博时中证800证券保险指数分级证券投资基金2017年半年度报告摘要

基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一七年八月二十四日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。  本报告中财务资料未经审计。  本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 1 1.1 重要提示 1 1.2 目录 2 §2 基金简介 4 2.1 基金基本情况 4 2.2 基金产品说明 4 2.3 基金管理人和基金托管人 4 2.4 信息披露方式 5 2.5 其他相关资料 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 5 3.1 主要会计数据和财务指标 5 3.2 基金净值表现 6 §4 管理人报告 6 4.1 基金管理人及基金经理情况 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 10 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 10 §5 托管人报告 10 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 11 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 11 6.1 资产负债表 11 6.2 利润表 12 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 13 6.4 报表附注 14 §7 投资组合报告 26 7.1 期末基金资产组合情况 26 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 26 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 27 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 28 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 30 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 30 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 30 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 30 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 30 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 30 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 30 7.12 投资组合报告附注 30 §8 基金份额持有人信息 31 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 31 8.2期末上市基金前十名持有人 32 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 32 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 32 §9 开放式基金份额变动 33 §10 重大事件揭示 33 10.1 基金份额持有人大会决议 33 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 33 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 33 10.4 基金投资策略的改变 33 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 34 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 34 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 34 10.8 其他重大事件 34 §11 影响投资者决策的其他重要信息 35 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 35 11.2 产品特有风险 35 11.3 影响投资者决策的其他重要信息 36 §12 备查文件目录 36 12.1 备查文件目录 36 12.2 存放地点 36 12.3 查阅方式 36 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 博时中证800证券保险指数分级证券投资基金  基金简称 博时证券保险指数分级  基金主代码 160516  交易代码 160516  基金运作方式 契约型上市开放式  基金合同生效日 2015年5月19日  基金管理人 博时基金管理有限公司  基金托管人 中国银行股份有限公司  报告期末基金份额总额 213,499,263.21份  基金合同存续期 不定期  基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所  上市日期 2015年5月28日  下属分级基金的基金简称 博时证券保险指数分级A 博时证券保险指数分级B 博时证券保险指数分级  下属分级基金的场内简称 证保A级 证保B级 博时证保  下属分级基金的交易代码 150225 150226 160516  报告期末下属分级基金的份额总额 22,808,134.00份 22,808,134.00份 167,882,995.21份  2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为股票型指数基金,跟踪指数为本基金的目标,力求将基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以下、年跟踪误差控制在4%以下。  投资策略 本基金以中证800证券保险指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股构成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。  业绩比较基准 中证800证券保险指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%  风险收益特征 本基金为被动跟踪指数的股票型指数证券投资基金,属于证券投资基金当中较高预期风险、较高预期收益的品种。一般情形下,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。就三级基金份额而言,博时证保份额为常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征;博时证保A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;博时证保B份额具有高风险、高预期收益的特征。  下属分级基金的风险收益特征 低风险、收益相对稳定 高风险、高预期收益 预期风险较高、预期收益较高  2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人  名称 博时基金管理有限公司 中国银行股份有限公司  信息披露负责人 姓名 孙麒清 王永民   联系电话 0755-83169999 010-66594896   电子邮箱 service@bosera.com fcid@bankofchina.com  客户服务电话 95105568 95566  传真 0755-83195140 010-66594942  注册地址 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 北京市西城区复兴门内大街1号  办公地址 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 北京市西城区复兴门内大街1号  邮政编码 518040 100818  法定代表人 张光华 田国立  2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报  登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com  基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所  2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址  注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号  §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日至2017年6月30日)  本期已实现收益 6,636,921.68  本期利润 15,665,255.90  加权平均基金份额本期利润 0.0679  本期加权平均净值利润率 6.24%  本期基金份额净值增长率 6.62%  3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)  期末可供分配利润 -125,474,421.07  期末可供分配基金份额利润 -0.5877  期末基金资产净值 245,138,375.56  期末基金份额净值 1.1482  3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)  基金份额累计净值增长率 -25.76%  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去一个月 3.96% 0.71% 3.70% 0.72% 0.26% -0.01%  过去三个月 6.99% 0.81% 7.01% 0.80% -0.02% 0.01%  过去六个月 6.62% 0.71% 5.21% 0.70% 1.41% 0.01%  过去一年 9.35% 0.86% 6.85% 0.86% 2.50% 0.00%  自基金合同生效起至今 -25.76% 2.01% -32.28% 2.25% 6.52% -0.24%  3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 博时中证800证券保险指数分级证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年5月19日至2017年6月30日) / §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2017年6月30日,博时基金公司共管理186只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模逾6357.79亿元人民币,其中公募基金规模逾3763.55亿元人民币,累计分红逾814亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、 基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,截至2017年2季末: 权益基金方面,标准指数股票型基金里,博时深证基本面200ETF今年以来净值增长率为16.07%,在同类104只基金中排名前10,博时裕富沪深300指数、博时上证50ETF等今年以来净值增长率排名前1/5;股票型分级子基金里,博时中证银行指数分级B今年以来净值增长率为20.90%,在同类128只基金中排名前1/6;混合偏股型基金中,博时主题行业今年以来净值增长率为12.13%,在同类基金排名位居前1/4;混合灵活配置型基金中,博时产业新动力、博时互联网主题基金今年以来净值增长率分别为8.95%、8.40%,在同类基金中排名均位于前1/4。 保本型基金中,博时保泰保本混合基金今年以来净值增长率在同类137只中排名前1/3;绝对收益目标基金里,博时新起点灵活配置混合今年以来净值增长率在同类基金中排名前10。 黄金基金类,博时黄金ETF(D类)今年以来净值增长率3.67%,在同类14只中排名第一。 固收方面,长期标准债券型基金中,博时信用债纯债(A类)、博时裕昂纯债债券基金今年以来净值增长率在同类797只排名前1/10;普通债券型基金中,博时信用债券基金、博时天颐债券基金今年以来净值增长率在417只中排名前1/10;货币市场基金里,博时外服货币今年以来净值增长率在631只同类基金中排名前1/4;转债基金方面,博时转债增强债券(A类)今年以来收益率3.78%,同类排名第一。 QDII基金方面,博时大中华亚太精选股票基金(QDII)、博时大中华亚太精选股票基金(QDII)(美元),今年以来净值增长率分别为13.46%、15.92%,同类排名前1/2、1/4。 2、 其他大事件 2017年6月23日,由南方日报社主办的“2017年南方金融峰会暨第六届金榕奖颁奖典礼”在广州举行,博时基金获得“年度资产管理优秀奖”。 2017年6月17日,由中国证券报主办的“全球配置时代海外投资动力与机遇——首届海外基金金牛奖颁奖典礼暨高端论坛”在深召开,博时基金海外全资子公司博时基金(国际)有限公司荣获“一年期海外金牛私募管理公司(固定收益策略)”。 2017年5月12日,由中国基金报主办的第四届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在深召开。博时摘得“2016年度十大明星基金公司奖”和“2016年度固定收益投资明星团队奖”两项公司类大奖,博时双月薪和博时稳定价值获“三年持续回报普通债券型明星基金奖”、博时新财富获“2016年度绝对收益明星基金奖”、博时信用债纯债获“2016年度积极债券型明星基金奖”、博时信用债券获“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。 2017年4月25日,博时基金在2017中国基金业峰会暨第十四届中国“金基金”奖颁奖典礼上,获得“2016年度金基金·TOP公司奖”。 2017年4月25日,在由中国基金报主办的第四届中国基金业英华奖颁奖典礼暨高峰论坛上,博时基金过钧获评“三年期二级债最佳基金经理”、“五年期二级债最佳基金经理”,陈凯杨获评“三年期纯债型最佳基金经理”。 2017年4月8日,在第十四届中国基金业金牛奖颁奖典礼上,博时基金被评为“2016年度固定收益投资金牛基金公司”,旗下博时卓越品牌混合(160512)被评为“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”、博时主题行业(160505)获“2016年度开放式混合型金牛基金”、博时信用债券(050011)获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”、博时信用债纯债债券(050027)获“2016年度开放式债券型金牛基金”。 2017年3月10日,由中国工商银行私人银行部举办的“第十八届资本市场投资论坛会议”在杭州落下帷幕。工行私行对管理人的过往表现给予充分肯定并对2016年表现突出的管理人进行了表彰,博时基金荣获“2016年度优秀管理人奖”。 2017年2月22日,第二届中国基金业营销创新高峰论坛暨“金果奖”颁奖典礼在京举办,博时基金一举斩获最佳品牌形象建设奖、最具创新精神奖、最佳自媒体建设奖三项大奖。 2017年1月19日,深交所召开了新一代交易系统上线运行总结会,会上介绍了深交所新一代交易系统运行情况,并表彰了在新一代交易系统上线过程中,积极参与各项准备和测试工作,为系统顺利上线做出突出贡献的单位和个人。博时基金被授予新一代交易系统建设先行者、突出贡献单位殊荣。博时基金信息技术部车宏原、陈小平、祁晓东被授予突出贡献奖殊荣。 2017年1月16日,博时基金荣登中央国债登记结算有限责任公司评选的“优秀资产管理机构”榜单,成为全国十家获此殊荣的基金公司之一。 2017年1月12日,由华夏时报、新浪财经联合主办的“第十届金蝉奖颁奖典礼”上,博时基金荣获 “2016年度市场营销力公司”奖项。 2017年1月10日,由信息时报主办的“2016年度金狮奖金融行业风云榜”颁奖典礼于广州盛大举办,博时基金斩获“年度最佳投研基金公司”大奖。 2017年1月6日,由东方财富网、天天基金网主办的“2016东方财富风云榜”评选活动于广州举行,博时基金荣膺“2016年度最佳基金公司”大奖,同时,旗下产品博时银智100荣获“2016年度最受欢迎新发基金奖”。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    赵云阳 基金经理 2015-05-19 - 6.8 2003年至2010年在晨星中国研究中心工作。2010年加入博时基金管理有限公司,历任量化分析师、基金经理助理、博时特许价值股票基金、博时招财一号保本基金、博时中证淘金大数据100基金、博时沪深300指数基金基金经理。现任博时深证基本面200ETF基金兼博时深证基本面200ETF联接基金、上证企债30ETF基金、博时证券保险指数分级基金、博时黄金ETF基金、博时上证50ETF基金、博时上证50ETF联接基金、博时银行分级基金、博时黄金ETF联接基金的基金经理。  尹浩 高级研究员兼基金经理助理 2015-09-21 - 5 2012年起先后在华宝证券、国金证券工作。2015年6月加入博时基金管理有限公司。现任高级研究员兼基金经理助理。  注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年,国内宏观经济在相对高位徘徊,6月官方制造业PMI为51.7。PPI同比持续下行、CPI低位运行,小幅上行5月CPI为1.5%。汇率方面,人民币汇率在经历几个月的窄幅震荡后大幅调升,资金外流压力减轻。但国内资金面偏紧,国债收益率仍处于上行趋势。A股风格方面,呈现冰火两重天,大盘表现抢眼,上证50和沪深300分别上涨11.50%、10.78%,而中小盘表现较差,中证500下跌2.00%,创业板指下跌7.34%,中证1000下跌12.07%。板块方面,受投资者抱团取暖情绪影响下,家电、食品饮料、电子元器件、银行行业板块表现抢眼,其中,半年涨幅分别为29.66%、19.07%、9.08%、8.91%,而农林牧渔、纺织服装、计算机、传媒、国防军工行业板块领跌,跌幅分别为15.41%、13.55%、13.23%、11.98%、10.86%。 本基金为交易型开放式指数证券投资基金,为被动跟踪指数的基金。其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差,取得标的指数所代表的市场平均回报。在本报告期内我们严格按照基金合同要求,力求组合成份股紧密跟踪指数,利用量化的手段分析跟踪误差产生的原因,并在最小化交易成本的同时适时调仓,尽可能地减少跟踪误差。同时,在本报告期,我们严格按照基金合同要求,在年中指数权重及成份股变动时,尽量降低成本、减少市场冲击,逐步调整组合与目标指数的结构一致。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日,本基金份额净值为1.1482元,累计份额净值为0.7424元,报告期内净值增长率为6.62%,同期业绩基准涨幅为5.21%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年下半年,从宏观经济角度来看,在补库存的推动下国内实体经济形式有所改善。流动性方面,在中国稳健的货币政策影响下,总体货币仍将呈现较为宽松态势。汇率从短期看,避险情绪趋于平复,预计人民币未来出现大幅贬值的概率较小;但从全球角度来看,发达市场受“退欧”事件的影响,中短期需要避险消化,未来一段时间新兴市场可能会有一定的好转。在政策方面,仍将贯彻“供给侧改革”,改革虽对实体经济造成一定的冲击,但预计不会对经济增速造成过大影响。继续关注有业绩支撑的食品饮料以及经济转型和供给测改革的相关受益股票板块具备投资价值,同时关注行业低配的医药板块、商品周期相关的波段机会、以及弹性较强的券商板块。 在投资策略上,博时中证800证券保险指数分级基金作为一只被动的指数基金,在建仓期之后,我们会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪中证800证保指数,而在建仓期内,根据市场情形可进行灵活的仓位选择,尽量为投资人降低损失。同时我们仍然看好中国长期的经济增长,希望通过博时中证800证券保险指数分级基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 无。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在博时中证800证券保险指数分级证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:博时中证800证券保险指数分级证券投资基金 报告截止日:2017年6月30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日  资 产:  - -  银行存款 6.4.3.1 13,771,244.11 14,617,327.41  结算备付金  - -  存出保证金  36,299.06 25,487.12  交易性金融资产 6.4.3.2 232,091,396.75 249,989,014.36  其中:股票投资  232,091,396.75 249,989,014.36  基金投资  - -  债券投资  - -  资产支持证券投资  - -  贵金属投资  - -  衍生金融资产 6.4.3.3 - -  买入返售金融资产 6.4.3.4 - -  应收证券清算款  189,326.87 -  应收利息 6.4.3.5 2,690.01 3,392.11  应收股利  - -  应收申购款  31,237.65 19,183.44  递延所得税资产  - -  其他资产 6.4.3.6 - -  资产总计  246,122,194.45 264,654,404.44  负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日  负 债:  - -  短期借款  - -  交易性金融负债  - -  衍生金融负债  - -  卖出回购金融资产款  - -  应付证券清算款  - -  应付赎回款  428,802.44 113,014.16  应付管理人报酬  200,185.56 225,063.63  应付托管费  44,040.82 49,513.98  应付销售服务费  - -  应付交易费用 6.4.3.7 56,855.53 228,061.61  应交税费  - -  应付利息  - -  应付利润  - -  递延所得税负债  - -  其他负债 6.4.3.8 253,934.54  200,352.14  负债合计  983,818.89  816,005.52  所有者权益:  - -  实收基金 6.4.3.9 330,202,202.10 378,919,876.27  未分配利润 6.4.3.10 -85,063,826.54 -115,081,477.35  所有者权益合计  245,138,375.56 263,838,398.92  负债和所有者权益总计  246,122,194.45 264,654,404.44  注:报告截止日2017年6月30日,基金份额净值1.1482元,基金份额总额213,499,263.21份。其中证保分级A净值为1.0289元,份额为22,808,134.00份;证保分级B净值为1.2675元,份额为22,808,134.00份;证保分级母基金净值为1.1482元,份额为167,882,995.21份。 6.2 利润表 会计主体:博时中证800证券保险指数分级证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日  一、收入  17,640,382.64 -61,038,458.31  1.利息收入  49,674.41 59,719.56  其中:存款利息收入 6.4.3.11 49,674.41 59,719.56  债券利息收入  - -  资产支持证券利息收入  - -  买入返售金融资产收入  - -  其他利息收入  - -  2.投资收益(损失以“-”填列)  8,519,866.35 -583,675.52  其中:股票投资收益 6.4.3.12 7,536,418.43 -2,600,200.79  基金投资收益  - -  债券投资收益 6.4.3.13 - -  资产支持证券投资收益  - -  贵金属投资收益  - -  衍生工具收益 6.4.3.14 - -  股利收益 6.4.3.15 983,447.92 2,016,525.27  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.3.16 9,028,334.22 -60,631,973.94  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)  - -  5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.3.17 42,507.66 117,471.59  减:二、费用  1,975,126.74 2,212,562.14  1.管理人报酬  1,246,395.48 1,404,038.92  2.托管费  274,207.02 308,888.62  3.销售服务费  - -  4.交易费用 6.4.3.18 139,905.00 170,408.36  5.利息支出  - -  其中:卖出回购金融资产支出  - -  6.其他费用 6.4.3.19 314,619.24 329,226.24  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)  15,665,255.90 -63,251,020.45  减:所得税费用  - -  四、净利润(净亏损以“-”号填列)  15,665,255.90 -63,251,020.45  6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:博时中证800证券保险指数分级证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益(基金净值) 378,919,876.27 -115,081,477.35 263,838,398.92  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 15,665,255.90 15,665,255.90  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -48,717,674.17 14,352,394.91 -34,365,279.26  其中:1.基金申购款 19,399,310.42 -5,670,331.00 13,728,979.42  2.基金赎回款 -68,116,984.59 20,022,725.91 -48,094,258.68  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -  五、期末所有者权益(基金净值) 330,202,202.10 -85,063,826.54 245,138,375.56  项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益(基金净值) 502,722,521.83 -100,952,953.22 401,769,568.61  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -63,251,020.45 -63,251,020.45  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -105,453,420.75 36,641,739.24 -68,811,681.51  其中:1.基金申购款 38,922,841.01 -12,855,324.53 26,067,516.48  2.基金赎回款 -144,376,261.76 49,497,063.77 -94,879,197.99  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -  五、期末所有者权益(基金净值) 397,269,101.08 -127,562,234.43 269,706,866.65  报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: —————————      —————————            ———————— 基金管理人负责人:江向阳  主管会计工作的负责人:王德英  会计机构负责人:成江 6.4 报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.3重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日  活期存款 13,771,244.11  定期存款 -  其他存款 -  合计 13,771,244.11  6.4.3.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日   成本 公允价值 公允价值变动  股票 221,687,734.40 232,091,396.75 10,403,662.35  贵金属投资-金交所黄金合约 - - -  债券 交易所市场 - - -   银行间市场 - - -   合计 - - -  资产支持证券 - - -  基金 - - -  其他 - - -  合计 221,687,734.40 232,091,396.75 10,403,662.35  6.4.3.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.3.4 买入返售金融资产 无余额。 6.4.3.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日  应收活期存款利息 2,673.71  应收定期存款利息 -  应收其他存款利息 -  应收结算备付金利息 -  应收债券利息 -  应收买入返售证券利息 -  应收申购款利息 -  应收黄金合约拆借孳息 -  其他 16.30  合计 2,690.01  6.4.3.6 其他资产 无余额。 6.4.3.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日  交易所市场应付交易费用 56,855.53  银行间市场应付交易费用 -  合计 56,855.53  6.4.3.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日  应付券商交易单元保证金 -  应付赎回费 620.86  其他应付款 50,000.00  预提费用 203,313.68  合计 253,934.54  6.4.3.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日   基金份额(份) 账面金额  上年度末 244,998,861.15 378,919,876.27  本期申购   12,543,077.79     19,399,310.42  本期赎回(以“-”号填列)   -44,042,675.73   -68,116,984.59  本期末 213,499,263.21 330,202,202.10   截至2017年6月30日止,本基金于深交所上市的基金份额为45,616,268.00份(其中博时证保 A 份额22,808,134.00份,博时证保 B 份额22,808,134.00份),托管在场内未上市交易的基金份额为14,623,100.00份,托管在场外未上市交易的基金份额为153,259,895.21份,均为博时证保份额。场内的博时证保份额登记在证券登记结算系统,场外的博时证保份额登记在注册登记系统,可按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 6.4.3.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计  上年度末 -151,093,117.30 36,011,639.95 -115,081,477.35  本期利润 6,636,921.68 9,028,334.22 15,665,255.90  本期基金份额交易产生的变动数 18,981,774.55 -4,629,379.64 14,352,394.91  其中:基金申购款 -7,573,449.02 1,903,118.02 -5,670,331.00  基金赎回款 26,555,223.57 -6,532,497.66 20,022,725.91  本期已分配利润 - - -  本期末 -125,474,421.07 40,410,594.53 -85,063,826.54  6.4.3.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日  活期存款利息收入 48,886.57  定期存款利息收入 -  其他存款利息收入 -  结算备付金利息收入 547.73  其他 240.11  合计 49,674.41  6.4.3.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日  卖出股票成交总额 64,741,452.00  减:卖出股票成本总额 57,205,033.57  买卖股票差价收入 7,536,418.43  6.4.3.13债券投资收益     无发生额。 6.4.3.14 衍生工具收益 无发生额。 6.4.3.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日  股票投资产生的股利收益 983,447.92  基金投资产生的股利收益 -  合计 983,447.92  6.4.3.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日  1.交易性金融资产 9,028,334.22  ——股票投资 9,028,334.22  ——债券投资 -  ——资产支持证券投资 -  ——基金投资 -  ——贵金属投资 -  ——其他 -  2.衍生工具 -  ——权证投资 -  3.其他 -  合计 9,028,334.22  6.4.3.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日  基金赎回费收入 42,507.66  合计 42,507.66  注:1. 本基金的场外赎回费率不高于0.5%,随基金份额持有期限的增加而递减;场内赎回费率为固定赎回费率0.5%,不按份额持有时间分段设置赎回费率。 2. 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。 6.4.3.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日  交易所市场交易费用 139,905.00  银行间市场交易费用 0.00  合计 139,905.00  6.4.3.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日  审计费用 24,795.19  信息披露费 148,765.71  银行汇划费 3,805.56  上市费 29,752.78  银行间帐户维护费 7,500.00  指数使用费 100,000.00  合计 314,619.24  6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 无。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系  博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构  中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构  招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日   成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例  招商证券 61,944,682.45 67.59% - -  6.4.6.1.2权证交易 无。 6.4.6.1.3债券交易 无。 6.4.6.1.4应支付关联方的佣金                                                   金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日   当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例  招商证券 45,305.98 67.59% 45,305.98 79.69%  关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日   当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例  招商证券 - - - -  注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日  当期发生的基金应支付的管理费 1,246,395.48 1,404,038.92  其中:支付销售机构的客户维护费               314,687.38 329,553.12  注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。 6.4.6.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日  当期发生的基金应支付的托管费 274,207.02 308,888.62  注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日   期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入  中国银行股份有限公司 13,771,244.11 48,886.57 15,046,199.26 57,420.59  注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.7 利润分配情况 无。 6.4.8 期末(2017年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注  603305 旭升股份 2017-06-30 2017-7-10 未上市 11.26 11.26 1,351.00 15,212.26 15,212.26 -  603331 百达精工 2017-06-27 2017-7-5 未上市 9.63 9.63 999.00 9,620.37 9,620.37 -  603617 君禾股份 2017-06-23 2017-7-3 未上市 8.93 8.93 832.00 7,429.76 7,429.76 -  603933 睿能科技 2017-06-28 2017-7-6 未上市 20.20 20.20 857.00 17,311.40 17,311.40 -  6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注  600643 爱建集团 2017-04-17 重大资产重组 14.98 2017-8-2 16.48 216,100 3,841,682.47  3,237,178.00     本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金以中证800证券保险指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资,属于证券投资基金当中较高预期风险、较高预期收益的品种。一般情形下,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。就三级基金份额而言,博时证保份额为常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征;博时证保A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;博时证保B份额具有高风险、高预期收益的特征。本基金投资的金融工具主要包括股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制风险的前提下,为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的长期稳定回报。 本基金的基金管理人建立了董事会领导,以风险管理委员会为核心的,由总经理、督察长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,董事会负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任;在董事会下设立风险管理委员会,负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别,以及负责解决重大的突发的风险;督察长独立行使督察权利,直接对董事会负责,向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议;监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标;风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于2017年6月30日,本基金未持有信用类债券(2016年12月31日:同)。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金股票资产占基金资产的比例为90%~95%,其中,中证800证券保险指数成分股和备选成分股占基金非现金资产的比例不低于80%;债券、现金等资产占基金资产的5%~10%。本基金所持证券均在证券交易所上市,因此除附注6.4.8中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2017年6月30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 6.4.9.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2017年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计  资产       银行存款 13,771,244.11  - - - 13,771,244.11   结算备付金  - - -   存出保证金 36,299.06  - - - 36,299.06   交易性金融资产 - - - 232,091,396.75  232,091,396.75   买入返售金融资产 - - - - -  应收证券清算款 - - - 189,326.87  189,326.87   应收股利 - - - - -  应收利息 - - - 2,690.01  2,690.01   应收申购款 - - - 31,237.65  31,237.65   其他资产 - - - - -  资产总计 13,807,543.17    232,314,651.28  246,122,194.45   负债       卖出回购金融资产款 - - - - -  应付证券清算款 - - - - -  应付赎回款 - - - 428,802.44  428,802.44   应付管理人报酬 - - - 200,185.56  200,185.56   应付托管费 - - - 44,040.82  44,040.82   应付销售服务费 - - - - -  应付交易费用    56,855.53  56,855.53   应交税费 - - - - -  应付利息 - - - - -  应付利润 - - - - -  其他负债 - - - 253,934.54  253,934.54   负债总计 - - - 983,818.89  983,818.89   利率敏感度缺口 13,807,543.17    231,330,832.39  245,138,375.56   上年度末 2016年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计  资产       银行存款 14,617,327.41 - - - 14,617,327.41  存出保证金 25,487.12 - - - 25,487.12  交易性金融资产 - - - 249,989,014.36 249,989,014.36  应收利息 - - - 3,392.11 3,392.11  应收申购款 - - - 19,183.44 19,183.44  资产总计 14,642,814.53 - - 250,011,589.91 264,654,404.44  负债       应付赎回款 - - - 113,014.16 113,014.16  应付管理人报酬 - - - 225,063.63 225,063.63  应付托管费 - - - 49,513.98 49,513.98  应付交易费用 - - - 228,061.61 228,061.61  其他负债 - - - 200,352.14 200,352.14  负债总计 - - - 816,005.52 816,005.52  利率敏感度缺口 14,642,814.53 - - 249,195,584.39 263,838,398.92  注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2017年6月30日,本基金未持有的交易性债券投资 (2016年12月31日:同),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日:同)。 6.4.9.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产占基金资产的比例为90%~95%,其中,中证800证券保险指数成分股和备选成分股占基金非现金资产的比例不低于80%;债券、现金等资产占基金资产的5%~10%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日   公允价值 占基金资产净值比例(%) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  交易性金融资产-股票投资 232,091,396.75 94.68 249,989,014.36 94.75  交易性金融资产-基金投资 - - - -  交易性金融资产-贵金属投资 - - - -  衍生金融资产-权证投资 - - - -  其他 - - - -  合计 232,091,396.75 94.68 249,989,014.36 94.75  6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变  分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元)    本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日   1.业绩比较基准上升5% 增加约1,164 增加约1,268   2.业绩比较基准下降5% 减少约1,164 减少约1,268  6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)  公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2017年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为228,804,644.96元,属于第二层次的余额为3,286,751.79元,无属于第三层次的余额(2016年12月31日:第一层次238,767,540.87元,第二层次11,221,473.49元,无第三层次)。  (ii) 公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 232,091,396.75 94.30   其中:股票 232,091,396.75 94.30  2 固定收益投资 - -   其中:债券 - -   资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 13,771,244.11 5.60  7 其他各项资产 259,553.59 0.11  8 合计 246,122,194.45 100.00  7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1指数投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 - -  C 制造业 258,969.59 0.11  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -  J 金融业 231,832,427.16 94.57  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 232,091,396.75 94.68  7.2.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 601318 中国平安 749,400 37,177,734.00 15.17  2 600030 中信证券 1,153,220 19,627,804.40 8.01  3 600837 海通证券 1,200,523 17,827,766.55 7.27  4 601601 中国太保 475,300 16,098,411.00 6.57  5 601211 国泰君安 666,976 13,679,677.76 5.58  6 601688 华泰证券 485,428 8,689,161.20 3.54  7 000776 广发证券 441,100 7,608,975.00 3.10  8 601628 中国人寿 251,900 6,796,262.00 2.77  9 601336 新华保险 126,200 6,486,680.00 2.65  10 600958 东方证券 463,459 6,446,714.69 2.63  11 601901 方正证券 604,600 6,003,678.00 2.45  12 600999 招商证券 339,600 5,847,912.00 2.39  13 601377 兴业证券 701,090 5,209,098.70 2.12  14 000166 申万宏源 895,862 5,016,827.20 2.05  15 002736 国信证券 366,300 4,853,475.00 1.98  16 000783 长江证券 494,800 4,685,756.00 1.91  17 601788 光大证券 290,800 4,341,644.00 1.77  18 601099 太平洋 1,016,205 4,085,144.10 1.67  19 601555 东吴证券 356,700 4,005,741.00 1.63  20 600705 中航资本 670,472 3,788,166.80 1.55  21 002673 西部证券 261,194 3,714,178.68 1.52  22 600109 国金证券 315,944 3,702,863.68 1.51  23 600816 安信信托 259,940 3,532,584.60 1.44  24 600643 爱建集团 216,100 3,237,178.00 1.32  25 000728 国元证券 263,300 3,217,526.00 1.31  26 601198 东兴证券 164,300 2,832,532.00 1.16  27 600061 国投安信 164,100 2,551,755.00 1.04  28 000750 国海证券 440,200 2,421,100.00 0.99  29 002500 山西证券 251,300 2,407,454.00 0.98  30 600369 西南证券 420,300 2,357,883.00 0.96  31 600291 西水股份 95,700 2,105,400.00 0.86  32 000686 东北证券 208,920 2,099,646.00 0.86  33 600909 华安证券 163,100 1,645,679.00 0.67  34 000627 天茂集团 189,800 1,533,584.00 0.63  35 601375 中原证券 120,100 1,208,206.00 0.49  36 000563 陕国投A 223,680 1,156,425.60 0.47  37 601881 中国银河 96,300 1,142,118.00 0.47  38 000712 锦龙股份 67,200 1,100,064.00 0.45  39 002670 国盛金控 66,600 1,058,940.00 0.43  40 002797 第一创业 57,620 530,680.20 0.22  41 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02  42 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02  43 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01  44 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01  45 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01  46 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01  47 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01  48 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01  49 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01  50 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00  51 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00  7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 000776 广发证券 1,748,449.00 0.66  2 600909 华安证券 1,612,853.68 0.61  3 600837 海通证券 1,574,049.14 0.60  4 600030 中信证券 1,417,534.00 0.54  5 601881 中国银河 1,416,968.18 0.54  6 000166 申万宏源 1,361,484.00 0.52  7 002500 山西证券 1,276,401.79 0.48  8 000750 国海证券 1,246,326.00 0.47  9 000728 国元证券 1,244,526.03 0.47  10 002673 西部证券 1,227,693.94 0.47  11 601375 中原证券 1,227,539.00 0.47  12 002736 国信证券 1,001,037.00 0.38  13 002670 国盛金控 989,728.64 0.38  14 601211 国泰君安 920,516.00 0.35  15 600291 西水股份 894,427.00 0.34  16 601555 东吴证券 821,623.00 0.31  17 002797 第一创业 754,569.00 0.29  18 000712 锦龙股份 753,452.00 0.29  19 000686 东北证券 749,123.00 0.28  20 000783 长江证券 748,579.00 0.28  注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 601318 中国平安 14,995,719.30 5.68  2 600030 中信证券 3,849,246.28 1.46  3 600837 海通证券 3,823,892.00 1.45  4 000776 广发证券 2,626,809.00 1.00  5 601211 国泰君安 2,527,080.00 0.96  6 000166 申万宏源 1,715,825.00 0.65  7 000728 国元证券 1,537,379.00 0.58  8 002736 国信证券 1,521,583.79 0.58  9 601601 中国太保 1,480,204.00 0.56  10 601688 华泰证券 1,337,246.76 0.51  11 000783 长江证券 1,301,649.00 0.49  12 600958 东方证券 1,255,612.00 0.48  13 600999 招商证券 1,227,944.81 0.47  14 000750 国海证券 1,191,957.45 0.45  15 002673 西部证券 1,177,794.83 0.45  16 601099 太平洋 1,045,734.50 0.40  17 601377 兴业证券 971,941.00 0.37  18 600109 国金证券 948,366.00 0.36  19 600705 中航资本 944,921.00 0.36  20 000686 东北证券 869,307.32 0.33  注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 30,279,081.74  卖出股票的收入(成交)总额 64,741,452.00  注:本项 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体除海通证券(600837)、华泰证券(601688)、广发证券(000776)、中信证券(600030)外,没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 海通证券股份有限公司2017年5月25日发布公告称,因未按照规定与客户签订业务合同等违法违规行为,公司被中国证监会采取行政监管措施。 华泰证券股份有限公司于2017年1月20日发布公告称,因向不特定对象公开宣传推介私募资产管理产品,中国证监会对华泰证券采取责令改正的行政监督管理措施。 广发证券股份有限公司2016年11月28日发布公告称,因未采取可靠措施采集、记录与客户身份识别有关的信息等违法违规行为,公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》。 中信证券股份有限公司2017年5月25日发布公告称,因未按照规定与客户签订业务合同,公司被中国证监会采取行政监管措施。 对该股票投资决策程序的说明: 根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,结合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。 7.12.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 36,299.06  2 应收证券清算款 189,326.87  3 应收股利 -  4 应收利息 2,690.01  5 应收申购款 31,237.65  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 259,553.59  7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构     机构投资者 个人投资者     持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  证保A级 244 93,475.96   4,795,862.00  21.03%   18,012,272.00  78.97%  证保B级 1,808  12,615.12    603,683.00  2.65%   22,204,451.00  97.35%  博时证保 5,583  30,070.39   334,252.88  0.20%  167,548,742.33  99.80%  合计 7,635  27,963.23  5,733,797.88  2.69%  207,765,465.33  97.31%  8.2期末上市基金前十名持有人 证保A级: 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例  1 李怡名 15,522,713.00 68.06%  2 广发基金-工商银行-中国平安人寿保险-债券委托投资1号 2,857,063.00 12.53%  3 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅六号证券投资私募基金 936,600.00 4.11%  4 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅四号证券投资基金(私募) 480,100.00 2.10%  5 工银瑞信基金-农业银行-中油财务有限责任公司 300,000.00 1.32%  6 范曦文 191,925.00 0.84%  7 朱树瑾 157,509.00 0.69%  8 余振强 121,556.00 0.53%  9 秦天昌 121,548.00 0.53%  10 广州国资产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) 112,000.00 0.49%  证保B级: 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例  1 赵晖 2,052,638.00 9.00%  2 陈荣利 1,007,948.00 4.42%  3 吴建 962,698.00 4.22%  4 沈吉宏 700,000.00 3.07%  5 高琴 590,057.00 2.59%  6 王全康 340,300.00 1.49%  7 李祥伟 335,834.00 1.47%  8 孙秀芝 321,500.00 1.41%  9 李鹏 304,555.00 1.34%  10 张守辉 287,322.00 1.26%  8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例  基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 博时证保 8,308.28 0.00%   证保A级 - -   证保B级 - -   合计 8,308.28 0.00%  8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 博时证保 -   证保A级 -   证保B级 -   合计 -  本基金基金经理持有本开放式基金 博时证保 -   证保A级 -   证保B级 -   合计 -  注: 1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金; 2、本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 博时证券保险指数分级A 博时证券保险指数分级B 博时证券保险指数分级  基金合同生效日(2015年5月19日)基金份额总额 179,403,051.00 179,403,052.00 474,152,757.94  本报告期期初基金份额总额 27,321,720.00 27,321,720.00 190,355,421.15  本报告期基金总申购份额 - - 12,543,077.79  减:本报告期基金总赎回份额 - - 44,042,675.73  本报告期基金拆分变动份额 -4,513,586.00 -4,513,586.00 9,027,172.00  本报告期期末基金份额总额 22,808,134.00 22,808,134.00 167,882,995.21  §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。     10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内,基金管理人未发生重大人事变动。 2、本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注    成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例   招商证券 2 61,944,682.45 67.59% 45,305.98 67.59% -  东北证券 1 15,873,521.60 17.32% 11,608.80 17.32% -  方正证券 1 13,833,442.53 15.09% 10,117.96 15.09% -  海通证券 2 - - - - -  第一创业 1 - - - - -  10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易   成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例  海通证券 - - - - - -  第一创业 - - - - - -  招商证券 - - - - - -  东北证券 - - - - - -  方正证券 - - - - - -  10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期  1 关于博时旗下部分开放式基金增加中证金牛(北京)投资咨询有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2017-06-15  2 关于博时旗下部分开放式基金增加北京肯特瑞财富投资管理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2017-05-15  3 关于博时旗下部分开放式基金增加宜信普泽投资顾问(北京)有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2017-05-12  4 关于博时旗下部分开放式基金增加南京苏宁基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2017-05-10  5 关于博时中证800证券保险指数分级证券投资基金实施《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》的风险提示公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2017-04-29  6 关于博时中证800证券保险指数分级证券投资基金实施《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》的风险提示公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2017-04-28  7 关于博时中证800证券保险指数分级证券投资基金实施《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》的风险提示公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2017-04-27  8 关于博时中证800证券保险指数分级证券投资基金实施《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》的风险提示公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2017-04-26  9 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行申购及定投业务费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2017-04-22  10 博时中证800证券保险指数分级证券投资基金2017年第1季度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2017-04-22  11 博时中证800证券保险指数分级证券投资基金2016年年度报告(摘要) 中国证券报、上海证券报、证券时报 2017-03-27  12 博时中证800证券保险指数分级证券投资基金2016年年度报告(正文) 中国证券报、上海证券报、证券时报 2017-03-27  13 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行申购及定投业务费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2017-02-23  14 博时中证800证券保险指数分级证券投资基金2016年第4季度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2017-01-21  15 博时中证800证券保险指数分级证券投资基金更新招募说明书2017年第1号(正文) 中国证券报、上海证券报、证券时报 2017-01-03  16 博时中证800证券保险指数分级证券投资基金更新招募说明书2017年第1号-摘要 中国证券报、上海证券报、证券时报 2017-01-03  §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 11.2 产品特有风险 无。 11.3 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1中国证券监督管理委员会批准博时中证800证券保险指数分级证券投资基金设立的文件 12.1.2《博时中证800证券保险指数分级证券投资基金基金合同》 12.1.3《博时中证800证券保险指数分级证券投资基金托管协议》 12.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 12.1.5博时中证800证券保险指数分级证券投资基金各年度审计报告正本 12.1.6报告期内博时中证800证券保险指数分级证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件; 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司。 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 二〇一七年八月二十四日

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