南方理财金交易型货币市场基金2016年第3季度报告

基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2016年10月25日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 南方理财金货币ETF  场内简称 理财金H  交易代码 000816  基金运作方式 交易型开放式(ETF)  基金合同生效日 2014年12月5日  报告期末基金份额总额 537,281,140.78份  投资目标 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。  投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。  业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。  风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。  基金管理人 南方基金管理有限公司  基金托管人 中国农业银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称 理财金A 理财金H  下属分级基金的交易代码 000816 511810  报告期末下属分级基金的份额总额 334,273,951.25份 203,007,189.53份  注:1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方理财金”。 2、 本基金A级份额净值为1元,本基金H级份额净值为100元。  主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016年7月1日 - 2016年9月30日 )   理财金A 理财金H  本期已实现收益 1,840,477.20 124,677,280.34  2.本期利润 1,840,477.20 124,677,280.34  3.期末基金资产净值 334,273,951.25 20,300,718,952.86  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 理财金A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 0.6240% 0.0012% 0.3456% 0.0000% 0.2784% 0.0012%  注:本基金收益分配为按日结转份额。 理财金H 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 0.6238% 0.0012% 0.3456% 0.0000% 0.2782% 0.0012%  注:本基金收益分配为按日结转份额。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   注:本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    夏晨曦 本基金基金经理 2014年12月5日 - 11年 香港科技大学理学硕士,具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金,曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务,现任固定收益部副总监。2008年5月至2012年7月,任固定收益部投资经理,负责社保、专户及年金组合的投资管理;2012年7月至2015年1月,任南方润元基金经理;2012年8月至今,任南方理财14天基金经理;2012年10月至今,任南方理财60天基金经理;2013年1月至今,任南方收益宝基金经理;2014年7月至今,任南方现金增利基金经理;2014年7月至今,任南方现金通基金经理;2014年7月至今,任南方薪金宝基金经理;2014年12月至今,任南方理财金基金经理;2016年2月至今,任南方日添益货币基金经理。  刘莹 本基金基金经理 2016年4月29日 - 7年 女,中国科学院管理科学与工程专业硕士,具有基金从业资格。曾任泰康资产管理有限公司固定收益交易员、信诚人寿保险有限公司固定收益研究员。2014年8月加入南方基金,任固定收益部研究员;2015年2月至2016年4月,任南方理财60天基金经理助理;2016年4月至今,任南方理财14天、南方收益宝、南方理财金基金经理;2016年7月至今,任南方日添益货币基金经理。  蔡奕奕 本基金基金经理 2016年8月26日 - 10年 女,中南大学管理科学与工程专业硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于万家基金、银河基金、融通基金,历任交易员、研究员、基金经理助理;2011年10月至2015年3月,任融通易支付货币基金经理;2012年3月至2015年3月,任融通四季添利债券基金经理;2012年11月至2015年3月,任融通岁岁添利债券基金经理;2014年8月至2015年3月,任融通月月添利定开债券基金经理。2015年4月加入南方基金;2016年8月至今,任南方薪金宝、南方理财金、南方日添益基金经理。  注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。     2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方理财金交易型货币市场基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。  报告期内基金投资策略和运作分析 2016年三季度债券市场收益率整体出现下行,价格上涨。中债总财富指数和中债总净价指数三季度分别上涨了1.92%和1.02%。经济基本面并不是支撑债券市场上涨的主要因素。规模以上工业增加值月同比增速6月底以来企稳回升。房地产销售继续火爆,百城住宅价格指数月同比增速持续创新高。但房地产开发投资完成额累计同比增速仍在底部徘徊,显示地产新增投资意愿不强。消费继续保持较稳定的月同比增速。PPI月同比增速逐月缩窄,环比增速也已连续两个月转正。CPI同比增速出现较大下滑,在2%以内继续下降,但未超市场预期。资金面是对带动收益率下行的主要因素。6月底“脱欧公投”以来,进一步宽松的预期带动全球收益率出现一波下行。受此影响,国内10年期国债收益率曾一度下行约15BP。9月中旬,央行再度重启28天逆回购,保证季末资金面平稳,因此收益率再度出现下行。截至9月末,10年期国债三季度累计下行11BP。6个月和1年期的AAA等级同业存单利率分别下行了15BP和2BP,货币市场利率曲线陡峭化。 三季度本基金保持了偏高的久期,并相应提高了短融的配置比例,季末资金面偏紧,本基金择机配置了部分中长期存款和存单。  报告期内基金的业绩表现 本报告期A级基金净值收益率为0.6240%,同期业绩比较基准收益率为0.3456%。H级基金净值收益率为0.6238%,同期业绩比较基准收益率为0.3456%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 固定收益投资 12,504,816,397.50 60.18   其中:债券 12,504,816,397.50 60.18   资产支持证券 -   -  2 买入返售金融资产 1,205,693,648.54 5.80   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  3 银行存款和结算备付金合计 6,905,318,238.40 33.23  4 其他资产 161,530,606.42 0.78  5 合计 20,777,358,890.86 100.00    报告期债券回购融资情况  序号 项目 占基金资产净值的比例(%)  1 报告期内债券回购融资余额 1.47   其中:买断式回购融资 -  序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)  2 报告期末债券回购融资余额 131,000,000.00 0.63   其中:买断式回购融资 - -  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数  报告期末投资组合平均剩余期限 101  报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117  报告期内投资组合平均剩余期限最低值 88    报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注:本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”。本报告期内,本基金未发生超标情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例  序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)  1 30天以内 13.38   -     其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  2 30天(含)-60天 13.66 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  3 60天(含)-90天 37.63 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  4 90天(含)-120天 2.17 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  5 120天(含)-397天(含) 33.45 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  合计 100.28 -    报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注:本报告期内,本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240 天。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合  序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 134,369,443.36 0.65  2 央行票据 - -  3 金融债券 900,238,057.77 4.36   其中:政策性金融债 870,203,316.07 4.22  4 企业债券 - -  5 企业短期融资券 2,822,426,060.16 13.68  6 中期票据 293,747,553.22 1.42  7 同业存单 8,354,035,282.99 40.48  8 其他 - -  9 合计 12,504,816,397.50 60.60  10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -    报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)  1 111691887 16南京银行CD035 6,500,000 650,000,000.00 3.15  2 111693524 16广州农村商业银行CD063 5,500,000 547,744,217.22 2.65  3 111617233 16光大CD233 5,000,000 489,424,659.86 2.37  4 111692615 16东莞银行CD023 4,500,000 450,000,000.00 2.18  5 111609196 16浦发CD196 4,000,000 398,341,458.52 1.93  6 111694693 16长安银行CD025 4,000,000 390,479,193.68 1.89  7 111697862 16杭州联合银行CD161 3,000,000 297,860,808.71 1.44  8 111694720 16甘肃银行CD046 3,000,000 292,859,831.67 1.42  9 111698078 16广西北部湾银行CD012 3,000,000 290,357,658.44 1.41  10 111697922 16中原银行CD109 2,400,000 239,474,711.52 1.16    “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离   项目 偏离情况    报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -  报告期内偏离度的最高值 0.0741%  报告期内偏离度的最低值 0.0127%  报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0515%    报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注:没有超过0.25%情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注:没有超过0.5%情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 39,420.41  2 应收证券清算款 77,484,160.33  3 应收利息 84,004,585.68  4 应收申购款 700.00  5 其他应收款 1,740.00  6 待摊费用 -  7 其他 -  8 合计 161,530,606.42    开放式基金份额变动 单位:份 项目 理财金A 理财金H  报告期期初基金份额总额 236,218,896.25 210,797,102.35  报告期期间基金总申购份额 542,700,601.36 141,081,254.80  报告期期间基金总赎回份额 444,645,546.36 148,871,167.62  报告期期末基金份额总额 334,273,951.25 203,007,189.53    基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率  1 分红再投 2016年7月1日 7.00 700.00 0.00%  2 分红再投 2016年7月4日 21.00 2,100.00 0.00%  3 分红再投 2016年7月5日 8.00 800.00 0.00%  4 分红再投 2016年7月6日 11.00 1,100.00 0.00%  5 分红再投 2016年7月7日 8.00 800.00 0.00%  6 分红再投 2016年7月8日 7.00 700.00 0.00%  7 分红再投 2016年7月11日 22.00 2,200.00 0.00%  8 分红再投 2016年7月12日 8.00 800.00 0.00%  9 分红再投 2016年7月13日 6.00 600.00 0.00%  10 分红再投 2016年7月14日 7.00 700.00 0.00%  11 分红再投 2016年7月15日 10.00 1,000.00 0.00%  12 分红再投 2016年7月18日 20.00 2,000.00 0.00%  13 分红再投 2016年7月19日 8.00 800.00 0.00%  14 分红再投 2016年7月20日 7.00 700.00 0.00%  15 分红再投 2016年7月21日 7.00 700.00 0.00%  16 分红再投 2016年7月22日 6.00 600.00 0.00%  17 分红再投 2016年7月25日 20.00 2,000.00 0.00%  18 分红再投 2016年7月26日 9.00 900.00 0.00%  19 分红再投 2016年7月27日 7.00 700.00 0.00%  20 分红再投 2016年7月28日 9.00 900.00 0.00%  21 分红再投 2016年7月29日 6.00 600.00 0.00%  22 分红再投 2016年8月1日 22.00 2,200.00 0.00%  23 分红再投 2016年8月2日 8.00 800.00 0.00%  24 分红再投 2016年8月3日 7.00 700.00 0.00%  25 分红再投 2016年8月4日 8.00 800.00 0.00%  26 分红再投 2016年8月5日 9.00 900.00 0.00%  27 分红再投 2016年8月8日 19.00 1,900.00 0.00%  28 分红再投 2016年8月9日 7.00 700.00 0.00%  29 分红再投 2016年8月10日 7.00 700.00 0.00%  30 分红再投 2016年8月11日 6.00 600.00 0.00%  31 分红再投 2016年8月12日 6.00 600.00 0.00%  32 分红再投 2016年8月15日 20.00 2,000.00 0.00%  33 分红再投 2016年8月16日 7.00 700.00 0.00%  34 分红再投 2016年8月17日 8.00 800.00 0.00%  35 分红再投 2016年8月18日 8.00 800.00 0.00%  36 分红再投 2016年8月19日 7.00 700.00 0.00%  37 分红再投 2016年8月22日 23.00 2,300.00 0.00%  38 分红再投 2016年8月23日 7.00 700.00 0.00%  39 分红再投 2016年8月24日 6.00 600.00 0.00%  40 分红再投 2016年8月25日 7.00 700.00 0.00%  41 分红再投 2016年8月26日 7.00 700.00 0.00%  42 分红再投 2016年8月29日 20.00 2,000.00 0.00%  43 分红再投 2016年8月30日 7.00 700.00 0.00%  44 分红再投 2016年8月31日 10.00 1,000.00 0.00%  45 分红再投 2016年9月1日 7.00 700.00 0.00%  46 分红再投 2016年9月2日 6.00 600.00 0.00%  47 分红再投 2016年9月5日 19.00 1,900.00 0.00%  48 分红再投 2016年9月6日 9.00 900.00 0.00%  49 分红再投 2016年9月7日 7.00 700.00 0.00%  50 分红再投 2016年9月8日 7.00 700.00 0.00%  51 分红再投 2016年9月9日 6.00 600.00 0.00%  52 分红再投 2016年9月12日 19.00 1,900.00 0.00%  53 分红再投 2016年9月13日 7.00 700.00 0.00%  54 分红再投 2016年9月14日 6.00 600.00 0.00%  55 分红再投 2016年9月19日 32.00 3,200.00 0.00%  56 分红再投 2016年9月20日 7.00 700.00 0.00%  57 分红再投 2016年9月21日 14.00 1,400.00 0.00%  58 分红再投 2016年9月22日 7.00 700.00 0.00%  59 分红再投 2016年9月23日 7.00 700.00 0.00%  60 分红再投 2016年9月26日 20.00 2,000.00 0.00%  61 分红再投 2016年9月27日 6.00 600.00 0.00%  62 分红再投 2016年9月28日 6.00 600.00 0.00%  63 分红再投 2016年9月29日 7.00 700.00 0.00%  64 分红再投 2016年9月30日 6.00 600.00 0.00%  合计   655.00 65,500.00   注:本基金管理人投资于本基金H级(理财金H)。 备查文件目录 备查文件目录 1、南方理财金交易型货币市场基金基金合同。  2、南方理财金交易型货币市场基金托管协议。  3、南方理财金交易型货币市场基金2016年3季度报告原文。 存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层 查阅方式 网站:http://www.nffund.com

关闭窗口