华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)2017年第3季度报告

基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2017年10月25日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金基本情况 基金简称 华宝油气  场内简称 华宝油气  基金主代码 162411  交易代码 162411  基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)  基金合同生效日 2011年9月29日  报告期末基金份额总额 6,224,373,493.26份  投资目标 通过严格的指数化投资策略,实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%(以美元资产计价)。  投资策略 本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将使用其他合理方法进行适当的替代,追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标的指数相关的公募基金、上市交易型基金,以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。  业绩比较基准 标普石油天然气上游股票指数(全收益指数)  风险收益特征 本基金是一只美国股票指数型证券投资基金,风险与预期收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金,属于预期风险较高的产品。  基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司  基金托管人 中国建设银行股份有限公司  境外投资顾问 英文名称:-   中文名称:-  境外资产托管人 英文名称:The Bank of New York Mellon Corporation   中文名称:纽约梅隆银行  注: 1.本基金另设美元份额,基金代码001481,与人民币份额并表披露。 2. 截止本报告期末,本基金人民币份额净值0.495元,人民币总份额6,624,437,240.94份;本基金美元份额净值0.0762美元,美元总份额2,384,927.19份。  主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2017年7月1日 - 2017年9月30日 )  1.本期已实现收益 -17,370,268.72   2.本期利润 205,064,802.26  3.加权平均基金份额本期利润 0.0324  4.期末基金资产净值 3,517,703,835.87  5.期末基金份额净值 0.565  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。       2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 4.44% 1.45% 5.03% 1.52% -0.59% -0.07%    自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 (2011年9月29日至2017年9月30日)  注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2012年3月29日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    周晶 国际业务部总经理、本基金基金经理、美国消费、华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数(LOF)、华宝兴业港股通恒生中国(香港上市)25指数(场内简称“香港大盘”)基金经理 2014年9月18日 - 11年 博士。先后在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券(美国)和汇丰证券(美国)从事数量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年在华宝兴业基金管理有限公司任内控审计风险管理部主管,2011年再次加入华宝兴业基金管理有限公司任策略部总经理兼首席策略分析师,现任国际业务部总经理。2013年6月至2015年11月任华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金基金经理,2014年9月起兼任华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年9月至2017年8月任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金经理。2016年3月任华宝兴业标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金经理。2016年6月兼任华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年4月任华宝兴业港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)基金经理。目前兼任华宝兴业资产管理(香港)有限公司董事  注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。     报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化以及指数成分股的调整,标普石油天然气上游股票指数证券投资基金在短期内出现过持有现金与到期日在一年之内的政府债券市值占基金资产净值比低于5%的情况。发生此类情况后,该基金均在合理期限内得到了调整,没有给投资人带来额外风险或损失。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 本报告期内,本基金未发现异常交易行为。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 本基金采用全复制方法跟踪标普石油天然气上游股票指数 在报告期内按照这一原则比较好的实现了基金跟踪指数表现的目的。以下为对影响标的指数表现的市场因素分析。 17年三季度全球油价震荡上行。截止9月30日,WTI油价收至51.64美元一桶,相对今年二季度末上涨11.5%。油价的上涨牵连跟踪石油上游股票的基金标的指数走强。整个三季度,本基金跟踪的标普石油天然气上游股票指数上涨7.2%,上涨幅度略低于国际油价涨幅,主要还是因为标的指数中的公司业绩不达预期的拖累。三季度标普油气指数年化日均波幅24.1%,超过标500指数日均波幅7.1%的水平。 日常操作过程中,人民币汇率方面,2017年三季度人民币汇率呈现升值走势。三季度人行中间价从6.7744升值至6.6369,相对于美金升值2.0%。同期,人民币交易价也相对于美金升值2.0%左右。汇率三季度整体而言对基金的人民币计价业绩有负面影响。 截止至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为4.44%,同期业绩比较基准收益率为5.03%,基金表现落后业绩比较基准0.59%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 3,357,913,125.50 86.53   其中:普通股 3,357,913,125.50 86.53   优先股 - 0.00   存托凭证 - 0.00         房地产信托凭证 - 0.00  2 基金投资 23,791,973.26 0.61  3 固定收益投资 - 0.00   其中:债券 - 0.00   资产支持证券 - 0.00  4 金融衍生品投资 - 0.00   其中:远期 - 0.00   期货 - 0.00   期权 - 0.00   权证 - 0.00  5 买入返售金融资产 - 0.00   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00  6 货币市场工具 - 0.00  7 银行存款和结算备付金合计 336,781,279.28 8.68  8 其他资产 162,228,317.57 4.18  9 合计 3,880,714,695.61 100.00     报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)  美国 3,357,913,125.50 95.46  合计 3,357,913,125.50 95.46     报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)  能源 3,357,913,125.50 95.46  合计 3,357,913,125.50 95.46    报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称 (英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量(股) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)  1 CARRIZO OIL & GAS INC Carrizo Oil & Gas Inc CRZO US 纳斯达克 美国 762,810 86,723,942.89 2.47  2 WHITING PETROLEUM CORP 怀汀石油公司 WLL US 纽约 美国 2,170,196 78,642,421.12 2.24  3 SM ENERGY CO SM 能源公司 SM US 纽约 美国 636,421 74,931,321.37 2.13  4 OASIS PETROLEUM INC Oasis Petroleum Inc OAS US 纽约 美国 1,222,646 74,004,962.65 2.10  5 PDC ENERGY INC PDC Energy Inc PDCE US 纳斯达克 美国 217,727 70,849,934.96 2.01  6 MARATHON OIL CORP 马拉松石油 MRO US 纽约 美国 767,532 69,075,089.25 1.96  7 NEWFIELD EXPLORATION CO 新田石油勘探公司 NFX US 纽约 美国 350,032 68,927,189.39 1.96  8 WPX ENERGY INC WPX能源公司 WPX US 纽约 美国 902,369 68,872,727.39 1.96  9 ANADARKO PETROLEUM CORP 阿纳达科石油 APC US 纽约 美国 212,140 68,778,453.54 1.96  10 QEP RESOURCES INC QEP资源公司 QEP US 纽约 美国 1,203,992 68,480,937.51 1.95    报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资。 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)  1 SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR ETF基金 开放式 SSGA Funds Management Inc 23,791,973.26 0.68     投资组合报告附注   基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元)  1 存出保证金 -  2 应收证券清算款 153,931,428.73  3 应收股利 792,889.14  4 应收利息 38,142.34  5 应收申购款 7,465,857.36  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 162,228,317.57    报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。  报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 5,688,001,541.05  报告期期间基金总申购份额 1,657,933,405.16  减:报告期期间基金总赎回份额 1,121,561,452.95  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -  报告期期末基金份额总额 6,224,373,493.26    基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响影响投资者决策的其他重要信息 1. 基金管理人于2017年8月9日发布公告,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“公司”)原外方股东领先资产管理有限公司(Lyxor Asset Management S.A.)将所持有的公司49%的股权转让给Warburg Pincus Asset Management, L.P.的事项日前已经分别获得中国证监会核准和中华人民共和国商务部批准。变更后公司的股权结构为:华宝信托有限责任公司持股51%,Warburg Pincus Asset Management, L.P. 持股49%。公司股东会已就上述股权转让等事宜对公司章程进行了相应修订,9月12日,Warburg Pincus Asset Management, L.P.完成了收购Lyxor Asset Management S.A.持有的华宝兴业基金公司49%的股份的交割。 2. 基金管理人于2017年10月20日发布公告,2017年10月17日,公司正式完成上海市工商局变更登记备案手续,公司法定名称由“华宝兴业基金管理有限公司”变更为“华宝基金管理有限公司”。 3. 基金管理人于2017年9月29日发布公告,常务副总经理Alexandre Werno先生自2017年9月29日起不再担任常务副总经理的职务。 4. 基金管理人于2017年9月29日发布公告, 聘请欧江洪先生担任公司副总经理。 备查文件目录 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件;  华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金合同;  华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)招募说明书;  华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)托管协议;  基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;     基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;     基金托管人业务资格批件和营业执照。 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2017年10月25日

关闭窗口