金鹰策略配置混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要

基金管理人:金鹰基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一七年八月二十六日 1  重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 2  基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 金鹰策略配置混合  基金主代码 210008  交易代码 210008  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2011年9月1日  基金管理人 金鹰基金管理有限公司  基金托管人 中信银行股份有限公司  报告期末基金份额总额 78,777,474.69份  基金合同存续期 不定期  2.2 基金产品说明 投资目标 在对基本面进行深入分析的基础上,制定适当的投资策略,以策略指导投资运作,在充分控制风险的前提下,分享中国经济快速发展的成果以及企业经营绩效提升所带来的股权溢价,力争实现基金资产的长期可持续稳健增值。  投资策略 防御”与“进取”的权衡与取舍是本基金进行大类资产配置、行业配置过程中的重要决策依据。通过对宏观经济所处投资时钟象限的判断、对股票市场与资金市场之间套利空间的测度,综合考察国内外宏观经济、财政政策与货币政策新动向、资本市场运行状况,对“防御”与“进取”目标适时、适度地有所侧重,将是本基金在投资策略上的现实选择。  业绩比较基准 沪深300指数增长率×75%+中证全债指数增长率×25%  风险收益特征 本基金为主动操作的混合型证券投资基金,属于证券投资基金中的预期收益与风险较高的品种。一般情形下,其风险和预期收益均高于货币型基金和债券型基金。  2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人  名称 金鹰基金管理有限公司 中信银行股份有限公司  信息披露负责人 姓名 苏文锋 方韡   联系电话 020-83282627 010-89936330   电子邮箱 csmail@gefund.com.cn fangwei@citicbank.com  客户服务电话 4006135888,020-83936180 95558  传真 020-83282856 010-65550832  2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gefund.com.cn  基金半年度报告备置地点 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦30层  3  主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日至2017年6月30日)  本期已实现收益 -6,432,113.53  本期利润 -2,469,251.12  加权平均基金份额本期利润 -0.0306  本期基金份额净值增长率 -2.92%  3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)  期末可供分配基金份额利润 -0.0474  期末基金资产净值 82,206,651.04  期末基金份额净值 1.0435  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;2、基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去一个月 4.76% 0.96% 4.03% 0.51% 0.73% 0.45%  过去三个月 -3.16% 0.98% 4.60% 0.47% -7.76% 0.51%  过去六个月 -2.92% 0.87% 7.96% 0.43% -10.88% 0.44%  过去一年 -11.40% 0.96% 12.12% 0.51% -23.52% 0.45%  过去三年 53.71% 2.21% 55.10% 1.31% -1.39% 0.90%  自基金合同生效起至今 49.76% 1.81% 30.62% 1.16% 19.14% 0.65%  注:本基金业绩比较基准为:沪深300指数增长率×75%+中证全债指数增长率×25%。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金鹰策略配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011年9月1日至2017年6月30日) / 注:1、本基金合同于2011年9月1日正式生效;2、本报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同约定。3、本基金业绩比较基准为:沪深300指数增长率×75%+中证全债指数增长率×25%。 4  管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97号文批准,于2002年12月25日成立,总部设在广州,目前注册资本2.5亿元人民币。2011年12月公司获得特定客户资产管理计划业务资格,2013年7月子公司-深圳前海金鹰资产管理有限公司成立。 “以人为本、互信协作;创新谋变、挑战超越”是金鹰人的核心价值观,在经营管理班子的带领下,公司追求以更高的标准为投资者提供贴心专业的财富管理服务,赢得市场认可。通过全体员工的奋发努力,公司各方面都发生了积极的蜕变,业绩和规模都有了较大的提升。  截至2017年6月30日,公司下设权益投资部等18个一级职能部门及北京、广州、上海、深圳、成都共五个分公司和一个子公司(深圳前海金鹰资产管理有限公司),管理公募基金38只,管理资产规模401.63亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    方超 基金经理 2014-09-30 - 8 方超先生,中山大学工商管理硕士。曾任职于朗讯科技有限公司、北方电讯科技有限公司。2009年5月加入金鹰基金管理有限公司,先后任TMT研究员、非周期组组长、金鹰中小盘精选证券投资基金基金经理助理、专户投资部投资经理,现任金鹰策略配置混合型证券投资基金、金鹰科技创新股票型证券投资基金基金经理。  注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰策略配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易,以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 二季度以来,以家电、白酒为代表的低估值白马价值股表现优异,近期因为供给侧改革带来业绩爆发,周期股不断上涨。本基金主要配置了业绩稳定增长的低估值蓝筹龙头公司、供给侧改革带来的业绩高速增长的周期股,也配置了部分优质成长股。看好电解铝、化工、新能源汽车等方向。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止2017年6月30日,基金份额净值为1.0435元,本报告期份额净值增长率为-2.92%,同期业绩比较基准增长率为7.96%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 目前整体形势为经济强、金融紧。经济数据强于市场预期,经过过去多年的产能出清,全球或正在新一轮朱格拉(资本开支)周期的起点,而我国经过行政手段和环保等因素造成的供给侧改革,加速了各行各业的产能出清速度。展望未来,企业设备开支也有望进行升级换代。  供给侧改革带来的中上游业绩的改善及改善预期,将仍然是目前阶段的主要投资方向。其他的方向持续看好新能源汽车产业链。 金融稳定,去杠杆是大方向,不过预期近期流动性平稳。看好三季度行情。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(证监会计字[2007]15号)与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的的指导意见》(证监会公告[2008]38号等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 为确保公司估值程序的正常进行,本公司还成立了资产估值委员会。资产估值委员会由公司总经理、分管领导、权益投资部负责人、固定收益部负责人、研究部负责人、基金事务部负责人、基金经理、投资经理、基金会计和相关人员组成。在特殊情况下,公司召集估值委员会会议,讨论和决策特殊估值事项,估值委员会集体决策,需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。  本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内无利润分配情况。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 5  托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 自2011年9月1日金鹰策略配置混合型证券投资基金(以下简称 “本基金”)成立以来,作为本基金的托管人,中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内,本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求,对基金管理人-金鹰基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期,本基金未进行分红,本托管人按照基金合同要求进行了严格审核,符合基金合同相关约定。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 由本基金管理人-金鹰基金管理有限公司编制,并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:金鹰策略配置混合型证券投资基金 报告截止日:2017年6月30日 单位:人民币元 资产 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日  资产: - -  银行存款 8,090,247.92 37,234,886.15  结算备付金 284,340.77 945,541.93  存出保证金 179,276.05 362,384.10  交易性金融资产 74,880,550.20 69,422,650.63  其中:股票投资 74,880,550.20 69,422,650.63  基金投资 - -  债券投资 - -  资产支持证券投资 - -  贵金属投资 - -  衍生金融资产 - -  买入返售金融资产 - -  应收证券清算款 - 9,379,908.25  应收利息 4,885.03 13,645.73  应收股利 - -  应收申购款 11,237.42 4,011.71  递延所得税资产 - -  其他资产 - -  资产总计 83,450,537.39 117,363,028.50  负债和所有者权益 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日  负债: - -  短期借款 - -  交易性金融负债 - -  衍生金融负债 - -  卖出回购金融资产款 - -  应付证券清算款 - -  应付赎回款 19,152.35 27,093,042.93  应付管理人报酬 99,603.26 160,544.54  应付托管费 16,600.56 26,757.43  应付销售服务费 - -  应付交易费用 271,698.63 531,782.00  应交税费 75,000.00 75,000.00  应付利息 - -  应付利润 - -  递延所得税负债 - -  其他负债 761,831.55 1,023,181.81  负债合计 1,243,886.35 28,910,308.71  所有者权益: - -  实收基金 78,777,474.69 82,289,218.59  未分配利润 3,429,176.35 6,163,501.20  所有者权益合计 82,206,651.04 88,452,719.79  负债和所有者权益总计 83,450,537.39 117,363,028.50  注:报告截止日2017年6月30日,基金份额净值1.0435元,基金份额总额78,777,474.69份。 6.2 利润表 会计主体:金鹰策略配置混合型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日  一、收入 -512,897.77 -47,572,729.74  1.利息收入 139,901.60 372,513.98  其中:存款利息收入 139,901.60 372,513.98  债券利息收入 - -  资产支持证券利息收入 - -  买入返售金融资产收入 - -  其他利息收入 - -  2.投资收益(损失以“-”填列) -4,623,734.55 -54,540,553.69  其中:股票投资收益 -5,272,004.52 -55,266,617.51  基金投资收益 - -  债券投资收益 - -  资产支持证券投资收益 - -  贵金属投资收益 - -  衍生工具收益 - -  股利收益 648,269.97 726,063.82  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 3,962,862.41 6,510,304.77  4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -  5.其他收入(损失以“-”号填列) 8,072.77 85,005.20  减:二、费用 1,956,353.35 6,097,774.23  1.管理人报酬 636,546.16 1,967,374.61  2.托管费 106,091.00 327,895.79  3.销售服务费 - -  4.交易费用 1,052,890.82 3,640,664.75  5.利息支出 - -  其中:卖出回购金融资产支出 - -  6.其他费用 160,825.37 161,839.08  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -2,469,251.12 -53,670,503.97  减:所得税费用 - -  四、净利润(净亏损以“-”号填列) -2,469,251.12 -53,670,503.97  6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:金鹰策略配置混合型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益(基金净值) 82,289,218.59 6,163,501.20 88,452,719.79  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -2,469,251.12 -2,469,251.12  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -3,511,743.90 -265,073.73 -3,776,817.63  其中:1.基金申购款 5,006,947.72 343,828.83 5,350,776.55  2.基金赎回款 -8,518,691.62 -608,902.56 -9,127,594.18  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -  五、期末所有者权益(基金净值) 78,777,474.69 3,429,176.35 82,206,651.04  项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益(基金净值) 242,091,066.90 91,331,283.52 333,422,350.42  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -53,670,503.97 -53,670,503.97  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -7,425,417.14 4,039,628.12 -3,385,789.02  其中:1.基金申购款 54,055,937.15 11,448,862.04 65,504,799.19  2.基金赎回款 -61,481,354.29 -7,409,233.92 -68,890,588.21  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -  五、期末所有者权益(基金净值) 234,665,649.76 41,700,407.67 276,366,057.43  报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:刘岩,主管会计工作负责人:曾长兴,会计机构负责人:谢文君 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 金鹰策略配置混合型证券投资基金(简称"本基金"),经中国证券监督管理委员会(简称"中国证监会")证监许可[2011]970号文《关于核准金鹰策略配置股票型证券投资基金募集的批复》、基金部函[2011]691号文《关于金鹰策略配置股票型证券投资基金备案确认的函》批准,于2011年9月1日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金募集期间自2011年7月20日起至2011年8月26日止, 认购金额及认购期银行利息合计805,601,019.15元于2011年9月1日划至托管银行账户,首次设立募集规模为805,601,019.15份基金份额。验资机构为立信会计师事务所。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司,基金托管人为中信银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布并于2014年7月修改的《企业会计准则-基本准则》和41项具体会计准则及其应用指南、解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定而编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》的要求,真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日至12月31日。 6.4.4.2记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产分类 金融资产应当在初始确认时划分为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项,以及可供出售金融资产。金融资产分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资)于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金将持有的其他金融资产划分为贷款和应收款项,包括银行存款和各类应收款项等。 (2)金融负债分类 金融负债应当在初始确认时划分为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。  基金初始确认金融资产或金融负债,应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等,以及不作为有效套期工具的衍生金融工具,相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债,相关交易费用在发生时计入初始确认金额。  在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债,采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量。  处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,其中包括同时结转的公允价值变动收益。  当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认。  金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。  金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。  本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下: (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账。 因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价,于股权分置改革方案实施后的股票复牌日,冲减股票投资成本。 卖出股票于成交日确认股票投资收益,出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (2)债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本。 买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交总额扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本。 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限计算应收利息,按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券投资收益。 卖出未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益。 卖出债券的成本按移动加权平均法结转。 (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账。 配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证,在确认日记录所获分配的权证数量,该类权证初始成本为零。 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (4)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。 上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算。 (5)回购协议 基金持有的回购协议(封闭式回购)以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金目前金融资产和金融负债的估值原则和方法如下: 1、股票估值原则和方法 (1)上市流通股票的估值 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)未上市股票的估值 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值。 (3)长期停牌股票的估值 已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 (4)有明确锁定期股票的估值 首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的收盘价估值;非公开发行且处于明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。 2、固定收益证券的估值原则和方法 (1)交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值; (2)交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (3)交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (4)交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (5)对银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资者回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。 (6)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。 (7)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 3、权证估值原则和方法 认沽/认购权证的估值,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的认沽/认购权证按估值日的最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值;停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值。 4、股指期货估值原则和方法 股指期货合约,一般以估值当日股指期货的结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。当日结算价及结算规则以《中国金融期货交易所结算细则》为准。如法律法规今后另有规定的,从其规定。 5、其他资产的估值原则和方法 其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。 6、在任何情况下,基金管理人采用上述1-5项规定的方法对基金财产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金财产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。 7、国家有最新规定的,按其规定进行估值。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现平准金与已实现平准金均在"损益平准金"科目中核算,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 1、存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示; 2、债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提; 3、资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,在证券实际持有期内逐日计提; 4、买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提; 5、股票投资收益于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账; 6、债券投资收益于卖出债券成交日确认,并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息的差额入账; 7、衍生工具投资收益于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交总额与其成本的差额入账; 8、股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账; 9、公允价值变动收益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失; 10、其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 6.4.4.10费用的确认和计量 1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提; 2、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提; 3、卖出回购证券支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提; 4、其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第五位的,则采用待摊或预提的方法。 6.4.4.11基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 6.4.4.12分部报告 本基金本报告期内无分部报告。 6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:  (1) 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。  (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。  (3) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。  (4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。  6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金报告期内无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期内无会计估计变更说明。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无差错更正。 6.4.6 税项 1、印花税 根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券(股票)交易印花税率的通知》的规定,自2007年5月30日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的1‰调整为3‰; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税; 经国务院批准,根据财政部、国家税务总局《关于调整证券(股票)交易印花税率的通知》的规定,自2008年4月24 日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19 日起, 证券(股票)交易印花税调整为单边征税,由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 2、营业税、增值税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》,自2016年5月1日起,证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税或增值税。对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字【2012】85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》以及财政部、国家税务总局、证监会财税字[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内关联方无发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系  广州证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构  中信银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构  金鹰基金管理有限公司 基金发起人、管理人、基金销售机构  6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日  上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日   成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例  广州证券 - - 197,687,684.66 8.17%  注:本基金报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金报告期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 本基金报告期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.4 债券回购交易 本基金报告期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金                                                      金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日   当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例  关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日   当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例  广州证券 180,152.87 8.14% - -  注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除中国证券登记结算公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日  当期发生的基金应支付的管理费 636,546.16 1,967,374.61  其中:支付销售机构的客户维护费 207,598.96 244,238.17  注:1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,计算方法如下: H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 2、 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日  当期发生的基金应支付的托管费 106,091.00 327,895.79  注:1、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 2、基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付,若遇节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日   当期发生的基金应支付的销售服务费  合计 -  获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日   当期发生的基金应支付的销售服务费  金鹰基金管理有限公司 -  广州证券股份有限公司 -  中信银行 -  合计 -  注:本基金报告期及上年度可比期间内没有应支付关联方的销售服务费。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金报告期及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券回购交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金报告期及上年度可比期间内基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日   期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入  中信银行股份有限公司 8,090,247.92 132,159.77 21,898,461.03 350,883.55  注:本基金2017年6月30日结算备付金期末余额284,340.77元,结算备付金利息收入5,813.31元;上年度可比期间期末结算备付金期末余额为1,317,193.83元,结算备付金利息收入21,630.71元。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金报告期及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金报告期及上年度可比期间内无其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2017年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注  002766 索菱股份 2017-05-15 重大事项 35.55 2017-08-15 16.75 78,028.00 2,907,979.31 2,773,895.40 -  002127 南极电商 2017-06-29 重大事项 12.08 2017-07-06 12.61 264,131.00 3,202,821.90 3,190,702.48 -  6.4.9.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.2.1 银行间市场债券正回购 截至报告期末2017年6月30日,本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.2.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日,本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。  第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 7  投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 74,880,550.20 89.73   其中:股票 74,880,550.20 89.73  2 固定收益投资 - -   其中:债券 - -   资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 8,374,588.69 10.04  7 其他各项资产 195,398.50 0.23  8 合计 83,450,537.39 100.00   注:其他各项资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款、买入返售证券。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 - -  C 制造业 57,829,948.67 70.35  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 2,132,020.38 2.59  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 1,054,457.40 1.28  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,092,981.33 7.41  J 金融业 - -  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 4,400,206.48 5.35  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 3,370,935.94 4.10  S 综合 - -   合计 74,880,550.20 91.09  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 002206 海 利 得 652,685 4,849,449.55 5.90  2 300415 伊之密 311,220 4,494,016.80 5.47  3 300232 洲明科技 249,100 3,985,600.00 4.85  4 300203 聚光科技 139,647 3,926,873.64 4.78  5 603989 艾华集团 90,789 3,562,560.36 4.33  6 002583 海能达 211,500 3,403,035.00 4.14  7 000596 古井贡酒 63,100 3,214,945.00 3.91  8 002127 南极电商 264,131 3,190,702.48 3.88  9 002230 科大讯飞 78,900 3,148,110.00 3.83  10 002466 天齐锂业 55,400 3,010,990.00 3.66  注: 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 600068 葛洲坝 9,353,236.38 10.57  2 600176 中国巨石 8,119,578.80 9.18  3 601668 中国建筑 7,075,305.85 8.00  4 300197 铁汉生态 6,642,338.83 7.51  5 300021 大禹节水 6,278,771.00 7.10  6 001979 招商蛇口 6,072,204.25 6.86  7 000860 顺鑫农业 6,058,455.00 6.85  8 603806 福斯特 5,702,696.48 6.45  9 002555 三七互娱 5,480,715.00 6.20  10 300232 洲明科技 5,310,119.42 6.00  11 300628 亿联网络 5,188,285.90 5.87  12 000786 北新建材 5,176,022.96 5.85  13 300319 麦捷科技 4,898,159.85 5.54  14 002496 辉丰股份 4,880,957.49 5.52  15 002436 兴森科技 4,867,764.00 5.50  16 600779 水井坊 4,858,850.86 5.49  17 600183 生益科技 4,847,817.26 5.48  18 300616 尚品宅配 4,730,965.85 5.35  19 603737 三棵树 4,702,159.12 5.32  20 002449 国星光电 4,479,868.38 5.06  21 002250 联化科技 4,473,733.29 5.06  22 601233 桐昆股份 4,472,890.00 5.06  23 600699 均胜电子 4,462,947.00 5.05  24 300203 聚光科技 4,450,074.09 5.03  25 600063 皖维高新 4,445,787.00 5.03  26 600011 华能国际 4,430,882.74 5.01  27 600259 广晟有色 4,404,534.45 4.98  28 000728 国元证券 4,403,713.06 4.98  29 600873 梅花生物 4,389,110.00 4.96  30 300415 伊之密 4,352,558.00 4.92  31 002304 洋河股份 4,350,941.00 4.92  32 000910 大亚圣象 4,318,673.00 4.88  33 002431 棕榈股份 4,310,757.50 4.87  34 002045 国光电器 4,182,555.90 4.73  35 603989 艾华集团 4,144,978.85 4.69  36 300224 正海磁材 3,821,924.39 4.32  37 603005 晶方科技 3,539,956.34 4.00  38 300207 欣旺达 3,529,280.00 3.99  39 300115 长盈精密 3,473,685.13 3.93  40 600029 南方航空 3,411,183.40 3.86  41 002635 安洁科技 3,389,859.00 3.83  42 002146 荣盛发展 3,383,061.00 3.82  43 002127 南极电商 3,202,821.90 3.62  44 002583 海能达 3,202,754.18 3.62  45 002121 科陆电子 3,190,821.00 3.61  46 300370 安控科技 3,168,480.00 3.58  47 000596 古井贡酒 3,158,627.73 3.57  48 002567 唐人神 3,027,692.43 3.42  49 603609 禾丰牧业 3,024,381.00 3.42  50 603833 欧派家居 2,855,509.00 3.23  51 601231 环旭电子 2,853,213.00 3.23  52 002466 天齐锂业 2,833,187.75 3.20  53 300219 鸿利智汇 2,739,436.00 3.10  54 002564 天沃科技 2,694,310.00 3.05  55 002068 黑猫股份 2,693,839.67 3.05  56 300113 顺网科技 2,670,623.07 3.02  57 603968 醋化股份 2,666,531.50 3.01  58 601333 广深铁路 2,664,105.98 3.01  59 000700 模塑科技 2,654,003.00 3.00  60 300409 道氏技术 2,653,659.00 3.00  61 300545 联得装备 2,638,937.00 2.98  62 002192 融捷股份 2,630,678.47 2.97  63 300570 太辰光 2,615,672.00 2.96  64 603729 龙韵股份 2,610,913.96 2.95  65 603799 华友钴业 2,598,536.00 2.94  66 600340 华夏幸福 2,521,141.00 2.85  67 002310 东方园林 2,517,504.00 2.85  68 601000 唐山港 2,509,871.00 2.84  69 000625 长安汽车 2,506,041.00 2.83  70 002138 顺络电子 2,495,243.00 2.82  71 002230 科大讯飞 2,398,473.00 2.71  72 002372 伟星新材 2,239,083.20 2.53  73 000065 北方国际 2,226,756.00 2.52  74 601117 中国化学 2,226,191.00 2.52  75 600198 大唐电信 2,212,620.00 2.50  76 002206 海 利 得 2,172,040.98 2.46  77 300426 唐德影视 2,023,822.00 2.29  78 600718 东软集团 1,801,620.00 2.04  79 600409 三友化工 1,791,621.66 2.03  80 600362 江西铜业 1,790,483.00 2.02  81 600426 华鲁恒升 1,790,211.27 2.02  82 600309 万华化学 1,789,248.00 2.02  83 600702 沱牌舍得 1,780,912.90 2.01  84 002148 北纬通信 1,773,987.00 2.01  注:该表的累计买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 601668 中国建筑 10,612,577.05 12.00  2 600068 葛洲坝 9,541,662.01 10.79  3 600176 中国巨石 7,776,752.72 8.79  4 300207 欣旺达 6,946,560.80 7.85  5 300197 铁汉生态 6,603,238.34 7.47  6 300409 道氏技术 6,071,543.82 6.86  7 000860 顺鑫农业 5,976,631.18 6.76  8 001979 招商蛇口 5,836,767.52 6.60  9 600110 诺德股份 5,610,005.95 6.34  10 600477 杭萧钢构 5,573,663.17 6.30  11 600211 西藏药业 5,432,724.37 6.14  12 300021 大禹节水 5,242,966.38 5.93  13 600779 水井坊 5,182,560.94 5.86  14 600183 生益科技 5,175,646.03 5.85  15 300628 亿联网络 5,051,619.00 5.71  16 002496 辉丰股份 4,975,424.28 5.62  17 002572 索菲亚 4,910,626.67 5.55  18 000786 北新建材 4,809,877.99 5.44  19 300370 安控科技 4,798,296.77 5.42  20 300319 麦捷科技 4,612,525.82 5.21  21 300006 莱美药业 4,600,552.19 5.20  22 002431 棕榈股份 4,564,806.31 5.16  23 600873 梅花生物 4,467,649.97 5.05  24 002250 联化科技 4,450,772.90 5.03  25 600699 均胜电子 4,442,263.70 5.02  26 600011 华能国际 4,437,215.58 5.02  27 002436 兴森科技 4,425,206.00 5.00  28 002121 科陆电子 4,410,261.10 4.99  29 600063 皖维高新 4,402,487.15 4.98  30 002449 国星光电 4,399,301.54 4.97  31 002776 柏堡龙 4,346,995.61 4.91  32 601233 桐昆股份 4,333,743.64 4.90  33 000728 国元证券 4,307,091.00 4.87  34 603729 龙韵股份 4,280,352.06 4.84  35 603737 三棵树 4,278,682.00 4.84  36 002148 北纬通信 4,245,363.84 4.80  37 603806 福斯特 4,192,108.00 4.74  38 002304 洋河股份 4,145,151.39 4.69  39 600259 广晟有色 4,022,461.00 4.55  40 300433 蓝思科技 3,845,074.76 4.35  41 300616 尚品宅配 3,709,234.20 4.19  42 603005 晶方科技 3,680,808.76 4.16  43 300224 正海磁材 3,488,129.45 3.94  44 300115 长盈精密 3,286,742.15 3.72  45 600028 中国石化 3,279,530.28 3.71  46 002146 荣盛发展 3,260,691.00 3.69  47 002567 唐人神 3,133,036.29 3.54  48 603609 禾丰牧业 3,001,460.96 3.39  49 002192 融捷股份 2,998,609.31 3.39  50 300219 鸿利智汇 2,993,453.99 3.38  51 600567 山鹰纸业 2,825,186.00 3.19  52 002555 三七互娱 2,706,653.98 3.06  53 601000 唐山港 2,689,871.11 3.04  54 000700 模塑科技 2,615,895.00 2.96  55 600759 洲际油气 2,610,399.84 2.95  56 300545 联得装备 2,599,666.18 2.94  57 300570 太辰光 2,595,527.15 2.93  58 603799 华友钴业 2,584,325.36 2.92  59 603968 醋化股份 2,536,886.00 2.87  60 000625 长安汽车 2,536,639.01 2.87  61 600340 华夏幸福 2,535,844.00 2.87  62 300113 顺网科技 2,493,125.50 2.82  63 000910 大亚圣象 2,453,661.58 2.77  64 600029 南方航空 2,446,535.26 2.77  65 601333 广深铁路 2,434,158.00 2.75  66 000651 格力电器 2,413,190.00 2.73  67 002068 黑猫股份 2,404,412.60 2.72  68 000065 北方国际 2,300,132.14 2.60  69 601117 中国化学 2,290,502.00 2.59  70 002564 天沃科技 2,283,200.45 2.58  71 002766 索菱股份 2,239,994.66 2.53  72 002310 东方园林 2,202,259.00 2.49  73 002372 伟星新材 2,200,732.73 2.49  74 600198 大唐电信 2,166,655.00 2.45  75 600362 江西铜业 1,964,591.00 2.22  76 002340 格林美 1,940,028.00 2.19  77 600420 现代制药 1,874,788.00 2.12  78 600711 盛屯矿业 1,854,487.00 2.10  79 600309 万华化学 1,841,070.50 2.08  80 002234 民和股份 1,825,885.81 2.06  81 603993 洛阳钼业 1,803,012.00 2.04  82 002738 中矿资源 1,802,680.78 2.04  83 002635 安洁科技 1,791,013.00 2.02  84 600718 东软集团 1,783,448.00 2.02  85 600409 三友化工 1,776,872.00 2.01  注:该表的累计卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 352,635,784.53  卖出股票的收入(成交)总额 345,868,742.85  7.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期本基金未进行贵金属投资。 7.6 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.6.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期本基金未进行股指期货投资。 7.6.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.7报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.7.1 本期国债期货投资政策 无。 7.7.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期本基金未进行国债期货投资。 7.7.3 本期国债期货投资评价 无。 7.8 投资组合报告附注 7.8.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.8.2本基金报告期内投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.8.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 179,276.05  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 4,885.03  5 应收申购款 11,237.42  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 195,398.50  7.8.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末末持有处于转股期的可转换债券。 7.8.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明  1 002127 南极电商 3,190,702.48 3.88 重大事项  7.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8  基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构     机构投资者 个人投资者     持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  3,319 3,319 23,735.30 28,696,660.56 36.43% 50,080,814.13 63.57%  8.2 期末上市基金前十名持有人 本基金非上市交易型基金。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例  基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00%  8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0  本基金基金经理持有本开放式基金 0  9  开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2011年9月1日)基金份额总额 805,601,019.15   本报告期期初基金份额总额 82,289,218.59  本报告期基金总申购份额 5,006,947.72  减:本报告期基金总赎回份额 8,518,691.62  本报告期基金拆分变动份额 -  本报告期期末基金份额总额 78,777,474.69   10  重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会,无会议决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经本基金管理人第五届董事会第40次会议审议通过,报中国证券投资基金业协会备案,并于2017年6月29日在证监会指定媒体披露,陈瀚同志从2017年6月28日起担任本基金管理人的副总经理。 2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金报告期内没有改变基金投资策略。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期未改聘会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注    成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例   国金证券 1 377,772,771.19 54.10% 351,820.16 54.54% -  西南证券 1 214,122,083.34 30.66% 195,130.79 30.25% -  国泰君安证券 1 57,173,768.32 8.19% 53,245.32 8.25% -  广发证券 1 25,430,526.28 3.64% 23,174.88 3.59% -  华泰证券 1 23,814,334.04 3.41% 21,700.98 3.36% -  注:本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下:   (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;    (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;   (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。    本基金专用交易单位的选择程序如下:   (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。   (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。 11  影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况   序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比   机构 1 2017年1月1日至2017年6月30日 26,347,805.04 0.00 0.00 26,347,805.04 33.45%  产品特有风险  本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形,可能会存在以下风险: 1)基金净值大幅波动的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券,可能造成证券价格波动,导致本基金的收益水平发生波动。同时,因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管理费及托管费等费用计提等原因,可能会导致基金份额净值出现大幅波动; 2)巨额赎回的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能触发本基金巨额赎回条款,基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额; 3)流动性风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致本基金的流动性风险; 4)基金提前终止、转型或与其他基金合并的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元,可能导致本基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 5)基金规模过小导致的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。 6)份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险:当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额的50%时,本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50%的情况下,该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%,该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。  11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 金鹰基金管理有限公司 二〇一七年八月二十六日

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