华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金2016年第4季度报告

基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2017年1月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 华宝兴业中证医疗指数分级  场内简称 医疗分级  基金主代码 162412  交易代码 162412  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2015年5月21日  报告期末基金份额总额 514,210,758.70份  投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。  投资策略 本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整。在正常情况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组合同步调整的情况下,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。  业绩比较基准 中证医疗指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。  风险收益特征 本基金为股票型指数基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。  基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司  基金托管人 中国银行股份有限公司  下属分级基金简称 医疗A 医疗B 华宝兴业中证医疗指数分级  下属分级场内简称 医疗A 医疗B 医疗分级  下属分级基金交易代码 150261 150262 162412  下属分级基金报告期末基金份额总额 109,840,843.00份 109,840,843.00份 294,529,072.70份  下属分级基金的风险收益特征 华宝医疗A份额具有较低风险、收益相对稳定的特征。 华宝医疗B份额具有较高风险、较高预期收益的特征。 本基金为股票型指数基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。     主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016年10月1日 - 2016年12月31日 )  1.本期已实现收益 -52,517,627.64  2.本期利润  -38,712,780.69  3.加权平均基金份额本期利润 -0.0622  4.期末基金资产净值 526,844,372.01  5.期末基金份额净值 1.0246  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。  基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 -6.22% 0.94% -6.66% 0.94% 0.44% 0.00%    自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 (2015年5月21日至2016年12月31日)  注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2015年11月21日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    胡洁 本基金基金经理、上证180成长ETF、华宝兴业上证180成长ETF联接、华宝兴业中证1000指数分级、华宝兴业中证军工ETF基金经理 2015年5月21日 - 10年 金融学硕士,量化投资部总经理助理。2006年6月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后在交易部、产品开发部和量化投资部工作,2012年10月起任华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金、华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年5月起任华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金基金经理,2015年6月起任华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金基金经理。2016年8月起兼任华宝兴业中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理。  注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。  2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。   管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 本报告期内,本基金未发现异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年四季度国内经济呈现企稳复苏态势。进入9月份以来,中国工业领域的通货紧缩逐步消失,企业盈利开始恢复,1-11月工业企业利润同比增长9.4%,较三季度末数据上涨1%;12月制造业PMI数据季度环比大幅攀升,各分项指标较为强势,显示当前经济平稳状态延续。消费方面,11 月份名义消费增速10.8%,实际消费增速9.2%,环比上升0.4%,总体消费增速维持在正常中枢;投资方面,虽然在政府调控下房地产投资有所放缓,但是制造业投资的改善与之形成对冲,加上基建投资基本维持高增长,投资增速总体保持在合理水平。整体来看,中国宏观经济短期处于复苏状态,不过结构性差异依然存在,需要警惕。市场表现方面,A股市场四季度呈现先扬后抑走势,整体依然维持了前期窄幅震荡格局。指数方面,市场风格分化较为明显,以中证100和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股指数表现较强,四季度分别上涨了3.02%和1.75%,而以创业板和中小板指数为代表的中小市值股票指数表现相对较弱,分别下跌了8.74%和4.59%。在本报告期中,中证医疗指数累计下跌了7.02%。 本报告期本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。   报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金份额净值为1.0246元,本报告期内基金份额净值增长率为-6.22%,同期业绩比较基准增长率为-6.66%,超额收益率为0.44%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 499,618,955.72 94.10   其中:股票 499,618,955.72 94.10  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 - -   其中:债券 - -   资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 30,630,423.90 5.77  8 其他资产 669,743.92 0.13  9 合计 530,919,123.54 100.00     报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 - -  C 制造业 325,518,264.68 61.79  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 36,881,767.62 7.00  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 40,077,256.24 7.61  J 金融业 - -  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 3,541,570.34 0.67  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 92,104,935.24 17.48  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 498,123,794.12 94.55    报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采掘业 - -  C 制造业 1,083,720.83 0.21  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,917.66 0.01  E 建筑业 15,592.23 0.00  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 241,692.20 0.05  J 金融业 106,780.00 0.02  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 1,495,161.60 0.28    报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 300003 乐普医疗 1,786,486 32,031,693.98 6.08  2 000516 国际医学 3,647,615 28,816,158.50 5.47  3 300015 爱尔眼科 825,577 24,684,752.30 4.69  4 002030 达安基因 1,039,905 24,125,796.00 4.58  5 300253 卫宁健康 1,165,411 22,830,401.49 4.33  6 300244 迪安诊断 677,485 21,679,520.00 4.11  7 002223 鱼跃医疗 684,773 21,241,658.46 4.03  8 300273 和佳股份 1,130,072 19,279,028.32 3.66  9 002219 恒康医疗 1,528,897 18,316,186.06 3.48  10 300216 千山药机 518,429 17,590,295.97 3.34    报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.04  2 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.02  3 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.02  4 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.02  5 603878 武进不锈 2,000 80,000.00 0.02    报告期末按债券品种分类的债券投资组合   本基金本报告期末未持有债券投资。  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注    中证医疗指数分级基金截至2016年12月31日持仓前十名证券中的恒康医疗(002219)于2016年2月1日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(沪证专调查字2016123号、沪证专调查字2016124号)。因公司信息披露涉嫌违反证券法律法规,决定对公司进行立案稽查。 本基金为开放式指数分级基金,采用完全复制法进行指数化投资,按照成份股在中证医疗指数中的基准权重构建指数化投资组合。基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。本报告期内,本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 74,633.16  2 应收证券清算款 480,135.41  3 应收股利 -  4 应收利息 10,718.69  5 应收申购款 104,256.66  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 669,743.92    报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。  报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明  1 000516 国际医学 28,816,158.50 5.47 重大事项停牌     报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明  1 601375 中原证券 106,780.00 0.02 新股锁定     开放式基金份额变动 单位:份 项目 医疗A 医疗B 华宝兴业中证医疗指数分级  报告期期初基金份额总额 134,484,647.00 134,484,647.00 396,475,769.17  报告期期间基金总申购份额 - - 5,872,149.76  减:报告期期间基金总赎回份额 - - 171,042,645.47  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -24,643,804.00 -24,643,804.00 63,223,799.24  报告期期末基金份额总额 109,840,843.00 109,840,843.00 294,529,072.70  注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及份额折算的份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 7.1.1基金管理人持有医疗A份额变动情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.1.2基金管理人持有医疗B份额变动情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.1.3基金管理人持有华宝兴业中证医疗指数分级份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 52,066.77  报告期期间买入/申购总份额 1,211.12  报告期期间卖出/赎回总份额 0.00  报告期期末管理人持有的本基金份额 53,277.89  报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.02  注:本报告期基金增加份额为基金定期折算所得份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 单位:份 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率  1 强制调增 2016年12月16日 1,211.12 0.00 0.00%  合计   1,211.12 -    注:本表交易日期为确认日期,交易金额为确认金额。 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于2016年12月12日发布《华宝兴业基金管理有限公司关于华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》,根据本基金合同的约定,华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金以2016年12月15日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。 定期份额折算业务于2016年12月16日办理完毕,自2016年12月19日起本基金恢复了申购、赎回、定期定额投资业务、转托管、配对转换业务。 备查文件目录 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件; 华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金基金合同; 华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金招募说明书;  华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金托管协议;  基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;  基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;  基金托管人业务资格批件和营业执照。 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2017年1月19日

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