建信货币市场基金招募说明书(更新)摘要2009年第2号

【重要提示】

建信货币市场基金经中国证券监督管理委员会2006年3月30日证监基金字[2006]56号文批准。本基金的基金合同于2006年4月25日正式生效。

基金投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在商业银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日为2009年10月24日,有关财务数据和净值表现截止日为2009年6月30日(财务数据未经审计)。本招募说明书已经基金托管人复核。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:建信基金管理有限责任公司

住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

设立日期:2005年9月19日

法定代表人:江先周

联系人:路彩营

电话:010-66228888

注册资本:人民币2亿元

建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准设立。公司的股权结构如下:



本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资者的利益。股东会为公司权力机构,由全体股东组成,决定公司的经营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利,不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。

董事会为公司的执行机构,对股东会负责,并向股东会汇报。公司董事会由9名董事组成,其中3名为独立董事。根据公司章程的规定,董事会履行《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总经理等经营管理人员的监督和奖惩权。

公司设监事会,由5名监事组成,其中包括2名职工代表监事。监事会向股东会负责,主要负责检查公司财务并监督公司董事、高管尽职情况。

公司日常经营管理由总经理负责。公司根据经营运作需要设置综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部十五个职能部门,以及深圳、成都、北京分公司。此外,公司还设有投资决策委员会和风险管理委员会。

(二)主要人员情况

1、董事会成员

江先周先生,董事长。1986年获财政部财政科学研究所经济学硕士学位。1993年获英国Heriot-Watt大学商学院国际银行金融学硕士学位。历任中国建设银行行长办公室副处长,中国建设银行国际业务部处长,中国建设银行行长办公室副主任,中国建设银行国际业务部副总经理,中国建设银行基金托管部总经理,中国建设银行基金托管部总经理兼机构业务部总经理,中国建设银行基金托管部总经理。

孙志晨先生,董事。1985年获东北财经大学经济学学士学位,2006年获得长江商学院EMBA。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长,中国建设银行总行筹资部、零售业务部证券处处长,中国建设银行总行个人银行业务部副总经理。

马梅琴女士,董事,现任中国建设银行个人金融业务部副总经理。1984年获中央财政金融学院财政系基建财务与信用专业学士学位。历任中国建设银行筹资储蓄部证券处副处长、中国建设银行筹资储蓄部外币储蓄处副处长,中国建设银行零售业务部自动服务处处长,中国建设银行个人银行业务部证券业务处处长,中国建设银行个人金融业务部二级个人客户经理。

俞斌先生,董事,现任中国建设银行财务会计部总经理助理。1992年获南京大学计算数学专业硕士学位。历任中国建设银行江苏分行泰州分行行长助理、副行长,中国建设银行财务会计部处长。

欧阳伯权先生,董事,现任信安国际有限公司亚洲区行政总裁。1977年获加拿大滑铁卢大学城市设计及环境规划系学士学位。历任加拿大安泰保险公司管理级培训员、团体核保总监,美国友邦保险公司亚洲区团体保险部副总裁,信安国际有限公司亚洲区行政总裁。

王曦先生,董事,现任中国华电集团资本控股有限公司(财务公司)党组书记、党组成员。1992年毕业于中国人民大学财政金融系,获学士学位;2000年湖南财经学院财务管理专业在职研究生毕业,2008年中央党校在职研究生毕业。历任中国华电电站装备工程(集团)公司财务处副处长、中国华电工程(集团)公司财务部主任、中国华电集团公司结算中心副主任、中国华电集团财务有限公司副总经理、中国华电集团公司金融管理部副主任、中国华电集团资本控股有限公司(财务公司)党组成员、常务副总经理。

顾建国先生,独立董事,现任香港华建国际集团公司总经理。1984年获浙江工业大学管理工程学学士学位,1991年获浙江大学经济系宏观经济专业硕士学位,1994年获财政部财科所研究生部财务学博士学位。历任中国建设银行信托投资公司总裁助理兼财会部经理、中国建设银行会计部副总经理、香港华建国际集团公司副总经理。

关启昌先生,独立董事,现任MORRISON & Company Limited总裁。1970年获新加坡大学会计学(荣誉)学士学位。并于1992年修完斯坦福大学行政人员课程。历任Accountant General’s Office, Singapore Government 会计师、Turquand Young, Chartered Accountants Hong Kong 核数师、Irish,Young & Outhwaite 核数师、Bechwith Kwan & Company, Chartered Accountants Australia and Hong Kong 合伙人、 美林证券总裁、协和集团董事兼总经理、Morrison & Co., LTD总裁。

沈四宝先生,独立董事,现任对外经贸大学法学院院长。1981年获北京大学法律系国际经济法学硕士学位。历任北京大学助教、对外经济贸易大学法学院院长。

2、监事会成员

冯丽英女士,监事会主席,现任中国建设银行人力资源部副总经理(部门总经理级)。历任中国建设银行人事部劳动工资处副处长、处长,中国国际金融有限公司人力资源部高级经理,中国信达资产管理公司人力资源部组织部副部长、副主任、薪酬委员会办公室主任,秦皇岛耀华国际浮法玻璃有限公司副董事长,宏源证券有限公司监事。

谭旭耀先生,监事,现任信安国际公司亚洲区财务分析专员,负责信安亚洲区营运公司财务事务管理、信安亚洲区业务财务分析及预测、项目管理、资本计划、并购活动、策略分析、风险管理、精算事务等。

唐湘晖女士,监事,现任中国华电集团资本控股有限公司监察审计部经理。1993年获北京物资学院会计学学士,2007年获得清华-麦考瑞大学应用金融硕士。历任中电联电力财会与经济发展研究中心,原电力工业部经济调节司,国家电力公司财务与资产管理部,中国华电集团公司财务与资产管理部,中国华电集团公司结算中心,中国华电集团公司金融管理部副处长,中国华电集团资本控股(财务)公司监审部经理。

翟峰先生,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部总监。1988年获得安徽省安庆师范学院文学学士学位,1990年获得上海复旦大学国际经济法专业法学学士学位。历任中国日报评论部记者,秘鲁首钢铁矿股份有限公司内部审计部副主任,中国信达信托投资有限公司(原名为中国建设银行信托投资公司)证券发行部副总经理,宏源证券股份有限公司投资银行总部副总经理,上海永嘉投资管理有限公司执行董事、副总经理,建信基金管理有限责任公司监察稽核部副总监。

吴洁女士,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司风险管理部总监。1995年获得中国人民银行金融研究所经济学硕士学位。历任中国建设银行国际业务部外汇资金处主任科员,中国建设银行资金部交易风险管理处副处长,中国建设银行资金部交易风险管理处、综合处高级副经理(主持工作),建信基金管理有限责任公司筹备组高级经理。

3、公司高管人员

孙志晨先生,总经理。(简历请参见董事会成员)

何斌先生,副总经理。1992年获东北财经大学计划统计系学士学位。先后供职于北京市财政局、北京京都会计师事务所、中国证券监督管理委员会基金监管部、国泰基金管理公司(任副总经理)、建信基金管理有限责任公司(任督察长)。

徐军先生,副总经理。1990年获上海交通大学物理系理学学士学位,1995年获纽约哥伦比亚大学物理学博士学位。历任纽约Exis顾问公司高级分析师,巴黎百利银行交易和资产投资部副总裁、高级副总裁和董事,泰信基金管理有限公司投资总监,信安国际第二副总裁和中国业务负责人。2005年9月加入本公司,任总经理特别助理;2008年7月起,任副总经理。

张延明先生,副总经理。1993年获中国人民大学投资经济系学士学位,1997年获中国人民大学投资经济系硕士学位。先后供职于深圳市建设集团、中国建设银行,历任中国建设银行信贷管理部主任科员、中国建设银行行长办公室主任科员、副处长、处长。2006年11月加入本公司,任总经理助理;2008年6月起任副总经理。

王新艳女士,总经理助理,CFA,中国人民银行研究生部硕士。1996年毕业于对外经济贸易大学获学士学位,1999年毕业于中国人民银行研究生部国际金融学专业获硕士学位,历任长盛基金管理公司研究员、基金经理助理、基金经理,景顺长城基金管理公司基金经理、投资总监。2009年3月加入本公司,任总经理助理。

4、督察长

路彩营女士,督察长。1979年毕业于河北大学经济系计划统计专业。历任中国建设银行信贷管理部副主任科员、主任科员,中国建设银行公司业务部副处长、处长,华夏证券股份有限公司部门副总经理,华夏证券股份有限公司稽核审计部重庆特派办副特派员,宝盈基金管理公司首席顾问(公司副总经理级),建信基金管理有限责任公司监事长。

5、本基金基金经理

汪沛先生, 2000年2月毕业于中国人民银行研究生部,获硕士学位,同年进入中国农业银行总行资金营运中心,担任债券交易员。2001年3月,加入富国基金管理有限公司,任宏观与债券研究员、固定收益主管,2003年12月2日至2006年1月12日任富国天利增长债券投资基金经理。2006年1月进入建信基金管理有限责任公司投资管理部,2006年4月25日至今任建信货币市场基金基金经理,并自2007年3月1日至今以来兼任建信优化配置混合型证券投资基金基金经理之一,2008年3月任投资管理部副总监,2008年6月25日至今兼任建信稳定增利债券型证券投资基金基金经理之一。

李菁女士,2002年7月毕业于北京大学中国经济研究中心,获硕士学位,同年进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作,从事基金托管业务,任主任科员。2005年9月进入建信基金管理有限责任公司,任债券研究员,自2006年4月起任建信货币市场基金基金经理助理。自2007年11月1日至今任本基金基金经理,并自2009年6月2日起兼任建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理。

本基金2007年11月1日增聘李菁女士为基金经理,与汪沛先生共同管理本基金。

6、投资决策委员会成员

孙志晨先生,总经理。

王新艳女士,总经理助理。

王加英先生,研究部总监。

汪沛先生,投资管理部副总监。

吴剑飞先生,投资管理部副总监。

7、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人基本情况

名称:中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

成立时间:1984年1月1日

注册资本:人民币334,018,850,026元

联系人:蒋松云

联系电话:010-66105799

(二)主要人员情况

截至2009年9月末,中国工商银行资产托管部共有员工123人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。

(三)基金托管业务经营情况

作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国工商银行始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则,严格履行着资产托管人的责任和义务,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力,为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异业绩。截至2009年9月,托管证券投资基金131只,其中封闭式8只,开放式123只。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、QFII资产、QDII资产等产品在内的托管业务体系。2009年初,中国工商银行先后被《环球金融》、《全球托管人》、《财资》和国内证券类年鉴《中国证券投资基金年鉴》及《证券时报》评选为2008年度“中国最佳托管银行”,自2004年以来,中国工商银行资产托管服务已经获得18项国内外大奖。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

名称:建信基金管理有限责任公司

住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

法定代表人:江先周

联系人:孙桂东

电话:010-66228800

2、代销机构

(1)中国建设银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心)

法定代表人:郭树清

客服电话:95533

网址:www.ccb.com

(2)中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

客服电话:95588

网址:www.icbc.com.cn

(3)中信银行股份有限公司

住所:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座

法定代表人:孔丹

联系人:秦莉

联系电话:010-65541405

客服电话:95558

网址:bank.ecitic.com

(4)交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:胡怀邦

客服电话:95559

网址:http://www.95559.com.cn

(5)中国民生银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:董文标

传真:010-83914283

联系电话:010-58351666

联系人:李群、吴海鹏

客户服务电话:95568

网址:www.cmbc.com.cn

(6)北京银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街甲17号北京银行大厦

法定代表人:闫冰竹

联系人:李娟

联系电话:010-66226044

客户服务电话: 010-96169(北京) 022-96269(天津)

021-53599688(上海)029-85766888(西安)

网址:www.bankofbeijing.com.cn

(7)招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:秦晓

客户服务电话:95555(或拨打各城市营业网点咨询电话)

传真:0755-83195049

联系人:万丽

网址:www.cmbchina.com

(8)国泰君安证券股份有限公司

住所:上海市浦东新区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦

法定代表人:祝幼一

联系人:芮敏祺

联系电话:021-38676161

传真:021-62569400

客服电话:400-8888-666

网址:www.gtja.com

(9)中信证券股份有限公司

住所:深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦

法定代表人:王东明

联系人:陈忠

联系电话: 0755-83073087

客服电话:95558

网址:www.citics.com

(10)中信万通证券有限责任公司

住所:青岛市市南区东海西路28号

法定代表人:史洁民

联系人:丁韶燕

电话:0532-85022026

传真:0532-85022511

客服电话:0532-96577

网址:www.zxwt.com.cn

(11)光大证券股份有限公司

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:徐浩明

联系人:刘晨

联系电话:021-22169081

客服电话:10108998

网址:www.ebscn.com

(12)招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

法定代表人:宫少林

联系人:黄健

电话:0755-82943511

客户服务热线:95565、4008888111

网址:www.newone.com.cn

(13)中信金通证券有限责任公司

住所:杭州市中河南路11号万凯商务楼A座

法定代表人:刘军

联系人:俞会亮

电话:0571-85776115

客服电话:0571-96598

网址:www.bigsun.com.cn

(14)长城证券有限责任公司

住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人:魏云鹏

联系人:高峰

电话:0755-83516094

客服电话:0755-82288968

网址:www.cc168.com.cn

(15)海通证券股份有限公司

住所:上海市广东路 689 号

法定代表人:王开国

联系人:李笑鸣

电话:(021)23219275

客户服务电话:400-8888-001

网址:www.htsec.com

(16)广发证券股份有限公司

住所:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

法定代表人:王志伟

联系人:黄岚

电话:020-87555888-333

客户服务电话:(020)87555888

网址:www.gf.com.cn

(17)中国银河证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C座

法定代表人:胡长生

联系人:李洋

电话:(010)66568047

客户服务电话:800-820-1868

网址:www.chinastock.com.cn

(18)兴业证券股份有限公司

住所:福州市湖东路99号标力大厦

法定代表人:兰荣

联系人:杨盛芳

电话:(021)68419974

客户服务电话:(021)68419393-1259

网址:www.xyzq.com.cn

(19)长江证券股份有限公司

住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:胡运钊

联系人:李良

电话:021-68751929

客户服务电话:4008-888-999

公司网址:www.95579.com

(20)国信证券有限责任公司

住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

法定代表人:何如

联系人:林建闽

电话:(0755)82130833

客户服务电话:8008108868

公司网址:www.guosen.com.cn

(21)中信建投证券有限责任公司

住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人:黎晓宏

联系人:权唐

电话:(010)85130577

客户服务电话:400-8888-108

公司网址:www.csc108.com

(22)联合证券有限责任公司

住所:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、25层

法定代表人:马昭明

联系人:何晔

电话:0755-84292261

客户服务电话:400-8888-555

公司网址:www.lhzq.com

(23)华泰证券股份有限公司

住所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

办公地址:南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人:吴万善

联系人:程高峰

电话:025-84457777-893

客户服务电话:400-8888-168

网址:www.htsc.com.cn

(24)安信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元

办公地址:北京市西城区金融街28号院盈泰中心2号楼3层

法定代表人:牛冠兴

联系人:余江

电话:0755-82558323

客户服务电话:0755-82825555

公司网址:www.essences.com.cn

(25)国元证券有限责任公司

住所:合肥市寿春路179号

法定代表人:凤良志

联系人:李红

电话:0551-2257021

客户服务热线:400-8888-777

网址:www.gyzq.com.cn

(26)齐鲁证券有限公司

住所:山东省济南市经十路128号

法定代表人:李玮

联系人:傅咏梅

电话:0531-81283938

客户服务热线:95538

网址: www.qlzq.com.cn

(27)宏源证券股份有限公司

住所:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建设路2号

办公地址:北京市西城区太平桥大街19号

法定代表人:汤世生

联系人:李巍

电话:010-88085338

客服电话:4008-000-562

公司网站:www.hysec.com

(28)中国建银投资证券有限责任公司

住所:深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层

法定代表人:杨小阳

联系人:刘权

电话:0755-82026521

开放式基金咨询电话:4006008008

网址: www.cjis.cn

(29)东北证券股份有限公司

注册地址:长春市人民大街138-1号

法定代表人:矫正中

联系人:潘锴

电话:0431-85096709

客户服务电话:0431-96688、0431-85096733

网址:www.nesc.cn

(30)渤海证券股份有限公司

注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

法定代表人:张志军

联系人:王兆权

电话:022-28451861

客户服务电话: 4006515988

网址:www.bhzq.com

基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(二)注册与过户登记人

名称:建信基金管理有限责任公司

住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

法定代表人:江先周

电话:010-66228888

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:北京市德恒律师事务所

住所:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座12层

负责人:王丽

联系人:徐建军

电话:010-66575888

传真:010-65232181

经办律师:徐建军、李晓明

(四)审计基金资产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室

办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

法定代表人:杨绍信

联系人:单峰

联系电话:021-61238888

传真:021-61238800

经办注册会计师:许康玮 单峰

四、基金的名称

本基金名称:建信货币市场基金。

五、基金类型

本基金类型:货币市场基金。

六、基金的投资目标

在力保本金安全和基金财产较高流动性的前提下,争取获得超过投资基准的收益率。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围:包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券,期限在一年以内(含一年)的债券回购和中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

八、基金的投资策略

1、短期资金利率走势预测

短期资金利率即货币市场各交易工具的价格。在分析和预测短期资金利率变化中,本基金重点考虑货币政策和财政政策取向、预期通货膨胀率、公开市场操作、市场资金供求状况等因素,对短期资金利率变动趋势进行分析。

2、组合剩余期限调整策略

不同剩余期限短期债券品种对利率变化敏感性有所不同。为使整体组合获得更高的收益,管理人将结合对利率变化趋势的判断,对基金组合的剩余期限进行调整。

3、债券期限配置策略

对于相同信用水平的债券来说,不同期限债券的投资价值可用收益率曲线的变化来反映。本基金将根据对收益率曲线变化的分析和判断,灵活采取相应的资产期限配置策略。

4、类属资产配置策略

本管理人在判断各类属的利率期限结构与交易活跃的国家信用等级短期券利率期限结构应具有的合理利差水平基础上,结合各类属资产的市场容量、信用等级和流动性特点,在不同市场时期确定不同的类属配置比例范围。

5、品种选择策略

本管理人对货币市场诸投资工具的优先选择标准为:

(1)同一类属中流动性高于平均水平的品种;

(2)有较高当期收入的品种;

(3)预期信用等级有较大改善、价格被低估的品种;

(4)收益率高于相同信用等级、价格被低估的债券;

本管理人在个券选择过程中,尽量避免过度集中投资某种债券而带来的非系统风险。

6、交易策略

交易策略的运用旨在控制风险的前提下为基金创造超额收益。本管理人拟将运用如下策略:

(1)利差交易策略

由于各类属资产对利率调整或市场变化反应灵敏度不一,导致不同品种间收益率差容易出现不合理的情形,基金可利用这种失衡进行利差交易。

(2)利率周期性波动策略

短期利率水平会因市场环境的变化出现短暂的波动,利用这种时机调整组合品种的结构可为投资创造额外收益。

(3)回购交易套利策略

本基金将运用多种回购交易套利策略,其中跨市场套利、回购与现券的套利、不同回购期限之间的套利是相对低风险套利的操作,而正回购杠杆放大、开放式回购的卖空交易则是利用回购进行高风险套利的操作。本管理人将在风险控制基础上择机运用这些策略。

九、基金的投资业绩比较基准

本基金投资业绩比较基准为6个月银行定期存款税后收益率。当法律法规变化或市场有更加合理的业绩比较基准时,本基金管理人有权对此业绩比较基准进行调整,并予以公告。

十、基金的风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种;预期收益和风险均低于债券基金、混合基金、股票基金。

十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据为2009年4月1日至2009年6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。

(一)报告期末基金资产组合情况



(二)报告期债券回购融资情况



注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内,本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

(三) 基金投资组合剩余期限

1、投资组合平均剩余期限基本情况



报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过180天的情况。

2、期末投资组合平均剩余期限分布比例



(四)报告期末债券投资组合

1、按债券品种分类的债券投资组合



2、按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细



(五)“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离



(六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细

截至本报告期末,本基金未持有资产支持证券。

(七)投资组合报告附注

1、本基金的计价方法说明

本基金计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。

2、本报告期内,本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

3、本报告期内没有需要特别说明的证券投资决策程序。

4、其他资产的构成



十二、基金的业绩

基金业绩截至日为2009年6月30日。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、本报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



注:本基金收益分配按日结转份额。

2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比

建信货币市场基金

累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的

历史走势对比图

(2006年4月25日至2009年6月30日)



注:本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

十三、基金的费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

(1)基金管理人的管理费;

(2)基金托管人的托管费;

(3)基金销售服务费;

(4)基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;

(5)基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;

(6)基金份额持有人大会费用;

(7)基金的证券交易费用;

(8)银行汇划费用;

(9)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

2、基金费用的费率、计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.33%÷当年天数

H为每日计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.10%÷当年天数

H为每日计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

(3)基金销售服务费

本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。销售服务费的计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的销售服务费

E为前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等。

(4)其他费用

上述第1款中基金费用的种类中第(4)-(8)项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,从基金财产中支付。

3、基金费率的调整

基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率或基金销售费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

4、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师、律师费、信息披露费用等费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(二)与基金销售有关的费用

1、本基金不收取申购费用和赎回费用。

2、转换费

基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担,如转出基金有赎回费用的,收取该基金赎回费的25%归入基金财产。

基金转换费用的具体计算公式如下:

(1)转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

(2)转入金额:

①如果转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率,

转入金额=转出金额×(1-转出基金赎回费率)/(1+转入基金申购费率—转出基金申购费率)

②如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率,

转入金额=转出金额×(1-转出基金赎回费率)

(3)转换费用=转出金额-转入金额

(4)转入份额 = 转入金额/转入基金当日基金份额净值。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求和《建信货币市场基金基金合同》,对本基金管理人于2009年6月5日刊登的本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

1、在第三部分“基金管理人”中,根据基金管理人的实际情况,更新了基金管理人的信息和基金管理人投资决策委员会人员的变动情况;

2、在第四部分“基金托管人”中,根据基金托管人的实际情况,更新了基金托管人的相关信息;

3、在第五部分“相关服务机构”中,更新了代销机构发生变动的相关信息和新增的代销机构;

4、在第九部分“基金的投资”中,更新了本基金最近一期投资组合报告的内容;

5、更新了第十部分“基金的业绩”;

6、更新了第二十二部分“其他应披露事项”,列举了本基金自2009年4月25日起至2009年10月24日发布的有关临时公告。

建信基金管理有限责任公司

二ΟΟ九年十二月四日



股东名称 
股权比例 




中国建设银行股份有限公司 
65% 




美国信安金融服务公司 
25% 




中国华电集团公司 
10% 











序号 
项 目 
金额(人民币元) 
占基金总资


产的比例(%)
 





固定收益投资 
2,596,326,737.55 
53.40 




  
其中:债券 
2,596,326,737.55 
53.40 




  
资产支持证券 







买入返售金融资产 
1,910,000,870.00 
39.28 




  
其中:买断式回购的买入返售金融资产 







银行存款和结算备付金合计 
71,357,951.75 
1.47 





其他资产 
284,665,866.00 
5.85 





合 计 
4,862,351,425.30 
100.00 











序号 
项 目 
金额


(人民币元)
 
占基金资产


净值比例(%)
 





报告期内债券回购融资余额 
9,635,079,382.38 
2.12 




其中:买断式回购融资 







报告期末债券回购融资余额 






其中:买断式回购融资 













项 目 
天 数 




报告期末投资组合平均剩余期限 
52 




报告期内投资组合平均剩余期限最高值 
117 




报告期内投资组合平均剩余期限最低值 
45 











序号 
平均剩余期限 
各期限资产占基金资产净值的比例(%) 
各期限负债占基金资产净值的比例(%) 





30天以内 
46.75 





  
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 
0.61 






30天(含)—60天 
6.57 





  
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 
4.30 






60天(含)—90天 
25.05 





  
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 
2.04 






90天(含)—180天 
16.47 





  
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 







180天(含)—397天(含) 
2.47 





  
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 







合 计 
97.32 












序号 
债券品种 
摊余成本(人民币元) 
占基金资产


净值比例(%)
 





国家债券 







央行票据 
996,822,581.34 
20.52 





金融债券 
337,998,768.01 
6.96 




  
其中:政策性金融债 
337,998,768.01 
6.96 





企业债券 







企业短期融资券 
1,261,505,388.20 
25.97 





其他 







合 计 
2,596,326,737.55 
53.44 





剩余存续期超过397天的浮动利率债券 
337,998,768.01 
6.96 











序号 
债券代码 
债券名称 
债券数量(张) 
摊余成本


(人民币元)
 
占基金资产


净值比例(%)
 





0801104 
08央票104 
4,000,000 
398,908,695.35 
8.21 





0801106 
08央票106 
3,000,000 
299,142,533.62 
6.16 





0801114 
08央票114 
3,000,000 
298,771,352.37 
6.15 





0881209 
08大唐CP01 
2,100,000 
210,807,272.67 
4.34 





060208 
06国开08 
2,100,000 
209,061,082.72 
4.30 





0881256 
08太不锈CP01 
1,400,000 
140,223,149.90 
2.89 





0881267 
08邯钢CP01 
1,000,000 
100,233,809.66 
2.06 





0881195 
08南玻CP01 
1,000,000 
100,228,553.31 
2.06 





0881253 
08陕有色CP02 
1,000,000 
100,188,483.60 
2.06 




10 
0881260 
08蒙电力CP01 
1,000,000 
100,129,844.02 
2.06 











项 目 
偏离情况 




报告期内偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%间的次数 
62次 




报告期内偏离度的最高值 
0.44% 




报告期内偏离度的最低值 
0.30% 




报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 
0.37% 











序号 
名 称 
金额(人民币元) 





存出保证金 






应收证券清算款 
150,084,000.00 





应收利息 
31,040,003.90 





应收申购款 
103,541,862.10 





其他应收款 






其他 






合 计 
284,665,866.00 











阶 段 
净值增长率① 
净值增长率标准差② 
业绩比较基准收益率③ 
业绩比较基准收益率标准差④ 
①—③ 
②—④ 




2006年4月25日-2006年12月31日 
1.3127% 
0.0015% 
1.2159% 
0.0002% 
0.0968% 
0.0013% 




2007年1月1日-2007年12月31日 
3.5226% 
0.0068% 
2.5089% 
0.0017% 
1.0137% 
0.0051% 




2008年1月1日-2008年12月31日 
3.9414% 
0.0095% 
3.5428% 
0.0012% 
0.3986% 
0.0083% 




2009年1月1日-2009年6月30日 
0.7721% 
0.0061% 
1.0004% 
0.0000% 
-0.2283% 
0.0061% 




自基金合同生效之日至2009年6月30日 
9.8571% 
0.0075% 
8.5060% 
0.0022% 
1.3511% 
0.0053% 




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