南方理财金交易型货币市场基金2017年第2季度报告

基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2017年07月20日 重要提示  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ??基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 ??基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 ? ??本报告中财务资料未经审计。 ? ??本报告期自2017年4月1日起至2017年6月30日止。 基金产品概况  基金基本情况  基金简称  南方理财金货币ETF   场内简称  理财金H  基金主代码  000816  基金运作方式  交易型开放式  基金合同生效日  2014年12月05日  报告期末基金份额总额  3,011,137,626.18份   投资目标  在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。  投资策略  本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。  业绩比较基准  本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。  风险收益特征  本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。  基金管理人  南方基金管理有限公司  基金托管人  中国农业银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称  理财金A 理财金H  下属分级基金的交易代码  000816 511810  报告期末下属分级基金的份额总额  2,901,622,496.86份  109,515,129.32份   注:1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方理财金”。 ??2、本基金A级份额净值为1元,本基金H级份额净值为100元。 主要财务指标和基金净值表现  主要财务指标                                                                         单位:人民币元  主要财务指标  报告期(2017年04月01日 - 2017年06月30日)    理财金A 理财金H  1.本期已实现收益  24,719,708.75 110,765,941.90  2.本期利润  24,719,708.75 110,765,941.90  3.期末基金资产净值  2,901,622,496.86 10,951,512,932.30  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; ??2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。  基金净值表现  本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较  理财金A  阶段  净值收益率①  净值收益率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④   过去三个月 0.9329%  0.0009%  0.3418%  0.0000%  0.5911%  0.0009%   理财金H  阶段  净值收益率①  净值收益率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④   过去三个月 0.9327%  0.0009%  0.3418%  0.0000%  0.5909%  0.0009%   自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较    注:本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 管理人报告  基金经理(或基金经理小组)简介  姓名  职务  任本基金的基金经理期限  证券从业年限  说明     任职日期  离任日期     蔡奕奕  本基金基金经理  2016年8月26日   11年  女,中南大学管理科学与工程专业硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于万家基金、银河基金、融通基金,历任交易员、研究员、基金经理助理;2011年10月至2015年3月,任融通易支付货币基金经理;2012年3月至2015年3月,任融通四季添利债券基金经理;2012年11月至2015年3月,任融通岁岁添利债券基金经理;2014年8月至2015年3月,任融通月月添利定开债券基金经理。2015年4月加入南方基金;2016年8月至今,任南方薪金宝、南方理财金、南方日添益基金经理;2016年11月至今,任南方天天利基金经理。   刘莹  本基金基金经理  2016年4月29日   7年  女,中国科学院管理科学与工程专业硕士,具有基金从业资格。曾任泰康资产管理有限公司固定收益交易员、信诚人寿保险有限公司固定收益研究员。2014年8月加入南方基金,任固定收益部研究员;2015年2月至2016年4月,任南方理财60天基金经理助理;2016年4月至今,任南方理财14天、南方收益宝、南方理财金基金经理;2016年7月至今,任南方日添益货币基金经理。   注:1.?对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ??2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明      本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方理财金交易型货币市场基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明  公平交易制度的执行情况  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明  报告期内基金投资策略和运作分析  二季度经济数据整体稳中有降,4-5月主要经济数据小幅不及预期,5月工业增加值同比增长6.7%;固定资产投资同比增长7.8%,其中房地产投资同比增长7.3%,基建投资同比增长13.1%,制造业投资同比增长5.9%;社会消费品零售总额同比增长10.5%。房地产销售面积同比增长10%,新开工面积同比增长5%,土地购置面积同比增长-1%。5月金融数据明显不及预期,其中M2同比增速9.6%,历史首次跌破10%。4-5月通胀水平有所下降,其中5月CPI同比增长1.5%,缓步回升;5月PPI同比增长5.5%,较一季度出现明显回落。?美国6月会议加息,且声明偏鹰派,表明近期通胀走弱未动摇联储的信心,对经济、通胀的看法仍然乐观,预期年内继续加息一次,并开启缩表。欧央行转向鹰派,德拉吉表示欧洲的通缩因素已被再通胀因素取代。日本方面,市场开始预期日本的经济和通胀将要走出持续的低谷。二季度美元大跌,人民币兑美元汇率中间价明显升值。央行无降息降准操作,无政策利率变动操作。二季度来看,资金利率水平抬升,波动加大。3个月期限的国有股份制银行同业存单利率由一季末的4.35%大幅上行至6月初的最高5.0%,而后由于央行公开市场的持续投放使得利率重新回落至4.3%。报告期内,本基金着重强调流动性管理,组合久期、杠杆处于相对较低水平,6月份基金主动提高了组合久期,采取了较积极的投资策略。 ??展望三季度,经济层面6月中采PMI好于预期,高于上月,是2011年以来6月最高数据,显示经济强于预期,尚未出现明显下行迹象。政策层面,美联储将缩表提上议事日程,或从9月/12月正式实施,平均每月100亿,每3个月提高100亿,并最终达到500亿/月的水平。当前美元指数大幅下跌,人民币贬值压力明显缓解。当前央行货币政策保持流通性合理适度,最近央行等监管机构多次发文缓和市场对于资金面紧张的担忧情绪,并加大投放力度,保证资金面平稳渡过年中。综合看,央行货币政策有望从收紧转向中性,金融监管预计也将协调统一平稳进行,以防止出现新的金融风险。本基金仍将继续做好流动性管理工作,结合我们对市场的判断,在控制风险的前提下,保持中性偏积极的投资策略。?? 报告期内基金的业绩表现  本报告期A级基金净值收益率为0.9329%,同期业绩比较基准收益率为0.3418%。H级基金净值收益率为0.9327%,同期业绩比较基准收益率为0.3418%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明  无。 投资组合报告  报告期末基金资产组合情况  序号  项目  金额(人民币元 )  占基金总资产的比例(%)   1  固定收益投资  7,381,453,740.17 51.45   其中:债券  7,381,453,740.17 51.45   资产支持证券  - -  2  买入返售金融资产  583,620,995.43 4.07   其中:买断式回购的买入返售金融资产  - -  3  银行存款和结算备付金合计  5,798,767,175.67 40.42  - 其他资产  582,777,503.68 4.06  - 合计  14,346,619,414.95 100.00  报告期债券回购融资情况  序号  项目  占基金资产净值比例(%)   1  报告期内债券回购融资余额  2.51   其中:买断式回购融资  -  序号  项目  金额(元)  占基金资产净值比例  (%)   2  报告期末债券回购融资余额  485,097,874.95 3.50   其中:买断式回购融资  - -  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明  注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限  投资组合平均剩余期限基本情况  项目  天数   报告期末投资组合平均剩余期限  100  报告期内投资组合平均剩余期限最高值  104  报告期内投资组合平均剩余期限最低值  42  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明  注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例  序号  平均剩余期限  各期限资产占基金资产净值的比例(%)  各期限负债占基金资产净值的比例(%)   1  30天以内  21.69 3.50   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债  - -  2  30天(含)—60天  11.35 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债  - -  3  60天(含)—90天  32.79 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债  - -  4  90天(含)—120天  2.62 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债  - -  5  120天(含)—397天(含)  34.84 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债  - -  合计  103.29 3.50  报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明  注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合  序号  债券品种  摊余成本(元)  占基金资产净值比例(%)   1  国家债券  607,008,659.33 4.38  2  央行票据  - -  3  金融债券  228,892,651.67 1.65   其中:政策性金融债  228,892,651.67 1.65  4  企业债券  - -  5  企业短期融资券  1,558,555,715.72 11.25  6  中期票据  30,085,457.29 0.22  7  同业存单  4,956,911,256.16 35.78  8  其他  - -  9  合计  7,381,453,740.17 53.28  10  剩余存续期超过397天的浮动利率债券  - -  报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细  序号  债券代码  债券名称  债券数量(张)  摊余成本(元)  占基金资产净值比例(%)   1 111710281 17兴业银行CD281 5,000,000 494,988,418.69 3.57  2 111715196 17民生银行CD196 5,000,000 489,089,811.41 3.53  3 020180 17贴债24 3,000,000 298,667,418.63 2.16  4 111715184 17民生银行CD184 3,000,000 296,809,108.17 2.14  5 111711031 17平安银行CD031 2,700,000 269,461,829.10 1.95  6 011764057 17国电SCP003 2,500,000 249,649,931.98 1.80  7 111710192 17兴业银行CD192 2,000,000 199,712,453.38 1.44  8 111711024 17平安银行CD024 2,000,000 199,701,485.52 1.44  9 111790390 17重庆农村商行CD015 2,000,000 199,617,934.36 1.44  10 111695777 16包商银行CD044 2,000,000 199,229,934.03 1.44  “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离  项目  偏离情况   报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数    报告期内偏离度的最高值  0.0823%   报告期内偏离度的最低值  -0.0028%   报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值  0.0299%    报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明  注:本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明  注:本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注  基金计价方法说明  本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。  声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明  本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 其他资产构成  序号  名称  金额(人民币元)   1  存出保证金  -  2  应收证券清算款  545,041,547.95  3  应收利息  31,861,765.55  4  应收申购款  5,874,190.18  5  其他应收款  -  - 其他  -  - 合计  582,777,503.68  投资组合报告附注的其他文字描述部分  - 开放式基金份额变动                                                                               单位:份  项目  理财金A 理财金H  报告期期初基金份额总额 1,901,572,274.34 111,652,251.26  报告期期间基金总申购份额  2,493,992,134.53 65,258,744.41  减:报告期期间基金总赎回份额  1,493,941,912.01 67,395,866.35  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)  - -  报告期期末基金份额总额  2,901,622,496.86 109,515,129.32  基金管理人运用固有资金投资本基金情况  基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细                                                                单位:份  序号  交易方式  交易日期  交易份额(份)  交易金额(元)  适用费率(%)   1  红股入帐  2017-4-5  11.00  ???1,100.00  0.00%   2  红股入帐  2017-4-5  54.00  ???5,400.00  0.00%   3  红股入帐  2017-4-6  11.00  ???1,100.00  0.00%   4  红股入帐  2017-4-7  11.00  ???1,100.00  0.00%   5  红股入帐  2017-4-10  32.00  ???3,200.00  0.00%   6  红股入帐  2017-4-11  11.00  ???1,100.00  0.00%   7  红股入帐  2017-4-12  10.00  ???1,000.00  0.00%   8  红股入帐  2017-4-13  11.00  ???1,100.00  0.00%   9  红股入帐  2017-4-14  10.00  ???1,000.00  0.00%   10  红股入帐  2017-4-17  30.00  ???3,000.00  0.00%   11  红股入帐  2017-4-18  10.00  ???1,000.00  0.00%   12  红股入帐  2017-4-19  9.00  ?????900.00  0.00%   13  红股入帐  2017-4-20  10.00  ???1,000.00  0.00%   14  红股入帐  2017-4-21  10.00  ???1,000.00  0.00%   15  红股入帐  2017-4-24  30.00  ???3,000.00  0.00%   16  红股入帐  2017-4-25  13.00  ???1,300.00  0.00%   17  红股入帐  2017-4-26  13.00  ???1,300.00  0.00%   18  红股入帐  2017-4-27  10.00  ???1,000.00  0.00%   19  红股入帐  2017-4-28  10.00  ???1,000.00  0.00%   20  红股入帐  2017-5-2  44.00  ???4,400.00  0.00%   21  红股入帐  2017-5-3  10.00  ???1,000.00  0.00%   22  红股入帐  2017-5-4  11.00  ???1,100.00  0.00%   23  红股入帐  2017-5-5  10.00  ???1,000.00  0.00%   24  红股入帐  2017-5-8  34.00  ???3,400.00  0.00%   25  红股入帐  2017-5-9  15.00  ???1,500.00  0.00%   26  红股入帐  2017-5-10  11.00  ???1,100.00  0.00%   27  红股入帐  2017-5-11  11.00  ???1,100.00  0.00%   28  红股入帐  2017-5-12  10.00  ???1,000.00  0.00%   29  红股入帐  2017-5-15  32.00  ???3,200.00  0.00%   30  红股入帐  2017-5-16  11.00  ???1,100.00  0.00%   31  红股入帐  2017-5-17  10.00  ???1,000.00  0.00%   32  红股入帐  2017-5-18  11.00  ???1,100.00  0.00%   33  红股入帐  2017-5-19  11.00  ???1,100.00  0.00%   34  红股入帐  2017-5-22  31.00  ???3,100.00  0.00%   35  红股入帐  2017-5-23  11.00  ???1,100.00  0.00%   36  红股入帐  2017-5-24  11.00  ???1,100.00  0.00%   37  红股入帐  2017-5-25  10.00  ???1,000.00  0.00%   38  红股入帐  2017-5-26  11.00  ???1,100.00  0.00%   39  红股入帐  2017-5-31  55.00  ???5,500.00  0.00%   40  红股入帐  2017-6-1  11.00  ???1,100.00  0.00%   41  红股入帐  2017-6-2  10.00  ???1,000.00  0.00%   42  红股入帐  2017-6-5  38.00  ???3,800.00  0.00%   43  红股入帐  2017-6-6  11.00  ???1,100.00  0.00%   44  红股入帐  2017-6-7  11.00  ???1,100.00  0.00%   45  红股入帐  2017-6-8  11.00  ???1,100.00  0.00%   46  红股入帐  2017-6-9  10.00  ???1,000.00  0.00%   47  红股入帐  2017-6-12  33.00  ???3,300.00  0.00%   48  红股入帐  2017-6-13  11.00  ???1,100.00  0.00%   49  红股入帐  2017-6-14  11.00  ???1,100.00  0.00%   50  红股入帐  2017-6-15  12.00  ???1,200.00  0.00%   51  红股入帐  2017-6-16  12.00  ???1,200.00  0.00%   52  红股入帐  2017-6-19  34.00  ???3,400.00  0.00%   53  红股入帐  2017-6-20  12.00  ???1,200.00  0.00%   54  红股入帐  2017-6-21  11.00  ???1,100.00  0.00%   55  红股入帐  2017-6-22  12.00  ???1,200.00  0.00%   56  红股入帐  2017-6-23  11.00  ???1,100.00  0.00%   57  红股入帐  2017-6-26  36.00  ???3,600.00  0.00%   58  红股入帐  2017-6-27  12.00  ???1,200.00  0.00%   59  红股入帐  2017-6-28  12.00  ???1,200.00  0.00%   60  红股入帐  2017-6-29  11.00  ???1,100.00  0.00%   61  红股入帐  2017-6-30  12.00  ???1,200.00  0.00%   合计    1010  101000    注:本基金管理人投资于本基金H级(理财金H)。  影响投资者决策的其他重要信息  报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况  注:无。 备查文件目录  备查文件目录  1、南方理财金交易型货币市场基金基金合同。 ??2、南方理财金交易型货币市场基金托管协议。 ??3、南方理财金交易型货币市场基金2017年2季度报告原文。 存放地点  深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层。 查阅方式  网站:http://www.nffund.com

关闭窗口