长信多利灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


长信多利灵活配置混合型证券投资基金
更新的招募说明书摘要
(2018年第【1】号)

基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:交通银行股份有限公司

长信多利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称本基金)于2015年5月29日经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1069号文注册募集。本基金基金合同于2015年7月1日正式生效。本基金为混合型开放式基金。

重要提示
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。
本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定),投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险。
投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本更新的招募说明书所载的内容截止日为2018年1月1日,有关财务数据和净值截止日为2017年9月30日(财务数据未经审计)。本基金托管人交通银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
基金管理人概况 
名称 长信基金管理有限责任公司 
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼 
办公地址 上海市浦东新区银城中路68号9楼 
邮政编码 200120 
批准设立机关 中国证券监督管理委员会 
批准设立文号 中国证监会证监基金字[2003]63号 
注册资本 壹亿陆仟伍佰万元人民币 
设立日期 2003年5月9日 
组织形式 有限责任公司 
法定代表人 成善栋 
电话 021-61009999 
传真 021-61009800 
联系人 魏明东 
存续期间 持续经营 
经营范围 基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 
股权结构 股东名称 出资额 出资比例 
长江证券股份有限公司 7350万元 44.55% 
上海海欣集团股份有限公司 5149.5万元 31.21% 
武汉钢铁股份有限公司 2500.5万元 15.15% 
上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 751万元 4.55% 
上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 749万元 4.54% 
总计 16500万元 100% 


(二)主要人员情况
1、基金管理人的董事会成员情况
董事会成员 
姓名 职务 性别 简历 
成善栋 董事长 男 中共党员,硕士研究生,IMBA,曾任职中国人民银行上海市分行静安区办事处办公室科员,中国人民银行上海市分行、工商银行上海市分行办公室科员、科长,上海巴黎国际银行信贷部总经理,工商银行上海市分行办公室副主任、管理信息部总经理、办公室主任、党委委员、副行长,并历任上海市金融学会副秘书长,上海城市金融学会副会长、秘书长。 
刘元瑞 非独立董事 男 中共党员,硕士研究生,现任长江证券股份有限公司总裁。历任长江证券股份有限公司钢铁行业研究分析师、研究部副主管,长江证券承销保荐有限公司总裁助理,长江证券股份有限公司研究部副总经理、研究所总经理、副总裁。 
陈谋亮 非独立董事 男 中共党员,法学硕士,工商管理博士,高级经济师,高级商务谈判师。曾任湖北省委组织部第三梯队干部班干部,中国第二汽车制造厂干部,湖北经济学院讲师、特聘教授,扬子石化化工厂保密办主任、集团总裁办、股改办、宣传部、企管处管理干部、集团法律顾问,中石化/扬子石化与德国巴斯夫合资特大型一体化石化项目中方谈判代表,交大南洋部门经理兼董事会证券事务代表,海欣集团董事会秘书处主任、战略投资部总监、总裁助理、副总裁、总裁。 
何宇城 非独立董事 男 中共党员,硕士,MBA、EMPACC。现任武汉钢铁有限公司副总经理。曾任宝钢计划财务部助理会计师,宝钢资金管理处费用综合管理,宝钢成本管理处冷轧成本管理主办、主管,宝钢股份成本管理处综合主管,宝钢股份财务部预算室综合主管,宝钢股份财务部副部长,宝钢分公司炼钢厂副厂长,不锈钢分公司副总经理,宝钢股份钢管条钢事业部副总经理兼南通宝钢钢铁有限公司董事长、经营财务部部长。 
覃波 非独立董事 男 中共党员,硕士,上海国家会计学院EMBA毕业,具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任公司总经理、投资决策委员会主任委员。曾任职于长江证券有限责任公司。2002年加入长信基金管理有限责任公司,历任市场开发部区域经理、营销策划部副总监、市场开发部总监、专户理财部总监、总经理助理、副总经理。 
吴稼祥 独立董事 男 经济学学士,研究员。现任中国生物多样性保护与绿色发展基金会副理事长、中国体制改革研究会公共政策研究部研究员。曾任职中共中央宣传部和中共中央书记处办公室、华能贵诚信托投资公司独立董事。 
谢红兵 独立董事 男 中共党员,学士。曾任营教导员、军直属政治处主任,交通银行上海分行杨浦支行副行长、营业处处长兼房地产信贷部经理、静安支行行长、杨浦支行行长,交通银行基金托管部副总经理、总经理,交银施罗德基金管理有限公司董事长,中国交银保险(香港)副董事长。 
徐志刚 独立董事 男 中共党员,经济学博士,曾任中国人民银行上海市徐汇区办事处办公室副主任、信贷科副科长、党委副书记,中国工商银行上海市分行办公室副主任、主任、金融调研室主任、浦东分行副行长,上海实业(集团)有限公司董事、副总裁,上海实业金融控股有限公司董事、总裁,上海实业财务有限公司董事长、总经理,德勤企业咨询(上海)有限公司华东区财务咨询主管合伙人、全球金融服务行业合伙人。 
注:
1、上述人员之间均不存在近亲属关系;
2、自招募说明书内容截止日至披露日期间,陈谋亮先生开始兼任上海市湖北商会常务副会长。 

2、监事会成员
监事会成员 
姓名 职务 性别 简历 
吴伟 监事会主席 男 中共党员,研究生学历。现任武汉钢铁股份有限公司经营财务部总经理。历任武钢计划财务部驻工业港财务科副科长、科长、资金管理处主任科员、预算统计处处长,武汉钢铁股份有限公司计划财务部副部长。 
陈水元 监事 男 硕士研究生,会计师、经济师。现任长江证券股份有限公司执行副总裁、财务负责人。曾任湖北证券有限责任公司营业部财务主管、经纪事业部财务经理,长江证券有限责任公司经纪事业部总经理助理、经纪业务总部总经理助理、营业部总经理,长江证券股份有限公司营业部总经理、总裁特别助理。 
杨爱民 监事 男 中共党员,在职研究生学历,会计师。现任上海海欣集团股份有限公司财务总监。曾任甘肃铝厂财务科副科长、科长,甘肃省铝业公司财务处副处长、处长,上海海欣集团审计室主任、财务副总监。 
李毅 监事 女 中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司总经理助理兼零售服务部总监。曾任长信基金管理有限责任公司综合行政部副总监。 
孙红辉 监事 男 中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司总经理助理、运营总监兼基金事务部总监。曾任职于上海机械研究所、上海家宝燃气具公司和长江证券有限责任公司。 
魏明东 监事 男 中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司综合行政部总监兼人力资源总监。曾任职于上海市徐汇区政府、华夏证券股份有限公司和国泰基金管理有限公司。 
注:上述人员之间均不存在近亲属关系 

3、经理层成员
经理层成员 
姓名 职务 性别 简历 
覃波 总经理 男 简历同上。 
周永刚 督察长 男 经济学硕士,EMBA。现任长信基金管理有限责任公司督察长。曾任湖北证券有限责任公司武汉自治街营业部总经理,长江证券有限责任公司北方总部总经理兼北京展览路证券营业部总经理,长江证券有限责任公司经纪业务总部副总经理兼上海代表处主任、上海汉口路证券营业部总经理。 
邵彦明 副总经理 男 硕士,毕业于对外经济贸易大学,具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任公司副总经理兼北京分公司总经理。曾任职于北京市审计局、上海申银证券公司、大鹏证券公司、嘉实基金管理有限公司。2001年作为筹备组成员加入长信基金,历任公司北京代表处首席代表、公司总经理助理。 
李小羽 副总经理 男 上海交通大学工学学士,华南理工大学工学硕士,具有基金从业资格,加拿大特许投资经理资格(CIM)。曾任职长城证券公司、加拿大InvestorsGroupFinancialServicesCo.,Ltd。2002年加入本公司(筹备),先后任基金经理助理、交易管理部总监、固定收益部总监、长信中短债证券投资基金、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信利发债券型证券投资基金的基金经理。现任长信基金管理有限责任公司副总经理、长信利丰债券型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 
程燕春 副总经理 男 华中科技大学技术经济学士,具有基金从业资格,现任长信基金管理有限责任公司副总经理,曾任中国建设银行江西省分行南昌城东支行副行长,中国建设银行纪检监察部案件检查处监察员,中国建设银行基金托管部市场处、信息披露负责人,融通基金管理有限公司筹备组成员、总经理助理兼北京分公司总经理、上海分公司总经理、执行监事,金元惠理基金管理有限公司首席市场官,历任长信基金管理有限责任公司总经理销售助理、总经理助理。 
注:上述人员之间均不存在近亲属关系 

4、基金经理
本基金基金经理情况 
姓名 职务 任职时间 简历 
叶松 基金经理、权益投资部总监 自2017年3月10日起至今 经济学硕士,中南财经政法大学投资学专业研究生毕业。2007年7月加入长信基金管理有限责任公司,担任行业研究员,从事行业和上市公司研究工作,曾任长信增利动态策略股票型证券投资基金的基金经理助理和长信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、绝对收益部总监。现任权益投资部总监、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信内需成长混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金和长信多利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 
黄韵 基金经理、绝对收益部副总监 自2017年9月26日起至今 金融学硕士,武汉大学研究生毕业,具备基金从业资格。曾任职于三九企业集团;2006年加入长信基金管理有限责任公司,历任公司产品设计研究员、研究发展部行业研究员、长信金利趋势股票型证券投资基金的基金经理助理。现任绝对收益部副总监、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金和长信乐信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 
谈洁颖 基金经理 自基金合同生效之日起至2017年3月29日 曾任本基金的基金经理。 
注:
1、上述人员之间均不存在近亲属关系;
2、自2018年2月6日起,黄韵女士不再担任长信恒利优势混合型证券投资基金和长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
3、自2018年2月6日起,叶松先生不再担任长信创新驱动股票型证券投资基金和长信内需成长混合型证券投资基金的基金经理。 

5、投资决策委员会成员
投资决策委员会成员 
姓名 职务 
覃波 总经理、投资决策委员会主任委员 
李小羽 副总经理、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理 
常松 总经理助理兼混合策略部总监、投资决策委员会执行委员、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金和长信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理 
安昀 总经理助理、投资决策委员会执行委员、长信内需成长混合型证券投资基金和长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 
杨帆 国际业务部副总监、投资决策委员会执行委员、长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金和长信全球债券证券投资基金的基金经理 
高远 研究发展部总监、长信银利精选混合型证券投资基金的基金经理 
易利红 股票交易部总监兼债券交易部总监 
张文琍 固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信利息收益开放式证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金和长信长金通货币市场基金的基金经理 
陆莹 长信利息收益开放式证券投资基金、长信纯债半年债券型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信长金通货币市场基金和长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理 
邓虎 FOF投资部总监、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金和长信量化优选混合型证券投资基金(LOF)的基金经理 
叶松 权益投资部总监、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信内需成长混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金和长信多利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 
左金保 量化投资部总监、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信量化优选混合型证券投资基金(LOF)和长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金的基金经理 
张飒岚 固收专户投资部总监兼投资经理 
姚奕帆 量化专户投资部投资经理 
注:
1、上述人员之间均不存在近亲属关系;
2、自2018年1月19日起,陆莹女士开始担任长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;
3、自2018年2月1日起,易利红女士不再兼任债券交易部总监;
4、自2018年2月6日起,邓虎先生不再担任长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金和长信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;
5、自2018年2月6日起,叶松先生不再担任长信创新驱动股票型证券投资基金和长信内需成长混合型证券投资基金的基金经理;
6、自2018年2月6日起,左金保先生不再担任长信量化多策略股票型证券投资基金和长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理;
7、自2018年2月6日起,左金保先生开始担任长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 


二、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
1、基金托管人概况
公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
公司法定英文名称:BANKOFCOMMUNICATIONSCO.,LTD
法定代表人:牛锡明
住所:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码:200120
注册时间:1987年3月30日
注册资本:742.62亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
联系人:陆志俊
电话:95559
交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2016年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告,交通银行一级资本位列第13位,较上年上升4位;根据2016年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜,交通银行营业收入位列第153位,较上年上升37位。
截至2017年9月30日,交通银行资产总额为人民币89357.90亿元。2017年1-9月,交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币544.19亿元。
交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称托管中心)。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
2、主要人员情况
牛锡明先生,董事长、执行董事。
牛先生2013年10月至今任本行董事长、执行董事,2013年5月至2013年10月任本行董事长、执行董事、行长,2009年12月至2013年5月任本行副董事长、执行董事、行长。牛先生1983年毕业于中央财经大学金融系,获学士学位,1997年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业,获硕士学位,1999年享受国务院颁发的政府特殊津贴。
彭纯先生,副董事长、执行董事、行长。
彭先生2013年11月起任本行副董事长、执行董事,2013年10月起任本行行长;2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理;2005年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长;2004年9月至2005年8月任本行副行长;2004年6月至2004年9月任本行董事、行长助理;2001年9月至2004年6月任本行行长助理;1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长,南宁分行行长,广州分行行长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。
袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁。
袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁;2007年12月至2015年8月,历任本行资产托管部总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心副总裁;1999年12月至2007年12月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长,会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系,获得学士学位,2005年于新疆财经学院获硕士学位。
3、基金托管业务经营情况
截至2017年9月30日,交通银行共托管证券投资基金319只。此外,交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产和QDLP资金等产品。
(二)基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部管理,保证托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行,通过对各种风险的梳理、评估、监控,有效地实现对各项业务风险的管控,确保业务稳健运行,保护基金持有人的合法权益。
2、内部控制原则
(1)合法性原则:托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
(2)全面性原则:托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机制,覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节,建立全面的风险管理监督机制。
(3)独立性原则:托管中心独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立,对不同的受托基金资产分别设置账户,独立核算,分账管理。
(4)制衡性原则:托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织结构的设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互牵制,并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。
(5)有效性原则:托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过行之有效的控制流程、控制措施,建立合理的内控程序,保障内控管理的有效执行。
(6)效益性原则:托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。
3、内部控制制度及措施
根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规,托管中心制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度,确保基金托管业务运行的规范、安全、高效,包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理暂行办法》、《交通银行资产托管部项目开发管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员守则》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等,并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工合理,技术系统完整独立,业务管理制度化,核心作业区实行封闭管理,有关信息披露由专人负责。
托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措施实现全流程、全链条的风险控制管理,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控制评审。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
交通银行作为基金托管人,根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,应当及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的,交通银行须报告中国证监会。
交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有重大违规行为,须立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
(四)其他事项
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为,未受到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。

三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构

1、直销中心:长信基金管理有限责任公司 
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼 
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼 
法定代表人:成善栋 联系人:王瑞英 
电话:021-61009916 传真:021-61009917 
客户服务电话:400-700-5566 公司网站:www.cxfund.com.cn 
 
2、场外代销机构 
(1)中国工商银行股份有限公司 
注册地址:中国北京复兴门内大街55号 
办公地址:中国北京复兴门内大街55号 
法定代表人:易会满 联系人:李鸿岩 
电话:010-66105662  
客户服务电话:95588 网址:www.icbc.com.cn 
 
(2)交通银行股份有限公司 
注册地址:上海市银城中路188号 
办公地址:上海市银城中路188号 
法定代表人:牛锡明 联系人:张宏革 
电话:021-58781234 传真:021-58408483 
客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com 
 
(3)上海浦东发展银行股份有限公司 
注册地址:上海市中山东一路12号 
办公地址:上海市中山东一路12号 
法定代表人:吉晓辉 联系人:唐苑 
电话:021-61618888 传真:021-63604199 
客户服务电话:95528 网址:www.spdb.com.cn 
 
(4)中国民生银行股份有限公司 
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 
法定代表人:董文标 联系人:姚健英 
电话:010-58560666 传真:010-57092611 
客户服务电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn 
 
(5)平安银行股份有限公司 
注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦 
办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦 
法定代表人:孙建一 联系人:张莉 
电话:0755-22166118 传真:0755-25841098 
客户服务电话:95511-3 网址:bank.pingan.com 
 
(6)长江证券股份有限公司 
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 
法定代表人:尤习贵 联系人:李良 
电话:027-65799999 传真:027-85481900 
客户服务电话:95579或4008-888-999 网址:www.95579.com 
 
(7)第一创业证券股份有限公司 
注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼 
法定代表人:刘学民 联系人:吴军 
电话:0755-23838751 传真:0755-25831754 
客户服务电话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn 
 
(8)东吴证券股份有限公司 
注册地址:苏州工业园区星阳街5号 
办公地址:苏州工业园区星阳街5号 
法定代表人:范力 联系人:陆晓 
电话:0512-62938521 传真:0512-65588021 
客户服务电话:4008601555 网址:www.dwzq.com.cn 
 
(9)光大证券股份有限公司 
注册地址:上海市静安区新闸路1508号 
办公地址:上海市静安区新闸路1508号 
法定代表人:薛峰 联系人:刘晨 
电话:021-22169999 传真:021-22169134 
客户服务电话:95525 网址:www.ebscn.com 
 
(10)华福证券有限责任公司 
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层 
法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 
电话:0591-87383623 传真:0591-87383610 
客户服务电话:96326(福建省外请先拨0591) 网址:www.hfzq.com.cn 
 
(11)国金证券股份有限公司 
注册地址:成都市东城根上街95号 
办公地址:四川省成都市东城根上街95号 
法定代表人:冉云 联系人:刘婧漪、贾鹏 
电话:028-86690057、028-86690058 传真:028-86690126 
客户服务电话:95310 网址:www.gjzq.com.cn 
 
(12)国泰君安证券股份有限公司 
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 
法人代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 
电话:95521 传真:021-38670666 
客户服务热线:4008888666 网址:www.gtja.com 
 
(13)国信证券股份有限公司 
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 
法定代表人:何如 联系人:周杨 
电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 
客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com 
 
(14)华安证券股份有限公司 
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 
办公地址:合肥市蜀山区南二环959号B1座华安证券 
法定代表人:李工 联系人:汪燕 
电话:0551-5161666 传真:0551-5161600 
客户服务电话:96518、400-80-96518 网址:www.hazq.com 
 
(15)华宝证券有限责任公司 
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号57层 
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号57层 
法定代表人:陈林 联系人:刘闻川 
电话:021-68777222 传真:021-68777822 
客户服务电话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com 
 
(16)华龙证券股份有限公司 
注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦21楼 
办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦 
法定代表人:李晓安 联系人:邓鹏怡 
电话:0931-4890208 传真:0931-4890628 
客户服务电话:4006898888 网址:www.hlzqgs.com.cn 
 
(17)江海证券有限公司 
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 
法定代表人:孙名扬 联系人:高悦铭 
电话:0451-82336863 传真:0451-82287211 
客户服务电话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn 
 
(18)中航证券有限公司 
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 
办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 
法定代表人:王宜四 联系人:戴蕾 
电话:0791-86768681 传真:0791-86770178 
客户服务电话:400-8866-567 网址:www.avicsec.com 
 
(19)平安证券股份有限公司 
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼(518048) 
法定代表人:杨宇翔 联系人:周一涵 
电话:0755-22626391 传真:0755-82400862 
客户服务电话:955118 网址:www.stock.pingan.com 
 
(20)中泰证券股份有限公司 
注册地址:山东省济南市市中区经七路86号 
办公地址:山东省济南市市中区经七路86号 
法定代表人:李玮 联系人:王霖 
电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 
客户服务电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn 
 
(21)上海证券有限责任公司 
注册地址:上海市西藏中路336号上海证券 
办公地址:上海市西藏中路336号 
法定代表人:龚德雄 联系人:许曼华 
电话:021-53519888 传真:021-53519888 
客户服务电话:4008918918、021-962518 网址:www.962518.com 
 
(22)申万宏源证券有限公司 
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号40层 
法定代表人:李梅 联系人:黄莹 
电话:021-33389888 传真:021-33388224 
客户服务电话:95523或4008895523 网址:www.swhysc.com 
 
(23)天风证券股份有限公司 
注册地址:中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 
办公地址:中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 
法定代表人:余磊 联系人:翟璟 
电话:027-87618882 传真:027-87618863 
客服电话:028-86711410 网址:www.tfzq.com 
 
(24)天相投资顾问有限公司 
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 
办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层 
法定代表人:林义相 联系人:尹伶 
电话:010-66045529 传真:010-66045518 
客户服务电话:010-66045678 网址:www.txsec.com 
 
(25)西藏东方财富证券股份有限公司 
注册地址:拉萨市北京中路101号 
办公地址:上海市永和路118弄东方企业园24号 
法定代表人:贾绍君 联系人:汪尚斌 
电话:021-36533017 传真:021-36533017 
客户服务电话:400-8811-177 网址:www.xzsec.com 
 
(26)兴业证券股份有限公司 
注册地址:福州市湖东路268号 
办公地址:上海市浦东新区长柳路36号 
法定代表人:杨华辉 联系人:乔琳雪 
电话:021-38565547  
客户服务电话:95562 网址:www.xyzq.com.cn 
 
(27)招商证券股份有限公司 
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 
办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 
法定代表人:宫少林 联系人:黄婵君 
电话:0755-82960223 传真:0755-82943121 
客户服务电话:95565或400-8888-111 网址:www.newone.com.cn 
 
(28)中国银河证券股份有限公司 
注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层 
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 
法定代表人:陈共炎 联系人:邓颜 
电话:010-66568292 传真:010-66568990 
客户服务电话:4008-888-888 网址:www.chinastock.com.cn 
 
(29)中信建投证券股份有限公司 
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 
办公地址:北京市朝阳门内大街188号 
法定代表人:王常青 联系人:张颢 
电话:010-85130588 传真:010-65182261 
客户服务电话:400-8888-108 网址:www.csc108.com 
 
(30)中信证券股份有限公司 
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 
法定代表人:王东明 联系人:侯艳红 
电话:010-60838888 传真:010-60833739 
客户服务电话:95558 网址:www.citics.com 
 
(31)中信证券(山东)有限责任公司 
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层(266061) 
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层(266061) 
法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 
电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 
客户服务电话:95548 网址:www.citicssd.com 
 
(32)中山证券有限责任公司 
注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层 
办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路6013号江苏大厦B座15楼 
法定代表人:吴永良 联系人:罗艺琳 
电话:0755-83734659 传真:0755-82960582 
客户服务电话:95329 网址:www.zszq.com.cn 
 
(33)信达证券股份有限公司 
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 
法定代表人:张志刚 联系人:鹿馨方 
电话:010-63081000 传真:010-63080978 
客服热线:95321 网址:www.cindasc.com 
 
(34)西南证券股份有限公司 
注册地址:重庆市江北区桥北苑8号 
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 
法定代表人:吴坚 联系人:张煜 
电话:023-63786633 传真:023-63786212 
客服热线:4008096096 网址:www.swsc.com.cn 
 
(35)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室 
办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6楼 
法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 
电话:0571-81137494 传真:4000-766-123 
客户服务电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn 
 
(36)上海长量基金销售投资顾问有限公司 
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层 
法定代表人:张跃伟 联系人:马良婷 
电话:021-20691832 传真:021-20691861 
客户服务电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com 
 
(37)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801 
法定代表人:汪静波 联系人:徐诚 
电话:021-38602377 传真:021-38509777 
客户服务电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com 
 
(38)上海好买基金销售有限公司 
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 
法定代表人:杨文斌 联系人:苗汀 
电话:021-58870011 传真:021-68596916 
客户服务电话:4007009665 网址:www.ehowbuy.com 
 
(39)和讯信息科技有限公司 
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 
法定代表人:王莉 联系人:吴卫东 
电话:021-68419822 传真:021-20835779 
客户服务电话:400-920-0022 网址:www.licaike.com 
 
(40)上海天天基金销售有限公司 
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼 
法定代表人:其实 联系人:朱钰 
电话:021-54509998 传真:021-64385308 
客户服务电话:400-1818-188 网址:fund.eastmoney.com 
 
(41)浙江同花顺基金销售有限公司 
注册地址:杭州市文二西路1号903室 
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼 
法定代表人:凌顺平 联系人:吴强 
电话:0571-88911818 传真:0571-86800423 
客户服务电话:4008-773-772 公司网站:www.5ifund.com 
 
(42)上海汇付金融服务有限公司 
注册地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 
办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 
法定代表人:冯修敏 联系人:陈云卉 
电话:021-33323999-5611 传真:021-33323830 
客户服务电话:4008202819 网址:www.chinapnr.com 
 
(43)上海陆金所资产管理有限公司 
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 
法定代表人:郭坚 联系人:宁博宇 
电话:021-20665952 传真:021-22066653 
客户服务电话:4008219031 网址:www.lufunds.com 
 
(44)大泰金石基金销售有限公司 
注册地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室 
办公地址:上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼 
法定代表人:袁顾明 联系人:朱真卿 
电话:021-22267943 传真:021-22268089 
客户服务电话:400-928-2266 网址:www.dtfortune.com 
 
(45)上海联泰资产管理有限公司 
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室 
办公地址:上海长宁区福泉北路518号8座3楼 
法定代表人:燕斌 联系人:陈东 
电话:021-52822063 传真:021-52975270 
客户服务电话:400-046-6788 网址:www.66zichan.com 
 
(46)海银基金销售有限公司 
注册地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元 
办公地址:上海市浦东新区东方路1217号6楼 
法定代表人:刘惠 联系人:毛林 
电话:021-80133597 传真:021-80133413 
客户服务电话:4008081016 网址:www.fundhaiyin.com 
 
(47)上海凯石财富基金销售有限公司 
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 
办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 
法定代表人:陈继武 联系人:葛佳蕊 
电话:021-80365020 传真:021-63332523 
客户服务电话:4006433389 网址:www.vstonewealth.com 
 
(48)上海利得基金销售有限公司 
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室 
办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 
法定代表人:李兴春 联系人:徐鹏 
电话:86-021-50583533 传真:86-021-50583633 
客户服务电话:400-921-7755 网站:http://a.leadfund.com.cn/ 
 
(49)珠海盈米财富管理有限公司 
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 
法定代表人:肖雯 联系人:钟琛 
电话:020-89629012 传真:020-89629011 
客户服务电话:020-89629066 网站:www.yingmi.cn 
 
(50)北京汇成基金销售有限公司 
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108 
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108 
法定代表人:王伟刚 联系人:丁向坤 
电话:010-56282140 传真:010-62680827 
客户服务电话:400-619-9059 网站:www.hcjijin.com 
 
(51)上海华夏财富投资管理有限公司 
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 
法定代表人:李一梅 联系人:仲秋玥 
电话:010-88066632 传真:010-88066552 
客户服务电话:4008175666 网站:www.amcfortune.com 
 
(52)和谐保险销售有限公司 
注册地址:北京市朝阳区东三环中路55号楼20层2302 
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街6号安邦金融中心 
法定代表人:蒋洪 联系人:张楠 
电话:010-85256214  
客户服务电话:4008195569 网站:www.hx-sales.com 
 
(53)一路财富(北京)信息科技股份有限公司 
注册地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208 
办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208 
法定代表人:吴雪秀 联系人:徐越 
电话:010-88312877-8032 传真:010-88312099 
客户服务电话:400-001-1566 网站:www.yilucaifu.com 
 
3、场内销售机构 
场内代销机构是指有基金代销资格的上海证券交易所会员,名单详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn 

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(二)其他相关机构
信息类型 登记机构 律师事务所 会计师事务所 
名称 中国证券登记结算有限责任公司 上海源泰律师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 
注册地址 北京市西城区太平桥大街17号 上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 上海市黄浦区延安东路222号30楼 
办公地址 北京市西城区太平桥大街17号 上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 上海市黄浦区延安东路222号30楼 
法定代表人 周明 廖海(负责人) 曾顺福 
联系电话 010-59378856 021-51150298 021-61418888 
传真 010-59378907 021-51150398 021-61411909 
联系人 崔巍 廖海、刘佳 曾浩(曾浩、吴凌志为经办注册会计师) 



四、基金的名称
长信多利灵活配置混合型证券投资基金

五、基金的类型
契约开放式

六、基金的投资目标
本基金通过积极灵活的资产配置,在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%;债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

八、基金的投资策略
(一)资产配置策略
本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究平台等信息资源,基于本基金的投资目标和投资理念,从宏观和微观两个角度进行研究,开展战略资产配置,之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合,实现组合内各类别资产的优化配置,并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调整。
(二)股票投资策略
1、行业配置策略
在行业配置层面,本基金将运用自上而下的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。
2、个股投资策略
本基金将结合定性与定量分析,主要采取自下而上的选股策略。基金依据约定的投资范围,基于对上市公司的品质评估分析、风险因素分析和估值分析,筛选出基本面良好的股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳健增值。
(1)品质评估分析
品质评估分析是本基金管理人基于企业的全面评估,对企业价值进行的有效分析和判断。上市公司品质评估分析包括财务品质评估和经营品质评估。
(2)风险因素分析
风险因素分析是对个股的风险暴露程度进行多因素分析,该分析主要从两个角度进行,一个是利用个股本身特有的信息进行分析,包括竞争引致的主营业务衰退风险、管理风险、关联交易、投资项目风险、股权变动、收购兼并等。另一个是利用统计模型对风险因素进行敏感性分析。
(3)估值分析
个股的估值是利用绝对估值和相对估值的方法,寻找估值合理和价值低估的个股进行投资。这里我们主要利用股利折现模型、现金流折现模型、剩余收入折现模型、P/E模型、EV/EBIT模型、FranchiseP/E模型等估值模型针对不同类型的产业和个股进行估值分析,另外在估值的过程中同时考虑通货膨胀因素对股票估值的影响,排除通胀的影响因素。
(三)债券投资策略
本基金在债券资产的投资过程中,将采用积极主动的投资策略,结合宏观经济政策分析、经济周期分析、市场短期和中长期利率分析、供求变化等多种因素分析来配置债券品种,在兼顾收益的同时,有效控制基金资产的整体风险。在个券的选择上,本基金将综合运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种方法,结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素,对个券进行积极的管理。
对于中小企业私募债券,本基金将重点关注发行人财务状况、个券增信措施等因素,以及对基金资产流动性的影响,在充分考虑信用风险、流动性风险的基础上,进行投资决策。
(四)其他类型资产投资策略
在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将在严格控制投资风险的基础上适当参与权证、资产支持证券、股指期货等金融工具的投资。
1、权证投资策略
本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险,有利于实现资产保值和锁定收益的前提下进行的。
本基金将通过对权证标的股票基本面的研究,并结合期权定价模型,评估权证的合理投资价值,在有效控制风险的前提下进行权证投资;
本基金将通过权证与证券的组合投资,达到改善组合风险收益特征的目的,包括但不限于卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略,杠杆交易策略等,利用权证进行对冲和套利等。
2、资产支持证券投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下,根据本基金资产管理的需要运用个券选择策略、交易策略等进行投资。
本基金通过对资产支持证券的发放机构、担保情况、资产池信用状况、违约率、历史违约记录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿程度等方面的分析,形成对资产证券的风险和收益进行综合评估,同时依据资产支持证券的定价模型,确定合适的投资对象。在资产支持证券的管理上,本基金通过建立违约波动模型、测评可能的违约损失概率,对资产支持证券进行跟踪和测评,从而形成有效的风险评估和控制。
3、股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准:沪深300指数收益率60%+中证全债指数收益率40%
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,确定变更基金的比较基准或其权重构成。业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致报中国证监会备案后及时公告,并在更新的招募说明书中列示,无需召开基金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年1月复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2017年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
(一)报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 
1 权益投资 312,202,265.62 92.20 
 其中:股票 312,202,265.62 92.20 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投资 19,938,000.00 5.89 
 其中:债券 19,938,000.00 5.89 
 资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产 - - 
 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 
7 银行存款和结算备付金合计 6,086,530.83 1.80 
8 其他资产 393,755.39 0.12 
9 合计 338,620,551.84 100.00 

注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 
A 农、林、牧、渔业 - - 
B 采矿业 39,793.60 0.01 
C 制造业 241,599,294.49 71.68 
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,093.44 0.01 
E 建筑业 12,066,644.52 3.58 
F 批发和零售业 35,407,163.60 10.50 
G 交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.01 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,468.03 0.01 
J 金融业 8,950,734.00 2.66 
K 房地产业 13,905,201.54 4.13 
L 租赁和商务服务业 - - 
M 科学研究和技术服务业 - - 
N 水利、环境和公共设施管理业 - - 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.03 
R 文化、体育和娱乐业 44,000.50 0.01 
S 综合 - - 
 合计 312,202,265.62 92.62 


2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。

(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 
1 002304 洋河股份 264,000 26,796,000.00 7.95 
2 600519 贵州茅台 45,500 23,552,620.00 6.99 
3 603808 歌力思 920,472 22,118,942.16 6.56 
4 000858 五粮液 351,000 20,105,280.00 5.96 
5 002640 跨境通 635,205 14,781,220.35 4.39 
6 600315 上海家化 450,000 14,476,500.00 4.29 
7 600309 万华化学 333,987 14,077,552.05 4.18 
8 002024 苏宁云商 1,071,500 14,036,650.00 4.16 
9 000568 泸州老窖 250,000 14,025,000.00 4.16 
10 600622 嘉宝集团 702,993 13,905,201.54 4.13 


(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 
1 国家债券 - - 
2 央行票据 - - 
3 金融债券 19,938,000.00 5.92 
 其中:政策性金融债 19,938,000.00 5.92 
4 企业债券 - - 
5 企业短期融资券 - - 
6 中期票据 - - 
7 可转债(可交换债) - - 
8 同业存单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 19,938,000.00 5.92 


(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 
1 170207 17国开07 200,000 19,938,000.00 5.92 


(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

(九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
2、本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。

(十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1、本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
3、本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。

(十一)投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。
3、其他资产构成
序号 名称 金额(元) 
1 存出保证金 223,048.83 
2 应收证券清算款 - 
3 应收股利 - 
4 应收利息 165,755.85 
5 应收申购款 4,950.71 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 393,755.39 

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 
1 600315 上海家化 14,476,500.00 4.29 重大事项停牌 

6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一)基金各时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较:
阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - - 
2015年7月1日-2015年12月31日 9.30% 2.06% -7.39% 1.60% 16.69% 0.46% 
2016年1月1日-2016年12月31日 -16.29% 1.73% -5.64% 0.84% -10.65% 0.89% 
2017年1月1日-2017年6月30日 9.18% 0.78% 6.30% 0.35% 2.88% 0.43% 
2017年7月1日-2017年9月30日 7.71% 0.76% 3.01% 0.35% 4.70% 0.41% 

(二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、图示日期为2015年7月1日至2017年9月30日。
2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。

十三、费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。基金管理费的计算方法如下:
H=E1.5%当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。基金托管费的计算方法如下:
H=E0.25%当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

(二)与基金销售有关的费用
1、申购费用
(1)场外申购费用
投资者在申购本基金时交纳申购费用,申购费用按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:
申购金额(M,含申购费) 申购费率 
M<100万 1.5% 
100万≤M<500万 1.0% 
M≥500万 每笔1000元 

注:M为申购金额
投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。
(2)场内申购费用
投资者在场内申购本基金时缴纳申购费用。本基金的场内申购费率与上述规定的场外申购费率一致。
2、赎回费用
本基金赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,赎回费率随持有时间的增加而递减,场内、场外赎回具体费率如下:
持有时间(Y) 赎回费率 
Y<7天 1.5% 
7天≤Y<30天 0.75% 
30天≤Y<1年 0.50% 
1年≤Y<2年 0.25% 
Y≥2年 0% 

注:Y为持有期限
对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费,全额计入基金财产;对于持有期不少于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费,其75%计入基金财产;对于持有期不少于3个月但少于6个月的基金份额所收取的赎回费,其50%计入基金财产;对于持有期长于6个月的基金份额所收取的赎回费,其25%计入基金财产。未计入基金财产部分用于支付登记费和必要的手续费。
3、基金的转换费
本公司已开通了长信多利混合基金与长信利息收益货币基金A、B级份额(A级代码:519999;B级代码:519998)、长信银利精选混合基金(前端代码:519997)、长信金利趋势混合基金(前端代码:519995)、长信增利动态混合基金(前端代码:519993)、长信利丰债券基金C类份额(C类代码:519989)、长信恒利优势混合基金、长信双利混合基金、长信量化先锋混合基金A类份额(A类代码:519983)、长信内需成长混合基金、长信可转债债券基金、长信改革红利混合基金、长信量化中小盘股票基金、长信新利混合基金、长信利富债券基金、长信量化多策略股票基金A类份额(A类代码:519965)、长信利盈混合基金、长信利广混合基金、长信纯债壹号债券基金A类份额(A类代码:519985)、长信睿进混合基金、长信利保债券基金、长信利泰混合、长信先锐债券基金、长信利发债券基金、长信电子量化混合基金、长信创新驱动股票基金、长信利信混合基金、长信上证港股通指数型发起式基金、长信先优债券基金、长信中证500指数基金、长信乐信混合基金之间的双向转换,具体可办理转换业务的销售机构详见本公司公告。
本公司于2017年6月30日披露了《长信基金管理有限责任公司关于长信上证港股通指数型发起式证券投资基金暂停转换转出和转换转入业务的公告》,自2017年7月4日起,暂停长信上证港股通指数型发起式基金的转换转入和转换转出业务。
根据中国证监会[2009]32号《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的相关规定,本公司从2010年4月23日起调整开放式基金转换业务规则。具体规则如下:
(1)投资者进行基金转换时,转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。
(2)转换份额的计算公式:
非货币基金之间转换
转出确认金额=转出份额转出基金份额净值
赎回费=转出确认金额赎回费率
补差费=(转出确认金额-赎回费)补差费率(1+补差费率)
转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费
转入确认份额=转入确认金额转入基金份额净值
(若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零)
货币基金转至非货币基金
转出确认金额=转出份额转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益
补差费=转出份额转出基金份额净值补差费率(1+补差费率)
转入确认金额=转出确认金额-补差费
转入确认份额=转入确认金额转入基金份额净值
(货币基金份额净值为1.00元,没有赎回费)
非货币基金转至货币基金
转出确认金额=转出份额转出基金份额净值
赎回费=转出确认金额赎回费率
转入确认金额=转出确认金额-赎回费
转入确认份额=转入确认金额货币基金份额净值
(货币基金份额净值为1.00元,补差费为零)

十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金原招募说明书(《长信多利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》)进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在三、基金管理人部分,对基金管理人主要人员情况、员工情况进行了更新;
2、在四、基金托管人部分,更新了基金托管人的信息;
3、在五、相关服务机构部分的内容,更新了代销机构的信息以及会计师事务所信息;
4、在八、基金份额的申购、赎回与转换部分,更新了基金的转换信息;
5、在十、基金投资组合报告、十一、基金的业绩部分,根据定期报告更新了相应的内容;
6、在十三、基金资产估值部分,更新了流通受限股票的估值方法;
7、在二十三、其它应披露的事项部分,更新了相应内容。


长信基金管理有限责任公司
2018年2月14日

关闭窗口