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国投瑞银白银期货(LOF) (白银基金 161226) 开放型 LOF基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 赵建、邹
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  • 商品型基金
  • 国投瑞银

国投瑞银白银期货(LOF)(161226)基金资料

基金资料 申购费率 销售机构
基金代码 161226
基金类型 契约型
资料更新日期 2018-03-23
基金简称 国投瑞银白银期货(LOF)
基金法定名称 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)
首次募资总额 34,660.67万元
基金性质 LOF
投资风格 商品型
申购申请确认日 --
赎回申请确认日 --
赎回款项支付日 T+7
投资目标 本基金力求每日基金净值增长率在扣除相关费用前与上海期货交易所白银期货主力合约收益率相当。相关费用指投资管理运作中从基金资产中扣除的必要费用或成本,如管理费、托管费、交易费用等。
投资理念
成立日期 2015-08-06
所属基金系列名称 --
基金风格属性 商品型基金
基金投资类别 不适用
MS基金分类
场外日常申购起始日 2015-08-17
场外日常赎回起始日 2015-08-17
场内申购起始日 2015-08-17
场内赎回起始日 2015-08-17
分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
投资范围 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括交易所挂牌交易的白银期货合约、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
投资策略 本基金主要通过持有白银期货主力合约达成投资目标。基金管理人将根据白银期货的期限结构以及各合约的流动性状况等因素,合理的选择标的合约与换约时机。在条件允许的情况下,本基金也可以适当参与白银期货非主力合约。本基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7%。 本基金的风险暴露指本基金持有的白银期货合约价值合计(买入、卖出轧差计算)。本基金将根据基金资产净值确定所投资的合约数量。通常情形下,本基金将跟随市场的换约节奏进行展期操作,但也可根据白银期货的期限结构、合约流动性状况等因素灵活安排展期窗口。基金管理人在投资时不受其本身对市场趋势、证券价格观点的影响,在任何时候均保持充分投资,而不考虑市场状况和趋势。 1、主力合约 本基金合同生效后,主力合约指基金合同生效日持仓量最大的合约;当新的远月合约连续2个工作日持仓量最大时,确认为新的主力合约。当多个合约持仓量相同时,选取成交量最大的合约;当持仓量及成交量均相同时,选取距到期期限更久的合约。 2、资产配置 本基金主要通过持有白银期货合约以达到投资目标;其余资产将主要投资于高流动性的固定收益类资产以获取收益增强;本基金还将预留一定量的现金,以满足日常申赎需求。 3、投资管理 (1)白银期货合约投资管理 通常情形下,本基金将通过持有白银期货主力合约以达成投资目标;同时,本基金也可以根据白银期货合约的期限结构、相关合约流动性状况等因素,合理地对投资组合持仓进行优化。 在缴纳一定比例的保证金的基础上,基金通过持有相应的合约以使得基金的风险暴露约为基金净资产的1倍。 (2)权证投资管理 考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值。根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Value Price)”,以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。 (3)现金管理 管理人将综合考虑市场环境、申购赎回情况等因素动态确定组合适宜的现金比例,其余资产将投资于货币市场工具或法律法规允许的其他投资工具,以增强组合内现金部位的收益。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 赵建、邹立虎
决策依据 (1)须符合法律、法规和《基金合同》的规定; (2)以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则。
决策程序 投资决策委员会是公司投资方面最高层决策机构,定期就投资管理重大问题进行讨论,确定基金投资策略。投资团队包括分析师、基金经理和交易员。 (1)投资决策委员会每月或不定期召开,决定基金投资管理战略、资产分配等重大事项,确定对基金经理的授权,审批超过投资权限的投资计划。 (2)数量分析师运用风险监测模型以及各种风险监控指标,对投资的风险暴露偏差风险和流动性风险进行测算,并提供数量化风险分析报告;金融衍生品分析师对证券市场、期货市场运行趋势以及金融衍生品运作机理进行研究,跟踪研究衍生品头寸与风险敞口情况,及时提供金融衍生品投资研究报告,根据既定的衍生品投资政策制定调整策略。 (3)基金经理根据量化风险分析报告及金融衍生品投资研究报告,采取适当的方法,控制风险暴露水平、流动性风险,降低交易成本。 (4)交易部依据基金经理的指令,制定交易策略,根据约定的交易审批流程,通过交易系统执行交易。 (5)业绩与风险评估小组根据市场变化对投资组合的资产配置和调整以及衍生品的运用提出风险防范建议,对投资组合的偏离度风险与衍生品投资的交易风险进行评估,并对风险隐患提出预警;监察稽核部对投资组合的执行过程进行风险监控;基金经理依据持有合约的到期日、流动性等情况控制投资组合的流动性风险。 投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况,对上述管理程序作出调整。
投资标准 基金的投资组合比例为:本基金持有白银期货合约价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的90%、不高于基金资产净值的110%。权证投资比例不高于基金资产净值的3%,每个交易日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。除支付商品期货合约保证金以外的基金财产,应当投资于货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中投资于货币市场工具应当不少于80%。
风险收益特征 本基金为商品期货基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
风险管理工具及主要指标
附注
基金简介

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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