南方理财金交易型货币市场基金2017年第1季度报告

基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2017年04月24日 重要提示  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ? ???基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。?  ??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 ? ???基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 ? ???本报告中财务资料未经审计。 ? ???本报告期自2017年1月1日起至2017年3月31日止。 基金产品概况  基金基本情况  基金简称  南方理财金货币ETF   场内简称  理财金H  交易代码  000816  基金运作方式  交易型开放式  基金合同生效日  2014年12月05日  报告期末基金份额总额  2,013,224,525.60份  投资目标  在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。  投资策略  本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。  业绩比较基准  本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。  风险收益特征  本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。  基金管理人  南方基金管理有限公司  基金托管人  中国农业银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称  理财金A  理财金H     下属分级基金的交易代码  000816  511810     报告期末下属分级基金的份额总额  1,901,572,274.34份  111,652,251.26份     注:1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方理财金”。 ???2、?本基金A级份额净值为1元,本基金H级份额净值为100元。 主要财务指标和基金净值表现  主要财务指标                                                                         单位:人民币元  主要财务指标  报告期(2017年01月01日 - 2017年03月31日)    理财金A 理财金H  1.本期已实现收益  22,600,078.47 105,836,432.25  2.本期利润  22,600,078.47 105,836,432.25  3.期末基金资产净值  1,901,572,274.34 11,165,225,125.81  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;? ??2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。  基金净值表现  本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较  理财金A  阶段  净值收益率①  净值收益率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④   过去三个月 0.8233%  0.0016%  0.3381%  0.0000%  0.4852%  0.0015%   理财金H  阶段  净值收益率①  净值收益率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④   过去三个月 0.8231%  0.0016%  0.3381%  0.0000%  0.4850%  0.0015%   注:本基金收益分配为按日结转份额。 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较    注:本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 管理人报告  基金经理(或基金经理小组)简介  姓名  职务  任本基金的基金经理期限  证券从业年限  说明     任职日期  离任日期     蔡奕奕  本基金基金经理  2016年8月26日   11年  女,中南大学管理科学与工程专业硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于万家基金、银河基金、融通基金,历任交易员、研究员、基金经理助理;2011年10月至2015年3月,任融通易支付货币基金经理;2012年3月至2015年3月,任融通四季添利债券基金经理;2012年11月至2015年3月,任融通岁岁添利债券基金经理;2014年8月至2015年3月,任融通月月添利定开债券基金经理。2015年4月加入南方基金;2016年8月至今,任南方薪金宝、南方理财金、南方日添益基金经理;2016年11月至今,任南方天天利基金经理。   刘莹  本基金基金经理  2016年4月29日   7年  女,中国科学院管理科学与工程专业硕士,具有基金从业资格。曾任泰康资产管理有限公司固定收益交易员、信诚人寿保险有限公司固定收益研究员。2014年8月加入南方基金,任固定收益部研究员;2015年2月至2016年4月,任南方理财60天基金经理助理;2016年4月至今,任南方理财14天、南方收益宝、南方理财金基金经理;2016年7月至今,任南方日添益货币基金经理。   注:1.?对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ??2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明      本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方理财金交易型货币市场基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明  公平交易制度的执行情况  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次,是由于指数型基金接受投资者申赎后被动增减仓位所致。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明  报告期内基金投资策略和运作分析  海外方面,美国联储3月议息会议加息,但未讨论缩表问题,鹰派程度不及预期。欧央行转向中性。国内方面,一季度经济数据整体继续保持企稳态势,1-2月主要经济数据小幅超预期,工业增加值同比6.3%;固定资产投资同比8.9%,其中房地产投资下降至8.9%,基建投资21.3%,制造业投资4.3%。1月金融数据明显超预期,其中M2同比增速11.3%,新增人民币贷款2.03万亿,社会融资规模3.74万亿,但2月金融数据符合预期。年初通胀水平较低,其中2月CPI同比0.8,大幅低于预期,但PPI同比保持高位。央行货币政策维持稳健中性,继续上调了7天、14天和28天逆回购操作利率,以及SLF和MLF利率。一季度来看,资金利率水平抬升,波动加大。报告期内,本基金着重强调流动性管理,组合久期、杠杆处于相对较低水平,以短久期资产的滚动投资为主要策略。 报告期内基金的业绩表现  本报告期A级基金净值收益率为0.8233%,同期业绩比较基准收益率为0.3381%。H级基金净值收益率为0.8231%,同期业绩比较基准收益率为0.3381%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望  展望二季度,预计经济数据继续稳中向好。政策层面,市场对美国联储3月议息会议的解读虽然偏鸽派,但全年仍有加息4次的可能,但是特朗普政策仍具有较大不确定性。如果联储再次转鹰,则美元指数或重回上行,增大人民币贬值压力。当前央行态度非常明确,货币政策收紧,控制金融杠杆,仍有可能出台进一步的措施。综合看,国内金融去杠杆和控制资产泡沫的进程仍未走完,人民币贬值压力、控制资产泡沫、控制金融杠杆继续压制货币政策。预计货币政策继续保持稳健中性,财政政策则以托底需求为主,但并非强力刺激。货币市场利率短期仍将维持在高位。本基金仍将继续做好流动性管理工作,结合我们对市场的判断,仍将保持短久期的投资策略。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明  无。 投资组合报告  报告期末基金资产组合情况  序号  项目  金额(人民币元 )  占基金总资产的比例(%)   1  固定收益投资  8,252,621,891.27 61.41   其中:债券  8,252,621,891.27 61.41   资产支持证券  - -  6  买入返售金融资产  1,313,594,410.39 9.77   其中:买断式回购的买入返售金融资产  - -  7  银行存款和结算备付金合计  3,813,532,571.16 28.38  8  其他资产  58,796,751.66 0.44  9  合计  13,438,545,624.48 100.00     报告期债券回购融资情况  序号  项目  占基金资产净值比例(%)   1  报告期内债券回购融资余额  2.23   其中:买断式回购融资  -  序号  项目  金额(元)  占基金资产净值比例  (%)   2  报告期末债券回购融资余额  362,700,000.00 2.78   其中:买断式回购融资  - -  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明  注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限  投资组合平均剩余期限基本情况  项目  天数   报告期末投资组合平均剩余期限  80  报告期内投资组合平均剩余期限最高值  91  报告期内投资组合平均剩余期限最低值  46   报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明  注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例  序号  平均剩余期限  各期限资产占基金资产净值的比例(%)  各期限负债占基金资产净值的比例(%)   1  30天以内  19.02 2.78   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债  - -  2  30天(含)—60天  14.88 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债  - -  3  60天(含)—90天  44.72 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债  - -  4  90天(含)—120天  16.44 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债  - -  5  120天(含)—397天(含)  7.40 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债  - -  合计  102.47 2.78  报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明  注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合  序号  债券品种  公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)   1  国家债券  796,769,109.29 6.10  2  央行票据  - -  3  金融债券  - -   其中:政策性金融债  - -  4  企业债券  - -  5  企业短期融资券  1,299,134,288.14 9.94  6  中期票据  30,254,067.54 0.23  7  同业存单  6,126,464,426.30 46.89  8  其他  - -  9  合计  8,252,621,891.27 63.16  10  剩余存续期超过397天的浮动利率债券  - -   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细  序号  债券代码  债券名称  债券数量(张)  摊余成本(元)  占基金资产净值比例(%)   1 111718088 17华夏银行CD088 5,000,000 494,737,765.09 3.79  2 111617319 16光大CD319 4,700,000 464,776,304.94 3.56  3 111692615 16东莞银行CD023 4,500,000 450,000,000.00 3.44  4 111709109 17浦发银行CD109 4,000,000 396,053,419.23 3.03  5 111720048 17广发银行CD048 4,000,000 395,653,934.08 3.03  6 020164 17贴债08 3,400,000 338,754,876.18 2.59  7 111794863 17盛京银行CD050 3,000,000 296,708,904.55 2.27  8 111711031 17平安银行CD031 2,700,000 266,896,329.22 2.04  9 111693185 16广州农村商业银行CD057 2,500,000 248,859,465.87 1.90  10 111692816 16徽商银行CD042 2,000,000 200,000,000.00 1.53  “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离  项目  偏离情况   报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数  -  报告期内偏离度的最高值  0.0695%  报告期内偏离度的最低值  -0.0042%  报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值  0.0269%   报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明  注:本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明  注:本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。    投资组合报告附注  基金计价方法说明  本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。  声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明  本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 其他资产构成  序号  名称  金额(人民币元)   1  存出保证金  10,157.34  2  应收证券清算款  10,000,000.00  3  应收利息  48,786,594.32  4  应收申购款  -  5  其他应收款  -  6  其他  -  7  合计  58,796,751.66   开放式基金份额变动                                                                               单位:份  项目  理财金A 理财金H  报告期期初基金份额总额  3,245,844,334.50 246,091,342.60  报告期期间基金总申购份额  3,529,909,193.73 116,112,920.32  减:报告期期间基金总赎回份额  4,874,181,253.89 250,552,011.66  报告期期末基金份额总额  1,901,572,274.34 111,652,251.26  基金管理人运用固有资金投资本基金情况  基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细                                                                单位:份  序号  交易方式  交易日期  交易份额(份)  交易金额(元)  适用费率   1  分红再投  2016年12月30日  8.00  800.00  0.00 %   2  分红再投  2017年1月3日  36.00  3,600.00  0.00 %   3  分红再投  2017年1月4日  6.00  600.00  0.00 %   4  分红再投  2017年1月5日  7.00  700.00  0.00 %   5  分红再投  2017年1月6日  9.00  900.00  0.00 %   6  分红再投  2017年1月9日  22.00  2,200.00  0.00 %   7  分红再投  2017年1月10日  8.00  800.00  0.00 %   8  分红再投  2017年1月11日  8.00  800.00  0.00 %   9  分红再投  2017年1月12日  9.00  900.00  0.00 %   10  分红再投  2017年1月13日  8.00  800.00  0.00 %   11  分红再投  2017年1月16日  26.00  2,600.00  0.00 %   12  分红再投  2017年1月17日  15.00  1,500.00  0.00 %   13  分红再投  2017年1月18日  9.00  900.00  0.00 %   14  分红再投  2017年1月19日  10.00  1,000.00  0.00 %   15  分红再投  2017年1月20日  8.00  800.00  0.00 %   16  分红再投  2017年1月23日  38.00  3,800.00  0.00 %   17  分红再投  2017年1月24日  6.00  600.00  0.00 %   18  分红再投  2017年1月25日  11.00  1,100.00  0.00 %   19  分红再投  2017年1月26日  8.00  800.00  0.00 %   20  分红再投  2017年2月3日  74.00  7,400.00  0.00 %   21  分红再投  2017年2月6日  26.00  2,600.00  0.00 %   22  分红再投  2017年2月7日  10.00  1,000.00  0.00 %   23  分红再投  2017年2月8日  9.00  900.00  0.00 %   24  分红再投  2017年2月9日  9.00  900.00  0.00 %   25  分红再投  2017年2月10日  9.00  900.00  0.00 %   26  分红再投  2017年2月13日  28.00  2,800.00  0.00 %   27  分红再投  2017年2月14日  9.00  900.00  0.00 %   28  分红再投  2017年2月15日  10.00  1,000.00  0.00 %   29  分红再投  2017年2月16日  10.00  1,000.00  0.00 %   30  分红再投  2017年2月17日  11.00  1,100.00  0.00 %   31  分红再投  2017年2月20日  28.00  2,800.00  0.00 %   32  分红再投  2017年2月21日  10.00  1,000.00  0.00 %   33  分红再投  2017年2月22日  10.00  1,000.00  0.00 %   34  分红再投  2017年2月23日  11.00  1,100.00  0.00 %   35  分红再投  2017年2月24日  10.00  1,000.00  0.00 %   36  分红再投  2017年2月27日  29.00  2,900.00  0.00 %   37  分红再投  2017年2月28日  15.00  1,500.00  0.00 %   38  分红再投  2017年3月1日  10.00  1,000.00  0.00 %   39  分红再投  2017年3月2日  10.00  1,000.00  0.00 %   40  分红再投  2017年3月3日  10.00  1,000.00  0.00 %   41  分红再投  2017年3月6日  30.00  3,000.00  0.00 %   42  分红再投  2017年3月7日  10.00  1,000.00  0.00 %   43  分红再投  2017年3月8日  9.00  900.00  0.00 %   44  分红再投  2017年3月9日  10.00  1,000.00  0.00 %   45  分红再投  2017年3月10日  9.00  900.00  0.00 %   46  分红再投  2017年3月13日  29.00  2,900.00  0.00 %   47  分红再投  2017年3月14日  9.00  900.00  0.00 %   48  分红再投  2017年3月15日  10.00  1,000.00  0.00 %   49  分红再投  2017年3月16日  9.00  900.00  0.00 %   50  分红再投  2017年3月17日  10.00  1,000.00  0.00 %   51  分红再投  2017年3月20日  29.00  2,900.00  0.00 %   52  分红再投  2017年3月21日  9.00  900.00  0.00 %   53  分红再投  2017年3月22日  10.00  1,000.00  0.00 %   54  分红再投  2017年3月23日  11.00  1,100.00  0.00 %   55  分红再投  2017年3月24日  10.00  1,000.00  0.00 %   56  分红再投  2017年3月27日  32.00  3,200.00  0.00 %   57  分红再投  2017年3月28日  18.00  1,800.00  0.00 %   58  分红再投  2017年3月29日  13.00  1,300.00  0.00 %   59  分红再投  2017年3月30日  12.00  1,200.00  0.00 %   60  分红再投  2017年3月31日  11.00  1,100.00  - %   合计    890.00  89,000.00    注:本基金管理人投资于本基金H级(理财金H)。  备查文件目录  备查文件目录  1、南方理财金交易型货币市场基金基金合同。?  ?2、南方理财金交易型货币市场基金托管协议。?  ?3、南方理财金交易型货币市场基金2017年1季度报告原文。 存放地点  深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层。 查阅方式  网站:http://www.nffund.com

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