天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告摘要

基金管理人:天治基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:2017年8月28日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 天治核心成长混合(LOF)  场内简称 天治核心  基金主代码 163503  交易代码 163503  基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)  基金合同生效日 2006年1月20日  基金管理人 天治基金管理有限公司  基金托管人 交通银行股份有限公司  报告期末基金份额总额 1,269,476,364.77份  基金合同存续期 不定期  基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所  上市日期 2007年7月30日    2.2 基金产品说明 投资目标 通过将部分资产投资于品质优良、成长潜力高于平均水平的中小型上市公司股票,并将部分资产用于复制大型上市公司股票指数(富时中国A200指数)的业绩表现,在控制相对市场风险的前提下,追求中长期的资本增值。  投资策略 本基金以股票品种为主要投资标的,以“核心-卫星”策略作为股票投资的总体策略。“核心-卫星”策略是指将股票资产分为核心组合和卫星组合,核心组合通过跟踪指数进行被动投资,控制投资组合相对于市场的风险;卫星组合通过优选股票进行主动投资,追求超越市场平均水平的收益。本基金的核心组合用于跟踪大型公司股票指数(富时中国A200指数),卫星组合用于优选中小型成长公司股票。  业绩比较基准 富时中国A全指×75%+富时中国国债指数×25%。  风险收益特征 本基金为具有中等风险、中高收益的股票型基金,风险收益特征介于大盘平衡型基金和小盘成长型基金之间。    2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人  名称 天治基金管理有限公司 交通银行股份有限公司  信息披露负责人 姓名 赵正中 汤嵩彦   联系电话 021-60371155 95559   电子邮箱 zhaozz@chinanature.com.cn tangsy@bankcomm.com  客户服务电话  400-098-4800(免长途通话费用)、021-60374800 95559  传真 021-60374934 021-62701216    2.4信息披露方式  登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.chinanature.com.cn  基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所    §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标                                                                   金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日)  本期已实现收益 -33,307,776.35  本期利润 -18,391,558.24  加权平均基金份额本期利润 -0.0143  本期基金份额净值增长率 -3.29%  3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 )  期末可供分配基金份额利润 -0.0632  期末基金资产净值 570,348,335.02  期末基金份额净值 0.4493  注:1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去一个月 7.59% 0.85% 3.10% 0.48% 4.49% 0.37%  过去三个月 -4.10% 1.22% -0.83% 0.55% -3.27% 0.67%  过去六个月 -3.29% 0.98% 0.65% 0.50% -3.94% 0.48%  过去一年 -10.01% 1.02% 3.33% 0.55% -13.34% 0.47%  过去三年 4.75% 2.04% 45.65% 1.36% -40.90% 0.68%  自基金合同生效起至今 126.70% 1.70% 239.21% 1.40% -112.51% 0.30%    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较    §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人——天治基金管理有限公司于2003年5月成立,注册资本1.6亿元,注册地为上海。公司股权结构为:吉林省信托有限责任公司出资9800万元,占注册资本的61.25%;中国吉林森林工业集团有限责任公司出资6200万元,占注册资本的38.75%。截至2017年6月30日,本基金管理人旗下共有十一只开放式基金,除本基金外,另外十只基金——天治财富增长证券投资基金、天治天得利货币市场基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、天治可转债增强债券型证券投资基金、天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金合同(转型自2011年12月28日生效的天治稳定收益债券型证券投资基金)、天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金(转型自2008年5月8日生效的天治创新先锋混合型证券投资基金)、天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金(转型自2005年1月12日生效的天治品质优选混合型证券投资基金)、天治新消费灵活配置混合型证券投资基金(转型自2011年8月4日生效的天治成长精选混合型证券投资基金)、天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金分别于2004年6月29日、2006年7月5日、2008年11月5日、2009年7月15日、2013年6月4日、2015年6月9日、2016年4月7日、2016年4月18日、2016年7月6日、2016年12月7日生效。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    许家涵 权益投资部总监、公司投资副总监、本基金基金经理 2015年6月2日 - 12年 经济学学士,具有基金从业资格。2005年7月至2007年9月就职于吉林省信托有限责任公司任自营资金部职员,2007年9月至今就职于天治基金管理有限公司,历任交易员、交易部总监助理、交易部副总监、交易部总监,现任权益投资部总监、公司投资副总监。    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产,为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。本基金管理人公平交易体系涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,并通过明确投资权限划分、建立统一研究报告管理平台、分层次建立适用全公司及各投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库、应用投资管理系统公平交易相关程序、定期对不同投资组合收益率差异、交易价差、成交量事后量化分析评估等一系列措施切实落实各项公平交易制度。 报告期内,本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易的情形,未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。  报告期内,本基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾上半年A股走势,市场呈现明显的“一九行情”,市场追逐价值板块,以白马股为代表的“上证50”一路高歌猛进,而创业板以及次新股则出现明显调整,拖累A股上半年多数股票下跌。数据显示,上半年上涨个股仅991只,而下跌个股高达2254只,占到A股总数约七成,分行业来看,上半年家用电器行业上涨30.6%,排名第一,格力电器、美的集团等大盘蓝筹创历史新高;贵州茅台领衔的食品饮料行业涨幅紧随其后,以23.36%的涨幅位居第二。而传媒、农林牧渔、纺织服装行业跌幅居前。造成这种现象的原因,我们认为是市场的风险偏好发生了变化,监管趋严的态势使得市场迅速向盈利主导回归,货币政策中性偏紧和监管政策全面趋严使得流动性趋势性变差,过往大幅推高估值的流动性因素逆转,使得市场的避险情绪始终处于较高的水平,防御性和低估值是市场在当前流动性环境下的主动选择。因此,上半年资金对于业绩增长确定、估值较低的个股青睐有加,同时由于羊群效应,使得白马股上涨趋势得到强化。” 宏观经济方面,2017年上半年延续了2016年下半年以来企稳向好的态势,多项宏观经济指标都趋于改善,经济运行的微观基础进一步增强,经济结构持续优化,经济总体实现良好开局。一方面,经济总量指标反弹:2017年第一季度名义GDP增速上升到11.8%,达到2012年上半年以来高点;供给层面各产业平稳增长;总需求层面消费平稳,投资稳步回升,贸易恢复增长;企业盈利得到改善,市场主体信心回升;政府财政收入和基金收入增速继续回升;各类宏观经济景气指数和先行指标稳中向好。另一方面,经济结构有所优化。一是产业结构得到优化,经济正由工业主导向服务业主导加快转变,2017年第一季度第三产业对经济增长的贡献保持了较高的水平;二是需求结构也实现了优化,最终消费支出对增长的贡献进一步上升,网上消费等新兴业态蓬勃发展。 报告期内本基金主要把握了军工、新能源汽车、非银行业的投资机会,并积极参与了供给侧改革、雄安、一路一带等主题投资。根据本基金产品特点,A200成份股中主要侧重投资于大蓝筹标的相关标的,一季度布局了金融、建筑、家电等大盘蓝筹股,取得较好的绝对收益;但5月份在一带一路板块上遭遇重创,阶段性回撤较为明显;六月份在底部区域布局周期板块取得了较大的收益,下半年风险偏好有望逐步转暖,我们继续看好蓝筹在产业升级中的竞争力。我们将深度挖掘其中的个股投资机会,努力在可控的风险下为持有者赢取最大的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期末,本基金份额净值为0.4493元,报告期内本基金份额净值增长率为-3.29%,业绩比较基准收益率为0.65%,低于同期业绩比较基准收益率3.94%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年宏观经济,国内方面,下半年中国经济仍处在短周期景气高点和价格的回落阶段,金融监管严格的大方向不会转变。但在3季度全球需求尚可的条件下,出口带动下中国经济会表现出一定的趋稳特征。流动性方面,预计持续维持收紧态势,但存在为对冲风险,阶段性缓解的可能。2017年中央经济工作会议针对货币政策的阐述是“稳健中性”,目前来看由于经济形势好于预期,我们认为央行改变货币政策方向的可能性较小,而且经济数据越好,持续收紧的可能性就越大。 国际方面,下半年全球主要经济体将继续步入短周期复杂筑顶的通道,综合考虑全球的金融风险和政策取向,可以判断本轮筑顶将依然延续相对平滑的回落态势,尤其是三季度全球风险可控。欧洲经济相对于美国经济的滞后见顶将继续利空美元;商品市场在全球需求尚可和美元弱势的条件下更多的表现为震荡上行的行情。 整体而言我们认为对下半年A股市场的判断不宜悲观,投资需要回归价值创造本源,关注成长与估值的匹配性。 行业配置方面:本轮金融强监管的最终目的是让金融服务于实体经济,引导资金脱虚向实,因此就有了对题材股、概念股的打压,对并购重组的从严审核等各项监管措施;同时随着监管层的引导,陆港通的开通和A 股纳入MSCI 指数,海外投资者数量的逐步增加、擅长长期价值挖掘的机构投资者结构进一步丰富,都对未来的行业配置产生积极影响。 基于利率易上难下、未来市场缺乏系统性行情的判断,我们认为行业配置需要整体朝着更为均衡的方向发展,大市值、高ROE龙头公司将继续受益; 顺产业大势、抓政策红利,配置业绩确定,对流动性改善敏感的成长板块;同时纳入供给侧改革发力以及产业集中度提升带来的业绩高增长的部分周期行业。重点关注:非银、有色、钢铁、白酒、家电、汽车通信等行业板块;主题投资方面,关注国企改革、一带一路等。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人的基金估值和会计核算由基金结算部负责,根据相关的法律法规规定、基金合同的约定,制定了内部控制措施,对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制。基金结算部人员均具备基金从业资格和会计专业工作经历。为确保基金资产估值的公平、合理、合规,有效维护投资人的利益,本基金管理人设立了天治基金管理有限公司估值委员会(以下简称"估值委员会"),制定了有关议事规则。估值委员会成员包括公司投资决策委员会成员、负责基金结算的管理层、监察稽核部总监、产品创新及量化投资部总监等,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对于权益投资部、固定收益部及产品创新及量化投资部提交的估值模型和估值结果进行论证审核,并签署最终意见。基金经理会参与估值,与产品创新及量化投资部一同根据估值模型、估值程序计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理,将估值结果提交公司估值委员会。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期末本基金可供分配利润为负数,根据相关法规和基金合同的约定,不进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数少于200人或基金资产净值低于5000万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2017年上半年度,基金托管人在天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2017年上半年度,天治基金管理有限公司在天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 报告期内未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2017年上半年度,由天治基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:天治核心成长混合型证券投资基金(LOF) 报告截止日: 2017年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日  资 产:     银行存款  9,150,533.83 1,276,469.47  结算备付金  34,286,071.93 65,606,395.76  存出保证金  746,842.66 936,049.69  交易性金融资产  476,800,439.95 489,534,026.65  其中:股票投资  476,800,439.95 489,534,026.65  基金投资  - -  债券投资  - -  资产支持证券投资  - -  贵金属投资  - -  衍生金融资产  - -  买入返售金融资产  - 30,000,165.00  应收证券清算款  59,078,508.83 65,039,333.24  应收利息  15,456.75 24,113.99  应收股利  - -  应收申购款  9,081.88 25,498.52  递延所得税资产  - -  其他资产  - -  资产总计  580,086,935.83 652,442,052.32  负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日  负 债:     短期借款  - -  交易性金融负债  - -  衍生金融负债  - -  卖出回购金融资产款  - -  应付证券清算款  - -  应付赎回款  455,050.31 147,672.20  应付管理人报酬  544,771.10 669,377.16  应付托管费  113,493.99 139,453.56  应付销售服务费  - -  应付交易费用  8,324,376.69 10,082,848.48  应交税费  - -  应付利息  - -  应付利润  - -  递延所得税负债  - -  其他负债  300,908.72 547,577.44  负债合计  9,738,600.81 11,586,928.84  所有者权益:     实收基金  650,583,076.68 706,959,459.43  未分配利润  -80,234,741.66 -66,104,335.95  所有者权益合计  570,348,335.02 640,855,123.48  负债和所有者权益总计  580,086,935.83 652,442,052.32  注:报告截止日2017年6月30日,基金份额净值0.4493元,基金份额总额1,269,476,364.77份。  6.2 利润表 会计主体:天治核心成长混合型证券投资基金(LOF) 本报告期: 2017年1月1日至2017年6月30日  单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日  一、收入  -7,056,951.73 -223,607,791.02  1.利息收入  553,525.44 1,543,367.44  其中:存款利息收入  536,620.22 1,447,265.09  债券利息收入  276.08 -  资产支持证券利息收入  - -  买入返售金融资产收入  16,629.14 96,102.35  其他利息收入  - -  2.投资收益(损失以“-”填列)  -22,587,121.63 -235,471,449.24  其中:股票投资收益  -26,932,695.16 -238,530,676.65  基金投资收益  - -  债券投资收益  97,375.12 -  资产支持证券投资收益  - -  贵金属投资收益  - -  衍生工具收益  - -  股利收益  4,248,198.41 3,059,227.41  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  14,916,218.11 9,633,417.15  4. 汇兑收益 (损失以“-”号填列)  - -  5.其他收入(损失以“-”号填列)  60,426.35 686,873.63  减:二、费用  11,334,606.51 23,141,762.67  1.管理人报酬  3,522,049.48 4,721,819.92  2.托管费  733,760.32 983,712.49  3.销售服务费 6.4.8.2.3 - -  4.交易费用  6,831,222.02 17,127,542.18  5.利息支出  - -  其中:卖出回购金融资产支出  - -  6.其他费用  247,574.69 308,688.08  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)  -18,391,558.24 -246,749,553.69  减:所得税费用  - -  四、净利润(净亏损以“-”号填列)  -18,391,558.24 -246,749,553.69    6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:天治核心成长混合型证券投资基金(LOF) 本报告期:2017年1月1日 至 2017年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益(基金净值) 706,959,459.43 -66,104,335.95 640,855,123.48  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - -18,391,558.24 -18,391,558.24  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -56,376,382.75 4,261,152.53 -52,115,230.22  其中:1.基金申购款 13,002,829.85 -1,594,426.55 11,408,403.30  2.基金赎回款 -69,379,212.60 5,855,579.08 -63,523,633.52  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -  五、期末所有者权益(基金净值) 650,583,076.68 -80,234,741.66 570,348,335.02  项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益(基金净值) 584,275,846.57 453,975,863.77 1,038,251,710.34  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - -246,749,553.69 -246,749,553.69  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 124,829,580.29 224,568,292.43 349,397,872.72  其中:1.基金申购款 670,239,075.61 238,779,180.54 909,018,256.15  2.基金赎回款 -545,409,495.32 -14,210,888.11 -559,620,383.43  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -449,978,239.97 -449,978,239.97  五、期末所有者权益(基金净值) 709,105,426.86 -18,183,637.46 690,921,789.40  注:报告附注为财务报表的组成部分。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______徐克磊______          ______闫译文______          ____黄宇星____ 基金管理人负责人          主管会计工作负责人          会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]134号文《关于同意天治核心成长股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由天治基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集,基金合同于2006年1月20日正式生效,首次设立募集规模为313,493,538.86份基金份额。本基金为契约型上市开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为天治基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金以股票品种为主要投资标的,以“核心-卫星”策略作为股票投资的总体策略。本基金的业绩比较基准为:富时中国A全指×75%+富时中国国债指数×25%。 2007年10月15日(拆分日),本基金管理人天治基金管理有限公司对本基金进行了基金份额拆分。拆分后基金份额面值为人民币0.5125元。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.4.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.4.2 会计估计变更的说明 - 6.4.4.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.5 税项 1.印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 2.营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。  4.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.6 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系  天治基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构  交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构     6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.7.1.2 债券交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.7.1.3 债券回购交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.7.1.4 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的应支付关联方的佣金。 6.4.7.2 关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日  当期发生的基金应支付的管理费 3,522,049.48 4,721,819.92  其中:支付销售机构的客户维护费 658,298.49 831,422.99  注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.20%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.20%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.7.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日  当期发生的基金应支付的托管费 733,760.32 983,712.49  注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.7.2.3 销售服务费 注:无 6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日  基金合同生效日( 2006年1月20日 )持有的基金份额 - -  期初持有的基金份额 31,904,644.10 23,089,989.01  期间申购/买入总份额 - 8,814,655.09  期间因拆分变动份额 - -  减:期间赎回/卖出总份额 - -  期末持有的基金份额 31,904,644.10 31,904,644.10  期末持有的基金份额 占基金总份额比例 2.51% 2.31%    6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日   期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入  交通银行股份有限公司 9,150,533.83 75,783.05 10,385,262.72 68,035.13  注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。另外,本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。于2017年6月30日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示(2016年6月30日:同)。 6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.7.7 其他关联交易事项的说明 - 6.4.8 期末( 2017年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.10.1.1 受限证券类别:股票  证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注  603305 旭升股份 2017年6月30日 2017年7月10日 新股流通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -  300672 国科微 2017年6月30日 2017年7月12日 新股流通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -  603617 君禾股份 2017年6月23日 2017年7月3日 新股流通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -   6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注  601989 中国重工 2017年5月31日 重大事项停牌 6.21 - - 900,000 6,705,560.81 5,589,000.00 -  600643 爱建集团 2017年4月17日 重大事项停牌 14.98 2017年8月2日 16.48 315,600 4,302,212.12 4,727,688.00 -    6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购     截至本报告期末2017年6月30日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 476,800,439.95 82.19   其中:股票 476,800,439.95 82.19  2 固定收益投资 - -   其中:债券 - -         资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 43,436,605.76 7.49  7 其他各项资产 59,849,890.12 10.32  8 合计 580,086,935.83 100.00    7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合   金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 17,724,233.79 3.11  C 制造业 212,929,929.31 37.33  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 141,114,491.67 24.74  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 448,000.00 0.08  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,615,320.00 1.51  J 金融业 95,592,065.18 16.76  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 376,400.00 0.07  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 476,800,439.95 83.60    7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 601800 中国交建 2,759,945 43,855,526.05 7.69  2 600068 葛洲坝 3,351,813 37,674,378.12 6.61  3 002241 歌尔股份 1,500,000 28,920,000.00 5.07  4 000063 中兴通讯 1,190,998 28,274,292.52 4.96  5 600507 方大特钢 2,216,537 18,907,060.61 3.32  6 600820 隧道股份 1,829,900 18,481,990.00 3.24  7 600038 中直股份 390,901 17,891,538.77 3.14  8 601398 工商银行 3,370,000 17,692,500.00 3.10  9 600019 宝钢股份 2,570,000 17,244,700.00 3.02  10 601211 国泰君安 828,000 16,982,280.00 2.98  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 601688 华泰证券 103,566,376.19 16.16  2 600109 国金证券 72,251,320.65 11.27  3 600068 葛洲坝 51,509,909.06 8.04  4 002241 歌尔股份 48,611,018.59 7.59  5 000728 国元证券 48,537,555.07 7.57  6 600820 隧道股份 46,629,938.31 7.28  7 000928 中钢国际 44,506,112.40 6.94  8 601669 中国电建 44,341,839.00 6.92  9 000065 北方国际 42,426,023.94 6.62  10 601117 中国化学 40,452,399.00 6.31  11 601186 中国铁建 39,309,588.30 6.13  12 603993 洛阳钼业 38,966,314.08 6.08  13 002456 欧菲光 38,352,244.37 5.98  14 601800 中国交建 37,738,140.59 5.89  15 000333 美的集团 34,498,813.15 5.38  16 601600 中国铝业 33,702,335.00 5.26  17 603609 禾丰牧业 31,812,409.58 4.96  18 600089 特变电工 31,358,242.18 4.89  19 600482 中国动力 30,040,222.91 4.69  20 600967 内蒙一机 29,796,571.85 4.65  21 000063 中兴通讯 29,104,093.40 4.54  22 600643 爱建集团 27,261,861.35 4.25  23 600038 中直股份 25,390,411.92 3.96  24 600871 石化油服 24,974,658.00 3.90  25 601398 工商银行 23,395,296.00 3.65  26 600019 宝钢股份 22,530,003.50 3.52  27 601939 建设银行 22,441,460.00 3.50  28 600125 铁龙物流 22,247,515.07 3.47  29 000060 中金岭南 21,933,628.16 3.42  30 600507 方大特钢 21,930,465.55 3.42  31 601333 广深铁路 21,678,422.86 3.38  32 000018 神州长城 20,606,595.20 3.22  33 002573 清新环境 19,235,097.00 3.00  34 600188 兖州煤业 19,039,955.44 2.97  35 600782 新钢股份 18,696,077.18 2.92  36 601668 中国建筑 18,483,009.24 2.88  37 600362 江西铜业 18,475,770.00 2.88  38 600685 中船防务 18,284,718.44 2.85  39 601766 中国中车 17,991,852.00 2.81  40 300310 宜通世纪 17,962,633.97 2.80  41 600150 中国船舶 17,727,228.67 2.77  42 601611 中国核建 17,575,000.00 2.74  43 000776 广发证券 17,337,997.66 2.71  44 000826 启迪桑德 17,300,627.53 2.70  45 600028 中国石化 17,263,726.00 2.69  46 000983 西山煤电 17,246,689.97 2.69  47 000401 冀东水泥 16,982,472.88 2.65  48 600115 东方航空 16,938,637.00 2.64  49 601211 国泰君安 16,523,598.65 2.58  50 600030 中信证券 16,310,518.46 2.55  51 002110 三钢闽光 16,230,108.65 2.53  52 601288 农业银行 15,964,000.00 2.49  53 601899 紫金矿业 15,728,716.00 2.45  54 002027 分众传媒 15,667,791.00 2.44  55 601888 中国国旅 15,368,033.30 2.40  56 000157 中联重科 14,991,547.88 2.34  57 000878 云南铜业 14,741,034.44 2.30  58 000786 北新建材 13,763,939.68 2.15  59 601989 中国重工 13,697,377.79 2.14  60 600887 伊利股份 13,433,190.00 2.10  61 600893 航发动力 13,397,990.89 2.09  62 601118 海南橡胶 13,306,256.51 2.08  63 002500 山西证券 13,090,794.28 2.04  64 600562 国睿科技 12,922,707.80 2.02  65 300136 信维通信 12,905,304.49 2.01  注:表中“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 601688 华泰证券 138,835,597.68 21.66  2 600820 隧道股份 59,493,649.09 9.28  3 600109 国金证券 53,966,052.76 8.42  4 000728 国元证券 44,535,382.52 6.95  5 601186 中国铁建 43,354,875.66 6.77  6 603993 洛阳钼业 41,326,249.00 6.45  7 000928 中钢国际 39,978,059.64 6.24  8 600482 中国动力 38,019,415.85 5.93  9 000776 广发证券 37,001,464.61 5.77  10 002051 中工国际 35,961,124.13 5.61  11 601669 中国电建 35,132,863.35 5.48  12 000333 美的集团 32,610,596.26 5.09  13 002456 欧菲光 32,551,750.16 5.08  14 603609 禾丰牧业 32,363,933.89 5.05  15 601117 中国化学 31,879,585.00 4.97  16 002434 万里扬 31,642,972.44 4.94  17 002241 歌尔股份 31,516,392.86 4.92  18 600547 山东黄金 28,988,987.00 4.52  19 600489 中金黄金 28,723,242.22 4.48  20 601989 中国重工 28,350,187.00 4.42  21 600089 特变电工 28,313,884.85 4.42  22 601766 中国中车 28,073,823.31 4.38  23 601600 中国铝业 27,525,839.00 4.30  24 000065 北方国际 27,384,405.75 4.27  25 601118 海南橡胶 27,007,613.16 4.21  26 002041 登海种业 25,715,108.79 4.01  27 000998 隆平高科 25,060,883.13 3.91  28 600871 石化油服 23,874,552.00 3.73  29 601668 中国建筑 23,556,527.82 3.68  30 600643 爱建集团 23,311,761.00 3.64  31 601939 建设银行 23,279,835.00 3.63  32 601899 紫金矿业 22,958,469.00 3.58  33 002501 利源精制 22,481,876.48 3.51  34 600999 招商证券 21,576,564.50 3.37  35 000401 冀东水泥 21,454,677.42 3.35  36 601333 广深铁路 21,281,468.50 3.32  37 000018 神州长城 20,801,085.24 3.25  38 600028 中国石化 20,779,868.28 3.24  39 000930 中粮生化 20,646,302.99 3.22  40 600887 伊利股份 20,589,544.68 3.21  41 600188 兖州煤业 19,882,382.99 3.10  42 600362 江西铜业 19,255,112.40 3.00  43 600125 铁龙物流 19,099,964.96 2.98  44 600737 中粮糖业 19,035,104.11 2.97  45 600598 北大荒 18,871,071.47 2.94  46 002573 清新环境 17,291,685.00 2.70  47 600967 内蒙一机 17,080,039.73 2.67  48 000786 北新建材 17,071,160.75 2.66  49 000826 启迪桑德 16,778,757.40 2.62  50 000060 中金岭南 16,756,542.86 2.61  51 600115 东方航空 16,749,986.00 2.61  52 600685 中船防务 15,770,470.56 2.46  53 002027 分众传媒 15,632,412.85 2.44  54 000878 云南铜业 15,074,100.00 2.35  55 600150 中国船舶 14,900,592.06 2.33  56 300310 宜通世纪 14,832,223.35 2.31  57 601888 中国国旅 14,589,838.80 2.28  58 600893 航发动力 14,534,722.60 2.27  59 000157 中联重科 14,506,029.00 2.26  60 601800 中国交建 14,281,156.21 2.23  61 600068 葛洲坝 13,807,258.00 2.15  62 300136 信维通信 13,048,655.82 2.04  63 002500 山西证券 12,909,602.27 2.01  注:表中“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 2,258,462,735.13  卖出股票收入(成交)总额 2,259,179,844.78  注:表中“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注 :无 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1  本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 746,842.66  2 应收证券清算款 59,078,508.83  3 应收股利 -  4 应收利息 15,456.75  5 应收申购款 9,081.88  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 59,849,890.12    7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构    机构投资者 个人投资者    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  59,767 21,240.42 34,013,566.55 2.68% 1,235,462,798.22 97.32%    8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例  1 天治基金管理有限公司 31,904,644.10 2.51%  2 吴忠孝 4,564,427.73 0.36%  3 吴守壹 2,870,786.02 0.23%  4 白庆荣 2,794,057.32 0.22%  5 陈瑞荣 2,631,700.00 0.21%  6 刘志斌 2,461,578.50 0.19%  7 傅焕女 2,273,582.49 0.18%  8 王明瑞 2,226,022.00 0.18%  9 林少佳 2,224,125.25 0.18%  10 黄素芝 1,980,740.27 0.16%    8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例  基金管理人所有从业人员持有本基金 31,904,644.10 2.51%    8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 -  本基金基金经理持有本开放式基金 0~10    §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2006年1月20日 )基金份额总额 313,493,538.86  本报告期期初基金份额总额 1,379,484,993.00  本报告期基金总申购份额 25,372,257.48  减:本报告期基金总赎回份额 135,380,885.71  本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -  本报告期期末基金份额总额 1,269,476,364.77    §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内,无基金份额持有人大会决议。       10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2017年4月17日公告,经工商行政管理部门核准,天治基金管理有限公司法定代表人变更为吕文龙先生。 经2017年4月28日天治基金管理有限公司第五届董事会第十四次会议审议通过,免去闫译文女士公司副总经理职务。上述事项已按有关规定报中国证券投资基金业协会、中国证券监督管理委员会上海监管局备案。 经2017年6月30日天治基金管理有限公司第五届董事会第十五次会议审议通过,免去常永涛先生公司总经理职务,并决定由公司董事长吕文龙先生代为履行总经理职务,代为履行总经理职务的期限不超过90日。公司已按有关规定向中国证券监督管理委员会上海监管局和中国证券投资基金业协会报告。 报告期内,本基金基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。      10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。      10.4 基金投资策略的改变 报告期内,本基金的投资策略未发生改变。      10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内,未改聘会计师事务所。      10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。      10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况   10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称  交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金  备注    成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例   长江证券 2 598,720,917.51 13.26% 555,183.48 13.31% -  齐鲁证券 2 590,571,824.14 13.08% 549,998.31 13.18% -  国金证券 1 426,393,832.12 9.44% 397,101.81 9.52% -  光大证券 2 386,658,585.99 8.56% 355,863.81 8.53% -  天风证券 2 366,271,003.86 8.11% 339,302.47 8.13% -  华创证券 1 358,959,205.75 7.95% 327,119.42 7.84% -  东北证券 1 334,411,422.06 7.41% 304,749.40 7.31% -  兴业证券 1 245,790,048.44 5.44% 228,905.17 5.49% -  海通证券 1 209,908,436.38 4.65% 195,489.22 4.69% -  川财证券 2 170,768,365.97 3.78% 158,274.34 3.79% -  东兴证券 1 131,389,973.24 2.91% 119,735.08 2.87% -  国泰君安 1 118,361,011.49 2.62% 110,229.26 2.64% -  方正证券 1 114,881,336.84 2.54% 104,691.31 2.51% -  西南证券 1 113,900,833.29 2.52% 103,798.33 2.49% -  国信证券 1 107,426,793.44 2.38% 97,898.24 2.35% -  招商证券 1 63,230,570.29 1.40% 58,887.64 1.41% -  广发证券 1 61,125,614.67 1.35% 56,926.03 1.36% -  民生证券 1 44,252,894.86 0.98% 41,212.82 0.99% -  申银万国 1 41,434,371.95 0.92% 38,588.12 0.93% -  东方证券 1 30,275,281.00 0.67% 27,589.80 0.66% -  爱建证券 1 - - - - -  中信建投 2 - - - - -  国海证券 1 - - - - -  中金公司 1 - - - - -  安信证券 1 - - - - -  渤海证券 1 - - - - -  湘财证券 1 - - - - -  中原证券(退) 1 - - - - -  东吴证券 1 - - - - -  华泰联合 2 - - - - -  宏源证券 1 - - - - -  长城证券 2 - - - - -  国联证券 1 - - - - -  国融证券 1 - - - - -  中银国际(退) 1 - - - - -  厦门证券(退) 1 - - - - -  华宝证券(退) 1 - - - - -  金元证券 1 - - - - -  东海证券 1 - - - - -  华泰证券 1 - - - - -  华金证券 1 - - - - -  中信证券 2 - - - - -  新时代证券(原名远东 1 - - - - -  银河证券 1 - - - - -  中投证券(原中国建银 1 - - - - -  注:1、上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 2、基金专用交易单元的选择标准和程序: (1)经营行为规范,近一年内无重大违规行为; (2)公司财务状况良好; (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉; (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)建立了广泛的信息网络,能及时准确地提供信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券公司的交易单元作为本基金专用交易单元,并签订交易单元租用协议。 3、报告期内本基金新增民生证券、国海证券各1个交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易   成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例  长江证券 3,088,970.00 97.24% - - - -  齐鲁证券 - - - - - -  国金证券 - - - - - -  光大证券 - - 50,000,000.00 100.00% - -  天风证券 - - - - - -  华创证券 - - - - - -  东北证券 - - - - - -  兴业证券 - - - - - -  海通证券 - - - - - -  川财证券 - - - - - -  东兴证券 - - - - - -  国泰君安 - - - - - -  方正证券 - - - - - -  西南证券 - - - - - -  国信证券 - - - - - -  招商证券 - - - - - -  广发证券 87,681.20 2.76% - - - -  民生证券 - - - - - -  申银万国 - - - - - -  东方证券 - - - - - -  爱建证券 - - - - - -  中信建投 - - - - - -  国海证券 - - - - - -  中金公司 - - - - - -  安信证券 - - - - - -  渤海证券 - - - - - -  湘财证券 - - - - - -  中原证券(退) - - - - - -  东吴证券 - - - - - -  华泰联合 - - - - - -  宏源证券 - - - - - -  长城证券 - - - - - -  国联证券 - - - - - -  国融证券 - - - - - -  中银国际(退) - - - - - -  厦门证券(退) - - - - - -  华宝证券(退) - - - - - -  金元证券 - - - - - -  东海证券 - - - - - -  华泰证券 - - - - - -  华金证券 - - - - - -  中信证券 - - - - - -  新时代证券(原名远东 - - - - - -  银河证券 - - - - - -  中投证券(原中国建银 - - - - - -    §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注:无 天治基金管理有限公司 2017年8月28日

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