华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年第3季度报告

基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2016年10月25日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金产品情况 基金简称 华宝兴业上证180价值ETF联接  基金主代码 240016   交易代码 240016  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2010年4月23日  报告期末基金份额总额 92,198,612.77份  投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。  投资策略 本基金为目标ETF 的联接基金,主要通过投资于目标ETF 以达到投资目标。当本基金申购赎回和买卖目标ETF,或基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,本管理人会在10 个交易日内对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。  业绩比较基准 95%×上证180 价值指数收益率+5%×银行同业存款利率。  风险收益特征 本基金为ETF联接基金,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金,紧密跟踪标的指数,属于股票基金中风险较高、收益与标的指数所代表的股票市场水平大致相近的产品。  基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司  基金托管人 中国工商银行股份有限公司    目标基金基本情况 基金名称 上证180价值ETF  基金主代码 510030   基金运作方式 交易型开放式   基金合同生效日 2010年4月23日   基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所  上市日期 2010年5月28日   基金管理人名称 华宝兴业基金管理有限公司   基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司     目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化  投资策略 本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。通常情况下,本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在因特殊情况(如成份股停牌、流动性不足、法规法律限制等)导致无法获得足够数量的股票时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代(同行业股票优先考虑),以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。  业绩比较基准 上证180价值指数  风险收益特征 本基金为股票基金,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金,紧密跟踪标的指数,属于股票基金中风险较高、收益与标的指数所代表的股票市场水平大致相近的产品。    主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016年7月1日 - 2016年9月30日 )  1.本期已实现收益 -218,871.88  2.本期利润  6,876,808.18  3.加权平均基金份额本期利润 0.0745  4.期末基金资产净值 124,359,981.22  5.期末基金份额净值 1.349  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。    2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 5.89% 0.67% 4.13% 0.69% 1.76% -0.02%    自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 (2010年4月23日至2016年9月30日)  注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的3个月内达到规定的资产组合,截至2010年7月底,本基金已达到合同规定的资产配置比例。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    丰晨成 本基金基金经理、上证180价值ETF、华宝兴业中证全指证券公司ETF基金经理 2015年11月13日 - 7年 硕士。2009年加入华宝兴业基金管理有限公司,先后担任助理产品经理,数量分析师,投资经理助理,投资经理等职务。2015年11月任华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年8月兼任华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。  注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。本报告期内,本基金未发现异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年三季度国内资本市场继续呈现底部抬高的窄幅振荡格局,价值股在今年二、三季度的表现较为抢眼,显示在市场活跃度下降的过程中,低估值的蓝筹板块因其较为可靠的基本面支撑,获得了部分资金的青睐。市场风格向价值型股的转向,在三季度体现明显:在本报告期内,沪深300指数和上证180价值指数分别上涨3.15%和4.33%,而创业板指和中小板指的涨跌幅分别为-3.50%和-1.58%。 本报告期本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,降低冲击成本和减少跟踪误差。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金份额净值为1.349元,本报告期基金份额净值增长率为5.89%,同期业绩比较基准收益率为4.13%。跟踪误差主要源于ETF基金因其成分股分红的影响。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 1,187,211.00 0.94   其中:股票  1,187,211.00 0.94  2 基金投资 116,445,433.96 92.16  3 固定收益投资  - -   其中:债券   - -         资产支持证券   - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产  - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -  7 银行存款和结算备付金合计  8,695,336.04 6.88  8 其他资产   26,186.62 0.02  9 合计     126,354,167.62    100.00    报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 49,582.00 0.04  C 制造业 96,406.00 0.08  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 88,472.00 0.07  E 建筑业 57,329.00 0.05  F 批发和零售业 4,112.00 0.00  G 交通运输、仓储和邮政业 37,878.00 0.03  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,280.00 0.01  J 金融业 769,039.00 0.62  K 房地产业 71,113.00 0.06  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 1,187,211.00 0.95    报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 601318 中国平安 3,600 122,976.00 0.10  2 600016 民生银行 8,800 81,488.00 0.07  3 601166 兴业银行 5,000 79,850.00 0.06  4 600036 招商银行 3,900 70,200.00 0.06  5 601328 交通银行 10,300 56,959.00 0.05  6 600000 浦发银行 3,200 52,768.00 0.04  7 600900 长江电力 3,400 45,220.00 0.04  8 601288 农业银行 14,200 44,446.00 0.04  9 601169 北京银行 4,500 40,950.00 0.03  10 601398 工商银行 9,000 39,870.00 0.03    报告期末按债券品种分类的债券投资组合   本基金本报告期末未持有债券投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)  1 上证180价值ETF 指数型 交易型开放式 华宝兴业基金管理有限公司 116,445,433.96 93.64    报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。  报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 上证180价值ETF联接基金截至2016年9月30日持仓前十名证券中的招商银行(600036)于2016年1月9日收到吉林证监局《关于对招商银行股份有限公司长春分行采取责令改正措施的决定》。由于吉林省分行在从业人员的资格,销售材料,业务流程等多项内容上存在问题,现要求对上述行为进行改正,并于2016年1月31日前,向吉林证监局提交整改情况的书面报告,并等待检查验收。  上证180价值ETF联接基金截至2016年9月30日持仓前十名证券中的农业银行(601288)于2016年1月23日发布公告,北京分行票据买入返售业务发生重大风险事件,涉及风险金额为39.15亿元,公安机关已立案侦查。  上证180价值ETF联接基金截至2016年9月30日持仓前十名证券中的民生银行(600016)于2016年8月11日收到北京证监局向公司下发监管关注函(京证监发2016(175))《关于对中国民生银行股份有限公司的监管关注函》,要求民生银行完善公司治理结构,尽快落实独立董事的选举。 民生银行(600016)于2016年7月26日收到上海证券交易所下发监管工作函(上证公函[2016]0879号)《关于中国民生银行股份有限公司加强规范运作的监管工作函》,对公司加强规范运作事项提出监管要求。 民生银行(600016)于2016年7月25日收到中国证券投资基金业协会向加银资管下发纪律处分决定书(中基协处分〔2016〕5号),加银资管部分资产管理计划违规开展资金池业务,违反了中国证监会《关于进一步加强基金管理公司及其子公司从事特定客户资产管理业务风险管理的通知》和《证券期货经营机构落实资产管理业务“八条底线”禁止行为细则(2015年3月版)》等相关规定。采取暂停受理加银资管资产管理计划备案6个月,并责令清理资金池业务的行政监管措施。 民生银行(600016)于2016年7月19日收到上海证券交易所向公司下发监管工作函(上证公函[2016]0861号)《关于中国民生银行股份有限公司股东增持事项的监管工作函》,要求公司督促股东披露增持公司股份有关事项。 民生银行(600016)于2016年5月17日收到中国证监会向加银资管下发行政监管措施决定书(〔2016〕49号)《关于对民生加银资产管理有限公司采取暂停办理相关业务措施的决定》,对加银资管部分资产管理计划较高比例投资于非标资产,但却每周开放申购赎回,违反了《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》相关规定。对此采取责令改正、并暂停办理加银资管特定客户资产管理计划备案3个月的行政监管措施。 民生银行(600016)于2016年4月18日收到深圳证监局向加银基金下发行政监管措施决定书(〔2016〕22号)《深圳证监局关于对民生加银基金管理有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》,因中国信息安全测评中心出具的《民生加银基金信息系统渗透测试报告》显示加银基金存在多项信息安全漏洞,违反了《证券期货业信息安全保障管理办法》相关规定,深圳证监局决定采取出具警示函的行政监管措施。 上证180价值ETF联接基金截至2016年9月30日持仓前十名证券中的工商银行(601398)于2016年1月6日收到吉林证监局对中国工商银行股份有限公司吉林省分行采取责令改正措施的决定。因中国工商银行股份有限公司吉林省分行存在未及时在网站更新基金销售人员资格情况,部分从事基金销售业务的人员未取得基金销售业务资格等问题,责令改正。 本基金是目标ETF的联接基金,为开放式指数基金,股票部分采用完全复制法进行指数化投资,按照成份股在上证180价值指数中的基准权重构建指数化投资组合。基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。本报告期内,本基金投资的前十名证券的其余六名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 11,841.96  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 1,753.16  5 应收申购款 12,591.50  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 26,186.62    报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 94,084,772.40  报告期期间基金总申购份额 3,921,115.31  减:报告期期间基金总赎回份额 5,807,274.94  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -  报告期期末基金份额总额 92,198,612.77  注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 15,958,348.97  报告期期间买入/申购总份额 -  报告期期间卖出/赎回总份额 -  报告期期末管理人持有的本基金份额 15,958,348.97  报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 17.31    基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 备查文件目录 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件;  华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同;  华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书;  华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议;  基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;  基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;  基金托管人业务资格批件和营业执照。 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2016年10月25日

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