山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号)本基金不向个人投资者公开销售

山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合
型发起式证券投资基金更新招募说明书
(2021年第1号)
【本基金不向个人投资者公开销售】
基金管理人:山西证券股份有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
二零二一年四月
山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金更新招募说明书
【重要提示】
本基金由山西证券证券股份有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关
法律法规及约定发起,并经中国证券监督管理委员会2019年12月2日证监许可
[2019]2634号文准予注册。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册,但中国证监会对本基
金募集申请的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时承担相应的投资风险。投资人在投
资本基金前,请认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和
产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基
金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基
金投资中出现的各类风险。基金投资中的风险包括:市场风险、管理风险、技术
风险等,也包括本基金的特定风险等。
本基金投资资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产
支持证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身,包括
价格波动风险、流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险
等。
本基金为发起式证券投资基金,《基金合同》生效之日起三年后的对应日,
若基金资产净值低于2亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有
人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述
终止规定被取消、更改或补充,则本基金在履行适当程序后可以参照届时有效的
法律法规或中国证监会规定执行。
本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险低于股票型基金,高于债券型
基金及货币市场基金。
投资有风险,投资人认购(申购)基金时应认真阅读本基金的招募说明书及
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基金合同。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出
投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应
程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。侧
袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的
申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的
特定风险。
本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有
的基金份额可达到或超过50%,基金不向个人投资者公开销售。法律法规或监管
机构另有规定的除外。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩也
不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本次更新招募说明书主要针对中国证监会于2020年7月10日颁布的《公开
募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》(证监会公告[2020]41号)及中国
证券投资基金业协会于2020年10月30日公布的《证券投资基金侧袋机制操作
细则(试行)》要求,增加侧袋机制相关条款。其他所载内容截止日为2021年
3月31日,有关财务数据和净值表现截止日为2020年12月31日(财务数据已
经审计)。
本招募说明书已经本基金托管人复核,原招募说明书与本次更新的招募说明
书不一致的,以本次更新的招募说明书为准。
山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金更新招募说明书
目录
【重要提示】................................................................................................................1
目录................................................................................................................................3
第一部分绪言............................................................................................................1
第二部分释义............................................................................................................2
第三部分基金管理人................................................................................................7
第四部分基金托管人..............................................................................................25
第五部分相关服务机构..........................................................................................30
第六部分基金的募集..............................................................................................32
第七部分基金合同的生效......................................................................................33
第八部分基金份额的申购与赎回..........................................................................34
第九部分基金的投资..............................................................................................45
第十部分基金的业绩..............................................................................................59
第十一部分基金的财产..........................................................................................61
第十二部分基金资产的估值..................................................................................62
第十三部分基金的收益与分配..............................................................................68
第十四部分基金费用与税收..................................................................................70
第十五部分基金的会计与审计..............................................................................72
第十六部分基金的信息披露..................................................................................73
第十七部分侧袋机制..............................................................................................80
第十八部分风险揭示..............................................................................................84
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算......................................88
第二十部分基金合同的内容摘要..........................................................................90
第二十一部分基金托管协议的内容摘要............................................................107
第二十二部分对基金份额持有人的服务............................................................122
第二十三部分其他应披露事项............................................................................124
第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式....................................................126
第二十五部分备查文件........................................................................................127
山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金更新招募说明书
第一部分绪言
《山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说
明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国
证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以
下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以
下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管
理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规以及《山
西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下
简称“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证
券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项,
投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称
“基金”或“本基金”)是根据本招募说明书所载明的资料申请销售的。本基金
管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取
得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,
应详细查阅基金合同。
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第二部分释义
在本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有以下含义:
1、基金或本基金:指山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证
券投资基金
2、基金管理人:指山西证券股份有限公司
3、基金托管人:指中国民生银行股份有限公司
4、基金合同或《基金合同》:指《山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混
合型发起式证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《山西证券裕盛
一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的
任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《山西证券裕盛一年定期开放灵活配置
混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发
起式证券投资基金基金份额发售公告》
8、基金产品资料概要:指《山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发
起式证券投资基金基金产品资料概要》及其更新(关于基金产品资料概要的编制、
披露及更新等内容,将自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行)
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委
员会第五次会议通过,2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会
关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实
施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
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的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内
依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称,本基金不向个人投
资者公开销售,法律法规或监管机构另有规定的除外
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

23、发起资金:指用于认购本基金且来源于基金管理人的股东资金、基金管
理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理(指基金管理人员工中依法
具有基金经理资格者,包括但不限于本基金的基金经理,同时也包括基金经理之
外公司投研人员,下同)等人员的资金,发起资金认购本基金的金额不低于1000
万元,且发起资金认购的基金份额持有期限不低于3年
24、发起资金提供方:指以发起资金认购且承诺以发起资金认购的基金份额
持有期限不少于3年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级管理人
员或基金经理等人员
25、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管等业务
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26、销售机构:指直销机构和代销机构
27、直销机构:指山西证券股份有限公司
28、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基
金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销
售业务的机构
29、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
30、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为山西证券股份有
限公司或接受山西证券股份有限公司委托代为办理登记业务的机构
31、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
32、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情
况的账户
33、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
34、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
35、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
36、定期开放:指本基金采取的在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间
定期开放的运作模式
37、封闭期:指自基金合同生效之日(含)起或自每一个开放期结束之日次
日(含)起一年的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日(含)起,
至一年后的年度对日的前一日(含)止。首个封闭期结束之后第一个工作日起(含)
进入首个开放期,下一个封闭期为自首个开放期结束之日次日(含)起至一年后
的年度对日的前一日(含)止,以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业
务,也不上市交易
38、开放期:本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(含)进入开放
期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期最短不少于5个工作日、
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最长不超过20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基
金管理人最迟应于开放期前2日进行公告
39、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
40、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
41、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
工作日
42、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
43、开放日:指在开放期内为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的
工作日
44、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
45、《业务规则》:指《山西证券股份有限公司公募基金管理业务注册登记
管理细则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规
则,由基金管理人和投资人共同遵守
46、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
47、申购:指基金合同生效后的开放期内,投资人根据基金合同和招募说明
书的规定申请购买基金份额的行为
48、赎回:指基金合同生效后的开放期内,基金份额持有人按基金合同和招
募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
49、基金转换:指基金份额持有人在开放期内按照基金合同和基金管理人届
时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额
转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
50、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
51、巨额赎回:指本基金开放期内的单个开放日,基金净赎回申请(赎回申
请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金
转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的20%
52、元:指人民币元
53、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
54、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
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55、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
56、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数所得的
基金单位份额的价值
57、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
58、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
59、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
60、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购或赎回时,通过调整基金份额
净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资
者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不
受损害并得到公平对待
61、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门
账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,
属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账
户称为侧袋账户
62、特定资产:包括:(1)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性的资产;(2)按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(3)其他资产价值存在重大不确
定性的资产
63、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

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第三部分基金管理人
一、基金管理人基本情况
名称:山西证券股份有限公司
住所:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:王怡里
成立日期:1988年7月28日
批准设立机关及批准设立文号:中国人民银行复[1988]315号
组织形式:股份有限公司
存续期限:持续经营
注册资本:人民币35.8977亿元
联系电话:(0351)8686668
传真:(0351)8686918
股权结构:
序号 股东名称 持股数量 持股比例 
1 山西金融投资控股集团有限公司 1,124,908,792 31.34 
2 太原钢铁(集团)有限公司 359,958,616 10.03 
3 山西国际电力集团有限公司 199,268,856 5.55 
4 中央汇金资产管理有限责任公司 52,805,220 1.47 
5 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 45,030,681 1.25 
6 中吉金投资产管理有限公司-中吉金投-稳赢2号投资基金 44,788,100 1.25 
7 香港中央结算有限公司(陆股通) 37,680,186 1.05 
8 郑州热力集团有限公司 34,321,745 0.96 
9 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 23,926,510 0.67 
10 山西省科技基金发展有限公司 22,100,000 0.62 
注:截止到2020.9.30前十大股东持股情况
经营范围:证券经纪;证券自营;证券资产管理;证券投资咨询;与证券交
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易、证券投资活动有关的财务顾问;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介
绍业务;融资融券;代销金融产品;公开募集证券投资基金管理业务。
二、主要人员情况
1、董事会成员基本情况
侯巍先生,1972年8月出生,中共党员,硕士学位。1994年7月至2001
年12月历任山西省信托投资公司南宫证券营业部职员、经理助理、监理、经理;
期间兼任证券业务部投资银行部经理;2001年12月至2008年1月历任山西证
券有限责任公司党委委员、副总经理、董事、总经理;2008年1月至2015年2
月任山西证券股份有限公司董事、总经理;2008年2月至2014年12月历任山
西证券股份有限公司党委委员、党委副书记;2009年4月至今任中德证券有限
责任公司董事长;2014年12月至今任山西证券股份有限公司党委书记;2015
年2月至2020年12月任山西证券股份有限公司总经理;2015年2月至今任山
西证券股份有限公司董事长;2016年12月至今任山西股权交易中心有限公司董
事长;2020年6月至今任山西金融投资控股集团有限公司党委委员;2020年12
月起任山西证券股份有限公司执行委员会主任委员。
王怡里先生,1973年6月出生,中共党员,本科学历。2002年4月至2008
年1月历任山西证券有限责任公司资产管理部副总经理、资产管理太原部副总经
理、总监、综合管理部(董事会办公室)副总经理、总经理;2008年2月至2013
年3月任山西证券股份有限公司董事会办公室总经理;2008年2月至2016年5
月任山西证券股份有限公司综合管理部总经理;2010年2月至2020年8月任山
西证券股份有限公司党委委员;2010年4月至今任山西证券股份有限公司董事
会秘书;2011年8月至2020年12月任山西证券股份有限公司副总经理;2013
年6月至今任山证基金管理有限公司董事长;2014年6月至今任山证资本管理
(北京)有限公司董事长;2015年2月至今任山证投资有限责任公司董事长;
2016年11月至今任中德证券有限责任公司董事;2018年12月至今任山证创新
投资有限公司执行董事、总经理;2020年3月至今任山证科技(深圳)有限公
司执行董事;2018年3月至2020年12月任山西证券股份有限公司职工董事;
2020年8月至今任山西证券股份有限公司党委副书记;2020年12月起任山西证
券股份有限公司副董事长、总经理、执行委员会委员。截至目前,兼任山西中小
企业创业投资基金(有限合伙)、北京山证并购资本投资合伙企业(有限合伙)、
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汾西启富扶贫引导基金合伙企业(有限合伙)、山西交通产业基金合伙企业(有
限合伙)、山西国投创新绿色能源股权投资合伙企业(有限合伙)、山西太行煤
成气产业投资基金合伙企业(有限合伙)、山西信创引导私募股权投资基金合伙
企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。
刘鹏飞先生,1981年6月出生,中共党员,硕士学位。2016年8月至2017
年2月任山西国信投资集团有限公司投资管理部副总经理;2017年2月至2018
年2月任山西金融投资控股集团有限公司资本运营部副总经理;2018年2月至
2019年11月任山西金融投资控股集团有限公司资本运营部副总经理(主持工
作);2019年12月至今任山西金融投资控股集团有限公司金融投资部总经理、
职工董事;2017年3月至今任山西省融资再担保集团有限公司董事;2018年2
月至2020年8月任中煤财产保险股份有限公司董事;2020年3月至今任山西金
控资本管理有限公司执行董事、总经理;2020年5月至今任华融晋商资产管理
股份有限公司董事。
李小萍女士,1971年12月出生,中共党员,中央党校研究生。1997年4
月至2003年3月任山西省信托投资公司人事处主任科员;2003年3月至2014
年12月历任山西省国信投资(集团)公司专职纪检员、人力资源部经理、纪检
委员、纪检委办公室主任、监察室主任、纪委副书记;2014年12月至2016年6
月任山西国信投资集团有限公司纪检委员、纪检委办公室主任、监察室主任、纪
委副书记、人力资源总监兼人力资源部经理;2016年6月至2018年2月历任山
西金融投资控股集团有限公司人力资源总监兼党委组织部部长、人力资源部总经
理、机关党委书记、机关党委统战委员、工会主席;2017年2月至2018年2月
任山西省投资集团有限公司监事、监事会会主席;2018年2月至今任山西证券
股份有限公司专职党委副书记;2018年9月至今任公司工会主席。
周金晓先生,1973年11月出生,中共党员,本科学历。2007年7月至2008
年5月任太原钢铁(集团)有限公司计财部投资管理室主任;2008年5月至2009
年2月任太钢铁(集团)有限公司计财部资产管理室主任;2009年2月至2018
年11月任太钢集团土耳其KROM公司财务总监;2018年12月至今任太钢集团
资本运营部副部长(主持工作)和山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关
系管理部副部长(主持工作);2020年3月至今任太钢不锈证券事务代表;2020
年4月至今兼任太钢集团财务有限公司、石太铁路客运专线有限责任公司和山西
山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金更新招募说明书
晋祠国宾馆有限公司董事。
夏贵所先生,1963年2月出生,中共党员,本科学历。2001年11月至2004
年3月任山西通宝能源股份有限公司总会计师;2004年3月至2008年2月任山
西通宝能源股份有限公司副总经理兼会计师;2008年2月至2010年7月任山西
国际电力配电管理公司总会计师、党委委员;2010年7月至2020年2月任山西
国际电力集团有限公司财务部经理(期间:2014年2月至2017年3月任晋能电
力集团有限公司总会计师、党委委员职务);2017年11月至2020年2月任晋
能集团有限公司财务管理部副部长;2017年5月至2020年8月任山西国际电力
集团有限公司董事;2010年6月至今任山西国电置业有限公司董事;2010年8
月至今任山西地方电力有限公司董事;2011年2月至今任山西国际电力资产管
理有限公司董事;2014年3月至今任晋能环保工程有限公司董事;2015年4月
至今任山西国际电力投资有限公司董事;2016年5月至今任山西通宝能源股份
有限公司董事;2018年5月至今任晋商银行股份有限公司、山西灏鼎能源投资
有限公司监事;2018年8月至今任山西证券股份有限公司董事。
李海涛先生,1969年2月出生,博士学位,教授。1997年6月至2005年
5月任康纳尔大学Johnson管理学院金融学助理教授;2005年6月至2013年
2月任密西根大学Ross商学院金融学教授;2011年6月至2013年2月任长江
商学院金融学访问教授;2013年3月至今任长江商学院金融学教授;2012年12
月至今任中国白银集团有限公司独立董事;2016年4月至今任汇安基金管理有
限责任公司独立董事;2017年12月至今任德邦证券股份有限公司独立董事。
邢会强先生,1976年9月出生,中共党员,博士学位,教授。2005年7月
至2007年6月在中国工商银行博士后工作站、北京大学博士后流动站工作;2007
年7月至今任教于中央财经大学;2008年8月至2013年7月于北京市国浩律师
事务所任兼职律师;2013年12月至2016年10月任安徽鑫科材料股份有限公司
独立董事;2013年8月至2019年12月于北京市君致律师事务所任兼职律师;
2016年1月至今任北京市金融服务法学研究会副会长兼秘书长;2015年8月至
2019年12月任武汉远景航天科技股份公司独立董事;2016年12月至2020年9
月任北京恒泰万博石油技术股份有限公司独立董事;2017年10月至今任先锋基
金投资管理有限公司独立董事;2017年4月至今任中国法学会证券法学研究会
副会长兼秘书长;2020年1月至今于北京市策略律师事务所任兼职律师、资本
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市场部高级顾问;2020年11月至今任利安人寿股份有限公司独立董事。
朱祁先生,1975年11月出生,博士学位,副教授。2007年9月至2012年
6月任上海交通大学安泰经济与管理学院金融系讲师;2012年7月至今任复旦大
学管理学院财务金融系副教授;2019年8月至今任宁波人健药业集团股份有限
公司独立董事。
郭洁女士,1975年8月出生,学士学位,高级会计师。1997年12月至2005
年6月任大连中连资产评估有限公司总经理;2004年7月至2005年7月任北京
中兆国际会计师事务所有限公司总经理;2005年7月至2008年7月任民政部
紧急救援促进中心及其子公司欣诺紧急救援投资管理有限公司理事会秘书、办公
室副主任、副总经理;2008年7月至2011年3月任北京中长石基信息技术股份
有限公司董事、董事会秘书;2011年5月至2019年12月任山西国元资产评估
有限公司法定代表人;2016年12月至今任山西锦波生物医药股份有限公司独立
董事;2018年8月至今任新时空天基物联(集团)有限公司副总经理;2020年
3月至今任山西中绿环保股份有限公司独立董事;2020年7月至今任山西锦绣大
象农牧股份有限公司独立董事。
乔俊峰先生,1965年12月出生,中共党员,硕士学位。1993年5月至1997
年2月历任山西省信托投资公司迎泽大街证券营业部部门经理、大营盘证券营业
部经理;1997年3月至2001年8月历任山西省信托投资公司证券业务总部副总
经理、副总监;上海双阳路证券营业部总监、总经理;2001年9月至2007年8
月,历任山西证券有限责任公司网络交易部总经理、经纪业务总部总经理;兼任
太原府西街证券营业部总经理、智信网络董事长兼总经理;2007年4月至2015
年5月历任山西证券有限责任公司、山西证券股份有限公司职工董事;2007年
11月至2010年9月任大华期货有限公司董事;2008年2月至2008年9月任期
货筹备组负责人;2008年10月至2010年9月任大华期货有限公司总经理;2010
年9月至2013年9月任大华期货有限公司董事长;2013年9月至2017年1月
任格林大华期货有限公司董事长;2010年2月至今任山西证券股份有限公司党
委委员;2010年12月至今任山西证券股份有限公司副总经理;2016年1月至今
任山证国际金融控股有限公司董事长;2017年6月至今兼任山西证券股份有限
公司上海资产管理分公司总经理;2020年12月起任山西证券股份有限公司职工
董事、执行委员会委员。
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2、监事会成员基本情况
焦杨先生,1966年11月出生,中共党员,本科学历,硕士学位。1997年3
月至2010年1月历任山西信托计划处副处长、资金管理部副经理、公司副总经
理兼资金管理部经理;2010年2月至2014年12月任山西信托股份有限公司常
务副总经理;2014年12月至2016年6月任山西国信投资集团有限公司风控总
监兼审计风控部总经理;2016年6月至2019年12月任山西金融投资控股集团
有限公司运营总监;2016年6月至2018年2月任山西金融投资控股集团有限公
司资本运营部总经理;2018年2月至2019年12月任山西金融投资控股集团有
限公司投资管理部总经理;2015年1月至今任汇丰晋信基金管理有限公司监事
会主席;2015年1月至2020年7月历任山西股权交易中心有限公司监事、监事
会主席;2010年10月至今任山西证券股份有限公司监事;2011年5月至今任山
西证券监事会主席;2019年12月至今任山西证券党委委员。
郭志宏先生,1966年5月出生,中共党员,硕士学位。1983年6月至1996
年5月历任中国人民银行沁源支行干事、晋东南地区中心支行干事、长治分行干
事、长子县支行副行长、长治分行政教科副科长;1996年5月至2002年8月任
长治市城市信用中心社副主任;2002年9月至2005年12月任长治市城市信用
社总经理;2005年12月至2012年4月历任长治市商业银行副行长、行长;2012
年5月至2015年3月,任山西信托股份有限公司监事、监事会主席;2015年3
月至2017年1月任山西信托股份有限公司党委委员、副总裁;2017年1月至2019
年1月任山西省融资再担保有限公司党委书记、董事长;2019年1月至今任山
西省融资再担保集团有限公司党委书记、董事长;2015年5月至今任山西证券
股份有限公司监事。
李国林先生,1972年8月出生,中共党员,本科学历。2004年4月至2017
年12月历任山西省科技基金发展总公司部门副经理、部门经理、总经理助理、
总法律顾问、副总经理、总经理、党支部书记;2017年12月至2020年9月任
山西省科技基金发展有限公司(原山西省科技基金发展总公司)党支部书记、执行
董事、总经理;2014年9月至今任山西久晖股权投资管理有限公司执行董事;
2014年6月至今任山西澳坤生物农业股份有限公司董事;2014年4月至今任太
原风华信息装备股份有限公司董事;2012年3月至今任晋城市富基新材料股份
有限公司董事;2014年12月至今任山西诺亚信创业投资有限公司董事;2012
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年12月至今任运城市奥新纳米新技术有限公司董事;2015年1月至今任山西青
山化工有限公司董事;2018年3月至今任山西康宝生物制品股份有限公司董事;
2020年9月至今任山西省投资集团专职党委副书记、副董事长、副总经理;2015
年5月至今任山西证券股份有限公司监事。
刘奇旺先生,1963年3月出生,中共党员,本科学历。1992年10月至2007
年4月任吕梁地区信托投资公司办公室副主任,主任;2007年5月至今任吕梁
市投资管理公司总会计师;2017年12月至今任吕梁国投集团有限公司副董事长,
副总经理;2015年5月至今任山西证券股份有限公司监事。
王玉岗先生,1962年10月出生,中共党员,大学专科学历。2002年11月
至2014年12月历任长治市行政事业单位国有资产管理中心回收科副科长、办公
室主任;2014年12月至2019年12月任长治市行政事业单位国有资产管理中心
副主任;2017年10月起主持全面工作;2019年12月至今任长治市行政事业单
位国有资产管理中心主任。
武爱东先生,1967年6月出生,中共党员,中央党校研究生。1998年6月
至2015年12月历任汾酒大厦工会主席、党委书记、总经理、执行董事;2016
年1月至2017年9月任竹叶青酒营销有限公司董事长;2016年1月至2019年
12月任山西杏花村汾酒厂股份有限公司总经理助理;2017年9月至2019年11
月任四川天玖投资有限责任公司党支部书记、董事长;2019年11月至今任山西
杏花村国际贸易有限责任公司党支部书记、董事、总经理。
崔秋生先生,1973年9月出生,中共党员,硕士学位。2005年3月至2009
年3月任山西焦化焦化三厂精酚车间主任;2009年3月至2009年9月任山西焦
化焦化三厂总工艺师;2009年9月2011年1月任山西焦化焦化五厂总工程师;
2011年2月至2011年6月任山西焦化生产技术部副部长、总调度长;2011年6
月至2013年3月任山西焦化焦化厂副厂长;2013年3月至2017年9月任山西
焦化焦油加工厂党委书记、厂长;2017年10月至2018年7月任山西焦化设计
研究院(有限公司)党委书记、副董事长;2018年7月至今任山西焦化集团有
限公司企业管理处、政策研究室党支部书记、处长、主任。刘奇旺先生,中共党
员,本科学历。1992年10月至2017年12月,历任吕梁市国有资产投资集团公
司(原吕梁地区信托投资公司)办公室副主任、办公室主任、总会计师;2017
年12月至今任吕梁国投集团有限公司(原吕梁市国有资产投资集团公司)总会
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计师;2015年5月至今任公司监事。
白景波先生,1974年3月出生,中共党员,中央党校研究生。2010年4月
至2013年3月任山西省经贸投资控股集团有限公司业务运行处处长;2013年3
月至2013年12月任山西国瑞投资有限公司董事、总经理;2013年3月至2013
年12任山西国瑞房地产开发有限公司副董事长、党支部书记;2013年12月至
2018年8月任山西国瑞房地产开发有限公司党支部书记、董事长;2018年8月
至今任山西省旅游投资控股集团有限公司党委委员、董事、总会计师;2019年4
月至今任太原重工股份有限公司监事;2019年9月至今任太原狮头水泥股份有
限公司董事。
胡朝晖先生,1969年6月出生,中共党员,本科学历。1992年12月至2002
年1月历任山西省信托投资公司证券部部门经理、经营部经理、汾酒厂营业部经
理、西矿街营业部经理;2002年2月至2008年1月历任山西证券有限责任公司
坞城路营业部总经理、西安高新二路营业部总经理、风险控制部总经理、职工监
事;2008年2月至2016年5月任山西证券股份有限公司风险控制部总经理;2016
年5月至今任山西证券股份有限公司稽核审计部总经理;2009年1月至今任山
西证券股份有限公司监事会副主席;2011年7月至今任山证投资有限责任公司
监事;2014年6月至今任山证资本管理(北京)有限公司监事。
刘文康先生,1971年2月出生,中共党员,本科学历。1998年9月至2008
年7月历任山西证券有限责任公司投资研究部研究员、太原解放北路证券营业部
经理助理、经纪管理部副总经理、大同新建南路证券营业部总经理;2008年7
月至2016年5月任山西证券股份有限公司合规管理部总经理;2016年5月至今
任山西证券股份有限公司风险管理部总经理。
司海红女士,1978年7月出生,中共党员,硕士学位。2000年8月至2002
年5月在山西证券有限责任公司投资银行部工作;2002年6月至2012年9月在
山西证券有限责任公司、山西证券股份有限公司计划财务部工作;2012年10月
至2016年9月在山西证券股份有限公司董事会办公室工作;2016年10月至2019
年7月任山西证券股份有限公司人力资源部总经理助理;2019年7月至今任山
西证券股份有限公司人力资源部副总经理(主持工作)。
张红兵先生,1981年8月出生,中共党员,硕士学位。2007年7月至2011
年6月在山西证券股份有限公司研究所从事研究工作;2011年6月至今任山西
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证券股份有限公司研究所所长助理,2019年3月起主持研究所工作。
3、高级管理人员基本情况
侯巍先生,请参见本节“董事会成员基本情况”。
王怡里先生,请参见本节“董事会成员基本情况”。
乔俊峰先生,请参见本节“董事会成员基本情况”。
汤建雄先生,1968年12月出生,中国民主同盟盟员,本科学历。1996年1
月至2001年9月历任山西信托投资公司计划财务处职员、上海证券部财务经理、
证券总部清算部副总经理;2001年9月至2013年3月历任山西证券有限责任公
司、山西证券股份有限公司资产管理业务部副总经理兼总监理、计划财务部副总
经理总经理;2007年11月至2013年10月任大华期货有限公司董事;2009年4
月至今担任中德证券有限责任公司董事;2010年4月至2015年12月任山西证
券股份有限公司财务总监;2011年8月至今任山西证券股份有限公司副总经理;
2011年7月至今任山证投资有限责任公司董事;2013年10月至今任格林大华期
货有限公司董事;2015年2月至2016年1月代为履行合规总监职责;2016年1
月至2017年6月任山西证券股份有限公司合规总监;2017年7月至今任山西证
券股份有限公司首席风险官;2018年1月至今任山西证券股份有限公司财务负
责人;2020年12月起任山西证券股份有限公司执行委员会委员。
高晓峰先生,1975年1月出生,中共党员,本科学历。1996年8月至1999
年8月任职于山西省证券管理办公室证信证券培训中心;1999年8月至2010年
3月先后任职于中国证监会山西监管局机构处、期货处和上市处;2010年3月至
2014年8月历任中国证监会山西监管局办公室副主任(主持工作)、主任;2014
年8月至2015年11月任中国证监会山西监管局期货处处长;2015年11月至2017
年3月任中国证监会山西监管局法制处处长;2016年8月至2017年1月挂职于
山西省金融投资控股集团有限公司任投资管理部副总经理;2017年6月至今任
山西证券股份有限公司副总经理、合规总监;2020年12月起任山西证券股份有
限公司执行委员会委员。
闫晓华女士,1971年10月出生,中共党员,本科学历。1997年4月至2001
年2月先后在山西省证券公司综合部、五一路营业部、山西证券有限责任公司综
合管理部工作;2001年2月至2008年1月历任山西证券有限责任公司综合管理
部总经理、人力资源部总监、稽核考核部总经理、期间兼任西安证券营业部总经
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理;2007年4月至2020年12月任山西证券有限责任公司、山西证券股份有限
公司职工监事;2008年2月至2016年5月任山西证券股份有限公司稽核考核部
总经理;2016年5月至2017年7月任山西证券股份有限公司合规管理部总经理;
2017年2月至今任山西证券股份有限公司总经理助理;2020年12月起任山西证
券股份有限公司执行委员会委员。
谢卫先生,1972年2月出生,中共党员,硕士学位。1993年7月至2002
年3月历任山西信托有限责任公司计财处、委托处科员、大营盘证券营业部网点
负责人;2002年3月至2004年4月任山西证券有限责任公司永济服务部经理;
2004年4月至2013年8月历任山西证券运城证券营业部副总经理兼总监、总经
理、太原迎泽大街证券营业部总经理、太原迎泽分公司总经理;2015年5月至
今任山西证券股份有限公司机构业务部总经理;2017年2月至今任山西证券股
份有限公司总经理助理;2020年12月起任山西证券股份有限公司执行委员会委
员。
韩丽萍女士,1974年6月出生,中共党员,研究生学历。1996年9月至2002
年6月先后在山西省信托投资公司证券营业部从事柜台交易、客户服务工作;
2002年7月至2008年1月历任山西证券有限责任公司太原迎泽大街证券营业部
柜台交易部经理、太原迎泽大街证券营业部监理;2008年2月至2014年4月历
任山西证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部监理、太原解放北路证券营业
部总经理、太原解北分公司总经理;2014年5月至2018年2月任山西证券股
份有限公司太原北城分公司总经理,其间兼任太原府西街证券营业部总经理;
2017年3月至2019年7月任山西证券股份有限公司财富管理部总经理;2019
年7月任财富管理运营部、零售及互金部总经理;2017年3月至今任山西证券
股份有限公司总经理助理;2020年12月起任山西证券股份有限公司执行委员会
委员。
刘润照先生,1974年4月出生,中共党员,本科学历。1996年7月至2000
年8月在山西四建集团从事财务工作;2000年8月至2009年10月先后在山西
证券五一路证券营业部、投资银行部、综合管理部工作;2009年10月至2015
年7月历任山西证券股份有限公司董事会办公室总经理助理、证券事务代表、吕
梁分公司总经理;2015年7月至今任山西证券股份有限公司中小企业金融业务
部总经理;2017年2月至今任山西证券股份有限公司总经理助理;2020年12
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月起任山西证券股份有限公司执行委员会委员。
王学斌先生,1977年6月出生,中共党员,硕士学位。2003年7月至2004
年2月在环球律师事务所担任律师助理;2004年3月至2006年5月在中诚信国
际评级有限公司担任结构融资部副总经理;2006年6月至2007年10月在中信
证券股份有限公司担任部门副总裁;2007年10月至2008年10月在瑞银证券有
限责任公司任副总监;2008年12月至2013年2月在中信信托有限责任公司任
高级经理;2013年2月至2017年5月在第一创业摩根大通证券有限公司任投资
银行部执行总经理,金融机构业务主管;2017年11月至今担任中国资产证券化
论坛执委会副主席;2017年5月至今任山西证券股份有限公司总经理助理、上
海资产管理分公司副总经理、资产管理(北京)部总经理;2020年12月起任山
西证券股份有限公司执行委员会委员。
4、基金经理
章海默女士,复旦大学管理学院工商管理硕士,复旦大学经济学学士。2003
年进入华安基金管理有限公司,15年证券从业经历,超过8年的投资管理经历。
其中,2009年12月至2012年12月任华安上证180ETF联接基金基金经理助理,
2011年9月至2012年12月任华安深证300指数证券投资基金(LOF)基金经理,
2012年12月至2015年9月任华安上证180交易型开放式指数证券投资基金及
联接基金基金经理,2013年6月至2015年9月任华安基金指数与量化投资部总
监助理,2013年12月至2015年9月任华安中证细分医药交易型开放式指数证
券投资基金,2014年11月至2015年9月任华安中证细分医药交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基金经理;2015年9月入职西部证券股份有限公司上海
第一分公司,2016年1月至2018年1月,于西部证券股份有限公司上海第一分
公司负责投资管理公司港股自营投资账户;2018年3月至今,任山西证券公募
基金部研究总监,2020年1月起任山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证
券投资基金基金经理;2020年6月起担任山西证券裕盛一年定期开放灵活配置
混合型发起式证券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会成员——公募权益与创新委员会
主任委员:
乔俊峰,公司副总裁
委员:
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薛永红,公募基金部总经理;
章海默,公募基金部研究总监;
杨旭,公募基金部投资总监;
李惟愚,基金经理;
吴鹏,公募基金部市场总监;
石晋,研究所研究员;
上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产;
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的
经营方式管理和运作基金财产;
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管
理,分别记账,进行证券投资;
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7、依法接受基金托管人的监督;
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回的价格;
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10、编制季度报告、中期报告和年度报告;
11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及
报告义务;
12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
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向他人泄露;
13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人
分配基金收益;
14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料15年以上;
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公
开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配;
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并
通知基金托管人;
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金
托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿;
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任;
23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为;
24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生
效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金加计银行同期活期存款利息在
基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议;
26、建立并保存基金份额持有人名册;
27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
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四、基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺
建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行
为的发生;
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风
险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采
取有效措施,防止违反基金合同行为的发生;
4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国
家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责;
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
五、基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有
人谋取最大利益;
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益;
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从
事相关的交易活动;
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
六、基金管理人的风险管理与内部控制制度
1、风险管理的原则
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(1)全面性原则
公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环
节。
(2)独立性原则
公司设立独立的监察稽核部门,监察稽核部门保持高度的独立性和权威性,
负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查。
(3)相互制约原则
公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不
同岗位之间的制衡体系。
(4)定性和定量相结合原则
建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。
(5)重要性原则:公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上,
内部风险控制与公司业务发展同等重要。
2、风险管理和内部风险控制体系结构
(1)董事会
负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理,从而控制公司的
整体运营风险。
(2)合规总监
独立行使督察权利,直接对董事会负责,及时向审计与风险控制委员会提交
有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告。
(3)首席风险官
负责组织、协调、落实全面风险管理工作。
(4)风险管理执行委员会
根据公司总体风险控制目标,将交易、运营风险控制目标和要求分配到各部
门;讨论、协调各部门之间的风险管理过程;听取各部门风险管理工作方面的汇
报,确定未来一段时间各部门应重点关注的风险点,并调整与改进相关的风险处
理和控制策略;讨论向公司高级管理层提交的基金运作风险报告。
(5)投资决策委员会
负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略。
(6)合规管理部:负责对公募基金管理业务相关制度、合同和流程进行合
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规性审核;按照监管机构的要求和公司的规定定期、不定期地进行合规检查,组
织落实公募基金管理业务的业务隔离和反洗钱工作;负责处理公募基金管理业务
相关法律诉讼事务;
(7)风险管理部:负责对整体业务进行全程监控,拟定和完善公募基金管
理业务风险管理制度和风险控制流程;建立和完善公募基金管理业务风险监控指
标体系;监控和检查公募基金管理业务运行情况;分析、评估公募基金管理业务
的风险状况,并向公司总经理办公会及相关部门提交风险评估报告;
(8)稽核审计部:负责对公募基金管理业务进行全面的审计与监察、稽核,
检查各部门对公募基金管理业务相关制度的执行情况,并出具监察稽核报告;
(9)业务部门
风险管理是每一个业务部门最首要的责任。各部门的部门经理对本部门的风
险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开
发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。
3、内部控制制度综述
(1)风险控制制度
公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规
章制度,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格;不断提高经营管
理水平,在风险最小化的前提下,确保基金份额持有人利益最大化;建立行之有
效的风险控制机制和制度,确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全
完整;维护公司信誉,保持公司的良好形象。针对公司面临的各种风险,包括政
策和市场风险,管理风险和职业道德风险,分别制定严格防范措施,并制定岗位
分离制度、空间分离制度、集中交易制度、信息披露制度、资料保全制度、保密
制度和独立的监察稽核制度等相关制度。
(2)监察稽核制度
监察稽核工作是公司内部风险控制的重要环节。公司设合规总监、合规管理
部和稽核审计部。合规总监全面负责公司的监察稽核工作,可在授权范围内列席
任何会议,调阅公司任何档案材料,对基金资产运作、内部管理、制度执行及遵
规守法情况进行内部监察、稽核,出具监察稽核报告,报公司董事会和中国证监
会。如发现公司有重大违规行为,应立即向公司董事会和中国证监会报告。合规
管理部、稽核审计部具体执行合规管理与稽核审计工作,并协助合规总监工作。
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合规管理部、稽核审计部具有独立的检查权、独立的报告权、知晓权和建议权。
具体负责对公司内部风险控制制度提出修改意见,并提交风险管理执行委员会;
检查公司各部门执行内部管理制度的情况;监督公司资产运作、财务收支的合法
性、合规性、合理性;监督基金财产运作的合法性、合规性、合理性;调查公司
内部的违规事件;协助监管机关调查处理相关事项;负责员工的离任审计;协调
外部审计事宜等。
(3)内部会计控制制度
建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程,确保会计业务有章可
循;按照相互制约原则,建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务
的相互核查监督机制;为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险,制定
了资金头寸管理制度;为了确保基金资产的安全,公司严格规范基金清算交割工
作,并在授权范围内,及时准确地完成基金清算;强化会计的事前、事中、事后
监督和考核制度;为了防止会计数据的毁损、散失和泄密,制定了完善的档案保
管和财务交接制度。
4、风险管理和内部风险控制的措施
(1)建立内控结构,完善内控制度
公司建立、健全了内控结构,高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业
务活动有恰当的组织和授权,确保监察活动是独立的,并得到高管人员的支持,
同时置备操作手册,并定期更新。
(2)建立相互分离、相互制衡的内控机制
建立、健全了各项制度,做到基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,
形成不同部门,不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险。
(3)建立、健全岗位责任制
建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将
各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。
(4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序
建立了评估风险的委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作有关的
风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个
层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策。
(5)建立有效的内部监控系统
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建立了足够、有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,对可
能出现的各种风险进行全面和实时的监控。
(6)使用数量化的风险管理手段
采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提
示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分
散、控制和规避,尽可能地减少损失。
(7)提供足够的培训
制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其
职责所在,控制风险。
5、基金管理人关于内部合规控制声明书
本公司确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层
的责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确,并承诺将根据市
场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。
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第四部分基金托管人
(一)基金托管人概况
1.基本情况
名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)
住所:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:高迎欣
成立日期:1996年2月7日
基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101号
组织形式:其他股份有限公司(上市)
注册资本:28,365,585,227元人民币
电话:010-58560666
联系人:罗菲菲
中国民生银行成立于1996年,是中国第一家主要由民营企业发起设立的全
国性股份制商业银行,也是严格按照中国《公司法》和《商业银行法》设立的一
家现代金融企业。
2000年12月19日,中国民生银行A股股票(代码:600016)在上海证券
交易所挂牌上市。2005年10月26日,中国民生银行完成股权分置改革,成为
国内首家实施股权分置改革的商业银行。2009年11月26日,中国民生银行H
股股票(代码:01988)在香港证券交易所挂牌上市。上市以来,中国民生银行
不断完善公司治理,大力推进改革转型,持续创新商业模式和产品服务,致力于
成为一家“让人信赖、受人尊敬”的上市公司。
2、主要人员情况
张庆先生,中国民生银行资产托管部总经理,博士研究生,具有基金托管人
高级管理人员任职资格,从事过金融租赁、证券投资、银行管理等工作,具有
26年金融从业经历,不仅有丰富的一线实战经验,还有扎实的总部管理经历。
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历任中国民生银行西安分行副行长,中国民生银行沈阳分行筹备组组长、行长、
党委书记。
3、基金托管业务经营情况
中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格,成为《中
华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了
更好地发挥后发优势,大力发展托管业务,中国民生银行股份有限公司资产托管
部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的
原则,高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工74
人,平均年龄39岁,100%员工拥有大学本科以上学历,63%以上员工具有硕士以
上学位。
中国民生银行坚持以客户需求为导向,秉承“诚信、严谨、高效、务实”的
经营理念,依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平
台,为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。中国民生银行
资产托管部于2018年2月6日发布了“爱托管”品牌,近百余家资管机构及合
作客户的代表受邀参加了启动仪式。资产托管部始终坚持以客户为中心,致力于
为客户提供全面的综合金融服务。对内大力整合行内资源,对外广泛搭建客户服
务平台,向各类托管客户提供专业化、增值化的托管综合金融服务,得到各界的
充分认可,也在市场上树立了良好品牌形象,成为市场上一家有特色的托管银行。
自2010年至今,中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银
行”、“最佳创新托管银行”、“金牌创新力托管银行”奖和“年度金牌托管银
行”奖,荣获《21世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖,尤其
继2019年被《金融时报》评为年度唯一“最佳资产托管银行”之后,在2020
年度再次被评为唯一“最具资产托管创新力银行”。
截至2020年12月31日,中国民生银行托管建信稳定得利债券型证券投资
基金、中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券
投资基金等共282只证券投资基金,基金托管规模7707.67亿元。
(二)基金托管人的内部控制制度
1.内部风险控制目标
(1)建立完整、严密、高效的风险控制体系,形成科学的决策机制、执行机
制和监督机制,防范和化解经营风险,保障资产托管业务的稳健运行和托管财产
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的安全完整。
(2)大力培育合规文化,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理
念,严格控制合规风险,保证资产托管业务符合国家有关法律法规和行业监管规
则。
(3)以相互制衡健全有效的风控组织结构为保障,以完善健全的制度为基础,
以落实到位的过程控制为着眼点,以先进的信息技术手段为依托,建立全面、系
统、动态、主动、有利于差错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的
风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时。
2.内部风险控制组织结构
总行高级管理层负责部署全行的风险管理工作。总行风险管理委员会是总行
高级管理层下设的风险管理专业委员会,对高级管理层负责,支持高级管理层履
行职责。资产托管业务风险控制工作在总行风险管理委员会的统一部署和指导下
开展。
总行各部门紧密配合,共同把控资产托管业务运行中的风险,具体职责与分
工如下:总行风险管理部作为总行风险管理委员会秘书机构,是全行风险管理的
统筹部门,对资产托管部的风险控制工作进行指导;总行法律合规部负责资产托
管业务项下的相关合同、协议等法律性文件的审定,对业务开展进行合规检查并
督导问题整改落实;总行审计部对全行托管业务进行内部审计,包括定期内部审
计、现场和非现场检查等;总行办公室与资产托管部共同制定声誉风险应急预案。
3.内部风险控制原则
(1)合法合规原则。风险控制应符合和体现国家法律、法规、规章和各项政
策。
(2)全面性原则。风险控制覆盖托管部的各个业务中心、各个岗位和各级人
员,并涵盖资产托管业务各环节。
(3)有效性原则。资产托管业务从业人员应全力维护内部控制制度的有效执
行,任何人都没有超越制度约束的权力。
(4)预防性原则。必须树立“预防为主”的管理理念,控制资产托管业务中
风险发生的源头,防患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生。
(5)及时性原则。资产托管业务风险控制制度的制定应当具有前瞻性,并且
随着托管部经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、
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政策制度等外部环境的改变进行及时的修改或完善。发现问题,要及时处理,堵
塞漏洞。
(6)独立性原则。各业务中心、各岗位职能上保持相对独立性。风险与合规
管理中心是资产托管部下设的执行机构,不受其他业务中心和个人干涉。业务操
作人员和检查人员严格分开,以保证风险控制机构的工作不受干扰。
(7)相互制约原则。各业务中心、各岗位权责明确,相互牵制,通过切实可
行的相互制衡措施来消除风险控制的盲点。
(8)防火墙原则。托管银行自身财务与托管资产财务严格分开;托管业务日
常操作部门与行政、研发和营销等部门隔离。
4.内部风险控制制度和措施
(1)制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、
严格的人员行为规范等一系列规章制度。
(2)建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。
(3)风险识别与评估:定期组织进行风险识别、评估,制定并实施风险控制
措施。
(4)相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像
监控。
(5)人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控
制理念,并签订承诺书。
(6)应急预案:制定完备的应急预案,并组织员工定期演练;建立异地灾备
中心,保证业务不中断。
5.资产托管部内部风险控制
中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、
监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。
(1)坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。托管业务是商业银行新兴的
中间业务,中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就特别强调规范
运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市
场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题新情况不断出现,我们始终将风险
管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展
的生命线。
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(2)实施全员风险管理。将风险控制责任落实到具体业务中心和业务岗位,
每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。
(3)建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。我们通过建立纵向双人
制,横向多中心制的内部组织结构,形成不同中心、不同岗位相互制衡的组织结
构。
(4)以制度建设作为风险管理的核心。我们十分重视内部控制制度的建设,
已经建立了一整套内部风险控制制度,包括业务管理办法、内部控制制度、员工
行为规范、岗位职责及涵括所有后台运作环节的操作手册。以上制度随着外部环
境和业务的发展还会不断增加和完善。
(5)制度的执行和监督是风险控制的关键。制度落实检查是风险控制管理的
有力保证。资产托管部内部设置风险与合规管理中心,依照有关法律规章,定期
对业务的运行进行检查。总行审计部不定期对托管业务进行审计。
(6)将先进的技术手段运用于风险控制中。托管业务系统需求不仅从业务方
面而且从风险控制方面都要经过多方论证,托管业务技术系统具有较强的自动风
险控制功能。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、基金托管协议和有关法律法规的规定,基金托
管人对基金的投资范围和投资对象、基金投资比例、基金资产的核算、基金资产
净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基
金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有
关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理
人收到通知后应及时核对确认,并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,
基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对
基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监
会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正。
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第五部分相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、直销机构:
名称:山西证券股份有限公司
办公地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:王怡里
董秘:王怡里
联系电话:(0351)8686668
传真:(0351)8686918
客服电话:95573
网址:www.i618.com.cn
2、代销机构:
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构新增为本
基金的发售机构。
二、登记机构
名称:山西证券股份有限公司
办公地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:王怡里
董秘:王怡里
联系电话:(0351)8686668
传真:(0351)8686918
客服电话:95573
网址:www.i618.com.cn
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人:廖海
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
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经办律师:刘佳、姜亚萍
联系人:刘佳
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市崇文区崇文门外大街11号新城文化大厦A座11层
办公地址:北京市崇文区崇文门外大街11号新城文化大厦A座11层
法定代表人:张增刚
电话:010-68085873
经办注册会计师:白银泉、张伟
联系人:张伟
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第六部分基金的募集
一、基金募集的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露
办法》等有关法律法规及基金合同,经2019年12月2日证监许可[2019]2634
号文件注册募集。
二、基金募集情况
本基金募集期为自2020年06月01日至2020年06月05日止。经会计师事
务所验资,按照每份基金份额面值人民币1.00元计算,基金募集期共募集
30,000,541.82份基金份额(其中包括利息转份额1,541.82份),有效认购户数
为2户。其中募集期间基金管理人运用固有资金认购份额为10,001,541.82份(含
募集期利息结转的份额),占比例为33.34%。
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第七部分基金合同的生效
一、基金合同的生效
基金合同于2020年6月9日正式生效。自基金合同生效日起,本基金管理
人正式开始管理本基金。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元,基
金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届
时的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充,
则本基金在履行适当程序后,可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执
行。
《基金合同》生效满三年后继续存续的,连续20个工作日出现基金份额持
有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在
定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在10
个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与
其他基金合并或者终止基金合同等,并于6个月内召集基金份额持有人大会进行
表决。
本基金在《基金合同》生效满三年后继续存续的,在任一开放期最后一日日
终(登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后),如基金资产净值
低于5000万元,《基金合同》终止,无需召开基金份额持有人大会审议。
法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。
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第八部分基金份额的申购与赎回
一、申购与赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金的销售机构包括基金管理
人和基金管理人委托的其他销售机构。基金管理人可根据情况变更或增减销售机
构,并在管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业
场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购与赎回办理的开放日及时间
1、基金的封闭期和开放期
本基金的封闭期为自基金合同生效之日(含)起或自每一个开放期结束之日
次日(含)起一年的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日(含)
起,至一年后的年度对日的前一日(含)止。首个封闭期结束之后第一个工作日
起(含)进入首个开放期,下一个封闭期为自首个开放期结束之日次日(含)起
至一年后的年度对日的前一日(含)止,以此类推。本基金封闭期内不办理申购
与赎回业务,也不上市交易。
本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(含)进入开放期,期间可以
办理申购与赎回业务。本基金每个开放期最短不少于5个工作日、最长不超过
20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最
迟应于开放期前2日进行公告。
若由于不可抗力或其他情形导致原定开放期起始日不能办理基金的申购与
赎回,则开放期起始日顺延至不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一
个工作日。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与
赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日起
的下一个工作日继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求。在此情形
下,开放期以管理人届时公告(如有)为准。
2、开放日及开放时间
本基金的开放日为开放期内的每个工作日。投资人在开放日办理基金份额的
申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的
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交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公
告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场,证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
3、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每
一开放期结束之日次日起(包括该日)一年的期间。本基金封闭期内不办理申购
与赎回业务,也不上市交易。
本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,期
间可以办理申购与赎回业务。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、
赎回、转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为该开放期
内下一开放日基金份额申购、赎回的价格;但若投资人在开放期最后一日业务办
理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。开放期以及开
放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金管理人届时发布的相
关公告。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额
净值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行
顺序赎回;
5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
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四、申购与赎回的数额限制
1、投资者通过直销机构首次申购基金份额的最低金额为1.00元(含申购
费),追加申购最低金额为1.00元(含申购费);各代销机构对最低认购限额
及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准;
2、每个交易账户最低持有基金份额余额为1份,若某笔赎回导致单个交易
账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回;各代销机构
对赎回限额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准;
3、本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制,基金管理人可以
规定单个投资者累计持有的基金份额数量限制,具体规定见更新的招募说明书或
相关公告;
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
具体请参见相关公告;
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回
份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规
定进行公告。
五、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放期的开放日的具体业务办理时
间内提出申购或赎回的申请。
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在
提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请不成
立。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人全额交付申购款项,
申购申请成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回申请成立;登记机构确认赎回时,赎回
申请生效。投资人赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付
赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项
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的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障
或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款
项划付时间相应顺延至该影响因素消除的最近一个工作日。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的
有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时
到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成
功或无效,则申购款项本金退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机
构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。
对于申购、赎回申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,依法对上述申购和赎回申请的确
认时间进行调整,并在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介上公告。
六、申购费率、赎回费率
1、投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。
本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者的申购费用如
下:
表1:本基金份额的申购费率
申购金额(M) 申购费率 
M<100万 0.80% 
100万≤M<300万 0.50% 
300万≤M<500万 0.30% 
M≥500万 每笔1000元 
本基金的申购费用由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记
等各项费用,不列入基金财产。
2、赎回费率见下表:
表2:本基金的赎回费率表:
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持有期间(Y) 费率 
0≤Y<7天 1.50% 
7≤Y<30日 0.10% 
Y≥30日 0% 
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,赎回费100%计入基金财产。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并依照
《信息披露办法》的有关规定进行公告。
七、申购份额与赎回金额的计算方式
1、申购金额的计算方式:
(1)申购费用适用比例费率的情形下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
(2)申购费用适用固定金额的情形下:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-固定金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或
损失由基金财产承担。
例:假定T日基金份额净值为1.0560元,某投资人本次申购本基金40万元,
对应的本次申购费率为0.80%,该投资人可得到的基金份额为:
净申购金额=400,000/(1+0.80%)=396,825.40元
申购费用=400,000-396,825.40=3,174.60元
申购份额=396,825.40/1.0560=375,781.63份
即:投资人投资40万元申购本基金,假定申购当日基金份额净值为1.0560
元,可得到375,781.63份基金份额。
例:假定T日基金份额净值为1.0560元,某投资人投资600万元申购本基
金,其对应的申购费用为1000元,则其可得到的申购份额为:
申购费用=1000.00元
净申购金额=6,000,000-1000=5,999,000.00元
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申购份额=5,999,000/1.0560=5,680,871.21份
即,投资人投资600万元申购本基金,假定申购当日基金份额净值为1.0560
元,可得到5,680,871.21份基金份额。
2、赎回金额的计算方式:
赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额—赎回费用
上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或
损失由基金财产承担。
例:某投资者赎回本基金1万份基金份额,持有时间为三年,对应的赎回费
率为0%,假设赎回当日基金份额净值是1.2500元,则其可得到的赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.250=12,500.00元
赎回费用=12,500×0%=0.00元
净赎回金额=12,500-0=12,500.00元
即:投资者赎回本基金1万份基金份额,持有时间为三年,假设赎回当日基
金份额净值是1.2500元,则其可得到的赎回金额为12,500.00元。
3、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五
入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后
计算,并按基金合同的约定公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延
迟计算或公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定、对份额持有人
无实质不利影响的前提下,根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开
展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,
基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率,并进行公告。
5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制以确
保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部
门、自律规则的规定。
八、申购与赎回的登记
1、经基金销售机构同意,基金投资者提出的申购和赎回申请,在基金管理
人规定的时间之前可以撤销。
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2、投资者提交有效申购基金申请后,登记机构在T+1日为投资者登记权益
并办理登记手续,投资人自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。
3、投资人提交有效赎回基金申请后,登记机构在T+1日为投资者办理扣除
权益的登记手续。
4、基金管理人或登记机构可以在法律法规允许的范围内,对上述登记办理
时间进行调整,但不得实质影响投资者的合法权益,并最迟于开始实施前依照《信
息披露办法》的有关规定进行公告。
九、拒绝或暂停申购的情形及处理
在开放期内发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申
请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值。
4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持
有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基
金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、个人投资者申购。
8、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协
商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂
停申购申请时,基金管理人应当根据有关规定进行公告。如果投资人的申购申请
被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基
金管理人应及时恢复申购业务的办理,且开放期按暂停申购的期间相应顺延。
十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
在开放期内发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延
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缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值。
4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形。
5、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协
商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请
或延缓支付赎回款项时,基金管理人应按规定报中国证监会备案,已确认的赎回
申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账
户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。基金份
额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎
回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告,且开放期按暂
停赎回的期间相应顺延。
十一、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金开放期内单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%,即认为是发生了
巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回、延缓支付赎回款项或延期办理赎回申请。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。
(2)延缓支付赎回款项:当基金管理人认为支付投资人的全部赎回申请有
困难或认为因支付投资人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产
净值造成较大波动时,在当日按比例办理支付的赎回份额不低于前一工作日基金
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总份额的20%的前提下,可延缓支付其余赎回申请的款项,但延缓支付的期限不
得超过20个工作日,延缓支付的赎回申请以赎回申请确认当日的基金份额净值
为基础计算赎回金额,并应当在指定媒介上进行公告。
(3)延期办理赎回申请:在开放期内,若本基金发生巨额赎回,且单个基
金份额持有人的赎回申请超过上一工作日基金总份额20%的,基金管理人可以延
期办理赎回申请。若基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎回申请有困
难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基
金资产净值造成较大波动,在当日接受该基金份额持有人的全部赎回比例不低于
前一工作日基金总份额20%的前提下,其余赎回申请可以延期办理,对于延期办
理的部分,如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获
受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续
赎回,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,
直到本开放期结束为止。
如延期办理期限超过开放期的,开放期相应延长,直到全部赎回为止,延长
的开放期不超过二十个工作日,延长的开放期内不办理申购,亦不接受新的赎回
申请,即基金管理人仅为原开放期内因提交赎回申请超过基金总份额20%以上而
被延期办理赎回的单个基金份额持有人办理赎回业务。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项时,基金管理人应当通过邮寄、传
真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有
关处理方法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。
十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒
介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过1日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时
间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重
新开放申购或赎回的公告,也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购
或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
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4、以上暂停及恢复基金申购与赎回的公告规定,不适用于基金合同约定的
开放期与封闭期基金运作方式转换引起的暂停或恢复申购与赎回的情形。
十三、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并
提前告知基金托管人与相关机构。
十四、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人在履行相关程序后可受理
基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的
申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业
务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金
份额转让业务。
十五、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
十六、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十七、基金份额的冻结、解冻和质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,
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被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法
律法规或基金合同另有规定的除外。
如相关法律法规允许,基金管理人履行相关程序后办理基金份额的质押业务
或其他基金业务,基金管理人将制定和实施相应的业务规则。
十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋
机制”章节或相关公告。
十九、在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的
前提下,基金管理人可根据具体情况对上述申购和赎回以及相关业务的安排进行
补充和调整并提前公告,无需召开基金份额持有人大会审议。
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第九部分基金的投资
一、投资目标
在严格控制风险并保持资产流动性的前提下,充分利用量化投资策略,力争
为投资者提供持续、稳定的回报。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、国债、
金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可转换债券、可分离交易可转
债、可交换债券、央行票据、中期票据、资产支持证券、短期融资券、超短期融
资券、债券回购、定期存款、协议存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、
国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合
中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:开放期内每个交易日日终,股票资产投资比例为基
金资产的0%-95%,封闭期内每个交易日日终,股票资产投资比例为基金资产的
0%-100%。本基金投资于同业存单、银行存款不高于基金资产的20%。开放期内,
每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金
持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的
5%,封闭期可不受上述5%的比例限制。在封闭期内,每个交易日日终在扣除股
指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍
的现金。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变
更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
三、投资策略
(一)封闭期投资策略
本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据基金管理人的大类资产配置策
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略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例;而后,进行各大类资产中的个
股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、金融
衍生品投资策略和资产支持证券投资策略组成。
1、大类资产配置策略
本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析、国际市
场变化情况等因素的深入研究,主动判断市场时机和发展趋势,结合行业状况、
公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平,进行积极的资产
配置,合理确定基金在股票、债券、现金等各类资产类别上的投资比例,采用动
态调整策略,在市场上涨阶段中,适当增加权益类资产配置比例,在市场下行周
期中,适当降低权益类资产配置比例。并随着各类资产风险收益特征的相对变化,
适时进行动态调整。
2、股票投资策略
本基金使用以行为金融学为出发点、波动率为支点的完整选股择时体系,通
过对市场情绪信息的抓取来获得交易的最大化收益。同时,结合了AI人工智能
的高效体系来最优化止盈止损机制,从而为投资者尽可能把握住牛市、平稳度过
熊市,在牛短熊长的市场里最大化投资者的利益。
(1)股票资产的配置策略
本基金的股票仓位主要由智能选股模型的波动率类因子信号决定,包括历史
的、内部测算的、不同期限的宽基指数波动率。一般波动率越高,出现降仓信号
的概率越大;波动率越低,出现加仓信号的概率越大。基金的股票投资组合比例
将参照近30天沪深300指数波动率水平进行调整,具体股票类资产比例如下:
近30天沪深300指数波动率 股票类资产比例 
0-10% 95% 
10%-25% 70%-95% 
25%-30% 40%-70% 
30%以上 0-40% 
此外,机器学习的因子亦包含交易量、换手率等常见流动性、情绪因子,使
得智能选股模型的信号更有效。
(2)智能选股策略:
首先以800指数标的作为基础股票池,透过个股数据筛选,最终选出约350
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只股票作为核心股票池,并季度调整;再透过机器学习的方法(Machine
Learning)并且结合滤波的信号,决定最终持股。以过去60天为基础时间段,
然后从其周围开始寻找最符合优化函数的参数。最优化的函数并非仅是简单的夏
普比率等,而是包含同区间的胜率、回撤率、波动率和夏普比率等因素的一个集
合函数,因此通过这样的过滤能使投资结果更加稳定。
(3)Alpha选股策略:
分为多因子Alpha模型和期货基差套利。多因子Alpha模型主要对各个组成
因子的历史数据,进行归因分析找到长期稳定、短期出色的因子,然后这些表现
优异的因子便成为下一个月份选股的筛选标准。其组成因子包括个股的价值、规
模、盈利状况、成长性等,并融入部分衍生品概念的新信息因子,如波动率等。
期货基差套利策略方面,实时关注沪深300指数现货和沪深300股指期货不同合
约的基差,然后模型会实时计算基差所对应的隐含年化收益率,如果达到了预期
标准则开仓,买入沪深300指数现货或者ETF,然后卖空所对应的期货合约,当
基差收窄后则平仓,最坏打算即为持有到期。
3、债券投资策略
在进行债券投资时,本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套
利交易策略、可转换债券投资策略,选择合适时机投资于低估的债券品种,通过
积极主动管理,获得超额收益。
(1)利率预期策略
通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经
济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融
市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋
势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。
组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋势
的预期,制定出组合的目标久期:预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;
预期市场利率将下降时,提高组合的久期。
(2)信用债券投资策略
根据国民经济运行周期阶段,分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发
展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,
评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,
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确定企业债券、公司债券的信用风险利差。
债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务
信息,同时需要考虑企业的经营环境等外部因素,着重分析企业未来的偿债能力,
评估其违约风险水平。
(3)套利交易策略
在预测和分析同一市场不同板块之间(比如国债与金融债)、不同市场的同
一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,基金管理人采取积极策
略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差
是稳定的。但是在某种情况下,比如若某个行业在经济周期的某一时期面临信用
风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定关系便被打破,若能提前预测并进行
交易,就可进行套利或减少损失。
(4)可转换债券投资策略
着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究,同时兼顾其债券价值和转
换期权价值,对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可转换债券进
行重点投资。
基金管理人将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析,包括所处行
业的景气度、成长性、核心竞争力等,并参考同类公司的估值水平,研判发行公
司的投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,
判断其债券投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债券的转换期权价值。综
合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。
4、金融衍生品投资策略
(1)国债期货投资策略
国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风
险水平。本基金将按照相关法律法规的规定,以套期保值为目的,结合对宏观经
济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,构建量化分析体系,
对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指
标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的
长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。
(2)股指期货投资策略
本基金进行股指期货投资以套期保值为目的,投资方法是择时对冲,即根据
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策略目标仓位,综合考虑股指期货的基差情况、现货的超额收益情况及市场其他
因素,决定股指期货所占的仓位。当标的指数期货存在两种及两种以上近月合约
时,本基金将利用各类近期合约的择机转换策略从而获取一定的基差收益。
5、资产支持证券投资策略
本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以
及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的
证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,
同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程
度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行
投资。
(二)开放运作期投资策略
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守
本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,
减小基金净值的波动。
若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)封闭期内,本基金投资于股票资产的比例为0-100%;开放期内,投资
于股票资产的比例则为0-95%;
(2)本基金投资于同业存单、银行存款不高于基金资产的20%;
(3)在开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳
的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不
低于基金资产净值的5%,封闭期可不受此比例限制;在封闭期内,每个交易日
日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低
于交易保证金一倍的现金;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等;
(4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%;
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(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的10%;
(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1
年,债券回购到期后不得展期;
(13)本基金参与股指期货、国债期货交易,应该遵守下列要求:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基
金资产净值的10%;
2)开放期内的每个交易日日终,本基金持有的买入股指期货、国债期货合
约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;封闭期内的每个交
易日日终,持有的买入股指期货、国债期货合约价值和有价证券市值之和,不得
超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年
以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购等);
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金
持有的股票总市值的20%;
4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差
计算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定;本基金所持有的债
券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,
合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
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5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
6)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值不得超过基金
资产净值的15%,持有卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的
30%;
7)在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超
过上一个交易日基金资产净值的30%;
(14)本基金在封闭期内,基金的总资产不得超过基金净资产的200%;本
基金在开放期内,基金的总资产不得超过基金净资产的140%;
(15)本基金投资流通受限证券应制定相关投资决策流程、风险控制制度等,
并根据相关法律法规要求执行;
(16)在本基金开放期内,本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上
市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公
司可流通股票的30%;
(17)在本基金开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不
得超过资产净值的15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资;
(18)在本基金开放期内,本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定
的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金
合同约定的投资范围保持一致;
(19)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述第(3)、(10)、(17)、(18)项外,因证券、期货市场波动、证券发
行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述
规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规
定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
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基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法
律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二
以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审
查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止行为,如适用于本基金,则
本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
五、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率
*50%
中证指数有限公司作为专业指数提供商,其提供的中证系列指数体系具有一
定的优势和市场影响力。其中,沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交
易所授权,由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数,它的样本选自沪深两
个证券市场,覆盖了大部分流通市值,其成份股票为中国A股市场中代表性强、
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流动性高的股票,能够反映A股市场总体发展趋势。中证全债指数能够较好的反
映债券市场变动的全貌,适合作为本基金债券投资的比较基准。根据本基金的投
资范围和比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益
特征。
如果指数编制单位停止计算编制这些指数或更改指数名称,本基金可以在报
中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大
会。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数,
或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用时,本基金管理人在与基金托管
人协商一致并履行适当程序后,可调整或变更业绩比较基准并及时公告。
六、风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债
券型基金及货币市场基金。
七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份
额持有人的利益;
2、有利于基金财产的安全与增值;
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
八、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事
务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金
份额持有人大会审议。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
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侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变
现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节
的规定。
九、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人民生银行股份有限公司根据基金合同规定,于2021年3月22
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2020年12月31日,本报告中财务资料已审
计。
1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 
1 权益投资 29,699,522.00 93.45 
 其中:股票 29,699,522.00 93.45 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投资 - - 
 其中:债券 - - 
 资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产 - - 
 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 
7 银行存款和结算备付金合计 2,068,535.44 6.51 
8 其他资产 12,406.99 0.04 
9 合计 31,780,464.43 100.00 
2报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 
A 农、林、牧、渔业 - - 
B 采矿业 666,370.00 2.11 
C 制造业 12,140,335.00 38.39 
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 463,956.00 1.47 
E 建筑业 1,975,182.00 6.25 
F 批发和零售业 - - 
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,079,106.00 3.41 
J 金融业 9,386,824.00 29.68 
K 房地产业 1,769,791.00 5.60 
L 租赁和商务服务业 1,560,804.00 4.94 
M 科学研究和技术服务业 - - 
N 水利、环境和公共设施管理业 - - 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 657,154.00 2.08 
S 综合 - - 
 合计 29,699,522.00 93.91 
2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金报告期末未持有港股通股票。
3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 
1 600030 中信证券 48,600 1,428,840.00 4.52 
2 600999 招商证券 48,400 1,129,656.00 3.57 
3 601318 中国平安 12,500 1,087,250.00 3.44 
4 601012 隆基股份 10,300 949,660.00 3.00 
5 601888 中国中免 3,300 932,085.00 2.95 
6 300059 东方财富 29,000 899,000.00 2.84 
7 601377 兴业证券 95,000 824,600.00 2.61 
8 600104 上汽集团 33,700 823,628.00 2.60 
9 600519 贵州茅台 400 799,200.00 2.53 
10 601601 中国太保 20,100 771,840.00 2.44 
4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货,没有相关政策。
10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关政策。
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资评价。
11投资组合报告附注
11.1本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,没有被监管部门立案调查
或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
11.2本基金本报告期投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元) 
1 存出保证金 12,142.77 
2 应收证券清算款 - 
3 应收股利 - 
4 应收利息 264.22 
5 应收申购款 - 
6 其他应收款 - 
7 其他 - 
8 合计 12,406.99 
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11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
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第十部分基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未
来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日2020年6月9日,基金业绩数据截至2020年12月31
日。
一、基金净值表现
1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 
自基金合同生效日起至今(2020年6月9日-2020年12月31日) 5.41% 1.01% 14.50% 0.64% -9.09% 0.37% 
注:1、本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益
率*50%。
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2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:1、本基金基金合同生效日为2020年6月9日,至本报告期期末,本基金运
作时间未满一年;
2、按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资
组合比例符合本基金合同的有关约定。建仓期结束时各项资产配置比例符合基金
合同的有关约定。
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第十一部分基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项
及其他资产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户、债券托管账户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专
用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账
户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
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第十二部分基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、债券、货币市场基金、资产支持证券、银行存款本息、
股指期货合约、国债期货合约、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会
计准则》、监管部门有关规定。
(一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值
日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资
产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计
量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值
日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允
价值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值
为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的
溢价或折价。
(二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够
可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价
值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值
或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
(三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事
件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对
估值进行调整并确定公允价值。
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四、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘
价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化以及证券
发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估
值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格
的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易
市价,确定公允价格。
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交
易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后
经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所
含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变
化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确
定公允价格。
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)
估值。
(2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交
易所上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,
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按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、交易所市场交易的固定收益品种的估值
(1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有
规定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
(2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换
债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;
(3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价
值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种,采用估值
技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
4、银行间市场交易的固定收益品种的估值
(1)银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品
种当日的估值净价进行估值;
(2)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益
品种,按成本估值。
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
6、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按相应利率逐日计提利息。
7、本基金投资同业存单,采用估值日第三方估值机构提供的估值价格数据
进行估值;选定的第三方估值机构未提供估值价格的,按成本估值。
8、本基金投资国债期货、股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,
估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交
易日结算价估值。
9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估
值。
10、存在相关法律法规以及监管部门有相关规范的,从其规定。
当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以对本基金采用摆动定
价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规
以及监管部门、自律组织的规定。
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如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计主责任方由基金管理人担任,基金托管人承担复核责任。
因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍
无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
五、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入,由此产生的
误差计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人
按约定对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错
误时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下
述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
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时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则有协助义务的当事人应
当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,
确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托
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管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人
应当公告。
(3)前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业
另有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协
商。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协
商确认后,基金管理人应当暂停估值;
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行
复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份
额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金
管理人,由基金管理人对基金净值按约定予以公布。
九、特殊情况的处理方法
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第9项进行估值时,所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于证券、期货交易所、期货公司或登记结算公司等第三方机构发送的
数据错误、遗漏,或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托
管人原因,或不可抗力等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适
当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,
基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取
必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
十、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披
露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。
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第十三部分基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,管理人可以根据实际情况进行收益
分配,具体方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分
配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限
制);若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依据相关规
定进行公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间
不得超过15个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投
资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登
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记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方
法,依照《业务规则》执行。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见本招募说明书“侧
袋机制”章节的规定。
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第十四部分基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,但法律法规、中国证监
会另有规定的除外;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的相关账户的开户及维护费用;
7、基金的证券、期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后,基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,
顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
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H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后,基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次
性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近
可支付日支付。
3、上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人根据基金管理人指令
并参照行业惯例从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但
应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管
理费,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定或相关公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
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第十五部分基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计
年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介公告。
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第十六部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,
本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非
法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利息为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和指定互联网网
站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资人能够按照《基金合
同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信
息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文
本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
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(一)基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》、基金托管协议
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投
资人重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息
发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载
在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新
一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变
更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定
网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品
资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,
将基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在指定报刊上,将基金
招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和基金托管协议登载在指定网站上,
其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管人
应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在指定网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金
合同》生效公告。
(四)基金净值信息
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《基金合同》生效后,在基金封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网
站公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在本基金的开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指
定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份
额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
年度和年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购费率和赎回费率,并保证投资人能够在
基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告(含
资产组合季度报告)
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,并将
年度报告登载于指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基
金组合资产情况及其流动性风险分析等。
基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总
份额20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报
告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有
份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的
特殊情形除外。
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(七)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当按规定编制临时报告书,并
登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、基金合同终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并(不包括本基金封闭期与开放期运作方式
的转换);
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构、会计师事务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制
人;
8、基金募集期延长或提前结束募集;
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之
三十;
11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;
14、基金收益分配事项;
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发
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生变更;
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
17、本基金进入开放期;
18、本基金发生巨额赎回并延缓支付赎回款项或延期办理;
19、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
20、调整基金份额类别的设置;
21、基金推出新业务或服务;
22、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
23、基金管理人采用摆动定价机制进行估值时;
24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会或基金合同规定的其他事项。
(八)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,以及可能损害基金
份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄
清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(九)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十)清算报告
《基金合同》出现终止情形的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组
对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在
指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(十一)投资资产支持证券的相关公告
本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持
有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有
的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证
券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产
比例大小排序的前10名资产支持证券明细。
(十二)投资股指期货、国债期货的相关公告
基金管理人应当在基金季度报告、基金中期报告、基金年度报告等定期报告
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和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情
况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以
及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
基金管理人应当在基金季度报告、基金中期报告、基金年度报告等定期报告
和招募说明书(更新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情
况、损益情况、风险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以
及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
(十三)投资非公开发行股票的相关公告
基金管理人在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指
定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成
本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
(十四)发起资金认购份额报告
基金管理人应当按照相关法律的规定和监管机构的要求,在《基金合同》生
效公告、基金年报、中期报告、季报中分别披露基金管理人固有资金、基金管理
人高级管理人员、基金经理等人员(可以包括基金经理之外公司投研人员)以及
基金管理人股东认购本基金的份额、期限及期间的变动情况。
(十五)实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同
和招募说明书的规定进行信息披露,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
(十六)中国证监会规定的其他信息
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书
(更新)中充分披露基金的相关情况并揭示相关风险,说明本基金单一投资者持
有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超
过50%,本基金不向个人投资者公开销售。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未公开披露的基金信息。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法律法规的规定。
山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金更新招募说明书
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、
基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披
露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的
基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产
中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10
年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于公司住所,以供社会公众查阅、复制。
八、当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金
相关信息:
1、不可抗力;
2、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时;
3、发生暂停估值的情形;
4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。
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第十七部分侧袋机制
一、侧袋机制的实施条件
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事
务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金
份额持有人大会审议。
基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告,并在五个工作日内聘
请侧袋机制启用日发表意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务
所进行审计并披露专项审计意见。
二、实施侧袋机制期间基金份额的申购、赎回与登记
1、启用侧袋机制当日,基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为
基础,确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额;当日收到的申购申请,按
照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理;当日收到的赎回申请,仅办理主袋账户
的赎回申请并支付赎回款项。
2、实施侧袋机制期间,基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转
换;同时,基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎
回,并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。
3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎
回外,本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主
袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一工作
日主袋账户总份额的20%认定。
4、侧袋机制实施期间,基金管理人应对侧袋账户份额实行独立管理,主袋
账户沿用原基金代码,侧袋账户使用独立的基金代码。侧袋账户份额的名称应以
“基金简称+侧袋标识S+侧袋账户建立日期”格式设定,同时主袋账户份额的名
称增加大写字母M标识作为后缀。基金所有侧袋账户注销后,应取消主袋账户份
额名称中的M标识。
三、实施侧袋机制期间的基金投资及业绩
侧袋机制实施期间,本招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、
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投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投
资组合的调整,因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。
基金管理人、相关服务机构在展示基金业绩时,应当就前述情况进行充分的
解释说明,避免引起投资者误解。
四、实施侧袋机制期间的基金估值
本基金实施侧袋机制的,基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估
值并披露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。
侧袋机制启用当日,基金管理人以完成日终估值后的基金净资产为基数对主
袋账户和侧袋账户的资产进行分割,与特定资产可明确对应的资产类科目余额、
除应交税费外的负债类科目余额一并纳入侧袋账户。基金管理人应将特定资产作
为一个整体,不能仅分割其公允价值无法确定的部分。
侧袋机制实施期间,基金管理人应对侧袋账户单独设置账套,实行独立核算。
如果本基金同时存在多个侧袋账户,不同侧袋账户应分开进行核算。侧袋账户的
会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。
五、实施侧袋账户期间的基金费用
1、本基金实施侧袋机制的,管理费和托管费按主袋账户基金资产净值作
为基数计提。
2、与处置侧袋账户资产有关的费用可从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户
资产变现后方可列支。
3、侧袋机制实施期间,侧袋账户资产不收取管理费。因启用侧袋机制产生
的咨询、审计费用等由基金管理人承担。
六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付
特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后,基金管理人应
当按照基金份额持有人利益最大化原则,将特定资产予以处置变现,及时向侧袋
账户份额持有人支付对应变现款项。
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侧袋机制实施期间,无论侧袋账户资产是否全部完成变现,基金管理人都应
当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产
无法一次性完成处置变现,基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规
要求及时发布临时公告。
侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后,基金管理人应及时聘请符合
《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
七、侧袋机制的信息披露
1、临时公告
在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者
利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。
2、基金净值信息
基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息
披露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧
袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。
3、定期报告
侧袋机制实施期间,基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账
户相关信息,基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计
师事务所对基金年度报告进行审计时,应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会
计核算和年度报告披露等发表审计意见。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进
行披露,包括但不限于:
(1)侧袋账户的基金代码、基金名称、侧袋账户成立日期等基本信息;
(2)侧袋账户的初始资产、初始负债;
(3)特定资产的名称、代码、发行人等基本信息;
(4)报告期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产相关的费用情况
及其他与特定资产状况相关的信息;
(5)可根据特定资产处置进展情况披露特定资产的可变现净值或净值参考
区间,该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格,不作为基金管理人
对特定资产最终变现价格的承诺;
(6)可能对投资者利益存在重大影响的其他情况及相关风险提示。
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八、本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的
部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理
人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,在对基金份额持有人利益无实质
性不利影响的前提下,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额
持有人大会审议。
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第十八部分风险揭示
一、投资于本基金的主要风险
投资于本基金的主要风险有:
1、市场风险
证券市场价格受到各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主
要包括:
(1)政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地
区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
(2)经济周期风险。随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也
呈周期性变化,从而引起债券价格波动,导致基金的收益水平也会随之发生变化。
(3)利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。
(4)通货膨胀风险。如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可
能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。
(5)再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再
投资收益的影响,这与利率上升所带来的价格风险(即利率风险)互为消长。
2、信用风险
信用风险主要指债券、资产支持证券等信用证券发行主体信用状况恶化,导
致信用评级下降甚至到期不能履行合约进行兑付的风险,另外,信用风险也包括
证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。
3、流动性风险
流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现
的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支
付所引致的风险。
(1)本基金的申购、赎回安排
本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎
回”章节。
(2)本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金为混合型基金,正常情况下0-95%的基金资产投资于股票,拟投资市
场主要为境内A股市场,A股市场流通市值大、大量股票成交活跃,投资标的为
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流动性良好的金融工具,可以支持本基金的投资和应对日常申赎的需要;本基金
在投资运作上将以分散投资、持续优化的原则构建组合,保持组合的流动性,防
范流动性风险。本基金流动性良好。
(3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
在本基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状
况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或延缓支付赎回款项。同时,如本基金
单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例
以上的,基金管理人有权对其采取延期办理赎回申请的措施。
(4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
本基金可能实施备用的流动性风险管理工具,以更好地应对流动性风险。基
金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法
律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进
行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,包括但不
限于:1)延期办理巨额赎回申请;2)暂停接受赎回申请;3)延缓支付赎回款
项;4)收取短期赎回费;5)暂停基金估值;6)摆动定价;7)实施侧袋机制;
8)中国证监会认定的其他措施。
对于各类流动性风险管理工具的使用,基金管理人将依照严格审批、审慎决
策的原则,及时有效地对风险进行监测和评估,使用前经过内部审批程序并与基
金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时,投资者的赎回申请、
赎回款项支付等可能受到相应影响,基金管理人将严格依照法律法规及基金合同
的约定进行操作,全面保障投资者的合法权益。
(5)实施侧袋机制对投资者的影响
侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户
进行处置清算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有
效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金份额
净值,并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用
侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额
和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产的变现时间具有不确
定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定
资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。
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实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户份额的净值,即便基金管理人
在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特
定资产最终变现价格的承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基
金管理人不承担任何保证和承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机
制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。
启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需
考虑主袋账户资产,并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少
进行按投资损失处理,因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值
及变化情况。
4、操作风险
操作风险是指基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作
失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易
错误、IT系统故障等风险。
5、管理风险
在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基
金收益水平,如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不
充分、投资操作出现失误等,都会影响基金的收益水平。
6、合规风险
合规风险指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者违反
《基金合同》有关规定的风险。
7、本基金的特有风险
(1)本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币型基金、
债券型基金,而低于股票型基金。正常情况下,本基金0-95%的基金资产投资于
股票。股票的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变
化、行业波动等因素的影响,可能存在选股方法、选股模型风险以及基金经理主
观判断错误的风险。
(2)本基金以定期开放方式运作,在封闭期内,本基金不办理申购、赎回
业务,也不上市交易。在本基金的封闭期,基金份额持有人面临不能赎回基金份
额的风险。
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(3)本基金是发起式基金,《基金合同》生效之日起满3年之日,若基金
资产净值低于2亿元,本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止,且
不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续,投资者将面临基金合同可能终止
的不确定性风险。
(4)本基金投资资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具。
资产支持证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身,
包括价格波动风险、流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律
风险等。
(5)基金投资股指期货、国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为
目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约。但期货市场价格波动性较大,期货
交易使基金仍面临一定的风险。
(6)本基金投资流动受限证券将面临证券市场流动性风险,主要表现在几
个方面:基金建仓困难,或建仓成本很高;基金资产不能迅速转变成现金,或变
现成本很高;不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险;证券投资中个券和个
股的流动性风险等。
(7)本基金允许单一投资者持有的基金份额达到或者超过50%,且本基金
不向个人投资者公开销售,法律法规或监管机构另有规定约定的除外。本基金特
定机构投资者赎回可能会给现有的中小基金份额持有人造成损失。
二、声明
1、投资者投资于本基金,须自行承担投资风险;
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过基金代销机构代
理销售,基金管理人与基金代销机构都不能保证其收益或本金安全。
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第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,
自表决通过之日起生效,并自决议生效后依据相关规定在指定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、《基金合同》生效满三年之日,若基金资产净值低于2亿元的;
2、基金份额持有人大会决定终止的;
3、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
4、《基金合同》约定的其他情形;
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立
基金财产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下
进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指
定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
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(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合
理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上,法律法规另有
规定的从其规定。
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第二十部分基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
(一)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包
括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申
请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在条件允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
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供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户等业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包
括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露
及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露,向审计、法律等外部专业顾问提供的除外;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
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人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人
大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在
基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包
山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金更新招募说明书
括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户、债券托管账户、
期货结算账户等投资所需的其他账户,为基金办理证券、期货交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包
括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、债券托管账户、期货结
算账户等投资所需的其他账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投
资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另
有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,向审计、法律等
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外部专业顾问提供的除外;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名
册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有
人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿
责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金份额持有人的权利和义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
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基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外,每份基金份额具有同等的合
法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权
利包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额,发起资金认购的基金份额
的赎回应符合本基金合同的规定;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义
务包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
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(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)发起资金提供方认购的基金份额持有期限不少于3年;
(10)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或本基金合同
另有约定外,基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。若将来法
律法规对基金份额持有人大会另有规定的,以届时有效的法律法规为准。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
(一)召开事由
1、除法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外,当出现
或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式(不包括本基金封闭期与开放期运作方式的转换);;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份
额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修
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改,不需召开基金份额持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率,或变更收费方式或调整基金
份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整;
(3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关申购、赎回、转换、
基金交易、非交易过户、转托管等业务规则;
(6)在履行相关程序后基金推出新业务或服务;
(7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并
书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60
日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基
金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基
金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60
日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份
额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应
当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
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60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30
日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基
金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,依据有关规定
进行公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见
的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规及监管
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机关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3
个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通
讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续
公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所
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持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新
召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一
以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表
决意见;
(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采
用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会,授权方式可以采用书
面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中
列明;在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非
现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯
方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他
方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定
和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能
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主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人
授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有
人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持
有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截
止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机
关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除法律法规另有规定或基
金合同另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止
《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的
相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为
有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见
模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有
人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
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(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依据相关规定在指定媒介上公告。如
果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
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大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
(九)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人
和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关
基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人
持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例:
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关
基金份额10%以上(含10%);
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登
记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);
3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额
持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分
之一);
4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小
于在权益登记日相关基金份额的二分之一,召集人在原公告的基金份额持有人大
会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持
有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与
或授权他人参与基金份额持有人大会投票;
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上
(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持
人;
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上(含二分之一)通过;
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过。
侧袋机制实施期间,基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户
的,应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决,同一主侧袋账户
内的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的,侧袋账户份
额无表决权。
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侧袋机制实施期间,关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内
容为准,本节没有规定的适用上文相关约定。
(十)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监
管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并
提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大
会审议。
三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和
基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,
自表决通过之日起生效,并自决议生效后依据相关规定在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、《基金合同》生效满三年之日,若基金资产净值低于2亿元的;
2、基金份额持有人大会决定终止的;
3、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
4、《基金合同》约定的其他情形;
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立
基金财产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下
进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指
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定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合
理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上,法律法规另有
规定的从其规定。
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四、争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国
国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲
裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力。仲裁费用和律师费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
基金合同受中国法律管辖。
五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
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第二十一部分基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:山西证券股份有限公司
注册地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
邮政编码:030002
法定代表人:侯巍
成立日期:1988年7月28日
批准设立机关及批准设立文号:中国人民银行银复【1988】315号
基金管理业务批准文号:证监许可[2014]319号文
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币28.2873亿元
存续期间:持续经营
经营范围:证券经纪;证券自营;证券资产管理;证券投资咨询;与证券交
易、证券投资活动有关的财务顾问;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介
绍业务;融资融券;代销金融产品;公开募集证券投资基金管理业务。
(二)基金托管人
名称:中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
邮政编码:100031
法定代表人:洪崎
成立日期:1996年2月7日
基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101号
组织形式:其他股份有限公司(上市)
注册资本:28,365,585,227元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;
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办理票据承兑与贴现、发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买
卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事结汇、售汇
业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;保险兼业代理
业务(有效期至2020年02月18日);提供保管箱服务;经国务院银行业监督
管理机构批准的其他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资
范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,
基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用
相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行
监督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、国债、
金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可转换债券、可分离交易可转
债、可交换债券、央行票据、中期票据、资产支持证券、短期融资券、超短期融
资券、债券回购、定期存款、协议存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、
国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合
中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:开放期内每个交易日日终,股票资产投资比例为基
金资产的0%-95%,封闭期内每个交易日日终,股票资产投资比例为基金资产的
0%-100%。本基金投资于同业存单、银行存款不高于基金资产的20%。开放期内,
每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金
持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的
5%,封闭期可不受上述5%的比例限制。在封闭期内,每个交易日日终在扣除股
指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍
的现金。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变
更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
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(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、
融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
(1)封闭期内,本基金投资于股票资产的比例为0-100%;开放期内,投资
于股票资产的比例则为0-95%;
(2)本基金投资于同业存单、银行存款不高于基金资产的20%;
(3)在开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳
的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不
低于基金资产净值的5%,封闭期可不受此比例限制;在封闭期内,每个交易日
日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低
于交易保证金一倍的现金;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等;
(4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的10%;
(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应
在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1
年,债券回购到期后不得展期;
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(13)本基金参与股指期货、国债期货交易,应该遵守下列要求:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基
金资产净值的10%;
2)开放期内的每个交易日日终,本基金持有的买入股指期货、国债期货合
约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;封闭期内的每个交
易日日终,持有的买入股指期货、国债期货合约价值和有价证券市值之和,不得
超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年
以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购等);
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金
持有的股票总市值的20%;
4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差
计算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定;本基金所持有的债
券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,
合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
6)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值不得超过基金
资产净值的15%,持有卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的
30%;
7)在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超
过上一个交易日基金资产净值的30%;
(14)本基金在封闭期内,基金的总资产不得超过基金净资产的200%;本
基金在开放期内,基金的总资产不得超过基金净资产的140%;
(15)本基金投资流通受限证券应制定相关投资决策流程、风险控制制度等,
并根据相关法律法规要求执行;
(16)在本基金开放期内,本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上
市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公
司可流通股票的30%;
(17)在本基金开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不
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得超过资产净值的15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资;
(18)在本基金开放期内,本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定
的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金
合同约定的投资范围保持一致;
(19)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
本基金在开始进行股指期货、国债期货投资之前,应与基金托管人就股指期
货、国债期货清算、估值、交割等事宜另行具体协商。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
除上述第(3)、(10)、(17)、(18)项外,因证券、期货市场波动、
证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符
合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证
监会规定的特殊情形除外。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协
议第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对
基金管理人基金投资禁止行为进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金
份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
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法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止行为,如适用于本基金,则
本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管
人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市
场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格
按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金
管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可
以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已
与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基
金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式
的,应及时向基金托管人说明理由,协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行
交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承
担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管
理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人有权向
相关交易对手追偿。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易
对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不
承担由此造成的任何损失和责任。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理
人投资流通受限证券进行监督。
基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金
投资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动
性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相
关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。首次
投资流通受限证券前,基金管理人应与基金托管人就流通受限证券投资签订风险
控制补充协议。
1.本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的在发行时明确一定
期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证
券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有
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锁定期但锁定期不明确的证券。
本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中
央国债登记结算有限责任公司、银行间清算所股份有限公司负责登记和存管,并
可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。
本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责
相关工作的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产
生的流通受限证券登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责
任与损失,及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管
理人承担。
本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。
2.基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关
风险采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如
因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管
理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算。对本基金因投资流通受限证券导
致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人违反基金合同或
预先确定的投资流通受限证券的比例导致本基金出现损失致使基金托管人承担
连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。
3.本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内
未能进行及时调整,基金管理人应按规定编制临时报告书,予以公告。
4.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:
1)本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。
2)在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案
的建立与完善情况。
3)有关比例限制的执行情况。
4)信息披露情况。
5.相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。
(六)基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究,认真评估中期票据投资
业务的风险,本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务。基金管理人
根据法律、法规、监管部门的规定,制定以规范对中期票据的投资决策流程、风
险控制。
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(七)基金如投资银行存款,基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同
的约定,对基金投资银行存款的交易对手范围是否符合有关规定进行监督;基金
管理人在签署银行存款协议前,应将草拟的银行存款协议送基金托管人审核。
(八)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产
净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金
收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监
督和核查。
(九)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违
反法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方
式通知基金管理人限期纠正,并有权向中国证监会报告。基金管理人应积极配合
和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应及时核对并以电
话或书面形式向基金托管人反馈,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违
规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托
管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托
管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
(十)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和
本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应
在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管
人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报
告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
(十一)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法
律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管
理人,并及时向中国证监会报告。
(十二)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监
会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人
无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺
诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正
的,基金托管人应报告中国证监会。
(十三)当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度
保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询
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会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需
召开基金份额持有人大会审议。
基金托管人依照相关法律法规的规定和基金合同的约定,对侧袋机制启用、
特定资产处置和信息披露等方面进行复核和监督。侧袋机制的具体规则依照相关
法律法规的规定和基金合同的约定执行。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算
账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、根
据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知
基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日及时核对并以书面
形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及
时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基
金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:
提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答
复基金管理人并改正。
(三)基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和
本托管协议对基金业务执行核查,包括但不限于:对基金管理人发出的书面提示,
基金托管人应在规定时间内答复并改正,或就基金管理人的疑义进行解释或举
证;基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性
和真实性。
(四)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正
当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段
妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管
理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
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(一)基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金财产的债
权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销,不同基金财产的债权
债务,不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任,其
债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。
2.基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产
等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。
3.基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的
合法合规指令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。非因基
金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
4.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、债券托管账
户、期货结算账户等投资所需账户。
5.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,独立核算,分账管
理,确保基金财产的完整与独立。
6.基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管
基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。
7.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人
确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托
管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基
金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何
责任。
8.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管
基金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1.基金募集期间应开立“基金募集专户”,用于存放募集的资金。该账户
由基金管理人开立。
2.基金募集期满,或基金管理人停止募集时,募集的基金份额总额、基金
募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,
基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的基金
银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师
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事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告应由参加验资的2名或2名以
上中国注册会计师签字并加盖会计师事务所公章方为有效。验资机构需在验资报
告中对发起资金提供方及其持有份额进行专门说明。
3.若基金募集期限届满或基金停止募集时,未能达到《基金合同》生效的条
件,由基金管理人按《基金合同》的约定及法律法规的相关规定办理退款事宜,
基金托管人应提供充分协助。
(三)基金银行账户的开立和管理
1.基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
2.基金托管人应以本基金名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据
基金管理人合法合规的指令办理资金收付。账户名称、账户预留印鉴以基金管理
人向基金托管人出具的开户委托文件为准,基金托管人负责账户预留印鉴的保管
和使用。该账户为不可提现账户。
3.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基
金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
4.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
5.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账
户办理基金资产的支付。
(四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司
为本基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。
2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得出借或未经对方书面同意擅自转让基金的任何证券账
户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金证券账户的开立由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金
管理人负责。
4.基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算
备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级
法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的
收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
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5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其
他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金
托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
(五)债券托管账户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责
任公司、银行间市场清算所股份有限公司的有关规定,在中央国债登记结算有限
责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管账户,并代表基金进行
银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间
债券市场债券回购主协议。
(六)定期存款账户的开设与管理
基金投资定期存款在存款机构开立的银行账户,包括实体或虚拟账户。定期
存款账户户名应与托管专户保持一致,该账户预留印鉴经与基金托管人商议后预
留。基金管理人应该在合理的时间内进行定期存款的投资和支取事宜。对于任何
的定期存款投资,基金管理人都必须和存款机构签订定期存款协议,协议内容应
至少包含起息日、到期日、存款金额、存款账户、存款利率、存款是否可以提前
支取、定存到期支取账户、存款证实书如何交接以及存款证实书不得转让质押等
条款。协议须约定基金托管人经办行名称、地址和账户,并将本基金托管专户指
定为唯一回款账户,协议中涉及基金托管人相关职责的约定须由基金管理人和基
金托管人双方协商一致后签署。
(七)期货账户的开设和管理
依据相关期货交易所的规定和期货投资操作备忘录开立和管理期货账户。
(八)其他账户的开立和管理
1.因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规
定开立,在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有
关规定使用并管理。
2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办
理。
(九)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管
人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国
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证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有
限公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银
行存款开户证实书等有价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金托管人共同办
理。基金托管人对由基金托管人及基金托管人委托保管的机构以外机构实际有效
控制的证券不承担保管责任,但基金托管人应妥善保管保管凭证。
(十)与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表
基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人
保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大
合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生
的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的
原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权
业务章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。
五、基金资产净值计算和会计核算
1.基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指
计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。基金份额净值是按照
每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到
0.0001元,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。国家另
有规定的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,经基金托管人复
核,并按规定公告。
2.复核程序
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果以双方约
定的方式提交给基金托管人,经基金托管人复核无误后,以约定的方式将复核结
果提交给基金管理人,由基金管理人依据基金合同和有关法律法规对外公布。
3.根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管
理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关
的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,
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按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
六、基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,保存期
自基金账户销户之日起不少于20年,基金管理人和基金托管人应分别保管基金
份额持有人名册,保存期不少于15年,法律法规另有规定或有权机关另有要求
的除外。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前,基金管理人应将有关资料
送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整
性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其
他用途,并应遵守保密义务。
七、争议解决方式
因本托管协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,
协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员
会,按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终
局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费、律师费用由败诉方承担。
争议处理期间,本托管协议双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职
责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护
基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
八、托管协议的变更与终止
(一)本托管协议的变更程序
本托管协议双方当事人经协商一致,可以对本托管协议进行修改。修改后的
新托管协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报
中国证监会备案。
(二)基金托管协议终止出现的情形
1.基金合同终止;
2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理
权;
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4.发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。
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第二十二部分对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基
金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一)电子对账单寄送
投资者可以通过本公司客服电话、电子邮件、短信等通道定制对账单服务。
本公司在获得准确手机号码、电子邮箱的前提下,为已定制账单服务的投资者提
供电子对账单。
基金管理人为季度内有要交易的基金份额持有人提供季度电子对账单。投资
者登记个人电子邮箱信息后,可定制季度、半年度和年度电子账单。电子对账单
在每季、半年、年度结束后15个工作日内向基金持有人指定电子信箱发送。
由于投资者提供的电子邮箱不详等原因,造成对账单无法按时准确送达,请
及时到原基金销售网点或致电本公司客服中心办理相关信息变更。如需补发对账
单,敬请拨打客服热线。
(二)基金间转换服务
本基金暂不支持基金转换业务,但是基金管理人可以根据相关法律法规以及
基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,
基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规
及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
(三)信息定制服务
在技术条件成熟时,基金管理人可为基金投资者提供通过基金管理人网站、
客户服务中心提交信息定制申请,基金管理人通过手机短信(因相关方技术系统
原因,小灵通用户暂不享有短信服务,待技术系统开发运行成功后,基金管理人
将及时向小灵通用户提供上述服务)、EMAIL等方式为基金投资者发送所订制的
信息,内容包括:交易确认信息、公告信息、投资理财刊物邮件等。
(四)资讯服务
1、客户服务电话
投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务
等信息,可拨打本公司客户服务中心电话。
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客户服务电话:95573
公司网址:www.i618.com.cn
公募基金业务网址:http://publiclyfund.sxzq.com:8000/
(五)客户投诉处理
投资者可以拨打代销机构和本公司客户服务中心电话投诉代销机构或直销
机构的人员和服务。
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第二十三部分其他应披露事项
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 
1 山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金2020年年度报告 中国证监会指定报刊及网站 2021-3-25 
2 山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金2020年第四季度报告 中国证监会指定报刊及网站 2021-01-20 
3 山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金2020年第三季度报告 中国证监会指定报刊及网站 2020-10-27 
4 山西证券股份有限公司关于旗下基金披露基金产品资料概要的提示性公告 中国证监会指定报刊及网站 2020-08-28 
5 山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金2020年资料概要更新 中国证监会指定报刊及网站 2020-08-28 
6 关于山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金调整管理费率并修改基金合同与托管协议的公告 中国证监会指定报刊及网站 2020-08-11 
7 山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金更新基金合同、托管协议、招募说明书提示性公告 中国证监会指定报刊及网站 2020-08-11 
8 山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2020年第1号) 中国证监会指定报刊及网站 2020-08-11 
9 山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 中国证监会指定报刊及网站 2020-08-11 
10 山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年第1号) 中国证监会指定报刊及网站 2020-08-11 
11 山西证券裕盛一年定期开放灵活 中国证监会指定报刊及网站 2020-08-11 
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 配置混合型发起式证券投资基金托管协议   
12 山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金合同生效公告 中国证监会指定报刊及网站 2020-06-10 
13 山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 中国证监会指定报刊及网站 2020-05-27 
14 山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 中国证监会指定报刊及网站 2020-05-27 
15 山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 中国证监会指定报刊及网站 2020-05-27 
16 山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议 中国证监会指定报刊及网站 2020-05-27 
17 山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 中国证监会指定报刊及网站 2020-05-27 
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第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人住所,投资人
可在办公时间查阅;投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制
件或复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及其复印件,基金管理人保证文
本的内容与所公告的内容完全一致。
投资人还可以直接登录基金管理人的网站(http://www.i618.com.cn)查阅
和下载招募说明书。
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第二十五部分备查文件
(一)本基金备查文件包括下列文件:
1、中国证监会准予山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券
投资基金注册的文件;
2、《山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金
合同》;
3、《山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金托管
协议》;
4、法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、中国证监会要求的其他文件。
(二)备查文件的存放地点和投资者查阅方式:
以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人所在地,供公众查阅。投资人
在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。
山西证券股份有限公司
2021年4月16日

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