广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2017年半年度报告摘要

基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一七年八月二十五日 
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 2 页共 56 页 
1  重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意,并由董事长签发。  
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 22 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。  
本报告中财务资料未经审计。  
本报告期自 2017年 1月 1日起至 6月 30日止。 
  
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 3 页共 56 页 
1.2 目录 
1  重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2 
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3 
2  基金简介 ................................................................................................................................................... 5 
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5 
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5 
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 6 
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6 
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 7 
3  主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 7 
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 7 
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7 
4  管理人报告 ............................................................................................................................................. 10 
4.1 基金管理人及基金经理情况 ....................................................................................................... 10 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 14 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 14 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 15 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 15 
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 15 
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 16 
5  托管人报告 ............................................................................................................................................. 16 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 16 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 16 
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 16 
6  半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................................... 17 
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 17 
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 18 
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................... 19 
6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 20 
7  投资组合报告 ......................................................................................................................................... 37 
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 37 
7.2 期末投资目标基金明细 ........................................................................................................... 38 
7.3 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 38 
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 39 
7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 48 
7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 49 
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 50 
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 50 
7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 50 
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................. 50 
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 50 
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................... 50 
7.13 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 50 
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 4 页共 56 页 
8  基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 51 
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 51 
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 52 
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 52 
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................... 52 
9  开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 53 
10  重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 53 
10.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 53 
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 53 
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 53 
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 53 
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................. 54 
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 54 
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 54 
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................. 55 
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................ 55 
12  备查文件目录 ....................................................................................................................................... 55 
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 55 
12.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 56 
12.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 56 
 
 
 
 
 
 
 
  
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 5 页共 56 页 
2  基金简介 
2.1 基金基本情况 
基金名称 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金 
基金简称 广发原材料联接 
基金主代码 001459 
交易代码 001459 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2015年 8月 18日 
基金管理人 广发基金管理有限公司 
基金托管人 中国银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额 106,458,270.53 份 
基金合同存续期 不定期 
下属两级基金的基金简称 广发原材料联接 A 广发原材料联接 C 
下属两级基金的交易代码 001459 002975 
报告期末下属分级基金的份额总额 27,703,350.00份 78,754,920.53份 
2.1.1 目标基金基本情况 
基金名称 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 
基金主代码 159944 
基金运作方式 交易型开放式 
基金合同生效日 2015年 6月 25日 
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 
上市日期 2016年 7月 6日 
基金管理人名称 广发基金管理有限公司 
基金托管人名称 中国银行股份有限公司 
2.2 基金产品说明 
投资目标 
本基金主要通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和
跟踪误差最小化。  
投资策略 
本基金为 ETF联接基金,主要通过投资于目标 ETF实现对标的指数的紧密
跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度的绝对值控制在 0.35%以内,年化跟踪误差控制在 4%以内。 
业绩比较基准 95%×中证全指原材料指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。 
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 6 页共 56 页 
风险收益特征 
本基金为 ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币
市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表
的股票市场相似的风险收益特征。 
2.2.1 目标基金产品说明 
投资目标  紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 
投资策略 
本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构
建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调
整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净
值的 95%。 
业绩比较基准 
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证全指原材料指
数。 
风险收益特征 
本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市
场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 
2.3 基金管理人和基金托管人 
项目 基金管理人 基金托管人 
名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 
信 息 披 露
负责人 
姓名 段西军 王永民 
联系电话 020-83936666 010-66594896 
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com 
客户服务电话 95105828,020-83936999 95566 
传真 020-89899158 (010)66594942 
注册地址 
广东省珠海市横琴新区宝中路
3号4004-56室 
北京市西城区复兴门内大街1
号 
办公地址 
广州市海珠区琶洲大道东1号
保利国际广场南塔31-33楼 
北京市西城区复兴门内大街1
号 
邮政编码 510308 100818 
法定代表人 孙树明 田国立 
2.4 信息披露方式 
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 
登载基金半年度报告正文的管理
人互联网网址 
http://www.gffunds.com.cn 
基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 7 页共 56 页 
2.5 其他相关资料 
项目 名称 办公地址 
注册登记机构 广发基金管理有限公司 
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广
场南塔 31-33楼 
3  主要财务指标和基金净值表现 
3.1 主要会计数据和财务指标 
金额单位:人民币元 
3.1.1 期间数据和指标 
报告期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日) 
广发原材料联接 A 广发原材料联接 C 
本期已实现收益 536,190.28 -720,550.73 
本期利润 -363,235.00 -2,888,563.78 
加权平均基金份额本期利润 -0.0109 -0.0785 
本期加权平均净值利润率 -1.02% -7.52% 
本期基金份额净值增长率 -0.18% -0.39% 
3.1.2 期末数据和指标 
报告期末(2017 年 6 月 30 日) 
广发原材料联接 A 广发原材料联接 C 
期末可供分配利润 -162,705.51 4,035,252.69 
期末可供分配基金份额利润 -0.0059 0.0512 
期末基金资产净值 29,173,096.45 82,790,173.22 
期末基金份额净值 1.0531 1.0512 
3.1.3 累计期末指标 
报告期末(2017 年 6 月 30 日) 
广发原材料联接 A 广发原材料联接 C 
基金份额累计净值增长率 5.31% 2.62% 
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。 
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 
(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为
期末余额,不是当期发生数)。 
3.2 基金净值表现 
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
广发原材料联接 A 
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 8 页共 56 页 
阶段 
份额净值增
长率① 
份额净值增
长率标准差
② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①-③ ②-④ 
过去一个月 6.41% 0.94% 5.94% 0.95% 0.47% -0.01% 
过去三个月 -3.74% 1.04% -4.42% 1.05% 0.68% -0.01% 
过去六个月 -0.18% 0.91% -1.50% 0.93% 1.32% -0.02% 
过去一年 6.27% 0.90% 3.50% 0.93% 2.77% -0.03% 
自基金合同生
效起至今 
5.31% 1.73% -20.27% 1.86% 25.58% -0.13% 
广发原材料联接 C 
阶段 
份额净值增
长率① 
份额净值增
长率标准差
② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①-③ ②-④ 
过去一个月 6.36% 0.94% 5.94% 0.95% 0.42% -0.01% 
过去三个月 -3.85% 1.04% -4.42% 1.05% 0.57% -0.01% 
过去六个月 -0.39% 0.91% -1.50% 0.93% 1.11% -0.02% 
自基金合同生
效起至今 
2.62% 0.89% 0.02% 0.92% 2.60% -0.03% 
(1)业绩比较基准:95%×中证全指原材料指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。 
(2)业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。 
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较  
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 
(2015年 8月 18日至 2017年 6月 30日) 
广发原材料联接 A 
 
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 9 页共 56 页 
 
广发原材料联接 C 
 
 
 
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 10 页共 56 页 
4  管理人报告 
4.1 基金管理人及基金经理情况 
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准,于 2003 年 8 月 5 日成立,注册资
本 1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市
前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。
公司拥有公募基金、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管
理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投
资者境外证券投资管理(QDII)等业务资格。 
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 26 个部门:综合管理部、财务部、
人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、资产配置部、
数据策略投资部、国际业务部、产品营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、北京分公司、广州
分公司、上海分公司、互联网金融部、北京办事处。此外,还出资设立了瑞元资本管理有限公司、
广发国际资产管理有限公司(香港子公司)、广发国际资产管理(英国)有限公司(英国子公司),
参股了证通股份有限公司。 
截至 2017年 6月 30日,本基金管理人管理一百四十四只开放式基金---广发聚富开放式证券投
资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)、广发货币
市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合
型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深 300
指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)、广发
内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型
证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投
资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投
资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证
券投资基金、广发深证 100 指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理
财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克 100 指数证券投资基金,广发双债添利债券型证券投
资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财 30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 11 页共 56 页 
起式证券投资基金、广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券
投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财 7 天债券
型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、
广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红
发起式货币市场基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场
基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金、广发钱
袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞争优势灵活
配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式
指数证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广发活期宝货币基金、广发逆向
策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金、广发中证全
指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基
金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发对冲套利定期开
放混合型发起式证券投资基金、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金、广发中证全指金融
地产交易型开放式指数证券投资基金、广发中证环保产业指数型证券投资基金、广发聚安混合型证
券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发聚宝混合型证券投资基金、
广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式证券投资基金发起式
联接基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发安心回报
混合型证券投资基金、广发安泰回报混合型证券投资基金、广发聚泰混合型证券投资基金、广发纳
斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金、
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证
券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指金
融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证医疗指数分级证券投资基金、广
发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发沪深
300 交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金、广
发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、广
发多策略灵活配置混合型证券投资基金、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金和广发安宏回
报灵活配置混合型证券投资基金、广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金、广发稳安保本
混合型证券投资基金、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资
基金、广发安享灵活配置混合型证券投资基金、广发稳鑫保本混合型证券投资基金、广发沪港深新
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 12 页共 56 页 
机遇股票型证券投资基金、广发集裕债券型证券投资基金、广发稳裕保本混合型证券投资基金、广
发安泽回报混合型证券投资基金、广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、广发优企精选灵活
配置混合型证券投资基金、广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金、广发创新升级灵活配置混
合型证券投资基金、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金、广发服务业精选灵活配置混合
型证券投资基金、广发中债 7-10年期国开行债券指数证券投资基金、广发中证军工交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金、广发集丰债券型证券投资基金、广发沪港深新起点股票型证券投
资基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金、广发安
悦回报灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫惠灵活配置
混合型证券投资基金、广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金、广发集瑞债券型证券投资基金、广
发鑫盛 18个月定期开放混合型证券投资基金、广发添利交易型货币市场基金、广发景丰纯债债券型
证券投资基金、广发景华纯债债券型证券投资基金、广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金、
广发新常态灵活配置混合型证券投资基金、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金、广发睿吉定增
主题灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金、广发多因子灵活配置
混合型证券投资基金、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金、广发集富纯债债券型证券投资
基金、广发集安债券型证券投资基金、广发集源债券型证券投资基金、广发中证环保产业交易型开
放式指数证券投资基金、广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金、广发景源纯债债券型证券投
资基金、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)、广发景祥纯债债券型证券
投资基金、广发鑫瑞混合型证券投资基金、广发汇安 18个月定期开放债券型证券投资基金、广发多
元新兴股票型证券投资基金、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金、广发创业板交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金、广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指
工业交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金、广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金、广发汇祥一年定期开放债券型证
券投资基金,管理资产规模为 2518亿元。同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社
保基金投资组合和养老基金投资组合。 
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 
姓名 职务 
任本基金的基金经理 
(助理)期限 
证券从业
年限 
说明 
任职日期 离任日期 
陆志明 
本基金的基金
经理;广发中
证全指可选消
费 ETF基金的
2015-08-1

- 18 年 
男,中国籍,经济学硕士,持有中
国证券投资基金业从业证书,1999
年 5月至 2001年 5 月在大鹏证券
有限公司任研究员,2001 年 5 月
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 13 页共 56 页 
基金经理;广
发中证全指医
药卫生 ETF基
金的基金经
理;广发中证
全指信息技术
ETF基金的基
金经理;广发
信息技术联接
基金的基金经
理;广发中证
全指金融地产
ETF基金的基
金经理;广发
可选消费联接
基金的基金经
理;广发医药
卫生联接基金
的基金经理;
广发中证全指
能源 ETF基金
的基金经理;
广发中证全指
原材料 ETF基
金的基金经
理;广发中证
全指主要消费
ETF基金的基
金经理;广发
金融地产联接
基金的基金经
理;广发能源
联接基金的基
金经理;广发
主要消费联接
基金的基金经
理;广发全指
工业 ETF 联
接基金的基金
经理;广发中
证全指工业
ETF基金的基
金经理;数量
投资部副总经
理 
至 2010年 8月在深圳证券信息有
限公司任部门总监,2010年 8月 9
日至 2016年 5月 29日任广发基金
管理有限公司数量投资部总经理,
2011年 6月 3日至 2016年 7月 27
日任广发中小板 300ETF 基金的基
金经理,2011年 6月 9日至 2016
年 7月 27日任广发中小板 300ETF
联接基金的基金经理,2012 年 5
月 7日至 2016年 7月 27日任广发
深证 100 指数分级基金的基金经
理,2014 年 6 月 3 日起任广发中
证全指可选消费 ETF 基金的基金
经理,2014年 10月 30日至 2016
年 7月 27日任广发百发 100指数
基金的基金经理,2014 年 12月 1
日起任广发中证全指医药卫生
ETF 基金的基金经理,2015 年 1
月 8 日起任广发中证全指信息技
术 ETF基金的基金经理,2015年 1
月 29 日起任广发中证全指信息技
术 ETF联接基金的基金经理,2015
年 3月 23日起任广发中证全指金
融地产 ETF基金的基金经理,2015
年 4月 15日起任广发可选消费联
接基金的基金经理,2015年 5月 6
日起任广发医药卫生联接基金的
基金经理,2015年 6月 25日起任
广发中证全指能源 ETF 和广发中
证全指原材料 ETF 基金的基金经
理,2015 年 7 月 1 日起任广发中
证全指主要消费 ETF 基金的基金
经理,2015 年 7 月 9 日起任广发
能源联接和广发金融地产联接基
金的基金经理,2015 年 7 月 23 日
至 2016年 7月 27日任广发医疗指
数分级基金的基金经理,2015年 8
月 18 日起任广发原材料联接和广
发主要消费联接基金的基金经理,
2016年 5月 30日起任广发基金管
理有限公司数量投资部副总经理,
2017年 6月 13日起任广发中证全
指工业 ETF 和广发全指工业 ETF
联接基金基金经理。 
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 14 页共 56 页 
注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发
中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》和其他有关法律法规的
规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份
额持有人谋求最大利益,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合
有关法规及基金合同的规定。 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 
4.3.1 公平交易制度的执行情况 
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为
监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 
在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点
投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内
可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时
间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过
投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对
投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。 
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生
任何不公平的交易事项。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合
除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反
向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。 
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内,本投资组
合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证
券当日成交量的 5%,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 15 页共 56 页 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 
(1)投资策略 
作为 ETF联接基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,主要持有广发中证全指原材料 ETF
及指数成份股等,间接复制指数,同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果
带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差。 
(2)运作分析 
报告期内,本基金跟踪误差来源主要是建仓、申购、赎回和成份股调整因素。 
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 
本报告期内,本基金 A类份额净值增长率为-0.18%,C 类份额净值增长率为-0.39%,同期业绩基
准收益率为-1.50%。 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 
2017年上半年,市场的结构严重分化,代表大盘的沪深 300指数创新高,而代表小盘的中证 1000
指数表现偏弱。根据统计局公告的数据,二季度 GDP增速为 6.9%,经济内生增长较强,宏观经济端
的超预期表现使得近期周期行业股票表现强势。另外,6 月工业增加值同比增速 7.6%;6 月单月固
定资产投资增速同比回升至 8.8%,其中制造业投资同比从上月的 5.9%上升到 6 月的 6.6%,基建从
上月的 13.1%大幅上升到 6月的 17.3%;社会消费品零售总额 6月同比上升 11%。众多经济数据预示
着未来经济逐步走入正轨。 
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 
公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括:公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、监察稽
核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。基金日常估值由基
金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重
大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值建议,确保估值的公允性。监察
稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 16 页共 56 页 
所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立,基金经理
不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况,可向估值委员会提出意见
和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利益为准则。 
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。 
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,本基金本报告期内未
进行利润分配,符合合同规定。 
5  托管人报告 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对广发中证全指原材料交易型开
放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基
金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的
行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。 
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融
工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 17 页共 56 页 
6  半年度财务会计报告(未经审计) 
6.1 资产负债表 
会计主体:广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 
报告截止日:2017年 6月 30 日 
单位:人民币元 
资  产 附注号 
本期末 
2017年 6 月 30日 
上年度末 
2016年 12月 31日 
资 产:  - - 
银行存款 6.4.7.1 9,937,799.31 2,480,957.26 
结算备付金  14,675.28 138,809.15 
存出保证金  57,876.29 14,758.70 
交易性金融资产 6.4.7.2 105,768,166.40 36,315,352.94 
其中:股票投资  3,077,132.06 412,875.38 
基金投资  102,691,034.34 35,902,477.56 
债券投资  - - 
资产支持证券投资  - - 
贵金属投资  - - 
衍生金融资产 6.4.7.3 - - 
买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 
应收证券清算款  81,760.58 - 
应收利息 6.4.7.5 1,879.03 629.59 
应收股利  - - 
应收申购款  122,205.56 10,117.18 
递延所得税资产  - - 
其他资产 6.4.7.6 135,784.49 48,186.91 
资产总计  116,120,146.94 39,008,811.73 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2017年 6 月 30日 
上年度末 
2016年 12月 31日 
负 债:  - - 
短期借款  - - 
交易性金融负债  - - 
衍生金融负债 6.4.7.3 - - 
卖出回购金融资产款  - - 
应付证券清算款  25.16 - 
应付赎回款  3,984,858.63 428,776.61 
应付管理人报酬  3,405.82 1,398.69 
应付托管费  681.18 279.74 
应付销售服务费  21,414.74 1,798.85 
应付交易费用 6.4.7.7 65,871.48 17,191.80 
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 18 页共 56 页 
应交税费  - - 
应付利息  - - 
应付利润  - - 
递延所得税负债  - - 
其他负债 6.4.7.8 80,620.26 35,279.60 
负债合计  4,156,877.27 484,725.29 
所有者权益:  - - 
实收基金 6.4.7.9 106,458,270.53 36,514,032.96 
未分配利润 
6.4.7.1
0 5,504,999.14 2,010,053.48 
所有者权益合计  111,963,269.67 38,524,086.44 
负债和所有者权益总计  116,120,146.94 39,008,811.73 
注:报告截止日 2017年 6月 30日,广发原材料联接 A基金份额净值人民币 1.0531元,基金份额总
额 27,703,350.00份;广发原材料联接 C基金份额净值人民币 1.0512元,基金份额总额
78,754,920.53份;总份额总额 106,458,270.53份。 
6.2 利润表 
会计主体:广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 
本报告期:2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 
单位:人民币元 
项  目 附注号 
本期 
2017年 1月 1日至
2017 年 6月 30日 
上年度可比期间 
2016年 1月 1日至
2016年 6 月 30日 
一、收入  -2,918,002.06 -2,442,075.96 
1.利息收入  27,421.74 7,321.12 
其中:存款利息收入 6.4.7.1
1 27,421.74 7,321.12 
债券利息收入  - - 
资产支持证券利息收入  - - 
买入返售金融资产收入  - - 
其他利息收入  - - 
2.投资收益(损失以“-”填列)  100,351.20 -68,277.97 
其中:股票投资收益 6.4.7.1
2 -55,843.79 -5,811.75 
基金投资收益 
6.4.7.1
3 146,577.09 -64,137.40 
债券投资收益 6.4.7.1
4 - - 
资产支持证券投资收益  - - 
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 19 页共 56 页 
贵金属投资收益  - - 
衍生工具收益 6.4.7.1
5 - - 
股利收益 6.4.7.1
6 9,617.90 1,671.18 
3.公允价值变动收益(损失以“-”
号填列) 
6.4.7.1
7 -3,067,438.33 -2,403,680.99 
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)  - - 
5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.1
8 21,663.33 22,561.88 
减:二、费用  333,796.72 59,610.65 
1.管理人报酬  19,974.06 4,783.83 
2.托管费  3,994.77 956.84 
3.销售服务费  74,158.24 - 
4.交易费用 6.4.7.1
9 151,710.36 24,588.93 
5.利息支出  - - 
其中:卖出回购金融资产支出  - - 
6.其他费用 6.4.7.2
0 83,959.29 29,281.05 
三、利润总额(亏损总额以“-”号
填列) 
 
-3,251,798.78 -2,501,686.61 
减:所得税费用  - - 
四、净利润(净亏损以“-”号填列)  -3,251,798.78 -2,501,686.61 
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 
会计主体:广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 
本报告期:2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2017年 1月 1 日至 2017年 6月 30日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益(基
金净值) 36,514,032.96 2,010,053.48 38,524,086.44 
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润) - -3,251,798.78 -3,251,798.78 
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净
值减少以“-”号填列) 69,944,237.57 6,746,744.44 76,690,982.01 
其中:1.基金申购款 209,609,826.75 16,768,095.82 226,377,922.57 
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 20 页共 56 页 
2.基金赎回款 -139,665,589.18 -10,021,351.38 -149,686,940.56 
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”
号填列) - - - 
五、期末所有者权益(基
金净值) 106,458,270.53 5,504,999.14 111,963,269.67 
项目 
上年度可比期间 
2016年 1月 1 日至 2016年 6月 30日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益(基
金净值) 17,586,360.96 2,460,952.39 20,047,313.35 
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润) - -2,501,686.61 -2,501,686.61 
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净
值减少以“-”号填列) 3,802,904.02 -152,645.71 3,650,258.31 
其中:1.基金申购款 50,947,485.10 -2,775,837.98 48,171,647.12 
2.基金赎回款 -47,144,581.08 2,623,192.27 -44,521,388.81 
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”
号填列) - - - 
五、期末所有者权益(基
金净值) 21,389,264.98 -193,379.93 21,195,885.05 
 
报表附注为财务报表的组成部分。 
本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 
基金管理人负责人:孙树明,主管会计工作负责人:窦刚,会计机构负责人:张晓章 
6.4 报表附注 
6.4.1 基金基本情况 
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 (“本基金”)经中国证券
监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可[2015]1067 号文核准,由广发基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发中证
全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 基金基金合同》(“基金合同”)发起,于
2015 年 8 月 18 日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司,基金托管人为中国银
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 21 页共 56 页 
行股份有限公司。 
本基金募集期为 2015 年 7月 22 日至 2015 年 8 月 11 日,本基金为契约型开放式基金,存续期
限不定,募集资金总额为人民币 21,808,911.40 元,有效认购户数为 1,056 户。其中,认购资金在
募集期间产生的利息共计人民币 1,995.20 元,折合基金份额 1,995.20 份,按照基金合同的有关约
定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资。 
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同
等 有关规定,本基金的投资范围以目标 ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对
象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经
中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币
市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关
规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将
其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准:95%×中证全指原材料指数收益率+5%×银行活期存款利率
(税后)。 
基金的投资组合比例为:本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%,每个交易
日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在
一年以内的政府债券。 
本基金的财务报表于 2017年 8月 22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 
6.4.2 会计报表的编制基础 
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 (以下简称“企业会计准则”)和中国证监会
发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国
证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求,真实、完整地反映了本基金 2017年 6月 30日的财务状况以及 2017年上半年度的经营成
果和基金净值变动情况。 
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 
6.4.5.1 会计政策变更的说明 
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 22 页共 56 页 
6.4.5.2 会计估计变更的说明 
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 
6.4.5.3 差错更正的说明 
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 
6.4.6 税项 
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国
家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年 9月 18日《上海、深圳证券交易所关于
做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他
相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 
1.证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券
免征营业税或增值税。 
2.对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、
红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 
3.对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务
机关申报缴纳,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1个月以内(含 1个月)
的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%
计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用
20%的税率计征个人所得税。 
4.对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个
人所得税,暂不缴纳企业所得税。 
5.对于基金从事 A 股买卖,出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不再
缴纳印花税。 
6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,
暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。  
6.4.7 重要财务报表项目的说明 
6.4.7.1 银行存款 
单位:人民币元 
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 23 页共 56 页 
项目 
本期末 
2017年 6月 30日 
活期存款 9,937,799.31 
定期存款 - 
其他存款 - 
合计 9,937,799.31 
6.4.7.2 交易性金融资产 
单位:人民币元 
项目 
本期末 
2017年 6月 30日 
成本 公允价值 公允价值变动 
股票 3,055,527.28 3,077,132.06 21,604.78 
贵金属投资-金交所黄
金合约 
- - - 
债券 
交易所市场 - - - 
银行间市场 - - - 
合计 - - - 
资产支持证券 - - - 
基金 104,560,669.96 102,691,034.34 -1,869,635.62 
其他 - - - 
合计 107,616,197.24 105,768,166.40 -1,848,030.84 
6.4.7.3 衍生金融资产/负债 
本基金本报告期末无衍生金融工具。 
6.4.7.4 买入返售金融资产 
本基金本报告期末无买入返售金融资产。 
6.4.7.5 应收利息 
单位:人民币元 
项目 
本期末 
2017年 6月 30日 
应收活期存款利息 1,730.42 
应收定期存款利息 - 
应收其他存款利息 23.49 
应收结算备付金利息 125.12 
应收债券利息 - 
应收买入返售证券利息 - 
应收申购款利息 - 
应收黄金合约拆借孳息 - 
其他 - 
合计 1,879.03 
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 24 页共 56 页 
6.4.7.6 其他资产 
单位:人民币元 
项目 
本期末 
2017年 6月 30日 
其他应收款 - 
待摊费用 - 
应收退补款 20,760.93 
可收退补款 115,023.56 
合计 135,784.49 
6.4.7.7 应付交易费用 
单位:人民币元 
项目 
本期末 
2017年 6月 30日 
交易所市场应付交易费用 65,871.48 
银行间市场应付交易费用 - 
合计 65,871.48 
6.4.7.8 其他负债 
单位:人民币元 
项目 
本期末 
2017年 6月 30日 
应付券商交易单元保证金 - 
应付赎回费 1,277.10 
预提费用 79,343.16 
合计 80,620.26 
6.4.7.9 实收基金 
广发原材料联接 A 
金额单位:人民币元 
项目 
本期 
2017年1月1日至2017年6月30日 
基金份额 账面金额 
上年度末 32,438,045.29 32,438,045.29 
本期申购 82,248,211.04 82,248,211.04 
本期赎回(以“-”号填列) -86,982,906.33 -86,982,906.33 
本期末 27,703,350.00 27,703,350.00 
广发原材料联接 C 
金额单位:人民币元 
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 25 页共 56 页 
项目 
本期 
2017年1月1日至2017年6月30日 
基金份额 账面金额 
上年度末 4,075,987.67 4,075,987.67 
本期申购 127,361,615.71 127,361,615.71 
本期赎回(以“-”号填列) -52,682,682.85 -52,682,682.85 
本期末 78,754,920.53 78,754,920.53 
注:申购含转换转入、红利再投资份(金)额,赎回含转换转出份(金)额。 
6.4.7.10 未分配利润 
广发原材料联接 A 
单位:人民币元 
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 
上年度末 -709,493.55 2,494,181.92 1,784,688.37 
本期利润 536,190.28 -899,425.28 -363,235.00 
本期基金份额交易产生的
变动数 10,597.76 37,695.32 48,293.08 
其中:基金申购款 -541,870.13 6,594,803.51 6,052,933.38 
基金赎回款 552,467.89 -6,557,108.19 -6,004,640.30 
本期已分配利润 - - - 
本期末 -162,705.51 1,632,451.96 1,469,746.45 
广发原材料联接 C 
单位:人民币元 
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 
上年度末 267,034.45 -41,669.34 225,365.11 
本期利润 -720,550.73 -2,168,013.05 -2,888,563.78 
本期基金份额交易产生的
变动数 
6,707,511.05 -9,059.69 6,698,451.36 
其中:基金申购款 10,992,486.71 -277,324.27 10,715,162.44 
基金赎回款 -4,284,975.66 268,264.58 -4,016,711.08 
本期已分配利润 - - - 
本期末 6,253,994.77 -2,218,742.08 4,035,252.69 
6.4.7.11 存款利息收入 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 
活期存款利息收入 23,355.04 
定期存款利息收入 - 
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 26 页共 56 页 
其他存款利息收入 302.59 
结算备付金利息收入 3,764.11 
其他 - 
合计 27,421.74 
6.4.7.12 股票投资收益 
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 
股票投资收益——买卖股票差价收入 -438,682.74 
股票投资收益——赎回差价收入 - 
股票投资收益——申购差价收入 382,838.95 
合计 -55,843.79 
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 
卖出股票成交总额 25,273,717.30 
减:卖出股票成本总额 25,712,400.04 
买卖股票差价收入 -438,682.74 
6.4.7.12.3 股票投资收益——申购差价收入 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 
申购基金份额总额 112,411,400.00 
减:现金支付申购款总额 8,340,578.02 
减:申购股票成本总额 103,687,983.03 
申购差价收入 382,838.95 
6.4.7.13 基金投资收益 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 
卖出/赎回基金成交总额 45,206,017.46 
减:卖出/赎回基金成本总额 45,059,440.37 
基金投资收益 146,577.09 
6.4.7.14 债券投资收益 
本基金本报告期内无债券投资收益。 
6.4.7.15 衍生工具收益 
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 27 页共 56 页 
本基金本报告期内无衍生工具收益。 
6.4.7.16 股利收益 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2017年1月1日至2017年6月30日 
股票投资产生的股利收益 9,617.90 
基金投资产生的股利收益 - 
合计 9,617.90 
6.4.7.17 公允价值变动收益 
单位:人民币元 
项目名称 
本期 
2017年1月1日至2017年6月30日 
1.交易性金融资产 -3,067,438.33 
——股票投资 62,501.40 
——债券投资 - 
——资产支持证券投资 - 
——基金投资 -3,129,939.73 
——贵金属投资 - 
——其他 - 
2.衍生工具 - 
——权证投资 - 
3.其他 - 
合计 -3,067,438.33 
6.4.7.18 其他收入 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2017年1月1日至2017年6月30日 
基金赎回费收入 8,710.87 
手续费返还 - 
基金转换费收入 12,952.46 
印花税返还 - 
替代损益 - 
其他 - 
合计 21,663.33 
6.4.7.19 交易费用 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2017年1月1日至2017年6月30日 
交易所市场交易费用 151,710.36 
银行间市场交易费用 - 
合计 151,710.36 
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 28 页共 56 页 
6.4.7.20 其他费用 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2017年1月1日至2017年6月30日 
审计费用 19,835.79 
信息披露费 59,507.37 
银行汇划费 4,616.13 
合计 83,959.29 
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 
6.4.8.1 或有事项 
截至资产负债表日,本基金无需要披露的或有事项。 
6.4.8.2 资产负债表日后事项 
截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 
6.4.9 关联方关系 
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 
本基金本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。 
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 
关联方名称 与本基金的关系 
广发基金管理有限公司 
基金发起人、基金管理人、注册登记与
过户机构、直销机构 
中国银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 
广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构 
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 本基金是该基金的联接基金 
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 
6.4.10.1.1 股票交易 
金额单位:人民币元 
关联方名称 
本期 
2017年1月1日至2017年6月30日 
  上年度可比期间 
2016年1月1日至2016年6月30日 
成交金额 
占当期股
票成交总
额的比例 
成交金额 
占当期股
票成交总
额的比例 
广发证券股份有限
公司 
55,712,772.52 41.26% 8,890,795.09 44.15% 
6.4.10.1.2 权证交易 
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 29 页共 56 页 
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 
金额单位:人民币元 
关联方名称 
本期 
2017年1月1日至2017年6月30日 
当期 
佣金 
占当期佣金
总量的比例 
期末应付佣金余额 
占期末应付佣
金总额的比例 
广发证券股份有限公
司 
51,884.94 47.21% 27,275.55 41.41% 
关联方名称 
上年度可比期间 
2016年1月1日至2016年6月30日 
当期 
佣金 
占当期佣金
总量的比例 
期末应付佣金余额 
占期末应付佣
金总额的比例 
广发证券股份有限公
司 
8,281.15 50.17% 2,954.21 16.26% 
注:1.股票交易佣金的计提标准:支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险金(含
债券交易)。 
2.本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 
3.本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包
括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 
6.4.10.2 关联方报酬 
6.4.10.2.1 基金管理费 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2017年1月1日至2017年6月
30日 
上年度可比期间 
2016年1月1日至2016年6月
30日 
当期发生的基金应支付的管理费 19,974.06 4,783.83 
其中:支付销售机构的客户维护费 13,824.55 9,240.05 
注:基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额
(若为负数,则取 0)的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: 
H=E×0.5%÷当年天数 
H为每日应计提的基金管理费 
E为前一日基金资产净值-前一日所持有目标 ETF基金份额部分的基金资产净值,若为负数,则 E
取 0 
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若
遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 
6.4.10.2.2 基金托管费 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2017年1月1日至2017年6月
上年度可比期间 
2016年1月1日至2016年6月
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 30 页共 56 页 
30日 30日 
当期发生的基金应支付的托管费 3,994.77 956.84 
注:基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额
(若为负数,则取 0)的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下: 
H=E×0.1%÷当年天数 
H为每日应计提的基金托管费 
E为前一日的基金资产净值-前一日所持有目标 ETF基金份额部分的基金资产净值,若为负数,则 E
取 0 
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、
公休日等,支付日期顺延。 
6.4.10.2.3 销售服务费 
    单位:人民币元 
获得销售服务费的各关
联方名称 
本期 
2017年1月1日至2017年6月30日 
当期发生的基金应支付的销售服务费 
广发原材料联接 A 广发原材料联接 C 合计 
广发基金管理有限公
司 
- 69,498.81 69,498.81 
广发证券股份有限公
司 
- 289.35 289.35 
合计 - 69,788.16 69,788.16 
获得销售服务费的各关
联方名称 
上年度可比期间 
2016年1月1日至2016年6月30日 
当期发生的基金应支付的销售服务费 
广发原材料联接A 广发原材料联接C 合计 
合计 - - - 
注:本基金 A 类基金份额不收取销售服务费, C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额
资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下: 
H=E×0.40%÷当年天数 
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 
基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金
销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取,由注册
登记机构代收,注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休
日等,支付日期顺延。 
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 31 页共 56 页 
份额单位:份 
项目 
本期 
2017年1月1日至2017年6月30日 
上年度可比期间 
2016年1月1日至2016年6月30日 
广发原材料联接A 广发原材料联接C 广发原材料联接A 
期初持有的基金份
额 10,000,200.02 - 10,000,200.02 
期间申购/买入总份
额 - - - 
期间因拆分变动份
额 - - - 
减:期间赎回/卖出
总份额 - - - 
期末持有的基金份
额 10,000,200.02 - 10,000,200.02 
期末持有的基金份
额占基金总份额比
例 36.10% - 46.75% 
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 
广发原材料联接 A 
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 
广发原材料联接 C 
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 
单位:人民币元 
关联方名称 
本期 
2017年1月1日至2017年6月30日 
上年度可比期间 
2016年1月1日至2016年6月30日 
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 
中国银行股份有限公司 
9,937,799.3

23,355.04 
1,716,387.5

6,079.68 
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。 
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 
本基金本报告期末持有 118,841,609.00份目标 ETF基金广发中证全指原材料交易型开放式指数
证券投资基金份额,占其总份额的比例为 68.45%。 
6.4.11 利润分配情况 
本基金本报告期内未进行利润分配。 
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 32 页共 56 页 
6.4.12 期末(2017 年 6月 30 日)本基金持有的流通受限证券 
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 
截至本报告期末 2017年 6月 30日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 
金额单位:人民币元 
股票 
代码 
股票 
名称 
停牌 
日期 
停牌 
原因 
期末估
值单价 
复牌 
日期 
复牌
开 
盘单
价 
数量 
(单位:股) 
期末 
成本总额 
期末 
估值总额 
备注 
30016

先锋新
材 
2017-0
4-26 
重大事
项停牌 
7.60 - - 200.00 1,520.00 1,520.00 - 
00093

*ST 华
菱 
2017-0
6-15 
重大事
项停牌 
3.89 
2017-0
7-10 
4.08 398.00 1,585.97 1,548.22 - 
00088

同力水
泥 
2017-0
5-08 
重大事
项停牌 
19.29 
2017-0
7-20 
21.22 100.00 1,929.00 1,929.00 - 
00274

世龙实
业 
2017-0
6-29 
重大事
项停牌 
19.45 
2017-0
7-05 
20.00 100.00 1,945.00 1,945.00 - 
60329

井神股
份 
2017-0
5-31 
重大事
项停牌 
10.47 - - 200.00 2,094.00 2,094.00 - 
60102

玉龙股
份 
2017-0
6-23 
重大事
项停牌 
8.40 - - 300.00 2,520.00 2,520.00 - 
60106

西部黄
金 
2017-0
4-17 
重大事
项停牌 
26.26 - - 100.00 2,626.00 2,626.00 - 
00225

兆新股
份 
2017-0
6-05 
重大事
项停牌 
4.39 - - 600.00 2,634.00 2,634.00 - 
00275

永兴特
钢 
2017-0
6-30 
重大事
项停牌 
28.20 - - 100.00 2,820.00 2,820.00 - 
00266

康达新
材 
2017-0
4-21 
重大事
项停牌 
29.28 - - 100.00 2,928.00 2,928.00 - 
00040

山东地
矿 
2017-0
6-29 
重大事
项停牌 
9.83 
2017-0
7-06 
9.01 300.00 2,949.00 2,949.00 - 
00226

大 东 
南 
2017-0
4-24 
重大事
项停牌 
3.28 - - 1,000.00 3,280.00 3,280.00 - 
00259

海南瑞
泽 
2017-0
5-22 
重大事
项停牌 
8.29 - - 400.00 3,316.00 3,316.00 - 
00201

凯恩股
份 
2017-0
4-20 
重大事
项停牌 
11.77 - - 300.00 3,531.00 3,531.00 - 
30045

金科娱
乐 
2017-0
6-30 
重大事
项停牌 
12.40 - - 300.00 3,720.00 3,720.00 - 
00240

雅克科
技 
2017-0
4-24 
重大事
项停牌 
21.13 - - 200.00 4,227.00 4,226.00 - 
60027 亿利洁 2017-0 重大事 7.16 - - 600.00 4,698.00 4,296.00 - 
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 33 页共 56 页 
7 能 3-06 项停牌 
00050

中润资
源 
2017-0
4-25 
重大事
项停牌 
8.75 - - 500.00 4,375.00 4,375.00 - 
00242

尤夫股
份 
2017-0
5-22 
重大事
项停牌 
25.11 
2017-0
7-21 
23.00 200.00 5,022.00 5,022.00 - 
60016

新日恒
力 
2017-0
4-10 
重大事
项停牌 
16.84 
2017-0
7-20 
15.16 300.00 5,052.00 5,052.00 - 
60025

鑫科材
料 
2017-0
6-26 
重大事
项停牌 
4.04 - - 1,300.00 5,252.00 5,252.00 - 
60017

黄河旋
风 
2017-0
6-30 
重大事
项停牌 
8.23 
2017-0
7-14 
8.00 722.00 5,938.41 5,942.06 - 
60049

鹏欣资
源 
2017-0
2-21 
重大事
项停牌 
7.91 - - 1,000.00 7,910.00 7,910.00 - 
30047

杭州高
新 
2017-0
3-20 
重大事
项停牌 
55.60 
2017-0
8-07 
50.04 900.00 48,944.00 50,040.00 - 
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款,无抵押债券。 
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款,无抵押债券。 
6.4.13 金融工具风险及管理 
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。 
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 
本基金管理人奉行全面风险管理的理念,在董事会下设立合规及风险管理委员会,负责制定风
险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负
责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司
总裁负责。 
本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督察长、
监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 
6.4.13.2 信用风险 
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或所投资证券之发行人出现违约、
无法支付到期本息,或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降,将对基金资产造成的损失。
为了防范信用风险,本基金主要投资于信用等级较高的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 34 页共 56 页 
但是,随着短期资金市场的发展,本基金的投资范围扩大以后,可能会在一定程度上增加信用风险。 
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,违约
风险较小;银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人
认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。 
本基金本报告期末未持有债券投资,因此与债券相关的信用风险不重大。 
6.4.13.3 流动性风险 
流动性风险指因市场交易不活跃,基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则,基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法,具体计算与分析各类风险控制指标,从
而对流动性风险进行监控和防范。 
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,除在附注 6.4.12中列示的流通暂时受限的证券
外,本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易,资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金
合同及中国证监会相关规定进行管理,因此无重大流动性风险。 
6.4.13.4 市场风险 
本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影
响,导致基金收益水平变化而产生的风险,反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化
的敏感性。一般来讲,市场风险是开放式基金面临的最大风险,也往往是众多风险中最基本和最常
见的,也是最难防范的风险,其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率
风险、外汇风险和其他价格风险。 
6.4.13.4.1 利率风险 
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型(VAR)等方法来评估投资组合中债券的利率风险。  
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 
单位:人民币元 
本期末 
2017年 6月 30日 
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 
资产      
银行存款 9,937,799.31 - - - 9,937,799.31 
结算备付金 14,675.28 - - - 14,675.28 
存出保证金 57,876.29 - - - 57,876.29 
交易性金融资产 - - - 105,768,166.40 
105,768,166.
40 
应收证券清算款 - - - 81,760.58 81,760.58 
应收利息 - - - 1,879.03 1,879.03 
应收申购款 - - - 122,205.56 122,205.56 
其他资产 - - - 135,784.49 135,784.49 
资产总计 10,010,350.88 - - 106,109,796.06 116,120,146.
94 
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 35 页共 56 页 
负债      
应付证券清算款 - - - 25.16 25.16 
应付赎回款 - - - 3,984,858.63 3,984,858.63 
应付管理人报酬 - - - 3,405.82 3,405.82 
应付托管费 - - - 681.18 681.18 
应付交易费用 - - - 65,871.48 65,871.48 
应付销售服务费 - - - 21,414.74 21,414.74 
其他负债 - - - 80,620.26 80,620.26 
负债总计 - - - 4,156,877.27 4,156,877.
27 
利率敏感度缺口 10,010,350.88 - - 101,952,918.79 111,963,269.
67 
上年度末 
2016 年 12 月 31
日 
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 
资产      
银行存款 2,480,957.26 - - - 2,480,957.26 
结算备付金 138,809.15 - - - 138,809.15 
存出保证金 14,758.70 - - - 14,758.70 
交易性金融资产 - - - 36,315,352.94 
36,315,352.9

应收利息 - - - 629.59 629.59 
应收申购款 - - - 10,117.18 10,117.18 
其他资产 - - - 48,186.91 48,186.91 
资产总计 2,634,525.11 - 

36,374,286.62 39,008,811.7

负债      
应付赎回款 - - - 428,776.61 428,776.61 
应付管理人报酬 - - - 1,398.69 1,398.69 
应付托管费 - - - 279.74 279.74 
应付交易费用 - - - 17,191.80 17,191.80 
应付销售服务费 - - - 1,798.85 1,798.85 
其他负债 - - - 35,279.60 35,279.60 
负债总计 - - - 484,725.29 484,725.29 
利率敏感度缺口 2,634,525.11 
- - 35,889,561.33 
38,524,086.4

广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 36 页共 56 页 
注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 
本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影
响。 
6.4.13.4.2 外汇风险 
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 
6.4.13.4.3 其他价格风险 
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量,所有市场价格因素引起的金融资产公允价值
变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统,通过标准差、跟踪误
差、beta值、风险价值模型(VAR)等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 
金额单位:人民币元 
项目 
本期末 
2017年 6月 30日 
上年度末 
2016年 12月 31 日 
公允价值 
占基金
资产净
值比例
(%) 
公允价值 
占基金
资产净
值比例
(%) 
交易性金融资产-股票投资 3,077,132.06 2.75 412,875.38 1.07 
交易性金融资产-基金投资 102,691,034.34 91.72 35,902,477.56 93.19 
交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 
衍生金融资产-权证投资 - - - - 
其他 - - - - 
合计 105,768,166.40 94.47 36,315,352.94 94.27 
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 
分析 
相关风险变量的变动 
对资产负债表日基金资产净值的 
影响金额(单位:人民币元) 
本期末 
2017年 6月 30日 
上年度末 
2016年 12月 31日 
业绩比较基准上升 5% 195,074.54 1,870,420.50 
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 37 页共 56 页 
业绩比较基准下降 5% -195,074.54 -1,870,420.50 
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 
1.公允价值 
(1)不以公允价值计量的金融工具 
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公
允价值。 
(2)以公允价值计量的金融工具 
(i)金融工具公允价值计量的方法 
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低
层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见最近一期年报。 
(ii)各层级金融工具公允价值  
于 2017 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
105,636,691.12 元,属于第二层级的余额为 131,475.28 元,无属于第三层级的余额(2016 年 12 月
31日:第一层级 36,309,787.94元,第二层级 5,565.00元,无属于第三层级的余额)。 
(iii)公允价值所属层级间的重大变动 
对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层级或第三层级,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额 
无。 
2.除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 
7  投资组合报告 
7.1 期末基金资产组合情况 
金额单位:人民币元 
序号 项目 金额 
占基金总资产的比
例(%) 
1 权益投资 3,077,132.06 2.65 
 其中:股票 3,077,132.06 2.65 
2 基金投资 102,691,034.34 88.44 
3 固定收益投资 - - 
 其中:债券 - - 
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 38 页共 56 页 
 资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产 - - 
 
其中:买断式回购的买入返售金融
资产 
- - 
7 银行存款和结算备付金合计 9,952,474.59 8.57 
8 其他各项资产 399,505.95 0.34 
9 合计 116,120,146.94 100.00 
7.2 期末投资目标基金明细 
金额单位:人民币元 
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 
占基金资产
净值比例
(%) 

广发中证全
指原材料交
易型开放式
指数证券投
资基金 
股票型 
交易型开
放式 
广发基金管理有
限公司 
102,691,034.34 91.72 
7.3 期末按行业分类的股票投资组合 
7.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 
金额单位:人民币元 
代码 行业类别 公允价值 
占基金资产净值比例
(%) 
A 农、林、牧、渔业 12,888.00 0.01 
B 采矿业 
202,996.99 
 
0.18 
 
C 制造业 2,854,904.07 2.55 
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - 
E 建筑业 - - 
F 批发和零售业 - - 
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 39 页共 56 页 
H 住宿和餐饮业 - - 

信息传输、软件和信息技术服务业 
 
- - 
J 金融业 - - 
K 房地产业 - - 
L 租赁和商务服务业 - - 
M 科学研究和技术服务业 2,572.00 0.00 
N 水利、环境和公共设施管理业 822.00 0.00 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 - - 
S 综合 2,949.00 0.00 
 合计 3,077,132.06 2.75 
7.3.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 
 
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
金额单位:人民币元 
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 
占基金资产净
值比例(%) 
1 603429 集友股份 900 72,882.00 0.07 
2 002831 裕同科技 900 67,500.00 0.06 
3 000825 太钢不锈 15,399 66,985.65 0.06 
4 002749 国光股份 900 60,606.00 0.05 
5 603165 荣晟环保 903 59,914.05 0.05 
6 603737 三棵树 900 57,717.00 0.05 
7 000758 中色股份 8,100 56,781.00 0.05 
8 300522 世名科技 900 55,944.00 0.05 
9 300575 中旗股份 900 54,045.00 0.05 
10 300478 杭州高新 900 50,040.00 0.04 
11 002838 道恩股份 1,350 48,330.00 0.04 
12 603639 海利尔 900 47,808.00 0.04 
13 300530 达志科技 900 44,496.00 0.04 
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 40 页共 56 页 
14 600019 宝钢股份 6,500 43,615.00 0.04 
15 300501 海顺新材 950 42,873.50 0.04 
16 002450 康得新 1,896 42,697.92 0.04 
17 603822 嘉澳环保 900 41,382.00 0.04 
18 002809 红墙股份 901 39,193.50 0.04 
19 300505 川金诺 900 37,899.00 0.03 
20 002842 翔鹭钨业 900 36,810.00 0.03 
21 002803 吉宏股份 901 35,139.00 0.03 
22 600585 海螺水泥 1,500 34,095.00 0.03 
23 002735 王子新材 900 32,904.00 0.03 
24 002496 辉丰股份 6,300 31,248.00 0.03 
25 002825 纳尔股份 900 31,095.00 0.03 
26 603585 苏利股份 900 31,005.00 0.03 
27 600309 万华化学 1,078 30,873.92 0.03 
28 002810 山东赫达 900 29,061.00 0.03 
29 002802 洪汇新材 900 28,980.00 0.03 
30 300072 三聚环保 750 27,787.50 0.02 
31 002805 丰元股份 900 27,063.00 0.02 
32 002799 环球印务 1,350 26,865.00 0.02 
33 601899 紫金矿业 7,600 26,068.00 0.02 
34 603663 三祥新材 900 25,929.00 0.02 
35 300587 天铁股份 900 24,138.00 0.02 
36 603033 三维股份 900 22,221.00 0.02 
37 600010 包钢股份 10,060 22,031.40 0.02 
38 002466 天齐锂业 400 21,740.00 0.02 
39 601600 中国铝业 4,800 21,696.00 0.02 
40 300057 万顺股份 1,800 20,988.00 0.02 
41 002824 和胜股份 800 19,840.00 0.02 
42 300596 利安隆 900 19,404.00 0.02 
43 603823 百合花 900 19,062.00 0.02 
44 300537 广信材料 900 18,558.00 0.02 
45 002460 赣锋锂业 401 18,546.25 0.02 
46 600111 北方稀土 1,600 18,128.00 0.02 
47 002377 国创高新 1,800 17,568.00 0.02 
48 002078 太阳纸业 2,299 16,897.65 0.02 
49 600352 浙江龙盛 1,700 16,201.00 0.01 
50 601992 金隅股份 2,498 16,162.06 0.01 
51 002271 东方雨虹 400 14,840.00 0.01 
52 600547 山东黄金 500 14,465.00 0.01 
53 600176 中国巨石 1,300 14,274.00 0.01 
54 603993 洛阳钼业 2,800 14,168.00 0.01 
55 600219 南山铝业 4,100 13,899.00 0.01 
56 600362 江西铜业 800 13,488.00 0.01 
57 000709 河钢股份 3,195 13,387.05 0.01 
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 41 页共 56 页 
58 000630 铜陵有色 4,698 13,342.32 0.01 
59 600489 中金黄金 1,303 13,069.09 0.01 
60 000060 中金岭南 1,100 12,320.00 0.01 
61 002340 格林美 2,036 12,317.80 0.01 
62 603799 华友钴业 202 12,277.56 0.01 
63 601216 君正集团 2,500 12,225.00 0.01 
64 002092 中泰化学 900 11,430.00 0.01 
65 600516 方大炭素 800 11,376.00 0.01 
66 000786 北新建材 700 11,088.00 0.01 
67 002407 多氟多 500 10,995.00 0.01 
68 601168 西部矿业 1,400 10,766.00 0.01 
69 000792 盐湖股份 1,000 10,450.00 0.01 
70 600426 华鲁恒升 880 10,331.20 0.01 
71 000778 新兴铸管 1,500 10,050.00 0.01 
72 600022 山东钢铁 4,800 9,888.00 0.01 
73 600497 驰宏锌锗 1,397 9,150.35 0.01 
74 002108 沧州明珠 680 9,078.00 0.01 
75 000488 晨鸣纸业 700 9,030.00 0.01 
76 601636 旗滨集团 2,000 9,020.00 0.01 
77 600614 鹏起科技 800 8,800.00 0.01 
78 000959 首钢股份 1,200 8,388.00 0.01 
79 002470 金正大 1,100 8,283.00 0.01 
80 600808 马钢股份 2,292 8,113.68 0.01 
81 600409 三友化工 800 8,056.00 0.01 
82 300285 国瓷材料 402 7,919.40 0.01 
83 000878 云南铜业 600 7,914.00 0.01 
84 600392 盛和资源 600 7,914.00 0.01 
85 600490 鹏欣资源 1,000 7,910.00 0.01 
86 002004 华邦健康 1,000 7,830.00 0.01 
87 002408 齐翔腾达 700 7,756.00 0.01 
88 000401 冀东水泥 501 7,710.39 0.01 
89 600567 山鹰纸业 2,098 7,510.84 0.01 
90 600143 金发科技 1,200 7,236.00 0.01 
91 600160 巨化股份 600 7,218.00 0.01 
92 601118 海南橡胶 1,200 6,816.00 0.01 
93 000960 锡业股份 500 6,805.00 0.01 
94 600881 亚泰集团 1,300 6,604.00 0.01 
95 600307 酒钢宏兴 2,300 6,555.00 0.01 
96 002601 龙蟒佰利 400 6,552.00 0.01 
97 000012 南 玻A 700 6,531.00 0.01 
98 000807 云铝股份 899 6,490.78 0.01 
99 002701 奥瑞金 1,000 6,390.00 0.01 
100 000877 天山股份 501 6,347.67 0.01 
101 000975 银泰资源 500 6,315.00 0.01 
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 42 页共 56 页 
102 002002 鸿达兴业 799 6,256.17 0.01 
103 000818 方大化工 601 6,166.26 0.01 
104 000697 炼石有色 300 6,141.00 0.01 
105 600210 紫江企业 999 6,133.86 0.01 
106 603077 和邦生物 1,200 6,108.00 0.01 
107 002585 双星新材 790 6,106.70 0.01 
108 000592 平潭发展 1,100 6,072.00 0.01 
109 600172 黄河旋风 722 5,942.06 0.01 
110 002497 雅化集团 600 5,820.00 0.01 
111 002250 联化科技 400 5,720.00 0.01 
112 000703 恒逸石化 400 5,696.00 0.01 
113 002501 利源精制 500 5,685.00 0.01 
114 600282 南钢股份 1,497 5,553.87 0.00 
115 002043 兔 宝 宝 400 5,536.00 0.00 
116 000830 鲁西化工 800 5,520.00 0.00 
117 600803 新奥股份 400 5,496.00 0.00 
118 002145 中核钛白 900 5,472.00 0.00 
119 600076 康欣新材 600 5,382.00 0.00 
120 600226 瀚叶股份 600 5,298.00 0.00 
121 600366 宁波韵升 300 5,292.00 0.00 
122 600255 鑫科材料 1,300 5,252.00 0.00 
123 002237 恒邦股份 500 5,245.00 0.00 
124 603188 亚邦股份 300 5,232.00 0.00 
125 600668 尖峰集团 300 5,154.00 0.00 
126 600165 新日恒力 300 5,052.00 0.00 
127 002427 尤夫股份 200 5,022.00 0.00 
128 601958 金钼股份 700 5,019.00 0.00 
129 000910 大亚圣象 200 4,968.00 0.00 
130 600529 山东药玻 201 4,938.57 0.00 
131 002522 浙江众成 300 4,905.00 0.00 
132 601678 滨化股份 700 4,865.00 0.00 
133 000612 焦作万方 600 4,830.00 0.00 
134 002155 湖南黄金 500 4,785.00 0.00 
135 002067 景兴纸业 800 4,696.00 0.00 
136 600273 嘉化能源 500 4,690.00 0.00 
137 300054 鼎龙股份 460 4,678.20 0.00 
138 000973 佛塑科技 600 4,632.00 0.00 
139 300037 新宙邦 201 4,618.98 0.00 
140 600458 时代新材 400 4,580.00 0.00 
141 002440 闰土股份 300 4,578.00 0.00 
142 000902 新洋丰 500 4,500.00 0.00 
143 002302 西部建设 200 4,434.00 0.00 
144 002643 万润股份 300 4,428.00 0.00 
145 002167 东方锆业 400 4,392.00 0.00 
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 43 页共 56 页 
146 000506 中润资源 500 4,375.00 0.00 
147 002597 金禾实业 200 4,372.00 0.00 
148 600399 抚顺特钢 700 4,368.00 0.00 
149 000969 安泰科技 500 4,365.00 0.00 
150 002064 华峰氨纶 900 4,338.00 0.00 
151 600277 亿利洁能 600 4,296.00 0.00 
152 002428 云南锗业 400 4,272.00 0.00 
153 000762 西藏矿业 301 4,265.17 0.00 
154 002409 雅克科技 200 4,226.00 0.00 
155 600486 扬农化工 100 4,221.00 0.00 
156 000422 湖北宜化 700 4,165.00 0.00 
157 002326 永太科技 300 4,158.00 0.00 
158 601233 桐昆股份 300 4,158.00 0.00 
159 600966 博汇纸业 800 4,152.00 0.00 
160 002709 天赐材料 100 4,117.00 0.00 
161 600456 宝钛股份 200 4,104.00 0.00 
162 000603 盛达矿业 300 4,074.00 0.00 
163 002254 泰和新材 300 3,990.00 0.00 
164 002080 中材科技 200 3,964.00 0.00 
165 000751 锌业股份 800 3,928.00 0.00 
166 000584 友利控股 300 3,918.00 0.00 
167 600720 祁连山 500 3,915.00 0.00 
168 600259 广晟有色 100 3,904.00 0.00 
169 601388 怡球资源 1,099 3,890.46 0.00 
170 002303 美盈森 500 3,860.00 0.00 
171 600595 中孚实业 800 3,856.00 0.00 
172 002716 金贵银业 200 3,838.00 0.00 
173 600988 赤峰黄金 300 3,825.00 0.00 
174 600801 华新水泥 400 3,812.00 0.00 
175 600338 西藏珠峰 100 3,799.00 0.00 
176 000683 远兴能源 1,400 3,780.00 0.00 
177 600963 岳阳林纸 500 3,765.00 0.00 
178 300409 道氏技术 101 3,759.22 0.00 
179 000525 红 太 阳 200 3,722.00 0.00 
180 300459 金科娱乐 300 3,720.00 0.00 
181 002170 芭田股份 500 3,715.00 0.00 
182 002165 红 宝 丽 600 3,714.00 0.00 
183 600141 兴发集团 300 3,711.00 0.00 
184 002443 金洲管道 400 3,680.00 0.00 
185 002233 塔牌集团 301 3,663.17 0.00 
186 000510 金路集团 400 3,636.00 0.00 
187 000426 兴业矿业 400 3,608.00 0.00 
188 002538 司尔特 400 3,596.00 0.00 
189 002012 凯恩股份 300 3,531.00 0.00 
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 44 页共 56 页 
190 002240 威华股份 300 3,525.00 0.00 
191 600206 有研新材 400 3,472.00 0.00 
192 600586 金晶科技 700 3,423.00 0.00 
193 600507 方大特钢 400 3,412.00 0.00 
194 600308 华泰股份 600 3,408.00 0.00 
195 002215 诺 普 信 400 3,384.00 0.00 
196 600596 新安股份 400 3,380.00 0.00 
197 000576 广东甘化 201 3,350.67 0.00 
198 002224 三 力 士 300 3,330.00 0.00 
199 600075 新疆天业 381 3,322.32 0.00 
200 002596 海南瑞泽 400 3,316.00 0.00 
201 600433 冠豪高新 600 3,312.00 0.00 
202 600063 皖维高新 800 3,304.00 0.00 
203 002648 卫星石化 200 3,300.00 0.00 
204 002318 久立特材 402 3,288.36 0.00 
205 002263 大 东 南 1,000 3,280.00 0.00 
206 600331 宏达股份 600 3,276.00 0.00 
207 002203 海亮股份 400 3,256.00 0.00 
208 000688 建新矿业 400 3,200.00 0.00 
209 002476 宝莫股份 400 3,120.00 0.00 
210 300064 豫金刚石 300 3,120.00 0.00 
211 002054 德美化工 200 3,100.00 0.00 
212 002588 史丹利 400 3,076.00 0.00 
213 002361 神剑股份 400 3,024.00 0.00 
214 600527 江南高纤 600 3,012.00 0.00 
215 000731 四川美丰 400 3,000.00 0.00 
216 300225 金力泰 200 2,990.00 0.00 
217 300481 濮阳惠成 101 2,989.60 0.00 
218 002565 顺灏股份 400 2,980.00 0.00 
219 002206 海 利 得 400 2,972.00 0.00 
220 002171 楚江新材 200 2,966.00 0.00 
221 002521 齐峰新材 300 2,964.00 0.00 
222 002734 利民股份 101 2,960.31 0.00 
223 600096 云天化 400 2,960.00 0.00 
224 000409 山东地矿 300 2,949.00 0.00 
225 002631 德尔未来 200 2,946.00 0.00 
226 002669 康达新材 100 2,928.00 0.00 
227 000545 金浦钛业 500 2,925.00 0.00 
228 002246 北化股份 200 2,914.00 0.00 
229 300236 上海新阳 101 2,846.18 0.00 
230 000782 美达股份 300 2,826.00 0.00 
231 603026 石大胜华 100 2,826.00 0.00 
232 002756 永兴特钢 100 2,820.00 0.00 
233 002753 永东股份 150 2,785.50 0.00 
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 45 页共 56 页 
234 000553 沙隆达A 201 2,781.84 0.00 
235 300221 银禧科技 200 2,780.00 0.00 
236 000949 新乡化纤 600 2,772.00 0.00 
237 002584 西陇科学 201 2,767.77 0.00 
238 002182 云海金属 300 2,757.00 0.00 
239 002562 兄弟科技 200 2,756.00 0.00 
240 000672 上峰水泥 303 2,739.12 0.00 
241 000023 深天地A 101 2,733.06 0.00 
242 002683 宏大爆破 300 2,706.00 0.00 
243 002037 久联发展 200 2,704.00 0.00 
244 600558 大西洋 500 2,690.00 0.00 
245 300428 四通新材 102 2,677.50 0.00 
246 300180 华峰超纤 100 2,669.00 0.00 
247 002103 广博股份 200 2,648.00 0.00 
248 002742 三圣股份 100 2,647.00 0.00 
249 002256 兆新股份 600 2,634.00 0.00 
250 601069 西部黄金 100 2,626.00 0.00 
251 300135 宝利国际 500 2,625.00 0.00 
252 000698 沈阳化工 400 2,612.00 0.00 
253 002539 云图控股 300 2,610.00 0.00 
254 002398 建研集团 200 2,572.00 0.00 
255 300041 回天新材 201 2,556.72 0.00 
256 603399 新华龙 200 2,538.00 0.00 
257 002258 利尔化学 200 2,528.00 0.00 
258 002068 黑猫股份 300 2,523.00 0.00 
259 601028 玉龙股份 300 2,520.00 0.00 
260 300429 强力新材 100 2,491.00 0.00 
261 000920 南方汇通 200 2,488.00 0.00 
262 000795 英洛华 400 2,484.00 0.00 
263 000657 中钨高新 201 2,476.32 0.00 
264 600888 新疆众和 400 2,472.00 0.00 
265 600678 四川金顶 201 2,466.27 0.00 
266 300021 大禹节水 300 2,463.00 0.00 
267 002453 天马精化 300 2,442.00 0.00 
268 002235 安妮股份 200 2,440.00 0.00 
269 603878 武进不锈 100 2,430.00 0.00 
270 002827 高争民爆 100 2,410.00 0.00 
271 600103 青山纸业 600 2,388.00 0.00 
272 300174 元力股份 80 2,378.40 0.00 
273 002392 北京利尔 400 2,372.00 0.00 
274 300080 易成新能 300 2,334.00 0.00 
275 600328 兰太实业 200 2,328.00 0.00 
276 002132 恒星科技 500 2,325.00 0.00 
277 000708 大冶特钢 200 2,320.00 0.00 
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 46 页共 56 页 
278 002149 西部材料 200 2,284.00 0.00 
279 002783 凯龙股份 100 2,254.00 0.00 
280 603968 醋化股份 100 2,246.00 0.00 
281 300328 宜安科技 200 2,220.00 0.00 
282 601020 华钰矿业 100 2,203.00 0.00 
283 600589 广东榕泰 300 2,193.00 0.00 
284 000546 金圆股份 200 2,180.00 0.00 
285 600459 贵研铂业 100 2,153.00 0.00 
286 002637 赞宇科技 201 2,150.70 0.00 
287 002297 博云新材 201 2,146.68 0.00 
288 002386 天原集团 300 2,139.00 0.00 
289 600618 氯碱化工 200 2,136.00 0.00 
290 000789 万年青 300 2,127.00 0.00 
291 002226 江南化工 300 2,112.00 0.00 
292 002535 林州重机 400 2,112.00 0.00 
293 601208 东材科技 300 2,112.00 0.00 
294 000936 华西股份 300 2,106.00 0.00 
295 002768 国恩股份 100 2,095.00 0.00 
296 603299 井神股份 200 2,094.00 0.00 
297 600722 金牛化工 200 2,072.00 0.00 
298 000565 渝三峡A 201 2,070.30 0.00 
299 600126 杭钢股份 300 2,058.00 0.00 
300 600295 鄂尔多斯 200 2,040.00 0.00 
301 603227 雪峰科技 300 2,013.00 0.00 
302 603067 振华股份 100 2,009.00 0.00 
303 000859 国风塑业 400 2,004.00 0.00 
304 600569 安阳钢铁 700 1,981.00 0.00 
305 600231 凌钢股份 600 1,980.00 0.00 
306 002455 百川股份 202 1,979.60 0.00 
307 002114 罗平锌电 100 1,979.00 0.00 
308 000677 恒天海龙 400 1,976.00 0.00 
309 603969 银龙股份 100 1,972.00 0.00 
310 002613 北玻股份 390 1,961.70 0.00 
311 002752 昇兴股份 160 1,952.00 0.00 
312 000819 岳阳兴长 115 1,948.10 0.00 
313 002748 世龙实业 100 1,945.00 0.00 
314 000885 同力水泥 100 1,929.00 0.00 
315 600449 宁夏建材 200 1,922.00 0.00 
316 603928 兴业股份 100 1,920.00 0.00 
317 600470 六国化工 300 1,908.00 0.00 
318 002228 合兴包装 400 1,864.00 0.00 
319 600078 澄星股份 300 1,845.00 0.00 
320 300437 清水源 100 1,821.00 0.00 
321 002378 章源钨业 201 1,819.05 0.00 
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 47 页共 56 页 
322 300224 正海磁材 200 1,800.00 0.00 
323 601003 柳钢股份 400 1,792.00 0.00 
324 300337 银邦股份 200 1,774.00 0.00 
325 300599 雄塑科技 100 1,770.00 0.00 
326 300067 安诺其 280 1,761.20 0.00 
327 002381 双箭股份 200 1,748.00 0.00 
328 300398 飞凯材料 100 1,740.00 0.00 
329 600980 北矿科技 100 1,733.00 0.00 
330 600961 株冶集团 200 1,728.00 0.00 
331 601996 丰林集团 400 1,720.00 0.00 
332 000635 英 力 特 100 1,695.00 0.00 
333 300487 蓝晓科技 100 1,686.00 0.00 
334 002211 宏达新材 203 1,678.81 0.00 
335 002319 乐通股份 100 1,678.00 0.00 
336 603022 新通联 100 1,672.00 0.00 
337 603977 国泰集团 100 1,669.00 0.00 
338 600389 江山股份 100 1,658.00 0.00 
339 002395 双象股份 101 1,647.31 0.00 
340 002360 同德化工 200 1,646.00 0.00 
341 002082 栋梁新材 100 1,629.00 0.00 
342 000890 法 尔 胜 200 1,628.00 0.00 
343 300132 青松股份 200 1,624.00 0.00 
344 002172 澳洋科技 200 1,608.00 0.00 
345 000990 诚志股份 100 1,598.00 0.00 
346 603002 宏昌电子 300 1,590.00 0.00 
347 002632 道明光学 200 1,584.00 0.00 
348 002274 华昌化工 200 1,582.00 0.00 
349 002741 光华科技 100 1,564.00 0.00 
350 000932 *ST华菱 398 1,548.22 0.00 
351 600235 民丰特纸 200 1,540.00 0.00 
352 002591 恒大高新 100 1,533.00 0.00 
353 300163 先锋新材 200 1,520.00 0.00 
354 603028 赛福天 100 1,514.00 0.00 
355 002201 九鼎新材 160 1,508.80 0.00 
356 603601 再升科技 100 1,495.00 0.00 
357 000655 金岭矿业 201 1,483.38 0.00 
358 000833 贵糖股份 200 1,470.00 0.00 
359 601968 宝钢包装 200 1,458.00 0.00 
360 300093 金刚玻璃 100 1,433.00 0.00 
361 002066 瑞泰科技 101 1,419.05 0.00 
362 600538 国发股份 200 1,386.00 0.00 
363 300082 奥克股份 200 1,380.00 0.00 
364 300121 阳谷华泰 100 1,380.00 0.00 
365 600819 耀皮玻璃 200 1,346.00 0.00 
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 48 页共 56 页 
366 002110 三钢闽光 100 1,282.00 0.00 
367 600378 天科股份 101 1,243.31 0.00 
368 603021 山东华鹏 100 1,158.00 0.00 
369 601137 博威合金 100 1,136.00 0.00 
370 600367 红星发展 100 1,089.00 0.00 
371 000761 本钢板材 200 1,046.00 0.00 
372 002125 湘潭电化 101 1,037.27 0.00 
373 300019 硅宝科技 100 1,018.00 0.00 
374 002243 通产丽星 100 967.00 0.00 
375 600889 南京化纤 100 949.00 0.00 
376 002549 凯美特气 100 822.00 0.00 
377 300073 当升科技 4 99.76 0.00 
378 002324 普利特 1 26.88 0.00 
379 300580 贝斯特 1 22.60 0.00 
380 002295 精艺股份 1 13.88 0.00 
381 002493 荣盛石化 1 9.76 0.00 
382 000976 春晖股份 1 8.65 0.00 
383 600844 *ST丹科 1 6.71 0.00 
384 600425 *ST青松 1 3.18 0.00 
7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 
金额单位:人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 
占期初基金资
产净值比例
(%) 
1 600019 宝钢股份 2,431,213.00 6.31 
2 002450 康得新 2,306,382.00 5.99 
3 600585 海螺水泥 1,987,580.00 5.16 
4 601899 紫金矿业 1,794,329.50 4.66 
5 600309 万华化学 1,607,034.89 4.17 
6 300072 三聚环保 1,544,019.00 4.01 
7 601600 中国铝业 1,495,001.00 3.88 
8 600010 包钢股份 1,419,994.00 3.69 
9 002466 天齐锂业 1,366,295.64 3.55 
10 600111 北方稀土 1,290,024.00 3.35 
11 600352 浙江龙盛 1,045,807.00 2.71 
12 002460 赣锋锂业 1,000,487.00 2.60 
13 600489 中金黄金 989,331.00 2.57 
14 000630 铜陵有色 965,011.00 2.50 
15 600219 南山铝业 908,475.00 2.36 
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 49 页共 56 页 
16 603993 洛阳钼业 886,966.00 2.30 
17 000060 中金岭南 870,823.00 2.26 
18 600547 山东黄金 835,305.00 2.17 
19 002092 中泰化学 813,275.00 2.11 
20 002340 格林美 745,103.00 1.93 
注:本项及下项 7.5.2、7.5.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股
及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等
减少的股票,此外, “买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买
卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 
金额单位:人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 
占期初基金资
产净值比例
(%) 
1 600019 宝钢股份 518,768.00 1.35 
2 002450 康得新 457,778.84 1.19 
3 300522 世名科技 420,172.00 1.09 
4 002749 国光股份 412,238.85 1.07 
5 600585 海螺水泥 391,846.00 1.02 
6 002783 凯龙股份 366,734.00 0.95 
7 603737 三棵树 356,361.00 0.93 
8 300072 三聚环保 353,032.53 0.92 
9 601899 紫金矿业 348,731.00 0.91 
10 300501 海顺新材 345,133.00 0.90 
11 600309 万华化学 341,576.62 0.89 
12 002802 洪汇新材 292,471.00 0.76 
13 601600 中国铝业 286,458.00 0.74 
14 002466 天齐锂业 284,415.90 0.74 
15 600111 北方稀土 276,716.00 0.72 
16 600010 包钢股份 274,250.00 0.71 
17 300487 蓝晓科技 269,543.41 0.70 
18 300505 川金诺 245,470.00 0.64 
19 600352 浙江龙盛 233,820.00 0.61 
20 002805 丰元股份 226,929.00 0.59 
7.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 
金额单位:人民币元 
买入股票的成本(成交)总额 109,902,743.35 
卖出股票的收入(成交)总额 25,273,717.30 
7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合 
本基金本报告期末未持有债券。 
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 50 页共 56 页 
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
本基金本报告期末未持有债券。 
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
(1)本基金本报告期末未持有股指期货。  
(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
(1)本基金本报告期末未持有国债期货。 
(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 
7.13 投资组合报告附注 
7.13.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
7.13.2本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形 
7.13.3 期末其他各项资产构成 
单位:人民币元 
序号 名称 金额 
1 存出保证金 57,876.29 
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 51 页共 56 页 
2 应收证券清算款 81,760.58 
3 应收股利 - 
4 应收利息 1,879.03 
5 应收申购款 122,205.56 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 135,784.49 
9 合计 399,505.95 
7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
金额单位:人民币元 
序号 股票代码 股票名称 
流通受限部分的
公允价值 
占基金资产净
值比例(%) 
流通受限情
况说明 
1 300478 杭州高新 50,040.00 0.04 
重大事项停
牌 
8  基金份额持有人信息 
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 
份额单位:份 
 
份额级别 
持有人户
数(户) 
户均持有的
基金份额 
持有人结构 
机构投资者 个人投资者 
持有份额 
占总份
额比例 
持有份额 
占总份
额比例 
广发原材料联接

1,058 26,184.64 10,000,200.02 36.10% 17,703,149.98 63.90% 
广发原材料联接

4,192 18,786.96 46,995,249.76 59.67% 31,759,670.77 40.33% 
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 52 页共 56 页 
合计 5,250 20,277.77 56,995,449.78 53.54% 49,462,820.75 46.46% 
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 
基金管理人所有从业人员持
有本基金 
广发原材料联接 A 11,098.63 0.0401% 
广发原材料联接 C 45,070.26 0.0572% 
合计 56,168.89 0.0528% 
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金 
广发原材料联接 A 0~10 
广发原材料联接 C 0~10 
合计 0~10 
本基金基金经理持有本开
放式基金 
广发原材料联接 A 0 
广发原材料联接 C 0 
合计 0 
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 
项目 
持有份额总
数 
持有份额占
基金总份额
比例 
发起份额总
数 
发起份额占
基金总份额
比例 
发起份额承
诺持有期限 
基金管理人固有资金 
10,000,200
.02 
9.39% 
10,000,200
.02 
9.39% 三年 
基金管理人高级管理人员 187.62 0.00% - - - 
基金经理等人员 27.20 0.00% - - - 
基金管理人股东 - - - - - 
其他 - - - - - 
合计 
10,000,414
.84 
9.39% 
10,000,200
.02 
9.39% 三年 
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 53 页共 56 页 
9  开放式基金份额变动 
单位:份 
项目 广发原材料联接 A 广发原材料联接 C 
基金合同生效日(2015 年 8 月 18
日)基金份额总额 
21,808,911.40 - 
本报告期期初基金份额总额 32,438,045.29 4,075,987.67 
本报告期基金总申购份额 82,248,211.04 127,361,615.71 
减:本报告期基金总赎回份额 86,982,906.33 52,682,682.85 
本报告期基金拆分变动份额 - - 
本报告期期末基金份额总额 27,703,350.00 78,754,920.53 
10  重大事件揭示 
10.1 基金份额持有人大会决议 
本报告期内未召开基金份额持有人大会。 
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 
本报告期内,本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 
吴明芳诉平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案,我公司系
本案第三人。原告认为银行未尽适当推介义务导致投资损失,请求银行赔偿。该案经浙江省义乌市
人民法院一审审理后,判决原告败诉,驳回其诉讼请求。原告不服一审判决,向金华市中级人民法
院提起上诉,二审法院现已审理终结,驳回原告上诉,维持原判。 
本报告期内,无涉及本基金托管业务的诉讼。 
10.4 基金投资策略的改变 
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 54 页共 56 页 
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 
本报告期内本基金管理人和托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 
金额单位:人民币元 
券商名称 
交易
单元
数量 
股票交易 应支付该券商的佣金 
备注 
成交金额 
占当期股
票成交总
额的比例 
佣金 
占当期佣
金总量的
比例 
华创证券 1 79,124,226.13 58.59% 57,865.52 52.65% - 
广发证券 3 55,712,772.52 41.26% 51,884.94 47.21% - 
招商证券 2 206,427.00 0.15% 150.99 0.14% - 
安信证券 1 - - - - - 
恒泰证券 1 - - - - - 
银河证券 2 - - - - - 
方正证券 1 - - - - - 
大同证券 1 - - - - - 
中信证券 2 - - - - - 
联讯证券 1 - - - - 新增 1 个 
天风证券 1 - - - - - 
海通证券 2 - - - - - 
东莞证券 1 - - - - - 
注:1、交易席位选择标准: 
(1)财务状况良好,在最近一年内无重大违规行为; 
(2)经营行为规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; 
(3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源,满足投资组合进行证券交易的需要; 
(4)具有较强的研究和行业分析能力,能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及
个股的高质量报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; 
(5)能积极为公司投资业务的开展,提供良好的信息交流和客户服务; 
(6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。 
2、交易席位选择流程: 
(1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准
对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 
(2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 55 页共 56 页 
管人。 
10.8 其他重大事件 
序号 公告事项 法定披露方式 
法定披露日
期 

广发基金管理有限公司关于增加华宝证券为
旗下部分基金代销机构的公告 
《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》 
2017-05-24 

广发基金管理有限公司关于增加邮储银行为
旗下部分基金代销机构的公告 
《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》 
2017-04-19 

广发基金管理有限公司关于增加方正证券为
旗下部分基金代销机构的公告 
《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》 
2017-03-30 
 
§11 影响投资者决策的其他重要信息 
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 
投 资 者
类别 
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 
序号 
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间 
期初份
额 
申 购 份
额 
赎回份
额 
持有份额 份额占比 
 
机构 1 
20170101-201702
27,20170321-2017
0330 
10,000,
200.02 
0.00 0.00 
10,000,200.0

9.39% 

20170331-201706
30 
0.00 
27,515,3
62.74 
0.00 
27,515,362.7

25.85% 
产品特有风险 
报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险
主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净
值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申
请;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,基金还
可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额
申赎进行审慎评估并合理应对,完善流动性风险管控机制,切实保护持有人利益。 
12  备查文件目录 
12.1 备查文件目录 
(一)中国证监会批准广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金募
集的文件 
(二)《广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》 
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 56 页共 56 页 
(三)《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 
(四)《广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》 
(五)法律意见书 
(六)基金管理人业务资格批件、营业执照 
(七)基金托管人业务资格批件、营业执照 
12.2 存放地点 
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33 楼 
12.3 查阅方式 
1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工
本费购买复印件; 
2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。 
 
 
 
 
 
 
 
广发基金管理有限公司 
二〇一七年八月二十五日 

关闭窗口