富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金2017年第1季度报告

基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:2017年 4月 21日 
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§1 重要提示 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017年 4月 19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。 
本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自 2017年 1月 1日起至 3月 31日止。 
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§2 基金产品概况 
基金简称 国富中证 100指数增强分级 
场内简称 国富 100 
基金主代码 164508 
基金运作方式 契约型、开放式 
基金合同生效日 2015年 3月 26日 
报告期末基金份额总额 303,072,750.48份 
投资目标 
本基金为股票指数增强型基金。通过量化风险管理方法,控制基
金投资组合与标的指数构成的偏差,同时采取适当的增强策略,
在严格控制跟踪误差风险的基础上,力争获得超越业绩比较基准
的投资收益,追求基金资产的长期增值。在正常市场情况下,本
基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 7.75%。 
投资策略 
1、资产配置策略 
本基金采取指数增强策略。为控制基金的跟踪误差风险,本基金
的资产配置将保持与业绩比较基准基本一致,只在股票、债券(主
要是国债)、现金等各大类资产间进行小幅度的主动调整,追求适
度超越业绩比较基准的收益目标。 
2、股票投资策略 
为严格控制跟踪误差风险,本基金的股票投资以被动复制跟踪标
的指数为主,辅以适度 
的增强策略。 
3、债券投资策略 
本基金债券投资的主要目的是在保证基金资产流动性的前提下,
提高基金资产的投资收益。本基金主要投资于信用等级高、流动
性好的政府债券、金融债、企业债等。 
本基金在进行债券组合管理中,将基于对国内外宏观经济形势、
国家财政货币政策动向、市场资金流动性等方面的分析,对利率、
信用利差变化的趋势进行判断,综合考察债券的投资价值和流动
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性等因素,构建和调整债券投资组合。 
4、股指期货投资策略 
本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,以套期保
值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则参与股指期货交
易,以提高投资管理效率,降低跟踪误差风险。 
业绩比较基准 中证 100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5% 
风险收益特征 
本基金为股票指数增强型基金,属于较高预期收益、较高预期风
险的证券投资品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金。 
在本基金分级运作期内,从本基金所分离出来的两类基金份额来
看,由于基金收益分配的安排,国富中证 100 A份额将表现出低
风险、收益相对稳定的特征;国富中证 100 B份额则表现出高风
险、收益相对较高的特征。 
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 
基金托管人 中国银行股份有限公司 
下属分级基金的基金简称 
国富中证 100指数
增强分级 A 
国富中证 100指数增
强分级 B 
国富中证 100指数
增强分级 
下属分级基金场内简称 国富 100A 国富 100B 国富 100 
下属分级基金的交易代码 150135 150136 164508 
报告期末下属分级基金的
份额总额 
71,522,224.00份 71,522,225.00份 160,028,301.48份 
下属分级基金的风险收益
特征 
国富中证 100A份额
将表现出低风险、
收益相对稳定的特
征。 
国富中证100B份额则
表现出高风险、收益
相对较高的特征。 
本基金为股票指数
增强型基金,属于较
高预期收益、较高预
期风险的证券投资
品种,其预期风险与
预期收益高于混合
型基金、债券型基金
与货币市场基金。 
  
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§3 主要财务指标和基金净值表现 
3.1 主要财务指标 
单位:人民币元 
主要财务指标 报告期( 2017年 1月 1日 - 2017年 3月 31日 ) 
1.本期已实现收益 -100,309.35 
2.本期利润  6,077,946.72 
3.加权平均基金份额本期利润 0.0314 
4.期末基金资产净值 250,246,556.18 
5.期末基金份额净值 0.826 
注: 
1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费
等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。  
 
3.2 基金净值表现 
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
阶段 
净值增长率
① 
净值增长率标
准差② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①-③ ②-④ 
过去三个月 4.78% 0.47% 4.66% 0.48% 0.12% -0.01% 
  
 
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 
 
注:本基金的基金合同生效日为 2015年 3月 26日。本基金在 6个月建仓期结束时,各项投资比
例符合基金合同约定。 
 
3.3 其他指标 
单位:人民币元 
其他指标 报告期( 2017年 1月 1日 - 2017年 3月 31日 ) 
中证 100A与中证 100B基金份额配比 1:1 
期末中证 100A份额参考净值 1.012 
期末中证 100A份额累计参考净值 1.108 
期末中证 100B份额参考净值 0.640 
期末中证 100B份额累计参考净值 0.640 
中证 100A的预计年收益率 5.00% 
  
 
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§4 管理人报告 
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 
姓名 职务 
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限 
说明 
任职日期 离任日期 
张志强 
公司量化
与指数投
资总监、
金融工程
部总经
理、职工
监事、国
富沪深
300指数
增强基金
及国富中
证 100指
数增强分
级基金的
基金经理 
2015年 3月
26日 
- 14年 
张志强先生,CFA,纽约州
立大学(布法罗)计算机科
学硕士,中国科学技术大学
数学专业硕士。历任美国
Enreach Technology Inc.
软件工程师、海通证券股份
有限公司研究所高级研究
员、友邦华泰基金管理有限
公司高级数量分析师、国海
富兰克林基金管理有限公
司首席数量分析师、风险控
制部总经理、业务发展部总
经理。截至本报告期末任国
海富兰克林基金管理有限
公司量化与指数投资总监、
金融工程部总经理、职工监
事、国富沪深 300指数增强
基金及国富中证100指数增
强分级基金的基金经理。 
鲍翔 
国富沪深
300指数
增强基金
及国富中
证 100指
数增强分
2016年 5月
5日 
- 7年 
鲍翔先生,英国拉夫堡大学
金融数学硕士。历任浙商证
券股份有限公司量化研究
员及国海富兰克林基金管
理有限公司高级数量分析
师。截至本报告期末任国海
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级基金的
基金经理
兼高级数
量分析师 
富兰克林基金管理有限公
司国富沪深300指数增强基
金及国富中证100指数增强
分级基金的基金经理兼高
级数量分析师。 
注: 
1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其中,首
任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 
2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融
领域的工作年限的总和。   
 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法
规和《富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利
益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的
约定。 
 
4.3 公平交易专项说明 
4.3.1 公平交易制度的执行情况 
报告期内,公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面
均能严格执行《公平交易管理制度》,严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。 
 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监
控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当
日成交量的 5%的情况。 
 
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 
2017年一季度,A股市场震荡向上,主要的宽基指数涨跌互现,大市值股票涨幅领先,其中
中证 100指数上涨了 4.90%。 
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实体经济方面,中国采购经理人 PMI指数环比持续上升,一季度均值达到 51.6%,较去年四
季度提升 0.2个百分点,显示经济景气度继续回升,经济运行总体持续向好,制造业企业开工情
况继续改善,需求仍旧不错。供需两端持续向好,外贸出口改善,预计一季度 GDP同比增速较大
概率超过去年四季度的 6.8%。流动性方面,后期央行维持偏紧的流动性,倒逼金融去杠杆继续推
进,需密切关注央行公开市场操作及 Shibor利率的波动态势。 
本基金将遵循基金合同的要求,将在保持对业绩基准的跟踪、控制主动投资风险的基础上,
借助量化选股策略,力争取得较好的超额收益。 
  
 
4.5 报告期内基金的业绩表现 
截至 2017年 3月 31日,本基金份额净值为 0.826元。本报告期,份额净值上涨 4.78%,同
期业绩比较基准上涨 4.66%,基金表现超越业绩基准 0.12%,期间基金年化跟踪误差为 2.22%。 
 
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 
无。 
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§5 投资组合报告 
5.1 报告期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 
1 权益投资 234,937,015.42 93.44 
 其中:股票 234,937,015.42 93.44 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投资 117,000.00 0.05 
 其中:债券 117,000.00 0.05 
 资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产 - - 
 
其中:买断式回购的买入返售
金融资产 
- - 
7 银行存款和结算备付金合计 16,100,347.41 6.40 
8 其他资产 277,496.85 0.11 
9 合计 251,431,859.68 100.00 
 注:本基金未通过沪港通交易机制投资港股。 
 
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
 
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 
A 农、林、牧、渔业 - - 
B 采矿业 3,995,073.00 1.60 
C 制造业 47,182,386.70 18.85 

电力、热力、燃气及水生产和
供应业 
5,451,404.80 2.18 
E 建筑业 13,285,790.00 5.31 
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F 批发和零售业 1,511,848.80 0.60 
G 交通运输、仓储和邮政业 3,397,695.00 1.36 
H 住宿和餐饮业 - - 

信息传输、软件和信息技术服
务业 
2,413,226.00 0.96 
J 金融业 111,081,847.66 44.39 
K 房地产业 11,745,397.39 4.69 
L 租赁和商务服务业 860,419.00 0.34 
M 科学研究和技术服务业 - - 
N 水利、环境和公共设施管理业 940,240.00 0.38 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 201,865,328.35 80.67 
  
 
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 
A 农、林、牧、渔业 - - 
B 采掘业 3,221,492.00 1.29 
C 制造业 19,144,034.00 7.65 

电力、热力、燃气及水生
产和供应业 
2,719,568.00 1.09 
E 建筑业 92,643.78 0.04 
F 批发和零售业 1,538,727.00 0.61 
G 交通运输、仓储和邮政业 816,711.13 0.33 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 信息传输、软件和信息技 1,878,900.00 0.75 
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术服务业 
J 金融业 - - 
K 房地产业 - - 
L 租赁和商务服务业 1,678,057.00 0.67 
M 科学研究和技术服务业 65,030.16 0.03 
N 水利、环境和公共设施管
理业 
- - 
O 居民服务、修理和其他服
务业 
- - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 1,112,815.00 0.44 
S 综合 803,709.00 0.32 
 合计 33,071,687.07 13.22 
  
 
5.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 
本基金未通过沪港通交易机制投资港股。  
 
 
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 
 
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细 
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 
占基金资产净值
比例(%) 
1 601318 中国平安 524,500 19,411,745.00 7.76 
2 601166 兴业银行 793,700 12,865,877.00 5.14 
3 600016 民生银行 1,439,800 12,209,504.00 4.88 
4 600000 浦发银行 620,700 9,937,407.00 3.97 
5 601288 农业银行 2,863,000 9,562,420.00 3.82 
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6 000001 平安银行 896,812 8,223,766.04 3.29 
7 600519 贵州茅台 18,877 7,293,317.72 2.91 
8 600015 华夏银行 620,554 7,006,054.66 2.80 
9 600837 海通证券 469,001 6,847,414.60 2.74 
10 601668 中国建筑 741,100 6,818,120.00 2.72 
  
 
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细 
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 
占基金资产净值
比例(%) 
1 002318 久立特材 86,500 829,535.00 0.33 
2 600507 方大特钢 113,600 825,872.00 0.33 
3 000906 浙商中拓 54,000 813,780.00 0.33 
4 600784 鲁银投资 92,700 803,709.00 0.32 
5 600741 华域汽车 34,500 628,245.00 0.25 
  
 
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合   
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 
1 国家债券 - - 
2 央行票据 - - 
3 金融债券 - - 
 其中:政策性金融债 - - 
4 企业债券 - - 
5 企业短期融资券 - - 
6 中期票据 - - 
7 可转债(可交换债) 117,000.00 0.05 
8 同业存单 - - 
9 其他 - - 
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10 合计 117,000.00 0.05 
   
 
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 
占基金资产净值
比例(%) 
1 113011 光大转债 1,170 117,000.00 0.05 
  
 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。  
   
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
根据基金合同,本基金不投资贵金属。 
 
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
 
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
 
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
本基金本报告期末未持有股指期货。 
 
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 
本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性
好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模
型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值
操作。 
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性
风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到
降低投资组合的整体风险的目的。 
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5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
根据基金合同,本基金不投资国债期货。 
 
5.11 投资组合报告附注 
5.11.1   本基金本期投资的前十名证券中,报告期内发行主体被监管部门立案调查
的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券如
下: 
2016年 11月 28日,海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)收到中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)《行政处罚决定书》([2016]127 号)。中国证监会对海通证
券未按规定审查、了解客户真实身份违法违规行为认定如下: 
海通证券上海建国西路营业部和杭州解放路营业部于 2014年 3月、2015年 2月对杭州恒生
网络技术服务有限责任公司 HOMS系统开放两条专线接入。对于上述外部接入的第三方交易终端软
件,海通证券未进行软件认证许可,未对外部系统接入实施有效管理,未按要求采集客户交易终
端信息,未能确保客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、一致性、可读性,未采取可靠
措施采集、记录与客户身份识别有关的信息,未实施有效的了解客户身份的回访、检查等程序等
行为,违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定。 
海通证券宁波百丈东路营业部在明知客户身份存疑的情况下为客户办理有关手续,并且向其
他客户推介配资业务。海通证券杭州解放路营业部在 2015年 4月明知媒体已报道其客户疑似从事
配资业务后,仍未采取有效措施规范该等账户。 
依据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定,中国证监会决定:对海通证券责令改正,
给予警告,没收违法所得 28,653,000元,并处以 85,959,000元罚款。  
目前,海通证券已按照监管要求完成了整改;同时,海通证券对涉及此案所得和处罚金额已
于 2015年度全额计入损益。因此,海通证券认为本次《行政处罚决定书》对海通证券 2016年及
未来财务无重大影响。此案的了结,消除了海通证券面临的不确定性,有利于海通证券未来发展。 
 
本基金对海通证券投资决策说明:本公司的投研团队经过充分研究,认为上述事件仅对海通
证券短期经营有一定影响,不改变海通证券长期投资价值。同时由于本基金看好证券行业整体的
发展前景向好,行业杠杆度的提升带来盈利能力的上升,因此买入海通证券。本基金管理人对该
股的投资决策遵循公司的投资决策制度。 
 
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5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。 
 
5.11.3 其他资产构成 
序号 名称 金额(元) 
1 存出保证金 50,480.89 
2 应收证券清算款 222,364.74 
3 应收股利 - 
4 应收利息 3,355.27 
5 应收申购款 1,295.95 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 277,496.85 
  
 
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。  
 
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
 
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 
 
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 
 
 
 
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§6 开放式基金份额变动 
单位:份 
项目 
国富中证 100指数
增强分级 A 
国富中证 100指
数增强分级 B 
国富中证 100指
数增强分级 
报告期期初基金份额总额 16,508,989.00 16,508,990.00 58,906,076.43 
报告期期间基金总申购份额 - - 215,086,966.19 
减:报告期期间基金总赎回份额 - - 6,836,172.55 
报告期期间基金拆分变动份额
(份额减少以"-"填列) 
55,013,235.00 55,013,235.00 -107,128,568.59 
报告期期末基金份额总额 71,522,224.00 71,522,225.00 160,028,301.48 
注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及定期折算份额。 
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 
 
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 
本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。 
 
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 
本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。 
 
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§8 影响投资者决策的其他重要信息 
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 
投资
者类
别 
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 

号 
持有基金份额比例达
到或者超过 20%的
时间区间 
期初份额 申购份额 赎回 
份额 
持有份额 份额占比 
机构 1 2017 年 1 月 16 日至
2017 年 2 月 19 日,
2017 年 3 月 24 日至
2017年 3月 31日 
- 66,688,659.00 - 66,688,659.00 22.00% 
 
 
产品特有风险 
1.流动性风险 
投资者大额赎回所持有的基金份额时,为了实现基金资产的迅速变现,在基金交易过程中可
能存在无法实现交易价格最优;亦或导致基金仓位调整困难,基金资产不能迅速转变成现金,产
生流动性风险。 
一旦引发巨额赎回,当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难,或认为兑付投资者的
赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时,可能出现比例赎回、延期支付赎
回款等情形。 
管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定,基于投资者保护原则,暂停或拒绝申购、
暂停赎回。 
2.估值风险 
投资者大额赎回所持有的基金份额时,基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资
产的影响,从而导致非市场因素的净值异常波动。 
 
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§9 备查文件目录 
 
9.1 备查文件目录 
1、中国证监会批准富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金设立的文件; 
2、《富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金基金合同》; 
3、《富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金招募说明书》; 
4、《富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金托管协议》; 
5、中国证监会要求的其他文件。 
 
9.2 存放地点 
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站: www.ftsfund.com。 
 
9.3 查阅方式 
1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印
件。 
2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。 
 
 
国海富兰克林基金管理有限公司 
2017年 4月 21日 
 

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