302.08  本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -  本报告期期末基金份额总额 359,931,168.25    §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。           10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人无重大人事变动。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。      10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。      10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。      10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。       10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况   10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注    成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例   浙商证券 2 3,249,201.96 40.10% 2,961.00 39.62% -  光大证券 2 2,543,390.80 31.39% 2,368.70 31.70% -  长江证券 1 1,906,623.08 23.53% 1,775.86 23.77% -  兴业证券 1 402,743.00 4.97% 367.00 4.91% -  西部证券 1 - - - - -  中银国际 1 - - - - -  方正证券 2 - - - - -  华融证券 1 - - - - -  国金证券 1 - - - - -  海通证券 2 - - - - -  国泰君安 1 - - - - -  恒泰证券 1 - - - - -  国联证券 2 - - - - -  银河证券 1 - - - - -  长城证券 1 - - - - -  齐鲁证券 2 - - - - -  国都证券 1 - - - - -  财通证券 1 - - - - -  国信证券 2 - - - - -  东吴证券 2 - - - - -  西南证券 1 - - - - -  国元证券 1 - - - - -  湘财证券 1 - - - - -  渤海证券 1 - - - - -  安信证券 2 - - - - -  西藏同信 1 - - - - -  东方证券 1 - - - - -  中信建投 2 - - - - -  广发证券 1 - - - - -  国海证券 1 - - - - -  申银万国 1 - - - - -  中金公司 2 - - - - -  中信证券 1 - - - - -  北京高华 1 - - - - -  华创证券 1 - - - - -  招商证券 1 - - - - -  华鑫证券 1 - - - - -  华泰证券 2 - - - - -  中投证券 1 - - - - -  民生证券 1 - - - - -    10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易   成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 成交金额 占当期基金 成交总额的比例  浙商证券 - - - - - - - -  光大证券 - - - - - - 15,532,259.70 97.74%  长江证券 - - - - - - 358,600.00 2.26%  兴业证券 - - - - - - - -  西部证券 - - - - - - - -  中银国际 - - - - - - - -  方正证券 - - - - - - - -  华融证券 - - - - - - - -  国金证券 - - - - - - - -  海通证券 - - - - - - - -  国泰君安 - - - - - - - -  恒泰证券 - - - - - - - -  国联证券 - - - - - - - -  银河证券 - - - - - - - -  长城证券 - - - - - - - -  齐鲁证券 - - - - - - - -  国都证券 - - - - - - - -  财通证券 - - - - - - - -  国信证券 - - - - - - - -  东吴证券 - - - - - - - -  西南证券 - - - - - - - -  国元证券 - - - - - - - -  湘财证券 - - - - - - - -  渤海证券 - - - - - - - -  安信证券 - - - - - - - -  西藏同信 - - - - - - - -  东方证券 - - - - - - - -  中信建投 - - - - - - - -  广发证券 - - - - - - - -  国海证券 - - - - - - - -  申银万国 - - - - - - - -  中金公司 - - - - - - - -  中信证券 - - - - - - - -  北京高华 - - - - - - - -  华创证券 - - - - - - - -  招商证券 - - - - - - - -  华鑫证券 - - - - - - - -  华泰证券 - - - - - - - -  中投证券 - - - - - - - -  民生证券 - - - - - - - -  注:1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准:  1)资金雄厚,信誉良好。  2)财务状况良好,经营行为规范,最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。  3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求。  4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务。  5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告。   2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。   3、上述交易单元均系本报告期内租用。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2016年8月27日

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