中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证800金融指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告


  根据《信诚中证800金融指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,信诚中证800金融指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将在2020年12月15日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下:
  一、基金份额折算基准日
  根据基金合同的规定,本基金定期份额折算基准日(即基金合同约定的“折算日”,下同)为每年12月15日(若该日为非工作日,则提前至该日之前的最后一个工作日)。本次定期份额折算基准日为2020年12月15日。
  二、基金份额折算对象
  基金份额定期折算基准日登记在册的信诚中证800金融指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“信诚金融”,交易代码:165521)和信诚中证800金融指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“金融A”,交易代码:150157)。
  三、基金份额折算方式
  定期份额折算后金融A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额折算基准日折算前金融A的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为信诚金融的场内份额分配给金融A份额持有人。信诚金融份额持有人持有的每两份信诚金融份额将按一份金融A份额获得新增信诚金融份额的分配,经过上述份额折算后,信诚金融的基金份额净值将相应调整。
  1)信诚金融份额折算
  NAV后母=NAV前母-0.5×(NAV前A-1.000)
  信诚金融份额持有人新增的信诚金融份额数=0.5×NUM前母×(NAV前A-1.000)/NAV后母
  其中:
  NAV前母:定期份额折算前信诚金融份额的基金份额净值,下同
  NAV后母:定期份额折算后信诚金融份额的基金份额净值,下同
  NAV前A:定期份额折算前金融A份额的基金份额净值,下同
  NUM前母:定期份额折算前信诚金融份额的份额数,下同
  持有信诚金融的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚金融的场外份额的分配;持有信诚金融的场内份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚金融的场内份额的分配。
  信诚金融的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产;信诚金融的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。
  2)金融A份额折算
  定期份额折算后金融A份额的基金份额净值=1.000元
  定期份额折算后金融A份额的份额数=定期份额折算前金融A份额的份额数
  金融A份额持有人新增的信诚金融份额数=[NUM前A×(NAV前A-1.000)]/NAV后母
  其中:
  NUM前A:定期份额折算前金融A份额的份额数,下同
  金融A份额折算成信诚金融份额的场内份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。
  3)信诚中证800金融指数分级证券投资基金之B份额(以下简称“金融B”)的份额折算
  金融B份额不进行份额折算,其基金份额净值和份额数保持不变。
  4)折算后信诚金融份额的总份额数
  折算后信诚金融份额的总份额数=定期份额折算前信诚金融份额的份额数+信诚金融份额持有人新增的信诚金融份额数+金融A份额持有人新增的信诚金融份额数。
  5)举例:
  假设2020年12月15日为定期份额折算基准日,当日折算前信诚金融份额的基金份额净值为1.104元,金融A份额的基金份额净值为1.044元,金融B份额的基金份额净值为1.164元,投资人甲持有信诚金融份额的场内份额10000份,投资人乙持有金融A份额5000份,投资人丙持有信诚金融份额的场外份额10000份,投资人丁持有金融B份额5000份,则:
  份额折算基准日份额折算后信诚金融份额的基金份额净值=1.104-0.5×(1.044-1.000)=1.082元,金融A份额的基金份额净值=1.000元,金融B份额的基金份额净值不变
  投资人甲新增的信诚金融份额数=[0.5×10000×(1.044-1.000)]/1.082=203份(场内份额截位取整计算,最小单位为1份,余额计入基金资产)
  投资人乙新增的信诚金融份额数=[5000×(1.044-1.000)]/1.082=203份(场内份额截位取整计算,最小单位为1份,余额计入基金资产)
  投资人丙新增的信诚金融份额数=[0.5×10000×(1.044-1.000)]/1.082=203.33份(场外新增份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产)
  即:份额折算基准日份额折算后,投资人甲共持有信诚金融份额的场内份额10203份,投资人乙共持有金融A份额5000份及信诚金融份额的场内份额203份,投资人丙共持有信诚金融份额的场外份额10203.33份,投资人丁仍持有金融B份额5000份。
  四、基金份额折算期间的基金业务办理
  (一)定期份额折算基准日(即2020年12月15日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务;金融A和金融B正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值并进行份额折算。
  (二)定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2020年12月16日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务;金融A暂停交易,金融B正常交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
  (三)定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2020年12月17日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务,金融A和金融B正常交易。
  五、重要提示
  (一)根据本基金管理人于2020年12月2日发布的《信诚中证800金融指数分级证券投资基金之A类份额和B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,信诚金融A份额和信诚金融B份额将于2021年1月4日终止上市(最后交易日为2020年12月31日),并于2020年12月31日日终以信诚金融份额的基金份额净值为基准,信诚金融A份额、信诚金融B份额按照各自的基金份额净值折算成场内信诚金融份额。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。
  (二)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020年12月17日金融A即时行情显示的前收盘价为2020年12月16日的金融A份额净值(四舍五入至0.001元)。由于金融A折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与2020年12月17日的前收盘价可能有较大差异,12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
  (三)金融A于期末的约定应得收益将折算为信诚金融场内份额分配给金融A的份额持有人,而信诚金融为跟踪中证800金融指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此金融A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
  (四)由于金融A新增份额折算成的信诚金融的场内份额数和信诚金融的场内份额经折算后的份额数皆取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产,持有较少金融A或信诚金融的份额持有人存在无法获得新增场内信诚金融份额的可能性。
  (五)投资者若希望了解基金份额折算业务详情,可致电中信保诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn进行查询。
  风险提示:
  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益和本金安全。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的法律文件及相关公告,关注基金特有风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
  特此公告。
  中信保诚基金管理有限公司
  2020年12月10日
  
 

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