信诚中证800金融指数分级证券投资基金2017年第二季度报告

基金管理人:信诚基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2017年7月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 信诚中证800金融指数分级  场内简称 信诚金融  基金主代码 165521  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2013年12月20日  报告期末基金份额总额 1,731,702,587.31份  投资目标 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证800金融指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。  投资策略 本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。   基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。  业绩比较基准 95%×中证800金融价格指数收益率+5%×金融同业存款利率。  风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。  基金管理人 信诚基金管理有限公司  基金托管人 中国建设银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称 信诚中证800金融指数分级A 信诚中证800金融指数分级B 信诚中证800金融指数分级  下属分级基金的场内简称 金融A 金融B 信诚金融  下属分级基金的交易代码 150157 150158 165521  报告期末下属分级基金的份额总额 779,675,690.00份 779,675,691.00份 172,351,206.31份  下属分级基金的风险收益特征 金融A份额具有预期风险、预期收益较低的特征。 金融B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2017年4月1日至2017年6月30日)  1.本期已实现收益 -73,185,390.17  2.本期利润 93,003,906.42  3.加权平均基金份额本期利润 0.0482  4.期末基金资产净值 1,680,878,824.88  5.期末基金份额净值 0.971  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 5.66% 0.75% 6.42% 0.78% -0.76% -0.03%   自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 /  注:本基金建仓期自2013年12月20日至2014年6月20日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    杨旭 本基金基金经理,兼任信诚沪深300指数分级基金、信诚中证500指数分级基金、信诚中证800医药指数分级基金、信诚中证800有色指数分级基金及信诚中证TMT产业主题指数分级基金、信诚中证信息安全指数分级基金、信诚中证智能家居指数分级基金、信诚中证基建工程指数型基金(LOF)、信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金、信诚至益灵活配置混合基金、信诚至裕灵活配置混合基金、信诚新悦回报灵活配置混合基金、信诚永益一年定期开放混合基金、信诚新兴产业混合基金、信诚永丰一年定期开放混合基金、信诚至泰灵活配置混合基金、信诚新泽回报灵活配置混合基金、信诚至信灵活配置混合基金的基金经理 2015年1月15日 - 4 理学硕士、文学硕士。曾任职于美国对冲基金Robust methods公司,担任数量分析师;于华尔街对冲基金WSFA Group公司,担任Global Systematic Alpha Fund助理基金经理。2012年8月加入信诚基金,历任助理投资经理、专户投资经理。现任数量投资副总监,信诚中证500指数分级基金、信诚沪深300指数分级基金、信诚中证800医药指数分级基金、信诚中证800有色指数分级基金、信诚中证800金融指数分级基金、信诚中证TMT产业主题指数分级基金、信诚中证信息安全指数分级基金、信诚中证智能家居指数分级基金、信诚中证基建工程指数型基金(LOF)、信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金、信诚至益灵活配置混合基金、信诚至裕灵活配置混合基金、信诚新悦回报灵活配置混合基金、信诚永益一年定期开放混合基金、信诚新兴产业混合基金、信诚永丰一年定期开放混合基金、信诚至泰灵活配置混合基金、信诚新泽回报灵活配置混合基金、信诚至信灵活配置混合基金的基金经理。  注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。    2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚中证800金融指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证800金融指数分级证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。 报告期内基金的投资策略和运作分析 在本报告期内,我们继续采用完全复制法跟踪指数,在震荡市场环境中及时处理每日申购赎回现金流,有效管理跟踪误差。同时,积极参与网下新股申购,以提高基金净值   回顾2017年二季度,A股市场经历了一个探底回升的过程。各板块走势分化明显,绝对估值较低的家电、食品、汽车、医药等消费板块在4-5月份继续强势上涨,而中小成长股板块表现不佳。首先,从经济基本面看,全球经济延续复苏态势,出口保持平稳增长,国内消费整体保持稳定。投资方面,基础设施建设明显放缓。通货膨胀整体压力不大,工业品价格震荡向下带动PPI环比转负,CPI温和回升保持平稳。第二、从监管力度来看,4月份市场关注的焦点集中在金融监管。银监会连发多文,全方位多角度加强银行监管,监管力度超出市场预期;同时证监会对高送转股票、次新股、雄安主题股的监管力度较强。4月份A股市场震荡和中小盘股票承压。随后监管阶段性有所放松,新股发行减速,减持新规的出台、A股加入MSCI等都对市场风险偏好有提振作用。第三、外围压力有所降低。特朗普政策持续低于市场预期,美元指数走低,外汇储备有所上升。随着人民币贬值压力基本释放,外部流动性将会出现明显改善。 展望未来,经济前高后低基本确认,金融监管和流动性紧平衡将贯穿全年,我们对A股市场基本判断为将呈现整体震荡结构型行情,市场关注方向可能从绝对估值较低的蓝筹板块转向高业绩成长板块。 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金份额净值增长率为5.66%,同期比较基准收益率为6.42%,基金落后业绩比较基准0.76%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满两百人)的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 1,593,315,825.41 94.28   其中:股票 1,593,315,825.41 94.28  2 固定收益投资 49,950,000.00 2.96   其中:债券 49,950,000.00 2.96   资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 40,593,022.93 2.40  7 其他资产 6,109,281.16 0.36  8 合计 1,689,968,129.50 100.00   报告期末按行业分类的股票投资组合 指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 - -  C 制造业 - -  D  电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -  J 金融业 1,592,937,409.41 94.77  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 1,592,937,409.41 94.77   积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 - -  C 制造业 370,776.38 0.02  D  电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 -  J 金融业 - -  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 378,416.00 0.02   报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资的股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 601318 中国平安 4,739,681 235,135,574.41 13.99  2 600036 招商银行 4,619,702 110,457,074.82 6.57  3 601166 兴业银行 5,582,656 94,123,580.16 5.60  4 600016 民生银行 10,588,688 87,039,015.36 5.18  5 601328 交通银行 12,305,892 75,804,294.72 4.51  6 600000 浦发银行 5,034,868 63,691,080.20 3.79  7 601288 农业银行 17,121,384 60,267,271.68 3.59  8 600030 中信证券 3,443,823 58,613,867.46 3.49  9 600837 海通证券 3,540,603 52,577,954.55 3.13  10 601398 工商银行 9,660,472 50,717,478.00 3.02   报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 -  2 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 -  3 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 -  4 603335 迪生力 2,230 24,864.50 -  5 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 -   报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 49,950,000.00 2.97  2 央行票据 - -  3 金融债券 - -   其中:政策性金融债 - -  4 企业债券 - -  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 - -  7 可转债 - -  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 49,950,000.00 2.97   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 160018 16附息国债18 500,000 49,950,000.00 2.97  注:本基金本报告期末只持有上述债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期内未进行贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未进行权证投资。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明  报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。本基金本报告期内未进行股指期货投资。  本基金投资股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。   本基金本报告期末未进行股指期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包括国债期货投资。 投资组合报告附注 海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)因违反《证券公司融资融券业务管理办法》(证监会公告【2011】31号)第十一条的规定,构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第(七)项“未按照规定与客户签订业务合同,或者未在与客户的业务合同中载入规定的必要条款”所述行为,于2017年5月23日收到中国证监会行政处罚事先告知书(处罚字【2017】59号),被责令改正,给予警告,没收违法所得509,653.15元,并处罚款2,548,265.75元;2017年1月18日,海通证券晋宁昆阳街证券营业部因未在限期内完成备案、未及时换领经营许可证等违规行为,收到了云南证监局采取责令改正措施的决定;2016年11月25日,海通证券因未按照相关规定对客户的身份信息进行审查和了解,违反了《证券公司监督管理条例》第28条第1款规定,被证监会责令改正,给予警告,没收违法所得约2,865万元,并处以约8,595万元罚款。   对海通证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,我们认为,该处罚事项未对海通证券的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。此外,信诚中证800金融是指数型基金,对于海通证券的投资是按照指数成分和权重进行相应配置。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 中信证券于2017年5月25日发布《关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》,因违反《证券公司融资融券业务管理办法》(证监会公告[2011]31号)第十一条“对未按照要求提供有关情况、在本公司及与本公司具有控制关系的其他证券公司从事证券交易的时间连续计算不足半年,证券公司不得向其融资、融券”的规定,构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第(七)项“未按照规定与客户签订业务合同”所述行为。中国证监会拟决定责令中信证券改正,给予警告,没收违法所得人民币61,655,849.78元,并处人民币308,279,248.90元罚款。 对中信证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,我们认为,该处罚事项未对中信证券的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。此外,信诚中证800金融是指数型基金,对于中信证券的投资是按照指数成分和权重进行相应配置。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 除此之外,其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 155,843.99  2 应收证券清算款 4,973,798.72  3 应收股利 -  4 应收利息 979,043.32  5 应收申购款 595.13  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 6,109,281.16   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明  1 002879 长缆科技 23,660.26 - 新股上市未流通   投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 项目 信诚中证800金融指数分级A 信诚中证800金融指数分级B 信诚中证800金融指数分级  报告期期初基金份额总额 913,654,497.00 913,654,498.00 200,240,636.64  报告期期间基金总申购份额 - - 13,616,457.22  减:报告期期间基金总赎回份额 - - 309,463,501.55  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -133,978,807.00 -133,978,807.00 267,957,614.00  报告期期末基金份额总额 779,675,690.00 779,675,691.00 172,351,206.31  注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 项目 信诚中证800金融指数分级A 信诚中证800金融指数分级B 信诚中证800金融指数分级  报告期期初管理人持有的本基金份额 - -   报告期期间买入/申购总份额 - -   报告期期间卖出/赎回总份额 - -   报告期期末管理人持有的本基金份额 - -   报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) - -    基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期,基金管理人未运用固有资投资本基金。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 影响投资者决策的其他重要信息 9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况   序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间  期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比  机构 - - - - - - -  个人 - - - - - - -  产品特有风险  -   9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 备查文件目录 备查文件目录 1、信诚中证800金融指数分级证券投资基金相关批准文件 2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程 3、信诚中证800金融指数分级证券投资基金基金合同 4、信诚中证800金融指数分级证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告  存放地点 信诚基金管理有限公司办公地--中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅,公司网址为www.xcfunds.com。 信诚基金管理有限公司 2017年7月21日

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