银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金2016年年度报告摘要

基金管理人:银华基金管理股份有限公司 基金托管人:宁波银行股份有限公司 送出日期:2017年3月31日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告财务资料已经审计。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。   基金简介 基金基本情况 基金名称 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金  基金简称 银华回报灵活配置定期开放混合发起式  基金主代码 000904  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2014年12月12日  基金管理人 银华基金管理股份有限公司  基金托管人 宁波银行股份有限公司  报告期末基金份额总额 682,346,251.99份  基金合同存续期 不定期    基金产品说明 投资目标 本基金通过积极优选具备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的优势上市公司,同时通过优化风险收益配比来追求绝对收益,力求实现基金资产的长期稳定增值。  投资策略 本基金坚持“自上而下”为主、“自下而上”为辅的投资视角,在实际投资过程中充分体现“主题投资”这个核心理念。深入分析挖掘社会经济发展进程中各类投资主题得以产生和持续的内在驱动因素,重点投资于具有可持续发展前景的投资主题中的优质上市公司。  业绩比较基准 年化收益率5%  风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。    基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人  名称 银华基金管理股份有限公司 宁波银行股份有限公司  信息披露负责人 姓名 杨文辉 贺碧波   联系电话 (010)58163000 (0574)89103198   电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn hebibo@nbcb.cn  客户服务电话  4006783333,(010)85186558 95574  传真 (010)58163027 (0574)89103123    信息披露方式  登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn  基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所    主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年12月12日(基金合同生效日)-2014年12月31日  本期已实现收益 -185,032,263.96 566,736,723.50 -1,844,070.63  本期利润 -255,149,539.75 629,478,064.44 3,357,124.61  加权平均基金份额本期利润 -0.2770 0.3847 0.0068  本期加权平均净值利润率 -31.34% 32.18% 0.68%  本期基金份额净值增长率 -17.17% 43.21% 0.70%  3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末  期末可供分配利润 -100,553,666.49 -7,798,431.77 -1,844,070.63  期末可供分配基金份额利润 -0.1474 -0.0064 -0.0037  期末基金资产净值 635,169,606.97 1,378,640,322.94 499,629,273.44  期末基金份额净值 0.931 1.124 1.007  3.1.3 累计期末指标 2016年末  2015年末  2014年末   基金份额累计净值增长率 19.45% 44.22% 0.70%  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 5.80% 0.44% 1.27% 0.02% 4.53% 0.42%  过去六个月 5.08% 0.48% 2.55% 0.02% 2.53% 0.46%  过去一年 -17.17% 1.33% 5.14% 0.02% -22.31% 1.31%  自基金合同生效起至今 19.45% 1.80% 10.83% 0.02% 8.62% 1.78%    自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定:股票投资比例为基金资产的0%-95%;权证投资比例为基金资产净值的0-3%;开放期内的每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较  注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注  2016 - - - -    2015 3.195 375,330,272.43 136,686,510.27 512,016,782.70    2014 - - - -    合计 3.195 375,330,272.43 136,686,510.27 512,016,782.70      管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币,公司的股东及其出资比例分别为:西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。 截至2016年12月31日,本基金管理人管理着70只证券投资基金,具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金(LOF)、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)、银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型证券投资基金。同时,本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    王斌先生 本基金的基金经理 2016年2月6日 - 9.5年 学士学位;2007年至2010年任职中国国际金融有限公司研究部。2011年加盟银华基金管理有限公司,历任研究员及研究主管,曾任基金经理助理,自2016年2月6日起兼任银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。  王华先生 本基金的基金经理、公司总经理助理、投资管理一部总监及A股基金投资总监。 2014年12月12日 2016年12月22日 15年 经济学硕士,中国注册会计师协会非执业会员。曾在西南证券有限责任公司任职。2000年10月加盟银华基金管理有限公司(筹),先后在研究策划部、基金经理部工作。曾于2004年3月2日至2007年1月30日任银华保本增值证券投资基金基金经理,于2005年6月9日至2006年10月21日期间任银华货币市场证券投资基金基金经理,自2006年11月16日至2013年11月4日期间任银华富裕主题股票型证券投资基金基金经理,自2013年8月6日至2016年7月8日兼任银华中小盘精选混合型证券投资基金,自2015年11月16日起兼任银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,自2016年7月8日起兼任银华优质增长混合型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。  王树丽女士 本基金的基金经理助理 2016年11月10日 - 3.5年 硕士学位;2013年7月加入银华基金,历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员,现任投资管理三部基金经理助理。具有从业资格。国籍:中国。  注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人制定了公司层面的《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》, 对投资部、固定收益部、量化投资部、研究部、交易管理部、监察稽核部等相关所有业务部门进行了制度上的约束。该制度适用于本基金管理人所管理的公募基金、社保组合、企业年金及特定客户资产管理组合等,规范的范围包括但不限于境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 为了规范本基金管理人各投资组合的证券投资指令的执行过程,完善公平交易制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》,制定了《银华基金管理股份有限公司公平交易执行制度 》,规定了公平交易的执行流程及特殊情况的审批机制;明确了交易执行环节的集中交易制度,并对交易执行环节的内部控制措施进行了完善。 此外,为了加强对异常交易行为的日常监控,本基金管理人还制定了《银华基金管理股份有限公司异常交易监控实施细则》,规定了异常交易监控的范围以及异常交易发生后的分析、说明、报备流程。 对照2011年8月份新修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人又对上述制度进行了修改完善,进一步修订了公平交易的范围,修订了对不同投资组合同日反向交易的监控重点,并强调了本基金管理人内部控制的要求,具体控制方法为:1、交易所市场的公平交易均通过恒生交易系统实现,不掺杂任何的人为判断,所有交易均通过恒生投资系统公平交易模块电子化强制执行,公平交易程序自动启动;2、一般情况下,场外交易指令以组合的名义下达,执行交易员以组合的名义进行一级市场申购投标及二级市场交易,并确保非集中竞价交易与投资组合一一对应,且各投资组合获得公平的交易机会;3、对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,交易管理部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;4、本基金管理人使用恒生O3.2系统的公平交易稽核分析模块,定期及不定期进行报告分析,对公平交易的情况进行检查,以规范操作流程,适应公平交易的需要。 综上所述,本基金管理人通过事前构建控制环境、事中强化落实执行、事后进行双重监督,来确保公平交易制度得到切实执行。 公平交易制度的执行情况 4.3.2.1整体执行情况说明 报告期内,本基金管理人根据《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》及相关配套制度,在研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节,建立了健全有效的公平交易执行体系,公平对待旗下的每一个投资组合。具体执行情况如下: 在研究分析环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。 在投资决策环节,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。 本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定,未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2.2同向交易价差专项分析 本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内(1日内、3日内及5日内)同向交易的交易价差从T检验(置信度为95%)和溢价率占优频率等方面进行了专项分析,未发现违反公平交易制度的异常情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内,本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 16年年初,因人民币汇率贬值等多方面原因,市场大幅下跌并熔断数次,对基金投资造成较大负面影响。但在一季度结束后,市场呈现出弱势大背景下边际增量利空有限并叠加预期收益率低的阶段性特征,板块之间结构分化明显,但热点不断轮换,周期品、一路一带、部分消费品表现突出。本基金二季度开始主要操作策略是:积极参与结构行情以及市场低预期品种。并本着降低净值波动以及及时锁定浮盈的思路进行较为灵活的仓位转换。尤其在四季度前两个月的运作继续忠实贯彻这一策略,利用中高仓位参与市场运行主线。并在12月初获得较好收益水平后对仓位进行控制,阶段性锁定了浮盈,规避了12月开始的市场调整。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为0.931元,本报告期份额净值增长率为-17.17%,同期业绩比较基准收益率为5.14%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望一季度,我们认为市场在过去三个季度形成了一定程度的获利盘,在目前点位,中性货币政策的重大表述变化、OPEC减产政策执行数据的发布以及特朗普上台后开始逐渐展露的政策细节将给市场带来较多的波动,组合操作将继续重点控制波动可能给净值带来的回撤,继续专注于从市场关注低的领域挖掘确定性收益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务;估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。  参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内(2016年),本托管人在《银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金》的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内(2016年),本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期内(2016年),本基金未实施利润分配。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。其中第七节7.4.10.2.1基金管理费中支付销售机构的客户维护费、第九节基金份额持有人信息以管理人数据为准。 审计报告 本基金2016年度财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体:银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 报告截止日: 2016年12月31日 单位:人民币元 资 产 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日  资 产:    银行存款 35,274,542.88 187,640,129.86  结算备付金 76,174,504.42 103,882,723.96  存出保证金 1,023,695.03 5,227,782.40  交易性金融资产 105,878,814.58 1,166,053,897.05  其中:股票投资 105,878,814.58 1,166,053,897.05  基金投资 - -  债券投资 - -  资产支持证券投资 - -  贵金属投资 - -  衍生金融资产 - -  买入返售金融资产 450,000,000.00 -  应收证券清算款 9,785,109.34 -  应收利息 81,861.50 125,408.40  应收股利 - -  应收申购款 47,111.56 3,752,911.16  递延所得税资产 - -  其他资产 - -  资产总计 678,265,639.31 1,466,682,852.83  负债和所有者权益 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日  负 债:    短期借款 - -  交易性金融负债 - -  衍生金融负债 - -  卖出回购金融资产款 - -  应付证券清算款 29,727,712.79 20,918,541.60  应付赎回款 11,396,009.65 62,531,417.65  应付管理人报酬 571,163.97 1,387,011.27  应付托管费 142,790.98 346,752.83  应付销售服务费 - -  应付交易费用 1,051,439.38 2,247,864.67  应交税费 - -  应付利息 - -  应付利润 - -  递延所得税负债 - -  其他负债 206,915.57 610,941.87  负债合计 43,096,032.34 88,042,529.89  所有者权益:    实收基金 682,346,251.99 1,226,660,893.50  未分配利润 -47,176,645.02 151,979,429.44  所有者权益合计 635,169,606.97 1,378,640,322.94  负债和所有者权益总计 678,265,639.31 1,466,682,852.83  注:报告截止日2016年12月31日,基金份额净值人民币0.931元,基金份额总额682,346,251.99份。  利润表 会计主体:银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 本报告期: 2016年1月1日至2016年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日  一、收入 -234,535,404.33 862,854,604.80  1.利息收入 6,465,806.85 6,677,416.95  其中:存款利息收入 2,162,372.26 5,884,464.66  债券利息收入 - 6,794.45  资产支持证券利息收入 - -  买入返售金融资产收入 4,303,434.59 786,157.84  其他利息收入 - -  2.投资收益(损失以“-”填列) -171,277,640.75 788,206,895.42  其中:股票投资收益 -174,509,549.28 779,267,062.26  基金投资收益 - -  债券投资收益 - -2,698,275.45  资产支持证券投资收益 - -  贵金属投资收益 - -  衍生工具收益 -520,585.00 -1,583,720.00  股利收益 3,752,493.53 13,221,828.61  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -70,117,275.79 62,741,340.94  4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -  5.其他收入(损失以“-”号填列) 393,705.36 5,228,951.49  减:二、费用 20,614,135.42 233,376,540.36  1.管理人报酬 8,182,926.32 192,190,126.79  2.托管费 2,045,731.67 4,817,347.09  3.销售服务费 - -  4.交易费用 9,995,477.43 35,966,879.76  5.利息支出 - 11,384.72  其中:卖出回购金融资产支出 - 11,384.72  6.其他费用 390,000.00 390,802.00  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -255,149,539.75 629,478,064.44  减:所得税费用 - -  四、净利润(净亏损以“-”号填列) -255,149,539.75 629,478,064.44    所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益(基金净值) 1,226,660,893.50 151,979,429.44 1,378,640,322.94  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -255,149,539.75 -255,149,539.75  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -544,314,641.51 55,993,465.29 -488,321,176.22  其中:1.基金申购款 12,198,118.82 -56,532.81 12,141,586.01  2.基金赎回款 -556,512,760.33 56,049,998.10 -500,462,762.23  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -  五、期末所有者权益(基金净值) 682,346,251.99 -47,176,645.02 635,169,606.97  项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益(基金净值) 496,272,148.83 3,357,124.61 499,629,273.44  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 629,478,064.44 629,478,064.44  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 730,388,744.67 31,161,023.09 761,549,767.76  其中:1.基金申购款 2,599,372,711.03 414,041,288.27 3,013,413,999.30  2.基金赎回款 -1,868,983,966.36 -382,880,265.18 -2,251,864,231.54  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -512,016,782.70 -512,016,782.70  五、期末所有者权益(基金净值) 1,226,660,893.50 151,979,429.44 1,378,640,322.94    报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______王立新______          ______凌宇翔______          ____龚飒____ 基金管理人负责人          主管会计工作负责人          会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]1168号文《关于准予银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复》的注册,由银华基金管理股份有限公司于2014年12月8日至2014年12月9日向社会公开募集,基金合同于2014年12月12日生效,首次设立募集规模为496,272,148.83份基金份额。本基金为混合型发起式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为银华基金管理股份有限公司,基金托管人为宁波银行股份有限公司。 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的,本基金可参与同业存单的投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票投资比例为基金资产的0%-95%;权证投资比例为基金资产净值的0-3%;开放期内的每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,经与基金托管人协商一致后,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。本基金的业绩比较基准为:年化收益率5%。  会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 7.4.6.2 营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》的规定,2017年7月1日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 7.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系  西南证券股份有限公司(“西南证券”) 基金管理人股东、基金代销机构  第一创业证券股份有限公司(“第一创业”) 基金管理人股东、基金代销机构  东北证券股份有限公司(“东北证券”) 基金管理人股东、基金代销机构  山西海鑫实业股份有限公司 基金管理人股东  银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构  宁波银行股份有限公司(“宁波银行”) 基金托管人、基金代销机构  银华财富资本管理(北京)有限公司 基金管理人子公司  银华国际资本管理有限公司 基金管理人子公司  深圳银华永泰创新投资有限公司 基金管理人子公司的子公司  注:以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。  2016年8月9日,银华基金管理有限公司变更名称为银华基金管理股份有限公司。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日  当期发生的基金应支付的管理费 8,182,926.32 192,190,126.79  其中:支付销售机构的客户维护费 2,194,134.70 33,022,893.43  注:注:基金管理人的管理费为基金管理人的基本管理费和附加管理费之和。 (1)基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.00%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值? (2)基金附加管理费按合同规定计提并支付。详情见基金合同。 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日  当期发生的基金应支付的托管费 2,045,731.67 4,817,347.09  注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日  基金合同生效日( 2014年12月12日 )持有的基金份额 10,000,550.05 10,000,550.05  期初持有的基金份额 10,000,550.05 10,000,550.05  期间申购/买入总份额 - -  期间因拆分变动份额 - -  减:期间赎回/卖出总份额 - -  期末持有的基金份额 10,000,550.05 10,000,550.05  期末持有的基金份额 占基金总份额比例 1.47% 0.82%  注:(1) 基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付; (2) 根据《银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》的规定,发起资金认购本基金的金额不少于人民币1,000万元,且发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年,法律法规或中国证监会另有规定的除外。于2014年12月12日(基金合同生效日),银华基金管理股份有限公司运用固有资金作为发起资金认购的本基金份额为10,000,550.05份,占本基金份额总量的2.02%;本报告期末银华基金管理股份有限公司持有的本基金份额为10,000,550.05份,占本基金份额总量的1.47%。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日   期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入  宁波银行 35,274,542.88 1,157,366.04 187,640,129.86 5,259,713.29  本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无需要说明的其他关联交易事项。 期末( 2016年12月31日 )本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票  证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注  601375 中原证券 2016年12月20日 2017年1月3日 新股流通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -  603877 太平鸟 2016年12月29日 2017年1月9日 新股流通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -  300583 赛托生物 2016年12月29日 2017年1月6日 新股流通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -  603689 皖天然气 2016年12月30日 2017年1月10日 新股流通受限 7.87 7.87 4,819 37,925.53 37,925.53 -  603228 景旺电子 2016年12月28日 2017年1月6日 新股流通受限 23.16 23.16 1,195 27,676.20 27,676.20 -  603035 常熟汽饰 2016年12月27日 2017年1月5日 新股流通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -  603266 天龙股份 2016年12月30日 2017年1月10日 新股流通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -  300587 天铁股份 2016年12月28日 2017年1月5日 新股流通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -  002840 华统股份 2016年12月29日 2017年1月10日 新股流通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -  002838 道恩股份 2016年12月28日 2017年1月6日 新股流通受限 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -  603186 华正新材 2016年12月26日 2017年1月3日 新股流通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -  603032 德新交运 2016年12月27日 2017年1月5日 新股流通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -  300591 万里马 2016年12月30日 2017年1月10日 新股流通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -  300588 熙菱信息 2016年12月27日 2017年1月5日 新股流通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -  注:截至本报告期末2016年12月31日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券和权证。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注  000803 金宇车城 2016年6月23日 重大事项 21.24 2017年1月23日 23.36 171,400 3,997,185.00 3,640,536.00 -  600576 万家文化 2016年11月28日 重大事项 18.38 2017年1月12日 20.22 148,200 2,879,532.82 2,723,916.00 -  期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.10.1公允价值 银行存款、结算备付金、存出保证金、应付赎回款、应付证券清算款等,因其剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 (1)各层次金融工具公允价值 本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币99,087,186.08元,属于第二层次的余额为人民币6,791,628.50元,无属于第三层次的余额(2015年12月31日:第一层次人民币1,077,964,399.76元,第二层次人民币88,089,497.29元,无属于第三层次的余额)。 (2)公允价值所属层次间的重大变动  本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具,在第一层次和第二层次之间无重大转换(2015年度:无)。 本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公允价值的情况(2015年度:无)。 7.4.10.2 承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.10.3 其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.10.4 财务报表的批准 本财务报表已于2017年3月23日经本基金的基金管理人批准。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 105,878,814.58 15.61   其中:股票 105,878,814.58 15.61  2 固定收益投资 - -   其中:债券 - -         资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 450,000,000.00 66.35   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 111,449,047.30 16.43  7 其他各项资产 10,937,777.43 1.61  8 合计 678,265,639.31 100.00    期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合   金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 9,570,090.30 1.51  B 采矿业 - -  C 制造业 64,375,924.22 10.14  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,925.53 0.01  E 建筑业 15,592.23 0.00  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 27,176,475.62 4.28  J 金融业 106,780.00 0.02  K 房地产业 1,862,652.00 0.29  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 2,723,916.00 0.43  S 综合 - -   合计 105,878,814.58 16.67    报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 300050 世纪鼎利 2,054,522 26,934,783.42 4.24  2 002202 金风科技 1,360,674 23,281,132.14 3.67  3 000852 石化机械 1,207,578 13,090,145.52 2.06  4 000651 格力电器 488,461 12,025,909.82 1.89  5 300285 国瓷材料 248,904 9,734,635.44 1.53  6 300106 西部牧业 593,310 9,570,090.30 1.51  7 000803 金宇车城 171,400 3,640,536.00 0.57  8 600576 万家文化 148,200 2,723,916.00 0.43  9 600641 万业企业 150,700 1,862,652.00 0.29  10 300219 鸿利智汇 151,525 1,644,046.25 0.26   注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(http://www.yhfund.com.cn)的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动  累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 300050 世纪鼎利 133,553,365.62 9.69  2 002366 台海核电 96,174,396.98 6.98  3 300291 华录百纳 88,989,523.99 6.45  4 002601 佰利联 72,962,552.04 5.29  5 300008 天海防务 63,978,342.27 4.64  6 600019 宝钢股份 58,791,043.31 4.26  7 300159 新研股份 55,576,689.26 4.03  8 300033 同花顺 52,226,758.83 3.79  9 600688 上海石化 50,253,391.53 3.65  10 000892 星美联合 47,376,305.48 3.44  11 600900 长江电力 43,894,161.41 3.18  12 601169 北京银行 36,418,790.19 2.64  13 600061 国投安信 36,099,129.27 2.62  14 300018 中元股份 34,502,389.19 2.50  15 000028 国药一致 34,350,476.56 2.49  16 300064 豫金刚石 33,998,540.71 2.47  17 000959 首钢股份 33,598,935.79 2.44  18 002050 三花股份 31,848,444.75 2.31  19 002406 远东传动 31,351,118.15 2.27  20 601238 广汽集团 31,061,642.57 2.25  21 600146 商赢环球 30,192,936.50 2.19  22 000651 格力电器 28,468,645.09 2.06  注:“买入金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。  累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 300050 世纪鼎利 161,187,816.89 11.69  2 002366 台海核电 94,354,952.82 6.84  3 600900 长江电力 90,957,910.41 6.60  4 300159 新研股份 85,349,504.03 6.19  5 002601 佰利联 80,565,716.36 5.84  6 300291 华录百纳 78,515,791.73 5.70  7 600584 长电科技 71,495,700.94 5.19  8 300008 天海防务 65,513,985.14 4.75  9 600098 广州发展 64,425,100.18 4.67  10 002241 歌尔股份 59,937,032.52 4.35  11 600019 宝钢股份 52,706,534.39 3.82  12 300033 同花顺 51,527,461.23 3.74  13 600688 上海石化 48,271,718.03 3.50  14 000892 星美联合 46,434,248.57 3.37  15 300408 三环集团 39,785,545.84 2.89  16 000959 首钢股份 38,218,986.22 2.77  17 300064 豫金刚石 38,106,908.93 2.76  18 600351 亚宝药业 37,970,948.90 2.75  19 300018 中元股份 37,653,382.96 2.73  20 000028 国药一致 36,875,653.16 2.67  21 601888 中国国旅 36,838,496.81 2.67  22 601169 北京银行 36,570,758.18 2.65  23 600061 国投安信 35,751,976.83 2.59  24 002299 圣农发展 34,219,417.22 2.48  25 600146 商赢环球 34,136,739.33 2.48  26 600105 永鼎股份 33,789,082.38 2.45  27 000860 顺鑫农业 33,446,781.63 2.43  28 002406 远东传动 32,766,837.10 2.38  29 002050 三花股份 32,349,581.18 2.35  30 601238 广汽集团 29,204,568.40 2.12  31 002594 比亚迪 28,317,271.70 2.05  32 300129 泰胜风能 27,919,958.27 2.03  注:“卖出金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 2,746,303,835.31  卖出股票收入(成交)总额 3,561,852,092.71    期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明  公允价值变动总额合计(元) -  股指期货投资本期收益(元) -520,585.00  股指期货投资本期公允价值变动(元) -  注:本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货根据风险管理的原则以及本基金实际管理需求,以套期保值为主要目的,主要应用于如下方面:(1)有大额申购赎回期间,基金经理通过买入或卖出套期保值的方式迅速调整仓位;(2)市场存在特殊交易机会时,使用股指期货替代现货资产,如在股指期货基差贴水时,基金经理使用期货多头替代现货股票,发挥期货的套期保值功能。 本基金投资于股指期货,对本基金总体风险的影响较小,同时有助于在一定程度上规避股票市场系统风险,有利于加强基金经理对于风险的控制,并符合既定的投资政策及本基金谋求绝对收益的投资目标。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注  本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 1,023,695.03  2 应收证券清算款 9,785,109.34  3 应收股利 -  4 应收利息 81,861.50  5 应收申购款 47,111.56  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 10,937,777.43  期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明  1 000803 金宇车城 3,640,536.00 0.57 重大事项  2 600576 万家文化 2,723,916.00 0.43 重大事项  投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构    机构投资者 个人投资者    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  12,630 54,025.83 54,068,147.28 7.92% 628,278,104.71 92.08%    期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例  基金管理人所有从业人员持有本基金 5,054,406.34 0.74%    期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0  本基金基金经理持有本开放式基金 0  发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例(%) 发起份额承诺持有期限  基金管理人固有资金 10,000,550.05 1.47 10,000,550.05 1.47 3年  基金管理人高级管理人员 - - - - -  基金经理等人员 - - - - -  基金管理人股东 - - - - -  其他 - - - - -  合计 10,000,550.05 1.47 10,000,550.05 1.47 3年  注:截至本报告期末,基金管理人持有本基金份额10,000,550.05份,其中认购份额10,000,000.00份,认购期间利息折算份额550.05份。 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2014年12月12日 )基金份额总额 496,272,148.83  本报告期期初基金份额总额 1,226,660,893.50  本报告期基金总申购份额 12,198,118.82  减:本报告期基金总赎回份额 556,512,760.33  本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -  本报告期期末基金份额总额 682,346,251.99  注:总申购份额含转换入的基金份额,总赎回份额含转换出的基金份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内,无基金份额持有人大会决议。       基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 基金管理人的重大人事变动 本基金管理人于2016年9月3日发布公告,经银华基金管理有限公司2016年第1次临时股东会审议通过,选举李福春先生、常忠先生担任银华基金管理有限公司第六届董事会董事。经银华基金管理有限公司董事会、股东会审议通过,深圳市市场监督管理局核准,银华基金管理有限公司变更为“银华基金管理股份有限公司”。经银华基金管理股份有限公司创立大会暨2016年第一次股东大会审议通过,选举王珠林先生、钱龙海先生、李福春先生、吴坚先生、郑秉文先生、刘星先生、邢冬梅女士、封和平先生、王立新先生为本公司第一届董事会董事。其中,吴坚先生为新任董事,邢冬梅女士、封和平先生为新任独立董事。常忠先生不再继续担任本公司董事。 11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金托管人未发生重大人事变动。      涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。      基金投资策略的改变 本报告期内,基金投资策略未发生改变。      为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金的审计机构是安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),报告期内本基金应支付给聘任会计师事务所的报酬共计人民币90,000.00元。目前的审计机构已连续为本基金提供2年的审计服务。      管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。      基金租用证券公司交易单元的有关情况   基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注    成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例   国信证券股份有限公司 2 2,470,352,762.68 39.19% 2,300,638.08 39.19% -  安信证券股份有限公司 4 2,067,946,468.59 32.80% 1,925,873.27 32.80% -  中信证券股份有限公司 4 808,160,985.80 12.82% 752,638.95 12.82% -  光大证券股份有限公司 2 521,299,200.31 8.27% 485,486.50 8.27% -  中银国际证券有限责任公司 2 436,402,395.58 6.92% 406,420.23 6.92% -  注:1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易   成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例  国信证券股份有限公司 - - - - - -  安信证券股份有限公司 - - 25,663,300,000.00 71.64% - -  中信证券股份有限公司 - - 7,259,600,000.00 20.27% - -  光大证券股份有限公司 - - - - - -  中银国际证券有限责任公司 - - 2,899,800,000.00 8.09% - -    银华基金管理股份有限公司 2017年3月31日

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