信诚中证800金融指数分级证券投资基金2017年半年度报告摘要

基金管理人:信诚基金管理有限公司 
 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
 
送出日期:2017 年 8 月 29 日  
 
 
 
 
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 
 2 
§1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事
签字同意,并由董事长签发。 
  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017年 8月 28日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。 
本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自 2017年 1月 1日起至 2017年 6月 30日止。 
 
1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 
1.1 重要提示 .............................................................................................................................................. 2 
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2 
§2 基金简介 ................................................................................................................................................... 4 
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................... 4 
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................... 4 
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................................. 5 
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................... 5 
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................... 5 
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 5 
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................................. 5 
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................... 6 
3.3 其他指标 .............................................................................................................................................. 7 
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 7 
4.1 基金管理人及基金经理情况 .............................................................................................................. 7 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...................................................................... 8 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................................. 8 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .................................................................. 9 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .................................................................. 9 
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .............................................................................. 9 
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................................ 10 
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ........................................ 10 
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 10 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................... 10 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................ 10 
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 10 
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ........................................................................................................... 10 
6.1 资产负债表 ........................................................................................................................................ 10 
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 
 3 
6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 12 
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................................... 13 
6.4 报表附注 ............................................................................................................................................ 14 
§7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 29 
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................... 29 
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................................... 29 
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ................................................ 31 
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................................ 33 
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................ 34 
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................................... 35 
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........................ 35 
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................................ 35 
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................................... 35 
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................................ 35 
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................................ 36 
7.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................................ 36 
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 38 
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................................ 38 
8.2 期末上市基金前十名持有人 ............................................................................................................ 38 
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................ 39 
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ........................................ 39 
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ................................................................................................ 39 
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 40 
§10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 40 
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................................ 40 
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................................ 40 
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .................................................................... 40 
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................................ 40 
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................................ 40 
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................................ 40 
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................................ 40 
10.8 其他重大事件 .................................................................................................................................... 43 
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 45 
§12 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 45 
12.1 备查文件名称 .................................................................................................................................... 45 
12.2 备查文件存放地点 ............................................................................................................................ 45 
12.3 备查文件查阅方式 ............................................................................................................................ 45 
 
 
 
 
 
 
 
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 
 4 
§2 基金简介 
2.1 基金基本情况 
基金名称 信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 
基金简称 信诚中证 800金融指数分级 
场内简称 信诚金融 
基金主代码 165521 
基金运作方式 契约型、开放式 
基金合同生效日 2013年 12月 20日 
基金管理人 信诚基金管理有限公司 
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额 1,731,702,587.31份 
基金合同存续期 不定期 
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 
上市日期 2014年 1月 22日 
下属分级基金的基金简称 
信诚中证 800金融
指数分级 A 
信诚中证 800金融指
数分级 B 
信诚中证 800金融指
数分级 
下属分级基金的场内简称 金融 A 金融 B 信诚金融 
下属分级基金的交易代码 150157 150158 165521 
报告期末下属分级基金的份额总额 779,675,690.00份 779,675,691.00份 172,351,206.31份 
 
2.2 基金产品说明 
投资目标 
本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证 800
金融指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。 
投资策略 
本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指数中成份股组成及其权
重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持
基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪
误差不超过 4%。 
  基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金
在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,
本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险
收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效
的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟
踪标的指数的风险。 
业绩比较基准 95%×中证 800金融价格指数收益率+5%×金融同业存款利率。 
风险收益特征 
本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风
险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 
下属分级基金
的风险收益特
征 
信诚中证 800金融 A份
额具有预期风险、预期
收益较低的特征 
信诚中证 800 金
融 B 份额具有预
期风险、预期收益
较高的特征。 
本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较
高预期风险、较高预期收益的特征,其预
期风险和预期收益高于货币市场基金、债
券型基金和混合型基金。 
 
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 
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2.3 基金管理人和基金托管人 
项目 基金管理人 基金托管人 
名称 信诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 
信息披露负责
人 
姓名 周浩 田青 
联系电话 021-68649788 010-67595096 
电子邮箱 hao.zhou@xcfunds.com tianqing1.zh@ccb.com 
客户服务电话 400-666-0066 010-67595096 
传真 021-50120888 010-66275853 
注册地址 
中国(上海)自由贸易试验区世
纪大道 8 号上海国金中心汇丰银
行大楼 9层 
北京市西城区金融大街 25号 
办公地址 
中国(上海)自由贸易试验区世
纪大道 8 号上海国金中心汇丰银
行大楼 9层 
北京市西城区闹市口大街 1 号院
1号楼 
邮政编码 200120 100033 
法定代表人 张翔燕 王洪章 
 
2.4 信息披露方式 
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com 
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 
  
2.5 其他相关资料 
项目 名称 办公地址 
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 
 
项目 名称 办公地址 
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙) 
上海市黄浦区湖滨路 202 号企业
天地 2号楼普华永道中心 11楼 
  
§3 主要财务指标和基金净值表现 
3.1 主要会计数据和财务指标 
金额单位:人民币元 
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年 1月 1日至 2017 年 6月 30日) 
本期已实现收益 -97,793,780.98 
本期利润 111,618,617.85 
加权平均基金份额本期利润 0.0567 
本期加权平均净值利润率 6.14% 
本期基金份额净值增长率 6.70% 
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年 6月 30日) 
期末可供分配利润 -59,807,017.63 
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 
 6 
期末可供分配基金份额利润 -0.0345 
期末基金资产净值 1,680,878,824.88 
期末基金份额净值 0.971 
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年 6月 30日) 
基金份额累计净值增长率 64.74% 
 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。   
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用
后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。  
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 
3.2 基金净值表现 
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
阶段 
份额净值增
长率① 
份额净值增
长率标准差
② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①-③ ②-④ 
过去一个月 2.97% 0.60% 2.93% 0.67% 0.04% -0.07% 
过去三个月 5.66% 0.75% 6.42% 0.78% -0.76% -0.03% 
过去六个月 6.70% 0.64% 7.48% 0.66% -0.78% -0.02% 
过去一年 12.13% 0.68% 10.93% 0.70% 1.20% -0.02% 
过去三年 65.90% 1.82% 70.35% 1.84% -4.45% -0.02% 
自基金合同
生效起至今 
64.74% 1.73% 61.33% 1.76% 3.41% -0.03% 
  
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较 
  
 
注:本基金建仓期自 2013 年 12 月 20日至 2014年 6月 20日,建仓期结束时资产配置比例符合本基
金基金合同规定。 
 
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 
 7 
3.3 其他指标 
 
  
§4 管理人报告 
4.1 基金管理人及基金经理情况 
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 
 本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于 2005年 9月 30日正式成立,注册资本 2
亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业
园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。截至 2017 年 6 月 30 日,本基金管理人
共管理 70 只基金, 分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚
盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、
信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基
金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚
中证 500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深 300 指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投
资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财 7日盈债券型证券投资基金、信诚添
金分级债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、
信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证 800医药指数分级证券投资基金、信诚中证 800有色指数
分级证券投资基金、信诚季季定期支付债券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基
金、信诚中证 800金融指数分级证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证券投资基金、信诚幸福消费
混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚
新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新鑫回报灵
活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指
数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、、信诚中证基建工程指数型证券投资
基金(LOF)、信诚惠报债券型证券投资基金、信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳利债
券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置
混合型证券投资基金、信诚至益灵活配置混合型证券投资基金、信诚惠泽债券型证券投资基金、信诚稳
瑞债券型证券投资基金、信诚稳益债券型证券投资基金、信诚至优灵活配置混合型证券投资基金、信诚
至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型
证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报
灵活配置混合型证券投资基金、信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳丰债券型证券投资
基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证
券投资基金、信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金、
信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型
证券投资基金、信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚
多策略灵活配置混合型证券投资基金、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚至信灵活配置
混合型证券投资基金。 
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 
姓名 职务 
任本基金的基金经理
(助理)期限 
证券
从业
年限 
说明 
任职日期 离任日期 
杨旭 本基金基金经理,兼任 2015年 1月 - 4 理学硕士、文学硕士。曾任职于美
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 
 8 
信诚沪深 300 指数分级
基金、信诚中证 500 指
数分级基金、信诚中证
800医药指数分级基金、
信诚中证 800 有色指数
分级基金及信诚中证
TMT 产业主题指数分级
基金、信诚中证信息安
全指数分级基金、信诚
中证智能家居指数分级
基金、信诚中证基建工
程指数型基金(LOF)、信
诚鼎利定增灵活配置混
合型证券投资基金、信
诚至益灵活配置混合基
金、信诚至裕灵活配置
混合基金、信诚新悦回
报灵活配置混合基金、
信诚永益一年定期开放
混合基金、信诚新兴产
业混合基金、信诚永丰
一年定期开放混合基
金、信诚至泰灵活配置
混合基金、信诚新泽回
报灵活配置混合基金、
信诚至信灵活配置混合
基金的基金经理 
15日 国对冲基金 Robust methods 公司,
担任数量分析师;于华尔街对冲基
金 WSFA Group 公司,担任 Global 
Systematic Alpha Fund 助理基金
经理。2012 年 8 月加入信诚基金,
历任助理投资经理、专户投资经理。
现任数量投资副总监,信诚中证
500 指数分级基金、信诚沪深 300
指数分级基金、信诚中证 800 医药
指数分级基金、信诚中证 800 有色
指数分级基金、信诚中证 800 金融
指数分级基金、信诚中证 TMT 产业
主题指数分级基金、信诚中证信息
安全指数分级基金、信诚中证智能
家居指数分级基金、信诚中证基建
工程指数型基金(LOF)、信诚鼎利定
增灵活配置混合型证券投资基金、
信诚至益灵活配置混合基金、信诚
至裕灵活配置混合基金、信诚新悦
回报灵活配置混合基金、信诚永益
一年定期开放混合基金、信诚新兴
产业混合基金、信诚永丰一年定期
开放混合基金、信诚至泰灵活配置
混合基金、信诚新泽回报灵活配置
混合基金、信诚至信灵活配置混合
基金的基金经理。 
 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 
   2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚
中证800金融指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证800金融指数分级证券投资基金招募说明书》
的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结
构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份
额持有人利益的行为。 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 
4.3.1 公平交易制度的执行情况 
 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚
基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平
交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投
资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易
相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完
善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整
体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 
 9 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报
告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的
交易(完全复制的指数基金除外)。 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 
 回顾 2017年上半年,A股市场在经历年初回调后逐步企稳,一季度持续震荡上涨,其中消费相关行业
(如家用电器、食品饮料)以及基建投资相关行业(钢铁、建材、建筑等)表现较好。在二季度,A 股市场
经历了一个探底回升的过程。各板块走势分化明显,绝对估值较低的家用电器、食品饮料、汽车、医药
生物等消费板块在 4、5月份继续强势上涨,而中小成长股板块表现不佳。首先,从经济基本面看,全球经
济延续复苏态势,出口保持平稳增长。国内消费整体保持稳定。投资方面,基础设施建设明显放缓。通货
膨胀整体压力不大,工业品价格震荡向下带动 PPI 环比转负,CPI 温和回升保持平稳。第二,从监管力度
来看,4 月份市场关注的焦点集中在金融监管。银监会连发多文,全方位多角度加强银行监管,监管力度
超出市场预期;同时证监会对高送转股票、次新股、雄安主题股的监管力度较强。4 月份 A 股市场震荡
和中小盘股票承压。随后监管阶段性有所放松,新股发行放缓,减持新规的出台、A 股加入 MSCI 等都对
市场风险偏好有提振作用。第三,外围压力有所降低。特朗普政策持续低于市场预期,美元指数走低,外
汇储备有所上升。随着人民币贬值压力基本释放,外部流动性将会出现明显改善。 
  在本报告期内,我们继续采用完全复制法跟踪指数,在震荡市场环境中及时处理每日申购赎回现金流,
有效管理跟踪误差。同时,积极参与网下新股申购,以提高基金净值 
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 
 本报告期内,本基金份额净值增长率为 6.70%,同期比较基准收益率为 7.48%,基金落后业绩比较基
准 0.78%。 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 
 展望 2017 年下半年,房地产和基建投资虽然有所回落,但目前仍处于高位,制造业投资弱企稳,外部
经济的复苏有助于拉动出口,预计经济运行整体平稳,微观经济结构将继续优化。货币政策仍将保持高度
灵活性,流动性短期内难以宽松。 
  我们对 A 股市场基本判断为将呈现整体震荡结构型行情,市场关注方向可能从绝对估值较低的蓝筹板
块转向高业绩成长板块,具有真实确定性成长性的股票未来可能受到市场青睐,部分市场热点也存在交
易性机会。 
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 
 1.基金估值程序 
  为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的控
制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分管
基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负
责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流
动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、
投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。 
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资
新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。 
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。 
基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中
“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。 
2.基金管理人估值业务的职责分工 
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。 
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 
 10 
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历 
本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格 
4.基金经理参与或决定估值的程度 
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值 
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,
将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值
政策。 
5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 
6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 
4.7  管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 
 根据基金合同的约定,本基金(包括信诚金融份额、信诚金融 A 份额、信诚金融 B 份额)不进行收益
分配。  
  本基金于本期间未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。 
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 
 本报告期内,本基金未出现连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满
两百人)的情形。 
§5 托管人报告 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 
 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基
金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金
托管人应尽的义务。 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 
 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产
净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管
理人有损害基金份额持有人利益的行为。 
    报告期内,本基金未实施利润分配。 
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
§6 半年度财务会计报告(未经审计) 
6.1 资产负债表 
会计主体:信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 
报告截止日:2017年 6月 30 日 
单位:人民币元 
资产 附注号 
本期末 
2017年 6 月 30日 
上年度末 
2016 年 12月 31日 
资 产:    
银行存款 6.4.7.1 31,765,014.25 30,850,248.73 
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 
 11 
结算备付金  8,828,008.68 6,131,225.88 
存出保证金  155,843.99 127,973.26 
交易性金融资产 6.4.7.2 1,643,265,825.41 1,821,190,841.08 
其中:股票投资  1,593,315,825.41 1,761,376,841.08 
      基金投资  - - 
债券投资  49,950,000.00 59,814,000.00 
资产支持证券投资  - - 
贵金属投资  - - 
衍生金融资产 6.4.7.3 - - 
买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 
应收证券清算款  4,973,798.72 - 
应收利息 6.4.7.5 979,043.32 535,696.49 
应收股利  - - 
应收申购款  595.13 595.13 
递延所得税资产    
其他资产 6.4.7.6 - - 
资产总计  1,689,968,129.50 1,858,836,580.57 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2017年 6 月 30日 
上年度末 
2016 年 12月 31日 
负 债:    
短期借款  - - 
交易性金融负债  - - 
衍生金融负债 6.4.7.3 - - 
卖出回购金融资产款  - - 
应付证券清算款  - - 
应付赎回款  4,674,121.86 1,202.61 
应付管理人报酬  1,404,602.43 1,681,261.22 
应付托管费  309,012.52 369,877.47 
应付销售服务费  - - 
应付交易费用 6.4.7.7 2,032,742.40 538,561.15 
应交税费  - - 
应付利息  - - 
应付利润  - - 
递延所得税负债  - - 
其他负债 6.4.7.8 668,825.41 655,484.92 
负债合计  9,089,304.62 3,246,387.37 
所有者权益:    
实收基金 6.4.7.9 1,020,753,552.83 1,202,279,401.76 
未分配利润 6.4.7.10 660,125,272.05 653,310,791.44 
所有者权益合计  1,680,878,824.88 1,855,590,193.20 
负债和所有者权益总计  1,689,968,129.50 1,858,836,580.57 
 注:截至本报告期末,基金份额总额 1,731,702,587.31 份。信诚中证 800金融指数分级的
基金份额净值 0.971元,基金份额总额 172,351,206.31份。下属分级基金:信诚中证 800 金融
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 
 12 
指数分级 A的基金份额净值 1.025元,基金份额总额 779,675,690份;信诚中证 800金融指数
分级 B的基金份额净值 0.917 元,基金份额总额 779,675,691 份。 
6.2 利润表 
会计主体:信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 
本报告期:2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 
单位:人民币元 
项 目 附注号 
本期 
2017年 1月 1 日至 2017年 6
月 30 日 
上年度可比期间 
2016年 1月 1日至 2016年 6
月 30日 
一、收入  127,468,242.04 -329,268,795.62 
1.利息收入  728,465.33 1,100,193.09 
其中:存款利息收入 6.4.7.11 174,222.87 354,291.45 
债券利息收入  554,242.46 745,901.64 
资产支持证券利息
收入 
 - - 
买入返售金融资产
收入 
 - - 
其他利息收入  - - 
2.投资收益(损失以“-”
填列) 
 -83,086,995.93 -91,227,734.91 
其中:股票投资收益 6.4.7.12 -93,243,713.91 -114,966,978.99 
      基金投资收益  - - 
债券投资收益 6.4.7.13 196,587.24 -27,469.09 
资产支持证券投资
收益 
6.4.7.13.

- - 
贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 
衍生工具收益 6.4.7.15 - - 
股利收益 6.4.7.16 9,960,130.74 23,766,713.17 
3.公允价值变动收益(损
失以“-”号填列) 
6.4.7.17 209,412,398.83 -239,925,670.18 
4.汇兑收益(损失以“-”
号填列) 
 - - 
5.其他收入(损失以“-”
号填列) 
6.4.7.18 414,373.81 784,416.38 
减:二、费用  15,849,624.19 16,551,346.22 
1.管理人报酬  9,033,715.61 12,048,478.95 
2.托管费  1,987,417.37 2,650,665.34 
3.销售服务费  - - 
4.交易费用 6.4.7.19 4,391,676.40 1,349,240.56 
5.利息支出  - - 
其中:卖出回购金融资产
支出 
 - - 
6.其他费用 6.4.7.20 436,814.81 502,961.37 
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 
 13 
三、利润总额(亏损总额
以“-”号填列) 
 111,618,617.85 -345,820,141.84 
减:所得税费用  - - 
四、净利润(净亏损以“-”
号填列) 
 111,618,617.85 -345,820,141.84 
  
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 
会计主体:信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 
本报告期:2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2017年 1 月 1日至 2017年 6月 30日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益(基
金净值) 
1,202,279,401.76 653,310,791.44 1,855,590,193.20 
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润) 
- 111,618,617.85 111,618,617.85 
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 
(净值减少以“-”号填列) 
-181,525,848.93 -104,804,137.24 -286,329,986.17 
其中:1.基金申购款 30,414,222.35 17,083,045.58 47,497,267.93 
2.基金赎回款 -211,940,071.28 -121,887,182.82 -333,827,254.10 
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”
号填列) 
- - - 
五、期末所有者权益(基
金净值) 
1,020,753,552.83 660,125,272.05 1,680,878,824.88 
项目 
上年度可比期间 
2016年 1 月 1日至 2016年 6月 30日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益(基
金净值) 
1,898,792,027.67 1,217,477,448.01 3,116,269,475.68 
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润) 
- -345,820,141.84 -345,820,141.84 
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 
(净值减少以“-”号填列) 
-385,233,493.80 -161,987,237.74 -547,220,731.54 
其中:1.基金申购款 55,616,160.33 25,528,730.25 81,144,890.58 
2.基金赎回款 -440,849,654.13 -187,515,967.99 -628,365,622.12 
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - - 
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 
 14 
值变动(净值减少以“-”
号填列) 
五、期末所有者权益(基
金净值) 
1,513,558,533.87 709,670,068.43 2,223,228,602.30 
  
报表附注为财务报表的组成部分。 
本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署: 
吕涛                陈逸辛              刘卓           
基金管理人负责人  主管会计工作负责人  会计机构负责人 
6.4 报表附注 
6.4.1 基金基本情况 
 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)《关于核准信诚中证 800金融指数分级证券投资基金募集的批复》(证
监许可[2013]1088 号文)和《关于信诚中证 800金融指数分级证券投资基金备案确认的函》(基金
部函[2013]1081 号文)批准,由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及
其配套规则和《信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金基金合同》发售,基金合同于 2013年 12
月 20 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限
公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。  
    本基金于 2013 年 11 月 25 日至 2013 年 12 月 13 日募集, 首次向社会公开发售募集且扣除认
购费用后的有效认购资金人民币 263,149,632.10 元,利息人民币 36,724.07 元,共计人民币
263,186,356.17 元。上述认购资金折合 263,186,356.17份基金份额。上述募集资金已由普华永道
中天会计师事务所验证,并出具了普华永道中天验字(2013)第 841号验资报告。  
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚中证 800金融指数分级证券投资基
金基金合同》和《信诚中证 800金融指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投
资范围为本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括中证 800 金融指数的成份股、备
选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指
期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。其中,中证 800金融指数的成份
股及其备选成份股的投资比例不低于非现金资产的 80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的 5%,股票的投资不低于基金资产的 85%,权证投资占基金资产净值的比例为
0-3%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳
入投资范围。 
本基金业绩比较基准为:95%×中证 800金融价格指数收益率+5%×金融同业存款利率。 
根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证
监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 
6.4.2 会计报表的编制基础 
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资
基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《信诚中证 800金融指数分级证
券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的
规定编制年度财务报表。 
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 
本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则要求,真
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 
 15 
实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。 
  此外,本财务报表同时符合如会计报表附注 6.4.2所列示的其他有关规定的要求。 
6.4.4 重要会计政策和会计估计(本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致
的说明) 
 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除 6.4.5 所列变更外,与最近一期年度报告相一
致。 
6.4.4.1 会计年度 
  
6.4.4.2 记账本位币 
  
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 
  
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 
  
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 
  
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 
  
6.4.4.7 实收基金 
  
6.4.4.8 损益平准金 
  
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 
  
6.4.4.10 费用的确认和计量 
  
6.4.4.11 1 基金的收益分配政策 
  
6.4.4.12 分部报告 
  
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 
  
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 
6.4.5.1 会计政策变更的说明 
 本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。 
6.4.5.2 会计估计变更的说明 
 本基金本报告期无需说明的会计估计变更事项。  
6.4.5.3 差错更正的说明 
 本基金本报告期无差错事项。 
6.4.6 税项 
 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于
企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 
 16 
知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步
明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税
补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: 
  (1) 于 2016年 5月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。管理人
运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5月 1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳
增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对金融同业往来利息
收入亦免征增值税。 
(2) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收
印花税、企业所得税和个人所得税。  
(3) 对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金支付
上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013年 1月 1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限
差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入
应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1
年的,股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期间的,暂减按 25%计入应纳税所得额,股
权登记日在 2015年 9月 8日及以后的,暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所
得税。  
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。  
(5) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 
6.4.7 重要财务报表项目的说明 
6.4.7.1 银行存款 
单位:人民币元 
项目 
本期末 
2017年 6月 30日 
活期存款 31,765,014.25 
定期存款 - 
其中:存款期限 1-3个月 - 
其他存款 - 
合计 31,765,014.25 
 
6.4.7.2 交易性金融资产 
单位:人民币元  
项目 
本期末 
2017年 6月 30日 
成本 公允价值 公允价值变动 
股票 1,600,431,504.99 1,593,315,825.41 -7,115,679.58 
贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 
债券 
交易所市场 - - - 
银行间市场 49,986,750.00 49,950,000.00 -36,750.00 
合计 49,986,750.00 49,950,000.00 -36,750.00 
资产支持证券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 1,650,418,254.99 1,643,265,825.41 -7,152,429.58 
 
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 
 17 
6.4.7.3 衍生金融资产/负债 
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 
6.4.7.4 买入返售金融资产 
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 
注:本基金本报告期末未持有任何买入返售金融资产。 
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 
注:本基金于本报告期末未持有买断式逆回购债券。 
6.4.7.5 应收利息 
单位:人民币元 
项目 
本期末 
2017年 6月 30日 
应收活期存款利息 6,309.68 
应收定期存款利息 - 
应收其他存款利息 - 
应收结算备付金利息 1,353.78 
应收债券利息 970,328.77 
应收买入返售证券利息 - 
应收申购款利息 2.01 
应收黄金合约拆借孳息 - 
其他 1,049.08 
合计 979,043.32 
注:其他指应收期货清算备付金利息、应收结算保证金利息。 
6.4.7.6 其他资产 
本基金于本报告期末未持有其他资产。 
6.4.7.7 应付交易费用 
单位:人民币元 
项目 
本期末 
2017年 6月 30日 
交易所市场应付交易费用 2,032,742.40 
银行间市场应付交易费用 - 
合计 2,032,742.40 
 
6.4.7.8 其他负债 
单位:人民币元 
项目 
本期末 
2017年 6月 30日 
应付券商交易单元保证金 - 
应付赎回费 17,262.49 
预提审计费 64,464.96 
预提信息披露费 468,765.71 
基金上市费 29,752.78 
应付指数使用费 88,579.47 
合计 668,825.41 
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 
 18 
  
6.4.7.9 实收基金 
                  金额单位: 人民币元 
项目 
本期 
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 
基金份额(份) 账面金额 
上年度末 2,039,658,406.60 1,202,279,401.76 
本期申购 51,582,640.55 30,414,222.35 
本期赎回(以“-”号填列) -359,538,459.84 -211,940,071.28 
基金拆分/份额折算前 - - 
基金拆分/份额折算调整 - - 
本期申购 - - 
本期赎回(以“-”号填列) - - 
本期末 1,731,702,587.31 1,020,753,552.83 
 注:1、此处申购含转换入份额,赎回含转换出份额。 
  2、根据本基金合同规定,投资者可申购、赎回信诚中证 800 金融指数分级份额,信诚中证 800 金融指
数分级 A 份额和信诚中证 800 金融指数分级 B份额只可在深圳证券交易所上市交易,因此上表不再单独
披露信诚中证 800金融指数分级 A份额和中证 800金融指数分级 B份额的情况。 
6.4.7.10 未分配利润 
单位:人民币元 
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 
上年度末 29,369,117.92 623,941,673.52 653,310,791.44 
本期利润 -97,793,780.98 209,412,398.83 111,618,617.85 
本期基金份额交易
产生的变动数 
8,617,645.43 -113,421,782.67 -104,804,137.24 
其中:基金申购款 108,453.91 16,974,591.67 17,083,045.58 
基金赎回款 8,509,191.52 -130,396,374.34 -121,887,182.82 
本期已分配利润 - - - 
本期末 -59,807,017.63 719,932,289.68 660,125,272.05 
 
6.4.7.11 存款利息收入 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 
活期存款利息收入 140,247.05 
定期存款利息收入 - 
其他存款利息收入 - 
结算备付金利息收入 12,901.37 
其他 21,074.45 
合计 174,222.87 
 注:其他包括期货清算备付金利息收入、结算保证金利息收入及申购款利息收入。 
6.4.7.12 股票投资收益 
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 
 19 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 
卖出股票成交总额  1,543,941,642.41 
减:卖出股票成本总额 1,637,185,356.32 
买卖股票差价收入 -93,243,713.91 
 
6.4.7.13 债券投资收益 
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 
 单位:人民币元 
项目 
本期 
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 
债券投资收益——买卖债券(、债转股及债券到期
兑付)差价收入 
196,587.24 
债券投资收益——赎回差价收入 - 
债券投资收益——申购差价收入 - 
合计 196,587.24 
  
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额 19,133,522.16 
减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总
额 
18,825,350.00 
减:应收利息总额 111,584.92 
买卖债券差价收入 196,587.24 
 
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 
  
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 
申购基金份额对价总额 - 
减:现金支付申购款总额 - 
减:申购债券成本总额 - 
减:申购债券应收利息总额 - 
申购差价收入 - 
  
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 
本基金本报告期未进行资产支持证券投资。 
6.4.7.14 贵金属投资收益 
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 
 20 
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 
 本基金在本报告期未进行贵金属投资。 
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 
 
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 
  
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 
  
6.4.7.15 衍生工具收益 
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 
本基金本报告期内未进行权证投资。 
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 
 
6.4.7.16 股利收益 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 
股票投资产生的股利收益 9,960,130.74 
基金投资产生的股利收益 - 
合计 9,960,130.74 
 
6.4.7.17 公允价值变动收益 
单位:人民币元 
项目名称 
本期 
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 
1.交易性金融资产 209,412,398.83 
——股票投资 209,279,048.83 
——债券投资 133,350.00 
——资产支持证券投资 - 
——基金投资 - 
——贵金属投资 - 
——其他 - 
2.衍生工具 - 
——权证投资 - 
3.其他 - 
合计 209,412,398.83 
 
6.4.7.18 其他收入 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 
基金赎回费收入 414,133.72 
转换费收入 240.09 
合计 414,373.81 
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 
 21 
注:本基金赎回费和转换费的 25%归入基金资产。 
6.4.7.19 交易费用 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 
交易所市场交易费用 4,391,501.40 
银行间市场交易费用 175.00 
合计 4,391,676.40 
 
6.4.7.20 其他费用 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 
审计费用 64,464.96 
信息披露费 148,765.71 
指数使用费 180,674.26 
银行费用 4,157.10 
债券帐户维护费 9,000.00 
基金上市费 29,752.78 
合计 436,814.81 
 
6.4.7.21 分部报告 
 
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 
6.4.8.1 或有事项 
截至本报告期末,本基金未发生需要披露的或有事项。 
6.4.8.2 资产负债表日后事项 
 截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 
6.4.9 关联方关系 
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 
 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 
关联方名称 与本基金的关系 
信诚基金管理有限公司 基金管理人 
中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人 
中信信托有限责任公司 基金管理人的中方股东 
 
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。 
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 
6.4.10.1.1 股票交易 
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。 
6.4.10.1.2 权证交易 
 
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 
 22 
6.4.10.1.3 债券交易 
 
6.4.10.1.4 债券回购交易 
 
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 
  
6.4.10.2 关联方报酬 
6.4.10.2.1 基金管理费 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2017年 1月 1日至 2017年 6月
30日 
上年度可比期间 
2016年 1月 1日至 2016年 6月
30日 
当期发生的基金应支付的管理费 9,033,715.61 12,048,478.95 
其中:支付销售机构的客户维护费 342,283.61 346,318.28 
注:1、支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年
费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.0%/当
年天数。 
6.4.10.2.2 基金托管费 
单位:人民币元 
项目 
本期 
2017年 1月 1日至 2017年 6月
30日 
上年度可比期间 
2016年 1月 1日至 2016年 6月
30日 
当期发生的基金应支付的托管费 1,987,417.37 2,650,665.34 
注:1、支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐日累
计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。 
6.4.10.2.3 销售服务费 
 
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 
基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基金的
基金管理人在本报告期内及上年度可比期间未投资过本基金。 
 
  
  
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 
信诚中证 800金融指数分级 A 
份额单位:份 
关联方名称 
本期末 
2017年 6月 30日 
上年度末 
2016年 12月 31日 
持有的 
基金份额 
持有的基金份
额占基金总份
额的比例 
持有的 
基金份额 
持有的基金份
额占基金总份
额的比例 
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 
 23 
中信信托有限责
任公司 
7,108,160.00 0.91% 7,108,160.00 0.78% 
 
 
信诚中证 800金融指数分级 
份额单位:份 
关联方名称 
本期末 
2017年 6月 30日 
上年度末 
2016年 12月 31日 
持有的 
基金份额 
持有的基金份
额占基金总份
额的比例 
持有的 
基金份额 
持有的基金份
额占基金总份
额的比例 
中信信托有限责
任公司 
1.00 - 1.00 - 
 
注:1、除上表外,本基金其它关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。 
  2、本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 
3、以上除基金管理人之外的其他关联方持有的基金份额占基金总份额的比例均为所持份额占其本级份
额的比例。 
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 
单位:人民币元 
关联方名称 
本期 
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 
上年度可比期间 
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 
中国建设银行 31,765,014.25 140,247.05 80,883,772.06 216,767.28 
注:本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责
任公司的结算备付金,于 2017 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 3,342,549.57 元。(2016 年 6 月 30 日
余额为 0元) 
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 
本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。 
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 
  
6.4.11 利润分配情况 
 
本基金于本报告期内未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。 
6.4.12 期末(2017 年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 
金额单位:人民币元 
6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 
证券代
码 
证券名
称 
成功认购日 可流通日 
流通受
限类型 
认购价
格 
期末估
值单价 
数量
(单
位:股) 
期末成本
总额 
期末估值
总额 
备注 
603617 
君禾股
份 
2017-06-23 2017-07-03 
网下新
股申购
未上市 
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 
 24 
300671 
富满电
子 
2017-06-27 2017-07-05 
网下新
股申购
未上市 
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 
603331 
百达精
工 
2017-06-27 2017-07-05 
网下新
股申购
未上市 
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 
300672 国科微 2017-06-30 2017-07-12 
网下新
股申购
未上市 
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 
300670 
大烨智
能 
2017-06-26 2017-07-03 
网下新
股申购
未上市 
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 
603305 
旭升股
份 
2017-06-30 2017-07-10 
网下新
股申购
未上市 
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 
603933 
睿能科
技 
2017-06-28 2017-07-06 
网下新
股申购
未上市 
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 
002882 金龙羽 2017-06-15 2017-07-17 
网下新
股申购
未上市 
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 
002879 
长缆科
技 
2017-06-05 2017-07-07 
网下新
股申购
未上市 
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 
6.4.12.1.2 受限证券类别:债券 
证券代
码 
证券名
称 
成功认
购日 
可流通
日 
流通受
限类型 
认购价
格 
期末估
值单价 
数量(单
位:张) 
期末成
本总额 
期末估
值总额 
备注 
- - - - - - - - - - - 
 
 
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 
金额单位:人民币元 
股票代码 股票名称 停牌日期 
停牌原
因 
期末 
估值单价 
复牌日期 
复牌 
开盘单价 
数量(股) 
期末 
成本总额 
期末 
估值总额 
备注 
600643 爱建集团 2017-04-17 
重 大 资
产重组 
14.98 2017-08-02 16.48 614,595 8,046,606.99 9,206,633.10 - 
 
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 
 
于本报告期末,本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 
于本报告期末,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 
6.4.13 金融工具风险及管理 
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 
 25 
  
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 
本基金金融工具的风险主要包括:信用风险、流动性风险、市场风险。 
  本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风险管
理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设立风
险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;在业务操作层面风
险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资
风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司首席执行官负责,其中监察稽核部还须向督察长
报告工作。 
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的,由督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关
业务部门构成的风险管理架构体系。 
6.4.13.2 信用风险 
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违
约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管
行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种
和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险,本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分
散化投资以分散信用风险。 
  本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人
管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%。 
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违
约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相
应的信用风险。 
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 
  
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 
  
6.4.13.3 流动性风险 
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一方面
来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的
情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 
  本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要
求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制,
对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限,控制基金的流动性结构;加强对投资组合变现周期和
冲击成本的定量分析,定期揭示基金的流动性风险;通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基
金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易,均能及时变现。此外,
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券
资产的公允价值。此外,对于基金投资的股指期货等场内金融衍生品,管理人会对衍生品的流动性、交割
日等予以关注。 
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人根据申购赎回变动情况,制定现金头寸预测
表,及时采取措施满足流动性需要;分析基金持有人结构,加强与主要持有机构的沟通,及时揭示可能的
赎回需求;按照有关法律法规规定应对固定赎回,并进行适当报告和披露;在基金合同中设计了巨额赎回
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 
 26 
条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基
金持有人利益。 
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基
金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 
  
6.4.13.4 市场风险 
 
6.4.13.4.1 利率风险 
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 
  本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很
大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金
的基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过对所持投资品种修正久期等参数的
监控进行利率风险管理。 
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 
单位:人民币元 
本期末 
2017 年 6 月 30 日 
1 个月以内 
1-3 
个月 
3 个月 
-1 年 
1-5 年 5 年以上 不计息 合计 
资产        
银行存款 31,765,014.25 - - - - - 31,765,014.25 
结算备付金 8,828,008.68 - - - - - 8,828,008.68 
存出保证金 155,843.99 - - - - - 155,843.99 
交易性金融资产 - 49,950,000.00 - - - 1,593,315,825.41 1,643,265,825.41 
买入返售金融资产 - - - - - - - 
应收证券清算款 - - - - - 4,973,798.72 4,973,798.72 
应收利息 - - - - - 979,043.32 979,043.32 
应收股利 - - - - - - - 
应收申购款 - - - - - 595.13 595.13 
待摊费用 - - - - - - - 
其他应收款 - - - - - - - 
资产总计 40,748,866.92 49,950,000.00 - - - 1,599,269,262.58 1,689,968,129.50 
负债        
卖出回购金融资产
款 
- - - - - - - 
应付证券清算款 - - - - - - - 
应付赎回款 - - - - - 4,674,121.86 4,674,121.86 
应付管理人报酬 - - - - - 1,404,602.43 1,404,602.43 
应付托管费 - - - - - 309,012.52 309,012.52 
应付销售服务费 - - - - - - - 
应付交易费用 - - - - - 2,032,742.40 2,032,742.40 
应交税费 - - - - - - - 
应付利息 - - - - - - - 
应付利润 - - - - - - - 
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 
 27 
其他负债 - - - - - 668,825.41 668,825.41 
负债总计 - - - - - 9,089,304.62 9,089,304.62 
利率敏感度缺口 40,748,866.92 49,950,000.00 - - - 1,590,179,957.96 1,680,878,824.88 
上年度末 
2016 年 12 月 31 日 
1 个月以内 
1-3 
个月 
3 个月 
-1 年 
1-5 年 5 年以上 不计息 合计 
资产        
银行存款 30,850,248.73 - - - - - 30,850,248.73 
结算备付金 6,131,225.88 - - - - - 6,131,225.88 
存出保证金 127,973.26 - - - - - 127,973.26 
交易性金融资产 - - 59,814,000.00 - - 1,761,376,841.08 1,821,190,841.08 
买入返售金融资产 - - - - - - - 
应收证券清算款 - - - - - - - 
应收利息 - - - - - 535,696.49 535,696.49 
应收股利 - - - - - - - 
应收申购款 - - - - - 595.13 595.13 
待摊费用 - - - - - - - 
其他应收款 - - - - - - - 
资产总计 37,109,447.87 - 59,814,000.00 - - 1,761,913,132.70 1,858,836,580.57 
负债        
卖出回购金融资产
款 
- - - - - - - 
应付证券清算款 - - - - - - - 
应付赎回款 - - - - - 1,202.61 1,202.61 
应付管理人报酬 - - - - - 1,681,261.22 1,681,261.22 
应付托管费 - - - - - 369,877.47 369,877.47 
应付销售服务费 - - - - - - - 
应付交易费用 - - - - - 538,561.15 538,561.15 
应交税费 - - - - - - - 
应付利息 - - - - - - - 
应付利润 - - - - - - - 
其他负债 - - - - - 655,484.92 655,484.92 
负债总计 - - - - - 3,246,387.37 3,246,387.37 
利率敏感度缺口 37,109,447.87 - 59,814,000.00 - - 1,758,666,745.33 1,855,590,193.20 
注:上表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并
按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 
分析 
相关风险变量的变动 
对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元  ) 
本期末(2017年 6月 30日) 上年度末(2016年 12月 31日) 
市场利率下降 25个基点 11,940.91 87,246.01 
市场利率上升 25个基点 -11,935.19 -86,992.17 
 
6.4.13.4.2 其他价格风险 
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 
 28 
本基金承受的其他市场价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利
率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险,主要受到证券
交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的
分散化降低其他市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合
估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。特别是针对股指期货等高风险的金融衍生工具,管理人
会每日对股指期货已占用保证金占总可用资金比例,股指期货账户未占用保证金占总期货账户权益比例,
持仓占套保额度上限比例,以及股指期货合约成交金额占上一交易日基金资产净值比例,持有的买入、卖
出股指期货合约占基金资产净值比例,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和占基金资产比例等
法律法规、基金合同约定的合规、风险比例进行严格监控。 
  于本报告期末,本基金面临的其他市场价格风险列示如下: 
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 
金额单位:人民币元 
项目 
本期末 
2017年 6月 30日 
上年度末 
2016年 12月 31日 
 公允价值 
占基金资
产净值比
例(%) 
公允价值 
占基金资产 
净值比例
(%) 
交易性金融资产-股票投资 1,593,315,825.41 94.79 1,761,376,841.08 94.92 
交易性金融资产-基金投资 - - - - 
交易性金融资产-债券投资 - - - - 
交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 
衍生金融资产-权证投资 - - - - 
其他 - - - - 
合计 1,593,315,825.41 94.79 1,761,376,841.08 94.92 
注:本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本
着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基
金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致
无法有效跟踪标的指数的风险。 
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 
假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变 
分析 
相关风险变量的变动 
对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元  ) 
本期末(2017年 6月 30日) 上年度末(2016年 12月 31日) 
业绩比较基准中的股票
指数上升 5%  
76,608,205.75 88,130,469.47 
业绩比较基准中的股票
指数下降 5%  
-76,608,205.75 -88,130,469.47 
 
6.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险 
 
假设 1.- 
 2.- 
假设 

分析 风险价值 本期末(2017年 6月 30日) 上年度末(2016年 12月 31日) 
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 
 29 
(单位:人民币
元) 
 - - - 
 
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 
根据财政部、国家税务总局于 2016年 12月 21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金
融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定:(1) 金融商品持有期间(含到期)
取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益),不征收增值税;(2) 
纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期,不属于金融商品转让;(3) 
资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自
2016年 5月 1日起执行。 
  此外,根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于资
管产品增值税政策有关问题的补充通知》及 2017年 6月 30日颁布的财税[2017]56号《关于
资管产品增值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税
应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务
报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 
§7 投资组合报告 
7.1 期末基金资产组合情况 
金额单位:人民币元 
序号 项目 金额 
占基金总资产的比例
(%) 
1 权益投资 1,593,315,825.41 94.28 
 其中:股票 1,593,315,825.41 94.28 
2 固定收益投资 49,950,000.00 2.96 
 其中:债券 49,950,000.00 2.96 
       资产支持证券 - - 
3 贵金属投资 - - 
4 金融衍生品投资 - - 
5 买入返售金融资产 - - 
 
其中:买断式回购的买入返售
金融资产 
- - 
6 银行存款和结算备付金合计 40,593,022.93 2.40 
7 其他各项资产 6,109,281.16 0.36 
8 合计 1,689,968,129.50 100.00 
  
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 
7.2.1 指数投资按行业分类的境内股票投资组合 
金额单位:人民币元 
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 
 30 
(%) 
A 农、林、牧、渔业 - - 
B 采矿业 - - 
C 制造业 - - 

 电力、热力、燃气及水生产和
供应业 
- - 
E 建筑业 - - 
F 批发和零售业 - - 
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 
H 住宿和餐饮业 - - 

信息传输、软件和信息技术服
务业 
- - 
J 金融业 1,592,937,409.41 94.77 
K 房地产业 - - 
L 租赁和商务服务业 - - 
M 科学研究和技术服务业 - - 
N 水利、环境和公共设施管理业 - - 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 1,592,937,409.41 94.77 
  
7.2.2 积极投资按行业分类的境内股票投资组合 
金额单位:人民币元 
代码 行业类别 公允价值 
占基金资产净值比例
(%) 
A 农、林、牧、渔业 - - 
B 采矿业 - - 
C 制造业 370,776.38 0.02 

 电力、热力、燃气及水生产和
供应业 
- - 
E 建筑业 - - 
F 批发和零售业 - - 
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 
H 住宿和餐饮业 - - 

信息传输、软件和信息技术服
务业 
7,639.62 - 
J 金融业 - - 
K 房地产业 - - 
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 
 31 
L 租赁和商务服务业 - - 
M 科学研究和技术服务业 - - 
N 水利、环境和公共设施管理业 - - 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 378,416.00 0.02 
 
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%) 
- - - 
合计 - - 
本基金本报告期内未进行沪港通投资。 
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
 金额单位:人民币元 
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 
1 601318 中国平安 4,739,681 235,135,574.41 13.99 
2 600036 招商银行 4,619,702 110,457,074.82 6.57 
3 601166 兴业银行 5,582,656 94,123,580.16 5.60 
4 600016 民生银行 10,588,688 87,039,015.36 5.18 
5 601328 交通银行 12,305,892 75,804,294.72 4.51 
6 600000 浦发银行 5,034,868 63,691,080.20 3.79 
7 601288 农业银行 17,121,384 60,267,271.68 3.59 
8 600030 中信证券 3,443,823 58,613,867.46 3.49 
9 600837 海通证券 3,540,603 52,577,954.55 3.13 
10 601398 工商银行 9,660,472 50,717,478.00 3.02 
11 601169 北京银行 5,448,651 49,964,129.67 2.97 
12 601601 中国太保 1,375,379 46,584,086.73 2.77 
13 601211 国泰君安 1,973,159 40,469,491.09 2.41 
14 000001 平安银行 3,845,163 36,106,080.57 2.15 
15 601988 中国银行 9,439,905 34,927,648.50 2.08 
16 601818 光大银行 7,132,203 28,885,422.15 1.72 
17 600015 华夏银行 2,871,527 26,475,478.94 1.58 
18 601688 华泰证券 1,429,082 25,580,567.80 1.52 
19 000776 广发证券 1,295,013 22,338,974.25 1.33 
20 601628 中国人寿 728,908 19,665,937.84 1.17 
21 600958 东方证券 1,362,057 18,946,212.87 1.13 
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 
 32 
22 601336 新华保险 364,948 18,758,327.20 1.12 
23 601009 南京银行 1,628,168 18,251,763.28 1.09 
24 601901 方正证券 1,800,960 17,883,532.80 1.06 
25 600999 招商证券 1,000,888 17,235,291.36 1.03 
26 002142 宁波银行 873,359 16,855,828.70 1.00 
27 601377 兴业证券 2,051,074 15,239,479.82 0.91 
28 000166 申万宏源 2,632,713 14,743,192.80 0.88 
29 002736 国信证券 1,076,335 14,261,438.75 0.85 
30 000783 长江证券 1,451,650 13,747,125.50 0.82 
31 601788 光大证券 854,631 12,759,640.83 0.76 
32 601099 太平洋 2,982,442 11,989,416.84 0.71 
33 601555 东吴证券 1,050,087 11,792,477.01 0.70 
34 600705 中航资本 1,963,766 11,095,277.90 0.66 
35 002673 西部证券 766,076 10,893,600.72 0.65 
36 600109 国金证券 926,251 10,855,661.72 0.65 
37 600816 安信信托 797,647 10,840,022.73 0.64 
38 000728 国元证券 773,444 9,451,485.68 0.56 
39 600643 爱建集团 614,595 9,206,633.10 0.55 
40 601998 中信银行 1,372,694 8,634,245.26 0.51 
41 601198 东兴证券 482,699 8,321,730.76 0.50 
42 601229 上海银行 295,800 7,554,732.00 0.45 
43 600061 国投安信 484,900 7,540,195.00 0.45 
44 002500 山西证券 742,572 7,113,839.76 0.42 
45 000750 国海证券 1,291,171 7,101,440.50 0.42 
46 600369 西南证券 1,235,012 6,928,417.32 0.41 
47 600291 西水股份 286,911 6,312,042.00 0.38 
48 000686 东北证券 614,472 6,175,443.60 0.37 
49 600919 江苏银行 568,800 5,284,152.00 0.31 
50 601997 贵阳银行 308,900 4,883,709.00 0.29 
51 600909 华安证券 475,300 4,795,777.00 0.29 
52 000627 天茂集团 559,100 4,517,528.00 0.27 
53 601375 中原证券 351,000 3,531,060.00 0.21 
54 000563 陕国投A 676,144 3,495,664.48 0.21 
55 601881 中国银河 282,000 3,344,520.00 0.20 
56 000712 锦龙股份 196,038 3,209,142.06 0.19 
57 002670 国盛金控 196,592 3,125,812.80 0.19 
58 600926 杭州银行 180,500 2,680,425.00 0.16 
59 002797 第一创业 169,016 1,556,637.36 0.09 
60 002839 张家港行 89,400 1,405,368.00 0.08 
61 002807 江阴银行 95,300 1,194,109.00 0.07 
    
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 
 33 
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
金额单位:人民币元 
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 
1 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 - 
2 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 - 
3 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 - 
4 603335 迪生力 2,230 24,864.50 - 
5 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 - 
6 002881 美格智能 989 22,608.54 - 
7 603679 华体科技 809 21,438.50 - 
8 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 - 
9 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 - 
10 603933 睿能科技 857 17,311.40 - 
11 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 - 
12 300669 沪宁股份 841 14,650.22 - 
13 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 - 
14 603286 日盈电子 890 13,528.00 - 
15 300672 国科微 1,257 10,659.36 - 
16 603331 百达精工 999 9,620.37 - 
17 300671 富满电子 942 7,639.62 - 
18 603617 君禾股份 832 7,429.76 - 
 
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 
金额单位:人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 
1 600000 浦发银行 102,130,269.68 5.50 
2 601998 中信银行 100,425,005.10 5.41 
3 600291 西水股份 96,544,819.56 5.20 
4 601818 光大银行 76,774,233.11 4.14 
5 601318 中国平安 75,575,345.30 4.07 
6 601398 工商银行 66,435,295.51 3.58 
7 000001 平安银行 59,050,695.97 3.18 
8 600015 华夏银行 54,623,072.30 2.94 
9 601166 兴业银行 54,485,605.05 2.94 
10 601988 中国银行 53,871,704.22 2.90 
11 601288 农业银行 49,291,771.00 2.66 
12 600016 民生银行 47,718,158.17 2.57 
13 601328 交通银行 46,511,049.75 2.51 
14 600036 招商银行 40,048,873.68 2.16 
15 600837 海通证券 32,876,629.62 1.77 
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 
 34 
16 600030 中信证券 24,057,756.24 1.30 
17 601169 北京银行 21,592,894.91 1.16 
18 601601 中国太保 17,941,483.88 0.97 
19 601211 国泰君安 16,614,110.06 0.90 
20 601688 华泰证券 10,589,045.17 0.57 
注:买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 
金额单位:人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 
1 600000 浦发银行 115,429,712.01 6.22 
2 601318 中国平安 109,131,757.28 5.88 
3 601998 中信银行 98,753,420.37 5.32 
4 600291 西水股份 97,697,529.73 5.27 
5 601166 兴业银行 83,980,656.36 4.53 
6 601818 光大银行 81,861,405.00 4.41 
7 601398 工商银行 76,598,425.80 4.13 
8 600016 民生银行 66,539,883.79 3.59 
9 000001 平安银行 65,348,593.17 3.52 
10 601288 农业银行 63,266,544.00 3.41 
11 601328 交通银行 62,416,377.05 3.36 
12 601988 中国银行 61,474,308.00 3.31 
13 600036 招商银行 60,218,373.51 3.25 
14 600015 华夏银行 58,353,442.61 3.14 
15 600837 海通证券 44,769,619.53 2.41 
16 600030 中信证券 36,149,613.13 1.95 
17 601169 北京银行 32,796,382.31 1.77 
18 601601 中国太保 25,361,913.50 1.37 
19 601211 国泰君安 25,040,625.96 1.35 
20 601688 华泰证券 15,973,110.22 0.86 
注:卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 
单位:人民币元 
买入股票成本(成交)总额 1,259,845,291.82 
卖出股票收入(成交)总额 1,543,941,642.41 
注:买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 
金额单位:人民币元 
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 
1 国家债券 49,950,000.00 2.97 
2 央行票据 - - 
3 金融债券 - - 
 其中:政策性金融债 - - 
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 
 35 
4 企业债券 - - 
5 企业短期融资券 - - 
6 中期票据 - - 
7 可转债 - - 
8 同业存单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 49,950,000.00 2.97 
  
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
金额单位:人民币元   
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 
1 160018 
16附息国债
18 
500,000 49,950,000.00 2.97 
  
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 
金额单位:人民币元 
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 
占基金资产净值比例
(%) 
- - - - - - 
本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。 
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
金额单位:人民币元 
序号 
贵金属代
码 
贵金属名
称 
数量(份) 公允价值(元) 
占基金资产净值比例
(%) 
- - - - - - 
本基金本报告期内未进行贵金属投资。 
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
     金额单位:人民币元  
序号 权证代码 权证名称 数量(份) 公允价值 
占基金资产净值比例
(%) 
- - - - - - 
本基金本报告期内未进行权证投资。 
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 
风险说
明 
- - - - - - 
公允价值变动总额合计(元) - 
股指期货投资本期收益(元) - 
股指期货投资本期公允价值变动(元) - 
 按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企
业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 
 36 
日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期货投
资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。 
  本基金本报告期内未进行股指期货投资。 
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投
资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期
货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期
货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪
标的指数的风险。 
  本基金本报告期内未进行股指期货投资。 
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
7.11.1 本期国债期货投资政策 
 本基金投资范围不包括国债期货投资。 
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 
风险指
标说明 
- - - - - - 
公允价值变动总额合计(元) - 
国债期货投资本期收益(元) - 
国债期货投资本期公允价值变动(元) - 
 本基金本报告期内未进行国债期货投资. 
7.11.3 本期国债期货投资评价 
本基金投资范围不包括国债期货投资。 
7.12 投资组合报告附注 
7.12.1 海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)因违反《证券公司融资融券业务管理办法》(证
监会公告【2011】31 号)第十一条的规定,构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第(七)项“未按
照规定与客户签订业务合同,或者未在与客户的业务合同中载入规定的必要条款”所述行为,于 2017 年
5 月 23日收到中国证监会行政处罚事先告知书(处罚字【2017】59号),被责令改正,给予警告,没收违法
所得 509,653.15 元,并处罚款 2,548,265.75 元;2017 年 1 月 18 日,海通证券晋宁昆阳街证券营业部因
未在限期内完成备案、未及时换领经营许可证等违规行为,收到了云南证监局采取责令改正措施的决
定;2016年 11月 25日,海通证券因未按照相关规定对客户的身份信息进行审查和了解,违反了《证券公
司监督管理条例》第 28条第 1 款规定,被证监会责令改正,给予警告,没收违法所得约 2,865 万元,并处
以约 8,595万元罚款。 
7.12.2   对海通证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,我们认为,该处罚事
项未对海通证券的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。此外,信诚中证 800 金融是指数型基金,
对于海通证券的投资是按照指数成分和权重进行相应配置。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策
流程,符合法律法规和公司制度的规定。 
7.12.3 中信证券于 2017年 5月 25日发布《关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》,因违反
《证券公司融资融券业务管理办法》(证监会公告[2011]31 号)第十一条“对未按照要求提供有关情况、
在本公司及与本公司具有控制关系的其他证券公司从事证券交易的时间连续计算不足半年,证券公司不
得向其融资、融券”的规定,构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第(七)项“未按照规定与客户
签订业务合同”所述行为。中国证监会拟决定责令中信证券改正,给予警告,没收违法所得人民币
61,655,849.78元,并处人民币 308,279,248.90元罚款。 
7.12.4 对中信证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,我们认为,该处罚事项
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 
 37 
未对中信证券的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。此外,信诚中证 800金融是指数型基金,对于
中信证券的投资是按照指数成分和权重进行相应配置。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,
符合法律法规和公司制度的规定。 
7.12.5 除此之外,其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。 
7.12.6 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 
7.12.7 其他资产构成 
单位:人民币元 
序号 名称 金额 
1 存出保证金 155,843.99 
2 应收证券清算款 4,973,798.72 
3 应收股利 - 
4 应收利息 979,043.32 
5 应收申购款 595.13 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 6,109,281.16 
  
7.12.8 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
金额单位:人民币元  
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 
- - - - - 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。  
7.12.9 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
7.12.9.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 
金额单位:人民币元 
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 
占基金资产
净值比例(%) 
流通受限情况说
明 
- - - - - - 
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 
7.12.9.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 
金额单位:人民币元 
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 
占基金资产
净值比例(%) 
流通受限情况说
明 
1 002879 长缆科技 23,660.26 - 新股上市未流通 
 
7.12.10 投资组合报告附注的其他文字描述部分 
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 
 38 
§8 基金份额持有人信息 
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 
份额单位: 份  
份额级别 
持有人
户数
(户) 
户均持有的基
金份额 
持有人结构 
机构投资者 个人投资者 
持有份额 
占总份
额比例 
持有份额 
占总份
额比例 
信 诚 中 证
800 金融指
数分级 A 
411 1,897,021.14 766,719,098.00 98.34% 12,956,592.00 1.66% 
信 诚 中 证
800 金融指
数分级 B 
19,099 40,822.85 89,388,020.00 11.46% 690,287,671.00 88.54% 
信 诚 中 证
800 金融指
数分级 
8,123 21,217.68 109,592,973.93 63.59% 62,758,232.38 36.41% 
合计 27,633 62,667.92 965,700,091.93 55.77% 766,002,495.38 44.23% 
注:本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为占
期末基金份额总额的比例。 
8.2 期末上市基金前十名持有人 
信诚中证 800 金融指数分级 A 
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 

中国太平洋人寿保险股份有限公司
-分红-个人分红 
111,901,450.00 14.35% 
2 中国银河证券股份有限公司 110,856,314.00 14.22% 

中国太平洋人寿保险股份有限公司
-传统-普通保险产品 
98,066,516.00 12.58% 
4 中国人寿保险股份有限公司 73,998,173.00 9.49% 

民生加银基金-广州农商银行-中
信证券股份有限公司 
58,966,657.00 7.56% 
6 中意人寿保险有限公司 55,760,357.00 7.15% 
7 全国社保基金二零三组合 28,930,687.00 3.71% 
8 新华人寿保险股份有限公司 25,348,859.00 3.25% 
9 中国人寿保险(集团)公司 21,367,456.00 2.74% 
10 
上海千象资产管理有限公司-千象
子基金 4号 
13,770,778.00 1.77% 
信诚中证 800金融指数分级 B 
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 
1 吴海洋 43,447,513.00 5.57% 
2 北京日月房地产开发有限公司 24,459,800.00 3.14% 
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 
 39 
3 王建乔 17,899,123.00 2.30% 
4 陈奉娥 15,280,000.00 1.96% 

广发证券-工行-广发金管家新型
高成长集合资产管理计划 
14,083,828.00 1.81% 
6 瑞泰人寿保险有限公司-万能 13,597,306.00 1.74% 

百年人寿保险股份有限公司-分红
保险产品 
10,858,000.00 1.39% 
8 刘涛 5,823,865.00 0.75% 
9 商汉平 5,306,400.00 0.68% 
10 
国投信托有限公司-国投飞天.财
富宝证券投资集合资金信托计 
5,000,000.00 0.64% 
  
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 
基金管理人所有从
业人员持有本基金 
信诚中证 800金融指数分级 A - - 
信诚中证 800金融指数分级 B 5,400.00 - 
信诚中证 800金融指数分级 115,029.36 0.07% 
合计 120,429.36 0.01% 
注:本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为占
期末基金份额总额的比例。  
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 
项目 份额级别 
持有基金份额总量的数量区
间(万份) 
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金 
信诚中证 800金融指数分级 A - 
信诚中证 800金融指数分级 B - 
信诚中证 800 金融指数分级 0~10 
合计 0~10 
本基金基金经理持有本开放式基金 
信诚中证 800金融指数分级 A - 
信诚中证 800金融指数分级 B - 
信诚中证 800 金融指数分级 - 
合计 - 
注:期末本基金的基金经理未持有本开放式基金的基金份额。 
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 
项目 持有份额总数 
持有份额占
基金总份额
比例(%) 
发起份额总数 
发起份额占
基金总份额
比例(%) 
发起份额承
诺持有期限 
基金管理人固有资金 - - - - - 
基金管理人高级管理人员 - - - - - 
基金经理等人员 - - - - - 
基金管理人股东 - - - - - 
其他 - - - - - 
合计 - - - - - 
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 
 40 
§9 开放式基金份额变动 
单位:份 
项目 
信诚中证 800金融指
数分级 A 
信诚中证 800金融指
数分级 B 
信诚中证 800金融指
数分级 
基金合同生效日(2013年 12月 20
日)基金份额总额 
13,253,156.00 13,253,157.00 236,680,043.17 
本报告期期初基金份额总额 911,503,490.00 911,503,491.00 216,651,425.60 
本报告期基金总申购份额 - - 51,582,640.55 
减:本报告期基金总赎回份额 - - 359,538,459.84 
本报告期基金拆分变动份额 -131,827,800.00 -131,827,800.00 263,655,600.00 
本报告期期末基金份额总额 779,675,690.00 779,675,691.00 172,351,206.31 
注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。  
§10 重大事件揭示 
10.1 基金份额持有人大会决议 
 报告期内无基金份额持有人大会决议。 
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 
 报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 
 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 
10.4 基金投资策略的改变 
 报告期内基金投资策略无改变。 
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 
 为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所。该会计师事务所自本基金基金合
同生效日起为本基金提供审计服务至今。 
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 
   报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 
金额单位:人民币元 
券商名称 
交易单
元数量 
股票交易 应支付券商的佣金 
备注 
成交金额 
占当期股
票成交总
额的比例 
佣金 
占当期佣
金 
总量的比
例 
平安证券 2 408,368,099.86 14.59% 377,253.09 14.51% - 
川财证券 2 335,289,552.10 11.98% 312,256.25 12.01% - 
招商证券 2 284,757,576.86 10.18% 265,195.67 10.20% - 
天风证券 2 244,107,344.41 8.72% 227,336.53 8.75% - 
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 
 41 
中泰证券 1 229,422,154.77 8.20% 213,659.07 8.22% - 
东方证券 1 206,098,188.91 7.37% 191,939.37 7.38% - 
国信证券 2 194,688,669.36 6.96% 181,313.03 6.98% - 
国泰君安 1 189,558,979.92 6.77% 176,536.36 6.79% - 
中信证券 1 162,931,727.59 5.82% 148,479.57 5.71% - 
民生证券 1 144,039,058.23 5.15% 134,143.26 5.16% - 
兴业证券 2 137,599,807.69 4.92% 128,147.37 4.93% - 
长江证券 2 126,429,506.03 4.52% 117,744.27 4.53% - 
银河证券 2 118,494,960.95 4.23% 110,354.15 4.25% - 
中金公司 1 9,269,771.32 0.33% 8,633.10 0.33% - 
东北证券 1 5,929,289.81 0.21% 5,403.54 0.21% - 
中信建投 2 1,038,879.49 0.04% 946.80 0.04% - 
安信证券 3 - - - - - 
长城证券 1 - - - - - 
大通证券 1 - - - - - 
东吴证券 2 - - - - - 
东兴证券 1 - - - - - 
方正证券 1 - - - - - 
高华证券 1 - - - - - 
广发证券 1 - - - - - 
国金证券 1 - - - - - 
国联证券 1 - - - - - 
海通证券 1 - - - - - 
红塔证券 1 - - - - - 
宏源证券 3 - - - - - 
华创证券 3 - - - - - 
华融证券 1 - - - - - 
华泰证券 1 - - - - - 
联合证券 1 - - - - - 
瑞银证券 1 - - - - - 
山西证券 1 - - - - - 
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 
 42 
申银万国 1 - - - - - 
西部证券 1 - - - - - 
西南证券 2 - - - - - 
信达证券 2 - - - - - 
浙商证券 1 - - - - - 
中投证券 3 - - - - - 
中信金通 1 - - - - - 
中信山东 1 - - - - - 
中信浙江 1 - - - - - 
中银国际 1 - - - - - 
 注:本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。 
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 
金额单位:人民币元 
券商名称 
债券交易 回购交易 权证交易  
成交金额 
占当期债
券成交总
额的比例 
成交金额 
占当期回
购成交总
额的比例 
成交金额 
占当期权
证成交总
额的比例 
 
平安证券 9,052,231.20 50.63% - - - -  
川财证券 - - - - - -  
招商证券 - - - - - -  
天风证券 - - - - - -  
中泰证券 - - - - - -  
东方证券 - - - - - -  
国信证券 - - - - - -  
国泰君安 8,828,000.00 49.37% - - - -  
中信证券 - - - - - -  
民生证券 - - - - - -  
兴业证券 - - - - - -  
长江证券 - - - - - -  
银河证券 - - - - - -  
中金公司 - - - - - -  
东北证券 - - - - - -  
中信建投 - - - - - -  
安信证券 - - - - - -  
长城证券 - - - - - -  
大通证券 - - - - - -  
东吴证券 - - - - - -  
东兴证券 - - - - - -  
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 
 43 
方正证券 - - - - - -  
高华证券 - - - - - -  
广发证券 - - - - - -  
国金证券 - - - - - -  
国联证券 - - - - - -  
海通证券 - - - - - -  
红塔证券 - - - - - -  
宏源证券 - - - - - -  
华创证券 - - - - - -  
华融证券 - - - - - -  
华泰证券 - - - - - -  
联合证券 - - - - - -  
瑞银证券 - - - - - -  
山西证券 - - - - - -  
申银万国 - - - - - -  
西部证券 - - - - - -  
西南证券 - - - - - -  
信达证券 - - - - - -  
浙商证券 - - - - - -  
中投证券 - - - - - -  
中信金通 - - - - - -  
中信山东 - - - - - -  
中信浙江 - - - - - -  
中银国际 - - - - - -  
  
10.8 其他重大事件 
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 

信诚基金管理有限公司旗下证券投资基金 2016 年 12 月
31日基金资产净值和基金份额净值公告 
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》及公司网站
(www.xcfunds.com) 
2017-01-03 

信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2016 年第四季
度报告 
同上 2017-01-20 

信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金招募说明书
(2017年第 1次更新) 
同上 2017-01-26 

信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金招募说明书摘
要(2017年第 1次更新) 
同上 2017-01-26 

信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加乾道金融
信息服务(北京)有限公司为销售机构并参加申购费率优
惠活动 
同上 2017-02-21 

信诚基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交
通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率
优惠的公告 
同上 2017-02-23 
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 
 44 

信诚基金管理有限公司关于在网上直销与直销柜台渠道
开展旗下指定指数基金之间转换费率优惠活动的公告 
同上 2017-03-06 

信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海基煜
基金销售有限公司为销售机构并参加申购费率优惠活动
的公告 
同上 2017-03-07 

信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加南京苏宁
基金销售有限公司为销售机构并参加申购费率优惠活动
的公告 
同上 2017-03-28 
10 
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2016 年年度报
告 
同上 2017-03-31 
11 
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2016 年年度报
告摘要 
同上 2017-03-31 
12 
关于旗下部分基金增加上海朝阳永续基金销售有限公司
为销售机构并参加基金申购费率优惠活动的公告 
同上 2017-04-17 
13 
信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加深圳金斧
子投资咨询有限公司为销售机构并参加基金申购费率优
惠活动的公告 
同上 2017-04-20 
14 
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2017 年第一季
度报告 
同上 2017-04-21 
15 
信诚基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交
通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率
优惠的公告 
同上 2017-04-22 
16 
信诚基金管理有限公司关于〈深圳证券交易所分级基金业
务管理指引〉实施的风险提示公告 
同上 2017-04-25 
17 
信诚基金管理有限公司关于〈深圳证券交易所分级基金业
务管理指引〉实施的风险提示公告 
同上 2017-04-26 
18 
信诚基金管理有限公司关于〈深圳证券交易所分级基金业
务管理指引〉实施的风险提示公告 
同上 2017-04-27 
19 
信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加武汉市伯
嘉基金销售有限公司为销售机构并参加基金申购费率优
惠活动的公告 
同上 2017-04-27 
20 
信诚基金管理有限公司关于〈深圳证券交易所分级基金业
务管理指引〉实施的风险提示公告 
同上 2017-04-28 
21 
信诚基金管理有限公司关于〈深圳证券交易所分级基金业
务管理指引〉实施的风险提示公告 
同上 2017-04-29 
22 
信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海大智
慧财富管理有限公司为销售机构并参加基金申购费率优
惠活动的公告 
同上 2017-05-18 
23 
信诚基金管理有限公司关于调整旗下 9 只指数基金的场
外单笔最低申购限额、单笔最低赎回份额和最低保留份额
的公告 
同上 2017-06-09 
24 
关于旗下 9只指数基金增加蚂蚁(杭州)基金销售有限公
司为销售机构并调整场外单笔最低申购限额、单笔最低赎
同上 2017-06-09 
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 
 45 
回份额和最低保留份额的公告 
25 
信诚基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交
通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率
优惠的公告 
同上 2017-06-30 
  
§11 影响投资者决策的其他重要信息 
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 
投资者类
别 
报告期内持有基金份额变化情况 
报告期末持有
基金情况 
 
序号 
持有基金份额比例达到或
者超过 20%的时间区间  
期初 
份额 
申购 
份额 
赎回 
份额 
持有
份额 
份额
占比 
机构 - - - - - - - 
个人 - - - - - - - 
产品特有风险 

 
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 
无 
§12 备查文件目录 
12.1 备查文件名称 
1、信诚中证 800金融指数分级证券投资基金相关批准文件 
2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程 
3、信诚中证 800金融指数分级证券投资基金基金合同 
4、信诚中证 800金融指数分级证券投资基金招募说明书 
5、本报告期内按照规定披露的各项公告 
12.2 备查文件存放地点 
信诚基金管理有限公司办公地--中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心汇丰银行
大楼 9层 
12.3 备查文件查阅方式 
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。 
亦可通过公司网站查阅,公司网址为 www.xcfunds.com。 
 
信诚基金管理有限公司 
2017年 8月 29日 
 

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