rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

创金合信国证2000指数C (创金2000C 005566) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9075

-0.0017 -0.19%
2019/11/21 00:00:00

创金合信国证2000指数C(005566)基金资料

基金资料 申购费率 销售机构
基金代码 005566
基金类型 契约型
资料更新日期 2018-03-02
基金简称 创金合信国证2000指数C
基金法定名称 创金合信国证2000指数发起式证券投资基金
首次募资总额 1,005.76万元
基金性质 证券投资基金
投资风格 指数型
申购申请确认日 --
赎回申请确认日 --
赎回款项支付日 --
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资理念
成立日期 2018-02-07
所属基金系列名称 --
基金风格属性 偏股型基金
基金投资类别 不适用
MS基金分类 股票型基金
场外日常申购起始日 2018-03-06
场外日常赎回起始日 2018-03-06
场内申购起始日 --
场内赎回起始日 --
分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
投资范围 本基金的投资范围主要包括标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、货币市场工具、金融衍生品(包括权证、股指期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围。
投资策略 正常情况下,本基金主要采用完全复制法进行投资,力争将年化跟踪误差控制在2%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.20%以内。 1、股票投资策略 (1)完全复制法 通常情形下,本基金主要采取完全复制法进行投资,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额,进而形成股票投资组合,并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。 (2)优化复制法 为了更好地实现投资目标,当出现特殊情形导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以采用包括替代、抽样等技术手段在内的优化复制法来构造股票投资组合。其中,替代是指通过投资其他成份股、非成份股或金融衍生品等金融工具来构建对应的风险敞口;抽样复制法是根据预先设定的标准剔除部分成分股,并对选取的成分股在组合中的相对权重进行再配置,从而使组合的跟踪成本和跟踪误差控制在可以接受的范围之内。抽样复制常用的技术包括市值优先抽样、分层抽样、最优化抽样等。本基金可根据实际情况,根据具体方法的技术特点和实施成本,选择相应的抽样复制技术。 以上特殊情形包括但不限于:1)投资组合规模较小,不适合采用完全复制法;2)法律法规的限制;3)标的指数成份股因长期停牌等原因导致流动性不足;4)标的指数的成份股发生分红、配股、增发等行为;5)标的指数编制方法发生变化;6)基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响;7)其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 2、现金管理策略 为保持基金的资产流动性,本基金可适当投资于货币市场工具。具体而言,本基金将根据基金资产组合中的现金存量水平、申购赎回情况及基金跟踪误差控制情况,在确定总体流动性要求的基础上,综合考虑宏观经济形势、市场资金面走向、交易对手的信用资质以及各类资产收益率水平等,确定各类货币市场工具的配置比例,并定期对组合的平均剩余期限及投资品种比例进行适当调整,在保证基金资产安全性和流动性的基础上力争创造稳定的收益。 3、金融衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金从风险管理的角度出发,可以适当投资于金融衍生品。 (1)权证投资策略。权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 (2)股指期货、股票期权合约投资策略。本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约、股票期权合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地实现投资目标。基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 (3)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况。如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具,本基金可按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 4、其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 陈龙
决策依据 (1)法律、法规和《基金合同》的规定; (2)标的指数的编制方法及调整公告等; (3)对证券市场发展趋势的研究与判断。
决策程序 (1)基金经理依据标的指数成份股名单及权重,进行投资组合构建; (2)当发生以下情况时,基金管理人将对投资组合进行调整,以降低跟踪误差,实现对标的指数的紧密跟踪。 1)指数编制方法发生变更。基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权重的影响,适时进行投资组合调整。 2)指数成份股定期或临时调整。基金管理人将预测指数成份股调整方案,并判断指数成份股调整对投资组合的影响,在此基础上确定组合调整策略。 3)指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。基金管理人将密切关注这些情形对指数的影响,并据此确定相应的投资组合调整策略。 4)当因法律法规限制本基金不能投资指数成份股时,基金管理人研究制定成份股替代策略,并适时进行组合调整。 5)基金参与新股申购、股票长期停牌、股票流动性不足等情形。基金管理人将分析这些情形对跟踪误差的影响,据此对投资组合进行相应调整。 (3)监察部对基金的日常投资和交易是否遵守法律法规、基金合同进行独立监督检查; (4)投资风险管理部门定期对投资组合的跟踪误差进行跟踪和评估,提供基金经理参考; (5)基金经理参考有关研究报告及投资风险管理部的报告,及时进行投资组合调整。
投资标准 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成分股及备选成分股的比例不低于基金资产的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终,在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金将持有不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金紧密跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
风险管理工具及主要指标
附注
基金简介

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014