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中融银行指数分级 (银行母基 168205) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.8780

-0.0080 -0.90%
2019/09/23 00:00:00

中融银行指数分级(168205)基金资料

基金资料 申购费率 销售机构
基金代码 168205
基金类型 契约型
资料更新日期 2018-03-31
基金简称 中融银行指数分级
基金法定名称 中融中证银行指数分级证券投资基金
首次募资总额 25,915.60万元
基金性质 证券投资基金
投资风格 指数型
申购申请确认日 --
赎回申请确认日 --
赎回款项支付日 T+7
投资目标 本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量化管理和严格的投资程序,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对中证银行指数的有效跟踪。
投资理念
成立日期 2015-06-05
所属基金系列名称 --
基金风格属性 偏股型基金
基金投资类别 不适用
MS基金分类 股票型基金
场外日常申购起始日 2015-06-17
场外日常赎回起始日 2015-06-17
场内申购起始日 2015-06-17
场内赎回起始日 2015-06-17
分配原则 本基金( 包括中融银行份额、银行A份额、银行B份额)不进行收益分配。 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止银行A份额与银行B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证银行指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。   当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证银行指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。   1.资产配置策略   本基金管理人主要按照中证银行指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的85%,其中投资于中证银行指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。   2.股票投资组合构建   (1)组合构建方法   本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证银行指数的收益表现。   (2)组合调整   本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证银行指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与中证银行指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。   基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。   ①定期调整   根据中证银行指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。   ②不定期调整   A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;   B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪中证银行指数;   C.根据法律、法规的规定,成份股在中证银行指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。   3.债券投资策略   本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。   本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。   4.股指期货投资策略   本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 海通证券股份有限公司
基金经理 赵菲
决策依据
决策程序
投资标准 本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看,银行A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;银行B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。
风险管理工具及主要指标
附注
基金简介

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