融通通优债券型证券投资基金2021年第1季度报告

基金管理人:融通基金管理有限公司 
基金托管人:宁波银行股份有限公司 
报告送出日期:2021 年 4 月 21 日 
融通通优债券型证券投资基金 2021 年第 1季度报告 
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§1 重要提示  
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
  基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。 
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。 
  本报告中财务资料未经审计。 
  本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3月 31 日止。 
§2 基金产品概况  
基金简称  融通通优债券 
基金主代码  003146 
基金运作方式  契约型开放式 
基金合同生效日  2016 年 8 月 9 日 
报告期末基金份额总额  1,227,919.90 份  
投资目标  本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资
收益。 
投资策略  本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用策略、类
属配置与个券选择策略以及资产支持证券投资策略等部分。 
业绩比较基准  中债综合指数收益率 
风险收益特征  本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低
于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。 
基金管理人  融通基金管理有限公司 
基金托管人  宁波银行股份有限公司 
§3 主要财务指标和基金净值表现  
3.1 主要财务指标  
单位:人民币元  
主要财务指标  报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日) 
1.本期已实现收益  5,940.51
2.本期利润  4,230.74
3.加权平均基金份额本期利润  0.0060
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4.期末基金资产净值  1,323,031.00
5.期末基金份额净值  1.0775
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。 
3.2 基金净值表现  
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较  
阶段  
净值增长
率①  
净值增长率
标准差② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①-③  ②-④ 
过去三个月 0.63% 0.04% 0.20% 0.04% 0.43% 0.00%
过去六个月 5.67% 0.41% 0.84% 0.04% 4.83% 0.37%
过去一年 4.57% 0.29% -1.68% 0.08% 6.25% 0.21%
过去三年 14.63% 0.17% 5.11% 0.07% 9.52% 0.10%
自基金合同生效起至今 19.43% 0.15% 0.43% 0.08% 19.00% 0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 
 
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§4 管理人报告  
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介  
姓名  职务  任本基金的基金经理期限 证券从业年限  说明  任职日期  离任日期
王超 本基金的
基金经
理、固定
收益部总
监 
 
2018/12/26 - 13 年 王超先生,厦门大学金融工程硕士,13
年证券、基金行业从业经历,具有基金从
业资格。2007年 7月至 2012年 8月就职
于平安银行金融市场产品部从事债券投
资研究工作。2012 年 8 月加入融通基金
管理有限公司,历任投资经理、融通汇财
宝货币市场基金基金经理、融通通源短融
债券型证券投资基金基金经理、融通通瑞
债券型证券投资基金基金经理、融通增裕
债券型证券投资基金基金经理、融通增丰
债券型证券投资基金基金经理、融通现金
宝货币市场基金基金经理、融通稳利债券
型证券投资基金基金经理、融通可转债债
券型证券投资基金基金经理、融通通泰保
本混合型证券投资基金基金经理、融通通
宸债券型证券投资基金基金经理、融通增
鑫债券型证券投资基金基金经理、融通超
短债债券型证券投资基金基金经理,现任
固定收益部总监、融通债券投资基金基金
经理、融通四季添利债券型证券投资基金
(LOF)基金经理、融通岁岁添利定期开放
债券型证券投资基金基金经理、融通增益
债券型证券投资基金基金经理、融通汇财
宝货币市场基金基金经理、融通易支付货
币市场证券投资基金基金经理、融通通优
债券型证券投资基金基金经理、融通增强
收益债券型证券投资基金基金经理。 
注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券、基金业
务相关工作的时间为计算标准。 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明  
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人
谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。 
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4.3 公平交易专项说明  
4.3.1 公平交易制度的执行情况 
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在
授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基
金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
本基金报告期内未发生异常交易。 
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析  
一季度债券市场利率债整体呈现震荡走势,收益率较去年末小幅上行,信用债收益率小幅下
行。1月上旬资金面延续宽松的局面,叠加疫情局部反弹导致债券收益率加速下行;1月中下旬随
着逆回购及 MLF 缩量,资金面出现紧张,债券收益率快速反弹;2月份以后资金面持续维持宽松,
到 3 月份资金面进一步宽松,回购利率中枢回到了去年 6-7 月份的水平,且表现平稳,期间虽然
发布的金融数据及经济数据好于预期,但不在市场关注之列,债券收益率一路缓慢下行。整体而
言一季度债券市场受资金面主导。 
从组合操作来看,本基金组合在一季度大幅提升了高资质信用债仓位。 
4.5 报告期内基金的业绩表现  
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0775 元,本报告期基金份额净值增长率为 0.63%,业绩
比较基准收益率为 0.20%。 
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明  
截至本报告期末,本基金存在连续六十个工作日以上基金资产净值低于五千万的情形。本基
金管理人已经按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》向中国证监会报告并提出解决方案。 
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。 
§5 投资组合报告  
5.1 报告期末基金资产组合情况  
序号 项目  金额(元)  占基金总资产的比例(%)
1  权益投资  - -
  其中:股票  - -
2 基金投资  - -
3  固定收益投资  1,390,856.10 96.28
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  其中:债券  1,390,856.10 96.28
        资产支持证券  - -
4  贵金属投资  - -
5  金融衍生品投资  - -
6  买入返售金融资产  - -
  其中:买断式回购的买入返售金融资产  - -
7  银行存款和结算备付金合计  25,902.84 1.79
8 其他资产  27,819.02 1.93
9 合计  1,444,577.96 100.00
5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合  
序号  债券品种  公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)  
1  国家债券  590,237.00 44.61
2  央行票据  - -
3  金融债券  220,632.00 16.68
   其中:政策性金融债  100,632.00 7.61
4  企业债券  579,987.10 43.84
5  企业短期融资券  - -
6  中期票据  - -
7  可转债(可交换债)  - -
8  同业存单  - -
9 其他  - -
10 合计  1,390,856.10 105.13
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细  
序号  债券代码  债券名称 数量(张) 公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)
1 019640 20 国债 10 4,800 479,808.00 36.27
2 019645 20 国债 15 1,100 110,429.00 8.35
3 163339 20 中证 G5 900 89,973.00 6.80
4 108802 进出 1902 600 60,132.00 4.55
5 136776 16 国航 02 500 50,030.00 3.78
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细  
无。 
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细  
无。 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细  
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无。 
5.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明  
5.7.1 本期国债期货投资政策 
无。  
5.7.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细  
无。 
5.7.3 本期国债期货投资评价 
无。 
5.8 投资组合报告附注  
5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 
本基金投资的前十名证券中的国开 1702,其发行主体为国家开发银行。 
2020 年 12 月 25 日,中国银行保险监督管理委员会向国家开发银行做出了行政处罚决定(银
保监罚决字〔2020〕67 号),依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六
条和相关审慎经营规则,就其为违规的政府购买服务项目提供融资、违规变相发放土地储备贷款、
项目资本金管理不到位等二十四项违法违规行为,决定罚款 4880 万元。 
投资决策说明: 
国家开发银行(下称“公司”)的上述罚款合计金额在公司2020年全年净利润中占比小于0.1%,
对公司整体业务开展以及持续经营无重大不利影响,对公司资金周转和债务偿还影响小。 
5.8.2 其他资产构成 
序号  名称  金额(元)  
1  存出保证金  235.99
2  应收证券清算款  -
3  应收股利  -
4  应收利息  25,504.69
5  应收申购款  2,078.34
6  其他应收款  -
7 待摊费用 -
8 其他  -
9 合计  27,819.02
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5.8.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
无。 
§6 开放式基金份额变动  
单位:份  
报告期期初基金份额总额  707,561.10
报告期期间基金总申购份额  1,303,358.50
减:报告期期间基金总赎回份额  782,999.70
报告期期末基金份额总额  1,227,919.90
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况  
无。   
§8 备查文件目录  
8.1 备查文件目录  
  (一)中国证监会批准融通通优债券型证券投资基金设立的文件 
    (二)《融通通优债券型证券投资基金基金合同》 
    (三)《融通通优债券型证券投资基金托管协议》 
    (四)《融通通优债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 
    (五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 
    (六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告 
8.2 存放地点  
基金管理人、基金托管人处。 
8.3 查阅方式  
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com 查阅。 
融通基金管理有限公司 
2021 年 4 月 21 日 
   
   

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