金鹰元丰保本混合型证券投资基金2016年半年度报告摘要

基金管理人:金鹰基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一六年八月二十七日 
金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告 
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1  重要提示及目录 
1.1 重要提示 
 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意,并由董事长签发。  
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016年 8月 26日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。  
本报告中财务资料未经审计。  
本报告期自 2016年 1月 1日起至 6月 30日止。 
金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告 
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1.2 目录 
1  重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 
2  基金简介 ................................................................................................................................................... 5 
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 
3  主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6 
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 
4  管理人报告 ............................................................................................................................................... 8 
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................. 9 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 10 
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11 
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12 
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 12 
5  托管人报告 ............................................................................................................................................. 12 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 12 
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 12 
6  半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................................... 13 
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 13 
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14 
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 15 
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16 
7  投资组合报告 ......................................................................................................................................... 42 
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 42 
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 43 
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 43 
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 44 
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 45 
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 46 
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 46 
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 46 
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 46 
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 46 
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 47 
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 47 
8  基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 48 
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 48 
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 48 
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 48 
9  开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 49 
10  重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 49 
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 49 
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 49 
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 49 
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 49 
10.5报告期内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................... 49 
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 49 
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 49 
11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 52 
12  备查文件目录 ....................................................................................................................................... 53 
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 53 
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 53 
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 53 
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2  基金简介 
2.1 基金基本情况 
基金名称 金鹰元丰保本混合型证券投资基金 
基金简称 金鹰元丰保本混合 
基金主代码 210014 
交易代码  210014(前端)  -(后端) 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2013年 1月 30日 
基金管理人 金鹰基金管理有限公司 
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额 979,082,874.64份 
基金合同存续期 不定期 
2.2 基金产品说明 
投资目标 
本基金运用投资组合保险策略,在严格控制投资风险、保证本金安全的基
础上,力争在保本周期结束时,实现基金资产的稳健增值。 
投资策略 
本基金在投资组合管理过程中采取主动投资方法,通过数量化方法严格控
制风险,以保障基金资产本金的安全,并通过有效的资产配置策略,获得
基金资产的稳健增值。 
业绩比较基准 2年期银行定期存款利率(税后)。 
风险收益特征 本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。 
2.3 基金管理人和基金托管人 
项目 基金管理人 基金托管人 
名称 金鹰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 
信息披露
负责人 
姓名 苏文锋 洪渊 
联系电话 020-83282627 010-66105799 
电子邮箱 csmail@gefund.com.cn custody@icbc.com.cn 
客户服务电话 4006135888,020-83936180 95588 
传真 020-83282856 010-66105798 
注册地址 
广东省珠海市吉大九洲大道东
段商业银行大厦7楼 
北京市西城区复兴门内大街55
号 
办公地址 
广东省广州市天河区珠江新城
珠江东路28号越秀金融大厦30
层 
北京市西城区复兴门内大街55
号 
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邮政编码 510623 100140 
法定代表人 凌富华 易会满 
2.4 信息披露方式 
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gefund.com.cn 
基金半年度报告备置地点 
广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28
号越秀金融大厦 30层 
2.5 其他相关资料 
项目 名称 办公地址 
注册登记机构 金鹰基金管理有限公司 
广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28
号越秀金融大厦 30层 
基金保证人 广州越秀金融控股集团有限公司 
广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融
中心主塔写字楼第 63层 01-B单元 
3  主要财务指标和基金净值表现 
3.1 主要会计数据和财务指标 
金额单位:人民币元 
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日) 
本期已实现收益 3,785,083.65 
本期利润 3,115,785.98 
加权平均基金份额本期利润 0.0044 
本期加权平均净值利润率 0.43% 
本期基金份额净值增长率 -0.56% 
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年 6月 30日) 
期末可供分配利润 186,834,333.99 
期末可供分配基金份额利润 0.1908 
期末基金资产净值 987,775,141.90 
期末基金份额净值 1.009 
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年 6月 30日) 
基金份额累计净值增长率 23.54% 
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额; 
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 
3、基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。 
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3.2 基金净值表现 
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
阶段 
份额净值增
长率① 
份额净值增
长率标准差
② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①-③ ②-④ 
过去一个月 0.40% 0.05% 0.18% 0.01% 0.22% 0.04% 
过去三个月 0.70% 0.06% 0.53% 0.01% 0.17% 0.05% 
过去六个月 -0.53% 0.16% 1.07% 0.01% -1.60% 0.15% 
过去一年 9.89% 0.29% 2.28% 0.01% 7.61% 0.28% 
过去三年 26.19% 0.23% 7.86% 0.01% 18.33% 0.22% 
自基金合同生
效起至今 
23.54% 0.21% 11.71% 0.01% 11.83% 0.20% 
注:本基金的业绩比较基准为:2年期银行定期存款利率(税后)。 
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较 
金鹰元丰保本混合型证券投资基金 
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 
(2013年 1月 30日至 2016年 6月 30日) 
 
注:1、本基金合同生效日期为 2013年 1月 30日。 
2、本基金的业绩比较基准为:2年期银行定期存款利率(税后)。 
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4  管理人报告 
4.1 基金管理人及基金经理情况 
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 
金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97号文批准,于 2002年 12月 25日成立,
总部设在广州,目前注册资本 2.5亿元人民币。2011年 12月公司获得特定客户资产管理计划业务资
格,2013年 7月子公司-深圳前海金鹰资产管理有限公司成立。 
“以人为本、互信协作;创新谋变、挑战超越”是金鹰人的核心价值观,在新经营团队的带领下,
通过全体员工的奋发努力,公司近两年各方面都发生了积极的蜕变,追求以更高的标准为投资者提
供贴心专业的财富管理服务,赢得市场认可。 
 截至 2016年 6月末,公司下设权益投资部等 17个一级职能部门、北京、广州、上海、深圳、
成都分公司以及一个子公司—深圳前海金鹰资产管理有限公司。截至 2016年 6月末,公司旗下管理
公募基金 24只以及特定客户资产管理业务,资产管理总规模 939亿元。 
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 
姓名 职务 
任本基金的基金经理 
(助理)期限 
证券从业
年限 
说明 
任职日期 离任日期 
于利强 
研究部总监、
基金经理 
2015-08-1

- 7 
于利强先生,复旦大学金融学学
士,证券从业经历 7年。历任安永
华明会计师事务所审计师,华禾投
资管理有限公司风险投资经理,
2009 年加入银华基金管理有限公
司,历任旅游、地产、中小盘行业
研究员和银华中小盘基金经理助
理。2015 年 1 月加入金鹰基金管
理有限公司,担任研究部总监。现
任金鹰中小盘精选证券投资基金、
金鹰元丰保本混合型证券投资基
金、金鹰元安保本混合型证券投资
基金、金鹰产业整合灵活配置混合
型证券投资基金及金鹰改革红利
灵活配置混合型证券投资基金基
金经理。 
李涛 
固定收益部副
总监、基金经
理 
2015-01-0

- 11 
李涛先生,北京大学金融学硕士,
证券从业经历 11年。历任光大银
行总行资金部货币市场自营投资
业务主管、中银国际证券研究部宏
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观研究员、广州证券资产管理总部
投研总监。2014年 11月加入金鹰
基金管理有限公司,现任固定收益
部副总监职务。现任金鹰保本混合
型证券投资基金、金鹰持久增利债
券型(LOF)证券投资基金、金鹰
元安保本混合型证券投资基金、金
鹰元丰保本混合型证券投资基金、
金鹰灵活配置混合型证券投资基
金、金鹰元祺保本混合型证券投资
基金基金经理。 
注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期; 
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准
则、《金鹰元丰保本混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运
作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金份额持有人利益的行为。 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 
4.3.1 公平交易制度的执行情况 
报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部
公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流
程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执
行交易,以尽可能确保公平对待各投资组合。 
报告期,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同
投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 
2016年上半年债券市场走势分为三个阶段。在一季度:随着经济增长基本面的小幅改善,大宗
商品价格上涨、地产销售量维持高位以及 CPI 出现短期上行,导致债券利率呈现震荡走高的态势。
10年国债收益率从年初的低点 2.75%上升到 2.9%附近;进入 4-5月份,在美联储加息预期提升、人
民币贬值等外部影响,预期MPA考核对资金面冲击、营改增税务成本提升、城投债置换强制赎回传
闻,加之信用违约等系列风险事件的冲击之下,同时银行委外业务放缓的预期,债券利率冲高,10
年期国债接近 3%,10年期国开最高至 3.48%;而进入 6月份,随着经济数据特别是通胀数据的走弱、
以及英国退欧带来全球经济增速放缓的预期之下,中国债券利率水平跟随全球债券市场收益率水平
走出一波快速的下跌。 
股票市场经过年初 1月份的快速下跌之后,2-6月份基本呈现区间震荡、小幅上行的走势。这中
间又分作两个阶段,4月中旬为界。4月中旬之前因为经济数据出现较好的回升,市场主要热点在周
期类板块,而在 4月中旬随着高频经济数据的冲高回落,市场出现震荡下跌,直到 5月底,此后随
着资金面的宽松和宏观经济数据的企稳以及美联储加息预期的减弱,市场在中小板新兴产业板块的
带动下,逐渐活跃,指数缓慢走高。 
上半年,本基金在债券投资方面:贯彻了债券组合短久期和低杠杆的策略,同时积极提升组合
债券的信用资质,以获取稳定的票息收益为主要投资目标;股票投资方面在一季度较为谨慎,二季
度随着市场热点的扩散,股票仓位小幅提升,对产品净值提升有所贡献。 
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 
截至 2016年 6月 30日,基金份额净值 1.009元。本报告期份额净值下降 0.53%,同期业绩比较
基准增长率为 1.07%,基金业绩表现落后比较基准 1.60%。 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 
展望年内经济形势,上半年经济的亮点在地产市场,但随着需求的快速释放,下半年地产销售
将从高位回落,地产投资也将随之下滑,虽然地方政府债务成本下降后,在中央推动下有能力继续
提升杠杆水平,从而通过基础设施投资稳定全社会固定资产投资水平,但制造业由于成本的提升和
全球经济的低位水平仍难以出现新一轮投资回升,整体固定资产投资增速将低位徘徊。去产能带来
的失业压力将继续压制通胀水平,PPI向 CPI的传导空间有限,CPI可能会在个别月份因气候原因出
现跳升,但整体水平在年内将处于低位。 
2008年美国金融危机之后,全球央行通过史无前例的宽松货币政策来维持经济增速的刺激效果
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已经日渐褪色。就中国而言,虽然信贷、M2与社融增速在 2011年之后重回下降轨道,但目前仍然
是全球主要经济体中增速最高的水平,同时随着经济增速的下滑,货币扩张速度与实体经济增速之
间的剪刀差在不断扩大。中期内国内宏观经济走势有三条路径:一是增速剪刀差进一步大幅扩大,
经济增速下滑而通胀逐步提升,进入滞胀环境;二是经济增速改善,剪刀差稳定,经济进入小周期
的繁荣,通胀与增速同时提升;三是剪刀差小幅扩大,在经济继续小步下滑的同时,通胀保持低位
甚至通缩的环境。 
对于债市而言,前两种路径都会带来利率的上行。由于英国脱欧引发全球经济重现衰退的预期,
目前的债券市场定价在指向第三条路径,国内利率水平已经重回年初低位。但,英国脱欧本身或许
并不会引发全球经济的大幅下滑,美国经济的回升仍然稳定;而随着中国地方政府融资成本的下降、
债务偿还期限的拉长,进一步加杠杆的空间仍然存在。同时,美联储加息进程并未结束,一旦欧洲风险
预期减弱,全球利率在仍有可能从目前的超低水平出现回升;而在地方政府投资力度、全球经济环
境和通胀情况等因素叠加的情况下,未来几个季度中国 10年期国债利率仍有较大概率从目前的 2.8%
水平回升到 3%以上。 
股票市场在三季度预计相对活跃,由于经济目前仍处于平台企稳的阶段,而货币环境整体保持
宽松。但,部分股票的高估值仍然是潜在的风险,金融监管体系的进一步优化,也会打压市场内资
金的风险偏好,股票市场在多数时间内仍将呈现震荡行情。 
基于以上判断:我们三季度的债市组合会采取中等久期、适度杠杆、进一步提升持仓债券信用
资质的策略,一方面在短期内全球经济恶化预期发酵的过程中,获取一定的价差和利差收益,同时
也不过度拉长久期,在市场一旦反转的情况下,带来较大的净值损失。而在股票投资方面,仍将坚
持绝对收益策略,加大仓位调整力度,捕捉波段性交易机会,个股选择侧重于业绩增速较为确定的
大消费类股票、国企改革带来基本面改善的传统行业股票,同时努力捕捉市场在新兴产业不同热点
板块间切换的投资机会。在把握股票二级市场投资机会的同时,本基金将积极参与新股申购。 
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 
报告期内,本基金管理人严格遵守 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则》、2007年 5月 15
日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(证监会计字[2007]15号)与《关
于进一步规范证券投资基金估值业务的的指导意见》(证监会公告[2008]38号等相关规定和基金合同
的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估
值后,经本基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计
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账务的核对同时进行。 
为确保公司估值程序的正常进行,本公司还成立了资产估值委员会。资产估值委员会由公司总
经理、分管领导、权益投资部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、基金事务部总监、基金经
理、投资经理、基金会计和相关人员组成。在特殊情况下,公司召集估值委员会会议,讨论和决策
特殊估值事项,估值委员会集体决策,需到会的三分之二估值委员会成员表决通过 。  
本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 
本基金报告期内未进行利润分配。 
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 
本报告期内无应当说明的预警事项。 
5  托管人报告 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 
本报告期内,本基金托管人在对金鹰元丰保本混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证
券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 
本报告期内,金鹰元丰保本混合型证券投资基金的管理人——金鹰基金管理有限公司在金鹰元
丰保本混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费
用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金
合同的规定进行。本报告期内,金鹰元丰保本混合型证券投资基金未进行利润分配。 
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 
本托管人依法对金鹰基金管理有限公司编制和披露的金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016
年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了
核查,以上内容真实、准确和完整。 
金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告 
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6  半年度财务会计报告(未经审计) 
6.1 资产负债表 
会计主体:金鹰元丰保本混合型证券投资基金 
报告截止日:2016年 6月 30日 
单位:人民币元 
资产 附注号 
本期末 
2016年 6月 30日 
上年度末 
2015年 12月 31日 
资 产:  - - 
银行存款 6.4.7.1 1,234,521.33 10,384,753.43 
结算备付金  54,738.82 2,083,075.01 
存出保证金  58,582.61 277,127.34 
交易性金融资产 6.4.7.2 946,168,982.80 272,943,187.06 
其中:股票投资  30,189,788.00 47,690,361.66 
基金投资  - - 
债券投资  915,979,194.80 225,252,825.40 
资产支持证券投资  - - 
贵金属投资  - - 
衍生金融资产 6.4.7.3 - - 
买入返售金融资产 6.4.7.4 33,190,249.79 30,000,165.00 
应收证券清算款  415,276.90 - 
应收利息 6.4.7.5 8,960,547.81 2,203,599.61 
应收股利  - - 
应收申购款  88,620.11 11,465.32 
递延所得税资产  - - 
其他资产  - - 
资产总计  990,171,520.17 317,903,372.77 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2016年 6月 30日 
上年度末 
2015年 12月 31日 
负 债:  - - 
短期借款  - - 
交易性金融负债  - - 
衍生金融负债  - - 
卖出回购金融资产款  - - 
应付证券清算款  - - 
应付赎回款  814,119.17 410,256.19 
应付管理人报酬  608,544.35 273,098.91 
应付托管费  162,278.51 72,826.39 
应付销售服务费  - - 
应付交易费用 6.4.7.6 37,071.40 665,918.08 
应交税费  141,818.87 141,818.87 
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应付利息  - - 
应付利润  - - 
递延所得税负债  - - 
其他负债 6.4.7.7 632,545.97 501,618.47 
负债合计  2,396,378.27 2,065,536.91 
所有者权益:  - - 
实收基金 6.4.7.8 800,940,807.91 254,568,216.31 
未分配利润 6.4.7.9 186,834,333.99 61,269,619.55 
所有者权益合计  987,775,141.90 315,837,835.86 
负债和所有者权益总计  990,171,520.17 317,903,372.77 
6.2 利润表 
会计主体:金鹰元丰保本混合型证券投资基金 
本报告期:2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 
单位:人民币元 
项目 附注号 
本期 
2016年 1月 1日至
2016年 6月 30日 
上年度可比期间 
2015年 1月 1日至
2015年 6月 30日 
一、收入  6,823,356.80 90,568,421.12 
1.利息收入  8,844,769.27 8,344,380.73 
其中:存款利息收入 6.4.7.10 102,133.60 2,220,332.58 
债券利息收入  8,230,170.37 2,724,729.07 
资产支持证券利息收入  - - 
买入返售金融资产收入  512,465.30 3,399,319.08 
其他利息收入  - - 
2.投资收益(损失以“-”填列)  -2,260,964.01 74,502,603.12 
其中:股票投资收益 6.4.7.11 -1,885,678.69 74,236,520.53 
基金投资收益 6.4.7.12 - - 
债券投资收益 6.4.7.13 -375,285.32 59,682.59 
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 
贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 
衍生工具收益 6.4.7.16 - - 
股利收益  - 206,400.00 
3.公允价值变动收益(损失以“-”号
填列) 
6.4.7.17 -669,297.67 7,716,579.38 
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)  - - 
5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18  908,849.21 4,857.89 
减:二、费用  3,707,570.82 8,258,799.59 
1.管理人报酬  2,603,339.20 5,002,036.15 
2.托管费  694,223.78 1,306,887.67 
3.销售服务费  - - 
4.交易费用 6.4.7.19  146,261.71 1,370,625.79 
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5.利息支出  55,427.75 462,511.70 
其中:卖出回购金融资产支出  55,427.75 462,511.70 
6.其他费用 6.4.7.20 208,318.38 116,738.28 
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列) 
 3,115,785.98 82,309,621.53 
减:所得税费用  - - 
四、净利润(净亏损以“-”号填列)  3,115,785.98 82,309,621.53 
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 
会计主体:金鹰元丰保本混合型证券投资基金 
本报告期:2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益(基
金净值) 
254,568,216.31 61,269,619.55 315,837,835.86 
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润) 
- 3,115,785.98 3,115,785.98 
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净
值减少以“-”号填列) 
546,372,591.60 122,448,928.46 668,821,520.06 
其中:1.基金申购款 702,210,671.11 156,241,283.03 858,451,954.14 
2.基金赎回款 -155,838,079.51 -33,792,354.57 -189,630,434.08 
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”号
填列) 
- - - 
五、期末所有者权益(基
金净值) 
800,940,807.91 186,834,333.99 987,775,141.90 
项目 
上年度可比期间 
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益(基
金净值) 
82,072,356.44 4,800,952.45 86,873,308.89 
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润) 
- 82,309,621.53 82,309,621.53 
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净
值减少以“-”号填列) 
4,734,941,118.02 512,402,257.58 5,247,343,375.60 
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其中:1.基金申购款 4,786,046,163.80 516,906,437.64 5,302,952,601.44 
2.基金赎回款 -51,105,045.78 -4,504,180.06 -55,609,225.84 
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”号
填列) 
- - - 
五、期末所有者权益(基
金净值) 
4,817,013,474.46 599,512,831.56 5,416,526,306.02 
报表附注为财务报表的组成部分。 
本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 
基金管理人负责人:刘岩,主管会计工作负责人:曾长兴,会计机构负责人:谢文君 
6.4 报表附注 
6.4.1 基金基本情况 
金鹰元丰保本混合型证券投资基金(简称"本基金"),经中国证券监督管理委员会(简称"中国证
监会")基金部函[2013]58号文《关于金鹰元丰保本混合型证券投资基金备案确认的函》批准,于 2013
年 1月 30日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,保本周期为 18个月。本基金自 2016
年 3月 24日起转入第三个保本周期,第三个保本周期仍为 18个月,至 2017年 9月 25日止,如保
本周期到期日为非工作日,则保本周期到期日顺延至下一个工作日。该保本周期的保本和担保安排
以本基金管理人公告为准 。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司,基金托管人为中国工商
银行股份有限公司。 
6.4.2 会计报表的编制基础 
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2 月 15日颁布并于 2014年 7月修改的《企业会计准
则-基本准则》和 41 项具体会计准则及其应用指南、解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准
则”),中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》和中国证
监会发布的基金行业实务操作的有关规定而编制。 
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 
本基金财务报表符合企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》的要求,真实、完整
地反映了本基金 2016年 6月 30日的财务状况以及 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日的经营成果
和基金净值变动情况等有关信息。 
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本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 
6.4.4 重要会计政策和会计估计 
6.4.4.1 会计年度 
本基金会计年度采用公历年度,即每年 1月 1日至 12月 31日。 
6.4.4.2记账本位币 
本基金以人民币为记账本位币。 
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 
(1)金融资产分类 
金融资产应当在初始确认时划分为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有
至到期投资、贷款和应收款项,以及可供出售金融资产。金融资产分类取决于本基金对金融资产的
持有意图和持有能力。 
本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资)于初始确认时划分为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍
生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。 
本基金将持有的其他金融资产划分为贷款和应收款项,包括银行存款和各类应收款项等。 
(2)金融负债分类 
金融负债应当在初始确认时划分为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他
金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。  
基金初始确认金融资产或金融负债,应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等,以及不作为有效套期工
具的衍生金融工具,相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金
融负债,相关交易费用在发生时计入初始确认金额。  
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确
认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公
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允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债,采用实际利率法,按摊余
成本进行后续计量。  
处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,其
中包括同时结转的公允价值变动收益。  
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终
止确认条件的,金融资产将终止确认。  
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。  
金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留
了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有
保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,
终止确认该金融资产;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有
关金融资产,并相应确认有关负债。  
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下: 
(1)股票投资 
买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入
账。 
因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价,于股权分置改革方案实施后的股票复牌
日,冲减股票投资成本。 
卖出股票于成交日确认股票投资收益,出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 
(2)债券投资 
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价
款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本。 
买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成
交总额扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本。 
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限计算应
收利息,按上述会计处理方法核算。 
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券投资收益。 
卖出未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益。 
卖出债券的成本按移动加权平均法结转。 
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(3)权证投资 
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
后入账。 
配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证,在确认日记录所获分配的权证数量,该类权证
初始成本为零。 
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。 
(4)分离交易可转债 
申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全
部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。 
上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算。 
(5)回购协议 
基金持有的回购协议(封闭式回购)以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较
小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。 
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 
本基金目前金融资产和金融负债的估值原则和方法如下: 
1、股票估值原则和方法 
(1)上市流通股票的估值 
上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经
济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 
(2)未上市股票的估值 
送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在交易所挂牌的同一股票
的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘
价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 
首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按
成本估值。 
(3)长期停牌股票的估值 
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已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的,本基金根据
中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采
用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技
术进行估值。 
(4)有明确锁定期股票的估值 
首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的收
盘价估值;非公开发行且处于明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。 
2、固定收益证券的估值原则和方法 
(1)交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第三方估值机
构提供的相应品种当日的估值净价进行估值; 
(2)交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应
收利息后得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按
最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价。如最近交易日后经济环
境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定
公允价格。 
(3)交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 
(4)交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种,采用估值技术确定公允价值,在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; 
(5)银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进
行估值。 
(6)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种,按成本估值。 
(7)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 
3、权证估值原则和方法 
认沽/认购权证的估值,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的认沽/认购权证按估值
日的最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种
的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。未上市交易的认沽/认购权证采用
估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值;停止交易、但未行权的
权证,采用估值技术确定公允价值。 
4、股指期货估值原则和方法 
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股指期货合约,一般以估值当日股指期货的结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交
易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。当日结算价及结算规则以《中国
金融期货交易所结算细则》为准。如法律法规今后另有规定的,从其规定。 
5、其他资产的估值原则和方法 
其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。 
6、在任何情况下,基金管理人采用上述 1-5项规定的方法对基金财产进行估值,均应被认为采
用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金财产进行估值不
能客观反映其公允价值的,基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线
等多种因素的基础上与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。 
7、国家有最新规定的,按其规定进行估值。 
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,
不予相互抵销。 
6.4.4.7实收基金 
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动
分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 
6.4.4.8损益平准金 
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的
金额。 
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现平准金与已实现平准金均在"损益
平准金"科目中核算,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 
6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 
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1、存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协
议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确
认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示; 
2、债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业
代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提; 
3、资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,在证券实际持有期内逐日计
提; 
4、买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利
率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提; 
5、股票投资收益于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入
账; 
6、债券投资收益于卖出债券成交日确认,并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息的差额入
账; 
7、衍生工具投资收益于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交总额与其成本的差额入账; 
8、股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代
扣代缴的个人所得税后的净额入账; 
9、公允价值变动收益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负
债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失; 
10、其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的
时候确认。 
6.4.4.10费用的确认和计量 
1、基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.75%的年费率逐日计提,本基金管理费率自 2015
年 5月 7日起由 1.2%调整为 0.75%; 
2、基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.2%的年费率逐日计提; 
3、卖出回购证券支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差
异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提; 
4、其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影响
基金份额净值小数点后第五位的,则采用待摊或预提的方法。 
6.4.4.11基金的收益分配政策 
金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告 
第 23页共 53页 
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6次,每次收益分配比
例不得低于该次可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配; 
2、本基金收益分配方式: 
(1)保本周期内:仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资; 
(2)转型后:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额
进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者可以在不同销售机
构对本基金设置为相同的分红方式,亦可设置为不同的分红方式,即同一基金账户对本基金在各销
售机构设置的分红方式相互独立、互不影响; 
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每
单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 
4、每一基金份额享有同等分配权; 
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 
6.4.4.12分部报告 
本基金本报告期内无分部报告。 
6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票
投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:  
(1) 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导
意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收
益法、市盈率法等估值技术进行估值。  
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁
定期股票的公允价值的确定方法》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发
行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交
易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交
易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。  
(3) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。
金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告 
第 24页共 53页 
本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债
登记结算有限责任公司独立提供。  
(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券
除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季
度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。  
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 
6.4.5.1会计政策变更的说明 
本基金本报告期无会计政策变更。 
6.4.5.2会计估计变更的说明 
本基金本报告期内无会计估计变更。 
6.4.5.3差错更正的说明 
本基金本报告期无差错更正。 
6.4.6 税项 
1、印花税 
根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券(股票)交易印花税率的通知》
的规定,自 2007年 5月 30日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的 1‰调整为 3‰; 
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂
免征收印花税; 
经国务院批准,根据财政部、国家税务总局《关于调整证券(股票)交易印花税率的通知》的规
定,自 2008年 4月 24 日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 9月 19 日起, 证券(股票)交易印花
税调整为单边征税,由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 
2、营业税、企业所得税 
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自 2004
年 1月 1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买
卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税; 
金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告 
第 25页共 53页 
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,
暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 
3、个人所得税 
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发
行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴 20%
的个人所得税; 
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,
暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 
根据财政部、国家税务总局财税字【2012】85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所
得税政策有关问题的通知》以及财政部、国家税务总局、证监会财税字[2015]101号文《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上
市公司股票,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持
股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,
暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 
6.4.7重要财务报表项目的说明 
6.4.7.1 银行存款 
单位:人民币元 
项目 
本期末 
2016年 6月 30日 
活期存款 1,234,521.33 
定期存款 - 
存款期限 3个月-1年 - 
存款期限 1个月以内 - 
其他存款 - 
合计 1,234,521.33 
6.4.7.2 交易性金融资产 
单位:人民币元 
项目 
本期末 
2016年 6月 30日 
金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告 
第 26页共 53页 
成本 公允价值 公允价值变动 
股票 26,903,173.45 30,189,788.00 3,286,614.55 
贵金属投资-金交所黄
金合约 
- - - 
债券 
交易所市场 42,615,706.14 43,765,194.80 1,149,488.66 
银行间市场 871,695,859.87 872,214,000.00 518,140.13 
合计 914,311,566.01 915,979,194.80 1,667,628.79 
资产支持证券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 941,214,739.46 946,168,982.80 4,954,243.34 
6.4.7.3 衍生金融资产/负债 
本基金本报告期内未投资衍生金融工具。 
6.4.7.4 买入返售金融资产 
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 
单位:人民币元 
项目 
本期末 
2016年 6月 30日 
账面余额 其中:买断式逆回购 
合计 33,190,249.79 - 
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 
6.4.7.5 应收利息 
单位:人民币元 
项目 
本期末 
2016年 6月 30日 
应收活期存款利息 10,950.77 
应收定期存款利息 - 
应收其他存款利息 - 
应收结算备付金利息 22.14 
应收债券利息 8,944,345.13 
应收买入返售证券利息 5,206.10 
应收申购款利息 - 
应收黄金合约拆借孳息 - 
其他 23.67 
金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告 
第 27页共 53页 
合计 8,960,547.81 
6.4.7.6 应付交易费用 
单位:人民币元 
项目 
本期末 
2016年 6月 30日 
交易所市场应付交易费用 29,217.99 
银行间市场应付交易费用 7,853.41 
合计 37,071.40 
6.4.7.7 其他负债 
单位:人民币元 
项目 
本期末 
2016年 6月 30日 
应付券商交易单元保证金 - 
应付赎回费 12,532.59 
预提审计费 59,835.26 
预提信息披露费 560,178.12 
合计 632,545.97 
6.4.7.8 实收基金 
金额单位:人民币元 
项目 
本期 
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 
基金份额(份) 账面金额 
上年度末 265,143,433.91 254,568,216.31 
本期申购 726,514,080.01 697,639,267.72 
本期赎回(以“-”号填列) -139,954,832.61 -134,362,189.11 
2016年 3月 11日基金拆分/份额
折算前 851,702,681.31 817,845,294.92 
基金拆分/份额折算调整 148,044,609.21 — 
本期申购 5,588,578.72 4,571,403.39 
本期赎回(以“-”号填列) -26,252,994.60 -21,475,890.40 
本期末 979,082,874.64 800,940,807.91 
6.4.7.9 未分配利润 
单位:人民币元 
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 
上年度末 63,079,158.79 -1,809,539.24 61,269,619.55 
本期利润 3,785,083.65 -669,297.67 3,115,785.98 
金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告 
第 28页共 53页 
本期基金份额交易产生的
变动数 
136,662,724.29 -14,213,795.83 122,448,928.46 
其中:基金申购款 174,689,209.26 -18,447,926.23 156,241,283.03 
基金赎回款 -38,026,484.97 4,234,130.40 -33,792,354.57 
本期已分配利润 - - - 
本期末 203,526,966.73 -16,692,632.74 186,834,333.99 
6.4.7.10 存款利息收入 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 
活期存款利息收入 98,021.68 
定期存款利息收入 - 
其他存款利息收入 0.00 
结算备付金利息收入 2,387.65 
其他 1,724.27 
合计 102,133.60 
6.4.7.11 股票投资收益 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 
卖出股票成交总额 54,514,682.54 
减:卖出股票成本总额 56,400,361.23 
买卖股票差价收入 -1,885,678.69 
6.4.7.12 基金投资收益 
本基金本报告期内未进行基金投资。 
6.4.7.13债券投资收益 
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 
                    单位:人民币元  
项目 
本期 
2016年1月1日至2016年6月30日 
债券投资收益——买卖债券(、债转股
及债券到期兑付)差价收入 
-375,285.32 
债券投资收益——赎回差价收入 - 
债券投资收益——申购差价收入 - 
合计 -375,285.32 
金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告 
第 29页共 53页 
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 
         单位:人民币元 
项目 
本期 
2016年1月1日至2016年6月30日 
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)
成交总额 
422,393,998.11 
减:卖出债券(、债转股及债券到期兑
付)成本总额 
417,497,933.75 
减:应收利息总额 5,271,349.68 
买卖债券差价收入 -375,285.32 
6.4.7.14 资产支持证券投资收益 
本基金本报告期内未投资资产支持证券。 
6.4.7.15 贵金属投资收益 
本基金本报告期内未投资贵金属。 
6.4.7.16 衍生工具收益 
本基金本报告期内未投资衍生工具。 
6.4.7.17 公允价值变动收益 
单位:人民币元 
项目名称 
本期 
2016年1月1日至2016年6月30日 
1.交易性金融资产 -669,297.67 
——股票投资 -1,296,132.49 
——债券投资 626,834.82 
——资产支持证券投资 - 
——基金投资 - 
——贵金属投资 - 
2.衍生工具 - 
——权证投资 - 
3.其他 - 
合计 -669,297.67 
6.4.7.18 其他收入 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2016年1月1日至2016年6月30日 
金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告 
第 30页共 53页 
基金赎回费收入 905,741.74 
转换费收入 3,107.47 
合计 908,849.21 
6.4.7.19 交易费用 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2016年1月1日至2016年6月30日 
交易所市场交易费用 137,786.71 
银行间市场交易费用 8,475.00 
合计 146,261.71 
6.4.7.20 其他费用 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2016年1月1日至2016年6月30日 
审计费用 29,835.26 
信息披露费 149,178.12 
银行汇划费 10,705.00 
其他 18,600.00 
合计 208,318.38 
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 
6.4.8.1或有事项 
本基金本报告期内无需披露或有事项。 
6.4.8.2资产负债表日后事项 
本基金本报告期内无需披露资产负债表日后事项。 
6.4.9 关联方关系 
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 
关联方名称 与本基金的关系 
广州证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构 
金鹰基金管理有限公司 基金发起人、管理人、销售机构 
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 
金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告 
第 31页共 53页 
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 
6.4.10.1.1 股票交易 
本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 
6.4.10.1.2 权证交易 
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 
6.4.10.1.3 债券交易 
金额单位:人民币元 
关联方名称 
本期 
2016年1月1日至2016年6月30日 
  上年度可比期间 
2015年1月1日至2015年6月30日 
成交金额 
占当期债
券成交总
额的比例 
成交金额 
占当期债
券成交总
额的比例 
广州证券股份有限公
司 
- - - - 
注:本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。 
6.4.10.1.4 债券回购交易 
金额单位:人民币元 
关联方名称 
本期 
2016年1月1日至2016年6月30日 
  上年度可比期间 
2015年1月1日至2015年6月30日 
成交金额 
占当期债
券回购成
交总额的
比例 
成交金额 
占当期债
券回购成
交总额的
比例 
广州证券股份有限公
司 
- - - - 
注:本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 
本基金本报告期内及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。上述佣金按市场佣金率计算,
金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告 
第 32页共 53页 
以扣除中国证券登记结算公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金
后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。 
6.4.10.2 关联方报酬 
6.4.10.2.1 基金管理费 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2016年1月1日至2016年6月
30日 
上年度可比期间 
2015年1月1日至2015年6月
30日 
当期发生的基金应支付的管理费 2,603,339.20 5,002,036.15 
其中:支付销售机构的客户维护费 841,595.93 166,880.52 
注:1、基金管理费按前一日的基金资产净值计提,计算方法如下: 
H=E×F/当年天数 
H为每日应支付的基金管理费 
E为前一日的基金资产净值 
F为管理费率,本基金 2015年 1月 1日至 2015年 5月 6日期间管理费率为 1.2%,自 2015年 5
月 7日起管理费率调整为 0.75%。 
2、 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作
日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 
6.4.10.2.2 基金托管费 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2016年1月1日至2016年6月
30日 
上年度可比期间 
2015年1月1日至2015年6
月30日 
当期发生的基金应支付的托管费 694,223.78 1,306,887.67 
注:1、基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.2%的年费率计提。计算方法如下: 
H=E×0.2%/当年天数 
H为每日应支付的基金托管费 
E为前一日的基金资产净值 
2、 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作
日内从基金资产中一次性支取。 
6.4.10.2.3 销售服务费 
单位:人民币元 
金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告 
第 33页共 53页 
获得销售服务费的各
关联方名称 
本期 
2016年1月1日至2016年6月30日 
当期发生的基金应支付的销售服务费 
金鹰基金管理有限
公司 
0.00 
中国工商银行股份
有限公司 
0.00 
广州证券股份有限
公司 
0.00 
合计 0.00 
获得销售服务费的各
关联方名称 
上年度可比期间 
2015年1月1日至2015年6月30日 
当期发生的基金应支付的销售服务费 
金鹰基金管理有限
公司 
0.00 
中国工商银行股份
有限公司 
0.00 
广州证券股份有限
公司 
0.00 
合计 0.00 
注:本基金本报告期内及上年度可比期间均没有应支付关联方的销售服务费。 
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 
本基金报告期及上年度可比期间内基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 
本基金本报告期无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 
单位:人民币元 
关联方名称 
本期 
2016年1月1日至2016年6月30日 
上年度可比期间 
2015年1月1日至2015年6月30日 
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 
中国工商银行股份有限公
司 
1,234,521.33 98,021.68 
1,928,873,41
8.36 
2,208,045.80 
金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告 
第 34页共 53页 
注:本基金 2016年 6月 30日结算备付金期末余额 54,738.82元,结算备付金利息收入 4,111.97
元;上年度可比期间期末结算备付金期末余额为 3,862,884.09元,结算备付金利息收入 11,885.67元。 
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 
本基金本报告期内无其他关联交易事项的说明。 
6.4.11 利润分配情况 
本基金本报告期内未进行利润分配。 
6.4.12 期末(2016年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 
金额单位:人民币元 
6.4.12.1.1受限证券类别:股票 
证券 
代码 
证券 
名称 
成功 
认购日 
可流 
通日 
流通
受 
限类
型 
认购 
价格 
期末估 
值单价 
数量(单
位:股) 
期末 
成本
总额 
期末 
估值
总额 
备注 
00280

丰元
股份 
- - - 5.80 5.80 970.00 
5,626.
00 
5,626.
00 

30052

科大
国创 
- - - 10.05 10.05 926.00 
9,306.
30 
9,306.
30 

60196

玲珑
轮胎 
- - - 12.98 12.98 
11,396
.00 
147,92
0.08 
147,92
0.08 

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 
金额单位:人民币元 
股票 
代码 
股票 
名称 
停牌 
日期 
停牌 
原因 
期末估
值单价 
复牌 
日期 
复牌
开 
盘单
价 
数量 
(单位:股) 
期末 
成本总额 
期末 
估值总额 
备注 
60161

中国核
建 
2016-06
-30 
异常波
动 
20.92 
2016-0
7-01 
23.01 27,933.00 96,927.51 584,358.36 - 
00040

冀东水
泥 
2016-04
-06 
重大事
项 
10.60 
2016-0
7-14 
11.32 454,500.00 4,998,664.67 4,817,700.00 - 
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 
金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告 
第 35页共 53页 
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 
截至报告期末 2016年 6月 30日,本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 
截至本报告期末 2016年 6月 30日,本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 
6.4.13 金融工具风险及管理 
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。基金成立
以来,本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发,依照公司内部控
制的整体要求,致力于内控机制的建立和完善,公司内部管理制度及业务规范流程的制定和完善,
加强内部风险的控制与有效防范,以保证各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。 
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 
为保证公司规范化运作,有效地防范和化解经营风险,确保基金和公司财务和其他信息真实、
准确、完整、及时,从而最大程度地保护基金持有人的合法权益,本基金管理人奉行全面风险管理
体系的建设,建立了科学合理、控制严密、运行高效的各项管理制度: 
(1)风险管理控制制度 
风险控制制度由总则、风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险
类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。 
风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险控制制度、财务风险控制制度、公
司资产管理制度等业务风险控制制度,以及岗位分离制度、业务空间隔离制度、作业规则、岗位职
责、反馈制度、资料保全制度、保密制度、员工行为守则等程序性风险管理制度。 
(2)投资管理制度  
投资管理制度包括研究业务管理制度、投资决策管理制度、基金交易管理制度等。 
制订研究业务管理制度的目的是保持研究工作的独立、客观。研究业务管理制度包括:建立严
密的研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法;根据基金合同要求,在充分研究的基础上建
立和维护投资对象备选库;建立研究与投资的业务交流制度,保持通畅的交流渠道;建立研究报告
质量评价体系。 
制订投资决策业务管理制度的目的是严格遵守法律法规的有关规定,确保基金的投资符合基金
合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。投资决策业务管理制
度包括投资决策授权制度;投资决策支持制度,重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持;投
金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告 
第 36页共 53页 
资风险评估与管理制度,在设定的风险权限额度内进行投资决策;投资管理业绩评价制度等。 
制订基金交易管理制度的目的是保证基金投资交易的安全、有效、公平。基金交易管理制度包
括基金交易的集中交易制度;交易监测、预警、反馈机制;投资指令审核制度;投资指令公平分配
制度;交易记录保管制度;交易绩效评价制度等。 
(3)监察稽核制度 
监察稽核制度包括检查公司各业务部门和工作人员是否遵守法律、法规、规章的有关规定;检
查公司各业务部门和工作人员对公司内部控制制度、各项管理制度、业务规章的执行情况;对公司
各部门作业流程的遵守合规性和有效性的检查、监督、评价及建议等。 
6.4.13.2 信用风险 
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用
等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因
此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以
控制相应的信用风险。 
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 
单位:人民币元 
短期信用评级 
本期末 
2016年6月30日 
上年末 
2015年12月31日 
A-1 100,055,000.00 0.00 
A-1以下 0.00 0.00 
未评级 611,187,000.00 140,409,000.00 
合计 711,242,000.00 140,409,000.00 
注:本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、同业存单。 
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 
单位:人民币元 
长期信用评级 
本期末 
2016年6月30日 
上年末 
2015年12月31日 
AAA 92,226,500.00 41,718,951.20 
AAA以下 3,033,694.80 3,036,874.20 
未评级 0.00 0.00 
合计 95,260,194.80 44,755,825.40 
金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告 
第 37页共 53页 
注:本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、同业存单。 
6.4.13.3 流动性风险 
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带
来的变现困难。本基金所持证券均在证券交易所上市,因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自
由转让的情况外,其余均能及时变现。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内
且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。 
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例
要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 
6.4.13.4 市场风险 
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 
6.4.13.4.1 利率风险 
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市
场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金管理人每日对
本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 
单位:人民币元 
本期末 
2016年 6月
30日 
1个月
以内 
1-3 
个月 
6个月
以内 
3个月 
-1年 
6个月 
-1年 
1年以内 
1-5年 5年以上 不计息 合计 
资产           
银行存款 
1,234,5
21.33 
- - - - - - - - 
1,234,5
21.33 
结算备付金 
54,738.
82 
- - - - - - - - 
54,738.
82 
存出保证金 
58,582.
61 
- - - - - - - - 
58,582.
61 
金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告 
第 38页共 53页 
交易性金融
资产 
- - - - - 
825,698,0
00.00 
87,247,
500.00 
3,033,694
.80 
30,189,78
8.00 
946,168
,982.80 
衍生金融资
产 
- - - - - - - - - - 
买入返售金
融资产 
- - - - - 
33,190,24
9.79 
- - - 
33,190,
249.79 
应收证券清
算款 
- - - - - - - - 
415,276.9

415,276
.90 
应收利息 - - - - - - - - 
8,960,547
.81 
8,960,5
47.81 
应收股利 - - - - - - - - - - 
应收申购款 - - - - - - - - 88,620.11 
88,620.
11 
递延所得税
资产 
- - - - - - - - - - 
其他资产 - - - - - - - - - - 
资产总计 
 
1,347,8
42.76 
 

 

 

 

 
858,888,2
49.79 
 
87,247,
500.00 
 
3,033,694
.80 
 
39,654,23
2.82 
 
990,171
,520.17 
 
负债           
短期借款 - - - - - - - - - - 
交易性金融
负债 
- - - - - - - - - - 
衍生金融负
债 
- - - - - - - - - - 
卖出回购金
融资产款 
- - - - - - - - - - 
应付证券清
算款 
- - - - - - - - - - 
应付赎回款 - - - - - - - - 
814,119.1

814,119
.17 
应付管理人
报酬 
- - - - - - - - 
608,544.3

608,544
.35 
应付托管费 - - - - - - - - 
162,278.5

162,278
.51 
应付销售服
务费 
- - - - - - - - - - 
应付交易费
用 
- - - - - - - - 37,071.40 
37,071.
40 
应交税费 - - - - - - - - 
141,818.8

141,818
.87 
应付利息 - - - - - - - - - - 
应付利润 - - - - - - - - - - 
递延所得税 - - - - - - - - - - 
金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告 
第 39页共 53页 
负债 
其他负债 - - - - - - - - 
632,545.9

632,545
.97 
负债总计 
 - 
 

 

 

 - 
 

 

 

 
2,396,378
.27 
 
2,396,3
78.27 
 
利率敏感度
缺口 
1,347,8
42.76 
 

 

 

 

 
858,888,2
49.79 
 
87,247,
500.00 
 
3,033,694
.80 
 
37,257,85
4.55 
 
987,775
,141.90 
 
上年度末 
2015年 12月
31日 
1个月
以内 
1-3 
个月 
6个月
以内 
3个月 
-1年 
6个月 
-1年 
1年以内 
1-5年 5年以上 不计息 合计 
资产           
银行存款 
10,384,
753.43 
- - - - - - - - 
10,384,
753.43 
结算备付金 
2,083,0
75.01 
- - - - - - - - 
2,083,0
75.01 
存出保证金 
277,127
.34 
- - - - - - - - 
277,127
.34 
交易性金融
资产 
- - - - - 
186,872,9
51.20 
35,343,
000.00 
3,036,874
.20 
47,690,36
1.66 
272,943
,187.06 
衍生金融资
产 
- - - - - - - - - - 
买入返售金
融资产 
- - - - - 
30,000,16
5.00 
- - - 
30,000,
165.00 
应收证券清
算款 
- - - - - - - - - - 
应收利息 - - - - - - - - 
2,203,599
.61 
2,203,5
99.61 
应收股利 - - - - - - - - - - 
应收申购款 - - - - - - - - 11,465.32 
11,465.
32 
递延所得税
资产 
- - - - - - - - - - 
其他资产 - - - - - - - - - - 
资产总计 12,744,
955.78 
 

 

 

 

 
216,873,1
16.20 
 
35,343,
000.00 
 
3,036,874
.20 
 
49,905,42
6.59 
 
317,903
,372.77 
 
负债           
短期借款 - - - - - - - - - - 
交易性金融
负债 
- - - - - - - - - - 
衍生金融负
债 
- - - - - - - - - - 
金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告 
第 40页共 53页 
卖出回购金
融资产款 
- - - - - - - - - - 
应付证券清
算款 
- - - - - - - - - - 
应付赎回款 - - - - - - - - 
410,256.1

410,256
.19 
应付管理人
报酬 
- - - - - - - - 
273,098.9

273,098
.91 
应付托管费 - - - - - - - - 72,826.39 
72,826.
39 
应付销售服
务费 
- - - - - - - - - - 
应付交易费
用 
- - - - - - - - 
665,918.0

665,918
.08 
应交税费 - - - - - - - - 
141,818.8

141,818
.87 
应付利息 - - - - - - - - - - 
应付利润 - - - - - - - - - - 
递延所得税
负债 
- - - - - - - - - - 
其他负债 - - - - - - - - 
501,618.4

501,618
.47 
负债总计 

 

 

 

 - 
 

 

 

 
2,065,536
.91 
 
2,065,5
36.91 
 
利率敏感度
缺口 
12,744,
955.78 
 

 

 

 

 
216,873,1
16.20 
 
35,343,
000.00 
 
3,036,874
.20 
 
47,839,88
9.68 
 
315,837
,835.86 
 
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 
假设 1. 其他变量不变,只有利率变动通过债券公允价值变动对基金资产净值产生影响。 
分析 
相关风险变量的变动 
对资产负债表日基金资产净值的 
 
影响金额(单位:人民币元) 
本期末 
2016年 6月 30日 
上年度末 
2015年 12月 31日 
1.利率上升 25个基点 -531,259.65 -453,488.11 
2.利率下降 25个基点 531,259.65 453,488.11 
6.4.13.4.2外汇风险 
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 
金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告 
第 41页共 53页 
6.4.13.4.3 其他价格风险 
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自
身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分
散化降低其他价格风险,并且本基金基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 
金额单位:人民币元 
项目 
本期末 
2016年 6月 30日 
上年度末 
2015年 12月 31日 
公允价值 
占基金资
产净值比
例(%) 
公允价值 
占基金资产
净值比例
(%) 
交易性金融资产-股票投资 30,189,788.00 3.06 47,690,361.66 15.10 
交易性金融资产-基金投资 - - - - 
交易性金融资产-债券投资 
915,979,194.80 92.73 225,252,825.4

71.32 
交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 
衍生金融资产-权证投资 - - - - 
其他 - - - - 
合计 946,168,982.80 95.79 
272,943,187.0

86.42 
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 
假设 
市场其他变量保持不变,只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合理、可能的
变动; 
分析 
相关风险变量的变动 
对资产负债表日基金资产净值的 
影响金额(单位:人民币元) 
本期末 
2016年 6月 30日 
上年度末 
2015年 12月 31日 
业绩比较基准变动+5% -133,732,919.77 37,333,618.07 
业绩比较基准变动-5% 133,732,919.77 -37,333,618.07 
金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告 
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6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 
金融工具公允价值计量的方法 
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定: 
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。  
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 
对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、
或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的
影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 
7  投资组合报告 
7.1 期末基金资产组合情况 
金额单位:人民币元 
序号 项目 金额 
占基金总资产的比
例(%) 
1 权益投资 30,189,788.00 3.05 
 其中:股票 30,189,788.00 3.05 
2 固定收益投资 915,979,194.80 92.51 
 其中:债券 915,979,194.80 92.51 
 资产支持证券 - - 
3 贵金属投资 - - 
4 金融衍生品投资 - - 
5 买入返售金融资产 33,190,249.79 3.35 
 
其中:买断式回购的买入返售金融
资产 
- - 
6 银行存款和结算备付金合计 1,289,260.15 0.13 
7 其他各项资产 9,523,027.43 0.96 
8 合计 990,171,520.17 100.00 
 
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7.2 期末按行业分类的股票投资组合 
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 
金额单位:人民币元 
代码 行业类别 公允价值 
占基金资产净值比例
(%) 
A 农、林、牧、渔业 - - 
B 采矿业 - - 
C 制造业 24,433,467.14 2.47 
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - 
E 建筑业 584,358.36 0.06 
F 批发和零售业 - - 
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 70,492.40 0.01 
J 金融业 - - 
K 房地产业 5,081,344.00 0.51 
L 租赁和商务服务业 - - 
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00 
N 水利、环境和公共设施管理业 - - 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 30,189,788.00 3.06 
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
金额单位:人民币元 
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 
占基金资产净
值比例(%) 
1 002572 索菲亚 165,930 9,295,398.60 0.94 
2 600079 人福医药 340,296 5,706,763.92 0.58 
3 600048 保利地产 588,800 5,081,344.00 0.51 
4 000401 冀东水泥 454,500 4,817,700.00 0.49 
5 002367 康力电梯 260,200 4,007,080.00 0.41 
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6 601611 中国核建 27,933 584,358.36 0.06 
7 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.02 
8 601966 玲珑轮胎 11,396 147,920.08 0.01 
9 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.01 
10 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.01 
11 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01 
12 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00 
13 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00 
14 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00 
15 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00 
16 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 
17 002805 丰元股份 970 5,626.00 0.00 
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 
金额单位:人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 
占期初基金资
产净值比例
(%) 
1 002572 索菲亚 6,995,907.74 2.22 
2 600079 人福医药 5,497,483.65 1.74 
3 600048 保利地产 4,999,321.00 1.58 
4 000401 冀东水泥 4,998,664.67 1.58 
5 002594 比亚迪 4,997,319.00 1.58 
6 600753 东方银星 4,996,688.28 1.58 
7 002367 康力电梯 3,990,940.98 1.26 
8 601799 星宇股份 1,526,197.00 0.48 
9 300329 海伦钢琴 1,522,494.00 0.48 
10 601966 玲珑轮胎 147,920.08 0.05 
11 002797 第一创业 128,637.60 0.04 
12 601611 中国核建 96,927.51 0.03 
13 601127 小康股份 50,326.22 0.02 
14 300512 中亚股份 39,164.43 0.01 
15 300516 久之洋 33,142.50 0.01 
16 300518 盛讯达 29,019.32 0.01 
17 603958 哈森股份 21,703.80 0.01 
18 603737 三棵树 21,152.38 0.01 
19 300510 金冠电气 16,789.50 0.01 
20 002802 洪汇新材 15,508.08 0.00 
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 
金额单位:人民币元 
金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告 
第 45页共 53页 
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 
占期初基金资
产净值比例
(%) 
1 601588 北辰实业 7,261,083.92 2.30 
2 002510 天汽模 6,629,211.00 2.10 
3 002594 比亚迪 5,365,319.00 1.70 
4 600873 梅花生物 4,877,055.75 1.54 
5 600753 东方银星 4,296,600.90 1.36 
6 300153 科泰电源 3,857,661.00 1.22 
7 000920 南方汇通 3,261,331.00 1.03 
8 002037 久联发展 2,795,389.00 0.89 
9 002438 江苏神通 2,776,407.00 0.88 
10 002394 联发股份 2,756,492.40 0.87 
11 300103 达刚路机 2,637,679.20 0.84 
12 601566 九牧王 2,424,800.90 0.77 
13 601799 星宇股份 1,621,774.08 0.51 
14 300329 海伦钢琴 1,365,717.00 0.43 
15 603398 邦宝益智 565,812.60 0.18 
16 002786 银宝山新 457,713.90 0.14 
17 002777 久远银海 343,515.20 0.11 
18 002797 第一创业 297,580.00 0.09 
19 300516 久之洋 262,076.16 0.08 
20 002778 高科石化 192,230.00 0.06 
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 
金额单位:人民币元 
买入股票的成本(成交)总额 40,195,920.06 
卖出股票的收入(成交)总额 54,514,682.54 
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 
金额单位:人民币元 
序号 债券品种 公允价值 
占基金资产净值比
例(%) 
1 国家债券 59,964,000.00 6.07 
2 央行票据 - - 
3 金融债券 19,966,000.00 2.02 
 其中:政策性金融债 19,966,000.00 2.02 
4 企业债券 43,765,194.80 4.43 
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5 企业短期融资券 711,242,000.00 72.00 
6 中期票据 51,495,000.00 5.21 
7 可转债 - - 
8 同业存单 29,547,000.00 2.99 
9 其他 - - 
10 合计 915,979,194.80 92.73 
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
金额单位:人民币元 
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 
占基金资产净
值比例(%) 
1 011699388 
16赣高速
SCP001 
800,000.00 80,064,000.00 8.11 
2 011699453 
16新兴际
华 SCP002 
800,000.00 79,984,000.00 8.10 
3 011526003 
15中金集
SCP003 
700,000.00 70,329,000.00 7.12 
4 011699551 
16沪电力
SCP002 
600,000.00 59,988,000.00 6.07 
5 160005 
165附息国
债 05 
600,000.00 59,964,000.00 6.07 
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
本基金本报告期末未持有股指期货。 
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7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 
无 
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
7.11.1 本期国债期货投资政策 
无 
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
本基金本报告期内未持有国债期货。 
7.11.3 本期国债期货投资评价 
无 
7.12 投资组合报告附注 
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。 
7.12.2本报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 
7.12.3期末其他各项资产构成 
单位:人民币元 
序号 名称 金额 
1 存出保证金 58,582.61 
2 应收证券清算款 415,276.90 
3 应收股利 - 
4 应收利息 8,960,547.81 
5 应收申购款 88,620.11 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 9,523,027.43 
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告 
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7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
金额单位:人民币元 
序号 股票代码 股票名称 
流通受限部分的
公允价值 
占基金资产净
值比例(%) 
流通受限情
况说明 
1 000401 冀东水泥 4,817,700.00 0.49 重大事项 
2 601611 中国核建 584,358.36 0.06 异常波动 
3 601966 玲珑轮胎 147,920.08 0.01 新股未上市 
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 
8  基金份额持有人信息 
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 
份额单位:份 
 
持有人户数(户) 
户均持有的
基金份额 
持有人结构 
机构投资者 个人投资者 
持有份额 
占总份额
比例 
持有份额 
占总份额
比例 
6,868 142,557.20 146,248,215.54 14.94% 832,834,659.10 85.06% 
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 
基金管理人所有从业人员持有本基金 1,096.63 0.00% 
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金 

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本基金基金经理持有本开放式基金 0 
9  开放式基金份额变动 
单位:份 
基金合同生效日(2013年 1月 30日)基金份额总额 781,278,046.90  
本报告期期初基金份额总额 265,143,433.91 
本报告期基金总申购份额 732,102,658.73 
减:本报告期基金总赎回份额 166,207,827.21 
本报告期基金拆分变动份额 148,044,609.21 
本报告期期末基金份额总额 979,082,874.64 
 
10  重大事件揭示 
10.1 基金份额持有人大会决议 
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会,无会议决议。 
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 
1、经本基金管理人第五届董事会第 25 次会议审议通过,报中国证券投资基金业协会备案,并
于 2016年 5月 13日在证监会指定媒体披露,曾长兴同志从 2016年 5月 13日起担任本基金管理人
的副总经理。 
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 
10.4 基金投资策略的改变 
本基金报告期内没有改变基金投资策略。 
10.5报告期内改聘会计师事务所情况 
本报告期未改聘会计师事务所。 
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 
本报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。 
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 
金额单位:人民币元 
金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告 
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券商名称 
交易
单元
数量 
股票交易 应支付该券商的佣金 
备注 
成交金额 
占当期股
票成交总
额的比例 
佣金 
占当期佣
金总量的
比例 
银河证券 2 55,819,227.45 59.36% 39,704.31 52.99% - 
国泰君安 1 19,670,461.30 20.92% 18,319.21 24.45% - 
国信证券 1 18,396,356.78 19.56% 16,765.64 22.38% - 
安信证券 1 153,653.33 0.16% 140.03 0.19% - 
中信建投证券 2 - - - - - 
财达证券 1 - - - - - 
方正证券 2 - - - - - 
爱建证券 1 - - - - - 
渤海证券 2 - - - - - 
广州证券 1 - - - - - 
东海证券 1 - - - - - 
东兴证券 1 - - - - - 
长城证券 2 - - - - - 
五矿证券 2 - - - - - 
民生证券 2 - - - - - 
长江证券 1 - - - - - 
中银国际证券 1 - - - - - 
金元证券 1 - - - - - 
九州(天源)
证券 
2 - - - - - 
国都证券 1 - - - - - 
江海证券 1 - - - - - 
财富证券 1 - - - - - 
首创证券 1 - - - - - 
东莞证券 1 - - - - - 
齐鲁证券 3 - - - - - 
东方证券 1 - - - - - 
天风证券 2 - - - - - 
浙商证券 2 - - - - - 
兴业证券 1 - - - - - 
红塔证券 1 - - - - - 
中信证券 1 - - - - - 
东北证券 1 - - - - - 
中投证券 1 - - - - - 
西南证券 2 - - - - - 
华林证券 1 - - - - - 
民族证券 1 - - - - - 
华创证券 1 - - - - - 
平安证券 1 - - - - - 
西部证券 1 - - - - - 
金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告 
第 51页共 53页 
招商证券 1 - - - - - 
华安证券 1 - - - - - 
联讯证券 1 - - - - - 
信达证券 1 - - - - - 
德邦证券 1 - - - - - 
新时代证券 1 - - - - - 
注:本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基
金专用交易单位的选择标准如下: 
 (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;  
 (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; 
 (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析
能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全
面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模
型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服
务和支持。 
 本基金专用交易单位的选择程序如下: 
 (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。 
 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。 
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 
金额单位:人民币元 
券商名称 
债券交易 回购交易 权证交易 
成交金额 
占当期债
券成交总
额的比例 
成交金额 
占当期回
购成交总
额的比例 
成交金额 
占当期权
证成交总
额的比例 
银河证券 - - - - - - 
国泰君安 - - 
500,000.0

2.00% - - 
国信证券 1,660,048.39 100.00% 
23,000,00
0.00 
92.00% - - 
安信证券 - - 
1,500,000.
00 
6.00% - - 
中信建投证券 - - - - - - 
财达证券 - - - - - - 
方正证券 - - - - - - 
爱建证券 - - - - - - 
金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告 
第 52页共 53页 
渤海证券 - - - - - - 
广州证券 - - - - - - 
东海证券 - - - - - - 
东兴证券 - - - - - - 
长城证券 - - - - - - 
五矿证券 - - - - - - 
民生证券 - - - - - - 
长江证券 - - - - - - 
中银国际证券 - - - - - - 
金元证券 - - - - - - 
九州(天源)
证券 
- - - - - - 
国都证券 - - - - - - 
江海证券 - - - - - - 
财富证券 - - - - - - 
首创证券 - - - - - - 
东莞证券 - - - - - - 
齐鲁证券 - - - - - - 
东方证券 - - - - - - 
天风证券 - - - - - - 
浙商证券 - - - - - - 
兴业证券 - - - - - - 
红塔证券 - - - - - - 
中信证券 - - - - - - 
东北证券 - - - - - - 
中投证券 - - - - - - 
西南证券 - - - - - - 
华林证券 - - - - - - 
民族证券 - - - - - - 
华创证券 - - - - - - 
平安证券 - - - - - - 
西部证券 - - - - - - 
招商证券 - - - - - - 
华安证券 - - - - - - 
联讯证券 - - - - - - 
信达证券 - - - - - - 
德邦证券 - - - - - - 
新时代证券 - - - - - - 
 
11 影响投资者决策的其他重要信息 
无影响投资者决策的其他重要信息。 
金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告 
第 53页共 53页 
12  备查文件目录 
12.1 备查文件目录 
1、中国证监会批准金鹰元丰保本混合型证券投资基金发行及募集的文件。 
2、《金鹰元丰保本混合型证券投资基金基金合同》。 
3、《金鹰元丰保本混合型证券投资基金托管协议》。 
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、半年度报告、更
新的招募说明书及其他临时公告。 
12.2 存放地点 
广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28号越秀金融大厦 30层 
12.3 查阅方式 
投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理人网站查阅,本基
金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。 
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务中心电话:
4006-135-888或 020-83936180。 
 
 
 
 
 
 
 
金鹰基金管理有限公司 
二〇一六年八月二十七日

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