南方理财金交易型货币市场基金2017年半年度报告摘要

复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。?? ??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 ?? ??基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本基金本报告期财务资料未经审计。? ??本报告期自2017年1月1日起至2017年06月30日止。 基金简介  基金基本情况    基金简称  南方理财金货币ETF   场内简称  理财金H  基金主代码  000816  基金运作方式  交易型开放式  基金合同生效日  2014年12月5日  基金管理人  南方基金管理有限公司  基金托管人  中国农业银行股份有限公司  报告期末基金份额总额  3,011,137,626.18份  基金合同存续期  不定期  基金份额上市的证券交易所  上海证券交易所  上市日期  2015年1月5日  下属分级基金的基金简称  理财金A  理财金H     下属分级基金的交易代码  000816  511810     报告期末下属分级基金的份额总额  2,901,622,496.86份  109,515,129.32份     注:1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方理财金”。 ??2、本基金A级份额净值为1元,本基金H级份额净值为100元。  基金产品说明  投资目标  在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析及投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。  投资策略  本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。  业绩比较基准  沪深300指数收益率×20%+中债综合指数(全价)收益率×80%  风险收益特征  本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。   基金管理人和基金托管人  项目  基金管理人  基金托管人   名称  南方基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司  信息披露负责人  姓名  鲍文革 林葛   联系电话  0755-82763888 010-66060069   电子邮箱  manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com  客户服务电话  400-889-8899 95599  传真  0755-82763889 010-68121816   信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址  http://www.nffund.com  基金半年度报告备置地点  基金管理人、基金托管人的办公地址  主要财务指标和基金净值表现  主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元  3.1.1 期间数据和指标  2017年01月01日至2017年06月30日  2017年01月01日至2017年06月30日    理财金A  理财金H   本期已实现收益  47,319,787.22 216,602,374.15  本期利润  47,319,787.22  216,602,374.15   本期净值收益率  1.7639%  1.7634%   3.1.2 期末数据和指标  报告期末(2017年06月30日)  报告期末(2017年06月30日)   期末基金资产净值  2,901,622,496.86  10,951,512,932.30   期末基金份额净值  1.0000  100.0000   注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; ??2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。  基金净值表现  本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较  理财金A  阶段  净值收益率①(%)  净值收益率标准差②(%)  业绩比较基准收益率③(%)  业绩比较基准收益率标准差④(%)  ①-③(%)  ②-④(%)   过去一个月 0.3206  0.0009  0.1126  0.0000  0.2080  0.0009   过去三个月 0.9329  0.0009  0.3418  0.0000  0.5911  0.0009   过去六个月 1.7639  0.0014  0.6810  0.0000  1.0829  0.0014   过去一年 3.0630  0.0021  1.3781  0.0000  1.6849  0.0021   自基金合同生效起至今 8.3376  0.0039  3.5839  0.0000  4.7537  0.0039   理财金H  阶段  净值收益率①(%)  净值收益率标准差②(%)  业绩比较基准收益率③(%)  业绩比较基准收益率标准差④(%)  ①-③(%)  ②-④(%)   过去一个月 0.3206  0.0008  0.1126  0.0000  0.2080  0.0008   过去三个月 0.9327  0.0009  0.3418  0.0000  0.5909  0.0009   过去六个月 1.7634  0.0014  0.6810  0.0000  1.0824  0.0014   过去一年 3.0617  0.0021  1.3781  0.0000  1.6836  0.0021   自基金合同生效起至今 8.3402  0.0039  3.5839  0.0000  4.7563  0.0039   自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较    注:本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。  管理人报告  基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验  1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。?南方基金总部设在深圳,注册资本3亿元人民币。股东结构为:华泰证券股份有限公司(45%);深圳市投资控股有限公司(30%);厦门国际信托有限公司(15%);兴业证券股份有限公司(10%)。目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。?截至报告期末,南方基金管理有限公司(不含子公司)管理资产规模超过6,500亿元,旗下管理134只开放式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介  姓名  职务  任本基金的基金经理(助理)期限  证券从业年限  说明     任职日期  离任日期     蔡奕奕 本基金基金经理 2016年8月26日  11 女,中南大学管理科学与工程专业硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于万家基金、银河基金、融通基金,历任交易员、研究员、基金经理助理;2011年10月至2015年3月,任融通易支付货币基金经理;2012年3月至2015年3月,任融通四季添利债券基金经理;2012年11月至2015年3月,任融通岁岁添利债券基金经理;2014年8月至2015年3月,任融通月月添利定开债券基金经理。2015年4月加入南方基金;2016年8月至今,任南方薪金宝、南方理财金、南方日添益基金经理;2016年11月至今,任南方天天利基金经理。  刘莹 本基金基金经理 2016年4月29日  8 女,中国科学院管理科学与工程专业硕士,具有基金从业资格。曾任泰康资产管理有限公司固定收益交易员、信诚人寿保险有限公司固定收益研究员。2014年8月加入南方基金,任固定收益部研究员;2015年2月至2016年4月,任南方理财60天基金经理助理;2016年4月至今,任南方理财14天、南方收益宝、南方理财金基金经理;2016年7月至今,任南方日添益货币基金经理。  注:1.?对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ??2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方理财金交易型货币市场基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。  管理人对报告期内公平交易情况的专项说明  公平交易制度的执行情况  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析,对本报告期内,两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进行了综合分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 异常交易行为的专项说明  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析  上半年经济数据整体稳中有升,GDP同比增速回升至6.9%,好于市场预期水平。工业增加值累计同比增长6.9%;固定资产投资累计同比增长8.6%,其中房地产投资累计同比增长8.5%,基建投资累计同比增长16.9%,制造业投资累计同比增长5.5%;社会消费品零售总额累计同比增长10.4%。房地产销售面积累计同比增长16%,新开工面积累计同比增长11%,土地购置面积累计同比增长9%。上半年金融数据出现分化,其中5月M2同比增速9.6%,历史首次跌破10%。上半年通胀水平有所下降,其中6月CPI同比增长1.5%,缓步回升;6月PPI同比增长5.5%,较一季度出现明显回落。 ??美国6月会议加息,且声明偏鹰派,表明近期通胀走弱未动摇联储的信心,对经济、通胀的看法仍然乐观,预期年内继续加息一次,并开启缩表。欧央行转向鹰派,德拉吉表示欧洲的通缩因素已被再通胀因素取代。日本方面,市场开始预期日本的经济和通胀将要走出持续的低谷。上半年美元大跌,人民币兑美元汇率中间价明显升值。央行无降息降准操作,但一季度多次上调MLF、SLF和公开市场政策利率。上半年来看,市场资金利率水平抬升,波动加大。 ??市场层面,上半年10年国开、10年国债收益率分别上行52BP、上行56BP,国开国债短端收益率上行幅度大于长端,利率曲线平坦化。货币市场利率波动较大,但高点仍未超过去年年末,3个月股份制银行AAA存单利率最高达到5%。利率中枢整体保持稳定,保持在4.5%左右。在操作方面,本基金主要以低久期持仓为主,在二季度末期逐步增加了久期,以期提高组合静态收益和获取资本利得。 报告期内基金的业绩表现  本报告期A级基金净值收益率为1.7639%,同期业绩比较基准收益率为0.6810%。H级基金净值收益率为1.7634%,同期业绩比较基准收益率为0.6810%  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望  经济层面,6月经济数据显著超预期,PMI及中观数据也显示经济有所反弹,并未出现明显的快速下行。综合来看,经济整体仍处于高位震荡阶段,下行速度不快。通胀方面,预计下半年CPI同比增速缓慢回升,难以突破2.0%;PPI同比增速至年中保持缓慢回落,年末将加速回落。 ??政策层面,美联储将缩表提上议事日程,或从9月/12月正式实施,平均每月100亿,每3个月提高100亿,并最终达到500亿/月的水平。当前美元指数大幅下跌,人民币贬值压力明显缓解。当前央行货币政策从收紧转向中性,金融监管预计也将协调统一平稳进行,以防止出现新的金融风险。 ??短期内金融去杠杆、监管影响逐步消退,基本面重新主导债市。4-5月经济数据明显走弱,显示经济增长和通胀水平已经走过年内高点。但6月PMI显示经济仍然平稳甚至温和反弹,并未出现明显的快速下行。综合来看,经济短期繁荣顶点已经出现,整体经济处于高位回落阶段,但下行的速度并不快。中期来看,地产调控措施不断出台,地产销量受到持续的负面影响。另一方面通胀预期走弱,PPI掉头向下。此外,金融去杠杆必将导致实体去杠杆,对中长期债市仍然看好。随着融资需求逐步回落,货币市场利率的波动中枢也有望出现下行,因此当前水平具备较好的配置价值。但在紧信用的背景下,企业融资环境恶化,需要严防信用风险,加强对于持仓债券的跟踪和梳理 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明  根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括副总经理、权益研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明  根据本基金合同约定,本基金场外份额根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付,支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式;本基金场内份额根据每日基金收益情况,以每百份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,计入投资人收益账户,投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。收益账户高于100元以上的整百元收益于每个工作日转为基金份额支付到投资人的证券账户。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明  根据本基金合同约定,本基金场外份额根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付,支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式;本基金场内份额根据每日基金收益情况,以每百份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,计入投资人收益账户,投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。收益账户高于100元以上的整百元收益于每个工作日转为基金份额支付到投资人的证券账户。 托管人报告  报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—南方基金管理有限公司2017?年1月1日至2017年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明  本托管人认为,除2月20日和3月17日,南方理财金交易型货币市场基金,投资现金、国债、中央银行票据、政策性金融债占基金资产净值的比例低于5%,违反了《货币市场基金监督管理办法》及基金合同规定,上述情况是由于当日流动性资产大量到期以及基金规模变动较大等原因导致无法及时补足比例,南方理财金交易型货币市场基金已及时调整投资比例至符合相关法规及基金合同规定,未给持有人造成损失;2016年11月7日至11月18日,因中债资信评级公司下调部分短期融资券评级,导致南方理财金交易型货币市场基金有3笔超级短期融资券的评级被动低于AA+(011698183、011698099、011620001),此3笔短期融资券同期已有中国证监会认可的评级机构给予了AAA评级,且截至2月28日已处理完毕,未给持有人造成损失。南方基金管理有限公司在南方理财金交易型货币市场基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见  本托管人认为,南方基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 半年度财务会计报告(未经审计)  资产负债表 会计主体:南方理财金交易型货币市场基金 报告截止日:2017年6月30日 单位:人民币元  资 产  本期末  2017年6月30日 上年度末  2016年12月31日   资 产:     银行存款  5,669,093,506.46 7,855,373,999.39  结算备付金  129,673,669.21 20,011,828.59  存出保证金  - 41,520.03  交易性金融资产  7,381,453,740.17 12,819,549,625.55  其中:股票投资  - -        基金投资  - -  债券投资  7,381,453,740.17 12,819,549,625.55  资产支持证券投资  - -  贵金属投资  - -  衍生金融资产  - -  买入返售金融资产  583,620,995.43 7,391,454,028.17  应收证券清算款  545,041,547.95 602,091,794.97  应收利息  31,861,765.55 82,071,327.41  应收股利  - -  应收申购款  5,874,190.18 200.00  递延所得税资产  - -  其他资产  - -  资产总计  14,346,619,414.95 28,770,594,324.11  负债和所有者权益  本期末  2017年6月30日 上年度末  2016年12月31日   负 债:     短期借款  - -  交易性金融负债  - -  衍生金融负债  - -  卖出回购金融资产款  485,097,874.95 902,100,000.00  应付证券清算款  - -  应付赎回款  2,001.65 -  应付管理人报酬  3,721,373.92 5,942,372.22  应付托管费  1,240,457.97 1,980,790.73  应付销售服务费  3,101,144.92 4,951,976.90  应付交易费用  53,432.27 110,304.11  应交税费  - -  应付利息  838.46 66,285.31  应付利润  - -  递延所得税负债  - -  其他负债  266,861.65 464,000.00  负债合计  493,483,985.79 915,615,729.27  所有者权益:     实收基金  13,853,135,429.16 27,854,978,594.84  未分配利润  - -  所有者权益合计  13,853,135,429.16 27,854,978,594.84  负债和所有者权益总计  14,346,619,414.95 28,770,594,324.11  注:报告截止日2017年6月30日,A级基金份额净值1.0000元,基金份额总额2,901,622,496.86份,H级基金份额净值100.0000元,基金份额总额109,515,129.32份。 利润表  会计主体:南方理财金交易型货币市场基金 本报告期:2017年1月1日 至 2017年6月30日 单位:人民币元  项 目  本期  2017年1月1日 至 2017年6月30日  上年度可比期间  2016年1月1日 至 2016年6月30日   一、收入  318,533,712.14 281,494,543.01  1.利息收入  311,790,051.60 262,226,648.84  其中:存款利息收入  115,558,862.12 118,809,446.89  债券利息收入  175,455,539.75 130,563,810.03  资产支持证券利息收入  - -  买入返售金融资产收入  20,775,649.73 12,853,391.92  其他利息收入  - -  2.投资收益(损失以“-”填列)  6,743,660.54 19,267,894.17  其中:股票投资收益  - -        基金投资收益  - -  债券投资收益  6,743,660.54 19,267,894.17  资产支持证券投资收益  - -  贵金属投资收益  - -  衍生工具收益  - -  股利收益  - -  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  - -  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)  -  -   5.其他收入(损失以“-”号填列)  - -  减:二、费用  54,611,550.77 63,441,741.88  1.管理人报酬  22,730,473.23 26,645,481.97  2.托管费  7,576,824.38 8,881,827.31  3.销售服务费  18,942,060.99 22,204,568.31  4.交易费用  - -  5.利息支出  4,986,101.24 5,318,679.62  其中:卖出回购金融资产支出  4,986,101.24 5,318,679.62  6.其他费用  376,090.93 391,184.67  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)  263,922,161.37 218,052,801.13  减:所得税费用  - -  四、净利润(净亏损以“-”号填列)  263,922,161.37 218,052,801.13  所有者权益(基金净值)变动表  会计主体:南方理财金交易型货币市场基金 本报告期:2017年1月1日 至 2017年6月30日 单位:人民币元  项目  本期  2017年1月1日 至 2017年6月30日   实收基金  未分配利润  所有者权益合计   一、期初所有者权益(基金净值) 27,854,978,594.84 - 27,854,978,594.84  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)  - 263,922,161.37  263,922,161.37  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数  (净值减少以“-”号填列)  -14,001,843,165.68 - -14,001,843,165.68  其中:1.基金申购款  24,161,067,802.41 - 24,161,067,802.41  2.基金赎回款  -38,162,910,968.09 - -38,162,910,968.09  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)  - -263,922,161.37 -263,922,161.37  五、期末所有者权益(基金净值)  13,853,135,429.16 - 13,853,135,429.16  项目  上年度可比期间  2016年1月1日 至 2016年6月30日    实收基金  未分配利润  所有者权益合计   一、期初所有者权益(基金净值) 12,682,892,244.99 - 12,682,892,244.99  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)  - 218,052,801.13  218,052,801.13  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数  (净值减少以“-”号填列)  8,633,036,886.09 - 8,633,036,886.09  其中:1.基金申购款  42,640,727,113.89 - 42,640,727,113.89  2.基金赎回款  -34,007,690,227.80 - -34,007,690,227.80  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)  - -218,052,801.13 -218,052,801.13  五、期末所有者权益(基金净值)  21,315,929,131.08 - 21,315,929,131.08  报表附注为财务报表的组成部分。  本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:    杨小松  徐超  徐超   基金管理人负责人  主管会计工作负责人  会计机构负责人   报表附注  重要会计政策和会计估计  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。  会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明  会计政策变更的说明  本报告期无会计政策变更。  会计估计变更的说明  本基金本报告期未发生会计估计变更。?? 差错更正的说明  本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。  税项  根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:???(1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。???(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。???(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。???(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系  本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况  本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方  关联方名称  与本基金的关系   南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构  中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构  华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构  兴业证券股份有限公司(兴业证券) 基金管理人的股东、基金销售机构  厦门国际信托有限公司(厦门国际信托) 基金管理人的股东  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。  本报告期及上年度可比期间的关联方交易  通过关联方交易单元进行的交易  股票交易  注:无。 债券交易  注:无。 债券回购交易  注:无。 权证交易  注:无。 应支付关联方的佣金  注: 无。  关联方报酬  基金管理费    单位:人民币元  项目  本期  2017年1月1日 至 2017年6月30日  上年度可比期间  2016年1月1日 至 2016年6月30日   当期发生的基金应支付的管理费  22,730,473.23 26,645,481.97  其中:支付销售机构的客户维护费  5,695,460.83  3,612,983.01   注:支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值?X?0.30%?/?当年天数。 基金托管费  单位:人民币元  项目  本期  2017年1月1日 至 2017年6月30日  上年度可比期间  2016年1月1日 至 2016年6月30日   当期发生的基金应支付的托管费  7,576,824.38 8,881,827.31  注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值?X?0.1%?/?当年天数。 销售服务费  单位:人民币元  获得销售服务费的各关联方名称  本期  2017年1月1日 至 2017年6月30日    当期发生的基金应支付的销售服务费    理财金A 理财金H   合计   南方基金 2,230,432.66 -   2,230,432.66  华泰证券 2,206.09 -   2,206.09  中国农业银行 130,502.73 -   130,502.73  合计  2,363,141.48 -   2,363,141.48  获得销售服务费的各关联方名称  上年度可比期间  2016年1月1日 至 2016年6月30日    当期发生的基金应支付的销售服务费    理财金A 理财金H   合计   南方基金 339,734.85 -   339,734.85  华泰证券 2,760.59 -   2,760.59  中国农业银行 82,094.19 -   82,094.19  合计  424,589.63 -   424,589.63  注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给南方基金公司,再由南方基金公司计算并支付给各基金销售机构。A级基金份额和H级基金份额约定的销售服务费年费率均为0.25%。销售服务费的计算公式为: 日销售服务费=前一日基金资产净值?X约定年费率?/?当年天数  与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易    注: 本基金本报告期内无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。  各关联方投资本基金的情况  报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况  份额单位:份  项目  本期  2017年01月01日至2017年06月30日  本期  2017年01月01日至2017年06月30日    理财金A 理财金H  基金合同生效日( 2014年12月5日)持有的基金份额  -   期初持有的基金份额  - 106,446.00  期间申购/买入总份额  - 1,869.00  期间因拆分变动份额  -   减:期间赎回/卖出总份额  - -  期末持有的基金份额  - 108,315.00  期末持有的基金份额  占基金总份额比例  - 0.0017%  项目  上年度可比期间  2016年01月01日至2016年06月30日  上年度可比期间  2016年01月01日至2016年06月30日    理财金A 理财金H  基金合同生效日( 2014年12月5日)持有的基金份额  - -  期初持有的基金份额  - 103,827.00  期间申购/买入总份额  - 1,287.00  期间因拆分变动份额  - -  减:期间赎回/卖出总份额  - -  期末持有的基金份额  - 105,114.00  期末持有的基金份额  占基金总份额比例  - 0.0499%  注:1.?期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额,期间赎回/卖出总份额含转换出份额。? ??2.?基金管理人南方基金?在上年度可比期间申购本基金H?类基金份额的交易委托华泰证券办理,按照本基金招募说明书的规定收取费用。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况  份额单位:人民币元  理财金H  关联方名称  本期末  2017年6月30日  上年度末  2016年12月31日    持有的  基金份额  持有的基金份额  占基金总份额的比例(%)  持有的  基金份额  持有的基金份额  占基金总份额的比例(%)   华泰证券  383,441.00  0.35  8,546,681.00  3.47   厦门国际信托  68,926.00  0.06  -  -   注: 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的费率按照本基金招募说明书的规定执行。  由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入     单位:人民币元  关联方名称  本期  2017年1月1日 至 2017年6月30日  上年度可比期间  2016年1月1日 至 2016年6月30日    期末余额  当期利息收入  期末余额  当期利息收入   中国农业银行  10,093,506.46  271,484.77  1,594,006.83  161,887.01      注: 本基金的活期存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况  注:本基金本期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 利润分配情况  利润分配情况——货币市场基金  单位:人民币元  理财金A   已按再投资形式转实收基金  直接通过应付  赎回款转出金额  应付利润  本年变动  本期利润分配合计  备注   47,319,787.22 - - 47,319,787.22 -  理财金H   已按再投资形式转实收基金  直接通过应付  赎回款转出金额  应付利润  本年变动  本期利润分配合计  备注   216,602,374.15 - - 216,602,374.15 -  期末本基金持有的流通受限证券  因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券  注: 无。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票  注: 无。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券  银行间市场债券正回购  截至本报告期末2017年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额10,097,874.95元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元  债券代码  债券名称  回购到期日  期末估值单价  数量(张)  期末估值总额   170204 17国开04 2017-07-03 99.34 102,000 10,132,656.04  合计     102,000 10,132,656.04   交易所市场债券正回购   截至本报告期末2017年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额475,000,000.00?元,于2017年7月3日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 投资组合报告  期末基金资产组合情况   金额单位:人民币元  序号  项目  金额  占基金总资产的比例(%)   1  固定收益权益投资  7,381,453,740.17 51.45   其中:债券  7,381,453,740.17 51.45   资产支持证券  - -  2  买入返售金融资产  583,620,995.43 4.07   其中:买断式回购的买入返售金融资产  - -  3  银行存款和结算备付金合计  5,798,767,175.67 40.42  4  其他各项资产  582,777,503.68 4.06  5  合计  14,346,619,414.95 100.00  债券回购融资情况  金额单位:人民币元  序号  项目  占基金资产净值的比例(%)   1  报告期内债券回购融资余额  2.37   其中:买断式回购融资  -  序号  项目  金额  占基金资产净值的比例(%)   2  报告期末债券回购融资余额  485,097,874.95 3.50   其中:买断式回购融资  - -  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明  注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限  投资组合平均剩余期限基本情况  项目  天数   报告期末投资组合平均剩余期限  100  报告期内投资组合平均剩余期限最高值  104  报告期内投资组合平均剩余期限最低值  42  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明  注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 期末投资组合平均剩余期限分布比例  序号  平均剩余期限  各期限资产占基金资产净值的比例(%)  各期限负债占基金资产净值的比例(%)   1  30天以内  21.69 3.50   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债  - -  2  30天(含)—60天  11.35 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债  - -  3  60天(含)—90天  32.79 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债  - -  4  90天(含)—120天  2.62 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债  - -  5  120天(含)—397天(含)  34.84 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债  - -  合计  103.29 3.50  报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明  注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 期末按债券品种分类的债券投资组合  金额单位:    序号  债券品种  摊余成本  占基金资产净值比例(%)   1  国家债券  607,008,659.33 4.38  2  央行票据  - -  3  金融债券  228,892,651.67 1.65   其中:政策性金融债  228,892,651.67 1.65  4  企业债券  - -  5  企业短期融资券  1,558,555,715.72 11.25  6  中期票据  30,085,457.29 0.22  7  同业存单  4,956,911,256.16 35.78   合计  7,381,453,740.17 53.28   剩余存续期超过397天的浮动利率债券  - -  期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细  金额单位:    序号  债券代码  债券名称  债券数量(张)  摊余成本  占基金资产净值比例(%)   1 111710281 17兴业银行CD281 5,000,000 494,988,418.69 3.57  2 111715196 17民生银行CD196 5,000,000 489,089,811.41 3.53  3 020180 17贴债24 3,000,000 298,667,418.63 2.16  4 111715184 17民生银行CD184 3,000,000 296,809,108.17 2.14  5 111711031 17平安银行CD031 2,700,000 269,461,829.10 1.95  6 011764057 17国电SCP003 2,500,000 249,649,931.98 1.80  7 111710192 17兴业银行CD192 2,000,000 199,712,453.38 1.44  8 111711024 17平安银行CD024 2,000,000 199,701,485.52 1.44  9 111790390 17重庆农村商行CD015 2,000,000 199,617,934.36 1.44  10 111695777 16包商银行CD044 2,000,000 199,229,934.03 1.44  “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离  项目  偏离情况   报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数  -  报告期内偏离度的最高值  0.0823%  报告期内偏离度的最低值  -0.0042%  报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值  0.0284%  报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明  注: 本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明  注: 本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。  期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。  投资组合报告附注  基金计价方法说明  本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。   本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明  本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。    期末其他各项资产构成  单位:人民币元  序号  名称  金额   1  存出保证金  -  2  应收证券清算款  545,041,547.95  3  应收利息  31,861,765.55  4  应收申购款  5,874,190.18  5  其他应收款  -   6  待摊费用  -  - 合计  582,777,503.68   基金份额持有人信息  期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份  份额级别  持有人户数(户)  户均持有的基金份额  持有人结构      机构投资者  个人投资者      持有份额  占总份额比例(%)  持有份额  占总份额比例(%)   理财金A 17,699 163,942.74 2,722,897,632.99 93.84 178,724,863.87 6.16  理财金H 6,455 16,965.94 88,033,245.32 80.38 21,481,884.00 19.62  合计  24,154 124,664.14 2,810,930,878.31 93.35 200,206,747.87 6.65  注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 期末上市基金前十名持有人  理财金H 序号 持有人名称  持有份额(份)  占上市总份额比例(%)   1 瑞士信贷(香港)有限公司 11,749,178.00 9.12  2 南方资本-广发银行-广钜2号资产管理计划 7,124,256.00 5.53  3 法国巴黎银行 3,410,789.00 2.65  4 华泰瑞联基金管理有限公司-南京华泰瑞联并购基金一号(有限合伙) 2,098,785.00 1.63  5 富邦人寿保险股份有限公司 2,028,093.00 1.57  6 华泰紫金投资有限责任公司 2,016,795.00 1.56  7 华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙) 2,005,083.00 1.56  8 卫保权 1,744,849.00 1.35  9 广发证券-中国银行-广发金管家法宝量化避险集合资产管理计划 1,644,555.00 1.28  10 第一创业证券-国信证券-共盈大岩量化定增集合资产管理计划 1,559,003.00 1.21  注:持有人为场内理财金H级持有人。  期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况  项目 份额级别  持有份额总数(份)  占基金总份额比例(%)   基金管理人所有从业人员持有本基金 理财金A 77,559.18 0.0000   理财金H - -   合计  77,559.18 0.0000  注: :分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况   注: 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额,本基金基金经理未持有本基金份额。  开放式基金份额变动  单位:份  项目  理财金A  理财金H   基金合同生效日(2014年12月5日)基金份额总额  2,551,012,171.44 10,051,310.00  本报告期期初基金份额总额  3,245,844,334.50 246,091,342.60  本报告期基金总申购份额  6,023,901,328.26 181,371,664.74  减:本报告期基金总赎回份额  6,368,123,165.90 317,947,878.02  本报告期期末基金份额总额  2,901,622,496.86  109,515,129.32   重大事件揭示  基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。   基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动  南方基金管理有限公司第七届董事会第二次会议已于2017年1月23日审议通过了《公司关于聘任公司副总经理、督察长和财务负责人的议案》,秦长奎因任期届满,工作调整的原因不再担任公司副总经理职务。? ??本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。   涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼  本报告期内,无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。?   基金投资策略的改变  本报告期内本基金投资策略未改变。??   为基金进行审计的会计师事务所情况  本报告期内本基金未更换会计师事务所。?   管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况  本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。?  基金租用证券公司交易单元的有关情况  基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况  金额单位:人民币元  券商名称  交易单元数量  股票交易  应支付该券商的佣金  备注     成交金额  占当期股票成交总额的比例(%)  佣金  占当期佣金  总量的比例(%)    国泰君安 1 - -  - -  -  中泰证券 1 - -  - -  -  华泰证券 1 - -  - -  -  注:交易单元的选择标准和程序?根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序: A:选择标准 1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告; 3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程?公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位: 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座; 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确; 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 

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