建信货币市场基金2016年年度报告摘要

基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2017年3月29日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。   基金简介 基金基本情况 基金简称 建信货币  基金主代码 530002  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2006年4月25日  基金管理人 建信基金管理有限责任公司  基金托管人 中国工商银行股份有限公司  报告期末基金份额总额 17,002,095,807.02份  基金合同存续期 不定期  下属分级基金的基金简称: 建信货币A 建信货币B  下属分级基金的交易代码: 530002 003185  报告期末下属分级基金的份额总额 9,771,017,695.31份 7,231,078,111.71份    基金产品说明 投资目标 在力保本金安全和基金财产较高流动性的前提下,争取获得超过投资基准的收益率。  投资策略 综合运用定量分析和定性分析手段,全面评估货币市场的利率走势、类属资产和券种的风险收益水平及流动性特征,在此基础上制订本基金投资策略。具体而言,包括短期资金利率走势预测、组合剩余期限调整策略、债券期限配置策略、类属资产配置策略、品种选择策略和交易策略等方面。  业绩比较基准 本基金投资业绩比较基准为6个月银行定期存款税后收益率。  风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种;预期收益和风险均低于债券基金、混合基金、股票基金。    基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人  名称 建信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司  信息披露负责人 姓名 吴曙明 郭明   联系电话 010-66228888 (010)66105799   电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn  客户服务电话  400-81-95533    010-66228000 95588  传真 010-66228001 (010)66105798    信息披露方式  登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn  基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所    主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年   建信货币A 建信货币B 建信货币A 建信货币B 建信货币A 建信货币B  本期已实现收益 944,345,182.84 27,224,695.00 1,536,570,005.68 - 1,109,491,632.13 -  本期利润 944,345,182.84 27,224,695.00 1,536,570,005.68 - 1,109,491,632.13 -  本期净值收益率 2.5329% 0.6929% 3.4705% - 4.4849% -  3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末  期末基金资产净值 9,771,017,695.31 7,231,078,111.71 71,990,636,572.89 - 46,227,130,117.83 -  期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 - 1.0000 -  1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金的利润分配按日结转基金份额。 3、持有人认购或交易本基金时,不需缴纳任何费用。 4、本基金于2016年9月19日起增加收取销售服务费的B类收费模式,原有的基金份额在在增加B类收费模式后全部转换为建信货币市场基金A类份额。 基金净值表现 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信货币A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 0.5755% 0.0004% 0.3277% 0.0000% 0.2478% 0.0004%  过去六个月 1.2154% 0.0013% 0.6553% 0.0000% 0.5601% 0.0013%  过去一年 2.5329% 0.0012% 1.3036% 0.0000% 1.2293% 0.0012%  过去三年 10.8494% 0.0031% 5.9926% 0.0018% 4.8568% 0.0013%  过去五年 20.2833% 0.0044% 11.6003% 0.0018% 8.6830% 0.0026%  自基金合同生效起至今 40.4267% 0.0061% 26.2614% 0.0018% 14.1653% 0.0043%   建信货币B 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 0.6367% 0.0004% 0.3277% 0.0000% 0.3090% 0.0004%  自基金合同生效起至今 0.6929% 0.0014% 0.3704% 0.0000% 0.3225% 0.0014%  1.本基金于2016年9月19日新增B类份额。 2.基金收益分配按日结转份额。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。  过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较   本基金基金合同于2006年4月25日生效,基金成立当年基金收益率以实际存续期计算。 过去三年基金的利润分配情况          单位:人民币元 建信货币A  年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注  2016 944,345,182.84 - - 944,345,182.84    2015 1,536,570,005.68 - - 1,536,570,005.68    2014 391,492,647.93 - - 391,492,647.93    合计 2,872,407,836.45 - - 2,872,407,836.45    单位:人民币元 建信货币B  年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注  2016 27,224,695.00 - - 27,224,695.00    2015 - - - -    2014 - - - -    合计 27,224,695.00 - - 27,224,695.00      管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日,注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%,信安金融服务公司出资额占注册资本的25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。 公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、量化衍生品及海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部,以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北两个营销中心,并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来,公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观,恪守“持有人利益重于泰山”的原则,以“建设财富生活”为崇高使命,坚持规范运作,致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管理公司”。 截至2016年12月31日,公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信货币市场基金、建信优选成长混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深300指数证券投资基金(LOF)、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信创新中国混合型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信安心保本二号混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信安心保本三号混合型证券投资基金、建信安心保本五号混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信安心保本六号混合型证券投资基金、建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金、建信安心保本七号混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信瑞盛添利混合型证券投资基金、建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒丰纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金共82只开放式基金,管理的公募基金资产规模共计为3770.62亿元。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    于倩倩 本基金的基金经理 2013年8月5日 - 8 于倩倩女士,硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理,2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币基金的基金经理。  陈建良 固定收益投资部副总经理、本基金的基金经理 2013年12月10日 - 9 2005年6月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总监助理。2013年12月10日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金基金经理;2016年9月13日起任建信瑞盛添利混合型证券投资基金基金经理;2016年10月18日起任建信基金天添益货币市场基金基金经理。  高珊 本基金的基金经理 2013年12月20日 - 10 硕士。2006年7月至2007年6月期间在中信建投证券公司工作,任交易员。2007年6月加入建信基金管理公司,历任初级交易员、交易员,2009年7月起任建信货币市场基金的基金经理助理。2012年8月28日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理;2012年12月20日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2013年1月29日起任建信双月安心理财债券型证券投资基金基金经理;2013年9月17日起任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2013年12月20日起任建信货币市场基金基金经理;2015年8月25日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2016年6月3日起任建信鑫盛回报灵活配置基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金基金经理。    管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。 本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下(日内、3日内、5日内)管理的不同投资组合(包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等)同向交易的交易价差从T检验(置信度为95%)、平均溢价率、贡献率、正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。具体分析结果如下:  当时间窗为1日时,配了19338对投资组合,有4101对投资组合未通过T检验,其中1329对投资组合的正溢价率占优频率小于55%,其它2772对正溢价率占优频率大于55%的投资组合中,其中1807对平均溢价率低于2%,其它965对平均溢价率超过2%的投资组合中,其中920对贡献率均未超过5%,另外45对溢价金额占组合净资产比例很小,因此未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为; 当时间窗为3日时,配了20730对投资组合,有4694对投资组合未通过T检验,但其中822对投资组合的溢价率占优频率均小于55%,其它3872对正溢价率占优频率大于55%的投资组合中,其中3601对平均溢价率低于5%,其它271对平均溢价率超过5%的投资组合中,有235对贡献率未超过5%,另外36对溢价金额占组合净资产比例很小,因此未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为; 当时间窗为5日时,配了21350对投资组合,有5960对投资组合未通过T检验,但其中1162对投资组合的溢价率占优频率均小于55%,其它4798对正溢价率占优频率大于55%的投资组合,其中4709对平均溢价率低于10%,其它89对平均溢价率超过10%的投资组合中,有80对贡献率均未超过5%,另外9对溢价金额占组合净资产比例很小,同样未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2016年,债券市场整体出现大幅下跌,跌幅超过2%,时间主要分布在2季度和4季度,其中企业债指数跌幅最大,金融债指数次之,国债指数跌幅最小,整体收益率水平大幅上行,曲线进一步平坦化;年度行情以债灾收尾,明显超出市场预期,主要是同业、资管业务链条杠杆嵌套,引来监管层一致启动风险纠偏,短期利率均衡水平被重构,连锁反应到各个资产环节。 基本面预期偏于利空。体现在几个维度上,其一,房地产市场是价格大幅上涨的大年行情,库存去化进程很快,带动相关消费、投资数据走稳,推升相关服务消费价格回升;其二,基建仍是全年的亮点,主要得益于PPP模式的推进、债务置换力度的加大以及专项债发行;其三,供给侧改革持续推进,过剩产能去化明显,中上游价格大幅上涨,带来库存回补预期;其四,通胀预期重新升温,体现在PPI转正并持续回升。外围来看,年度发生两件黑天鹅事件,其一是年中的英国退欧,一度带来避险预期的回升,但事后实质影响并未继续发酵,另一件则是4季度的美国大选,特朗普财政刺激计划明显带动了需求端预期回暖。 与实体相较,金融体系内的风险再度累积,政策应对更加灵活多变。体现在几个维度上,其一,汇率方面,在强美元的环境下,人民币经历了贬值压力释放的一年,G20会议强化了国际间政策协同,且在有限管制的形势下,内部利率受到的掣肘程度尚能弥补,多样化的货币供给方式保证了上半年相对较低的均衡利率水平;其二,同业理财业务得到了爆发式增长,低利率环境下的杠杆嵌套与期限错配极大地累积了风险,并引发监管层进行风险纠偏;其三,总量层面的政策转向始于8月,央行在公开市场上收短放长,并窗口指导资金拆借市场,去杠杆意图得以彰显,叠加前期金融体系风险的快速积累,最终引发了4季度的大调整,短期负债利率均衡水平被重构,连锁反应波及到各个金融资产环节。 资金面波动更是冰火两重天。表现出几方面新的特征,其一,资金松的时候极度宽松,短期资金过度累积,价格异常低迷,杠杆错配换取收益的策略变成无奈选择;其二,资金紧的时候,流动性快速丧失,负债端的稳定性变得至关重要;其三,MPA考核将非银机构置于尴尬境地,每逢季度末,银行往往限制对非银机构融出,后来爆发了国海事件后,非银的流动性获取能力进一步下降。 本基金以管理流动性为第一要务。首先,积极跟踪持有人申赎动态,及时调整组合持仓结构,以保证流动性的充分应对;其次,密切关注资金面预期变化,合理选择流动性配置策略,上半年在低利率环境下,利用适度杠杆策略积极捕捉季节性波动机会,下半年政策转向后,果断降低杠杆,缩短组合剩余期限;最后,经过充分沟通、积极应对,本基金在2016年高波动的市场环境下,顺利地实现了流动性的平稳过渡,并为投资者获得了稳定的收益。 报告期内基金的业绩表现 本报告期建信货币A净值收益率2.5329%,波动率0.0012%,业绩比较基准收益率1.3036%,波动率0.0000%,建信货币B净值收益率0.6929%,波动率0.0014%,业绩比较基准收益率0.3704%,波动率0.0000%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年,票息收益已较去年大为改观,但去杠杆压力预计仍将在上半年继续渗透,波段操作需要密切关注政策走向。 基本面预期关注修正的可能。开年经济数据表现不错,去年累积的项目集中在年初投放,贷款投放很快,中上游行业基于供给侧改革预期,价格持续看涨,补库存活动仍在发生,一季度总体基本面预期表现不悲观。二季度后,房地产销量同比下滑的趋势可能显现出来,制造业补库存活动也可能告一段落,贷款增长可能后续乏力,经济基本面预期有被修正的可能。 政策走向是更大的变数。一方面是总量货币政策,春节后央行已经上调了公开市场的操作利率,至少在一定程度上表明去杠杆的进程还没结束,只要短端利率因为去杠杆的动作仍维持在高位,后续公开市场操作就仍然存在利率继续上调的可能;另一方面是金融行业监管政策的调整,2月已经出台新的资产管理办法,细则如果确定落实,则对市场的短期冲击是不小的。总体来说,上半年面临的政策压力仍不小,不过当前的实体经济环境本身并不支持短端资金利率水平长期维持在4%以上,更多是金融系统内阶段性控制风险的产物,下半年可以关注去杠杆压力是否缓解。 资金面来看,上半年压力大于下半年。大的趋势主要是看央行态度,上半年去杠杆的压力还没结束;小的趋势看季节性,季度末、缴税大月都是波动的时点;外部因素的影响看汇率压力,年初以来人民币表现坚挺,后续关注美国经济复苏变化以及美联储加息进程。 本基金以管理流动性为第一要务。上半年在去杠杆的政策压力下,策略选择谨慎,重点配置资金在关键的波动时点,同时密切跟踪持有人结构的变化,对申赎资金动向保持敏感,在保证流动性充分应对的前提下,根据政策信号的变化,适时调整组合策略,择机配置部分资金到下半年,以期为持有人获得稳定的收益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内,本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的基本估值政策;对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督;对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总裁、督察长、投资总经理、研究总经理、风险管理总经理、运营总经理及监察稽核总经理组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成(具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定)。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件,发现估值问题;提议基金估值调整的相关方案并进行校验;根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案,报基金估值委员会审议批准。  基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理,并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的,由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果,基金运营部业务人员复核后使用。 基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金和理财类基金)。 自2015年3月26日起,公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值价格,对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)进行估值。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配方式为红利再投资,每日将当日收益结转为基金份额,当日收益参与下一日基金收益分配,并按月结转到投资者基金账户。本年度货币A应分配利润为944,345,182.84元,货币B应分配利润为27,224,695.00元,已全部分配,符合法律法规和《基金合同》的相关规定。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对建信货币市场基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,建信货币市场基金的管理人——建信基金管理有限责任公司在建信货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上,严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信货币市场基金2016年年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 审计报告 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计了后附的建信货币市场基金的财务报表,包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注,并出具了普华永道中天审字(2017)第21864号标准无保留意见的审计报告。投资者可以通过年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体:建信货币市场基金 报告截止日: 2016年12月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日  资 产:     银行存款  6,311,991,950.46 21,090,518,706.68  结算备付金  3,274,892.33 -  存出保证金  22,736.28 -  交易性金融资产  5,826,971,780.51 30,027,128,664.84  其中:股票投资  - -  基金投资  - -  债券投资  5,826,971,780.51 30,027,128,664.84  资产支持证券投资  - -  贵金属投资  - -  衍生金融资产  - -  买入返售金融资产  4,557,194,998.25 19,500,529,319.90  应收证券清算款  - 1,000,204,465.68  应收利息  86,146,142.37 359,015,456.73  应收股利  - -  应收申购款  466,122,444.78 1,109,358,946.30  递延所得税资产  - -  其他资产  - -  资产总计  17,251,724,944.98 73,086,755,560.13  负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日  负 债:     短期借款  - -  交易性金融负债  - -  衍生金融负债  - -  卖出回购金融资产款  240,000,000.00 999,998,260.00  应付证券清算款  214,666.65 -  应付赎回款  647,421.14 60,698,605.80  应付管理人报酬  4,166,375.14 16,753,867.99  应付托管费  1,262,537.91 5,076,929.72  应付销售服务费  2,632,581.82 12,692,324.23  应付交易费用  103,077.80 350,950.87  应交税费  - -  应付利息  18,000.00 64,133.63  应付利润  - -  递延所得税负债  - -  其他负债  584,477.50 483,915.00  负债合计  249,629,137.96 1,096,118,987.24  所有者权益:     实收基金  17,002,095,807.02 71,990,636,572.89  未分配利润  - -  所有者权益合计  17,002,095,807.02 71,990,636,572.89  负债和所有者权益总计  17,251,724,944.98 73,086,755,560.13  报告截止日2016年12月31日,基金份额总额17,002,095,807.02份。其中建信货币基金A类基金份额净值1.0000元,基金份额总额9,771,017,695.31份;建信货币基金B类基金份额净值1.0000元,基金份额总额7,231,078,111.71份。  利润表 会计主体:建信货币市场基金 本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日  一、收入  1,276,678,216.52 1,950,240,441.53  1.利息收入  1,214,976,489.90 1,814,768,587.78  其中:存款利息收入  594,529,155.94 1,040,958,322.32  债券利息收入  515,362,231.28 672,075,503.78  资产支持证券利息收入  - -  买入返售金融资产收入  105,085,102.68 101,734,761.68  其他利息收入  - -  2.投资收益(损失以“-”填列)  61,701,726.62 135,471,853.75  其中:股票投资收益  - -  基金投资收益  - -  债券投资收益  61,701,726.62 135,471,853.75  资产支持证券投资收益  - -  贵金属投资收益  - -  衍生工具收益  - -  股利收益  - -  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  - -  4. 汇兑收益(损失以“-”号填列)  - -  5.其他收入(损失以“-”号填列)  - -  减:二、费用  305,108,338.68 413,670,435.85  1.管理人报酬  126,735,029.18 161,079,911.74  2.托管费  38,404,554.26 48,812,094.43  3.销售服务费  93,486,554.39 122,030,236.17  4.交易费用  - -  5.利息支出  45,846,530.70 81,082,253.84  其中:卖出回购金融资产支出  45,846,530.70 81,082,253.84  6.其他费用  635,670.15 665,939.67  三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)  971,569,877.84 1,536,570,005.68  减:所得税费用  - -  四、净利润(净亏损以“-”号填列)  971,569,877.84 1,536,570,005.68    所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:建信货币市场基金 本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益(基金净值) 71,990,636,572.89 - 71,990,636,572.89  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 971,569,877.84 971,569,877.84  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -54,988,540,765.87 - -54,988,540,765.87  其中:1.基金申购款 207,896,030,466.57 - 207,896,030,466.57  2.基金赎回款 -262,884,571,232.44 - -262,884,571,232.44  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -971,569,877.84 -971,569,877.84  五、期末所有者权益(基金净值) 17,002,095,807.02 - 17,002,095,807.02  项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益(基金净值) 46,227,130,117.83 - 46,227,130,117.83  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 1,536,570,005.68 1,536,570,005.68  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 25,763,506,455.06 - 25,763,506,455.06  其中:1.基金申购款 362,333,516,971.90 - 362,333,516,971.90  2.基金赎回款 -336,570,010,516.84 - -336,570,010,516.84  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -1,536,570,005.68 -1,536,570,005.68  五、期末所有者权益(基金净值) 71,990,636,572.89 - 71,990,636,572.89    报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______孙志晨______          ______赵乐峰______          ____丁颖____ 基金管理人负责人          主管会计工作负责人          会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 建信货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字?2006]56号《关于同意建信货币市场基金募集的批复》核准,由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集7,659,641,315.67元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第48号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《建信货币市场基金基金合同》于2006年4月25日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为7,660,614,611.89份基金份额,其中认购资金利息折合973,296.22份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《关于建信货币市场基金增加B类基金份额并修改基金合同的公告》并报证监会备案,本基金于2016年9月19日起根据基金份额持有人的申购金额,对其持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,因此形成不同的基金份额类别。按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别,称为A类基金份额;按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别,称为B类基金份额。本基金各类基金份额类别分别设置代码并分别计算和公告每万份基金已实现收益和七日年化收益率。投资人可自行选择申购的基金份额类别,本基金不同基金份额类别之间暂不得互相转换。2016年9月19日后,原持有的基金份额全部转换为建信货币市场基金A类份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信货币市场基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为六个月银行定期存款税后收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2017年3月27日批准报出。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息,按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价;同时于每一计价日计算影子价格,以避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 金融资产和金融负债的估值原则 为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值达到或超过0.25%时,基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施,使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。 计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益,而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式,每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目,并于当日以红利再投资方式集中支付累计收益。 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系  建信基金管理有限责任公司(“建信基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构  中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构  中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构  美国信安金融服务公司 基金管理人的股东  中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东  建信资本管理有限责任公司 基金管理人子公司  下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 关联方报酬 基金管理费    单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日  当期发生的基金应支付的管理费 126,735,029.18 161,079,911.74  其中:支付销售机构的客户维护费 5,250,963.45 10,660,543.06  1、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 基金托管费    单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日  当期发生的基金应支付的托管费 38,404,554.26 48,812,094.43  支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值X0.10%/当年天数。 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日   当期发生的基金应支付的销售服务费   建信货币A 建信货币B 合计  建信基金 68,071,092.76 99,072.66 68,170,165.42  中国建设银行 9,744,756.19 203.13 9,744,959.32  中国工商银行 298,488.97 - 298,488.97  合计 78,114,337.92 99,275.79 78,213,613.71  获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日   当期发生的基金应支付的销售服务费   建信货币A 建信货币B 合计  建信基金 87,985,218.40 - 87,985,218.40  中国建设银行 19,995,380.30 - 19,995,380.30  中国工商银行 333,719.41 - 333,719.41  合计 108,314,318.11 - 108,314,318.11  支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给建信基金,再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额和B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。销售服务费的计算公式为:其计算公式为: 日销售服务费=前一日对应类别基金资产净值 X约定年费率 / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易   单位:人民币元 本期 2016年1月1日至2016年12月31日  银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购   基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出  中国工商银行 - - - - 29,773,840,000.00 1,975,031.66  上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日  银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购   基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出  中国工商银行 - 503,882,818.15 - - 124,485,460,000.00 13,022,112.28    各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间本基金管理人未投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入      单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日   期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入  工商银行:活期存款 1,991,950.46 378,134.66 10,518,706.68 329,126.99  注:本基金的活期存款由基金托管人中国工商银行保管,按约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。 期末( 2016年12月31日 )本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 报告期末,本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 报告期末,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 至本报告期末,本基金银行间市场无债券正回购交易余额,故未存在作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016 年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额240,000,000.00元,于2017年1月6日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为5,826,971,780.51元,无属于第一层次或第三层次的余额(2015年12月31日:第二层次30,027,128,664.84元,无第一层次或第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)  1 固定收益投资 5,826,971,780.51 33.78   其中:债券 5,826,971,780.51 33.78         资产支持证券 - -  2 买入返售金融资产 4,557,194,998.25 26.42   其中:买断式回购的买入返售金融资产 199,735,862.97 1.16  3 银行存款和结算备付金合计 6,315,266,842.79 36.61  4 其他各项资产 552,291,323.43 3.20  5 合计 17,251,724,944.98 100.00    债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%)  1 报告期内债券回购融资余额 5.88   其中:买断式回购融资 -  序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)  2 报告期末债券回购融资余额 240,000,000.00 1.41   其中:买断式回购融资 - -  报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数  报告期末投资组合平均剩余期限 67  报告期内投资组合平均剩余期限最高值 109  报告期内投资组合平均剩余期限最低值 53    报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)  1 30天以内 50.48 1.41   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  2 30天(含)—60天 5.05 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  3 60天(含)—90天 12.03 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  4 90天(含)—120天 6.41 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  5 120天(含)—397天(含) 24.25 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  合计 98.22 1.41    报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 期末按债券品种分类的债券投资组合   金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 250,141,124.74 1.47  2 央行票据 - -  3 金融债券 831,912,688.53 4.89   其中:政策性金融债 831,912,688.53 4.89  4 企业债券 - -  5 企业短期融资券 929,726,849.22 5.47  6 中期票据 201,377,412.93 1.18  7 同业存单 3,613,813,705.09 21.26  8 其他 - -  9 合计 5,826,971,780.51 34.27  10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -    期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细     金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例(%)  1 111691910 16杭州银行CD051 5,000,000 496,690,720.87 2.92  2 140310 14进出10 4,100,000 411,800,454.78 2.42  3 111610170 16兴业CD170 4,000,000 400,000,303.59 2.35  4 111610181 16兴业CD181 4,000,000 400,000,000.00 2.35  5 111696796 16广州农村商业银行CD124 4,000,000 392,377,008.72 2.31  6 111690060 16重庆银行CD002 3,000,000 299,673,118.84 1.76  7 111691680 16杭州银行CD046 3,000,000 298,183,417.82 1.75  8 111680671 16河北银行CD086 3,000,000 296,012,023.38 1.74  9 111694590 16广州农村商业银行CD094 3,000,000 295,618,637.44 1.74  10 019539 16附息国债11 2,500,000 250,141,124.74 1.47    “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况  报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 3  报告期内偏离度的最高值 0.1735%   报告期内偏离度的最低值 -0.2754%  报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0816%    报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 序号 发生日期 偏离度 原因 调整期  1 2016年12月19日 -0.26% 市场波动 三个交易日  2 2016年12月20日 -0.28% 市场波动 二个交易日  3 2016年12月21日 -0.26% 市场波动 一个交易日    报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。  投资组合报告附注  本基金计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 期末其他各项资产构成  单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 22,736.28  2 应收证券清算款 -  3 应收利息 86,146,142.37  4 应收申购款 466,122,444.78  5 其他应收款 -  6 待摊费用 -  7 其他 -  8 合计 552,291,323.43    基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构     机构投资者 个人投资者     持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  建信货币A 879,730 11,106.84 6,295,436,952.62 64.43% 3,475,580,742.69 35.57%  建信货币B 42 172,168,526.47 7,189,244,981.90 99.42% 41,833,129.81 0.58%  合计 879,772 19,325.57 13,484,681,934.52 79.31% 3,517,413,872.50 20.69%  分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例  基金管理人所有从业人员持有本基金 建信货币A 4,028,159.45 0.04%   建信货币B - -   合计 4,028,159.45 0.02%  分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 建信货币A >100   建信货币B 0   合计 >100  本基金基金经理持有本开放式基金 建信货币A 0~10   建信货币B 0   合计 0~10    开放式基金份额变动 单位:份 建信货币A 建信货币B  基金合同生效日(2006年4月25日)基金份额总额 7,660,614,611.89 -  本报告期期初基金份额总额 71,990,636,572.89 -  本报告期基金总申购份额 188,042,788,574.12 19,853,241,892.45  减:本报告期基金总赎回份额 250,262,407,451.70 12,622,163,780.74  本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - -  本报告期期末基金份额总额 9,771,017,695.31 7,231,078,111.71  注: 1.基金合同生效日基金份额总额指基金合同生效日基金募集份额(含利息折份额)。 2.总申购份额含红利再投、转换转入份额,总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。  基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 我公司于2016年11月22日第四届董事会第五次会议决定调整高管职务名称,曲寅军任首席投资官(副总裁)、张威威任首席市场官(副总裁)。2016年12月23日公司第四届董事会第十二次临时会议决定吴曙明任首席风险官(副总裁)、吴灵玲任首席财务官(副总裁),已按有关规定报中国基金业协会和北京证监局备案,并于12月27日对外公告。 报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。  涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。  基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。  为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币170,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。  管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。  基金租用证券公司交易单元的有关情况   基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注    成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例   中金公司 1 - - - - -  兴业证券 1 - - - - -  华泰证券 1 - - - - -  1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准,具体如下:  (1)财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格,能够满足基金运作高度保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具备较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究,能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人,能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务; (4)佣金费率合理。 2、根据以上标准进行考察后,基金管理人确定券商,与被选择的券商签订委托协议,并报中国证监会备案及通知基金托管人。 3、本基金本报告期内无新增或剔除交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易   成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例  中金公司 252,884,828.78 100.00% 47,924,700,000.00 100.00% - -  兴业证券 - - - - - -  华泰证券 - - - - - -    偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。 建信基金管理有限责任公司 2017年3月29日

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