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恒生前海港股通高股息低波动指数 (恒生低波 005702) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9910

0.0118 1.21%
2019/11/12 00:00:00

恒生前海港股通高股息低波动指数(005702)基金资料

基金资料 申购费率 销售机构
基金代码 005702
基金类型 契约型
资料更新日期 2019-07-06
基金简称 恒生前海港股通高股息低波动指数
基金法定名称 恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金
首次募资总额 31,485.27万元
基金性质 证券投资基金
投资风格 指数型
申购申请确认日 --
赎回申请确认日 --
赎回款项支付日 T+7
投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪标的指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资理念
成立日期 2018-04-26
所属基金系列名称 --
基金风格属性 偏股型基金
基金投资类别 不适用
MS基金分类
场外日常申购起始日 2018-04-27
场外日常赎回起始日 2018-04-27
场内申购起始日 --
场内赎回起始日 --
分配原则 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资范围 本基金的投资范围包括标的指数成份股、备选成份股、其他非成份股(包括港股通标的股票和中国证监会核准发行并上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将主要投资于标的指数成份股和备选成份股。原则上本基金将采用指数复制法,按标的指数的成份股权重构建组合。特殊情况下,本基金将配合使用优化方法作为补充,以保证对标的指数的有效跟踪。 2、股票投资策略 (1)标的指数 恒生港股通高股息低波动指数 在出现以下两种情况时,基金管理人将通过适当程序更换标的指数: 如果标的指数可能存在的不合理性导致其不能很好地反映港股通标的股票范围内的高股息低波动特点的股票的整体走势,或随着证券市场的进一步发展和完善,未来出现了更合理、更具代表性的反映该类股票走势的指数时,基金管理人可在履行适当程序后,依法变更本基金的标的指数。 当标的指数出现下列问题时,基金管理人可以依据维护投资者的合法权益的原则,在履行适当程序后,依法变更基金的标的指数: :相关证券交易所停止向标的指数供应商提供标的指数所需的数据、限制其从交易所取得数据或处理数据的权利; :标的指数被相关证券交易所停止发布; :标的指数由其他指数替代; :标的指数供应商停止编辑、计算和公布标的指数点位或停止对基金管理人的标的指数使用授权; :标的指数由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为本基金的标的指数; :存在针对标的指数或标的指数供应商的商业纠纷或法律诉讼,且此类纠纷或诉讼可能对标的指数或基金管理人使用标的指数的能力产生重大不利影响。 若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,取得基金托管人同意并按照监管部门要求履行适当程序后,在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上刊登公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于标的指数供应商变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案并公告。标的指数更换后,基金管理人可根据需要替换或删除基金名称中与原标的指数相关的商号或字样。 (2)股票投资组合的构建 本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (3)股票组合的动态调整 在基金运作过程中,当发生以下情况时,基金管理人可对投资组合进行调整: 指数编制方法发生变更。基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权重的影响,适时进行投资组合调整; 指数成份股定期或临时调整。基金管理人将根据指数成份股调整方案,判断指数成份股调整对投资组合的影响,在此基础上确定组合调整策略; 标的指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。基金管理人将密切关注这些情形对指数的影响,并据此确定相应的投资组合调整策略; 基金发生申购赎回等影响跟踪效果的情形。基金管理人将分析这些情形对跟踪效果的影响,据此对投资组合进行相应调整。 法律法规限制、股票流动性不足、股票停牌等因素导致基金无法根据指数建立组合。基金管理人可根据市场情况,以跟踪误差最小化为原则对投资组合进行调整。 3、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,通过主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。 4、资产支持证券投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
基金管理人 恒生前海基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行
基金经理 杨伟
决策依据 以《基金法》、《运作办法》及基金合同、公司章程等法律法规为决策依据,并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。技术层面而言,决策依据具体包括研究部门及投资部门对宏观政治经济、证券市场行业、板块、重点投资品种等不同层次的研究成果;风险测算报告;市场表现及反馈等。
决策程序 (1)投资决策委员会根据相关部门提供的资产配置方案、研究分析报告和风险评估与绩效评价报告等资料制定整体投资战略。 (2)研究部根据自身以及其他研究机构的研究成果,构建股票备选库,对拟投资对象进行深入研究并持续跟踪调研,提供个股、债券决策支持。 (3)投资部和研究部定期或不定期召开联合会议进行交流沟通,研讨投资策略、调研计划及成果等,为投资决策委员会提供支持。 (4)基金经理根据投资决策委员会的指导意见,结合研究部对证券市场、上市公司的分析,拟订所辖基金的具体投资计划,包括:资产配置、行业配置、重仓个股投资方案。设计和调整投资组合需要考虑的因素包括:每日基金申购和赎回净现金流量;基金合同的投资限制和比例限制;研究员的投资建议;基金经理的独立判断;风险评估小组的建议等。 (5)投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析及审批,并形成决策纪要。 (6)根据决策纪要,基金经理构造具体的投资组合及操作方案,交由集中交易室执行。 (7)集中交易室按有关交易规则执行,并将有关信息反馈基金经理。 (8)基金绩效评估及风险管理人员定期进行基金绩效评估,并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。 (9)风险管理部对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责,尤其重点关注基金投资组合的风险状况;基金绩效评估及风险管理人员重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。法律合规部和监察部亦根据自身职能对投资各环节的风险进行管理和监控。
投资标准 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,投资于港股通标的股票的资产不低于非现金基金资产的80%。现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股,未来如果港股通业务规则发生变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式,基金管理人可在履行适当程序后相应调整。
风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
风险管理工具及主要指标
附注
基金简介

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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