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华富中证5年恒定久期国开债指数C (华富恒定C 006452) 开放型 债券型 债券复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0247

0.0017 0.17%
2020/01/23 00:00:00

华富中证5年恒定久期国开债指数C(006452)基金资料

基金资料 申购费率 销售机构
基金代码 006452
基金类型 契约型
资料更新日期 2019-03-28
基金简称 华富中证5年恒定久期国开债指数C
基金法定名称 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金
首次募资总额 336,511.22万元
基金性质 证券投资基金
投资风格 指数型
申购申请确认日 --
赎回申请确认日 --
赎回款项支付日 T+7
投资目标 本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年跟踪误差不超过3%。
投资理念
成立日期 2019-01-28
所属基金系列名称 --
基金风格属性 债券型基金
基金投资类别 不适用
MS基金分类
场外日常申购起始日 2019-04-01
场外日常赎回起始日 2019-04-01
场内申购起始日 --
场内赎回起始日 --
分配原则 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。 为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 1、本基金的标的指数为中证5年恒定久期国开债指数 本基金为指数基金,将采用代表性分层抽样复制法对标的指数进行跟踪。 分层抽样复制法指的是采用一定的抽样方法从构成指数的成份债券及备选成份券中抽取若干成份券,或必要时选择非成份券作为替代,构成用于复制指数跟踪组合的方法。采取该方法可以在控制跟踪误差的基础上,有效减少组合维护及再平衡的所需的费用。 本基金将首先通过对标的指数中各成份债券的剩余期限、久期、历史流动性及收益率等进行分析,初步选择流动性较好的成份券作为备选,在以基金组合久期与标的指数久期基本一致为基本目标的基础上,将通过对标的指数按照久期、剩余期限、到期收益率等进行分层抽样,以使构建组合与标的指数在以上分布特征上尽可能相似,从而达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 由于采用抽样复制,本基金组合中的个券只数、权重和债券品种与标的指数可能存在差异。此外本基金在控制跟踪误差的前提下,可通过风险可控的积极管理比如参与风险低且可控的债券回购等投资获得超额收益,以弥补基金费用等管理成本,控制与标的指数的偏离度: 2、债券投资组合的优化 为更好地跟踪指数走势,基金管理人将采取适当方法对债券投资组合进行整体优化调整,如“久期匹配、“期限匹配”等。 (1)久期匹配 “久期匹配”策略是指以投资组合久期与标的指数久期一致为目标,从而使得在收益率曲线平行移动的情况下,债券投资组合和标的指数走势一致。 (2)期限匹配 “期限匹配”是指衡量各个期限的债券权重,力争基金组合各个期限段权重与标的指数分布相匹配,减少期限利差变动造成的跟踪误差。 3、类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
基金经理 张娅、郜哲
决策依据
决策程序
投资标准 本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于基金资产净值的90%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金属于指数基金,采用代表性分层抽样复制策略跟踪中证5年恒定久期国开债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。
风险管理工具及主要指标
附注
基金简介

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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