嘉实美国成长股票型证券投资基金2021年第2季度报告

基金管理人:嘉实基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:2021年 7月 20日 
嘉实美国成长股票(QDII)2021年第 2季度报告 
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§1 重要提示 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 07月 16日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。 
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。 
  本报告期中的财务资料未经审计。 
  本报告期自 2021年 04月 01日起至 2021年 06月 30日止。 
§2 基金产品概况 
基金简称  嘉实美国成长股票(QDII)  
基金主代码  000043 
基金运作方式  契约型开放式 
基金合同生效日  2013年 6月 14日 
报告期末基金份额总额  330,131,622.48份  
投资目标  本基金主要投资于美国大盘成长型股票,在股票选择及组合构建
方面均运用量化投资方法并结合风险管理手段,力争获取长期资
本增值。 
投资策略 本基金不尝试进行择时操作。在正常的市场条件下,本基金将在
基金合同以及法律法规所允许的投资范围内,最大程度的持有股
票类资产。当基金经理认为足够审慎时,本基金亦可以将小部分
资产配置于债券类和现金类等大类资产上。 
  本基金采用主动的量化投资策略。本基金将依托内部自主研
发的定量投资模型以及强大的数据库系统,构建投资组合。嘉实
量化投资团队将根据市场外在与内在变化趋势,定期或不定期地
对模型进行复核,并做出相应调整,以不断改善模型的适用性。 
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  本基金主要投资于市值超过 20亿美元的美国大盘股票;在
此基础上,本基金将通过成长性模型挑选出足够数量的最具成长
性的股票作为股票选择的样本空间。 
  具体投资策略包括:资产配置策略、股票投资策略、固定收
益投资策略、衍生品投资策略。 
业绩比较基准  95%×罗素 1000成长指数收益率+5%×境内银行活期存款税后利
率 
风险收益特征  本基金主要投资于美国大盘成长型股票,属于主动投资的股票型
基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金与混合
型基金,为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益的投
资品种。 
基金管理人  嘉实基金管理有限公司 
基金托管人  中国银行股份有限公司 
下属分级基金的基金简称  
嘉实美国成长股票型证券投资基
金-人民币  
嘉实美国成长股票型证券投资基
金-美元现汇  
下属分级基金的交易代码  000043  000044  
报告期末下属分级基金的份
额总额  
325,692,607.36份  4,439,015.12份  
§3 主要财务指标和基金净值表现 
3.1 主要财务指标  
单位:人民币元  
主要财务指标  报告期(2021年 4月 1日-2021年 6月 30日)  
 
嘉实美国成长股票型证券投资基金-
人民币 
嘉实美国成长股票型证券投资基金-
美元现汇 
1.本期已实现收益  12,624,455.31 979,186.02 
2.本期利润  73,048,682.75 5,672,853.15 
3.加权平均基金份额本
期利润  
0.2169 1.3392 
4.期末基金资产净值  990,625,899.01 82,324,594.21 
5.期末基金份额净值  3.042 2.871 
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 
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  (2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。 
  (3)嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇的期末基金份额净值单位为美元。 
3.2 基金净值表现  
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较  
嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币  
阶段  净值增长率①  
净值增长率标
准差②  
业绩比较基准
收益率③  
业绩比较基准
收益率标准差
④  
①-③  ②-④  
过去三个月 7.83%  0.98%  11.12%  0.87%  -3.29%  0.11%  
过去六个月 10.14%  1.29%  11.94%  1.13%  -1.80%  0.16%  
过去一年 26.96%  1.33%  39.09%  1.21%  -12.13%  0.12%  
过去三年 67.33%  1.52%  84.58%  1.50%  -17.25%  0.02%  
过去五年 132.92%  1.28%  160.10%  1.23%  -27.18%  0.05%  
自基金合同
生效起至今 
204.20%  1.14%  246.93%  1.10%  -42.73%  0.04%  
嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇  
阶段  净值增长率①  
净值增长率标
准差②  
业绩比较基准
收益率③  
业绩比较基准
收益率标准差
④  
①-③  ②-④  
过去三个月 9.66%  0.91%  11.12%  0.87%  -1.46%  0.04%  
过去六个月 11.19%  1.21%  11.94%  1.13%  -0.75%  0.08%  
过去一年 39.10%  1.29%  39.09%  1.21%  0.01%  0.08%  
过去三年 70.79%  1.50%  84.58%  1.50%  -13.79%  0.00%  
过去五年 137.47%  1.26%  160.10%  1.23%  -22.63%  0.03%  
自基金合同
生效起至今 
187.10%  1.12%  246.93%  1.10%  -59.83%  0.02%  
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
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率变动的比较  
 
 
注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期,建仓期结束
时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。  
§4 管理人报告 
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介  
姓名  职务  
任本基金的基金经理期限  证券从业
年限  
说明  
任职日期  离任日期  
张自力 
本基金、
嘉实事件
2013年 6月 14
日 
- 25年 
曾任美国世纪投资管理公司(American 
Century Investments)资深副总经理,
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驱动股票
基金经理 
研究部总监暨基金经理,负责直接管理、
支持公司旗下近二百亿美元的多项大型
公募基金和对冲基金类产品。2012年 2
月加入嘉实基金管理有限公司,曾任定量
投资部负责人,现任人工智能投资部负责
人。理论物理学博士,毕业于美国德州大
学奥斯汀分校和中国科学技术大学,美国
国籍。 
注:(1)首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日,此后的非首任基金经理的 “任职
日期”指根据公司决定确定的聘任日期;“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 
  (2)证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明  
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、
《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。
本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。  
4.3 公平交易专项说明  
4.3.1 公平交易制度的执行情况  
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT系统和人工监控等方式进
行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明  
报告期内,本基金未发生异常交易行为。 
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明  
2021年 2季度,美国股票市场各大估值均延续了前期的强势,持续创出新高。 
  结构上,标普等大盘均衡风格指数更加稳健,持续上行,而纳斯达克等高成长、高估值指数
则进一步延续了其犀利的上行趋势。在二季度内,美股的价值类风格相对弱势,罗素 1000成长指
数战胜罗素 1000价值指数达到 700bps,纳斯达克 100指数更是屡创新高。 
  美国疫情控制逐步走平,疫苗接种进度较快,虽然面临国内通胀抬头的压力,但美联储对通
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胀的解读以及较为温和的施政措施,保持了资本市场的信心,市场继续上行。新的变种病毒尚未
在美国产生过大的反应。 
  投资业绩上,本基金纯股票头寸相对业绩基准取得了正超额收益,受仓位水平、较高的交易
成本和换汇成本的影响,组合净值层面的收益略有减损。 
  本基金以大盘成长股为投资方向,在行业上依然主要配置于信息科技、生物医药等行业,并
以高科技行业内的龙头企业为主要配置,此外,针对全球疫情等实际情况,本组合从一季度开始
并一直延续到本报告期配置了重点领域的相关标的,以及市场抗风险工具。 
  本报告期间,本基金运作主要包括应对净申赎造成的仓位波动和实现对美国成长股的筛选与
投资过程。本基金资金运作流程较长,单向包括从人民币申购、确认、换汇和掉汇等一系列步骤,
涉及国内外券商和银行的多个环节,在市场大幅震荡背景下,申赎的不确定性会直接影响仓位水
平并影响投资业绩,本基金在保证 90%股票仓位和 5%现金仓位的合规约束下,实现了流动性的稳
健管理。 
  截至本报告期末嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币基金份额净值为 3.042元,本报告
期基金份额净值增长率为 7.83%;截至本报告期末嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇基
金份额净值为2.871美元,本报告期基金份额净值增长率为 9.66%;业绩比较基准收益率为 11.12%。  
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明  
无。 
§5 投资组合报告 
5.1 报告期末基金资产组合情况  
序号  项目  金额(人民币元)  占基金总资产的比例(%)  
1  权益投资  1,017,082,360.48 91.60 
   其中:普通股  1,004,703,274.59 90.48 
   优先股  - - 
   存托凭证  7,271,513.37 0.65 
   房地产信托凭证  5,107,572.52 0.46 
2  基金投资  2,094,455.89 0.19 
3  固定收益投资  - - 
   其中:债券  - - 
   资产支持证券  - - 
4  金融衍生品投资  - - 
   其中:远期  - - 
   期货  - - 
   期权  - - 
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   权证  - - 
5  买入返售金融资产  - - 
   
其中:买断式回购的买入返售金融资
产  
- - 
6  货币市场工具  - - 
7  银行存款和结算备付金合计  77,275,732.04 6.96 
8  其他资产  13,918,666.82 1.25 
9  合计  1,110,371,215.23 100.00 
5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布  
国家(地区)  公允价值(人民币元)  占基金资产净值比例(%)  
美国 1,017,082,360.48 94.79 
合计  1,017,082,360.48 94.79 
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合  
行业类别  公允价值(人民币元)  
占基金资产净值
比例(%)  
信息技术 448,554,320.19 41.81 
非必需消费品 176,604,427.74 16.46 
通信服务 122,874,616.44 11.45 
医疗保健 94,750,248.08 8.83 
必需消费品 19,026,330.38 1.77 
工业 57,061,319.69 5.32 
金融 59,608,366.12 5.56 
原材料 18,599,967.55 1.73 
公用事业 600,197.04 0.06 
能源 13,545,030.87 1.26 
房地产 749,963.86 0.07 
房地产信托特殊类 2,067,916.07 0.19 
房地产信托抵押类 195,846.46 0.02 
房地产信托零售类 2,735,173.33 0.25 
房地产信托酒店及度假村类 108,636.66 0.01 
合计  1,017,082,360.48 94.79 
注:以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。  
5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细  
5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证
投资明细  


  
公司名称(英
文)  
公司名
称(中
文)  
证券代码  
所在证券市
场  




数量
(股)  
公允价值(人民
币元)  
占基
金资
产净
值比
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区)  

(%)  
1  Apple Inc  
苹 果 公
司  
AAPL UW  
纳斯达克证
券交易所  

国  
122,40
3  
108,299,150.5
6  
10.0
9  
2  
Microsoft 
Corp  
微软  MSFT UW  
纳斯达克证
券交易所  

国  
60,085  
105,151,218.8
9  
9.80  
3  
Amazon.com
 Inc  
亚 马 逊
公司  
AMZN UW  
纳斯达克证
券交易所  

国  
3,255  72,338,396.14  6.74  
4  
Alphabet I
nc  
Alphabe
t公司  
GOOGL U
W  
纳斯达克证
券交易所  

国  
3,876  61,140,828.58  5.70  
5  
Facebook I
nc  
Faceboo
k公司  
FB UW  
纳斯达克证
券交易所  

国  
19,600  44,026,330.87  4.10  
6  
NVIDIA Cor
p  
英伟达  NVDA UW  
纳斯达克证
券交易所  

国  
6,386  33,007,484.30  3.08  
7  Tesla Inc  
特 斯 拉
公司  
TSLA UW  
纳斯达克证
券交易所  

国  
5,737  25,190,765.24  2.35  
8  
PayPal Hol
dings Inc  
Paypal
控 股 股
份 有 限
公司  
PYPL UW  
纳斯达克证
券交易所  

国  
12,213  22,996,956.23  2.14  
9  Visa Inc  
维 萨 公
司  
V UN  
纽约证券交
易所  

国  
12,360  18,669,787.19  1.74  
1
0  
Mastercard
 Inc  
万 事 达
股 份 有
限公司  
MA UN  
纽约证券交
易所  

国  
6,610  15,589,803.38  1.45  
注:1.本表所使用的证券代码为彭博代码。 
2.报告期末本基金持有的“Apple Inc” 市值占净值比例被动超过 10%,将于合同约定的期限内
调整至 10%以下。  
5.4.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统
挂牌股票投资明细  
无。 
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合  
无。 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细  
无。  
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
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明细  
无。  
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明
细  
无。   
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细  


  
基金名称  




  




  
管理人  
公允价
值(人民
币元)  









(%
)  
1 ARK Innovation ETF 
E
T






式 
ARK Investment  Ma
nagement LLC 
1,144,7
74.29 
0.1

2 ARK Fintech Innovation ETF 
E
T






式 
ARK  Investment Ma
nagement LLC 
458,267
.93 
0.0


iShares 20+ 
Year Treasury Bond ETF 
E
T






式 
BlackRock  Fund Ad
visors 
149,202
.47 
0.0


ARK Next Generation Internet ET

E
T






式 
ARK  Investment Ma
nagement LLC 
106,497
.91 
0.0

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5 VanEck Vectors Gold Miners ETF 
E
T






式 
Van  Eck Associate
s Corp 
94,391.
11 
0.0


ARK Autonomous Technology 
& Robotics  ETF 
E
T






式 
ARK  Investment Ma
nagement LLC 
72,957.
20 
0.0

7 SPDR Gold Shares 
E
T






式 
World  Gold Trust
 Services LLC 
58,849.
25 
0.0


iPath Series B S&P 500 VIX Sh
ort-Term  Futures ETN 
E
T






式 
Barclays  Capital 
Inc 
9,515.7

0.0

注:报告期末,本基金仅持有上述 8支基金。  
5.10 投资组合报告附注  
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形  
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库  
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 
5.10.3 其他资产构成  
序号  名称  金额(人民币元)  
1  存出保证金  - 
2  应收证券清算款  6,120,329.69 
3  应收股利  251,924.40 
4  应收利息  4,261.91 
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5  应收申购款  7,542,150.82 
6  其他应收款  - 
7 待摊费用 - 
8 其他  - 
9 合计  13,918,666.82 
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细  
无。 
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明  
无。 
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分  
无。 
§6 开放式基金份额变动 
单位:份  
项目  
嘉实美国成长股票型证券
投资基金-人民币  
嘉实美国成长股票型证券
投资基金-美元现汇  
报告期期初基金份额总额  333,674,812.27 4,070,213.94 
报告期期间基金总申购份额  82,204,598.93 555,952.90 
减:报告期期间基金总赎回份额  90,186,803.84 187,151.72 
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)  
- - 
报告期期末基金份额总额  325,692,607.36 4,439,015.12 
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 
无。  
§8 备查文件目录 
8.1 备查文件目录  
(1)中国证监会核准嘉实美国成长股票型证券投资基金募集的文件; 
  (2)《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》; 
  (3)《嘉实美国成长股票型证券投资基金招募说明书》; 
  (4)《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金托管协议》; 
  (5)基金管理人业务资格批件、营业执照;(6)报告期内嘉实美国成长股票型证券投资基金公
告的各项原稿。 
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8.2 存放地点  
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 
8.3 查阅方式  
(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可
按工本费购买复印件。 
(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,
或发 E-mail:service@jsfund.cn。   
   
   
嘉实基金管理有限公司 
2021年 7月 20日 
   
   
   

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