关于鹏华中证银行指数分级证券投资基金之鹏华银行A份额和鹏华银行B份额终止运作的特别风险提示公告

根据《关于鹏华中证银行指数分级证券投资基金之鹏华银行A份额和鹏华银行B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,鹏华中证银行指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之鹏华银行A份额(场内简称:银行A,基金代码:150227)和鹏华银行B份额(场内简称:银行B,基金代码:150228)的终止上市日为2021年1月4日(最后交易日为2020年12月31日),份额折算基准日为2020年12月31日。在份额折算基准日日终,以鹏华银行份额(场内简称:银行指基,基金代码:160631)的基金份额净值为基准,鹏华银行A份额、鹏华银行B份额按照各自的基金份额净值折算成场内鹏华银行份额。
针对本基金之鹏华银行A份额和鹏华银行B份额终止运作、终止上市的相关安排,基金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:
1、鹏华银行A份额和鹏华银行B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化的风险
在基金份额折算基准日日终以鹏华银行份额基金份额净值为基准,鹏华银行A份额、鹏华银行B份额均按各自的基金份额净值折算为鹏华银行份额场内份额,并进行取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产。对于持有份额数极少的鹏华银行A份额、鹏华银行B份额持有人,将面临持有的基金份额折算后份额数不足1份而被计入基金资产的风险。
鹏华银行A份额和鹏华银行B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化。示例如下:
假设份额折算基准日鹏华银行份额、鹏华银行A份额和鹏华银行B份额的基金份额净值的分别为:1.150元、1.042元、1.258元,投资者甲、乙、丙分别持有场内鹏华银行份额、鹏华银行A份额、鹏华银行B份额各100,000份,其所持基金份额的变化如下表所示:
折算前
份额折算比例
折算后
基金份额净
值(元)
基金份额
(份)
基金份额净值
(元)
基金份额
场内鹏华银
行份额
1.150 100,000 (无变化) 1.150
100,000份场内鹏华
银行份额
鹏华银行A
份额
1.042 100,000
0.906086957
(全部折算为场内鹏华
银行份额)
1.150
90,608份场内鹏华
银行份额
鹏华银行B
份额
1.258 100,000
1.093913043
(全部折算为场内鹏华
银行份额)
1.150
109,391份场内鹏
华银行份额
2、鹏华银行A份额和鹏华银行B份额折算为鹏华银行份额后风险收益特征发生较大变化的风险
鹏华银行A份额表现为低风险的特征,但在份额折算后,鹏华银行A份额持有人原持有低风险的鹏华银行A份额将变为较高风险的鹏华银行份额场内份额,基金份额风险收益特征将因折算而发生较大变化。由于鹏华银行份额场内份额为跟踪中证银行指数的基金份额,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原鹏华银行A份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。
鹏华银行B份额具有一定的杠杆属性,表现为高风险的特征,但在份额折算后,鹏华银行B份额持有人原持有的鹏华银行B份额将变为较高风险的鹏华银行份额场内份额,基金份额风险收益特征将因折算而发生较大变化。由于鹏华银行份额场内份额为跟踪中证银行指数的基金份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原鹏华银行B份额持有人将无法继续享有杠杆安排且仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。
3、鹏华银行A份额和鹏华银行B份额的流动性风险
鹏华银行A份额和鹏华银行B份额折算为鹏华银行份额场内份额前,鹏华银行A份额和鹏华银行B份额的持有人有两种方式退出:
1)在场内按市价卖出基金份额;
2)在场内买入等量的对应份额(即鹏华银行A份额持有人买入等量的鹏华银行B份额,或者鹏华银行B份额持有人买入等量的鹏华银行A份额),合并为鹏华银行份额,按照鹏华银行份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。
由于鹏华银行A份额和鹏华银行B份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,特提请投资者注意流动性风险。
4、折算前存在溢价交易的鹏华银行A份额和鹏华银行B份额的持有人因溢价消失而造成损失的风险
在份额折算基准日前(含折算基准日),鹏华银行A份额和鹏华银行B份额仍可正常交易,鹏华银行A份额和鹏华银行B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。
由于基金份额折算基准日日终,鹏华银行A份额和鹏华银行B份额均按各自的基金份额净值(而不是二级市场价格)折算为鹏华银行份额场内份额,如果投资者在折算前以溢价买入或持有鹏华银行A份额和鹏华银行B份额,折算后可能遭受较大损失。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
投资者应密切关注鹏华银行A份额和鹏华银行B份额的基金份额参考净值变化情况,可通过本公司网站(www.phfund.com.cn)等方式进行查询。
5、鹏华银行A份额和鹏华银行B份额折算为鹏华银行份额场内份额后无法直接办理场内赎回的风险
鹏华银行A份额和鹏华银行B份额折算为鹏华银行份额场内份额后,投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由于所在证券公司不具备基金销售业务资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需先转托管至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售业务资格的证券公司后再申请赎回。
6、份额折算后,在鹏华银行份额开放赎回之前,投资者将无法办理基金赎回业务;在鹏华银行份额上市交易之前,投资者将无法进行基金份额的上市交易,存在一定的流动性风险。
7、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,鹏华银行A份额和鹏华银行B份额合并或折算为鹏华银行份额后,基金份额持有期自鹏华银行份额确认之日起计算。基金份额持有人赎回份额时适用的赎回费率将根据持有期限确定,具体持有期限以登记机构系统记录为准。如赎回份额时持有期限较短,基金份额持有人将承担较高的赎回费。
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本基金招募说明书(更新)的约定,本基金场外基础份额的赎回费率具体如下(1年为365日):
持有期限(Y) 赎回费率
Y<7日 1.50%
7日≤Y<1年 0.50%
1年≤Y<2年 0.25%
Y≥2年 0.00%
本基金场内基础份额的赎回费率具体如下:
持有期限(Y) 赎回费率
Y<7日 1.50%
Y≥7日 0.50%
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费总额的25%应归入基金财产,其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,投资者投资于本基金时应分别认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及其更新等信息披露文件。
投资者欲了解详情,请登录基金管理人网站:www.phfund.com.cn或拨打本公司客服电话:400-6788-533进行咨询。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2020年12月24日

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